平安交易型货币市场基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安货币 ETF

场内简称 场内货币 ETF

基金主代码 511700

基金运作方式 契约型、交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 60,270,388,494.22 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提
高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安日鑫 A 平安日鑫 C 场内货币

下属分级基金的交易代码 003034 015021 511700

报告期末下属分级基金的份额总额 54,435,687,265.60 5,828,788,302.41 5,912,926.21
份 份 份

注：本基金 A 类（平安日鑫 A）、C 类（平安日鑫 C）份额净值为 1.00 元，E 类（场内货币）份额
净值为 100.00 元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

平安日鑫 A 平安日鑫 C 场内货币

1.本期已实现收益 314,811,780.24 31,337,089.37 2,959,750.18

2.本期利润 314,811,780.24 31,337,089.37 2,959,750.18

3.期末基金资产净值 54,435,687,265.60 5,828,788,302.41 591,292,620.68

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按照实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安日鑫 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5703% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.2290% 0.0005%

过去六个月 1.1620% 0.0006% 0.6863% 0.0000% 0.4757% 0.0006%

过去一年 2.2867% 0.0007% 1.3725% 0.0000% 0.9142% 0.0007%

过去三年 7.0843% 0.0013% 4.1100% 0.0000% 2.9743% 0.0013%

过去五年 12.6221% 0.0014% 6.8513% 0.0000% 5.7708% 0.0014%

自基金合同 23.5586% 0.0025% 10.3013% 0.0000% 13.2573% 0.0025%
生效起至今

平安日鑫 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5102% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.1689% 0.0005%

过去六个月 1.0405% 0.0006% 0.6863% 0.0000% 0.3542% 0.0006%

过去一年 2.0415% 0.0007% 1.3725% 0.0000% 0.6690% 0.0007%

自基金合同 4.2684% 0.0008% 2.9288% 0.0000% 1.3396% 0.0008%
生效起至今

场内货币

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5703% 0.0005% 0.3413% 0.0000% 0.2290% 0.0005%


过去六个月 1.1620% 0.0006% 0.6863% 0.0000% 0.4757% 0.0006%

过去一年 2.2868% 0.0007% 1.3725% 0.0000% 0.9143% 0.0007%

过去三年 7.0841% 0.0013% 4.1100% 0.0000% 2.9741% 0.0013%

过去五年 12.6218% 0.0014% 6.8513% 0.0000% 5.7705% 0.0014%

自基金合同 23.5583% 0.0025% 10.3013% 0.0000% 13.2570% 0.0025%
生效起至今

注：上述 C 类份额“自基金合同生效起至今”为 2022 年 02 月 10 日至 2024 年 03 月 31 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3、本基金于 2022 年 02 月 08 日增设 C 类份额，C 类份额从 2022 年 02 月 10 日开始有份额，
所以以上 C 类份额走势图从 2022 年 02 月 10 日开始。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学专
业硕士，曾任红塔红土基金管理有限公司
固定收益交易员、基金经理助理、基金经
理。2020 年 11 月加入平安基金管理有限
平安交易 公司，现任平安交易型货币市场基金、平
型货币市 2022年5 月24 安日增利货币市场基金、平安合丰定期开
罗薇 场基金基 日 - 11 年 放纯债债券型发起式证券投资基金、平安
金经理 惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、
平安惠兴纯债债券型证券投资基金、平安
财富宝货币市场基金、平安惠信 3 个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度宏观经济修复速率放缓，经济仍处于新旧动能转换过程中，年初以来地产政策频出但地产销售尚未形成有效改善，地产投资链条仍未见明显改善，基建投资平稳托底，出口持续好转，服务业保持景气，受春节假期扰动 1、2 月工业生产放缓，春节后生产修复带来工业生产回暖，并带动设备投资较好增长。通胀方面，春节扰动叠加寒潮天气影响，CPI 和 PPI 走势出现分化，食品和服务价格上行带动 CPI 回升，春节假期返乡人数增加，工业生产开工率下降继续拖累工业品
价格。2024 年度政府工作报告中 GDP 和 CPI 增速目标与去年持平，并提出发行超长期特别国债以
支持重大战略和重点领域，从政府工作报告定调来看，经济仍以稳为主。货币政策方面，央行货政报告对经济回升信心增强，两会政府报告进一步强调重视盘活存量，并首次提出了防范资金空转，仍延续了经济工作会议“灵活适度、精准有效”的方向。一季度货币市场收益率整体呈现震荡下行走势，具体来看，1 月货币市场收益率在震荡后快速回落，月初央行回笼跨年投放货币市场收益率维持震荡，月中 MLF 加量投放市场配置需求释放，货币市场收益率小幅回落，下旬降准落地市场对跨春节资金面预期转松，带动货币市场收益率快速回落；2 月货币市场收益率持续回
落，月初降准资金到位同时央行维持跨节投放，货币市场收益率震荡下行，春节后资金回流较快，配置需求释放带动货币市场收益率持续回落；3 月货币市场收益率出现震荡调整，月初两会召开对经济预期波动带动货币市场收益率震荡调整，月中 MLF 缩量且 OMO 维持地量，对资金面担忧带动货币市场收益率小幅上行，下旬市场确认跨季流动性充裕后货币市场收益率回落。

报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，选择具备良好信用资质的投资标的，结合市场变化动态灵活调整组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产品收益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期平安日鑫A的基金份额净值收益率为0.5703%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%；本报告期平安日鑫 C 的基金份额净值收益率为 0.5102%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%；本报告期场内货币的基金份额净值收益率为 0.5703%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 27,882,769,375.49 43.61

其中：债券 27,882,769,375.49 43.61

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 10,290,082,245.88 16.10

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 25,680,711,176.91 40.17
付金合计

4 其他资产 79,772,298.14 0.12

5 合计 63,933,335,096.42 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.49

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 3,061,041,160.18 5.03


其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 87

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 32.64 5.03

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 6.62 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 21.29 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 16.73 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 27.31 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 104.60 5.03

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 101,160,613.07 0.17

2 央行票据 - -


3 金融债券 3,114,825,202.20 5.12

其中：政策性金融债 3,063,712,482.92 5.03

4 企业债券 454,750,706.47 0.75

5 企业短期融资券 571,891,202.08 0.94

6 中期票据 654,127,613.18 1.07

7 同业存单 22,986,014,038.49 37.77

8 其他 - -

9 合计 27,882,769,375.49 45.82

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112374203 23 宁波银行 14,000,0001,391,206,727.52 2.29
CD244

2 112414053 24 江苏银行 11,000,0001,094,755,690.66 1.80
CD053

3 112416005 24 上海银行 10,000,000 993,371,077.99 1.63
CD005

4 112413019 24 浙商银行 10,000,000 991,828,353.73 1.63
CD019

5 092218003 22 农发清发 03 9,700,000 988,027,423.31 1.62

6 112491866 24 成都银行 8,000,000 788,859,550.97 1.30
CD025

7 112383979 23 重庆银行 6,500,000 644,944,316.33 1.06
CD088

8 210406 21 农发 06 6,300,000 643,585,315.78 1.06

9 112312089 23 北京银行 6,000,000 597,215,017.70 0.98
CD089

10 112320244 23 广发银行 5,500,000 546,569,452.67 0.90
CD244

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0539%

报告期内偏离度的最低值 0.0206%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0364%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金按实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 56,466.86

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 79,715,831.28

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 79,772,298.14

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安日鑫 A 平安日鑫 C 场内货币

报告期期

初基金份 49,684,762,814.54 6,944,941,149.90 4,429,374.07
额总额
报告期期

间基金总 16,946,669,417.97 3,927,590,545.67 1,721,334.28
申购份额

报告期期 12,195,744,966.91 5,043,743,393.16 237,782.14
间基金总

赎回份额
报告期期

末基金份 54,435,687,265.60 5,828,788,302.41 5,912,926.21
额总额

注：本基金 A 类（平安日鑫 A）、C 类（平安日鑫 C）份额净值为 1.00 元，E 类（场内货币）份额
净值为 100.00 元

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2024-01-02 144,630.23 144,630.23 -

2 红利再投 2024-01-03 34,192.89 34,192.89 -

3 红利再投 2024-01-04 34,934.50 34,934.50 -

4 红利再投 2024-01-05 32,031.75 32,031.75 -

5 红利再投 2024-01-08 93,703.26 93,703.26 -

6 红利再投 2024-01-09 30,262.30 30,262.30 -

7 红利再投 2024-01-10 29,997.52 29,997.52 -

8 红利再投 2024-01-11 30,012.14 30,012.14 -

9 红利再投 2024-01-12 29,957.46 29,957.46 -

10 红利再投 2024-01-15 87,113.57 87,113.57 -

11 红利再投 2024-01-16 29,218.29 29,218.29 -

12 红利再投 2024-01-17 29,301.08 29,301.08 -

13 红利再投 2024-01-18 29,430.40 29,430.40 -

14 红利再投 2024-01-19 29,694.09 29,694.09 -

15 红利再投 2024-01-22 88,880.60 88,880.60 -

16 红利再投 2024-01-23 29,751.93 29,751.93 -

17 红利再投 2024-01-24 29,466.09 29,466.09 -

18 红利再投 2024-01-25 29,310.70 29,310.70 -

19 红利再投 2024-01-26 29,430.07 29,430.07 -

20 红利再投 2024-01-29 89,450.43 89,450.43 -

21 红利再投 2024-01-30 30,015.31 30,015.31 -


22 红利再投 2024-01-31 30,016.35 30,016.35 -

23 红利再投 2024-02-01 30,698.33 30,698.33 -

24 红利再投 2024-02-02 30,436.17 30,436.17 -

25 红利再投 2024-02-05 88,308.94 88,308.94 -

26 红利再投 2024-02-06 29,192.20 29,192.20 -

27 红利再投 2024-02-07 29,552.29 29,552.29 -

28 红利再投 2024-02-08 29,963.21 29,963.21 -

29 红利再投 2024-02-19 321,606.14 321,606.14 -

30 红利再投 2024-02-20 29,275.95 29,275.95 -

31 红利再投 2024-02-21 28,792.27 28,792.27 -

32 红利再投 2024-02-22 28,478.72 28,478.72 -

33 红利再投 2024-02-23 28,570.65 28,570.65 -

34 红利再投 2024-02-26 85,569.68 85,569.68 -

35 红利再投 2024-02-27 28,780.36 28,780.36 -

36 赎回 2024-02-27 -200,000,000.00-200,000,000.00 -

37 红利再投 2024-02-28 28,386.90 28,386.90 -

38 红利再投 2024-02-29 16,488.75 16,488.75 -

39 红利再投 2024-03-01 16,462.71 16,462.71 -

40 红利再投 2024-03-04 49,187.96 49,187.96 -

41 红利再投 2024-03-05 16,382.07 16,382.07 -

42 红利再投 2024-03-06 16,158.63 16,158.63 -

43 红利再投 2024-03-07 16,135.81 16,135.81 -

44 红利再投 2024-03-08 16,106.71 16,106.71 -

45 红利再投 2024-03-11 48,284.35 48,284.35 -

46 红利再投 2024-03-12 17,444.35 17,444.35 -

47 红利再投 2024-03-13 19,292.97 19,292.97 -

48 红利再投 2024-03-14 16,123.01 16,123.01 -

49 红利再投 2024-03-15 15,830.22 15,830.22 -


50 红利再投 2024-03-18 47,794.63 47,794.63 -

51 红利再投 2024-03-19 21,019.99 21,019.99 -

52 红利再投 2024-03-20 17,011.79 17,011.79 -

53 红利再投 2024-03-21 16,178.45 16,178.45 -

54 红利再投 2024-03-22 16,418.86 16,418.86 -

55 红利再投 2024-03-25 48,261.25 48,261.25 -

56 红利再投 2024-03-26 26,522.86 26,522.86 -

57 红利再投 2024-03-27 16,056.47 16,056.47 -

58 红利再投 2024-03-28 16,147.19 16,147.19 -

59 红利再投 2024-03-29 15,633.12 15,633.12 -

合计 -197,656,645.08-197,656,645.08

注：基金管理人运用固有资金申购平安交易型货币市场基金 A 类份额（平安日鑫 A）。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安交易型货币市场基金募集注册的文件

（2）平安交易型货币市场基金基金合同

（3）平安交易型货币市场基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件


（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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