长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

第2页共62页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6审计报告......14

6.1审计报告基本信息......14

6.2审计报告的基本内容......15

§7年度财务报表......15

7.1资产负债表......15

7.2利润表......17

7.3所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4报表附注......19

§8投资组合报告......42

8.1期末基金资产组合情况......42

8.2期末按行业分类的股票投资组合......42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

第3页共62页

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

8.12投资组合报告附注......48

§9基金份额持有人信息......49

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

9.2期末上市基金前十名持有人......49

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§10开放式基金份额变动......51

§11重大事件揭示......52

11.1基金份额持有人大会决议......52

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

11.4基金投资策略的改变......52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

11.8其他重大事件......55

§12备查文件目录......61

12.1备查文件目录......61

12.2存放地点......62

12.3查阅方式......62

第4页共62页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金

基金简称 长盛中证申万一带一路指数分级

场内简称 一带一路

基金主代码 502013

交易代码 502013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月29日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,931,900,928.64份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年6月9日

下属分级基金的基金简称 长盛一带一A 长盛一带一B 长盛中证申万一带一

路指数分级

下属分级基金的场内简称 一带一A 一带一B 一带一路

下属分级基金的交易代码 502014 502015 502013

报告期末下属分级基金份额 252,393,922.00份 252,393,922.00份 1,427,113,084.64

总额 份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控

制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证申万一

带一路主题指数的有效跟踪。

投资策略 1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权

重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而

进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发

生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、

市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及

权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量

降低跟踪误差。

2、债券组合管理策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内

的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资

产流动性并提高基金资产的投资收益。

3、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数

期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降

第5页共62页

低投资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从

而更好地实现本基金的投资目标。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个

券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和

基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整

后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设

计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

下属分级基金的风险收益 长盛一带一A：低风 长盛一带一B：高风 长盛中证申万一带

特征 险、收益相对稳定 险、高预期收益 一路指数分级：较

高风险、较高预期

收益

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 叶金松 王永民

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95566

62350088

传真 010-82255988 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三路 北京市西城区复兴门内大街

诺德金融中心主楼10D 1号

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街

18号城建大厦A座20-22层 1号

邮政编码 100088 100818

法定代表人 高新 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街1号东

合伙） 方广场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

第6页共62页

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年5月29日(基金合

3.1.1期间数据和指标 2016年 同生效日)-2015年12月

31日

本期已实现收益 -503,304,876.23 -887,820,279.24

本期利润 -211,962,406.51 -1,725,767,495.06

加权平均基金份额本期利润 -0.1299 -0.7700

本期加权平均净值利润率 -17.00% -78.77%

本期基金份额净值增长率 -14.86% -42.04%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -1,578,411,845.41 -1,105,624,441.56

期末可供分配基金份额利润 -0.8170 -0.7010

期末基金资产净值 1,537,922,017.33 1,523,131,517.16

期末基金份额净值 0.796 0.966

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -50.66% -42.04%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 12.36% 1.43% 13.13% 1.35% -0.77% 0.08%

过去六个月 16.00% 1.19% 18.49% 1.14% -2.49% 0.05%

过去一年 -14.86% 1.84% -12.36% 1.72% -2.50% 0.12%

自基金合同 -50.66% 2.49% -45.39% 2.35% -5.27% 0.14%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

第7页共62页

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中中证申万一带一路主题指数、银行活期存款利率每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五部分（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

第8页共62页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金合同生效日为2015年5月29日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年

度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于2015年5月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日止会计期间未进行利

润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999年 3月 26

日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册

地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。

第9页共62页

目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长

盛中证100指数证券

投资基金基金经理，

长盛沪深300指数证

券投资基金（LOF）

基金经理，长盛高端

装备制造灵活配置混 冯雨生先生，1983年

合型证券投资基金基 11月出生。北京大学金

金经理，长盛成长价 融学硕士，CFA（特许金

值证券投资基金基金 融分析师）。2007年

冯雨生 经理，长盛中证全指 2015年 - 9年 7月加入长盛基金管理

证券公司指数分级证 5月29日 有限公司，曾任金融工

券投资基金基金经理， 程与量化投资部金融工

长盛战略新兴产业灵 程研究员等职务。

活配置混合型证券投

资基金基金经理，长

盛盛世灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理，长盛积极配置

债券型证券投资基金

基金经理，量化投资

部负责人。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 第10页共62页

基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

第11页共62页

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年股票市场整体大幅下跌,水利水电建设、环保和国企混改板块大幅上涨，网络安全、

动漫和大数据概念板块跌幅较大。行业上，计算机、国防军工和传媒等行业跌幅靠前，食品饮料、银行和家电跑赢市场。风格上，2016年大盘价值股跑赢小盘成长股。

在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.796元，本报告期份额净值增长率为-14.86%，同期业

绩比较基准增长率为-12.36%。本报告期内日均跟踪误差为0.1847%，年度化跟踪误差为

2.9203%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年经济环境和政策环境将以稳为主，宽松的货币供给有利于提升整体估值，IPO的监管

放松会让投资者更加看重上市公司的基本面价值。我们维持之前的看法，认为股市行情的主基调是震荡，相对低估的股票会获得阶段性超额收益，高估值个股全年的下行压力会增大。2017年选股会兼顾估值和成长性，利用量化的方法精选个股。

作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。

第12页共62页

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。

5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

第13页共62页

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九部分中对基金利润分配原则的约定，在存续期内，本基金（包括长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额）不进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第14页共62页

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468688_A15号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金全体基金份

额持有人

引言段 我们审计了后附的长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投

资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和

2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务

报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人长盛基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制

财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了长盛中证申万一带一路主题指数分级证

券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经

营成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 汤骏 马剑英

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国北京

审计报告日期 2017年3月22日

第15页共62页

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 83,214,482.28 89,752,054.39

结算备付金 4,047,051.51 6,061.55

存出保证金 378,577.00 4,296,401.04

交易性金融资产 7.4.7.2 1,459,026,795.70 1,433,309,306.32

其中：股票投资 1,459,026,795.70 1,433,309,306.32

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 18,597.81 18,490.99

应收股利 - -

应收申购款 3,057,909.39 346,920.18

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,549,743,413.69 1,527,729,234.47

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 6,061.55

应付赎回款 8,301,735.45 2,012,559.99

应付管理人报酬 1,320,935.05 1,344,892.85

应付托管费 290,605.69 295,876.45

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,556,467.60 677,157.62

应交税费 - -

第16页共62页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 351,652.57 261,168.85

负债合计 11,821,396.36 4,597,717.31

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 3,116,333,862.74 2,628,755,958.72

未分配利润 7.4.7.10 -1,578,411,845.41 -1,105,624,441.56

所有者权益合计 1,537,922,017.33 1,523,131,517.16

负债和所有者权益总计 1,549,743,413.69 1,527,729,234.47

注：报告截止日2016年12月31日，长盛一带一路份额净值人民币0.796元，长盛一带一路

A份额参考净值1.004元，长盛一带一路B份额参考净值0.588元；基金份额总额

1,931,900,928.64份，其中长盛一带一路份额1,427,113,084.64份，长盛一带一路A份额

252,393,922.00份，长盛一带一路B份额252,393,922.00份。

7.2 利润表

会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年5月29日(基金

2016年12月31日 合同生效日)至2015年

12月31日

一、收入 -193,223,742.12 -1,702,024,888.19

1.利息收入 660,584.13 1,614,737.15

其中：存款利息收入 7.4.7.11 659,607.17 1,614,737.15

债券利息收入 976.96 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -486,090,573.11 -868,015,166.28

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -500,966,044.34 -881,588,936.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 333,559.34 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 14,541,911.89 13,573,770.52

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 291,342,469.72 -837,947,215.82

“-”号填列）

第17页共62页

4.汇兑收益（损失以"-"号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 863,777.14 2,322,756.76

列）

减：二、费用 18,738,664.39 23,742,606.87

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,418,704.26 12,831,181.84

2．托管费 7.4.10.2.2 2,732,114.87 2,822,860.06

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 2,854,582.46 7,477,286.50

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 733,262.80 611,278.47

三、利润总额（亏损总额以 -211,962,406.51 -1,725,767,495.06

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -211,962,406.51 -1,725,767,495.06

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,628,755,958.72 -1,105,624,441.56 1,523,131,517.16

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -211,962,406.51 -211,962,406.51

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 487,577,904.02 -260,824,997.34 226,752,906.68

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,990,703,948.46 -1,028,354,322.76 962,349,625.70

2.基金赎回款 -1,503,126,044.44 767,529,325.42 -735,596,719.02

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 3,116,333,862.74 -1,578,411,845.41 1,537,922,017.33

（基金净值）

第18页共62页

上年度可比期间

项目 2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,155,784,758.57 - 4,155,784,758.57

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -1,725,767,495.06 -1,725,767,495.06

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -1,527,028,799.85 620,143,053.50 -906,885,746.35

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,250,782,949.80 -302,593,300.32 948,189,649.48

2.基金赎回款 -2,777,811,749.65 922,736,353.82 -1,855,075,395.83

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,628,755,958.72 -1,105,624,441.56 1,523,131,517.16

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]758号文《关于准予长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于2015年5月29日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模为

4,155,784,758.57份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人

为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

本基金的基金份额包括长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基础份额（简称“长盛中证申万一带一路份额”）、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（简称“长盛中证申万一带一路A份额”）和长盛中证申万一带一路主题指数分级证券 第19页共62页

投资基金的积极收益类份额（简称“长盛中证申万一带一路B份额”）。其中，长盛中证申万一

带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的基金份额配比始终保持1：1的比例不变。基金

合同生效后，长盛中证申万一带一路份额设置单独的基金代码，可以进行场内与场外的申购和赎回。长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额交易代码不同，在上海证券交易所上市交易，但是长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额不接受申购或赎回。

在本基金存续期内，每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）11月份的最后一个

交易日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在折算基准日，本基金将按照以下规则进行基金的折算：长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路A份额按基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于长盛中证申万一带一路A份额参考净值超出人民币1.000元部分，将折算为场内长盛中证申万一带一路份额。每两份长盛中证申万一带一路份额将按一份长盛中证申万一带一路A份额获得新增长盛中证申万一带一路份额的分配，场内长盛中证申万一带一路份额持有人折算后获得新增场内长盛中证申万一带一路份额，场外长盛中证申万一带一路份额持有人折算后获得新增场外长盛中证申万一带一路份额。折算后长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的比例仍为1:1，长盛中证申万一带一路A份额参考净值调整为人民币1.000元。

除以上的定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值大于或等于人民币1.500元时；当长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值达到或跌破人民币0.250元时。当长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值大于或等于人民币1.500元时，本基金将对长盛中证申万一带一路B份额和长盛中证申万一带一路份额进行份额折算，份额折算后长盛中证申万一带一路B份额与长盛中证申万一带一路A份额的份额数保持1:1配比；将长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值超过长盛中证申万一带一路A份额的基金份额参考净值的部分，折算成场内的长盛中证申万一带一路份额；份额折算后长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值、长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值与折算基准日长盛中证申万一带一路A份额的基金份额参考净值三者相等；份额折算前长盛中证申万一带一路B份额的持有人在份额折算后将持有长盛中证申万一带一路B份额与新增场内长盛中证申万一带一路份额。场外长盛中证申万一带一路份额持有人份额折算后获得新增场外长盛中证申万一带一路份额，场内长盛中证申万一带一路份额持有人份额折算后获得新增场内长盛中证申万一带一路份额。当长盛中证申万一带一路B份额的参考净值跌至人民币0.250元以下（含人民币0.250元）时，本基金将分别对长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一 第20页共62页

带一路B份额和长盛中证申万一带一路份额进行折算，折算后本基金将确保长盛中证申万一带一

路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的比例为1:1；折算后长盛中证申万一带一路份额的净

值以及长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的参考净值均调整为人民

币1.00元；折算后，长盛中证申万一带一路A份额持有人获得新增的场内长盛中证申万一带一

路份额；折算后场外长盛中证申万一带一路份额持有人获得新增的场外长盛中证申万一带一路份额、场内长盛中证申万一带一路份额持有人获得新增场内长盛中证申万一带一路份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资不高于基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

第21页共62页

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

第22页共62页

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

第23页共62页

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

第24页共62页

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 第25页共62页

交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率逐日计提；

(3)基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率逐日计提，且每季度

不少于人民币5万元；

(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

在长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份

额的运作期内，本基金（包括长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛

中证申万一带一路B份额）不进行收益分配。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股

第26页共62页

票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

第27页共62页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第28页共62页

活期存款 83,214,482.28 89,752,054.39

定期存款 - -

其他存款 - -

合计： 83,214,482.28 89,752,054.39

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,005,631,541.80 1,459,026,795.70 -546,604,746.10

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,005,631,541.80 1,459,026,795.70 -546,604,746.10

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,271,256,522.14 1,433,309,306.32 -837,947,215.82

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,271,256,522.14 1,433,309,306.32 -837,947,215.82

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第29页共62页

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 16,605.50 16,555.11

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,821.62 0.93

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 0.29 1.55

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 170.40 1,933.40

合计 18,597.81 18,490.99

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,556,467.60 677,157.62

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,556,467.60 677,157.62

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 30,266.73 7,762.56

预提费用 250,000.00 170,000.00

指数使用费 71,385.84 83,406.29

合计 351,652.57 261,168.85

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,577,202,984.56 2,628,755,958.72

本期申购 1,046,734,983.54 1,744,607,543.75

本期赎回（以“-”号填列） -753,101,493.20 -1,255,133,155.18

2016年11月30日 基金拆分 1,870,836,474.90 3,118,230,347.29

/份额折算前

第30页共62页

基金拆分/份额折算变动份额 62,192,455.33 -

本期申购 152,582,828.91 246,096,404.71

本期赎回（以“-”号填列） -153,710,830.50 -247,992,889.26

本期末 1,931,900,928.64 3,116,333,862.74

注：（1）本期申购中含转换入份额及金额，本期赎回中含转换出份额及金额。

（2）根据本基金基金合同、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以2016年11月30日为基金份额折算基准日，对长盛中证申万一带一路份额（包括场外份额和场内份额）、长盛中证申万一带一路A份额实行定期份额折算。

（3）根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回长盛中证申万一带一路份额，长盛中证申万一带一路 A份额和长盛中证申万一带一路B份额只可在上海证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额份额的情况。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -657,815,114.51 -447,809,327.05 -1,105,624,441.56

本期利润 -503,304,876.23 291,342,469.72 -211,962,406.51

本期基金份额交易 -144,538,855.43 -116,286,141.91 -260,824,997.34

产生的变动数

其中：基金申购款 -583,427,025.72 -444,927,297.04 -1,028,354,322.76

基金赎回款 438,888,170.29 328,641,155.13 767,529,325.42

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,305,658,846.17 -272,752,999.24 -1,578,411,845.41

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月29日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 642,865.24 1,523,371.56

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 10,820.82 60,143.29

其他 5,921.11 31,222.30

合计 659,607.17 1,614,737.15

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年5月29日(基金合

2016年12月31日 同生效日)至2015年12月

第31页共62页

31日

卖出股票成交总额 860,035,626.66 1,401,246,335.44

减：卖出股票成本总额 1,361,001,671.00 2,282,835,272.24

买卖股票差价收入 -500,966,044.34 -881,588,936.80

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年5月29日(基金合

2016年12月31日 同生效日)至2015年12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 333,559.34 -

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 333,559.34 -

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年5月29日(基金合

2016年12月31日 同生效日)至2015年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 3,719,536.30 -

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 3,385,000.00 -

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 976.96 -

买卖债券差价收入 333,559.34 -

7.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月

31日止期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月29日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 14,541,911.89 13,573,770.52

基金投资产生的股利收益 - -

合计 14,541,911.89 13,573,770.52

第32页共62页

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年5月29日(基金合

2016年12月31日 同生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 291,342,469.72 -837,947,215.82

——股票投资 291,342,469.72 -837,947,215.82

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 291,342,469.72 -837,947,215.82

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年5月29日(基金合同

2016年12月31日 生效日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 852,556.07 2,284,687.61

其他 - 3,820.63

基金转换费收入 11,221.07 34,248.52

合计 863,777.14 2,322,756.76

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月29日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 2,854,582.46 7,477,286.50

银行间市场交易费用 - -

合计 2,854,582.46 7,477,286.50

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月29日(基金合同

12月31日 生效日)至2015年12月31日

审计费用 90,000.00 70,000.00

信息披露费 320,000.00 200,000.00

上市费 60,000.00 65,000.00

银行汇划费 14,488.66 19,654.76

第33页共62页

其他 400.00 -

指数使用费 248,374.14 256,623.71

合计 733,262.80 611,278.47

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露

的重大资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司

长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月

31日止期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月29日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 12,418,704.26 12,831,181.84

的管理费

其中：支付销售机构的 3,638,129.88 3,735,580.95

客户维护费

第34页共62页

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月29日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 2,732,114.87 2,822,860.06

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月

31日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2015年5月29日(基金合同生效日)至

2015年12月31日止期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年5月29日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第35页共62页

中国银行 83,214,482.28 642,865.24 89,752,054.39 1,523,371.56

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月

31日止期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金于本报告期及上年度可比期间2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月

31日止期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌原 期末 复牌日 复牌数量（股） 期末

代码 名称 日期因 估值单 期 开盘 成本总额 期末估值总额备注

价 单价

上海电 2016 重大事

601727气年8月 项停牌 8.49 - - 4,913,506 97,742,682.80 41,715,665.94 -

31日

2016

东方电年 重大事

600875气 12月 项停牌 10.79 - - 2,430,854 54,059,096.35 26,228,914.66 -

9日

2016

风范股年 重大事

601700份 11月 项停牌 8.47 - - 991,299 8,711,139.35 8,396,302.53 -

25日

2016

兰石重年 重大事 2017年

603169装 11月 项停牌 13.36 3月21日 14.32 372,699 8,767,463.81 4,979,258.64 -

24日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第36页共62页

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会合规与审计委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成，监察稽核部负责对公司业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成，公司管理层通过风险控制委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，在公司督察长的指导下，监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会及其下设风险控制管理委员会构成，风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内控制度的实施情况。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第37页共62页

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级的债券投资。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级的债券投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂

时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金 第38页共62页

所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款等。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 月 -1年

资产

银行存款 83,214,482.28 - - - - - 83,214,482.28

结算备付金 4,047,051.51 - - - - - 4,047,051.51

存出保证金 378,577.00 - - - - - 378,577.00

交易性金融资产 - - - - -1,459,026,795.701,459,026,795.70

应收利息 - - - - - 18,597.81 18,597.81

应收申购款 1,826.81 - - - - 3,056,082.58 3,057,909.39

资产总计 87,641,937.60 - - - -1,462,101,476.091,549,743,413.69

负债

应付赎回款 - - - - - 8,301,735.45 8,301,735.45

应付管理人报酬 - - - - - 1,320,935.05 1,320,935.05

应付托管费 - - - - - 290,605.69 290,605.69

应付交易费用 - - - - - 1,556,467.60 1,556,467.60

其他负债 - - - - - 351,652.57 351,652.57

负债总计 - - - - - 11,821,396.36 11,821,396.36

利率敏感度缺口 87,641,937.60 - - - -1,450,280,079.731,537,922,017.33

上年度末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日 月 -1年

资产

银行存款 89,752,054.39 - - - - - 89,752,054.39

结算备付金 6,061.55 - - - - - 6,061.55

存出保证金 4,296,401.04 - - - - - 4,296,401.04

交易性金融资产 - - - - -1,433,309,306.321,433,309,306.32

应收利息 - - - - - 18,490.99 18,490.99

应收申购款 4,970.17 - - - - 341,950.01 346,920.18

资产总计 94,059,487.15 - - - -1,433,669,747.321,527,729,234.47

负债

应付证券清算款 - - - - - 6,061.55 6,061.55

应付赎回款 - - - - - 2,012,559.99 2,012,559.99

应付管理人报酬 - - - - - 1,344,892.85 1,344,892.85

应付托管费 - - - - - 295,876.45 295,876.45

应付交易费用 - - - - - 677,157.62 677,157.62

其他负债 - - - - - 261,168.85 261,168.85

第39页共62页

负债总计 - - - - - 4,597,717.31 4,597,717.31

利率敏感度缺口 94,059,487.15 - - - -1,429,072,030.011,523,131,517.16

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性金融资产债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份

股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他

证券品种占基金资产比例为5%-10%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保

证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资不高于基

金资产净值的3%。于2016年12月31日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产-股票投资 1,459,026,795.70 94.871,433,309,306.32 94.10

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

第40页共62页

合计 1,459,026,795.70 94.871,433,309,306.32 94.10

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，

反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年 上年度末（2015年

12月31日） 12月31日）

+5% 82,014,478.97 77,244,853.33

-5% -82,014,478.97 -77,244,853.33

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

1,377,706,653.93 元，属于第二层次的余额为人民币81,320,141.77 元，无属于第三层次的

余额(2015年12月31日：第一层次人民币1,282,531,658.03元，第二层次人民币

150,777,648.29元，无属于第三层次的余额)。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币36,643,356.32元（2015年度：无），由第二层次转入第一层次的金额为人民币131,566,048.49 元（2015年度：无）。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。

7.4.14.2承诺事项

注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

第41页共62页

7.4.14.3其他事项

注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

注：本财务报表已于2017年3月22日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 1,459,026,795.70 94.15

其中：股票 1,459,026,795.70 94.15

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 87,261,533.79 5.63

7 其他各项资产 3,455,084.20 0.22

8 合计 1,549,743,413.69 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,199,386.40 0.21

B 采矿业 91,236,530.17 5.93

C 制造业 576,680,068.31 37.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 430,337,600.14 27.98

F 批发和零售业 13,698,065.51 0.89

G 交通运输、仓储和邮政业 164,538,603.78 10.70

H 住宿和餐饮业 184,400.00 0.01

第42页共62页

I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,305,379.00 4.51

J 金融业 22,672,195.64 1.47

K 房地产业 24,433,973.80 1.59

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,859,103.35 0.19

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 18,165,823.66 1.18

合计 1,417,311,129.76 92.16

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 41,715,665.94 2.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

第43页共62页

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 41,715,665.94 2.71

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601668 中国建筑 15,561,000 137,870,460.00 8.96

2 601766 中国中车 10,634,672 103,900,745.44 6.76

3 601390 中国中铁 8,782,379 77,811,877.94 5.06

4 601989 中国重工 9,821,185 69,632,201.65 4.53

5 600050 中国联通 9,480,900 69,305,379.00 4.51

6 601186 中国铁建 5,382,377 64,373,228.92 4.19

7 601857 中国石油 5,607,952 44,583,218.40 2.90

8 000063 中兴通讯 2,746,311 43,803,660.45 2.85

9 601669 中国电建 5,025,940 36,488,324.40 2.37

10 600089 特变电工 3,897,831 35,587,197.03 2.31

11 600690 青岛海尔 3,518,330 34,761,100.40 2.26

12 002202 金风科技 1,805,436 30,891,009.96 2.01

13 600068 葛洲坝 3,330,240 30,604,905.60 1.99

14 600029 南方航空 4,052,578 28,449,097.56 1.85

15 600031 三一重工 4,628,261 28,232,392.10 1.84

16 000338 潍柴动力 2,796,400 27,852,144.00 1.81

17 601618 中国中冶 5,950,808 27,730,765.28 1.80

18 600875 东方电气 2,430,854 26,228,914.66 1.71

19 601800 中国交建 1,697,039 25,778,022.41 1.68

20 601018 宁波港 4,966,695 25,131,476.70 1.63

21 000157 中联重科 5,405,816 24,542,404.64 1.60

22 600340 华夏幸福 1,022,342 24,433,973.80 1.59

23 601919 中远海控 4,567,158 23,931,907.92 1.56

24 601998 中信银行 3,537,004 22,672,195.64 1.47

25 600150 中国船舶 794,500 21,936,145.00 1.43

26 601111 中国国航 2,950,005 21,240,036.00 1.38

第44页共62页

27 600583 海油工程 2,745,479 20,261,635.02 1.32

28 600487 亨通光电 1,002,446 18,705,642.36 1.22

29 600256 广汇能源 3,889,898 18,165,823.66 1.18

30 601718 际华集团 1,781,069 16,403,645.49 1.07

31 600759 洲际油气 1,493,202 14,663,243.64 0.95

32 600704 物产中大 1,326,047 13,698,065.51 0.89

33 600312 平高电气 843,954 13,182,561.48 0.86

34 601872 招商轮船 2,632,099 13,002,569.06 0.85

35 600026 中远海能 1,803,286 12,280,377.66 0.80

36 002018 华信国际 1,179,409 11,994,589.53 0.78

37 000758 中色股份 1,467,889 11,728,433.11 0.76

38 600500 中化国际 950,000 11,077,000.00 0.72

39 601880 大连港 3,835,043 10,738,120.40 0.70

40 002051 中工国际 461,602 10,579,917.84 0.69

41 600528 中铁二局 692,100 9,523,296.00 0.62

42 600017 日照港 2,291,000 9,278,550.00 0.60

43 600970 中材国际 1,307,151 9,267,700.59 0.60

44 600125 铁龙物流 1,134,410 9,166,032.80 0.60

45 002630 华西能源 718,850 8,863,420.50 0.58

46 601700 风范股份 991,299 8,396,302.53 0.55

47 000039 中集集团 550,000 8,041,000.00 0.52

48 600428 中远海特 1,180,070 7,222,028.40 0.47

49 600105 永鼎股份 696,986 7,199,865.38 0.47

50 000528 柳 工 976,725 7,139,859.75 0.46

51 000928 中钢国际 289,975 5,083,261.75 0.33

52 603169 兰石重装 372,699 4,979,258.64 0.32

53 600798 宁波海运 767,492 4,098,407.28 0.27

54 002307 北新路桥 415,600 3,491,040.00 0.23

55 300094 国联水产 384,080 3,199,386.40 0.21

56 000610 西安旅游 192,015 2,859,103.35 0.19

57 600338 西藏珠峰 48,200 1,396,836.00 0.09

58 000055 方大集团 96,171 1,310,810.73 0.09

59 002272 川润股份 96,100 1,018,660.00 0.07

60 000018 神州长城 50,000 535,000.00 0.03

61 002047 宝鹰股份 50,000 467,500.00 0.03

62 000807 云铝股份 50,000 335,000.00 0.02

63 000721 西安饮食 20,000 184,400.00 0.01

第45页共62页

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601727 上海电气 4,913,506 41,715,665.94 2.71

注：本基金本报告期末仅持有上述1只积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（%）

1 601989 中国重工 69,479,836.07 4.56

2 600050 中国联通 67,360,354.57 4.42

3 601766 中国中车 55,065,873.12 3.62

4 601668 中国建筑 54,668,144.94 3.59

5 601857 中国石油 44,296,668.28 2.91

6 000063 中兴通讯 43,080,316.01 2.83

7 601390 中国中铁 37,051,338.33 2.43

8 600690 青岛海尔 35,254,578.16 2.31

9 002202 金风科技 30,763,596.10 2.02

10 601186 中国铁建 29,535,081.05 1.94

11 600029 南方航空 28,774,797.64 1.89

12 000338 潍柴动力 28,162,113.60 1.85

13 600340 华夏幸福 24,802,699.52 1.63

14 601998 中信银行 23,242,138.04 1.53

15 601669 中国电建 22,260,089.82 1.46

16 600150 中国船舶 21,896,725.50 1.44

17 601111 中国国航 21,386,757.90 1.40

18 601018 宁波港 21,117,507.00 1.39

19 601919 中远海控 20,994,931.92 1.38

20 600487 亨通光电 19,227,488.63 1.26

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

第46页共62页

值比例（%）

1 601766 中国中车 56,910,587.11 3.74

2 601668 中国建筑 46,444,567.41 3.05

3 600118 中国卫星 44,540,282.90 2.92

4 601919 中远海控 38,950,181.22 2.56

5 002018 华信国际 36,757,426.60 2.41

6 601018 宁波港 35,634,147.20 2.34

7 601390 中国中铁 34,254,318.20 2.25

8 601669 中国电建 30,851,196.47 2.03

9 601179 中国西电 28,445,510.42 1.87

10 601186 中国铁建 28,104,483.26 1.85

11 601800 中国交建 25,256,164.59 1.66

12 600031 三一重工 25,081,160.46 1.65

13 600068 葛洲坝 24,958,320.45 1.64

14 601618 中国中冶 24,181,539.63 1.59

15 002353 杰瑞股份 21,333,097.84 1.40

16 000157 中联重科 20,849,653.00 1.37

17 600759 洲际油气 19,749,724.20 1.30

18 600089 特变电工 18,708,767.39 1.23

19 601808 中海油服 17,797,067.74 1.17

20 600583 海油工程 17,402,080.00 1.14

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,095,376,690.66

卖出股票收入（成交）总额 860,035,626.66

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第47页共62页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 378,577.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 18,597.81

5 应收申购款 3,057,909.39

第48页共62页

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,455,084.20

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名指数投资股票未存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601727 上海电气 41,715,665.94 2.71 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

长盛一带 2,246 112,374.85 181,503,764.00 71.91% 70,890,158.00 28.09%

一A

长盛一带 9,317 27,089.61 5,512,581.00 2.18% 246,881,341.00 97.82%

一B

长盛中证 61,161 23,333.71 55,155,080.94 3.86% 1,371,958,003.70 96.14%

申万一带

一路指数

分级

第49页共62页

72,724 26,564.83 242,171,425.94 12.54% 1,689,729,502.70 87.46%

合计

注：1、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

2、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末上市基金前十名持有人

长盛一带一A

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 太平资管－建设银行－太平资产乾 17,948,894.00 7.11%

坤10号资管产品

2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 14,931,844.00 5.92%

－分红－个人分红

3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 10,800,000.00 4.28%

－万能－个人万能

4 郑志坤 10,609,300.00 4.20%

5 方正证券－招商银行－方正证券量 10,475,799.00 4.15%

化稳宝CPPI5号集合资产管理计划

6 陈建钟 7,920,278.00 3.14%

7 齐静 7,622,953.00 3.02%

8 中国太平洋人寿保险股份有限公司 7,500,000.00 2.97%

－分红－团体分红

9 中国太平洋保险(集团)股份有限公 6,995,783.00 2.77%

司－集团本级－自有资金－012G－

10 太平资管－建设银行－泽财1号资 6,479,021.00 2.57%

管产品

长盛一带一B

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 赵捷 5,516,100.00 2.19%

2 徐丽容 4,900,000.00 1.94%

3 区兵 3,227,000.00 1.28%

4 周克林 3,000,000.00 1.19%

5 周建良 2,786,627.00 1.10%

6 上海明汯投资管理有限公司－明汯 2,700,000.00 1.07%

稳健增长2期私募投资基金

7 刘文 2,626,200.00 1.04%

8 上海明汯投资管理有限公司－明汯 2,500,000.00 0.99%

稳健增长1期私募证券投资基金

9 徐志英 2,338,700.00 0.93%

第50页共62页

10 俞爱理 2,100,000.00 0.83%

长盛中证申万一带一路指数分级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 上海明汯投资管理有限公司－明汯 2,152,173.00 1.51%

稳健增长1期私募证券投资基金

2 李英 936,762.00 0.66%

3 谢朝晖 774,596.00 0.54%

4 吴国伟 693,203.00 0.49%

5 徐亮琼 643,067.00 0.45%

6 汪瑜 638,949.00 0.45%

7 赖作祺 616,501.00 0.43%

8 张金平 609,344.00 0.43%

9 陈丽辉 577,221.00 0.40%

10 周韦 552,748.00 0.39%

注：1、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

2、对于长盛一带一路指数分级、长盛一带一A、长盛一带一B前十名持有人持有份额比例的分

母采用各自级别的份额。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

长盛一带一A 0.00 0.0000%

长盛一带一B 0.00 0.0000%

基金管理人所有从业人员 长盛中证申万一带 976.55 0.0000%

持有本基金 一路指数分级

合计 976.55 0.0000%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

长盛一带一A 0

本公司高级管理人员、基 长盛一带一B 0

金投资和研究部门负责人 长盛中证申万一带一 0

持有本开放式基金 路指数分级

合计 0

长盛一带一A 0

本基金基金经理持有本开 长盛一带一B 0

放式基金 长盛中证申万一带一 0

第51页共62页

路指数分级

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛一带一A 长盛一带一B 长盛中证申万一

带一路指数分级

基金合同生效日（2015年5月 - - 4,155,784,758.57

29日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 72,476,272.00 72,476,272.00 1,432,250,440.56

本报告期基金总申购份额 - - 1,199,317,812.45

减:本报告期基金总赎回份额 - - 906,812,323.70

本报告期基金拆分变动份额（份 179,917,650.00 179,917,650.00 -297,642,844.67

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 252,393,922.00 252,393,922.00 1,427,113,084.64

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

11.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

第52页共62页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬90,000.00元，已连续提供审计服务2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券 1 780,876,949.22 39.93% 727,229.63 39.93% -

中信证券 2 552,827,998.50 28.27% 514,847.63 28.27% -

银河证券 2 319,522,684.42 16.34% 297,569.74 16.34% -

招商证券 1 195,621,100.86 10.00% 182,182.18 10.00% -

国信证券 1 98,786,206.82 5.05% 92,000.02 5.05% -

长江证券 2 7,777,377.50 0.40% 7,243.08 0.40% -

东方证券 1 - - - - -

中原证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

第53页共62页

日信证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

银河证券 3,719,536.30 100.00% - - - -

招商证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

日信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

第54页共62页

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 川财证券 深圳 1

2 中航证券 上海 1

11.8 其他重大事件

除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长盛中证申万一带一路主题指数 《中国证券报》 2016年12月30日

分级证券投资基金招募说明书 《上海证券报》

（更新）摘要 《证券时报》《证

券日报》及本公司

网站

2 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年12月30日

分级证券投资基金招募说明书

（更新）

3 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年12月22日

基金参加交通银行手机银行渠道

基金申购及定期定额投资手续费

第55页共62页

率优惠活动的公告

4 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年12月19日

部分基金参加中国农业银行基金

交易优惠活动的公告

5 长盛基金管理有限公司关于子公 同上 2016年12月16日

司高管变更情况的公告

6 关于长盛中证申万一带一路主题 同上 2016年12月2日

指数分级证券投资基金定期份额

折算结果及长盛中证申万一带一

路份额和长盛中证申万一带一路

A份额恢复交易的公告

7 关于长盛中证申万一带一路主题 同上 2016年12月2日

指数分级证券投资基金定期份额

折算后长盛中证申万一带一路份

额和长盛中证申万一带一路A份

额前收盘价调整的公告

8 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年12月1日

分级证券投资基金关于长盛中证

申万一带一路A份额调整约定年

收益率的公告

9 关于长盛中证申万一带一路主题 同上 2016年12月1日

指数分级证券投资基金办理定期

份额折算业务期间长盛中证申万

一带一路份额和长盛中证申万一

带一路A份额停复牌的公告

10 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年11月25日

分级证券投资基金办理定期份额

折算业务期间暂停申购、赎回、

定期定额投资及转换业务的公告

11 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年11月25日

分级证券投资基金办理定期份额

折算业务的公告

12 长盛基金管理有限公司关于开通 同上 2016年10月27日

通联支付业务的公告

13 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年10月24日

分级证券投资基金2016年第

3季度报告

14 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年9月20日

基金参加交通银行手机银行渠道

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

15 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年9月19日

部分开放式基金参加首创证券申

购（含定投）费率优惠活动的公

第56页共62页

告

16 长盛基金管理有限公司关于撤销 同上 2016年9月10日

郑州分公司的公告

17 长盛基金管理有限公司关于提醒 同上 2016年8月31日

广大投资者完善身份信息的公告

18 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年8月25日

分级证券投资基金2016年半年

度报告摘要

19 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年8月25日

分级证券投资基金2016年半年

度报告

20 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年8月25日

晟视天下为旗下基金销售机构并

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告

21 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年8月25日

汇成基金为旗下基金销售机构并

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告

22 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年8月17日

天天基金为旗下基金销售机构并

推出定投及基金转换业务的公告

23 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年8月17日

基金在同花顺开通转换业务的公

告

24 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年8月17日

广源达信为旗下基金销售机构并

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告

25 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年7月20日

分级证券投资基金2016年第

2季度报告

26 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年7月18日

基金参加和讯费率优惠活动的公

告

27 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年7月14日

大智慧财富为旗下基金销售机构

并参加费率优惠活动的公告

28 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年7月13日

分级证券投资基金招募说明书

（更新）摘要

29 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年7月13日

分级证券投资基金招募说明书

（更新）

第57页共62页

30 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年7月6日

钱景财富为旗下基金销售机构并

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告

31 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年7月2日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二十九次风险提

示公告

32 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年7月1日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二十八次风险提

示公告

33 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年7月1日

基金在陆金所资管开通定投业务

并参加费率优惠活动的公告

34 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月29日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二十六次风险提

示公告

35 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月28日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二十五次风险提

示公告

36 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月25日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二十四次风险提

示公告

37 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月24日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二十三次风险提

示公告

38 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月23日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二十二次风险提

示公告

39 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月22日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二十一次风险提

示公告

40 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月21日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二十次风险提示

公告

41 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年6月20日

第58页共62页

基金参加联泰资产费率优惠活动

的公告

42 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月18日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十九次风险提示

公告

43 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月17日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十八次风险提示

公告

44 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月16日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十七次风险提示

公告

45 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月15日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十六次风险提示

公告

46 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年6月14日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十五次风险提示

公告

47 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月31日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十四次风险提示

公告

48 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月28日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十三次风险提示

公告

49 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月27日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十二次风险提示

公告

50 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年5月27日

中证金牛为旗下基金销售机构并

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告

51 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月26日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十一次风险提示

公告

52 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年5月25日

大泰金石为旗下基金销售机构并

第59页共62页

推出转换业务及参加费率优惠活

动的公告

53 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月25日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第十次风险提示公

告

54 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月24日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第九次风险提示公

告

55 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月21日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第八次风险提示公

告

56 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月20日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第七次风险提示公

告

57 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月19日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第六次风险提示公

告

58 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年5月14日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第五次风险提示公

告

59 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年5月13日

首创证券为旗下部分开放式基金

代销机构以及开通基金定投业务

及转换业务的公告

60 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年5月12日

部分开放式基金参加中国民生银

行直销银行基金通优惠活动的公

告

61 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年5月9日

大连网金金融为旗下基金销售机

构并推出定投和转换业务及参加

费率优惠活动的公告

62 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年4月22日

分级证券投资基金2016年第

1季度报告

63 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年4月19日

中信期货为旗下部分开放式基金

代销机构以及开通基金定投业务

第60页共62页

及转换业务的公告

64 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年4月5日

新兰德为部分基金销售机构并开

通定投和转换业务及参加费率优

惠活动的公告

65 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年3月26日

分级证券投资基金2015年度报

告摘要

66 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年3月26日

分级证券投资基金2015年度报

告

67 长盛基金管理有限公司关于联讯 同上 2016年3月25日

证券开通旗下部分开放式基金定

投业务的公告

68 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年3月17日

奕丰金融为旗下基金销售机构并

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告

69 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年3月2日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第四次风险提示公

告

70 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年3月1日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第三次风险提示公

告

71 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年2月2日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的第二次风险提示公

告

72 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年1月29日

基金参加诺亚正行和金观诚基金

费率优惠活动的公告

73 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年1月29日

分级证券投资基金可能发生不定

期份额折算的风险提示公告

74 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年1月20日

分级证券投资基金2015年第

4季度报告

75 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年1月9日

分级证券投资基金招募说明书

（更新）摘要

76 长盛中证申万一带一路主题指数 同上 2016年1月9日

分级证券投资基金招募说明书

第61页共62页

（更新）

77 关于交易所指数熔断后相关基金 同上 2016年1月7日

业务办理时间调整的公告

78 长盛基金关于旗下开放式基金指 同上 2016年1月4日

数熔断发生后相关业务处理规则

的公告

79 长盛基金关于交易所指数熔断后 同上 2016年1月4日

相关基金业务办理时间调整的公

告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》；

4、《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年3月27日

第62页共62页
点击查看>>  附件