融通易支付货币市场证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通易支付货币

基金主代码 161608

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 58,504,018,570.81 份

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定
的当期收益。

投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金
投资组合的平均剩余期限；

2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性
特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例；

3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原
则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整；

4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收
益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或
价值被低估的短期债券，进行投资决策。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其
预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币E

下属分级基金的场内简称 - - 融通货币 ETF

下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910

报告期末下属分级基金的份额总额 58,489,918,544.50 份 10,915,253.19份 3,184,773.12 份


注：1、根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并
修订基金合同部分条款的公告》，本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E 类份额。

2、融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本报告中所列 E 类份
额数据面值已折算为 1 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

1.本期已实现收益 252,541,538.11 53,791.33 12,828.30

2.本期利润 252,541,538.11 53,791.33 12,828.30

3.期末基金资产净值 58,489,918,544.50 10,915,253.19 3,184,773.12

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金自合同生效起至 2016 年 6 月 14 日，利润分配是按月结转份额；自 2016 年 6 月 15
日起，利润分配方式变更为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通易支付货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4344% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.3462% 0.0004%

过去六个月 0.8808% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.7053% 0.0004%

过去一年 1.7415% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 1.3915% 0.0005%

过去三年 5.8555% 0.0010% 1.0498% 0.0000% 4.8057% 0.0010%

过去五年 10.8580% 0.0013% 1.7500% 0.0000% 9.1080% 0.0013%

自基金合同 64.2485% 0.0055% 17.5398% 0.0030% 46.7087% 0.0025%
生效起至今

融通易支付货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4952% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.4070% 0.0004%


过去六个月 1.0023% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.8268% 0.0004%

过去一年 1.9855% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 1.6355% 0.0005%

过去三年 6.6196% 0.0010% 1.0498% 0.0000% 5.5698% 0.0010%

过去五年 12.1912% 0.0013% 1.7500% 0.0000% 10.4412% 0.0013%

自基金合同 42.4497% 0.0051% 4.0141% 0.0000% 38.4356% 0.0051%
生效起至今

融通易支付货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4345% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.3463% 0.0004%

过去六个月 0.8808% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.7053% 0.0004%

过去一年 1.7414% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 1.3914% 0.0005%

过去三年 5.8539% 0.0010% 1.0498% 0.0000% 4.8041% 0.0010%

过去五年 10.5560% 0.0012% 1.7500% 0.0000% 8.8060% 0.0012%

自基金合同 18.1714% 0.0021% 2.5463% 0.0000% 15.6251% 0.0021%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月 31 日之前（含此日）采用“银
行一年期定期存款税后利率。”，2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即
银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。

2、本基金于 2012 年 5 月 2 日增设 B 类份额，该类份额首次确认日为 2012 年 5 月 2 日，故本
基金 B 类份额的统计区间为 2012 年 5 月 2 日至本报告期末。

3、本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E 类份额，该类份额首次确认日为 2016 年 6 月 22 日，故
本基金 E 类份额的统计区间为 2016 年 6 月 22 日至本报告期末。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，9 年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业
资格。2014 年 6 月加入融通基金管理有
限公司，历任固定收益部固定收益研究
员、融通通安债券型证券投资基金基金经
理、融通通和债券型证券投资基金基金经
理、融通通弘债券型证券投资基金基金经
理、融通通祺债券型证券投资基金基金经
理、融通通宸债券型证券投资基金基金经
理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金经理、融通通源短融债券型证券投资
基金基金经理、融通通润债券型证券投资
基金基金经理、融通通玺债券型证券投资
基金基金经理、融通通穗债券型证券投资
本基金的 基金基金经理、融通通颐定期开放债券型
黄浩荣 基金经理 2017/7/29 - 9 证券投资基金基金经理、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理、
融通增利债券型证券投资基金基金经理、
融通通远三个月定期开放债券型证券投
资基金基金经理、融通新消费灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、融通通益混
合型证券投资基金基金经理，现任融通汇
财宝货币市场基金基金经理、融通易支付
货币市场证券投资基金基金经理、融通现
金宝货币市场基金基金经理、融通通慧混
合型证券投资基金基金经理、融通通昊三
个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理、融通通安债券型证券投资基
金基金经理、融通通华五年定期开放债券
型证券投资基金基金经理、融通通跃一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理。

时慕蓉女士，金融学硕士，9 年证券、基
金行业从业经历，具有基金从业资格。
2014年1月加入融通基金管理有限公司，
先后担任股票交易员、债券交易员、投资
时慕蓉 本基金的 2022/1/4 - 9 经理等职务，现任融通易支付货币市场证
基金经理 券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市
场基金基金经理、融通现金宝货币市场基
金基金经理、融通通源短融债券型证券投
资基金基金经理、融通通祺债券型证券投
资基金基金经理。


注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度国内经济继续受制于地产拖累，新建商品住宅、二手房销售价格环比仍在下降，居民中长贷下滑明显，居民对地产需求改善信心不足。房地产调整政策在 8 月以来密集出台，包括放松认房不认贷、首付比例降低等，有助于次级部分潜在需求，但实际效果仍需观察。其他经济部门中，制造业和贸易链条边际改善，一方面低库存下的补库需求上升，另外一方面海外 PMI 边际企稳。在经济复苏未稳背景下，央行货币政策整体维持宽松基调，在 8、9 月先后调降 OMO、MLF及存款准备金率。

债券市场在 7、8 月呈现震荡下行走势，10 年国债和 1 年存单分别下至 2.5%和 2.2%附近水平，
驱动力来自于对政策预期的逐步下修及资金面总量宽松的确认。8 月下旬随着政策刺激力度加大及资金价格上行影响，债券收益率出现反弹。组合在三季度继续加大高等级存单、存款的配置比例，剩余期限有所提升，适时使用杠杆增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期融通易支付货币 A 基金份额净值收益率为 0.4344%，同期业绩比较基准收益率为
0.0882%；


本报告期融通易支付货币 B 基金份额净值收益率为 0.4952%，同期业绩比较基准收益率为
0.0882%；

本报告期融通易支付货币 E 基金份额净值收益率为 0.4345%，同期业绩比较基准收益率为
0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 21,376,722,902.74 35.42

其中：债券 21,376,722,902.74 35.42

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 18,227,606,575.26 30.20

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 20,755,286,423.73 34.39

4 其他资产 98,721.28 0.00

5 合计 60,359,714,623.01 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.62

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,814,734,189.33 3.10

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 110


报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 91

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 36.07 3.10

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

2 30 天（含）—60 天 8.06 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天（含）—90 天 10.89 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天（含）—120 天 4.63 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 120 天（含）—397 天（含） 43.17 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 102.81 3.10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 598,682,560.03 1.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,721,485,397.95 6.36

其中：政策性金融债 2,928,487,580.87 5.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,705,229,206.34 2.91

6 中期票据 10,193,517.35 0.02

7 同业存单 15,341,132,221.07 26.22

8 其他 - -

9 合计 21,376,722,902.74 36.54

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 220216 22 国开 16 7,200,000 730,945,212.39 1.25

2 210402 21 农发 02 3,400,000 347,547,581.83 0.59

3 190203 19 国开 03 3,100,000 317,943,638.40 0.54


4 012380984 23 中化股 SCP009 3,000,000 303,297,897.08 0.52

5 112322053 23 邮储银行 CD053 3,000,000 299,299,110.88 0.51

6 112214212 22 江苏银行 CD212 3,000,000 298,456,267.40 0.51

7 239941 23 贴现国债 41 3,000,000 298,342,942.88 0.51

8 012381897 23 中交建 SCP005 2,000,000 201,332,258.99 0.34

9 112397246 23 南京银行 CD037 2,000,000 199,738,188.37 0.34

10 112312022 23 北京银行 CD022 2,000,000 199,465,146.36 0.34

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0477%

报告期内偏离度的最低值 -0.0177%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0311%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的前十名证券中的 23 中交建 SCP005，其发行主体为中国交通建设股份有限公
司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。

2、本基金投资的前十名证券中的 23 南京银行 CD037，其发行主体为南京银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。

3、本基金投资的前十名证券中的 23 邮储银行 CD053，其发行主体为中国邮政储蓄银行股份
有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到央行的处罚。

4、本基金投资的前十名证券中的 23 北京银行 CD022，其发行主体为北京银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。

5、本基金投资的前十名证券中的 22 江苏银行 CD212，其发行主体为江苏银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到央行的处罚。

投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 31,538.04

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 67,183.24

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 98,721.28

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

报告期期初基金份额总额 58,582,733,844.33 10,862,820.36 2,868,819.26

报告期期间基金总申购份额 131,162,417,705.86 52,432.83 596,858.28

报告期期间基金总赎回份额 131,255,233,005.69 - 280,904.42

报告期期末基金份额总额 58,489,918,544.50 10,915,253.19 3,184,773.12

注：本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E 类份额，基金份额面值为 100 元，本表所列 E 类份额
数据已按面值 1 元折算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2023-07-17 9,287.60 9,287.60 -

2 红利再投 2023-08-15 7,778.17 7,778.17 -

3 红利再投 2023-09-15 8,266.38 8,266.38 -

合计 25,332.15 25,332.15

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件

（二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》

（三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》

（四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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