长盛全债指数增强型债券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.11投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变......46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......48

§11影响投资者决策的其他重要信息......50

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......50

11.2影响投资者决策的其他重要信息......50

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§12备查文件目录......51

12.1备查文件目录......51

12.2存放地点......51

12.3查阅方式......51

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛全债指数增强型债券投资基金

基金简称 长盛全债指数增强债券

基金主代码 510080

前端交易代码 510080

后端交易代码 511080

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年10月25日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 235,342,823.90份

2.2 基金产品说明

本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投

投资目标 资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当

期收益和超过比较基准的长期稳定增值。

本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行

投资策略 合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的

长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资

策略来提高债券投资组合的收益。

业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指

数收益率×8%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平

均风险和预期收益均低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 叶金松 林葛

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66060069

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 95599

62350088

传真 010-82255988 010-68121816

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市东城区建国门内大街

路诺德金融中心主楼10D 69号

北京市海淀区北太平庄路 北京西城区复兴门内大街28号

办公地址 18号城建大厦A座20- 凯晨世贸中心东座9层

22层

邮政编码 100088 100031

法定代表人 周兵 周慕冰

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2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 4,437,492.12

本期利润 5,708,796.57

加权平均基金份额本期利润 0.0201

本期加权平均净值利润率 1.80%

本期基金份额净值增长率 1.73%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 7,811,181.75

期末可供分配基金份额利润 0.0332

期末基金资产净值 266,127,668.86

期末基金份额净值 1.1308

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 220.58%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.80% 0.07% 1.36% 0.16% -0.56% -0.09%

过去三个月 0.75% 0.08% -0.24% 0.18% 0.99% -0.10%

过去六个月 1.73% 0.08% -0.58% 0.15% 2.31% -0.07%

过去一年 1.39% 0.09% 0.06% 0.17% 1.33% -0.08%

过去三年 33.61% 0.46% 16.30% 0.21% 17.31% 0.25%

自基金合同 220.58% 0.35% 79.42% 0.17% 141.16% 0.18%

生效起至今

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注：本基金业绩比较基准=标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8%。

本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产

配置中最低比例为64%，股票资产配置最高比例为16%，现金持有最低比例为3%。由于本基金主

要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为

8%，因此将基金业绩比较设定为：标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率

×8%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合

同要求，基准指数每日按照92%、8%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时

间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深

圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子

公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注

册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注

册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、

合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理

七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金

和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本基金基金经理，

长盛双月红1年期 马文祥先生，

定期开放债券型证 1977年7月出生。

券投资基金基金经 清华大学经济管理学

理，长盛积极配置 院经济学硕士。历任

债券型证券投资基 中国农业银行主任科

马 金基金经理，长盛 员，工银瑞信企业年

文 同泰债券型证券投 2014年9月 - 14年 金基金经理、工银瑞

祥 资基金基金经理， 10日 信信用纯债一年定期

长盛盛鑫灵活配置 开放债券型证券投资

混合型证券投资基 基金基金经理，

金基金经理，长盛 2013年8月加入长

可转债债券型证券 盛基金管理有限公司。

投资基金基金经理，

固定收益部副总监。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的

相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期间，由于存在大额申购，导致证券资产规模低于合同规定的范围。基金经理从基金

持有人利益最大化的角度出发，为使投资组合保持充裕流动性的同时兼顾稳定的投资收益，采用

了安全性较高的逆回购投资操作策略；但也使证券资产规模未能在十个工作日内调整至合同规定

的范围。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场

外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问

题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾上半年，新一轮库存周期对经济基本面形成支撑，生产平稳，外需改善，宏观经济总体

平稳；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受汇

率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约，货币政策更趋于稳健，央行两次上调公开市场操

作利率，资金面总体呈现中性偏紧局面。

1月至5月初，债券市场延续了去年四季度以来的调整走势，收益率曲线整体上行，10年期

国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减

弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所

下行，债券收益率曲线平坦化下移。

上半年，A股市场总体呈现震荡走势，上证综指上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，创

业板指下跌7.349%。一季度，经济延续改善和企业盈利持续好转，推动A股市场走出慢牛行情；

4月初至5月上旬，受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响，股市呈现下跌走势；

5月中下旬以来，随着金融去杠杆节奏放缓，央行释放稳定流动性信号，叠加新股发行、股东减

持等新规的出台，市场走出一波反弹行情。从市场结构来看，行情分化明显，白马股、消费股、

绩优蓝筹股显着跑赢市场，而估值较高的成长股则表现较弱。

转债市场方面，4月大盘银行转债光大转债上市，可转债市场迎来新增供给，随后可转债发

行预案激增，对转债估值形成一定压制，叠加4月至5月的股市调整因素，可转债价格受到正股

下跌和估值压缩的双重冲击，5月中旬可转债指数下挫至近期低点；5月中旬以来，随着股市回

暖及流动性边际改善，转债也迎来一波修复行情。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债，

保持组合流动性；在利率水平上升空间有限的情况下，适当参与了利率的交易性机会。权益资产

方面，根据市场风格变化，灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动；精选具备估值优势和

业绩成长潜力的股票和可转债，择机进行波段操作，提升组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1308元；本报告期基金份额净值增长率为1.73%，业

绩比较基准收益率为-0.58%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束，叠加房地产投资增速见顶回

落和地方政府融资监管趋严等因素影响，经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等

因素制约，货币政策将维持稳健中性，预计资金面仍将保持中性偏紧局面。

在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的

票息价值，同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的

利率债交易性机会。

股票市场方面，对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显着回升，股市存量资金博

弈局面难改，但随着经济结构转型及供给侧改革的推进，未来市场将孕育出一些结构性机会。比

如，二线蓝筹股、低估值高分红的金融板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。

转债方面，预计下半年转债发行继续提速，扩容压力不容小觑，关注估值冲击后的配置机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中

国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制

订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三

方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了

由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关

投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、

风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并

执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、

风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金

估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，

通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，

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由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品

种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配

原则的约定，2017年上半年度未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配收益为7,811,181.75元，未分配收益已实现

部分为7,811,181.75元，未分配收益未实现部分为22,973,663.21元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理

有限公司2017年1月1日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算

和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的

行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损

害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：长盛全债指数增强型债券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 6,685,062.18 61,040,310.46

结算备付金 1,319,798.27 995,186.26

存出保证金 341,639.75 325,367.83

交易性金融资产 6.4.7.2 246,265,333.60 184,377,690.13

其中：股票投资 29,118,205.00 13,414,357.63

基金投资 - -

债券投资 217,147,128.60 170,963,332.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 12,200,000.00 2,209,695,894.54

应收证券清算款 7,271.99 20,630,038.31

应收利息 6.4.7.5 4,057,915.36 7,694,987.67

应收股利 - -

应收申购款 1,000.00 14,884.01

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 270,878,021.15 2,484,774,359.21

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 10,158.63 21,789.09

应付管理人报酬 163,957.77 655,396.67

应付托管费 43,722.03 174,772.46

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 64,874.96 56,593.70

第16页共51页

应交税费 4,354,204.85 4,354,204.85

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 113,434.05 84,210.55

负债合计 4,750,352.29 5,346,967.32

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 235,342,823.90 2,230,441,746.87

未分配利润 6.4.7.10 30,784,844.96 248,985,645.02

所有者权益合计 266,127,668.86 2,479,427,391.89

负债和所有者权益总计 270,878,021.15 2,484,774,359.21

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.1308元，基金份额总额235,342,823.90份。

6.2 利润表

会计主体：长盛全债指数增强型债券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 7,612,731.14 2,028,654.59

1.利息收入 6,999,198.68 3,285,780.27

其中：存款利息收入 6.4.7.11 223,103.37 101,288.03

债券利息收入 5,723,751.37 3,165,484.33

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,052,343.94 19,007.91

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,386,079.97 -1,839,003.11

其中：股票投资收益 6.4.7.12 344,897.03 -1,747,542.57

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -2,880,747.66 -108,902.94

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 149,770.66 17,442.40

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.16 1,271,304.45 579,616.04

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17 1,728,307.98 2,261.39

第17页共51页

减：二、费用 1,903,934.57 1,011,390.60

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,220,840.59 586,100.16

2．托管费 6.4.10.2.2 325,557.47 156,293.39

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 170,908.89 103,933.83

5．利息支出 74,583.52 73,611.21

其中：卖出回购金融资产支出 74,583.52 73,611.21

6．其他费用 6.4.7.19 112,044.10 91,452.01

三、利润总额（亏损总额以“- 5,708,796.57 1,017,263.99

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 5,708,796.57 1,017,263.99

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛全债指数增强型债券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,230,441,746.87 248,985,645.02 2,479,427,391.89

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,708,796.57 5,708,796.57

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,995,098,922.97 -223,909,596.63 -2,219,008,519.60

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 81,414,886.15 9,569,021.95 90,983,908.10

2.基金赎回款 -2,076,513,809.12 -233,478,618.58 -2,309,992,427.70

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 235,342,823.90 30,784,844.96 266,127,668.86

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共51页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 73,856,759.68 38,720,556.95 112,577,316.63

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,017,263.99 1,017,263.99

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 85,585,237.08 40,996,849.49 126,582,086.57

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 90,617,242.32 43,411,467.02 134,028,709.34

2.基金赎回款 -5,032,005.24 -2,414,617.53 -7,446,622.77

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -2,934,073.49 -2,934,073.49

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 159,441,996.76 77,800,596.94 237,242,593.70

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛全债指数增强型债券投资基金(原名为长盛中信全债指数增强型债券投资基金，以下简

称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]90号

《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司

依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规

定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》(后更名为《长盛中信全债指数增强型

债券投资基金基金合同》)发起，并于2003年10月25日募集成立。本基金为契约型开放式，存

续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币924,036,786.93元，业经普华永

道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第141号验资报告予以验证。募集期内产生的

第19页共51页

认购资金利息折合1,051,897.05份基金份额，分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理

人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金的基

金管理人于2016年4月15日发布的《关于长盛中信全债指数增强型债券投资基金更名及变更业

绩比较基准的公告》，长盛中信全债指数增强型债券投资基金于2016年4月15日公告后更名为

长盛全债指数增强型债券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的

各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资

于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投

资在资产配置中的比例最低为64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。自基金合同生效

日至2016年4月14日本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股

综合指数收益率×8%。根据本基金的基金管理人于2016年4月15日发布的《关于长盛中信全债

指数增强型债券投资基金更名及变更业绩比较基准的公告》，自2016年4月15日起本基金的业

绩比较变更为标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券

投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛全债指数增强型

债券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第20页共51页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资

管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁

前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

第21页共51页

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 6,685,062.18

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 6,685,062.18

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 29,732,600.12 29,118,205.00 -614,395.12

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 99,451,638.09 98,774,128.60 -677,509.49

银行间市场 118,804,514.25 118,373,000.00 -431,514.25

合计 218,256,152.34 217,147,128.60 -1,109,023.74

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 247,988,752.46 246,265,333.60 -1,723,418.86

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

第22页共51页

买入返售证券 12,200,000.00 -

合计 12,200,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,701.98

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 534.51

应收债券利息 4,059,388.46

应收买入返售证券利息 -4,847.99

应收申购款利息 0.07

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 138.33

合计 4,057,915.36

6.4.7.6其他资产

注：本基金本期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 63,549.96

银行间市场应付交易费用 1,325.00

合计 64,874.96

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 16.89

其他 24,155.20

预提费用 89,261.96

合计 113,434.05

第23页共51页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,230,441,746.87 2,230,441,746.87

本期申购 81,414,886.15 81,414,886.15

本期赎回(以"-"号填列) -2,076,513,809.12 -2,076,513,809.12

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 235,342,823.90 235,342,823.90

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 41,655,505.89 207,330,139.13 248,985,645.02

本期利润 4,437,492.12 1,271,304.45 5,708,796.57

本期基金份额交易 -38,281,816.26 -185,627,780.37 -223,909,596.63

产生的变动数

其中：基金申购款 1,931,767.33 7,637,254.62 9,569,021.95

基金赎回款 -40,213,583.59 -193,265,034.99 -233,478,618.58

本期已分配利润 - - -

本期末 7,811,181.75 22,973,663.21 30,784,844.96

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 113,342.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 105,138.73

其他 4,622.32

合计 223,103.37

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

第24页共51页

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 49,823,378.06

减：卖出股票成本总额 49,478,481.03

买卖股票差价收入 344,897.03

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,880,747.66

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -2,880,747.66

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 436,905,000.32

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 427,634,615.68

成本总额

减：应收利息总额 12,151,132.30

买卖债券差价收入 -2,880,747.66

6.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本期未取得衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 149,770.66

基金投资产生的股利收益 -

合计 149,770.66

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

第25页共51页

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,271,304.45

——股票投资 372,875.52

——债券投资 898,428.93

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,271,304.45

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,457,957.24

转换费收入 270,350.74

合计 1,728,307.98

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 167,633.89

银行间市场交易费用 3,275.00

合计 170,908.89

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 44,630.98

银行间账户维护费 18,600.00

银行费用 4,182.14

合计 112,044.10

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金无须作披露的或有事项。

第26页共51页

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司” 基金管理人、基金销售机构

)

中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金代销机构

银行”）

国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国元证券 75,559,032.86 65.91% 16,609,827.37 24.44%

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

国元证券 227,621,064.74 87.78% 21,009,337.22 30.31%

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第27页共51页

占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

国元证券 5,013,600,000.00 99.92% 910,900,000.00 79.83%

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

国元证券 70,366.79 65.91% 40,959.90 64.45%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

国元证券 15,468.76 24.44% 6,186.30 25.72%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 1,220,840.59 586,100.16

的管理费

其中：支付销售机构的 104,094.99 113,534.65

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

第28页共51页

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 325,557.47 156,293.39

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）

交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度末未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银 6,685,062.18 113,342.32 5,278,693.20 81,653.52

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

第29页共51页

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本期无利润分配事项。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注

价 价

2017 重大

招商年 事项

601872轮船5月 5.19 - - 91,400 473,780.00474,366.00 -

2日 停牌

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型证券投资基金，属于低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券

投资及股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风

险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控

制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”

的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级

第30页共51页

风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管

理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制

定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与

风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进

行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可

能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制

以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 80,014,000.00 -

第31页共51页

合计 80,014,000.00 -

注：未评级债券为国债及短期融资债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 33,286,532.30 29,798,141.00

AAA以下 54,126,204.50 64,789,051.50

未评级 49,720,391.80 76,376,140.00

合计 137,133,128.60 170,963,332.50

注：未评级债券为国债及政策性金融债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金

资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通

过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资

的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

第32页共51页

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的

合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存款 6,685,062.18 - - - 6,685,062.18

结算备付 1,319,798.27 - - - 1,319,798.27

金

存出保证 341,639.75 - - - 341,639.75

金

交易性金 160,453,026.2023,606,589.6028,015,000.0034,190,717.80 246,265,333.60

融资产

买入返售 12,200,000.00 - - - 12,200,000.00

金融资产

应收证券 - - - 7,271.99 7,271.99

清算款

应收利息 - - - 4,057,915.36 4,057,915.36

应收申购 - - - 1,000.00 1,000.00

款

资产总计 180,999,526.4023,606,589.6028,015,000.0038,256,905.15 270,878,021.15

负债

应付赎回 - - - 10,158.63 10,158.63

第33页共51页

款

应付管理 - - - 163,957.77 163,957.77

人报酬

应付托管 - - - 43,722.03 43,722.03

费

应付交易 - - - 64,874.96 64,874.96

费用

应交税费 - - - 4,354,204.85 4,354,204.85

其他负债 - - - 113,434.05 113,434.05

负债总计 - - - 4,750,352.29 4,750,352.29

利率敏感 180,999,526.4023,606,589.6028,015,000.0033,506,552.86 266,127,668.86

度缺口

上年度末

2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月

31日

资产

银行存款 61,040,310.46 - - - 61,040,310.46

结算备付 995,186.26 - - - 995,186.26

金

存出保证 325,367.83 - - - 325,367.83

金

交易性金 121,337,489.0048,792,343.30 833,500.2013,414,357.63 184,377,690.13

融资产

买入返售2,209,695,894.54 - - -2,209,695,894.54

金融资产

应收证券 - - -20,630,038.31 20,630,038.31

清算款

应收利息 - - - 7,694,987.67 7,694,987.67

应收申购 - - - 14,884.01 14,884.01

款

资产总计2,393,394,248.0948,792,343.30 833,500.2041,754,267.622,484,774,359.21

负债

应付赎回 - - - 21,789.09 21,789.09

款

应付管理 - - - 655,396.67 655,396.67

人报酬

应付托管 - - - 174,772.46 174,772.46

费

应付交易 - - - 56,593.70 56,593.70

费用

应交税费 - - - 4,354,204.85 4,354,204.85

其他负债 - - - 84,210.55 84,210.55

负债总计 - - - 5,346,967.32 5,346,967.32

第34页共51页

利率敏感

2,393,394,248.0948,792,343.30 833,500.2036,407,300.302,479,427,391.89

度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月

分析 ） 31日）

市场利率下降25个 799,553.54 281,448.39

基点

市场利率上升25个 -799,553.54 -281,448.39

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为不超过

资产配置的16%，目标指数的投资在资产配置中最低比例为64%。此外，本基金的基金管理人每

日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括

VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控

制。

第35页共51页

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 29,118,205.00 10.94 13,414,357.63 0.54

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 29,118,205.00 10.94 13,414,357.63 0.54

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

10.94%(2016年12月31日：0.54%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对

于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

34,819,556.80元，属于第二层次的余额为211,445,776.80元，无属于第三层次的余额。

(2016年12月31日：第一层次的余额为14,352,488.23元，属于第二层次的余额为

170,025,201.90元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

第36页共51页

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第37页共51页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 29,118,205.00 10.75

其中：股票 29,118,205.00 10.75

2 固定收益投资 217,147,128.60 80.16

其中：债券 217,147,128.60 80.16

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 12,200,000.00 4.50

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,004,860.45 2.96

7 其他各项资产 4,407,827.10 1.63

8 合计 270,878,021.15 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,861,828.00 0.70

C 制造业 15,021,915.00 5.64

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,461,336.00 0.55

供应业

E 建筑业 4,313,710.00 1.62

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,015,521.00 0.38

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,170,660.00 0.44

务业

J 金融业 1,073,494.00 0.40

K 房地产业 549,347.00 0.21

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,007,329.00 0.38

N 水利、环境和公共设施管理业 1,643,065.00 0.62

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第38页共51页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 29,118,205.00 10.94

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601689 拓普集团 67,600 2,263,924.00 0.85

2 600276 恒瑞医药 43,700 2,210,783.00 0.83

3 601800 中国交建 125,600 1,995,784.00 0.75

4 601668 中国建筑 201,300 1,948,584.00 0.73

5 600118 中国卫星 68,100 1,895,904.00 0.71

6 300207 欣旺达 149,100 1,757,889.00 0.66

7 300070 碧水源 88,100 1,643,065.00 0.62

8 002527 新时达 117,800 1,252,214.00 0.47

9 300036 超图软件 71,600 1,170,660.00 0.44

10 600583 海油工程 165,000 1,029,600.00 0.39

11 603018 中设集团 31,100 1,007,329.00 0.38

12 600703 三安光电 50,000 985,000.00 0.37

13 601991 大唐发电 206,500 933,380.00 0.35

14 600887 伊利股份 26,000 561,340.00 0.21

15 600036 招商银行 23,400 559,494.00 0.21

16 600048 保利地产 55,100 549,347.00 0.21

17 601006 大秦铁路 64,500 541,155.00 0.20

18 600111 北方稀土 47,500 538,175.00 0.20

19 600028 中国石化 89,600 531,328.00 0.20

20 601985 中国核电 67,600 527,956.00 0.20

21 600518 康美药业 24,000 521,760.00 0.20

22 601336 新华保险 10,000 514,000.00 0.19

23 600104 上汽集团 16,400 509,220.00 0.19

24 000733 振华科技 30,000 477,000.00 0.18

25 601872 招商轮船 91,400 474,366.00 0.18

26 600150 中国船舶 19,600 448,252.00 0.17

27 601390 中国中铁 42,600 369,342.00 0.14

第39页共51页

28 000401 冀东水泥 20,000 307,800.00 0.12

29 600489 中金黄金 30,000 300,900.00 0.11

30 000661 长春高新 2,000 258,220.00 0.10

31 603626 科森科技 3,800 247,684.00 0.09

32 603111 康尼机电 20,000 244,000.00 0.09

33 600584 长电科技 10,000 160,500.00 0.06

34 300433 蓝思科技 5,000 145,450.00 0.05

35 601992 金隅股份 20,000 129,400.00 0.05

36 002465 海格通信 10,000 107,400.00 0.04

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601800 中国交建 3,700,829.00 0.15

2 600276 恒瑞医药 3,666,745.47 0.15

3 600118 中国卫星 3,102,365.85 0.13

4 002439 启明星辰 3,085,876.00 0.12

5 601689 拓普集团 2,984,689.00 0.12

6 300207 欣旺达 2,775,588.00 0.11

7 000021 深科技 2,716,484.00 0.11

8 601668 中国建筑 2,697,083.00 0.11

9 601766 中国中车 2,369,415.50 0.10

10 600703 三安光电 2,276,681.00 0.09

11 002527 新时达 2,030,528.00 0.08

12 600893 航发动力 1,999,768.64 0.08

13 600150 中国船舶 1,930,623.10 0.08

14 601336 新华保险 1,850,377.00 0.07

15 600031 三一重工 1,759,953.00 0.07

16 601991 大唐发电 1,721,116.00 0.07

17 300070 碧水源 1,662,596.27 0.07

18 601872 招商轮船 1,505,677.00 0.06

19 300036 超图软件 1,398,769.29 0.06

20 002142 宁波银行 1,228,240.00 0.05

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第40页共51页

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601766 中国中车 3,720,877.00 0.15

2 002439 启明星辰 2,867,472.00 0.12

3 600276 恒瑞医药 2,580,524.00 0.10

4 000021 深科技 2,485,356.00 0.10

5 601689 拓普集团 2,323,105.00 0.09

6 600893 航发动力 2,283,800.00 0.09

7 601186 中国铁建 2,116,274.94 0.09

8 002273 水晶光电 2,072,187.00 0.08

9 600031 三一重工 1,806,247.00 0.07

10 300207 欣旺达 1,617,575.00 0.07

11 002527 新时达 1,538,418.24 0.06

12 600118 中国卫星 1,512,380.00 0.06

13 600150 中国船舶 1,460,175.24 0.06

14 600703 三安光电 1,451,400.00 0.06

15 601872 招商轮船 1,427,208.00 0.06

16 601800 中国交建 1,418,400.00 0.06

17 601336 新华保险 1,350,000.00 0.05

18 002465 海格通信 1,332,496.00 0.05

19 002142 宁波银行 1,272,900.00 0.05

20 300036 超图软件 1,180,772.28 0.05

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 64,809,452.88

卖出股票收入（成交）总额 49,823,378.06

注：本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 41,551,391.80 15.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 28,015,000.00 10.53

其中：政策性金融债 28,015,000.00 10.53

4 企业债券 70,893,019.00 26.64

第41页共51页

5 企业短期融资券 60,168,000.00 22.61

6 中期票据 10,344,000.00 3.89

7 可转债（可交换债） 6,175,717.80 2.32

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 217,147,128.60 81.60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 010213 02国债⒀ 217,860 21,705,391.80 8.16

2 011698683 16中化工 200,000 20,060,000.00 7.54

SCP003

3 011698717 16华润 200,000 20,058,000.00 7.54

SCP002

4 011698725 16国电 200,000 20,050,000.00 7.53

SCP006

5 179922 17贴现国债 200,000 19,846,000.00 7.46

22

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年

第42页共51页

内受到公开谴责、处罚。

7.11.2

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 341,639.75

2 应收证券清算款 7,271.99

3 应收股利 -

4 应收利息 4,057,915.36

5 应收申购款 1,000.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,407,827.10

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第43页共51页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

6,518 36,106.60 162,459,851.26 69.03% 72,882,972.64 30.97%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第44页共51页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年10月25日）基金份额总额 925,088,683.98

本报告期期初基金份额总额 2,230,441,746.87

本报告期基金总申购份额 81,414,886.15

减:本报告期基金总赎回份额 2,076,513,809.12

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 235,342,823.90

第45页共51页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七

届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，

聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。

以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内

本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国元证券 1 75,559,032.86 65.91% 70,366.79 65.91% -

第46页共51页

中山证券 1 39,073,798.08 34.09% 36,389.38 34.09% -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

国元证券 227,621,064.74 87.78%5,013,600,000.00 99.92% - -

中山证券 31,693,821.44 12.22% 4,000,000.00 0.08% - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服

务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定

要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易

的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研

究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与

研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手

续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构

的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，

并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

第47页共51页

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

10.8 其他重大事件

注：除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项

如下：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、

1 基金增加基煜销售并开通基金转 《上海证券报》、 2017年6月29日

换业务的公告 《证券时报》及本

公司网站

2 长盛全债指数增强型债券投资基 同上 2017年6月8日

金招募说明书摘要

3 长盛全债指数增强型债券投资基 同上 2017年6月8日

金招募说明书全文

长盛基金管理有限公司关于《深

圳证券交易所分级基金业务管理

4 指引》和《上海证券交易所分级 同上 2017年4月27日

基金业务管理指引》实施的风险

提示公告

长盛基金管理有限公司关于增加

河北银行为旗下部分基金代销机

5 构以及开通基金定投业务及转换 同上 2017年4月26日

业务并参与基金申购费率优惠活

动的公告

6 长盛全债指数增强型债券投资基 同上 2017年4月22日

金2017年第1季度报告

长盛基金管理有限公司关于旗下

7 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2017年4月22日

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

8 部分开放式基金参加广发证券申 同上 2017年4月10日

购（含定投）费率优惠活动的公

告

长盛基金管理有限公司关于旗下

9 部分基金参加中国工商银行个人 同上 2017年4月1日

电子银行基金申购优惠活动的公

告

10 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员董事长变更的公告

第48页共51页

11 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员副总经理变更的公告

12 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员总经理变更的公告

13 长盛全债指数增强型债券投资基 同上 2017年3月27日

金2016年度报告

14 长盛全债指数增强型债券投资基 同上 2017年3月27日

金2016年度报告摘要

长盛基金管理有限公司关于增加

15 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 同上 2017年3月24日

并参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加

16 蛋卷基金为旗下基金销售机构并 同上 2017年3月21日

参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加

17 济安财富为旗下部分基金销售机 同上 2017年3月21日

构及参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

18 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2017年2月23日

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

19 长盛全债指数增强型债券投资基 同上 2017年1月21日

金2016年第4季度报告

第49页共51页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额

类号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间

区间

2017年

机 1 1月4日至 81,014,717.80 0.00 81,014,717.80 0.00 0.00%

构 2017年

3月13日

2017年

2 1月1日至 1,309,748,177 0.00 1,309,748,177. 0.00 0.00%

2017年 .15 15

1月3日

2017年

3 1月4日至 67,512,152.31 0.00 67,512,152.31 0.00 0.00%

2017年

1月4日

2017年

4 1月4日至 67,602,802.74 80,536,017.90 0.00 148,138,820.64 62.95

2017年 %

6月30日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基

金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、

基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

第50页共51页

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》；

3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》；

4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在

支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

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