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长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长
盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市的特别风险
提示公告
根据《长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申
万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》， 长
盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，
长盛中证申万一带一路份额（基础份额）场内简称： 一带一路，基金
代码： 502013）之长盛中证申万一带一路 A 份额（场内简称： 一带一
A，基金代码： 502014） 和长盛中证申万一带一路 B 份额（场内简称：
一带一 B，基金代码： 502015） 的摘牌日为 2021 年 1 月 4 日，终止
上市日为 2021 年 1 月 5 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），基
金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日
终长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值为基准， 长盛中证申万
一带一路 A 份额、 长盛中证申万一带一路 B 份额按照各自的基金份额
参考净值折算成场内长盛中证申万一带一路份额。
针对本基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一
带一路 B 份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示
如下风险事项，敬请投资者关注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日）， 长盛中证
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申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一
带一路 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：
（1）由于场内长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带
一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额可能存在折溢价交易情形，
其折溢价率可能发生较大变化， 如果投资者以溢价买入，折算后可能
遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注场内长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申
万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额的基金份额（参考）
净值变化情况（可通过本公司网站查询）。
（2） 长盛中证申万一带一路 A 份额具有低预期风险、预期收益
相对稳定的特征，但在份额折算后， 长盛中证申万一带一路 A 份额的
持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的长盛中证申万
一带一路份额， 由于长盛中证申万一带一路份额为跟踪中证申万一带
一路主题指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，
原长盛中证申万一带一路 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损
失的风险。
长盛中证申万一带一路 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期
风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后， 长盛中证申万一
带一路 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征
的长盛中证申万一带一路份额，由于长盛中证申万一带一路份额为跟
踪中证申万一带一路主题指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份
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额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但
原长盛中证申万一带一路 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受
损失的风险。
2、 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份
额折算为长盛中证申万一带一路份额前， 长盛中证申万一带一路 A 份
额和长盛中证申万一带一路 B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2） 根据上海证券交易所业务规则， 在场内买入等量的对应份
额（即长盛中证申万一带一路 A 份额持有人买入等量的长盛中证申万
一带一路 B 份额，或者长盛中证申万一带一路 B 份额持有人买入等量
的长盛中证申万一带一路 A 份额），合并为长盛中证申万一带一路份
额， 场内卖出长盛中证申万一带一路份额或者按照长盛中证申万一带
一路份额的基金份额净值申请场内赎回。
3、由于长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路
B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额
数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投
资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终长盛中证申万一带一路份额的基
金份额净值为基准， 长盛中证申万一带一路 A 份额、 长盛中证申万一
带一路 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）
折算成场内长盛中证申万一带一路份额。 根据上海证券交易所的相关
业务规则，恢复场内交易当日即时行情显示的场内长盛中证申万一带
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一路份额的前收盘价将调整为前一日长盛中证申万一带一路份额的
基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）。 折算前存在溢价交易的基金
份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额基
金份额持有人持有的折算后场内长盛中证申万一带一路份额取整计
算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证
券登记结算有限责任公司的相关规则处理， 折算后的基金份额以登记
结算机构最终确认的数据为准。 由于基金份额数取整计算产生的误差，
基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份
额数较少的长盛中证申万一带一路 A 份额、 长盛中证申万一带一路 B
份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入
基金资产的风险。
长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的
基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化， 示例如
下：
假设基金份额折算基准日长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证
申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额（参
考）净值的分别为： 0.9000 元、 1.0100 元、 0.7900 元， 投资者甲、
乙、丙分别持有场内长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带
一路 A 份额、 长盛中证申万一带一路 B 份额各 100,000 份，其所持基
金份额的变化如下表所示：
基金份额 折算前 份额折算比例 折算后

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基金份额（参
考） 净值（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场 内 长 盛 中
证 申 万 一 带
一路份额
0.9000 100,000 （无变化） 0.9000 100,000 份场内长盛
中证申万一带一路
份额
长 盛 中 证 申
万一带一路 A
份额
1.0100 100,000 1.122222
（全部折算为长盛中证
申万一带一路份额）
0.9000 112,222 份场内长盛
中证申万一带一路
份额
长 盛 中 证 申
万一带一路 B
份额
0.7900 100,000 0.877778
（全部折算为长盛中证
申万一带一路份额）
0.9000 87,777 份场内长盛
中证申万一带一路
份额
注：具体折算结果以登记结算机构为准
5、 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份
额折算为长盛中证申万一带一路份额后， 投资者可以申请场内卖出或
赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。 部分投资者可
能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理
场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金
销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则， 长盛
中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额合并或折算
为长盛中证申万一带一路份额后， 基金份额持有期自长盛中证申万一
带一路份额确认之日起计算， 其中长盛中证申万一带一路 A 份额和长
盛中证申万一带一路 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内长盛
中证申万一带一路份额持有期自 2021 年 1 月 4 日起计算。 如果赎回
份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本
基金招募说明书的约定，本基金场内和场外的赎回费率如下：
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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，
具体如下：
持有时间（T） 赎回费率
T＜7 日 1.50%
7 日≤T＜1 年 0.50%
1 年≤T＜2 年 0.25%
T≥2 年 0.00%
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记结算机构的登
记日开始计算。）
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者
收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 7 日的投
资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，未归
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规
要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提
出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募
说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面
认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意
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见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投 资 者 欲 了 解 详 情 ， 请 登 录 基 金 管 理 人 网 站 ：
www.csfunds.com.cn 或拨打本公司客服电话： 400-888-2666 进行咨
询。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2020 年 12 月 11 日
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