东方利群混合型发起式证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第2页共41页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东方利群混合

基金主代码 400022

基金运作方式 契约型开放式发起式

基金合同生效日 2013年7月17日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 697,633,541.41份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东方利群混合A 东方利群混合C

下属分级基金的交易代码： 400022 002193

报告期末下属分级基金的份额总额 155,173,690.54份 542,459,850.87份

2.2 基金产品说明

投资目标 努力把握市场趋势，在适当范围内灵活的进行资产配置调整，在严格控制风

险的前提下，谋求本基金资产的保值增值，分享经济发展的成果，提供全面

超越通货膨胀的收益回报。

投资策略 本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策

略。

业绩比较基准 同期三年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基

金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

东方利群混合A 东方利群混合C

下属分级基金- -

的风险收益特

征

　　本基金自2016年4月20日起增加收取销售服务费的C类基金份额，并自2016年4月20日

起接受投资者对C类基金份额的申购和赎回。本基金的基金代码为：东方利群混合A，400022；

东方利群混合C，002193。详情可参阅2016年4月18日在东方基金管理有限责任公司网站发布

的《关于东方利群混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理有限责任公 中国农业银行股份有限公司

司

信息披露负责人 姓名 李景岩 林葛

联系电话 010-66295888 010-66060069

第3页共41页

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 010-66578578或400-628- 95599

5888

传真 010-66578700 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com或

址 http://www.df5888.com

基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数 2016年 2015年 2014年

据和指标

东方利群混合 东方利群混合 东方利群混合A 东方 东方利群混合 东方

A C 利群 A 利群

混合 混合

C C

本期已实现收 10,147,236.25 3,944,879.02 213,808,186.08 - 47,622,686.78 -

益

本期利润 4,997,674.37 1,789,560.32 220,059,835.95 - 48,346,516.89 -

加权平均基金 0.0084 0.0057 0.1312 - 0.1090 -

份额本期利润

本期基金份额 2.46% 1.16% 9.68% - 9.28% -

净值增长率

3.1.2期末数 2016年末 2015年末 2014年末

据和指标

期末可供分配 0.2334 0.2200 0.2038 - 0.0976 -

基金份额利润

期末基金资产 191,396,726.42 661,788,339.25 2,092,570,881.31 - 455,022,092.54 -

净值

期末基金份额 1.2334 1.2200 1.2038 - 1.0976 -

净值

　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利 第4页共41页

润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方利群混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.06% 0.08% 1.45% 0.02% -1.51% 0.06%

过去六个月 0.94% 0.07% 2.89% 0.02% -1.95% 0.05%

过去一年 2.46% 0.09% 5.75% 0.02% -3.29% 0.07%

过去三年 22.80% 0.10% 16.17% 0.02% 6.63% 0.08%

过去五年 23.34% 0.13% 18.35% 0.02% 4.99% 0.11%

自基金合同 23.34% 0.13% 18.35% 0.02% 4.99% 0.11%

生效起至今

东方利群混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.16% 0.08% 1.45% 0.02% -1.61% 0.06%

过去六个月 0.75% 0.07% 2.89% 0.02% -2.14% 0.05%

过去一年 1.16% 0.06% 4.02% 0.02% -2.86% 0.04%

过去三年 1.16% 0.06% 4.02% 0.02% -2.86% 0.04%

过去五年 1.16% 0.06% 4.02% 0.02% -2.86% 0.04%

自基金合同 1.16% 0.06% 4.02% 0.02% -2.86% 0.04%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第5页共41页

第6页共41页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

第7页共41页

第8页共41页

　　注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2016年12月31日，本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截止2016年12月31日，本公司管理40只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式 第9页共41页

证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

对外经济贸易大

学经济学硕士，

7年证券从业经

历。2009年

12月加盟东方

本基金基 基金管理有限责

金经理、 任公司，曾任研

权益投资 究部金融行业、

朱晓栋 部副总经 2013年7月- 7年 固定收益研究、

（先生） 理、投资 17日 食品饮料行业、

决策委员 建筑建材行业研

会委员 究员，东方龙混

合型开放式证券

投资基金基金经

理助理、东方精

选混合型开放式

证券投资基金基

金经理、东方核

第10页共41页

心动力股票型开

放式证券投资基

金（于2015年

7月31日更名

为东方核心动力

混合型证券投资

基金）基金经理。

现任权益投资部

副总经理、投资

决策委员会委员、

东方利群混合型

发起式证券投资

基金基金经理、

东方安心收益保

本混合型证券投

资基金基金经理、

东方多策略灵活

配置混合型证券

投资基金基金经

理、东方龙混合

型开放式证券投

资基金基金经理、

东方鼎新灵活配

置混合型证券投

资基金基金经理、

东方核心动力混

合型证券投资基

金基金经理、东

方新策略灵活配

置混合型证券投

资基金基金经理、

东方精选混合型

开放式证券投资

基金基金经理、

东方区域发展混

合型证券投资基

金基金经理。

本基金基 对外经济贸易大

金经理、 学金融学硕士，

固定收益 CFA，FRM，8年

徐昀君 部总经理 2015年3月- 8年 证券从业经历。

（先生） 助理、投 12日 曾任安信证券资

资决策委 产管理部研究员、

员会委员 投资经理，华西

证券资产管理部

第11页共41页

投资经理。

2013年3月加

盟东方基金管理

有限责任公司，

曾任东方安心收

益保本混合型证

券投资基金基金

经理助理、东方

稳健回报债券型

证券投资基金基

金经理助理、东

方安心收益保本

混合型证券投资

基金基金经理、

东方永润18个

月定期开放债券

型证券投资基金

基金经理。现任

固定收益部总经

理助理，投资决

策委员会委员，

东方稳健回报债

券型证券投资基

金基金经理、东

方强化收益债券

型证券投资基金

基金经理、东方

多策略灵活配置

混合型证券投资

基金基金经理、

东方双债添利债

券型证券基金基

金经理、东方添

益债券型证券投

资基金基金经理、

东方利群混合型

发起式证券投资

基金基金经理、

东方臻享纯债债

券型证券投资基

金基金经理。

本基金基 中国人民大学应

吴萍萍 金经理助 2015年 2016年3月11日 5年 用经济学硕士，

（女士）理 11月26日 5年证券从业经

历，曾任安信证

第12页共41页

券投资组资金交

易员、民生加银

基金管理有限公

司专户投资经理。

2015年11月加

盟东方基金，曾

任东方稳健回报

债券型证券投资

基金基金经理助

理、东方添益债

券型证券投资基

金基金经理助理、

东方利群混合型

发起式证券投资

基金基金经理助

理、东方强化收

益债券型证券投

资基金基金经理

助理，现任东方

安心收益保本混

合型证券投资基

金基金经理、东

方添益债券型证

券投资基金基金

经理、东方合家

保本混合型证券

投资基金基金经

理、东方永兴

18个月定期开

放债券型证券投

资基金基金经理。

　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

第13页共41页

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

第14页共41页

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从基本面来看，2016年宏观经济表现平稳，利率先下后上。2016年GDP同比增长6.7%，增

速缓慢下台阶；在一季度天量信贷的推动下，社融总量叠加中央、地方政府债务，整体扩张近7.4万亿，占名义GDP 47%，最终导致地产市场上涨和基建投资上升；受益于供给侧改革带来的供给收缩，工业品价格反弹明显，上游工业企业利润改善幅度较大，12月PPI大幅回升至

5.5%，PPI到CPI的传递有所加快。海外市场方面，美国就业、通胀表现良好，特朗普提出的

“基建、减税、贸易保护”等议题，大幅提升了全球风险偏好和通胀预期。

从政策来看，2016年政府在总需求管理和供给侧改革之间谋求平衡，去产能、去库存难以

一蹴而成。货币政策稳健中性，自下半年起边际收紧，倾向于锁短放长，于8月重启了14天、

28天逆回购操作，并通过常备借贷便利、中期借贷便利操作等创新工具补充流动性，未出现大

水漫灌的情形。财政政策积极发力，财政赤字有所扩大，PPP项目落地逐渐加快。

从债券市场来看，2016年4月以及4季度出现了两次大幅度调整，十年国开债较年初上行

50BP。随着央行于8月重启14天、28天逆回购，货币投向趋于锁短放长，流动性愈发成为影响

债市的重要因素。具体而言，4月债市大幅调整，主要受资金面偏紧、信用事件频发、债基巨赎、

大宗暴涨等多重利空影响。四季度债券收益率大幅上行，一方面受海外特朗普新政提升通胀预期的影响；另一方面受流动性冲击，叠加基金大规模赎回、券商违约事件，银行收紧对非银机构融资，市场进入暴跌、赎回、高估值甩券、货基负偏离的负反馈中。

从权益市场来看，2016年一季度波动较大，受人民币贬值、A股熔断以及海外市场影响，沪

深股指大幅下挫后弱势反弹；二季度震荡偏弱，新能源汽车、锂电池、稀土等概念板块表现强势，盈利较好、估值适中的家电、食品饮料等价值板块表现较好；三季度基本走平，围绕三千点区间震荡；四季度维持震荡，具体板块有所分化，建筑装饰、建筑材料、钢铁、商贸、化工等板块涨幅居前，计算机、传媒等板块跌幅居前。

报告期内，本基金以绝对收益为主要策略，以适度仓位参与市场，取得了一定的正收益，完成了绝对收益的目标。

在选股与行业配置策略上，本基金以行业景气与生命周期为行业配置逻辑，在合理价格积极介入成长性较好、可持续较强的板块和个股。在报告期内，本基金在OLED、半导体等板块积极投资，取得了不错的效果；同时，在消费领域提前布局，也获取了一定的超额收益。债券方面，增加了债券的占比，获得了较好的绝对收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

第15页共41页

2016年1月1日起至2016年12月31日，本基金A类净值增长率为2.46%，业绩比较基准

收益率为5.75%，低于业绩比较基准3.29%;本基金C类净值增长率为1.16%，业绩比较基准收益

率为4.02%，低于业绩比较基准2.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国内宏观经济或呈现前高后低的态势，宏观弱、微观强，通胀中枢或将上移。

房地产方面，在地产政策调控下，房地产投资趋弱或于二季度以后凸显；基建方面，预算内财政对其推动力度较弱，PPP的发力程度值得观察；汽车产业链方面，购置税减半政策到期后，销售回落将拖累社零增速、产出下降也将拖累工业增加值；出口方面，人民币贬值、PPI回升，外向型出口企业或有好转，但美国的贸易保护政策或将带来较大不确定性。

从政策角度来看，2016年12月中央经济工作会议弱化经济增长目标，推动供给侧改革，弱

化地产投资属性，防范资产泡沫。财政政策方面，将更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担。货币政策方面，17年货币政策被定调为稳健中性，再提“流动性闸门”，央行态度边际收紧。

从资金面角度来看，外汇贬值背景下，基础货币流失较多，目前主要通过MLF、公开市场操

作等短期限工具对冲，银行需要持续抵押利率债，可能会存在可质押券不充足、LCR指标分子缩

水等问题，从而导致银行融出意愿减弱。即使央行不提高基准利率，资金面偏紧的状态可能仍将持续。

对于2017年债券市场而言，短期来看，当前经济趋稳、通胀回暖、央行中性偏紧、金融去

杠杆趋严，预计债券市场震荡偏空，暂无趋势性机会；长期来看，随着通胀于2、3月回落、房

地产投资下滑、汽车产业对经济的带动减弱，债券可期待基本面重新转弱后的机会。

对于2017年权益市场而言，随着中上游行业的盈利释放和资产重估，仍相对看好政策支持

的国企股。

展望未来一个季度，在经济继续回暖的带动之下，PPI持续走强，将使得上游周期性板块的

盈利预期大幅增加，而随着PPI对中下游的传导，预计整体中上涨板块都将引来不错的表现；而

与此对应，随着估值和盈利增长风险的充分释放，部分成长型个股的估值进入投资区间，这些个股将迎来较好的布局机会，但市场仍然呈现分化，业绩为王，部分估值过高，没有业绩支撑的个股仍将面临较大下行压力。

未来，本基金将继续以持有中短久期、高收益的信用债为主，以获得稳定的票息收入，实现绝对收益。

感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、 第16页共41页

回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监管业务，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强了基金投资监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

1.委员会主任

负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。

2.运营部

①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。

②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。

③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 第17页共41页

以对基金等投资组合进行估值。

④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。

3.投研部门

当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

4.风险管理部

在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

-

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理 第18页共41页

有限责任公司2016年1月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的

会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2017]第ZB30038号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方利群混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的东方利群混合型发起式证券投资基金（以下

简称“东方利群基金”）财务报表，包括2016年12月31日

的资产负债表，2016年度的利润表、2016年度的所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方利群基金的基金管理人东方基

金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按

照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

第19页共41页

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，东方利群基金的财务报表在所有重大方面按照企业

会计准则的规定编制，公允反映了东方利群基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市南京路61号新黄浦金融大厦4层

审计报告日期 2017年3月27日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东方利群混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 8,901,476.85 145,356,714.44

结算备付金 288,732.71 5,642,389.96

存出保证金 51,032.39 170,277.29

交易性金融资产 494,790,659.17 891,906,034.43

其中：股票投资 80,382,881.77 42,013,632.63

基金投资 - -

债券投资 414,407,777.40 849,892,401.80

资产支持证券投资 - -

第20页共41页

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 346,721,860.08 831,387,386.99

应收证券清算款 19,240.49 205,911,463.14

应收利息 4,041,142.78 15,666,662.69

应收股利 - -

应收申购款 2,898.41 118.80

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 854,817,042.88 2,096,041,047.74

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 367,366.29 3,859.78

应付管理人报酬 434,630.64 2,660,189.26

应付托管费 181,096.10 443,364.84

应付销售服务费 168,280.13 -

应付交易费用 109,908.37 192,740.32

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 370,695.68 170,012.23

负债合计 1,631,977.21 3,470,166.43

所有者权益：

实收基金 697,633,541.41 1,738,278,589.96

未分配利润 155,551,524.26 354,292,291.35

所有者权益合计 853,185,065.67 2,092,570,881.31

负债和所有者权益总计 854,817,042.88 2,096,041,047.74

注：报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值1.2334元，C类基金份额净值

1.2200元；基金份额总额697,633,541.41份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额

总额155,173,690.54份，C类基金份额总额542,459,850.87份。

7.2 利润表

会计主体：东方利群混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第21页共41页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 24,642,156.78 263,857,110.03

1.利息收入 26,845,080.47 59,295,852.82

其中：存款利息收入 1,142,356.17 12,680,034.16

债券利息收入 19,436,374.84 31,585,433.48

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,266,349.46 15,030,385.18

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,729,109.39 194,517,030.17

其中：股票投资收益 11,354,423.97 190,469,530.02

基金投资收益 - -

债券投资收益 -8,767,882.67 3,823,695.29

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 142,568.09 223,804.86

3.公允价值变动收益（损失以 -7,304,880.58 6,251,649.87

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 2,372,847.50 3,792,577.17

列）

减：二、费用 17,854,922.09 43,797,274.08

1．管理人报酬 12,779,133.53 29,281,250.52

2．托管费 2,496,527.90 4,880,208.31

3．销售服务费 805,769.46 -

4．交易费用 555,118.88 1,385,194.51

5．利息支出 738,138.02 7,733,904.19

其中：卖出回购金融资产支出 738,138.02 7,733,904.19

6．其他费用 480,234.30 516,716.55

三、利润总额（亏损总额以 6,787,234.69 220,059,835.95

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 6,787,234.69 220,059,835.95

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方利群混合型发起式证券投资基金

第22页共41页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,738,278,589.96 354,292,291.35 2,092,570,881.31

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 6,787,234.69 6,787,234.69

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -1,040,645,048.55 -205,528,001.78 -1,246,173,050.33

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 716,429,962.25 156,057,290.89 872,487,253.14

2.基金赎回款 -1,757,075,010.80 -361,585,292.67 -2,118,660,303.47

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 697,633,541.41 155,551,524.26 853,185,065.67

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 414,542,432.23 40,479,660.31 455,022,092.54

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 220,059,835.95 220,059,835.95

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 1,323,736,157.73 93,752,795.09 1,417,488,952.82

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,974,101,875.18 596,850,222.52 4,570,952,097.70

2.基金赎回款 -2,650,365,717.45 -503,097,427.43 -3,153,463,144.88

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

第23页共41页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,738,278,589.96 354,292,291.35 2,092,570,881.31

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

东方利群混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2013年4月18日中国证

监会《关于核准东方利群混合型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]360号）和

《关于东方利群混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2013]448号）

的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》自2013年6月17日至2013年7月12日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

342,669,464.11元人民币，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2013]第

230039号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方利群混合型发起式证券投资基金基金

合同》于2013年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为342,748,351.30份基

金单位，其中认购资金利息折合78,887.19份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限

责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金自2016年4月20日起增加收取销售服务费的C类基金份额，此前已持有本基金份额

的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额指在投资者认购、

申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。两级基金份额分别设置基金代码，分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于2016年4月18日刊登的《关于东方利群混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资 第24页共41页

产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中，债券主要包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、银行存款等固定收益类品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问

第25页共41页

题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103

号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券

(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若

干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系

统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证

券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化

个人所得税政策的通知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

3.基金取得的股票股息、红利收入,自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得

的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事 A 股买卖，自2008年09月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券

(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构

东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东

河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东

东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第26页共41页

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易 　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元

进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 12,779,133.53 29,281,250.52

的管理费

其中：支付销售机构的 254,301.29 728,749.23

客户维护费

　　注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计算，具体计算方

法如下：

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

第27页共41页

③本基金管理人自2016年9月19日起对本基金实施调整后的基金管理费率，由原来的“年

费率1.50% ”调整为“年费率0.60%”。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 2,496,527.90 4,880,208.31

的托管费

　　注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方

法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方利群混合A 东方利群混合C 合计

东方基金管理有限责任 - 805,657.64 805,657.64

公司

合计 - 805,657.64 805,657.64

　　注：①计提标准：本基金仅对C类基金份额收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费每

日按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

第28页共41页

②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前五个工作日从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国农业银行股份 10,005,000.00 - - - - -

有限公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国农业银行股份 - - - - - -

有限公司

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

东方利群混合A

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

东北证券股份有 - - 10,001,250.00 0.58%

限公司

份额单位：份

东方利群混合C

关联方名称 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第29页共41页

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

东北证券股份有 - - - -

限公司

　　注：①上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。

②上述关联方于2016年7月19日赎回，赎回份额系该关联方于2013年7月15日认购。根

据《东方利群混合型发起式证券投资基金招募说明书》中对赎回费用的规定，对持续持有期大于等于730天的投资人，赎回费率为0。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份 8,901,476.85 943,476.32 45,356,714.44 2,434,415.85

有限公司

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375证券 12月年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

22日 3日

常熟 2016年 2017 新股流

603035汽饰 12月年1月通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

29日 5日

道恩 2016年 2017 新股流

002838股份 12月年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

30日 6日

第30页共41页

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码 名称期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

广信材2016年 重大 2017年

300537料 10月 事项 48.79 1月 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96-

12日 13日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押

的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押

的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 80,382,881.77 9.40

其中：股票 80,382,881.77 9.40

2 固定收益投资 414,407,777.40 48.48

其中：债券 414,407,777.40 48.48

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 346,721,860.08 40.56

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,190,209.56 1.08

7 其他各项资产 4,114,314.07 0.48

第31页共41页

8 合计 854,817,042.88 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 36,174,963.41 4.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 20,620,821.60 2.42

I 信息传输、软件和信息技术服务 15,466,844.50 1.81

业

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 7,997,880.03 0.94

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 80,382,881.77 9.42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600754 锦江股份 699,960 20,620,821.60 2.42

第32页共41页

2 000959 首钢股份 2,000,000 13,240,000.00 1.55

3 600579 天华院 708,001 10,152,734.34 1.19

4 600266 北京城建 599,991 7,997,880.03 0.94

5 600666 奥瑞德 250,000 6,737,500.00 0.79

6 600804 鹏博士 250,000 5,482,500.00 0.64

7 002063 远光软件 400,000 5,256,000.00 0.62

8 300429 强力新材 150,000 4,800,000.00 0.56

9 000971 高升控股 199,930 4,728,344.50 0.55

10 002531 天顺风能 150,000 1,032,000.00 0.12

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600754 锦江股份 21,727,999.79 1.04

2 000959 首钢股份 16,345,460.48 0.78

3 600439 瑞贝卡 14,349,512.20 0.69

4 600804 鹏博士 10,371,556.92 0.50

5 600579 天华院 9,778,786.65 0.47

6 600266 北京城建 9,086,219.64 0.43

7 300429 强力新材 7,842,049.40 0.37

8 600268 国电南自 7,299,218.26 0.35

9 600666 奥瑞德 6,947,414.00 0.33

10 603558 健盛集团 6,378,180.00 0.30

11 300234 开尔新材 5,701,633.09 0.27

12 601126 四方股份 5,667,991.58 0.27

13 002063 远光软件 5,565,735.00 0.27

14 000905 厦门港务 5,459,626.90 0.26

15 300011 鼎汉技术 5,445,057.11 0.26

16 600395 盘江股份 5,385,358.80 0.26

17 000910 大亚圣象 5,281,059.37 0.25

18 002375 亚厦股份 5,180,444.13 0.25

19 000971 高升控股 5,043,897.36 0.24

第33页共41页

20 002260 德奥通航 4,782,717.95 0.23

　　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600439 瑞贝卡 15,856,763.79 0.76

2 600268 国电南自 8,255,186.96 0.39

3 600395 盘江股份 6,483,126.83 0.31

4 600804 鹏博士 6,006,796.00 0.29

5 300234 开尔新材 5,769,320.40 0.28

6 300011 鼎汉技术 5,666,241.29 0.27

7 000890 法尔胜 5,574,234.59 0.27

8 000910 大亚圣象 5,448,112.15 0.26

9 000959 首钢股份 5,407,996.29 0.26

10 000905 厦门港务 5,378,598.00 0.26

11 603558 健盛集团 5,240,259.05 0.25

12 601126 四方股份 5,198,278.80 0.25

13 002375 亚厦股份 5,162,927.65 0.25

14 603006 联明股份 4,871,401.90 0.23

15 002260 德奥通航 4,750,096.00 0.23

16 002421 达实智能 4,615,715.60 0.22

17 600549 厦门钨业 4,283,533.80 0.20

18 000567 海德股份 4,245,956.00 0.20

19 300285 国瓷材料 4,117,669.00 0.20

20 300429 强力新材 3,962,198.58 0.19

　　注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 190,479,829.75

卖出股票收入（成交）总额 160,065,814.18

第34页共41页

　　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,781,000.00 5.83

其中：政策性金融债 49,781,000.00 5.83

4 企业债券 57,756,500.00 6.77

5 企业短期融资券 298,847,000.00 35.03

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,023,277.40 0.94

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 414,407,777.40 48.57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 011698113 16华电 500,000 49,920,000.00 5.85

SCP011

2 011698493 16华电能源 300,000 29,877,000.00 3.50

SCP002

3 160419 16农发19 300,000 29,865,000.00 3.50

4 011698566 16人福 300,000 29,847,000.00 3.50

SCP003

5 011698458 16光明 200,000 19,988,000.00 2.34

SCP009

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本报告期末本基金未持有资产支持证券。

第35页共41页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本报告期末本基金未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本报告期末本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本报告期末本基金未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本报告期末本基金未持有国债期货。

8.11.3

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 51,032.39

2 应收证券清算款 19,240.49

3 应收股利 -

4 应收利息 4,041,142.78

5 应收申购款 2,898.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,114,314.07

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

第36页共41页

1 127003 海印转债 996,178.80 0.12

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

东方 912 170,146.59 130,524,542.87 84.12% 24,649,147.67 15.88%

利群

混合

A

东方 496 1,093,669.05 542,459,143.78 100.00% 707.09 0.00%

利群

混合

C

合计 1,408 495,478.37 672,983,686.65 96.47% 24,649,854.76 3.53%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

东方利群 1,756.91 0.00%

混合A

基金管理人所有从业人员 东方利群 0.86 0.00%

持有本基金 混合C

合计 1,757.77 0.00%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 东方利群混合A 0

金投资和研究部门负责人 东方利群混合C 0

第37页共41页

持有本开放式基金 合计 0

东方利群混合A 0

本基金基金经理持有本开 东方利群混合C 0

放式基金

合计 0

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

　　报告期末本基金无发起式基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方利群混合A 东方利群混合C

基金合同生效日（2013年7月17日）基金 342,748,351.30 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,738,278,589.96 -

本报告期基金总申购份额 173,757,847.33 542,672,114.92

减:本报告期基金总赎回份额 1,756,862,746.75 212,264.05

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 155,173,690.54 542,459,850.87

　　注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议《关于调整东方利群混合型发起式证券投资基金管理费率并修改基金合同与托管协议的议案》，本次会议于2016年9月19日完成计票，表决通过上述议案，自2016年9月19日起，本基金实施新的管理费率。关于本次会议的召集及决议情况，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上披露了以下公告：

1、2016年8月8日披露了《关于以通讯方式召集东方利群混合型发起式证券投资基金基金

份额持有人大会的公告》

2、2016年8月9日披露了《关于以通讯方式召集东方利群混合型发起式证券投资基金基金

份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、2016年8月10日披露了《关于以通讯方式召集东方利群混合型发起式证券投资基金基

金份额持有人大会的第二次提示性公告》

第38页共41页

4、2016年9月20日披露了《东方基金管理有限责任公司关于东方利群混合型发起式证券

投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于2016年3月16日发布了《东方

基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。

经本基金管理人第四届董事会第二十一次临时会议及第五届董事会第一次会议决议，于

2016年8月19日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，孙晔伟先生不再

担任公司总经理，崔伟先生代任公司总经理职务。

经本基金管理人第五届董事会第三次临时会议决议，于2016年10月29日发布了《东方基

金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任公司总经理职务，崔伟先生不再代任总经理职务。

本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员变更情况。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工与公司之间的民事诉讼案件做出终审判决，判决公司支付原告部分劳动报酬并驳回原告的其他诉讼请求，该案已审理终结。

公司没有其他诉讼和仲裁情况。

本报告期，无涉及基金财产的诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为70,000.00元；截至2016年12月31日，该审计机构已向本基金提供4年的审计服务。

第39页共41页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券股份 2275,221,595.78 78.99% 256,313.31 79.03% -

有限公司

申万宏源证券 2 64,429,808.60 18.49% 59,863.07 18.46% -

有限公司

兴业证券股份 2 7,422,879.38 2.13% 6,913.07 2.13% -

有限公司

川财证券有限 1 1,346,273.00 0.39% 1,253.80 0.39% -

责任公司

　　注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，

各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。

第40页共41页

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券股份 21,518,820.39 23.14% 4,000,000.00 11.90% - -

有限公司

申万宏源证券 69,582,760.34 74.84%27,600,000.00 82.14% - -

有限公司

兴业证券股份 1,877,120.87 2.02% 2,000,000.00 5.95% - -

有限公司

川财证券有限 - - - - - -

责任公司

东方基金管理有限责任公司

2017年3月27日

第41页共41页
点击查看>>  附件