广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......17

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......20
7 投资组合报告 ......59

7.1 期末基金资产组合情况......59

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......64

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......64

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......64

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......64

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64

7.12 投资组合报告附注......64

8 基金份额持有人信息 ......66

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66

8.2 期末上市基金前十名持有人......66

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......67
9 开放式基金份额变动 ......67
10 重大事件揭示 ......67

10.1 基金份额持有人大会决议......67

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......68

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......68

10.4 基金投资策略的改变......68

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68

10.8 其他重大事件......69
11 备查文件目录......70

11.1 备查文件目录......70

11.2 存放地点......70

11.3 查阅方式......70

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）

基金简称 广发中证医疗指数（LOF）

场内简称 医疗基金

基金主代码 502056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,496,373,306.37 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015-07-31

下属分级基金的基金简称 广发中证医疗指数（LOF）

A 广发中证医疗指数 C

下属分级基金场内简称 医疗基金 -

下属分级基金的交易代码 502056 009881

报告期末下属分级基金的份额总额 1,151,374,483.64 份 1,344,998,822.73 份

注：1、自 2020 年 8 月 26 日起，“广发中证医疗指数分级证券投资基金”正式转型并更名为“广
发中证医疗指数证券投资基金（LOF）”。自 2020 年 8 月 31 日起，广发中证医疗指数证券投资基金
（LOF）恢复场内交易业务。

2、本基金的扩位证券简称为“医疗基金 LOF”。
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股的构
成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应的调整。

投资策略 当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪
误差的有效控制。

业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，以跟踪标的指


数为投资目标，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 北京银行股份有限公司

姓名 程才良 史学通

信 息 披 露 联系电话 020-83936666 010-66223413

负责人 电子邮箱 shixuetong@bankofbeijing.com.

ccl@gffunds.com.cn

cn

客户服务电话 95105828 95526

传真 020-89899158 010-89661115

注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区金融大街甲17号

路3018号2608室 首层

广东省广州市海珠区琶洲大道

办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区金融大街丙17号

楼；广东省珠海市横琴新区环

岛东路3018号2603-2622室

邮政编码 510308 100033

法定代表人 孙树明 霍学文

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn
互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴
新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室

注：本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的
注册登记机构为广发基金管理有限公司。


3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 广发中证医疗指数

（LOF）A 广发中证医疗指数 C

本期已实现收益 -38,532,524.57 -40,686,251.76

本期利润 -168,515,606.62 -182,294,042.59

加权平均基金份额本期利润 -0.1590 -0.1704

本期加权平均净值利润率 -16.85% -18.30%

本期基金份额净值增长率 -16.24% -16.33%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 广发中证医疗指数（LOF） 广发中证医疗指数 C
A

期末可供分配利润 -137,460,681.37 -250,152,475.65

期末可供分配基金份额利润 -0.1194 -0.1860

期末基金资产净值 942,373,444.01 1,094,846,347.08

期末基金份额净值 0.8185 0.8140

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 广发中证医疗指数 广发中证医疗指数 C
（LOF）A

基金份额累计净值增长率 -38.19% -38.53%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中证医疗指数（LOF）A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④


过去一个月 -4.46% 1.18% -5.10% 1.19% 0.64% -0.01%

过去三个月 -14.33% 1.10% -15.28% 1.11% 0.95% -0.01%

过去六个月 -16.24% 1.15% -17.05% 1.16% 0.81% -0.01%

过去一年 -25.81% 1.49% -26.59% 1.51% 0.78% -0.02%

自基金合同生 -38.19% 1.78% -40.99% 1.81% 2.80% -0.03%
效起至今
广发中证医疗指数 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -4.48% 1.18% -5.10% 1.19% 0.62% -0.01%

过去三个月 -14.38% 1.10% -15.28% 1.11% 0.90% -0.01%

过去六个月 -16.33% 1.15% -17.05% 1.16% 0.72% -0.01%

过去一年 -25.96% 1.49% -26.59% 1.51% 0.63% -0.02%

自基金合同生 -38.53% 1.78% -40.99% 1.81% 2.46% -0.03%
效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 8 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日）

广发中证医疗指数（LOF）A

广发中证医疗指数 C

注：本基金于 2020 年 8 月 26 日正式转型为广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金经 霍华明先生，理学硕士，持
理；广发中证全 有中国证券投资基金业从业
指信息技术交易 证书。曾任广发基金管理有
型开放式指数证 限公司注册登记部核算专
券投资基金的基 员、数量投资部数据分析员、
金经理；广发中 ETF 基金助理兼研究员、广
证全指信息技术 发中证京津冀协同发展主题
交易型开放式指 交易型开放式指数证券投资
数证券投资基金 基金发起式联接基金基金经
发起式联接基金 理(自 2018 年 4 月 19 日至
的基金经理；广 2021 年 6 月 29 日)、广发中
发中证全指医药 证基建工程指数型发起式证
霍华明 卫生交易型开放 2022-11-15 - 15 年 券投资基金基金经理(自2018
式指数证券投资 年 2 月 1 日至 2021 年 7 月 26
基金的基金经 日)、广发中证京津冀协同发
理；广发中证全 展主题交易型开放式指数证
指医药卫生交易 券投资基金基金经理(自2018
型开放式指数证 年 4 月 19 日至 2021 年 11 月
券投资基金发起 23 日)、广发中小企业 300 交
式联接基金的基 易型开放式指数证券投资基
金经理；广发中 金联接基金基金经理(自2019
证基建工程交易 年 11 月 14 日至 2021 年 11
型开放式指数证 月 23 日)、广发中小企业 300
券投资基金联接 交易型开放式指数证券投资
基金的基金经 基金基金经理(自 2019 年 11
理；广发中证军 月 14 日至 2021 年 11 月 23


工交易型开放式 日)、广发恒生科技指数证券
指数证券投资基 投资基金（QDII）基金经理(自
金的基金经理； 2021 年 11 月 23 日至 2023 年
广发中证军工交 3 月 7 日)、广发中证环保产
易型开放式指数 业交易型开放式指数证券投
证券投资基金发 资基金发起式联接基金基金
起式联接基金的 经理(自2019年11月14日至
基金经理；广发 2023 年 5 月 15 日)、广发中
中证养老产业指 证环保产业交易型开放式指
数型发起式证券 数证券投资基金基金经理(自
投资基金的基金 2019 年 11 月 14 日至 2023 年
经理；广发上海 5 月 15 日)。

金交易型开放式

证券投资基金的

基金经理；广发

上海金交易型开

放式证券投资基

金联接基金的基

金经理；广发中

证基建工程交易

型开放式指数证

券投资基金的基

金经理；广发恒

生科技交易型开

放式指数证券投

资基金联接基金

(QDII)的基金经

理；广发沪深 300

交易型开放式指

数证券投资基金

的基金经理；广

发沪深 300 交易

型开放式指数证

券投资基金联接

基金的基金经理

本基金的基金经 罗国庆先生，经济学硕士，
理；广发中证传 持有中国证券投资基金业从
媒交易型开放式 业证书。曾任深圳证券信息
指数证券投资基 有限公司研究员，华富基金
罗国庆 金的基金经理； 2020-08-26 2023-02-22 14 年 管理有限公司产品设计研究
广发中证传媒交 员，广发基金管理有限公司
易型开放式指数 产品经理及量化研究员、广
证券投资基金发 发深证 100 指数分级证券投
起式联接基金的 资基金基金经理(自 2015 年
基金经理；广发 10 月 13 日至 2020 年 5 月 25


中证 100 交易型 日)、广发中证医疗指数分级
开放式指数证券 证券投资基金基金经理(自
投资基金的基金 2015 年 10 月 13 日至 2020 年
经理；广发中证 8 月 25 日)、广发中证 800 交
100 交易型开放 易型开放式指数证券投资基
式指数证券投资 金基金经理(自 2020 年 4 月
基金发起式联接 13 日至 2020 年 11 月 30 日)、
基金的基金经 广发中证全指汽车指数型发
理；广发国证半 起式证券投资基金基金经理
导体芯片交易型 (自 2017 年 7 月 31 日至 2021
开放式指数证券 年 6 月 17 日)、广发中证全指
投资基金的基金 建筑材料指数型发起式证券
经理；广发中证 投资基金基金经理(自 2017
创新药产业交易 年 8 月 2 日至 2021 年 6 月 17
型开放式指数证 日)、广发中证全指家用电器
券投资基金的基 指数型发起式证券投资基金
金经理；广发中 基金经理(自 2017 年 9 月 13
证沪港深科技龙 日至 2021 年 6 月 17 日)、广
头交易型开放式 发中证 1000 指数型发起式证
指数证券投资基 券投资基金基金经理(自2018
金的基金经理； 年 11 月 2 日至 2021 年 6 月
广发国证新能源 17 日)、广发深证 100 指数证
车电池交易型开 券投资基金(LOF)基金经理
放式指数证券投 (自 2020 年 5 月 26 日至 2021
资基金的基金经 年 6 月 17 日)、广发中证医疗
理；广发中证创 指数证券投资基金（LOF）基
新药产业交易型 金经理(自 2020 年 8 月 26 日
开放式指数证券 至 2023 年 2 月 22 日)。

投资基金发起式
联接基金的基金
经理；广发国证
半导体芯片交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
理；广发国证新
能源车电池交易
型开放式指数证
券投资基金发起
式联接基金的基
金经理；广发中
证沪港深科技龙
头交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基


金的基金经理；

广发中证 1000 交

易型开放式指数

证券投资基金的

基金经理；广发

中证国新央企股

东回报交易型开

放式指数证券投

资基金的基金经

理；指数投资部

副总经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。

2023 年上半年，世界经济受到了高通胀、债务高企、俄乌冲突等因素的影响，金融领域的动荡增加了不确定性，全球经济下行风险变大。中国经济持续向好的趋势没变，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。上半年国内生产总值同比增长 5.5%，从分项上看，社会消费品零售总额同比增长 8.2%，固定资产投资同比增长 3.8%，货物进出口总额同比增长 2.1%，其中对“一带一路”沿线国家进出口总额增长 9.8%。A 股市场方面，上证指数上涨3.65%，深证成指上涨 0.10%，创业板指数下跌 5.61%，中证医疗指数下跌 17.91%。上半年，医疗板块表现较弱，主要是由于疫情影响逐步减退、CXO 企业的业绩增速放缓，拖累了整个板块的业绩。但板块内的消费医疗行业维持较高的增长速度，另外消费医疗板块的龙头企业开启了回购股票的计划，这有助于稳住投资者的信心。此外，上半年全国的门诊量、手术量、住院人次同比均有所增长。随着门诊与住院人次的增长，医疗器械企业的经营趋势整体向好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-16.24%，C 类基金份额净值增长率为-16.33%，
同期业绩比较基准收益率为-17.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，世界经济形势错综复杂的背景或将持续，全球产业链供应链面临重塑，海外需求依然在减弱。但中国经济内生增长动能仍在，随着一揽子稳增长政策措施推出，下半年经济恢复的势头有望延续，并且消费拉动经济增长的作用将逐步提升，科技创新引领社会发展的作用不断增强，总之，随着扩大内需潜力、激活市场活力等方面务实举措的推出，中国有望实现 2023 年 5%的经济
增长目标。医疗行业主要包含医疗服务、消费医疗以及医疗器械等细分赛道，以 CXO 企业为代表的医疗服务在全球竞争中具备一定优势；医疗器械与海外先进水平有一定差距，具备较大发展空间；消费医疗有消费升级属性，随着人们的收入提升而迅速发展。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，本基金托管人在托管广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）过程中，严格遵
守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，复核内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 122,559,854.10 122,974,373.04

结算备付金 970,732.68 347,538.99

存出保证金 576,219.60 812,808.25

交易性金融资产 6.4.7.2 1,920,088,528.45 1,914,259,909.68

其中：股票投资 1,920,088,528.45 1,914,259,909.68

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -


买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 707,134.26 18,222,369.18

应收股利 76,412.40 -

应收申购款 12,263,239.65 4,635,110.76

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 83,054.72 -

资产总计 2,057,325,175.86 2,061,252,109.90

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 18,063,478.01 43,897,754.08

应付管理人报酬 843,274.54 852,448.91

应付托管费 252,982.35 255,734.64

应付销售服务费 180,312.54 167,696.66

应付投资顾问费 - -

应交税费 21,584.10 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 743,753.23 844,409.59

负债合计 20,105,384.77 46,018,043.88

净资产：

实收基金 6.4.7.8 2,424,832,948.11 2,000,675,747.87

未分配利润 6.4.7.9 -387,613,157.02 14,558,318.15

净资产合计 2,037,219,791.09 2,015,234,066.02

负债和净资产总计 2,057,325,175.86 2,061,252,109.90

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，广发中证医疗指数（LOF）A 基金份额净值人民币 0.8185
元，基金份额总额 1,151,374,483.64 份；广发中证医疗指数 C 基金份额净值人民币 0.8140 元，基金
份额总额 1,344,998,822.73 份；总份额总额 2,496,373,306.37 份。
6.2 利润表
会计主体：广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -343,071,744.22 -259,118,993.59

1.利息收入 1,818,763.53 243,441.76

其中：存款利息收入 6.4.7.10 223,643.36 243,441.76

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 1,595,120.17 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -73,644,551.23 -159,813,966.68

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -97,121,991.17 -170,303,094.36

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 23,477,439.94 10,489,127.68

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -271,590,872.88 -100,746,833.24
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 344,916.36 1,198,364.57

减：二、营业总支出 7,737,904.99 6,709,270.48

1．管理人报酬 4,957,714.63 4,328,238.12

2．托管费 1,487,314.38 1,298,471.44

3．销售服务费 987,924.48 805,636.86

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.7.20 - -

7．税金及附加 5,742.51 -

8．其他费用 6.4.7.21 299,208.99 276,924.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -350,809,649.21 -265,828,264.07
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -350,809,649.21 -265,828,264.07

五、其他综合收益的税后净额 - -


六、综合收益总额 -350,809,649.21 -265,828,264.07

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 2,000,675,747.87 14,558,318.15 2,015,234,066.02
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 2,000,675,747.87 14,558,318.15 2,015,234,066.02
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 424,157,200.24 -402,171,475.17 21,985,725.07
号填列）

（一）、综合收益 - -350,809,649.21 -350,809,649.21
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 424,157,200.24 -51,361,825.96 372,795,374.28
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,747,347,882.32 -97,844,915.02 1,649,502,967.30
款

2.基金赎回 -1,323,190,682.08 46,483,089.06 -1,276,707,593.02
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 2,424,832,948.11 -387,613,157.02 2,037,219,791.09
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 1,462,601,424.51 468,554,169.05 1,931,155,593.56
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -


二、本期期初净资 1,462,601,424.51 468,554,169.05 1,931,155,593.56
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 206,356,205.85 -236,230,294.67 -29,874,088.82
号填列）

（一）、综合收益 - -265,828,264.07 -265,828,264.07
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 206,356,205.85 29,597,969.40 235,954,175.25
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 2,179,058,828.86 162,799,020.64 2,341,857,849.50
款

2.基金赎回 -1,972,702,623.01 -133,201,051.24 -2,105,903,674.25
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 1,668,957,630.36 232,323,874.38 1,901,281,504.74
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可字[2015]1266 号文《关于准予广发中证医疗指数分级证券投资基金注册的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简
称基金合同）和其他相关法律法规的规定发起，于 2015 年 7 月 23 日募集成立。本基金的基金管理
人为广发基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。本基金募集期间为 2015 年 7 月
1 日至 2015 年 7 月 15 日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币
283,514,386.48 元，有效认购户数为 4,290 户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利

息共计人民币 58,150.77 元，折合基金份额 58,131.98 份，折算差额人民币 18.79 元计入基金资产，
按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）验资。基金合同于 2015 年 7 月 23 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为
283,514,386.48 份。

根据《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及《广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，
自 2020 年 8 月 26 日起，基金名称将由“广发中证医疗指数分级证券投资基金”更名为“广发中证医疗
指数证券投资基金（LOF）”,《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。

本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息

及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 122,559,854.10

等于：本金 122,549,199.18

加：应计利息 10,654.92

定期存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 122,559,854.10

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,532,028,168.60 - 1,920,088,528.45 -611,939,640.15

贵金属投资-金交

- - - -
所黄金合约

交 易 所

- - - -
市场

债券 银 行 间

- - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,532,028,168.60 - 1,920,088,528.45 -611,939,640.15

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资


本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 83,054.72

待摊费用 -

合计 83,054.72

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 8,452.08

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 536,084.84

其中：交易所市场 536,084.84

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 96,203.31

应付指数使用费 103,013.00

合计 743,753.23

6.4.7.8 实收基金
广发中证医疗指数（LOF）A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,061,907,446.92 995,927,357.42

本期申购 342,595,402.53 321,308,269.84

本期赎回（以“-”号填列） -253,128,365.81 -237,401,501.88

本期末 1,151,374,483.64 1,079,834,125.38

广发中证医疗指数 C

金额单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,004,748,390.45 1,004,748,390.45

本期申购 1,426,039,612.48 1,426,039,612.48

本期赎回（以“-”号填列） -1,085,789,180.20 -1,085,789,180.20

本期末 1,344,998,822.73 1,344,998,822.73

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.9 未分配利润
广发中证医疗指数（LOF）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 202,176,385.99 -160,364,037.97 41,812,348.02

本期利润 -38,532,524.57 -129,983,082.05 -168,515,606.62

本期基金份额交易产生的

变动数 14,672,924.98 -25,430,347.75 -10,757,422.77

其中：基金申购款 59,053,783.49 -61,363,357.07 -2,309,573.58

基金赎回款 -44,380,858.51 35,933,009.32 -8,447,849.19

本期已分配利润 - - -

本期末 178,316,786.40 -315,777,467.77 -137,460,681.37

广发中证医疗指数 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 123,714,658.08 -150,968,687.95 -27,254,029.87

本期利润 -40,686,251.76 -141,607,790.83 -182,294,042.59

本期基金份额交易产生的 33,788,079.80 -74,392,482.99 -40,604,403.19
变动数

其中：基金申购款 149,396,027.64 -244,931,369.08 -95,535,341.44

基金赎回款 -115,607,947.84 170,538,886.09 54,930,938.25

本期已分配利润 - - -

本期末 116,816,486.12 -366,968,961.77 -250,152,475.65

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 210,738.49

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,539.59


其他 5,365.28

合计 223,643.36

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -97,121,991.17

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -97,121,991.17

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 399,948,518.33

减：卖出股票成本总额 495,718,843.48

减：交易费用 1,351,666.02

买卖股票差价收入 -97,121,991.17

6.4.7.12 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益


本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 23,477,439.94

其中：证券出借权益补偿收入 3,872,936.73

基金投资产生的股利收益 -

合计 23,477,439.94

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -271,590,872.88

——股票投资 -271,590,872.88

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -271,590,872.88

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 343,480.63

基金转换费收入 1,435.73

合计 344,916.36

6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 36,695.94

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

银行汇划费 4,697.08

指数使用费 198,308.60

合计 299,208.99

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构

北京银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 607,956,064.37 51.91% - -
公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 444,601.38 51.91% 444,601.38 82.93%
司

上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 - - - -
司

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,957,714.63 4,328,238.12

其中：支付销售机构的客户维护费 1,918,318.11 1,664,273.86

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人在次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假，支付日期顺延至下一个工作日。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月


30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,487,314.38 1,298,471.44

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人在次月前 5 个工作日内
向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日，支付日期顺延至下一个工作日。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

广发中证医疗指数 广发中证医疗指数 C 合计

（LOF）A

广发基金管理有限公 - 43,883.45 43,883.45
司

广发证券股份有限公 - 1,445.16 1,445.16
司

合计 - 45,328.61 45,328.61

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

广发中证医疗指数 广发中证医疗指数C 合计

（LOF）A

广发基金管理有限公 - 34,375.36 34,375.36
司

广发证券股份有限公 - 1,563.95 1,563.95
司

合计 - 35,939.31 35,939.31

注：本基金自 2020 年 8 月 26 日起增设 C 类份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C

类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售 服务费划付指令，经基金托管人复核后在次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给登记 机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金 管理人发布的最新公告为准。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

单位： 人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余

务余额 额

广发证券股份 10,899,209.00 7,205.59 - -

有限公司

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

交易数量 出借期 费 期末应
关联方 合约 证券名 成 交 交易 （单位： 限（单 率 利息 期末证券出 收利息
名称 编号 称 时间 金额 股） 位：天 ） （ 收入 借业务余额 余额
%）

广发证 2023 2,495

券股份 0309 南微医 2023- ,100. 30,000.00 14 3.1 3,007 - -
有限公 0000 学 03-09 00 0 .98

司 1097

广发证 2023

券股份 0322 奕瑞科 2023- 974,6 2,600.00 14 3.2 1,299 - -
有限公 0000 技 03-22 88.00 0 .58

司 1058

广发证 2023 2,288

券股份 0323 南微医 2023- ,400. 30,000.00 14 3.1 2,758 - -
有限公 0000 学 03-23 00 0 .79

司 5842

广发证 2023 奕瑞科 2023- 656,6 1,800.00 14 3.2 817.1 - -
券股份 0327 技 03-27 40.00 0 5

有限公 0000

司 1238

广发证 2023 7,650

券股份 0327 海尔生 2023- ,950. 115,000.0 14 3.1 9,223 - -
有限公 0000 物 03-27 00 0 0 .65

司 1242

广发证 2023

券股份 0406 奕瑞科 2023- 902,9 2,600.00 14 3.2 1,123 - -
有限公 0001 技 04-06 80.00 0 .71

司 3584

广发证 2023 2,400

券股份 0406 南微医 2023- ,000. 30,000.00 14 3.1 2,893 - -
有限公 0001 学 04-06 00 0 .33

司 3848

广发证 2023

券股份 0410 奕瑞科 2023- 648,0 1,800.00 14 3.2 806.4 - -
有限公 0005 技 04-10 36.00 0 4

司 1273

广发证 2023 7,770

券股份 0410 海尔生 2023- ,550. 115,000.0 14 3.1 9,367 - -
有限公 0005 物 04-10 00 0 0 .83

司 2557

广发证 2023

券股份 0417 昭衍新 2023- 583,3 10,000.00 14 3.2 881.4 - -
有限公 0000 药 04-17 00.00 0 3

司 2850

广发证 2023

券股份 0420 迪安诊 2023- 527,0 18,000.00 14 3.2 655.8 - -
有限公 0000 断 04-20 40.00 0 7

司 2821

广发证 2023 3,123

券股份 0420 山东药 2023- ,542. 122,300.0 14 3.2 3,887 - -
有限公 0001 玻 04-20 00 0 0 .07

司 2007

广发证 2023

券股份 0421 大博医 2023- 321,2 8,000.00 14 3.2 399.7 - -
有限公 0000 疗 04-21 00.00 0 2

司 1978

广发证 2023

券股份 0421 山东药 2023- 739,8 28,400.00 14 3.2 920.6 - -
有限公 0000 玻 04-21 20.00 0 6

司 7085

广发证 2023 昭衍新 2023- 1,303 3.2 1,622

券股份 0424 药 04-24 ,984. 24,800.00 14 0 .74 - -
有限公 0000 00


司 4582

广发证 2023 8,355

券股份 0424 海尔生 2023- ,900. 115,000.0 14 3.1 10,07 - -
有限公 0003 物 04-24 00 0 0 3.50

司 5403

广发证 2023

券股份 0425 大博医 2023- 168,3 4,200.00 14 3.2 209.5 - -
有限公 0000 疗 04-25 78.00 0 4

司 3172

广发证 2023

券股份 0425 达安基 2023- 145,8 9,400.00 14 3.2 181.5 - -
有限公 0000 因 04-25 88.00 0 5

司 3188

广发证 2023

券股份 0425 万孚生 2023- 65,98 2,300.00 14 3.2 82.12 - -
有限公 0000 物 04-25 7.00 0

司 3197

广发证 2023 2,235

券股份 0425 美迪西 2023- ,300. 15,000.00 14 3.1 2,694 - -
有限公 0000 04-25 00 0 .78

司 3318

广发证 2023 3,752

券股份 0425 东方生 2023- ,860. 62,000.00 14 2.1 3,064 - -
有限公 0000 物 04-25 00 0 .84

司 3322

广发证 2023

券股份 0426 万孚生 2023- 130,4 4,400.00 14 3.2 162.3 - -
有限公 0000 物 04-26 16.00 0 0

司 2789

广发证 2023

券股份 0427 英科医 2023- 656,0 29,300.00 14 3.2 816.3 - -
有限公 0000 疗 04-27 27.00 0 9

司 5650

广发证 2023

券股份 0427 圣湘生 2023- 78,03 4,200.00 14 3.2 97.11 - -
有限公 0000 物 04-27 6.00 0

司 5711

广发证 2023

券股份 0504 新产业 2023- 54,89 1,000.00 14 3.2 68.31 - -
有限公 0000 05-04 0.00 0

司 5115

广发证 2023 5,599

券股份 0504 乐普医 2023- ,510. 233,800.0 14 3.2 6,968 - -
有限公 0000 疗 05-04 00 0 0 .28

司 5186


广发证 2023 2,630

券股份 0504 达安基 2023- ,152. 187,600.0 14 3.2 3,273 - -
有限公 0000 因 05-04 00 0 0 .08

司 5245

广发证 2023

券股份 0504 昭衍新 2023- 499,1 10,000.00 14 3.2 621.1 - -
有限公 0004 药 05-04 00.00 0 0

司 3965

广发证 2023 3,008

券股份 0504 山东药 2023- ,580. 122,300.0 14 3.2 3,744 - -
有限公 0005 玻 05-04 00 0 0 .01

司 3687

广发证 2023

券股份 0505 达安基 2023- 84,15 6,600.00 14 3.2 104.7 - -
有限公 0000 因 05-05 0.00 0 2

司 5068

广发证 2023

券股份 0505 大博医 2023- 269,1 8,000.00 14 3.2 334.9 - -
有限公 0001 疗 05-05 20.00 0 0

司 0909

广发证 2023

券股份 0508 昭衍新 2023- 596,1 12,000.00 14 3.2 741.8 - -
有限公 0000 药 05-08 60.00 0 9

司 3281

广发证 2023 7,805

券股份 0508 海尔生 2023- ,050. 115,000.0 14 3.1 9,409 - -
有限公 0002 物 05-08 00 0 0 .42

司 5283

广发证 2023 1,232

券股份 0508 昭衍新 2023- ,064. 24,800.00 14 3.2 1,533 - -
有限公 0004 药 05-08 00 0 .24

司 7255

广发证 2023

券股份 0509 迪安诊 2023- 113,6 4,400.00 14 3.1 137.0 - -
有限公 0000 断 05-09 52.00 0 1

司 3528

广发证 2023

券股份 0509 达安基 2023- 81,57 6,600.00 14 3.1 98.34 - -
有限公 0000 因 05-09 6.00 0

司 3593

广发证 2023

券股份 0509 万孚生 2023- 65,84 2,300.00 14 3.2 81.95 - -
有限公 0002 物 05-09 9.00 0

司 4535

广发证 2023 达安基 2023- 116,1 9,400.00 14 3.2 144.5 - -


券股份 0509 因 05-09 84.00 0 8

有限公 0002

司 4551

广发证 2023

券股份 0509 大博医 2023- 138,4 4,200.00 14 3.2 172.2 - -
有限公 0002 疗 05-09 32.00 0 7

司 4555

广发证 2023 2,056

券股份 0509 美迪西 2023- ,950. 15,000.00 14 3.1 2,479 - -
有限公 0002 05-09 00 0 .77

司 6495

广发证 2023 3,355

券股份 0509 东方生 2023- ,440. 62,000.00 14 2.1 2,740 - -
有限公 0002 物 05-09 00 0 .28

司 6497

广发证 2023

券股份 0510 凯莱英 2023- 266,4 2,100.00 14 3.1 321.2 - -
有限公 0000 05-10 90.00 0 7

司 2838

广发证 2023 1,223

券股份 0510 卫宁健 2023- ,350. 107,500.0 14 3.1 1,474 - -
有限公 0000 康 05-10 00 0 0 .82

司 2930

广发证 2023

券股份 0510 圣湘生 2023- 25,77 1,400.00 14 3.1 31.07 - -
有限公 0000 物 05-10 4.00 0

司 2947

广发证 2023

券股份 0510 昭衍新 2023- 193,1 4,000.00 14 3.1 232.8 - -
有限公 0000 药 05-10 60.00 0 7

司 3019

广发证 2023 1,416

券股份 0511 美迪西 2023- ,500. 10,000.00 14 3.1 1,707 - -
有限公 0000 05-11 00 0 .67

司 4910

广发证 2023

券股份 0511 圣湘生 2023- 76,52 4,200.00 14 3.2 95.23 - -
有限公 0001 物 05-11 4.00 0

司 2715

广发证 2023

券股份 0512 英科医 2023- 659,0 27,300.00 14 3.1 794.4 - -
有限公 0000 疗 05-12 22.00 0 9

司 1708

广发证 2023 凯莱英 2023- 134,7 1,000.00 14 3.1 162.4 - -
券股份 0515 05-15 70.00 0 7

有限公 0000

司 1891

广发证 2023

券股份 0515 健帆生 2023- 29,25 1,000.00 14 3.1 35.26 - -
有限公 0000 物 05-15 0.00 0

司 1894

广发证 2023 4,687

券股份 0515 卫宁健 2023- ,193. 415,900.0 14 3.1 5,650 - -
有限公 0000 康 05-15 00 0 0 .67

司 1917

广发证 2023 1,640

券股份 0515 英科医 2023- ,916. 68,400.00 14 3.1 1,978 - -
有限公 0000 疗 05-15 00 0 .22

司 1925

广发证 2023

券股份 0516 凯莱英 2023- 256,5 1,900.00 14 3.1 309.2 - -
有限公 0000 05-16 00.00 0 3

司 3083

广发证 2023

券股份 0516 健帆生 2023- 29,30 1,000.00 14 3.1 35.32 - -
有限公 0000 物 05-16 0.00 0

司 3148

广发证 2023

券股份 0518 万孚生 2023- 460,0 15,600.00 14 3.1 554.6 - -
有限公 0000 物 05-18 44.00 0 1

司 2624

广发证 2023

券股份 0518 达安基 2023- 889,6 71,400.00 14 3.1 1,072 - -
有限公 0000 因 05-18 44.00 0 .52

司 2626

广发证 2023

券股份 0518 卫宁健 2023- 729,3 72,500.00 14 3.1 879.2 - -
有限公 0000 康 05-18 50.00 0 7

司 2641

广发证 2023

券股份 0518 爱尔眼 2023- 345,0 11,700.00 14 3.1 415.9 - -
有限公 0000 科 05-18 33.00 0 6

司 2731

广发证 2023

券股份 0518 昭衍新 2023- 462,3 10,000.00 14 3.2 575.3 - -
有限公 0001 药 05-18 00.00 0 1

司 9104

广发证 2023 达安基 2023- 2,337 187,600.0 3.2 2,908

券股份 0518 因 05-18 ,496. 0 14 0 .88 - -
有限公 0002 00


司 3824

广发证 2023 3,083

券股份 0518 山东药 2023- ,183. 122,300.0 14 3.2 3,836 - -
有限公 0002 玻 05-18 00 0 0 .85

司 6506

广发证 2023

券股份 0519 万泰生 2023- 986,9 10,000.00 14 3.1 1,189 - -
有限公 0000 物 05-19 00.00 0 .76

司 4010

广发证 2023

券股份 0519 大博医 2023- 262,5 8,000.00 14 3.2 326.7 - -
有限公 0001 疗 05-19 60.00 0 4

司 2903

广发证 2023

券股份 0519 达安基 2023- 83,68 6,600.00 14 3.2 104.1 - -
有限公 0001 因 05-19 8.00 0 5

司 2915

广发证 2023 5,011

券股份 0522 惠泰医 2023- ,500. 13,000.00 14 3.1 6,041 - -
有限公 0000 疗 05-22 00 0 .64

司 2088

广发证 2023

券股份 0522 健帆生 2023- 109,9 3,800.00 14 3.1 132.5 - -
有限公 0000 物 05-22 34.00 0 3

司 2113

广发证 2023 7,120

券股份 0522 海尔生 2023- ,800. 115,000.0 14 3.1 8,584 - -
有限公 0002 物 05-22 00 0 0 .52

司 1670

广发证 2023

券股份 0522 昭衍新 2023- 573,0 12,000.00 14 3.2 713.0 - -
有限公 0004 药 05-22 00.00 0 7

司 7680

广发证 2023 1,184

券股份 0522 昭衍新 2023- ,200. 24,800.00 14 3.2 1,473 - -
有限公 0004 药 05-22 00 0 .67

司 8314

广发证 2023

券股份 0523 健帆生 2023- 75,34 2,600.00 14 3.1 90.84 - -
有限公 0000 物 05-23 8.00 0

司 3445

广发证 2023

券股份 0523 圣湘生 2023- 147,7 8,000.00 14 3.1 178.1 - -
有限公 0000 物 05-23 60.00 0 3

司 3515


广发证 2023 2,130

券股份 0523 美迪西 2023- ,000. 15,000.00 14 3.1 2,567 - -
有限公 0002 05-23 00 0 .83

司 0306

广发证 2023

券股份 0523 达安基 2023- 119,5 9,400.00 14 3.2 148.8 - -
有限公 0002 因 05-23 68.00 0 0

司 6930

广发证 2023

券股份 0523 大博医 2023- 140,3 4,200.00 14 3.2 174.6 - -
有限公 0002 疗 05-23 64.00 0 8

司 6934

广发证 2023

券股份 0523 达安基 2023- 83,95 6,600.00 14 3.1 101.2 - -
有限公 0002 因 05-23 2.00 0 1

司 7104

广发证 2023

券股份 0523 万孚生 2023- 70,79 2,300.00 14 3.2 88.10 - -
有限公 0002 物 05-23 4.00 0

司 7458

广发证 2023

券股份 0524 健帆生 2023- 83,69 2,900.00 14 3.2 104.1 - -
有限公 0000 物 05-24 4.00 0 5

司 2855

广发证 2023

券股份 0524 安图生 2023- 997,9 17,600.00 14 3.2 1,241 - -
有限公 0000 物 05-24 20.00 0 .86

司 2954

广发证 2023

券股份 0524 圣湘生 2023- 29,28 1,600.00 14 3.2 36.44 - -
有限公 0000 物 05-24 0.00 0

司 3022

广发证 2023

券股份 0524 圣湘生 2023- 25,62 1,400.00 14 3.1 30.89 - -
有限公 0000 物 05-24 0.00 0

司 5532

广发证 2023 1,014

券股份 0524 卫宁健 2023- ,800. 107,500.0 14 3.1 1,223 - -
有限公 0000 康 05-24 00 0 0 .40

司 5534

广发证 2023 1,405

券股份 0525 美迪西 2023- ,500. 10,000.00 14 3.1 1,694 - -
有限公 0002 05-25 00 0 .41

司 5092

广发证 2023 泰格医 2023- 315,2 3,800.00 14 3.2 392.2 - -


券股份 0526 药 05-26 10.00 0 6

有限公 0000

司 2928

广发证 2023

券股份 0526 通策医 2023- 171,8 1,500.00 14 3.2 213.8 - -
有限公 0000 疗 05-26 40.00 0 5

司 2955

广发证 2023 1,864

券股份 0526 万泰生 2023- ,744. 19,600.00 14 3.2 2,320 - -
有限公 0000 物 05-26 00 0 .57

司 3030

广发证 2023

券股份 0529 达安基 2023- 940,7 75,200.00 14 3.2 1,170 - -
有限公 0000 因 05-29 52.00 0 .71

司 4110

广发证 2023 5,448

券股份 0530 新产业 2023- ,000. 90,800.00 14 3.2 6,779 - -
有限公 0001 05-30 00 0 .73

司 7078

广发证 2023

券股份 0530 凯莱英 2023- 254,4 1,900.00 14 3.1 306.7 - -
有限公 0002 05-30 10.00 0 1

司 0137

广发证 2023

券股份 0531 健帆生 2023- 867,5 31,400.00 14 3.2 1,079 - -
有限公 0000 物 05-31 82.00 0 .66

司 2296

广发证 2023

券股份 0531 泰格医 2023- 96,96 1,200.00 14 3.2 120.6 - -
有限公 0000 药 05-31 0.00 0 6

司 2330

广发证 2023

券股份 0531 迪安诊 2023- 107,3 4,200.00 14 3.2 133.5 - -
有限公 0000 断 05-31 10.00 0 4

司 2331

广发证 2023 19,76

券股份 0601 通策医 2023- 9,500 190,000.0 14 2.1 16,14 - -
有限公 0000 疗 06-01 .00 0 0 5.09

司 2887

广发证 2023

券股份 0601 泰格医 2023- 173,0 2,100.00 14 3.2 216.0 - -
有限公 0000 药 06-01 40.00 1 1

司 2995

广发证 2023 昭衍新 2023- 573,0 12,300.00 14 3.2 715.3 - -
券股份 0601 药 06-01 57.00 1 7

有限公 0000

司 3024

广发证 2023

券股份 0601 南微医 2023- 248,8 2,800.00 14 3.2 310.6 - -
有限公 0000 学 06-01 64.00 1 7

司 3170

广发证 2023 1,864

券股份 0601 万泰生 2023- ,744. 19,600.00 12 3.2 1,989 - -
有限公 0000 物 05-26 00 0 .06

司 6228

广发证 2023 3,119

券股份 0601 山东药 2023- ,873. 122,300.0 14 3.2 3,882 - -
有限公 0002 玻 06-01 00 0 0 .51

司 3110

广发证 2023

券股份 0601 昭衍新 2023- 465,9 10,000.00 14 3.2 579.7 - -
有限公 0002 药 06-01 00.00 0 9

司 3807

广发证 2023

券股份 0601 达安基 2023- 866,0 71,400.00 14 3.1 1,044 - -
有限公 0003 因 06-01 82.00 0 .11

司 3304

广发证 2023 2,275

券股份 0601 达安基 2023- ,588. 187,600.0 14 3.2 2,831 - -
有限公 0003 因 06-01 00 0 0 .84

司 3735

广发证 2023

券股份 0602 大博医 2023- 277,6 8,000.00 14 3.2 345.4 - -
有限公 0001 疗 06-02 00.00 0 6

司 4231

广发证 2023

券股份 0602 达安基 2023- 80,71 6,600.00 14 3.2 100.4 - -
有限公 0001 因 06-02 8.00 0 5

司 4551

广发证 2023

券股份 0605 华大基 2023- 342,6 5,700.00 14 3.2 427.7 - -
有限公 0000 因 06-05 27.00 1 1

司 2237

广发证 2023

券股份 0605 康龙化 2023- 487,7 10,500.00 14 3.2 608.8 - -
有限公 0000 成 06-05 25.00 1 4

司 2242

广发证 2023 泰格医 2023- 150,6 3.2 188.0

券股份 0605 药 06-05 70.00 1,900.00 14 1 9 - -
有限公 0000


司 2253

广发证 2023

券股份 0605 南微医 2023- 658,4 7,700.00 14 3.2 821.9 - -
有限公 0000 学 06-05 27.00 1 4

司 2270

广发证 2023 1,115

券股份 0605 昭衍新 2023- ,504. 24,800.00 14 3.2 1,388 - -
有限公 0002 药 06-05 00 0 .18

司 3356

广发证 2023 4,800

券股份 0605 惠泰医 2023- ,510. 13,000.00 14 3.1 5,787 - -
有限公 0002 疗 06-05 00 0 .28

司 3414

广发证 2023 6,589

券股份 0605 海尔生 2023- ,500. 115,000.0 14 3.1 7,944 - -
有限公 0002 物 06-05 00 0 0 .01

司 7848

广发证 2023

券股份 0606 南微医 2023- 916,7 10,900.00 14 3.2 1,144 - -
有限公 0000 学 06-06 99.00 1 .47

司 3289

广发证 2023 1,356

券股份 0606 美迪西 2023- ,900. 15,000.00 14 3.1 1,635 - -
有限公 0001 06-06 00 0 .82

司 4198

广发证 2023

券股份 0606 达安基 2023- 80,38 6,600.00 14 3.1 96.91 - -
有限公 0001 因 06-06 8.00 0

司 4602

广发证 2023

券股份 0606 万孚生 2023- 67,45 2,300.00 14 3.2 83.95 - -
有限公 0001 物 06-06 9.00 0

司 6470

广发证 2023

券股份 0606 达安基 2023- 114,4 9,400.00 14 3.2 142.4 - -
有限公 0001 因 06-06 92.00 0 8

司 6999

广发证 2023

券股份 0607 达安基 2023- 378,9 31,500.00 14 3.2 473.0 - -
有限公 0000 因 06-07 45.00 1 5

司 2841

广发证 2023 5,280

券股份 0607 爱尔眼 2023- ,335. 202,700.0 14 3.2 6,591 - -
有限公 0000 科 06-07 00 0 1 .62

司 2862

广发证 2023

券股份 0607 万孚生 2023- 44,16 1,500.00 14 3.2 55.13 - -
有限公 0000 物 06-07 0.00 1

司 2875

广发证 2023

券股份 0607 圣湘生 2023- 27,98 1,600.00 14 3.2 34.82 - -
有限公 0001 物 06-07 4.00 0

司 6188

广发证 2023

券股份 0607 安图生 2023- 953,3 17,600.00 14 3.2 1,186 - -
有限公 0001 物 06-07 92.00 0 .44

司 6189

广发证 2023 1,101

券股份 0607 卫宁健 2023- ,875. 107,500.0 14 3.1 1,328 - -
有限公 0001 康 06-07 00 0 0 .37

司 6639

广发证 2023

券股份 0607 圣湘生 2023- 24,48 1,400.00 14 3.1 29.52 - -
有限公 0001 物 06-07 6.00 0

司 6843

广发证 2023

券股份 0607 健帆生 2023- 79,40 2,900.00 14 3.2 98.81 - -
有限公 0001 物 06-07 2.00 0

司 7679

广发证 2023

券股份 0608 奕瑞科 2023- 284,7 1,000.00 14 3.2 457.0 - -
有限公 0000 技 06-08 70.00 1 6

司 2800

广发证 2023

券股份 0608 美迪西 2023- 885,2 10,000.00 14 3.1 1,372 - -
有限公 0002 06-08 00.00 0 .06

司 1335

广发证 2023 5,936

券股份 0609 金域医 2023- ,520. 81,100.00 14 3.2 8,998 - -
有限公 0000 学 06-09 00 1 .77

司 2275

广发证 2023

券股份 0609 万孚生 2023- 28,85 1,000.00 14 3.2 43.73 - -
有限公 0000 物 06-09 0.00 1

司 2344

广发证 2023

券股份 0609 通策医 2023- 145,0 1,500.00 14 3.2 219.2 - -
有限公 0000 疗 06-09 80.00 0 3

司 8228

广发证 2023 泰格医 2023- 271,8 3,800.00 14 3.2 410.8 - -


券股份 0609 药 06-09 52.00 0 0

有限公 0001

司 0322

广发证 2023

券股份 0612 九安医 2023- 867,9 21,500.00 14 3.2 1,083 - -
有限公 0003 疗 06-12 55.00 1 .50

司 1100

广发证 2023

券股份 0612 欧普康 2023- 247,9 8,500.00 14 3.2 309.5 - -
有限公 0003 视 06-12 45.00 1 2

司 1146

广发证 2023 5,392

券股份 0612 金域医 2023- ,694. 74,300.00 14 3.2 6,731 - -
有限公 0003 学 06-12 00 1 .88

司 1295

广发证 2023 1,056

券股份 0612 九洲药 2023- ,720. 37,000.00 14 3.2 1,319 - -
有限公 0003 业 06-12 00 1 .14

司 1326

广发证 2023

券股份 0612 诺唯赞 2023- 901,3 27,700.00 14 3.2 1,125 - -
有限公 0003 06-12 58.00 1 .20

司 1430

广发证 2023

券股份 0612 达安基 2023- 946,7 75,200.00 14 3.2 1,178 - -
有限公 0004 因 06-12 68.00 0 .20

司 1475

广发证 2023

券股份 0613 健帆生 2023- 81,08 3,300.00 14 3.2 101.2 - -
有限公 0001 物 06-13 1.00 1 2

司 1040

广发证 2023

券股份 0613 九洲药 2023- 131,3 4,700.00 14 3.2 163.9 - -
有限公 0001 业 06-13 18.00 1 3

司 1250

广发证 2023

券股份 0613 博腾股 2023- 335,1 11,300.00 14 3.2 418.3 - -
有限公 0001 份 06-13 58.00 1 9

司 1312

广发证 2023 5,267

券股份 0613 凯莱英 2023- ,928. 39,800.00 14 3.2 6,576 - -
有限公 0001 06-13 00 1 .13

司 1387

广发证 2023 新产业 2023- 5,430 90,800.00 14 3.2 6,758 - -
券股份 0613 06-13 ,748. 0 .26


有限公 0001 00

司 9107

广发证 2023

券股份 0613 凯莱英 2023- 251,4 1,900.00 14 3.1 303.1 - -
有限公 0002 06-13 84.00 0 8

司 0936

广发证 2023

券股份 0614 九安医 2023- 285,2 7,800.00 14 3.2 356.0 - -
有限公 0004 疗 06-14 46.00 1 8

司 2326

广发证 2023 3,357

券股份 0614 凯莱英 2023- ,870. 25,800.00 14 3.2 4,191 - -
有限公 0004 06-14 00 1 .74

司 2358

广发证 2023

券股份 0614 迪安诊 2023- 106,5 4,200.00 14 3.2 132.6 - -
有限公 0004 断 06-14 54.00 0 0

司 9504

广发证 2023

券股份 0614 健帆生 2023- 764,9 31,400.00 14 3.2 951.8 - -
有限公 0005 物 06-14 04.00 0 8

司 0548

广发证 2023

券股份 0614 泰格医 2023- 85,56 1,200.00 14 3.2 106.4 - -
有限公 0005 药 06-14 0.00 0 7

司 1308

广发证 2023

券股份 0615 泰格医 2023- 155,6 2,100.00 14 3.2 194.3 - -
有限公 0002 药 06-15 73.00 1 3

司 7452

广发证 2023 3,272

券股份 0615 山东药 2023- ,748. 122,300.0 14 3.2 4,072 - -
有限公 0002 玻 06-15 00 0 0 .75

司 9405

广发证 2023 1,900

券股份 0615 达安基 2023- ,388. 187,600.0 14 3.2 2,364 - -
有限公 0003 因 06-15 00 0 0 .93

司 1253

广发证 2023

券股份 0615 昭衍新 2023- 457,2 10,000.00 14 3.2 568.9 - -
有限公 0003 药 06-15 00.00 0 6

司 8888

广发证 2023 康龙化 2023- 2,450 3.2 3,059

券股份 0616 成 06-16 ,756. 51,100.00 14 1 .36 - -
有限公 0001 00


司 1191

广发证 2023

券股份 0616 大博医 2023- 251,6 8,000.00 14 3.2 313.2 - -

有限公 0001 疗 06-16 80.00 0 0

司 9910

广发证 2023

券股份 0616 达安基 2023- 67,05 6,600.00 14 3.2 83.45 - -

有限公 0002 因 06-16 6.00 0

司 1967

广发证 2023

券股份 0619 南微医 2023- 113,6 1,400.00 14 3.2 111.5 114,184.00 111.50
有限公 0000 学 06-19 80.00 1 0

司 5530

广发证 2023

券股份 0619 康龙化 2023- 488,0 10,500.00 14 3.2 478.6 401,940.00 478.69
有限公 0001 成 06-19 40.00 1 9

司 8186

广发证 2023 5,928

券股份 0619 海尔生 2023- ,250. 115,000.0 14 3.1 5,615 5,919,050.0 5,615.37
有限公 0001 物 06-19 00 0 0 .37 0

司 9237

广发证 2023 1,109

券股份 0619 昭衍新 2023- ,552. 24,800.00 14 3.2 1,084 1,014,320.0 1,084.90
有限公 0001 药 06-19 00 0 .90 0

司 9748

广发证 2023

券股份 0619 华大基 2023- 329,7 5,700.00 14 3.2 323.4 341,943.00 323.42
有限公 0002 因 06-19 45.00 1 2

司 4083

广发证 2023 4,638

券股份 0619 惠泰医 2023- ,270. 13,000.00 14 3.1 4,393 4,858,750.0 4,393.47
有限公 0002 疗 06-19 00 0 .47 0

司 4196

广发证 2023

券股份 0620 英科医 2023- 640,1 29,500.00 14 3.2 570.8 649,000.00 570.80
有限公 0001 疗 06-20 50.00 1 0

司 4465

广发证 2023

券股份 0620 达安基 2023- 65,73 6,600.00 14 3.1 56.61 65,802.00 56.61
有限公 0003 因 06-20 6.00 0

司 2847

广发证 2023 1,347

券股份 0620 美迪西 2023- ,150. 15,000.00 14 3.1 1,160 1,278,750.0 1,160.05
有限公 0003 06-20 00 0 .05 0

司 3036

广发证 2023

券股份 0620 达安基 2023- 93,62 9,400.00 14 3.2 83.22 93,718.00 83.22
有限公 0003 因 06-20 4.00 0

司 4560

广发证 2023

券股份 0621 英科医 2023- 630,6 29,400.00 14 3.2 506.0 646,800.00 506.08
有限公 0000 疗 06-21 30.00 1 8

司 2218

广发证 2023

券股份 0621 健帆生 2023- 69,94 2,900.00 14 3.2 55.96 67,222.00 55.96
有限公 0001 物 06-21 8.00 0

司 5267

广发证 2023

券股份 0621 达安基 2023- 313,4 31,500.00 14 3.2 251.5 314,055.00 251.52
有限公 0001 因 06-21 25.00 1 2

司 7807

广发证 2023

券股份 0626 达安基 2023- 729,4 75,200.00 14 3.2 259.3 749,744.00 259.36
有限公 0003 因 06-26 40.00 0 6

司 4276

广发证 2023

券股份 0626 美迪西 2023- 853,2 10,000.00 14 3.1 293.8 852,500.00 293.88
有限公 0003 06-26 00.00 0 8

司 7280

广发证 2023

券股份 0626 九安医 2023- 749,4 21,500.00 14 3.2 267.3 757,015.00 267.32
有限公 0003 疗 06-26 90.00 1 2

司 7781

广发证 2023 1,033

券股份 0626 九洲药 2023- ,780. 37,000.00 14 3.2 368.7 1,013,060.0 368.71
有限公 0004 业 06-26 00 1 1 0

司 7695

广发证 2023

券股份 0626 通策医 2023- 146,0 1,500.00 14 3.2 51.93 145,290.00 51.93
有限公 0004 疗 06-26 40.00 0

司 8386

广发证 2023

券股份 0627 英科医 2023- 580,7 26,900.00 14 3.2 155.3 591,800.00 155.36
有限公 0000 疗 06-27 71.00 1 6

司 7502

广发证 2023 1,065

券股份 0627 凯莱英 2023- ,730. 8,500.00 14 3.2 285.0 1,001,810.0 285.08
有限公 0000 06-27 00 1 8 0

司 7539

广发证 2023 九洲药 2023- 57,49 2,100.00 14 3.2 15.38 57,498.00 15.38


券股份 0627 业 06-27 8.00 1

有限公 0000

司 7540

广发证 2023

券股份 0627 九洲药 2023- 128,6 4,700.00 14 3.2 34.42 128,686.00 34.42
有限公 0001 业 06-27 86.00 1

司 5785

广发证 2023 5,420

券股份 0627 新产业 2023- ,760. 90,800.00 14 3.2 1,445 5,357,200.0 1,445.54
有限公 0001 06-27 00 0 .54 0

司 6669

广发证 2023

券股份 0628 英科医 2023- 570,0 26,500.00 14 3.2 101.6 583,000.00 101.65
有限公 0000 疗 06-28 15.00 1 5

司 6561

广发证 2023

券股份 0628 迪安诊 2023- 105,9 4,200.00 14 3.2 18.83 107,646.00 18.83
有限公 0004 断 06-28 24.00 0

司 2163

广发证 2023

券股份 0628 健帆生 2023- 739,4 31,400.00 14 3.2 131.4 727,852.00 131.46
有限公 0005 物 06-28 70.00 0 6

司 3261

广发证 2023 3,161

券股份 0628 凯莱英 2023- ,532. 25,800.00 14 3.2 563.8 3,040,788.0 563.81
有限公 0005 06-28 00 1 1 0

司 3997

广发证 2023

券股份 0628 泰格医 2023- 77,40 1,200.00 14 3.2 13.76 77,448.00 13.76
有限公 0005 药 06-28 0.00 0

司 4460

广发证 2023

券股份 0628 九安医 2023- 272,4 7,800.00 14 3.2 48.59 274,638.00 48.59
有限公 0005 疗 06-28 54.00 1

司 4614

广发证 2023

券股份 0629 英科医 2023- 559,9 25,900.00 14 3.2 49.93 569,800.00 49.93
有限公 0000 疗 06-29 58.00 1

司 5435

广发证 2023 1,830

券股份 0629 达安基 2023- ,976. 187,600.0 14 3.2 162.7 1,870,372.0 162.75
有限公 0003 因 06-29 00 0 0 5 0

司 8024

广发证 2023 山东药 2023- 3,304 122,300.0 14 3.2 293.7 3,329,006.0 293.74
券股份 0629 玻 06-29 ,546. 0 0 4 0


有限公 0003 00

司 9798

广发证 2023

券股份 0629 泰格医 2023- 133,5 2,100.00 14 3.2 11.91 135,534.00 11.91
有限公 0004 药 06-29 60.00 1

司 2982

广发证 2023

券股份 0630 心脉医 2023- 467,6 2,600.00 14 1.1 - 467,688.00 -
有限公 0000 疗 06-30 88.00 0

司 4922

广发证 2023

券股份 0630 爱博医 2023- 903,4 4,400.00 14 1.1 - 903,452.00 -
有限公 0000 疗 06-30 52.00 0

司 4951

广发证 2023

券股份 0630 万东医 2023- 531,1 25,500.00 14 1.1 - 531,165.00 -
有限公 0000 疗 06-30 65.00 0

司 4971

广发证 2023

券股份 0630 新里程 2023- 653,1 144,500.0 14 1.1 - 653,140.00 -
有限公 0000 06-30 40.00 0 0

司 5041

广发证 2023

券股份 0630 九安医 2023- 84,50 2,400.00 14 3.2 - 84,504.00 -
有限公 0000 疗 06-30 4.00 1

司 5167

广发证 2023 1,355

券股份 0630 美年健 2023- ,166. 190,600.0 14 1.1 - 1,355,166.0 -
有限公 0000 康 06-30 00 0 0 0

司 5571

广发证 2023

券股份 0630 义翘神 2023- 334,2 3,900.00 14 1.1 - 334,230.00 -
有限公 0000 州 06-30 30.00 0

司 6249

广发证 2023

券股份 0630 创业慧 2023- 627,6 74,900.00 14 1.1 - 627,662.00 -
有限公 0000 康 06-30 62.00 0

司 6585

广发证 2023

券股份 0630 达安基 2023- 65,80 6,600.00 14 3.2 - 65,802.00 -
有限公 0001 因 06-30 2.00 0

司 4733

广发证 2023 大博医 2023- 248,6 3.2

券股份 0630 疗 06-30 40.00 8,000.00 14 0 - 248,640.00 -
有限公 0001


司 7393

广发证 2023 1,956

券股份 0630 康龙化 2023- ,108. 51,100.00 14 3.2 - 1,956,108.0 -
有限公 0002 成 06-30 00 1 0

司 0859

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

交易数量 出借期 费 期末应
关联方 合约 证券名 成 交 交易 （单位： 限（单 率 利息 期末证券出 收利息
名称 编号 称 时间 金额 股） 位：天 ） （ 收入 借业务余额 余额
%）

广发证

券股份 - - - - - - - - - -
有限公

司
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发中证医疗指数（LOF）A

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
广发中证医疗指数 C

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

北京银行股份有限公司 122,559,854. 210,738.49 113,884,323. 215,378.01
10 20

注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率 计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30139 仁信 2023-0 1 个月 新股 5,196. 138,62 138,62

5 新材 6-21 内 流通 26.68 26.68 00 9.28 9.28 -

（含） 受限

30129 海科 2023-0 1 个月 新股 5,824. 116,42 116,42

2 新源 6-29 内 流通 19.99 19.99 00 1.76 1.76 -

（含） 受限

30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 3,060. 79,009 79,009

2 股份 6-28 内 流通 25.82 25.82 00 .20 .20 -

（含） 受限

68860 天承 2023-0 1 个月 新股 1,391. 76,505 76,505

3 科技 6-30 内 流通 55.00 55.00 00 .00 .00 -

（含） 受限

30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 1,973. 72,803 72,803

1 精密 6-29 内 流通 36.90 36.90 00 .70 .70 -

（含） 受限

30129 明阳 2023-0 新股 1,206. 45,984 37,422

1 电气 6-21 6 个月 流通 38.13 31.03 00 .78 .18 -

受限

30139 溯联 2023-0 新股 19,283 14,552

7 股份 6-15 6 个月 流通 53.27 40.20 362.00 .74 .40 -

受限

30080 广康 2023-0 新股 9,593. 7,451.

4 生化 6-15 6 个月 流通 42.45 32.97 226.00 70 22 -

受限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

期末 数量（单位： 期末估值总
序号 证券代码 证券名称 出借到期日 估值 股） 额

单价

1 300896 爱美客 2023 年 7 月 4 日 444.9 90,500.00 40,267,975.
-2023 年 7 月 14 日 5 00

2 002821 凯莱英 2023 年 7 月 4 日 117.8 159,400.00 18,786,884.
-2023 年 7 月 14 日 6 00

3 300832 新产业 2023 年 7 月 4 日 59.00 290,000.00 17,110,000.
-2023 年 7 月 12 日 00

4 002223 鱼跃医疗 2023 年 7 月 4 日 35.99 402,700.00 14,493,173.
-2023 年 7 月 14 日 00

5 600529 山东药玻 2023 年 7 月 4 日 27.22 419,300.00 11,413,346.
-2023 年 7 月 13 日 00

6 603456 九洲药业 2023 年 7 月 3 日 27.38 396,800.00 10,864,384.
-2023 年 7 月 13 日 00

7 002432 九安医疗 2023 年 7 月 3 日 35.21 294,400.00 10,365,824.
-2023 年 7 月 14 日 00

8 300676 华大基因 2023 年 7 月 3 日 59.99 164,400.00 9,862,356.0
-2023 年 7 月 14 日 0

9 688301 奕瑞科技 2023 年 7 月 3 日 282.4 34,900.00 9,856,807.0
-2023 年 7 月 13 日 3 0

10 002030 达安基因 2023 年 7 月 4 日 9.97 856,000.00 8,534,320.0
-2023 年 7 月 14 日 0

11 688617 惠泰医疗 2023 年 7 月 3 日 373.7 21,000.00 7,848,750.0
-2023 年 7 月 13 日 5 0

12 300482 万孚生物 2023 年 7 月 4 日 26.63 287,000.00 7,642,810.0
-2023 年 7 月 14 日 0

13 688029 南微医学 2023 年 7 月 3 日 81.56 83,500.00 6,810,260.0
-2023 年 7 月 14 日 0

14 688139 海尔生物 2023 年 7 月 3 日 51.47 122,300.00 6,294,781.0
-2023 年 7 月 13 日 0

15 603127 昭衍新药 2023 年 7 月 3 日 40.90 134,200.00 5,488,780.0


-2023 年 7 月 14 日 0

16 300759 康龙化成 2023 年 7 月 3 日 38.28 126,800.00 4,853,904.0
-2023 年 7 月 14 日 0

17 688289 圣湘生物 2023 年 7 月 4 日 16.84 276,000.00 4,647,840.0
-2023 年 7 月 14 日 0

18 603259 药明康德 2023 年 7 月 13 日 62.31 68,500.00 4,268,235.0
0

19 688202 美迪西 2023 年 7 月 4 日 85.25 49,000.00 4,177,250.0
-2023 年 7 月 13 日 0

20 300677 英科医疗 2023 年 7 月 4 日 22.00 187,100.00 4,116,200.0
-2023 年 7 月 13 日 0

21 300253 卫宁健康 2023 年 7 月 4 日 10.82 365,900.00 3,959,038.0
-2023 年 7 月 14 日 0

22 300760 迈瑞医疗 2023 年 7 月 3 日 299.8 13,200.00 3,957,360.0
-2023 年 7 月 13 日 0 0

23 300529 健帆生物 2023 年 7 月 3 日 23.18 133,800.00 3,101,484.0
-2023 年 7 月 13 日 0

24 300595 欧普康视 2023 年 7 月 3 日 30.19 95,700.00 2,889,183.0
-2023 年 7 月 13 日 0

25 002044 美年健康 2023 年 7 月 12 日 7.11 373,500.00 2,655,585.0
-2023 年 7 月 14 日 0

26 300347 泰格医药 2023 年 7 月 4 日 64.54 36,900.00 2,381,526.0
-2023 年 7 月 14 日 0

27 688105 诺唯赞 2023 年 7 月 3 日 30.49 75,500.00 2,301,995.0
-2023 年 7 月 11 日 0

28 688016 心脉医疗 2023 年 7 月 4 日 179.8 12,700.00 2,284,476.0
-2023 年 7 月 14 日 8 0

29 300244 迪安诊断 2023 年 7 月 3 日 25.63 88,000.00 2,255,440.0
-2023 年 7 月 13 日 0

30 688050 爱博医疗 2023 年 7 月 10 日 205.3 10,800.00 2,217,564.0
-2023 年 7 月 14 日 3 0

31 300003 乐普医疗 2023 年 7 月 4 日 22.61 96,400.00 2,179,604.0
-2023 年 7 月 13 日 0

32 300363 博腾股份 2023 年 7 月 3 日 29.59 73,500.00 2,174,865.0
-2023 年 7 月 13 日 0

33 603882 金域医学 2023 年 7 月 4 日 75.50 28,400.00 2,144,200.0
-2023 年 7 月 13 日 0

34 600055 万东医疗 2023 年 7 月 10 日 20.83 93,000.00 1,937,190.0
-2023 年 7 月 14 日 0

35 002219 新里程 2023 年 7 月 3 日 4.52 303,100.00 1,370,012.0
-2023 年 7 月 14 日 0

36 300633 开立医疗 2023 年 7 月 10 日 54.50 22,800.00 1,242,600.0
-2023 年 7 月 13 日 0

37 300298 三诺生物 2023 年 7 月 3 日 27.04 44,400.00 1,200,576.0


-2023 年 7 月 13 日 0

38 002901 大博医疗 2023 年 7 月 3 日 31.08 35,100.00 1,090,908.0
-2023 年 7 月 14 日 0

39 300451 创业慧康 2023 年 7 月 12 日 8.38 127,500.00 1,068,450.0
-2023 年 7 月 14 日 0

40 301047 义翘神州 2023 年 7 月 3 日 85.70 10,900.00 934,130.00
-2023 年 7 月 14 日

41 603658 安图生物 2023 年 7 月 4 日 51.73 17,200.00 889,756.00
-2023 年 7 月 13 日

42 300725 药石科技 2023 年 7 月 12 日 48.43 15,400.00 745,822.00
-2023 年 7 月 13 日

43 688131 皓元医药 2023 年 7 月 10 日 56.98 11,800.00 672,364.00
-2023 年 7 月 13 日

44 300015 爱尔眼科 2023 年 7 月 3 日 18.55 29,200.00 541,660.00
-2023 年 7 月 13 日

45 688298 东方生物 2023 年 7 月 10 日 37.72 14,200.00 535,624.00
-2023 年 7 月 13 日

46 600763 通策医疗 2023 年 7 月 10 日 96.86 4,600.00 445,556.00
-2023 年 7 月 14 日

47 301367 怡和嘉业 2023 年 7 月 3 日 148.3 3,000.00 445,020.00
-2023 年 7 月 13 日 4

48 688161 威高骨科 2023 年 7 月 10 日 43.31 5,000.00 216,550.00
-2023 年 7 月 13 日

49 301267 华厦眼科 2023 年 7 月 3 日 60.95 3,100.00 188,945.00
-2023 年 7 月 13 日

50 301363 美好医疗 2023 年 7 月 3 日 43.99 3,000.00 131,970.00
-2023 年 7 月 13 日

合计 - - - - 6,611,400.0 255,863,332
0 .00

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日
资产

银行存款 122,559,854.10 - - - 122,559,854.1
0

结算备付金 970,732.68 - - - 970,732.68

存出保证金 576,219.60 - - - 576,219.60

交易性金融资产 - - - 1,920,088,528.451,920,088,528.
45

应收清算款 - - - 707,134.26 707,134.26

应收股利 - - - 76,412.40 76,412.40

应收申购款 385,371.03 - - 11,877,868.62 12,263,239.65

其他资产 - - - 83,054.72 83,054.72

资产总计 2,057,325,175.
124,492,177.41 - - 1,932,832,998.45

86

负债

应付赎回款 - - - 18,063,478.01 18,063,478.01

应付管理人报酬 - - - 843,274.54 843,274.54

应付托管费 - - - 252,982.35 252,982.35

应付销售服务费 - - - 180,312.54 180,312.54

应交税费 - - - 21,584.10 21,584.10

其他负债 - - - 743,753.23 743,753.23

负债总计 - - - 20,105,384.77 20,105,384.77

利率敏感度缺口 2,037,219,791.
124,492,177.41 - - 1,912,727,613.68

09

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31


日

资产

银行存款 122,974,373.04 - - - 122,974,373.0
4

结算备付金 347,538.99 - - - 347,538.99

存出保证金 812,808.25 - - - 812,808.25

交易性金融资产 - - - 1,914,259,909.681,914,259,909.
68

应收清算款 - - - 18,222,369.18 18,222,369.18

应收申购款 43,776.70 - - 4,591,334.06 4,635,110.76

资产总计 2,061,252,109.
124,178,496.98 - - 1,937,073,612.92

90

负债

应付赎回款 - - - 43,897,754.08 43,897,754.08

应付管理人报酬 - - - 852,448.91 852,448.91

应付托管费 - - - 255,734.64 255,734.64

应付销售服务费 - - - 167,696.66 167,696.66

其他负债 - - - 844,409.59 844,409.59

负债总计 - - - 46,018,043.88 46,018,043.88

利率敏感度缺口 2,015,234,066.
124,178,496.98 - - 1,891,055,569.04

02

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口


金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,920,088,528.45 94.25 1,914,259,909.68 94.99

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,920,088,528.45 94.25 1,914,259,909.68 94.99

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

上升 5% 94,017,781.46 97,624,289.35

下降 5% -94,017,781.46 -97,624,289.35

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 1,919,545,733.71

第二层次 483,368.94

第三层次 59,425.80

合计 1,920,088,528.45

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,920,088,528.45 93.33

其中：普通股 1,920,088,528.45 93.33

存托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 123,530,586.78 6.00

8 其他各项资产 13,706,060.63 0.67

9 合计 2,057,325,175.86 100.00

注：本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 255,863,332.00 元，占基金资产净值比例 12.56%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,057,586,944.85 51.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,628,483.84 3.12

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 415,502,514.75 20.40

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 383,370,585.01 18.82

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,920,088,528.45 94.25

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300760 迈瑞医疗 673,337 201,866,432.60 9.91

2 603259 药明康德 3,071,307 191,373,139.17 9.39

3 300015 爱尔眼科 9,719,292 180,292,866.60 8.85

4 300896 爱美客 237,501 105,676,069.95 5.19

5 300347 泰格医药 1,151,702 74,330,847.08 3.65

6 300003 乐普医疗 2,890,528 65,354,838.08 3.21

7 002821 凯莱英 525,868 61,978,802.48 3.04

8 300759 康龙化成 1,304,581 49,939,360.68 2.45

9 002044 美年健康 6,877,112 48,896,266.32 2.40

10 600763 通策医疗 492,868 47,739,194.48 2.34

11 002223 鱼跃医疗 1,320,669 47,530,877.31 2.33

12 603882 金域医学 615,571 46,475,610.50 2.28

13 300253 卫宁健康 3,773,012 40,823,989.84 2.00

14 300832 新产业 690,120 40,717,080.00 2.00

15 300595 欧普康视 1,178,817 35,588,485.23 1.75

16 688050 爱博医疗 161,592 33,179,685.36 1.63

17 688617 惠泰医疗 87,817 32,821,603.75 1.61

18 300676 华大基因 545,208 32,707,027.92 1.61

19 600529 山东药玻 1,165,546 31,726,162.12 1.56

20 688301 奕瑞科技 111,760 31,564,376.80 1.55

21 002432 九安医疗 851,300 29,974,273.00 1.47

22 300244 迪安诊断 1,100,953 28,217,425.39 1.39

23 603456 九洲药业 987,600 27,040,488.00 1.33

24 603658 安图生物 515,094 26,645,812.62 1.31

25 300633 开立医疗 472,600 25,756,700.00 1.26

26 300529 健帆生物 1,063,845 24,659,927.10 1.21

27 603127 昭衍新药 593,752 24,284,456.80 1.19

28 002219 新里程 5,198,361 23,496,591.72 1.15

29 300451 创业慧康 2,721,300 22,804,494.00 1.12

30 300677 英科医疗 1,012,430 22,273,460.00 1.09

31 688139 海尔生物 419,116 21,571,900.52 1.06

32 002030 达安基因 2,157,734 21,512,607.98 1.06

33 300363 博腾股份 719,554 21,291,602.86 1.05

34 300298 三诺生物 743,611 20,107,241.44 0.99

35 600055 万东医疗 926,400 19,296,912.00 0.95

36 300482 万孚生物 683,452 18,200,326.76 0.89


37 688016 心脉医疗 94,795 17,051,724.60 0.84

38 300725 药石科技 350,700 16,984,401.00 0.83

39 688029 南微医学 206,369 16,831,455.64 0.83

40 301047 义翘神州 141,840 12,155,688.00 0.60

41 688202 美迪西 133,735 11,400,908.75 0.56

42 688131 皓元医药 197,857 11,273,891.86 0.55

43 688289 圣湘生物 645,951 10,877,814.84 0.53

44 688298 东方生物 265,404 10,011,038.88 0.49

45 301267 华厦眼科 135,400 8,252,630.00 0.41

46 688105 诺唯赞 263,601 8,037,194.49 0.39

47 301367 怡和嘉业 41,700 6,185,778.00 0.30

48 688161 威高骨科 112,937 4,891,301.47 0.24

49 002901 大博医疗 126,984 3,946,662.72 0.19

50 301363 美好医疗 89,300 3,928,307.00 0.19

51 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01

52 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01

53 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

54 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

55 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

56 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00

57 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

58 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 603259 药明康德 75,032,281.90 3.72

2 300015 爱尔眼科 63,403,939.42 3.15

3 300760 迈瑞医疗 58,342,335.60 2.90

4 300896 爱美客 36,380,569.77 1.81

5 300347 泰格医药 30,613,738.00 1.52

6 002821 凯莱英 26,804,498.20 1.33

7 300759 康龙化成 26,561,911.70 1.32

8 002219 新里程 25,566,865.17 1.27

9 300451 创业慧康 24,264,825.46 1.20

10 300003 乐普医疗 19,016,052.36 0.94

11 300725 药石科技 18,321,251.00 0.91

12 002044 美年健康 17,408,764.21 0.86

13 600763 通策医疗 16,930,844.40 0.84


14 603882 金域医学 14,304,105.00 0.71

15 300595 欧普康视 14,233,689.91 0.71

16 603392 万泰生物 12,823,918.79 0.64

17 300253 卫宁健康 12,723,924.43 0.63

18 688050 爱博医疗 12,655,120.69 0.63

19 688617 惠泰医疗 12,450,853.80 0.62

20 002223 鱼跃医疗 11,751,353.72 0.58

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 603392 万泰生物 41,932,119.06 2.08

2 300015 爱尔眼科 37,573,408.69 1.86

3 603259 药明康德 31,446,454.02 1.56

4 300760 迈瑞医疗 30,730,324.39 1.52

5 688363 华熙生物 21,138,008.84 1.05

6 300896 爱美客 16,664,552.63 0.83

7 300463 迈克生物 16,104,208.92 0.80

8 300347 泰格医药 14,002,969.07 0.69

9 688575 亚辉龙 12,809,206.75 0.64

10 300759 康龙化成 10,132,987.00 0.50

11 603456 九洲药业 9,297,012.00 0.46

12 600763 通策医疗 8,408,188.00 0.42

13 688366 昊海生科 8,267,270.19 0.41

14 002821 凯莱英 7,757,170.80 0.38

15 300003 乐普医疗 7,689,219.00 0.38

16 300363 博腾股份 7,298,944.20 0.36

17 301060 兰卫医学 6,459,707.00 0.32

18 603882 金域医学 5,831,338.00 0.29

19 688131 皓元医药 5,640,626.07 0.28

20 300253 卫宁健康 5,104,899.00 0.25

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 773,138,335.13


卖出股票收入（成交）总额 399,948,518.33

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 576,219.60

2 应收清算款 707,134.26


3 应收股利 76,412.40

4 应收利息 -

5 应收申购款 12,263,239.65

6 其他应收款 83,054.72

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,706,060.63

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 300896 爱美客 40,267,975.00 1.98 转融通流通

受限

2 002821 凯莱英 18,786,884.00 0.92 转融通流通

受限

3 300759 康龙化成 4,853,904.00 0.24 转融通流通

受限

4 603259 药明康德 4,268,235.00 0.21 转融通流通

受限

5 300760 迈瑞医疗 3,957,360.00 0.19 转融通流通

受限

6 002044 美年健康 2,655,585.00 0.13 转融通流通

受限

7 300347 泰格医药 2,381,526.00 0.12 转融通流通

受限

8 300003 乐普医疗 2,179,604.00 0.11 转融通流通

受限

9 300015 爱尔眼科 541,660.00 0.03 转融通流通

受限

10 600763 通策医疗 445,556.00 0.02 转融通流通

受限


8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额

例 例

广发中证医疗 1,370,595 1,150,003,

130,089 8,850.67 0.12% 99.88%
指数（LOF）A .02 888.62

广发中证医疗 5,701,974 1,339,296,

85,603 15,712.05 0.42% 99.58%
指数 C .56 848.17

7,072,569 2,489,300,

合计 215,692 11,573.79 0.28% 99.72%
.58 736.79

8.2 期末上市基金前十名持有人

广发中证医疗指数（LOF）A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 易凤华 1,185,900.00 3.24%

2 陈述彬 1,136,375.00 3.10%

3 孙桂英 770,938.00 2.11%

4 胡邦琴 671,854.00 1.84%

5 许鹏飞 622,400.00 1.70%

6 赵烨 574,800.00 1.57%

7 李庆阳 467,071.00 1.28%

8 刘小勇 382,723.00 1.05%

9 黄琳 371,329.00 1.01%

10 包觉芬 356,783.00 0.97%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 广 发 中 证 医 疗 指 数 893,828.05 0.0776%


有本基金 （LOF）A

广发中证医疗指数 C 181,463.86 0.0135%

合计 1,075,291.91 0.0431%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 广发中证医疗指数 10~50

金投资和研究部门负责人 （LOF）A

持有本开放式基金 广发中证医疗指数 C 0~10

合计 10~50

广发中证医疗指数 10~50

（LOF）A

本基金基金经理持有本开 广发中证医疗指数 C 0

放式基金

合计 10~50

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发中证医疗指数（LOF）A 广发中证医疗指数 C

基金合同生效日（2020 年 8 月 26

59,313,006.81 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,061,907,446.92 1,004,748,390.45

本报告期基金总申购份额 342,595,402.53 1,426,039,612.48

减：本报告期基金总赎回份额 253,128,365.81 1,085,789,180.20

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,151,374,483.64 1,344,998,822.73

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 2 607,956,064.37 51.91% 444,601.38 51.91% -

中信建投 2 563,118,309.79 48.09% 411,808.60 48.09% -

川财证券 1 - - - - 新增 1 个

华泰证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；


（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权
券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的

额的比例 额的比例
比例

广发证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20
第 4 季度报告提示性公告 网站

2 广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金 中国证监会规定报刊及 2023-02-22
经理变更公告 网站

3 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证监会规定报刊及 2023-02-23
放式基金分红方式变更规则的公告 网站

4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30
年度报告提示性公告 网站

5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站


11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金变更注册为广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）的文件

（二）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合同》

（三）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）托管协议》

（四）法律意见书

（五）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
11.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

11.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
点击查看>>  附件