申万菱信消费增长混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十八日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

5 托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......14

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......16

7 投资组合报告......32

7.1期末基金资产组合情况......32

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......34

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12 投资组合报告附注......39

8 基金份额持有人信息......39

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40

9 开放式基金份额变动......40

10 重大事件揭示......40

10.1 基金份额持有人大会决议......40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40

10.4 基金投资策略的改变......40

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......41

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41

10.8 其他重大事件......42

11影响投资者决策的其他重要信息......43

12 备查文件目录......44

12.1 备查文件目录......44

12.2 存放地点......44

12.3 查阅方式......44

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 申万菱信消费增长混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信消费增长混合

基金主代码 310388

交易代码 310388

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年6月12日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 98,977,267.41份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行业，致力于寻

投资目标 找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资，分享

中国经济持续增长及增长方式变化带来的投资机会。在严格控制投资风险的前提

下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。

本基金禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，'自上而下'地进行证券

品种的大类资产配置和行业选择配置，'自下而上'地精选个股，构建组合。股票

类资产与债券类资产的配置主要取决于两类资产未来的风险和收益。预期股票类

投资策略 资产的收益/风险比大于债券类资产的风险/收益比，相应增加股票类资产的投资。

本基金管理人通过综合考察当前估值、未来增长、宏观经济政策等判断未来股票、

债券的收益率，得到中长期的相对估值，再根据资金市值比等中短期指标确定资

产小幅调整比例，制定资产组合调整方案，模拟不同方案的风险收益，最终得到

合适的资产组合调整方案。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险收益特征将表现为中高风险中高收益。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 王菲萍 郭明

联系电话 021-23261188 010-66105799

负责人 电子邮箱

service@swsmu.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008808588 95588

传真 021-23261199 010-66105798

注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号

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邮政编码 200010 100140

法定代表人 刘郎 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路100号11层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 10,081,999.43

本期利润 24,271,179.92

加权平均基金份额本期利润 0.2262

本期加权平均净值利润率 20.12%

本期基金份额净值增长率 22.01%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 19,972,955.29

期末可供分配基金份额利润 0.2018

期末基金资产净值 122,463,449.45

期末基金份额净值 1.237

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 56.07%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 7.94% 1.06% 4.15% 0.54% 3.79% 0.52%

过去三个月 7.66% 1.04% 4.65% 0.50% 3.01% 0.54%

过去六个月 22.01% 0.91% 8.02% 0.46% 13.99% 0.45%

过去一年 21.42% 0.83% 12.03% 0.54% 9.39% 0.29%

过去三年 57.14% 1.83% 55.96% 1.40% 1.18% 0.43%

自基金合同生 56.07% 1.61% 27.70% 1.26% 28.37% 0.35%

效起至今

注：本基金的业绩基准指数=沪深300股票指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收益率×20%。

其中：沪深300股票指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中债总指数（全价）作为衡量基金债

券投资部分的业绩基准。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

benchmark(0)=1000；%benchmark(t)=80%*(沪深300股票指数(t)/沪深300股票指数

(t-1)-1)+20%*(中债总指数（全价）(t)/中债总指数（全价）(t-1)-1)；benchmark(t)=(1+％benchmark(t))*

benchmark(t-1)；其中t=1,2,3,…。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

申万菱信消费增长混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年6月12日至2017年6月30日）

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年6月30日，公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的33只开放式基金，形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过315亿元，客户数超过603万户。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 季新星先生，硕士研究生。2009年起从事金融相

季新星基金经 2017-01-13 - 8年 关工作，2009年加入申万菱信基金管理有限公

理 司，历任行业研究员、基金经理助理，现任申万

菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。

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高源女士，硕士研究生。曾任职于光大证券，安

本基金 信证券，2010至2017年任职于申万菱信基金管

高源 原基金 2015-07-01 2017-04-01 11年 理有限公司，历任行业研究员、消费行业组组长，

经理 申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信消费

增长混合型证券投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.本报告期内，公司聘任季新星为本基金基金经理，具体见本基金管理人的相关公告。

4.本报告期内，高源不再担任本基金基金经理，本基金由季新星继续管理，具体见本基金管理人的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 第9页共44页

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。

在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。

在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有三次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年股票市场整体呈现震荡走势，但分化比较严重，以沪深300指数为代表的个股涨

幅较好，但以创业板指数为代表的中小市值公司股价表现较差。其背后的原因是，IPO数量加速以

及通过定增购买资产的盈利增长模式被约束后，中小市值公司利润增速预期被下调，投资者更加青睐业绩内生增速好的行业龙头。从行业表现来看，上半年股价涨幅居前的主要是家电、白酒、消费电子等行业，而计算机、传媒、农业等行业跌幅较大。

报告期内，本基金主要投资于家电、白酒、消费电子等行业，阶段性参与了一些主题投资。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内净值表现为22.01%，同期业绩基准表现为8.02%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们认为经济走势和流动性都会相对稳定，股票市场依然呈现结构性行情

的概率偏大，我们看好行业竞争格局较好、以及下游需求增长较快的细分行业，从中挑选质地优秀的公司投资，力争为基金持有人创造一定的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理来肖贤先生，拥有 12年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有13 第11页共44页

年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有16年的基金会计经验；

监察稽核总部总监牛锐女士，拥有13年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先

生，拥有10年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有11

年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金管理人向截至2017年1月19日止登记在册的本基金全体基金份额持有人，

按每10份基金份额派发红利0.062元。详见本基金管理人于2017年1月16日发布的公告。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对申万菱信消费增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，申万菱信消费增长混合型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信消费增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信消费增长混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为601,475.61元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信消费增长混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 第12页共44页

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：申万菱信消费增长混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 9,573,799.94 33,305,390.15

结算备付金 439,394.68 269,087.01

存出保证金 97,820.46 33,636.56

交易性金融资产 6.4.7.2 112,887,272.78 74,638,131.76

其中：股票投资 112,887,272.78 74,638,131.76

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 642,040.93 -

应收利息 6.4.7.5 3,767.84 6,897.62

应收股利 - -

应收申购款 83,399.47 3,219.84

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 123,727,496.10 108,256,362.94

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 316,931.55 7,957,965.29

应付赎回款 189,179.47 99,376.39

应付管理人报酬 175,224.28 128,144.95

应付托管费 29,204.07 21,357.48

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 400,591.47 238,402.38

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 152,915.81 393,790.81

负债合计 1,264,046.65 8,839,037.30

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 98,977,267.41 97,436,019.08

未分配利润 6.4.7.10 23,486,182.04 1,981,306.56

所有者权益合计 122,463,449.45 99,417,325.64

负债和所有者权益总计 123,727,496.10 108,256,362.94

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值1.237元，基金份额总额98,977,267.41份。

6.2利润表

会计主体：申万菱信消费增长混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

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一、收入 26,625,353.37 -63,067,638.49

1.利息收入 60,896.31 129,422.73

其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,896.31 129,422.73

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,320,096.52 -43,118,525.82

其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,304,507.67 -43,622,771.17

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,015,588.85 504,245.35

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 14,189,180.49 -20,169,945.68

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 55,180.05 91,410.28

减：二、费用 2,354,173.45 2,112,510.10

1．管理人报酬 893,845.28 1,024,371.22

2．托管费 148,974.23 170,728.52

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,183,073.01 733,635.16

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 128,280.93 183,775.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,271,179.92 -65,180,148.59

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,271,179.92 -65,180,148.59

第15页共44页

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：申万菱信消费增长混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 97,436,019.08 1,981,306.56 99,417,325.64

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 24,271,179.92 24,271,179.92

期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,541,248.33 -2,164,828.83 -623,580.50

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 43,805,718.42 6,430,092.91 50,235,811.33

2.基金赎回款 -42,264,470.09 -8,594,921.74 -50,859,391.83

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -601,475.61 -601,475.61

金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 98,977,267.41 23,486,182.04 122,463,449.45

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 189,699,096.06 100,791,365.68 290,490,461.74

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - -65,180,148.59 -65,180,148.59

期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -85,195,661.82 -4,771,849.25 -89,967,511.07

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 13,805,917.80 761,271.86 14,567,189.66

2.基金赎回款 -99,001,579.62 -5,533,121.11 -104,534,700.73

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -28,244,736.61 -28,244,736.61

金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 104,503,434.24 2,594,631.23 107,098,065.47

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

申万菱信消费增长混合型证券投资基金(原名为申万巴黎消费增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 第310号文核准， 第16页共44页

由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,464,103,233.64元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第097号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基金合同》于2009年6月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,464,221,007.90份基金份额，其中认购资金利息折合117,774.26份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称

及修改章程的批复》批准，申万巴黎基金管理有限公司已于2011年3月3日完成相关工商变更登记

手续，并于2011年3月4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报

请中国证监会备案，将申万巴黎消费增长股票型证券投资基金更名为申万菱信消费增长混合型证券投资基金，并于2011年4月6日公告。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，申万菱信消费增

长股票型证券投资基金证券投资基金于2015年7月23日公告后更名为申万菱信消费增长混合型证

券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。自基金合同生效日至2015年9月29日，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X80%＋中信标普国债指数收益率X20%。根据本基金的基金管理人于2015年9月30日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于修改申万菱信消费增长混合型证券投资基金业绩比较基准的公告》，自2015年9月30日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信消费增长混合型证券投资基金基 第17页共44页

金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基

金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年01月01日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年01月01日至2017年6月30日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股

息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

第18页共44页

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后

取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 9,573,799.94

定期存款 -

其他存款 -

合计 9,573,799.94

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 98,186,059.83 112,887,272.78 14,701,212.95

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 98,186,059.83 112,887,272.78 14,701,212.95

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

第19页共44页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,526.14

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 197.70

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 44.00

合计 3,767.84

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 400,591.47

银行间市场应付交易费用 -

合计 400,591.47

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 173.24

其他应付款 33,729.64

应付指数使用费 -

预提费用 119,012.93

合计 152,915.81

第20页共44页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 97,436,019.08 97,436,019.08

本期申购 43,805,718.42 43,805,718.42

本期赎回（以“-”号填列） -42,264,470.09 -42,264,470.09

本期末 98,977,267.41 98,977,267.41

注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,506,879.72 -8,525,573.16 1,981,306.56

本期利润 10,081,999.43 14,189,180.49 24,271,179.92

本期基金份额交易产生的 -14,448.25 -2,150,380.58 -2,164,828.83

变动数

其中：基金申购款 6,949,592.14 -519,499.23 6,430,092.91

基金赎回款 -6,964,040.39 -1,630,881.35 -8,594,921.74

本期已分配利润 -601,475.61 - -601,475.61

本期末 19,972,955.29 3,513,226.75 23,486,182.04

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 54,778.43

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,580.43

其他 537.45

合计 60,896.31

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 387,968,158.09

减：卖出股票成本总额 376,663,650.42

第21页共44页

买卖股票差价收入 11,304,507.67

6.4.7.13债券投资收益

无。

6.4.7.14资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15衍生工具收益

无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,015,588.85

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,015,588.85

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 14,189,180.49

——股票投资 14,189,180.49

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 14,189,180.49

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 54,818.99

第22页共44页

转换费收入 361.06

合计 55,180.05

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。2、本基金的转

换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25％归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,183,073.01

银行间市场交易费用 -

合计 1,183,073.01

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 89,260.15

银行汇划费 268.00

债券帐户维护费 9,000.00

合计 128,280.93

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构

基金注册登记机构

第23页共44页

申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东

中国工商银行 基金托管人基金代销机构

申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票成 成交金额 占当期股票成

成交金额

交总额的比例 交总额的比例

申万宏源 402,460,519.46 51.07% 195,772,033.76 43.35%

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 373,838.32 51.55% 191,523.26 47.81%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 179,579.63 43.24% 163,162.12 80.68%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

第24页共44页

当期发生的基金应支付的管理费 893,845.28 1,024,371.22

其中：支付销售机构的客户维护费 232,570.72 231,947.98

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 148,974.23 170,728.52

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未发生投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 9,573,799.94 54,778.43 28,413,359.8 125,410.94

7

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券买卖。

6.4.11 利润分配情况

第25页共44页

单位：人民币元

除息日 每10份基金 现金形式发 再投资形式

序号 权益登记日 利润分配合计 备注

场内 场外 份额分红数 放总额 发放总额

1 2017-01-19 - 2017-01-19 0.062 309,755.13 291,720.48 601,475.61-

合计 0.062 309,755.13 291,720.48 601,475.61-

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额

002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26-

002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20-

300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87-

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36-

603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37-

300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，

无相关抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

第26页共44页

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的保值增值，力争为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。

本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。

对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于资产负债表日，本基金未持有信用类债券，所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。

本基金的银行存款主要存放在本基金的托管行-中国工商银行或具有基金托管资格的股份制商业银行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。

对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。

6.4.13.3流动性风险

第27页共44页

流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。

本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

于资产负债表日，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款或债券投资等。

第28页共44页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 9,573,799.94 - - - - - 9,573,799.94

结算备付金 439,394.68 - - - - - 439,394.68

存出保证金 97,820.46 - - - - - 97,820.46

交易性金融资产 - - - - - 112,887,272.78 112,887,272.78

应收证券清算款 - - - - - 642,040.93 642,040.93

应收利息 - - - - - 3,767.84 3,767.84

应收申购款 - - - - - 83,399.47 83,399.47

资产总计 10,111,015.08 - - - - 113,616,481.02 123,727,496.10

负债

应付证券清算款 - - - - - 316,931.55 316,931.55

应付赎回款 - - - - - 189,179.47 189,179.47

应付管理人报酬 - - - - - 175,224.28 175,224.28

应付托管费 - - - - - 29,204.07 29,204.07

应付交易费用 - - - - - 400,591.47 400,591.47

其他负债 - - - - - 152,915.81 152,915.81

负债总计 - - - - - 1,264,046.65 1,264,046.65

利率敏感度缺口 10,111,015.08 - - - - 112,352,434.37 122,463,449.45

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 33,305,390.15 - - - - - 33,305,390.15

结算备付金 269,087.01 - - - - - 269,087.01

存出保证金 33,636.56 - - - - - 33,636.56

交易性金融资产 - - - - - 74,638,131.76 74,638,131.76

应收利息 - - - - - 6,897.62 6,897.62

应收申购款 - - - - - 3,219.84 3,219.84

资产总计 33,608,113.72 - - - - 74,648,249.22 108,256,362.94

负债

应付证券清算款 - - - - - 7,957,965.29 7,957,965.29

应付赎回款 - - - - - 99,376.39 99,376.39

应付管理人报酬 - - - - - 128,144.95 128,144.95

应付托管费 - - - - - 21,357.48 21,357.48

应付交易费用 - - - - - 238,402.38 238,402.38

其他负债 - - - - - 393,790.81 393,790.81

负债总计 - - - - - 8,839,037.30 8,839,037.30

利率敏感度缺口 33,608,113.72 - - - - 65,809,211.92 99,417,325.64

第29页共44页

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日:同)，因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的混合型证券投资基金，股票资产的配置一般情况下在60%至95％的比例，所以存在很高的市场价格风险。

本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略，自上而下地进行证券品种的资产配置，自下而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目

占基金资产净 占基金资产净

公允价值 公允价值

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 112,887,272.78 92.18 74,638,131.76 75.08

第30页共44页

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 112,887,272.78 92.18 74,638,131.76 75.08

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 1.以沪深300指数为基准衡量其他价格风险

2．其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

基准上升5% 增加约748 增加约361

基准下降5% 减少约748 减少约361

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为112,803,543.10元，属于第二层次的余额为83,729.68元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第31页共44页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 112,887,272.78 91.24

其中：股票 112,887,272.78 91.24

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 10,013,194.62 8.09

7 其他各项资产 827,028.70 0.67

8 合计 123,727,496.10 100.00

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

第32页共44页

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 101,812,813.84 83.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,747,139.62 1.43

J 金融业 5,961,120.00 4.87

K 房地产业 3,366,199.32 2.75

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 112,887,272.78 92.18

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 002271 东方雨虹 185,511.00 6,882,458.10 5.62

2 000651 格力电器 162,746.00 6,700,252.82 5.47

3 002572 索菲亚 160,155.00 6,566,355.00 5.36

4 002475 立讯精密 223,900.00 6,546,836.00 5.35

5 601601 中国太保 176,000.00 5,961,120.00 4.87

6 600779 水井坊 236,745.00 5,819,192.10 4.75

第33页共44页

7 002508 老板电器 132,267.00 5,750,969.16 4.70

8 000568 泸州老窖 113,178.00 5,724,543.24 4.67

9 002236 大华股份 230,000.00 5,246,300.00 4.28

10 002635 安洁科技 141,686.00 5,131,866.92 4.19

11 002050 三花智控 300,000.00 4,896,000.00 4.00

12 000858 五粮液 85,000.00 4,731,100.00 3.86

13 002008 大族激光 132,623.00 4,594,060.72 3.75

14 300136 信维通信 112,900.00 4,518,258.00 3.69

15 000423 东阿阿胶 61,927.00 4,451,932.03 3.64

16 603626 科森科技 64,000.00 4,171,520.00 3.41

17 002241 歌尔股份 214,615.00 4,137,777.20 3.38

18 600104 上汽集团 110,000.00 3,415,500.00 2.79

19 600622 嘉宝集团 206,769.00 3,366,199.32 2.75

20 002035 华帝股份 131,573.00 3,184,066.60 2.60

21 600612 老凤祥 61,216.00 2,997,747.52 2.45

22 600702 沱牌舍得 110,000.00 2,927,100.00 2.39

23 603355 莱克电气 39,922.00 2,346,215.94 1.92

24 300588 熙菱信息 50,000.00 1,739,500.00 1.42

25 600487 亨通光电 20,000.00 561,000.00 0.46

26 600420 现代制药 20,000.00 313,800.00 0.26

27 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.04

28 603043 广州酒家 1,629.00 41,164.83 0.03

29 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.02

30 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.02

31 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.02

32 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.01

33 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.01

34 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.01

35 603331 百达精工 999.00 9,620.37 0.01

36 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.01

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 600779 水井坊 13,056,465.88 13.13

2 000651 格力电器 10,840,460.00 10.90

3 600104 上汽集团 10,572,212.00 10.63

4 601939 建设银行 10,343,000.00 10.40

5 002035 华帝股份 9,832,491.29 9.89

6 002616 长青集团 9,439,574.72 9.49

第34页共44页

7 002236 大华股份 9,326,392.25 9.38

8 002677 浙江美大 9,182,867.48 9.24

9 300495 美尚生态 8,139,159.00 8.19

10 000568 泸州老窖 7,496,903.08 7.54

11 002635 安洁科技 7,320,092.23 7.36

12 002475 立讯精密 7,293,770.51 7.34

13 600622 嘉宝集团 7,105,774.05 7.15

14 002271 东方雨虹 6,973,663.00 7.01

15 002451 摩恩电气 6,636,665.00 6.68

16 300136 信维通信 6,629,229.00 6.67

17 002508 老板电器 6,556,763.99 6.60

18 002572 索菲亚 6,483,119.04 6.52

19 600693 东百集团 6,173,892.20 6.21

20 601186 中国铁建 6,097,500.00 6.13

21 600377 宁沪高速 5,736,729.00 5.77

22 601117 中国化学 5,459,094.00 5.49

23 000858 五粮液 5,231,569.00 5.26

24 601601 中国太保 5,221,662.00 5.25

25 601288 农业银行 4,971,000.00 5.00

26 601800 中国交建 4,943,443.00 4.97

27 000418 小天鹅Ａ 4,883,627.62 4.91

28 300156 神雾环保 4,780,305.00 4.81

29 000400 许继电气 4,766,374.00 4.79

30 600702 沱牌舍得 4,754,350.26 4.78

31 600690 青岛海尔 4,667,620.00 4.69

32 603898 好莱客 4,515,095.52 4.54

33 300332 天壕环境 4,483,316.08 4.51

34 002008 大族激光 4,416,390.00 4.44

35 002043 兔宝宝 4,376,860.00 4.40

36 600729 重庆百货 4,206,374.70 4.23

37 600336 澳柯玛 4,185,156.00 4.21

38 002241 歌尔股份 4,156,381.93 4.18

39 002050 三花智控 4,115,808.00 4.14

40 603626 科森科技 4,101,008.00 4.13

41 002431 棕榈股份 3,985,248.00 4.01

42 000423 东阿阿胶 3,916,305.37 3.94

43 000596 古井贡酒 3,889,937.00 3.91

44 000820 神雾节能 3,837,368.00 3.86

45 601328 交通银行 3,818,000.00 3.84

46 601169 北京银行 3,722,995.00 3.74

47 601998 中信银行 3,644,000.00 3.67

48 603589 口子窖 3,497,219.15 3.52

49 002478 常宝股份 3,250,227.16 3.27

50 600741 华域汽车 3,242,892.00 3.26

第35页共44页

51 300296 利亚德 3,216,251.00 3.24

52 601766 中国中车 3,115,100.00 3.13

53 600612 老凤祥 3,100,785.00 3.12

54 600750 江中药业 3,060,753.00 3.08

55 000915 山大华特 2,962,015.00 2.98

56 601229 DR上海银 2,932,964.00 2.95

57 600977 中国电影 2,874,944.00 2.89

58 000026 飞亚达Ａ 2,542,639.05 2.56

59 300418 昆仑万维 2,534,697.00 2.55

60 000065 北方国际 2,515,756.00 2.53

61 000521 美菱电器 2,512,648.00 2.53

62 300407 凯发电气 2,509,658.00 2.52

63 000597 东北制药 2,479,884.00 2.49

64 000709 河钢股份 2,468,000.00 2.48

65 603355 莱克电气 2,401,267.00 2.42

66 002460 赣锋锂业 2,221,000.00 2.23

67 300408 三环集团 2,219,252.00 2.23

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 002035 华帝股份 10,819,951.92 10.88

2 601939 建设银行 10,735,448.24 10.80

3 002616 长青集团 9,499,523.80 9.56

4 002677 浙江美大 9,236,362.37 9.29

5 600779 水井坊 8,688,953.91 8.74

6 000568 泸州老窖 8,074,639.19 8.12

7 600104 上汽集团 7,984,441.00 8.03

8 600519 贵州茅台 7,559,080.60 7.60

9 300495 美尚生态 7,223,721.20 7.27

10 000651 格力电器 6,865,877.62 6.91

11 000858 五粮液 6,692,772.00 6.73

12 600693 东百集团 6,643,878.60 6.68

13 002451 摩恩电气 6,615,532.00 6.65

14 600809 山西汾酒 5,831,455.30 5.87

15 601009 南京银行 5,815,502.00 5.85

16 601186 中国铁建 5,754,000.00 5.79

17 600377 宁沪高速 5,700,744.00 5.73

18 601169 北京银行 5,654,537.20 5.69

19 000423 东阿阿胶 5,576,190.20 5.61

20 000418 小天鹅Ａ 5,373,630.80 5.41

21 300156 神雾环保 5,359,494.80 5.39

第36页共44页

22 601288 农业银行 5,238,861.93 5.27

23 002236 大华股份 5,185,709.00 5.22

24 600690 青岛海尔 4,928,100.00 4.96

25 601117 中国化学 4,856,763.60 4.89

26 000333 美的集团 4,848,404.00 4.88

27 600622 嘉宝集团 4,846,369.88 4.87

28 000820 神雾节能 4,841,457.14 4.87

29 300332 天壕环境 4,785,308.80 4.81

30 002043 兔宝宝 4,665,486.43 4.69

31 000400 许继电气 4,578,905.97 4.61

32 601800 中国交建 4,449,480.00 4.48

33 000596 古井贡酒 4,201,535.00 4.23

34 002508 老板电器 4,156,994.94 4.18

35 002431 棕榈股份 4,140,751.00 4.17

36 600729 重庆百货 4,005,735.00 4.03

37 603898 好莱客 3,948,639.00 3.97

38 601328 交通银行 3,894,500.00 3.92

39 600336 澳柯玛 3,827,162.00 3.85

40 002478 常宝股份 3,715,341.58 3.74

41 601998 中信银行 3,649,000.00 3.67

42 603589 口子窖 3,513,200.00 3.53

43 600741 华域汽车 3,337,223.40 3.36

44 300436 广生堂 3,308,932.00 3.33

45 600031 三一重工 3,135,274.50 3.15

46 601766 中国中车 3,051,000.00 3.07

47 601229 DR上海银 2,989,850.00 3.01

48 600547 山东黄金 2,956,536.00 2.97

49 600750 江中药业 2,950,017.54 2.97

50 300136 信维通信 2,932,113.10 2.95

51 600039 四川路桥 2,838,000.00 2.85

52 600977 中国电影 2,829,577.00 2.85

53 000915 山大华特 2,792,412.00 2.81

54 000709 河钢股份 2,770,300.00 2.79

55 300296 利亚德 2,756,367.85 2.77

56 000597 东北制药 2,645,025.12 2.66

57 000521 美菱电器 2,638,500.00 2.65

58 000026 飞亚达Ａ 2,619,517.25 2.63

59 600068 葛洲坝 2,594,213.00 2.61

60 603808 歌力思 2,577,564.00 2.59

61 300418 昆仑万维 2,518,829.00 2.53

62 000063 中兴通讯 2,509,494.40 2.52

63 300408 三环集团 2,481,042.76 2.50

64 000065 北方国际 2,401,215.66 2.42

65 002635 安洁科技 2,324,265.15 2.34

第37页共44页

66 300407 凯发电气 2,242,610.00 2.26

67 600889 南京化纤 2,094,415.06 2.11

68 002460 赣锋锂业 2,036,320.00 2.05

69 000998 隆平高科 2,017,200.00 2.03

70 600498 烽火通信 2,005,740.00 2.02

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 400,723,610.95

卖出股票的收入（成交）总额 387,968,158.09

注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。

第38页共44页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。

7.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 97,820.46

2 应收证券清算款 642,040.93

3 应收股利 -

4 应收利息 3,767.84

5 应收申购款 83,399.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 827,028.70

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第39页共44页

持有人 户均持有 持有人结构

户数 的基金份 机构投资者 个人投资者

(户) 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

5,290 18,710.26 11,395,930.57 11.51% 87,581,336.84 88.49%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 3,796.88 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 97,436,019.08

本报告期基金总申购份额 43,805,718.42

减：本报告期基金总赎回份额 42,264,470.09

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 98,977,267.41

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基

金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略， 第40页共44页

未发生显着的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注

交总额的比例 量的比例

申万宏源 3 402,460,519.46 51.07% 373,838.32 51.55% -

民生证券 1 209,225,615.85 26.55% 190,667.09 26.29% -

华泰证券 1 73,398,752.23 9.31% 66,888.37 9.22% -

天风证券 2 50,215,328.11 6.37% 45,761.26 6.31% -

东吴证券 2 30,769,120.53 3.90% 28,039.93 3.87% -

西部证券 2 20,222,551.61 2.57% 18,428.78 2.54% -

海通证券 2 1,429,975.69 0.18% 1,331.64 0.18% -

西南证券 2 263,600.00 0.03% 245.50 0.03% -

北京高华 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

第41页共44页

长城证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中泰证券 3 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金资《中国证券报》、

1 产净值和基金份额净值的公告 《上海证券报》、2017-01-03

《证券时报》

关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开 《中国证券报》、

2 放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加 《上海证券报》、2017-01-10

北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展的费率优惠活动的 《证券时报》

公告

《中国证券报》、

3 申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金分红公告 《上海证券报》、2017-01-16

《证券时报》

《中国证券报》、

4 申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 《上海证券报》、2017-01-17

《证券时报》

申万菱信消费增长混合型证券投资基金2016年第4季度报《中国证券报》、

5 告 《上海证券报》、2017-01-20

《证券时报》

申万菱信消费增长混合型证券投资基金招募说明书（第十 《中国证券报》、

6 五次更新）摘要 《上海证券报》、2017-01-25

《证券时报》

申万菱信消费增长混合型证券投资基金招募说明书（第十 《中国证券报》、

7 五次更新）全文 《上海证券报》、2017-01-25

《证券时报》

关于新增中民财富管理（上海）有限公司为旗下部分开放 《中国证券报》、

8 式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加中 《上海证券报》、2017-03-03

民财富管理（上海）有限公司开展的费率优惠活动的公告 《证券时报》

第42页共44页

关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限 《中国证券报》、

9 公司费率优惠活动及调整部分基金申购金额、赎回份额下 《上海证券报》、2017-03-14

限及最低持有份额下限的公告 《证券时报》

关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限 《中国证券报》、

10 公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2017-03-29

《证券时报》

申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告《中国证券报》、

11 （全文） 《上海证券报》、2017-03-30

《证券时报》

申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告《中国证券报》、

12 (摘要) 《上海证券报》、2017-03-30

《证券时报》

《中国证券报》、

13 申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理变更公告 《上海证券报》、2017-04-01

《证券时报》

关于旗下部分开放式基金参加广发证券股份有限公司开展 《中国证券报》、

14 的费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2017-04-07

《证券时报》

关于旗下部分开放式基金在珠海盈米财富管理有限公司调 《中国证券报》、

15 整赎回份额下限及最低持有份额下限的公告 《上海证券报》、2017-04-08

《证券时报》

关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基 《中国证券报》、

16 金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京汇 《上海证券报》、2017-04-20

成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 《证券时报》

申万菱信消费增长混合型证券投资基金2017年第1季度报《中国证券报》、

17告 《上海证券报》、2017-04-22

《证券时报》

关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代 《中国证券报》、

18 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加平安证券股 《上海证券报》、2017-06-13

份有限公司开展的费率优惠活动的公告 《证券时报》

关于旗下申万菱信中证500指数增强型证券投资基金在华《中国证券报》、

19 西证券股份有限公司开通定期定额投资业务及部分开放式 《上海证券报》、2017-06-20

基金参加华西证券股份有限公司开展的申购费率优惠活动 《证券时报》

的公告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人向截至2017年1月19日止登记在册的本基金全体基金份额持有人，

按每10份基金份额派发红利0.062元。详见本基金管理人于2017年1月16日发布的公告。

第43页共44页

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

基金合同；

招募说明书及其定期更新；

发售公告；

成立公告；

开放日常交易业务公告；

定期报告；

其他临时公告。

12.2 存放地点

上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。

12.3 查阅方式

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com.

申万菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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