海富通中国海外精选混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十一日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6
2.5 信息披露方式......6
2.6 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告 ......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表......15
6.3 净资产（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告 ......35
7.1 期末基金资产组合情况......35
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......36
7.3 期末按行业分类的权益投资组合......36
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......41
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......43
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......43
7.11 投资组合报告附注......43
§8 基金份额持有人信息 ......44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......44
§9 开放式基金份额变动 ......44
§10 重大事件揭示 ......45
10.1 基金份额持有人大会决议......45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45
10.4 基金投资策略的改变......45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45
10.8 其他重大事件......54
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55
§12 备查文件目录 ......56
12.1 备查文件目录......56
12.2 存放地点......57
12.3 查阅方式......57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码 519601
交易代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,464,710.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公
司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政
投资目标 策导向，采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险管
理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的
长期最大化增值。
根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析，本基金
管理人将基金的整体投资策略分为二个层次：第一层次为适度主动的资产
投资策略 配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，
以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策略的重点，本基金
不积极谋求寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适度调整资产配
置。
业绩比较基准 MSCI 中国指数(以美元计价)
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 姓名 岳冲 王小飞
联系电话 021-38650788 021-60637103
负责人 电子邮箱
chongyue@hftfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 021-60637228
传真 021-33830166 021-60635778
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25 号
陆家嘴环路479号18层
1802-1803室以及19层
1901-1908室
中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址 陆家嘴环路479号18层 院1号楼
1802-1803室以及19层
1901-1908室
邮政编码 200120 100033
法定代表人 杨仓兵 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 BNP PARIBAS ASSET The Bank of New York Mellon
名称 MANAGEMENTASIALIMITED Corporation
中文 法国巴黎资产管理亚洲有限公司 纽约梅隆银行
注册地址 17/F, Lincoln House, Taikoo Place,979
King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong One Wall Street NewYork，NY10286
办公地址 17/F, Lincoln House, Taikoo Place,979
King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong One Wall Street NewYork，NY10286
邮政编码 - NY10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 5,005,751.05
本期利润 -1,378,198.17
加权平均基金份额本期利润 -0.0359
本期加权平均净值利润率 -2.54%
本期基金份额净值增长率 -3.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 12,343,614.71
期末可供分配基金份额利润 0.3385
期末基金资产净值 48,808,325.55
期末基金份额净值 1.3385
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 64.49%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 5.86% 1.57% 5.59% 1.40% 0.27% 0.17%
过去三个月 -5.46% 1.33% -5.52% 1.20% 0.06% 0.13%
过去六个月 -3.42% 1.62% -2.23% 1.30% -1.19% 0.32%
过去一年 -13.30% 2.08% -11.57% 1.64% -1.73% 0.44%
过去三年 -41.93% 2.09% -29.63% 1.72% -12.30% 0.37%
自基金合同生效 64.49% 1.75% 1.34% 1.64% 63.15% 0.11%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日)
注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例；
2、本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 90 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期
行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、
海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通欣润混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
证券从业
姓名 职务 理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
经济学硕士。持有基金从
业人员资格证书。历任德
勤华永会计师事务所审计
部职员，光大证券股份有
限公司行业研究员，中金
公司研究部执行总经理、
化工行业研究团队负责
高峥 本基金的基金 2018-09-21 - 15 年 人。2017 年 3 月加入海富
经理 通基金管理有限公司，历
任权益投资部基金经理助
理。2017 年 8 月起任海富
通沪港深混合的基金经
理。2018 年 9 月起兼任海
富通大中华混合(QDII)、海
富通中国海外混合(QDII)
的基金经理。
硕士。持有基金从业人员
资格证书。历任花旗集团
证券（日本）策略分析师、
瑞穗证券(Mizuho
Securities)交易员、顶峰资
本基金的基金 产管理有限公司（ASSET
陶意非 经理 2019-01-30 2023-03-29 17 年 MANAGEMENT ONE Co.,
Ltd）基金经理、汇丰晋信
基金管理有限公司首席港
股策略师。2018 年 12 月加
入海富通基金管理有限公
司。2019 年 1 月至 2023 年
3 月任海富通大中华混合
(QDII)、海富通中国海外混
合(QDII)的基金经理。2021
年 6 月至 2023 年 3 月兼任
海富通中证港股通科技
ETF 基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
在境外投资顾问所任职 证券从业年
姓名 说明
务 限
美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管
理硕士，CFA。历任德勤（香港）高级并
购审计员、德勤金融咨询服务（美国波士
David Choa 大中华权益投资总监， 顿）经济咨询小组高级顾问、富达管理研
蔡德锋 基金经理 18 究公司（香港）国际股票分析师。2012
年加入法国巴黎资产管理有限公司（香
港），担任基金经理, 并于 2020 年 7 月被
任命为法国巴黎资产管理有限公司大中
华区权益投资总监。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年，国内经济总体呈现复苏态势，其中一季度由于积压需求释放表现尤其明显。3月后经济运行有所放缓，总需求的修复本身需要一个过程，经济仍在主动去库存阶段，价格端呈现下行态势，但总体来说，上半年宏观经济呈现稳中向好态势，政策定力较足。海外方面，美国一季度发生银行业危机事件，美联储降息的预期时点一度被提前。但美国经济在二季度仍表现较强韧性，通胀读数仍偏高，市场对美国经济衰退的预期不断延后，相应利率终点的预期也后移，影响全球资产价格。产业端，上半年 AI 浪潮席卷全球，全球科技巨头大量增加相关资本开支，一些 AI 应用逐渐涌现，全球主要科技巨头走出牛市行情。
港股市场延续了自去年 11 月以来的强劲反弹趋势。然而市场自 2 月初春节假期后明显回调，之
后有所企稳但步入盘整区间，指数层面缺乏方向。 成长板块更为承压，MSCI 中国和恒生科技指数今年以来分别下跌 5.4%和 5.3%，表现落后全球主要市场。
报告期内，本基金仍依据业绩及估值表现，寻求具有长期投资价值的股票。增加了消费等行业优质标的的配置，调整了互联网板块配置的标的选择。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-3.42%，同期业绩比较基准收益率为-2.23%，基金净值跑输业绩比较基准 1.19 个百分点。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着宏观政策基调转向稳增长，国内经济预期企稳，将进入自然复苏阶段，经济复苏的态势将延续。经历前期快速调整后，港股部分指标呈现偏底部特征，当前估值处于历史偏低位，目前水平市场的风险收益性价比确实具有吸引力。香港市场企稳回升更大上行空间的前提依然是更为积极的增长前景，这也是吸引海外资金回流的主要动力。往前看，我们认为年中中央政治局会议的政策动向，以及美联储后续的加息节奏，对市场走势都较为关键，值得密切关注。在经济和
市场的磨底阶段，我们将坚持行业均衡结构配置，寻求具有长期投资价值的股票并坚定持有。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,887,133.77 4,670,184.57
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 44,804,846.11 55,133,576.99
其中：股票投资 44,804,846.11 55,133,576.99
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 1,342,555.23 -
应收股利 288,694.57 11,055.00
应收申购款 25,885.69 97,897.73
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 49,349,115.37 59,912,714.29
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 344,481.17
应付赎回款 399,586.16 913,691.84
应付管理人报酬 61,114.62 76,357.05
应付托管费 14,260.08 17,816.66
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 65,828.96 243,290.05
负债合计 540,789.82 1,595,636.77
净资产：
实收基金 6.4.7.7 36,464,710.84 42,077,965.01
未分配利润 6.4.7.8 12,343,614.71 16,239,112.51
净资产合计 48,808,325.55 58,317,077.52
负债和净资产总计 49,349,115.37 59,912,714.29
注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3385 元，基金份额总额 36,464,710.84 份。
6.2 利润表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -802,035.15 -15,326,528.65
1.利息收入 2,413.72 3,362.66
其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,413.72 3,362.66
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,457,662.96 -33,270,990.62
其中：股票投资收益 6.4.7.10 4,875,566.17 -34,535,036.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.12 - 4,555.79
股利收益 6.4.7.13 582,096.79 1,259,489.62
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -6,383,949.22 17,972,499.78
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 103,080.14 -43,992.65
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 18,757.25 12,592.18
减：二、营业总支出 576,163.02 777,375.00
1．管理人报酬 405,906.93 568,076.62
2．托管费 94,711.60 132,551.20
3．销售服务费 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6. 信用减值损失 - -
7．税金及附加 - 16.40
8．其他费用 6.4.7.16 75,544.49 76,730.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,378,198.17 -16,103,903.65
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,378,198.17 -16,103,903.65
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -1,378,198.17 -16,103,903.65
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）
一、上期期末净 58,317,077.5
资产（基金净 42,077,965.01 - 16,239,112.51 2
值）
二、本期期初净
资产（基金净 42,077,965.01 - 16,239,112.51 58,317,077.52
值）
三、本期增减变
动额（减少以 -5,613,254.17 - -3,895,497.80 -9,508,751.97
“-”号填列）
（一）、综合收 - - -1,378,198.17 -1,378,198.17
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -5,613,254.17 - -2,517,299.63 -8,130,553.80
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购 5,224,497.08 - 2,404,864.91 7,629,361.99
款
2.基金赎回 -10,837,751.25 - -4,922,164.54 -15,759,915.7
款 9
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资 36,464,710.84 - 12,343,614.71 48,808,325.55
产（基金净值）
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）
一、上期期末净 91,050,844.6
资产（基金净 48,062,764.40 - 42,988,080.27 7
值）
二、本期期初净 91,050,844.6
资产（基金净 48,062,764.40 - 42,988,080.27 7
值）
三、本期增减变
动额（减少以 3,250,392.65 - -15,084,399.28 -11,834,006.63
“-”号填列）
（一）、综合收 - - -16,103,903.65 -16,103,903.6
益总额 5
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 3,250,392.65 - 1,019,504.37 4,269,897.02
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购 9,400,375.61 - 4,053,502.69 13,453,878.30
款
2.基金赎回 -6,149,982.96 - -3,033,998.32 -9,183,981.28
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资 51,313,157.05 - 27,903,680.99 79,216,838.04
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通中国海外精选混合型证券投资基金(原名为海富通中国海外精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,724,605.42 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》
于 2008 年 6 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 508,856,821.43 份基金份额，其
中认购资金利息折合 132,216.01 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank ofNew York Mellon Corporation)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海富通中国海外
精选股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通中国海外精选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的 60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCI China 指数(以美元计价)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 2,887,133.77
等于：本金 2,887,046.95
加：应计利息 86.82
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 2,887,133.77
注：于 2023 年 6 月 30 日，活期存款中包括的外币余额为港币存款余额 709,914.27 元(折合人民
币 654,600.83 元)；美元存款余额 1,005.70 元(折合人民币 7,266.99 元)。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 46,738,310.99 - 44,804,846.11 -1,933,464.88
贵金属投资-金交 -
- - -
所黄金合约
交 易 所 -
市场 - - -
债券 银 行 间 -
市场 - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 46,738,310.99 - 44,804,846.11 -1,933,464.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,362.19
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中：交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 64,466.77
合计 65,828.96
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 42,077,965.01 42,077,965.01
本期申购 5,224,497.08 5,224,497.08
本期赎回（以“-”号填列） -10,837,751.25 -10,837,751.25
本期末 36,464,710.84 36,464,710.84
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,446,288.52 1,792,823.99 16,239,112.51
本期利润 5,005,751.05 -6,383,949.22 -1,378,198.17
本期基金份额交易产生的
变动数 -2,255,800.59 -261,499.04 -2,517,299.63
其中：基金申购款 2,132,622.46 272,242.45 2,404,864.91
基金赎回款 -4,388,423.05 -533,741.49 -4,922,164.54
本期已分配利润 - - -
本期末 17,196,238.98 -4,852,624.27 12,343,614.71
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,413.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 0.72
合计 2,413.72
6.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 59,693,556.34
减：卖出股票成本总额 54,555,727.64
减：交易费用 262,262.53
买卖股票差价收入 4,875,566.17
6.4.7.11 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益 582,096.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 582,096.79
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产 -6,383,949.22
——股票投资 -6,383,949.22
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -6,383,949.22
6.4.7.15 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入 18,757.25
合计 18,757.25
6.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 39,671.58
银行汇划费 11,077.72
合计 75,544.49
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通国际证券有限公司（“海通国际”） 基金管理人的股东的子公司
建银国际（控股）有限公司（“建银国际”） 托管人关联方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
海通国际 31,252,853.79 28.33% 95,689,525.53 28.25%
建银国际 12,945,713.04 11.74% 18,762,589.21 5.54%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
海通国际 31,252.86 26.56% - -
建银国际 19,418.59 16.51% - -
上年度可比期间
关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
海通国际 95,689.58 29.91% - -
建银国际 28,143.87 8.80% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6
30日 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 405,906.93 568,076.62
其中：支付销售机构的客户维护费 127,860.82 123,554.25
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6
30日 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 94,711.60 132,551.20
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.35%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年6月30 2022年1月1日至2022年6月30日
日
期初持有的基金份额 7,754,943.78 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 7,754,943.78 -
期末持有的基金份额 21.27% -
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,233,575.79 2,325.97 1,178,653.44 3,344.26
纽约梅隆银行 653,557.98 87.03 3,952,886.19 8.96
合计 2,887,133.77 2,413.00 5,131,539.63 3,353.22
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的证券型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司以及境外次托管行纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有债券和资产支持证券(2022 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的 20%（在基金托管账户的存款可以不受上述限制），本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023年 6月 30日
资产
银行存款 2,887,133.77 - - - 2,887,133.77
交易性金融资产 - - - 44,804,846.11 44,804,846.11
应收清算款 - - - 1,342,555.23 1,342,555.23
应收股利 - - - 288,694.57 288,694.57
应收申购款 - - - 25,885.69 25,885.69
资产总计 2,887,133.77 - - 46,461,981.60 49,349,115.37
负债
应付赎回款 - - - 399,586.16 399,586.16
应付管理人报酬 - - - 61,114.62 61,114.62
应付托管费 - - - 14,260.08 14,260.08
其他负债 - - - 65,828.96 65,828.96
负债总计 - - - 540,789.82 540,789.82
利率敏感度缺口 2,887,133.77 - - 45,921,191.78 48,808,325.55
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31
日
资产
银行存款 1,556,170.10 - - 3,114,014.47 4,670,184.57
交易性金融资产 - - - 55,133,576.99 55,133,576.99
应收股利 - - - 11,055.00 11,055.00
应收申购款 - - - 97,897.73 97,897.73
资产总计 1,556,170.10 - - 58,356,544.19 59,912,714.29
负债
应付清算款 - - - 344,481.17 344,481.17
应付赎回款 - - - 913,691.84 913,691.84
应付管理人报酬 - - - 76,357.05 76,357.05
应付托管费 - - - 17,816.66 17,816.66
其他负债 - - - 243,290.05 243,290.05
负债总计 - - - 1,595,636.77 1,595,636.77
利率敏感度缺口 1,556,170.10 - - 56,760,907.42 58,317,077.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本
基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2023年6月30日
项目
美元 港币
合计
折合人民币 折合人民币
以外币计价的
资产
银行存款 7,266.99 654,600.83 661,867.82
交易性金融资 890,406.43 43,914,439.68 44,804,846.11
产
应收证券清算 - 1,342,555.23 1,342,555.23
款
应收股利 - 288,694.57 288,694.57
资产合计 897,673.42 46,200,290.31 47,097,963.73
以外币计价的
负债
负债合计 - - -
资产负债表外
汇风险敞口净 897,673.42 46,200,290.31 47,097,963.73
额
上年度末
2022年12月31日
项目
美元 港币
合计
折合人民币 折合人民币
以外币计价的
资产
银行存款 6,998.87 3,122,024.70 3,129,023.57
交易性金融资 5,302,346.80 49,831,230.19 55,133,576.99
产
资产合计 5,309,345.67 52,953,254.89 58,262,600.56
以外币计价的
负债
应付清算款 - 344,481.17 344,481.17
负债合计 - 344,481.17 344,481.17
资产负债表外
汇风险敞口净 5,309,345.67 52,608,773.72 57,918,119.39
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
1. 所有外币相对人民币升值 5% 2,354,898.19 2,895,905.97
2. 所有外币相对人民币贬值 5% -2,354,898.19 -2,895,905.97
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
交易性金融资产－股票投 44,804,846.11 91.80 55,133,576.99 94.54
资
交易性金融资产—基金投 - - - -
资
交易性金融资产－债券投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 44,804,846.11 91.80 55,133,576.99 94.54
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
1.业绩比较基准(附注 3,563,759.23 4,289,741.85
6.4.1)上升 5%
2.业绩比较基准(附注 -3,563,759.23 -4,289,741.85
6.4.1)下降 5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 44,804,846.11 55,133,576.99
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 44,804,846.11 55,133,576.99
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2022 年 12 月 31 日：无）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 44,804,846.11 90.79
其中：普通股 44,303,621.70 89.78
存托凭证 501,224.41 1.02
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,887,133.77 5.85
8 其他各项资产 1,657,135.49 3.36
9 合计 49,349,115.37 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 43,914,439.68 89.97
美国 890,406.43 1.82
合计 44,804,846.11 91.80
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证
券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
非日常生活消费品 14,916,655.78 30.56
通信服务 10,029,548.21 20.55
工业 3,687,123.88 7.55
金融 3,585,021.49 7.35
信息技术 3,200,100.71 6.56
医疗保健 2,727,139.85 5.59
日常消费品 2,114,984.84 4.33
房地产 1,758,230.41 3.60
能源 1,369,959.14 2.81
原材料 805,901.71 1.65
公用事业 610,180.09 1.25
合计 44,804,846.11 91.80
注：以上分类采用国际通用的具有权威性的行业分类标准。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资
序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比
例（％）
TENCEN 香港联
1 T 腾讯控股 700 HK 合交易 中国香港 14,800 4,525,294.85 9.27
HOLDIN 有限公司 所
GS LTD
ALIBAB
A 阿里巴巴 香港联
2 GROUP 集团控股 9988 HK 合交易 中国香港 58,100 4,350,135.71 8.91
HOLDIN 有限公司 所
G LTD
NETEAS 香港联
3 E INC 网易公司 9999 HK 合交易 中国香港 17,500 2,462,426.22 5.05
所
BAIDU 百度集团 香港联
4 INC-CLA 股份有限 9888 HK 合交易 中国香港 16,200 1,983,735.36 4.06
SSA 公司 所
BYD CO 比亚迪股 香港联
5 LTD-H 份有限公 1211 HK 合交易 中国香港 8,000 1,844,168.67 3.78
司 所
TSINGTA
O 青岛啤酒 香港联
6 BREWER 股份有限 168 HK 合交易 中国香港 26,000 1,706,962.52 3.50
Y CO 公司 所
LTD-H
PINGAN 中国平安
INSURA 保险(集团) 香港联
7 NCE 股份有限 2318 HK 合交易 中国香港 34,000 1,562,840.74 3.20
GROUP 公司 所
CO-H
YUM 百胜中国 香港联
8 CHINA 控股有限 9987 HK 合交易 中国香港 3,400 1,384,454.31 2.84
HOLDIN 公司 所
GS INC
H 香港联
9 WORLD 华住集团 1179 HK 合交易 中国香港 45,700 1,274,712.44 2.61
GROUP 有限公司 所
LTD
CHINA 中国太平
PACIFIC 洋保险(集 香港联
10 INSURA 团)股份有 2601 HK 合交易 中国香港 62,200 1,161,411.33 2.38
NCE 限公司 所
GR-H
11 JD.COM 京东集团 9618 HK 香港联 中国香港 9,450 1,153,693.48 2.36
INC - CL 股份有限 合交易
A 公司 所
HAIER
SMART 海尔智家 香港联
12 HOME 股份有限 6690 HK 合交易 中国香港 49,800 1,131,923.07 2.32
CO 公司 所
LTD-H
CHINA 中国电信 香港联
13 TELECO 股份有限 728 HK 合交易 中国香港 306,000 1,058,091.78 2.17
M CORP 公司 所
LTD-H
CHINA
RESOUR 华润置地 香港联
14 CES 有限公司 1109 HK 合交易 中国香港 34,000 1,040,848.80 2.13
LAND 所
LTD
MGM 美高梅中 香港联
15 CHINA 国控股有 2282 HK 合交易 中国香港 118,400 997,857.54 2.04
HOLDIN 限公司 所
GS LTD
JD 京东物流 香港联
16 LOGISTI 股份有限 2618 HK 合交易 中国香港 80,200 903,683.22 1.85
CS INC 公司 所
TRIP.CO 香港联
17 M 携程集团 9961 HK 合交易 中国香港 3,500 879,760.67 1.80
GROUP 有限公司 所
LTD
ORIENT 东方证券 香港联
18 SECURIT 股份有限 3958 HK 合交易 中国香港 217,600 860,769.42 1.76
IES CO 公司 所
LTD-H
CHINA
STATE 中国建筑 香港联
19 CONSTR 国际集团 3311 HK 合交易 中国香港 104,000 856,358.16 1.75
UCTION 有限公司 所
INT
WUXI
BIOLOGI 药明生物 香港联
20 CS 技术有限 2269 HK 合交易 中国香港 23,500 813,670.27 1.67
CAYMA 公司 所
N INC
ZIJIN 紫金矿业 香港联
21 MINING 集团股份 2899 HK 合交易 中国香港 76,000 805,901.71 1.65
GROUP 有限公司 所
CO
LTD-H
SUNNY 舜宇光学 香港联
22 OPTICAL科技(集团) 2382 HK 合交易 中国香港 10,800 778,257.62 1.59
TECH 有限公司 所
SHANDO 山东威高
NG 集团医用 香港联
23 WEIGAO 高分子制 1066 HK 合交易 中国香港 80,800 762,925.20 1.56
GP 品股份有 所
MEDICA 限公司
L-H
CNOOC 中国海洋 香港联
24 LTD 石油有限 883 HK 合交易 中国香港 72,000 743,568.81 1.52
公司 所
KE 贝壳控股 香港联
25 HOLDIN 有限公司 2423 HK 合交易 中国香港 20,000 717,381.61 1.47
GS INC 所
CIMC 中集安瑞 香港联
26 ENRIC 科控股有 3899 HK 合交易 中国香港 106,000 684,186.58 1.40
HOLDIN 限公司 所
GS LTD
LI NING 李宁有限 香港联
27 CO LTD 公司 2331 HK 合交易 中国香港 17,500 680,152.46 1.39
所
MINTH 敏实集团 香港联
28 GROUP 有限公司 425 HK 合交易 中国香港 32,000 634,394.02 1.30
LTD 所
CHINA
PETROL 中国石油 香港联
29 EUM & 化工股份 386 HK 合交易 中国香港 148,000 626,390.33 1.28
CHEMIC 有限公司 所
AL-H
CHINA
LONGYU 龙源电力 香港联
30 AN 集团股份 916 HK 合交易 中国香港 82,000 610,180.09 1.25
POWER 有限公司 所
GROUP-
H
KINGDE
E 金蝶国际 香港联
31 INTERN 软件集团 268 HK 合交易 中国香港 61,000 589,470.07 1.21
ATIONA 有限公司 所
LSFTWR
BEIJING 北京首都 香港联
32 CAPITAL 国际机场 694 HK 合交易 中国香港 116,000 542,296.24 1.11
INTL 股份有限 所
AIRPO-H 公司
BYD
ELECTR 比亚迪电 香港联
33 ONIC 子(国际)有 285 HK 合交易 中国香港 24,500 535,408.27 1.10
INTLCO 限公司 所
LTD
BEIGEN 百济神州 香港联
34 E LTD 有限公司 6160 HK 合交易 中国香港 5,152 510,212.13 1.05
所
JINKOSO
LAR 晶科能源 美国证
35 HOLDIN 控股有限 JKS US 券交易 美国 1,563 501,224.41 1.03
G 责任公司 所
CO-ADR
ZHUZHO 株洲中车
U CRRC 时代电气 香港联
36 TIMES 股份有限 3898 HK 合交易 中国香港 18,500 498,109.96 1.02
ELECTRI 公司 所
C
HUA
HONG 华虹半导 香港联
37 SEMICO 体有限公 1347 HK 合交易 中国香港 21,000 495,712.54 1.02
NDUCTO 司 所
R LTD
CHINA 中国蒙牛 香港联
38 MENGNI 乳业有限 2319 HK 合交易 中国香港 15,000 408,022.32 0.84
U DAIRY 公司 所
CO
PINDUO 拼多多控 美国证
39 DUO 股公司 PDD US 券交易 美国 779 389,182.02 0.80
INC-ADR 所
INNOCA 诺诚健华 香港联
40 RE 医药有限 9969 HK 合交易 中国香港 50,000 325,495.77 0.67
PHARMA 公司 所
LTD
SIMCER
E 先声药业 香港联
41 PHARM 集团有限 2096 HK 合交易 中国香港 44,000 314,836.48 0.65
ACEUTI 公司 所
CAL
GROUP
CHINAS 香港联
42 OFT 中软国际 354 HK 合交易 中国香港 66,000 300,027.80 0.61
INTERN 有限公司 所
ATIONA
L LTD
XINYI 信义玻璃 香港联
43 GLASS 控股有限 868 HK 合交易 中国香港 18,000 202,489.72 0.41
HOLDIN 公司 所
GS LTD
MEITUA 香港联
44 N-CLASS 美团 3690 HK 合交易 中国香港 1,740 196,221.39 0.40
B 所
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）
1 MING YUAN CLOUD 909 HK 2,511,235.36 4.31
GROUP HOLDIN
2 NETEASE INC 9999 HK 2,272,758.75 3.90
3 TSINGTAO BREWERY 168 HK 1,908,001.20 3.27
CO LTD-H
4 PINGAN INSURANCE 2318 HK 1,847,904.77 3.17
GROUP CO-H
5 CHINAPACIFIC 2601 HK 1,808,154.55 3.10
INSURANCE GR-H
6 BYD CO LTD-H 1211 HK 1,775,917.59 3.05
7 H WORLD GROUP LTD 1179 HK 1,710,982.69 2.93
8 CHINARESOURCES 1109 HK 1,556,843.10 2.67
LAND LTD
9 YUM CHINAHOLDINGS 9987 HK 1,447,999.82 2.48
INC
10 MEITUAN-CLASS B 3690 HK 1,402,826.31 2.41
11 JD.COM INC - CLA 9618 HK 1,402,424.54 2.40
12 CHINAMENGNIU 2319 HK 1,396,704.45 2.40
DAIRY CO
13 LI NING CO LTD 2331 HK 1,377,308.24 2.36
14 HAIER SMART HOME 6690 HK 1,343,484.60 2.30
CO LTD-H
15 WUXI BIOLOGICS 2269 HK 1,265,813.71 2.17
CAYMAN INC
16 BEIJING CAPITAL INTL 694 HK 1,251,035.80 2.15
AIRPO-H
17 JD LOGISTICS INC 2618 HK 1,127,183.55 1.93
18 BAIDU INC-CLASSA 9888 HK 1,115,635.64 1.91
19 CHINATELECOM CORP 728 HK 1,115,094.05 1.91
LTD-H
20 TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 1,024,488.60 1.76
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
本期累计卖出 占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例
（％）
1 PINDUODUO INC-ADR PDD US 3,395,556.79 5.82
2 JD.COM INC - CLA 9618 HK 3,302,297.04 5.66
3 YUEXIU SERVICES GROUP LTD 6626 HK 3,244,946.96 5.56
4 MEITUAN-CLASS B 3690 HK 3,103,842.91 5.32
5 BAIDU INC-CLASSA 9888 HK 2,389,532.64 4.10
6 YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK 2,123,600.48 3.64
7 KE HOLDINGS INC 2423 HK 2,116,956.18 3.63
8 NEW HORIZON HEALTH LTD 6606 HK 2,116,741.70 3.63
9 CHINARESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK 2,111,499.45 3.62
10 KE HOLDINGS INC BEKE US 2,065,064.57 3.54
11 LI NING CO LTD 2331 HK 2,047,294.46 3.51
12 CHINARESOURCES BEER HOLDIN 291 HK 2,023,759.91 3.47
13 CARSGEN THERAPEUTICS HOLDING 2171 HK 2,014,440.06 3.45
14 MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 909 HK 1,699,583.00 2.91
15 C&D INTERNATIONALINVESTMENT 1908 HK 1,527,283.91 2.62
16 TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 1,474,331.30 2.53
17 KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK 1,369,378.09 2.35
18 TRAVELSKYTECHNOLOGY LTD-H 696 HK 1,215,772.40 2.08
19 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 1,211,802.23 2.08
20 REMEGEN CO LTD-H 9995 HK 1,199,953.57 2.06
21 SHANGHAI MICROPORT MEDBOT GR 2252 HK 1,189,131.05 2.04
22 CNOOC LTD 883 HK 1,171,634.80 2.01
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 50,610,945.98
卖出收入（成交）总额 59,693,556.34
注：“买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 1,342,555.23
3 应收股利 288,694.57
4 应收利息 -
5 应收申购款 25,885.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,657,135.49
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
8,666 4,207.79 8,168,046.75 22.40% 28,296,664.09 77.60%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 21,396.92 0.0587%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和 0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 6 月 27 日）基金份额总额 508,856,821.43
本报告期期初基金份额总额 42,077,965.01
本报告期基金总申购份额 5,224,497.08
减：本报告期基金总赎回份额 10,837,751.25
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 36,464,710.84
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期
券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注
数量 交总额 量的比
的比例 例
UBS
Securities - 11,959,817.62 10.84% 11,959.80 10.17% -
Asia Limited
CITIC
Securities
International - 5,637,004.29 5.11% 6,764.40 5.75% -
Company
Limited
BOCOM - 4,503,194.66 4.08% 6,754.79 5.74% -
International
Securities
Limited
DAIWAHK - 8,814,249.15 7.99% 4,407.11 3.75% -
Mizuho
Securities - 12,123,945.79 10.99% 11,021.67 9.37% -
Asia Limited
CHINA
INDUSTRIA
L
SECURITIE
S - - - - - -
INTERNATI
ONAL
BROKERAG
E LIMITED
China
Renaissance - 626,691.60 0.57% 626.70 0.53% -
Securities
(HK) Limited
China
International - 12,001,593.35 10.88% 15,002.02 12.75% -
Capital
Corp.HK
UOB Kay
Hian - 10,439,439.09 9.46% 10,439.43 8.87% -
(HongKong)
Limited
Haitong
International
Securities - 31,252,853.79 28.33% 31,252.86 26.56% -
Group
Limited
ICBC
INTERNATI
ONAL - - - - - -
SECURITIE
S LIMITED
CCB
International - 12,945,713.04 11.74% 19,418.59 16.51% -
Securities
Limited
China
Merchants - - - - - -
Sec (HK) Co
Ltd
Haitong
Securities - - - - - -
Group
Limited
GOLDMAN
SACHS
(ASIA) - - - - - -
SECURITIE
S LIMITED
SINOLINK
SECURITIE - - - - - -
S(HK)
BOCI - - - - - -
Security Ltd
Deutsche
BankA.G. - - - - - -
London
China
Everbright - - - - - -
Securities(H
K) Limited
First
Shanghai - - - - - -
Securities
Limited
ShenYin
WanGuo - - - - - -
(H.K.)Limite
d
YUANTA
SECURITIE - - - - - -
S CO., LTD.
Credit Suisse
(Hong Kong) - - - - - -
Ltd
Nomura
Securities - - - - - -
(HK) Ltd
CICC HK - - - - - -
SEC. Limited
BNP Paribas
Securities - - - - - -
(Asia) Ltd
Guodu
Securities(Ho - - - - - -
ng Kong)
Limited
CLSAGroup - - - - - -
J.P. Morgan
Securities - - - - - -
(Asia Pacific)
Limited
KGIAsia - - - - - -
Limited
MORGAN
STANLEY
CO. - - - - - -
INTERNATI
ONALPLC
Orient
Securities - - - - - -
(Hong Kong)
Limited
注：1. 报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基
名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总
比例 额的比例 比例 额的比例
UBS
Secur - - - - - - - -
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Secur
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10.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
关于海富通中国海外精选混合型证券投资基 上海证券报、基金管理人
1 金增聘境外投资顾问的公告 网站及中国证监会基金 2023-02-08
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人
2 新增东方财富证券股份有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2023-02-08
并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站
3 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 2023-02-17
新增海通期货股份有限公司为销售机构的公 网站及中国证监会基金
告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于公司住所变更 上海证券报、基金管理人
4 的公告 网站及中国证监会基金 2023-02-22
电子披露网站
海富通中国海外精选混合型证券投资基金基 上海证券报、基金管理人
5 金经理变更公告 网站及中国证监会基金 2023-03-30
电子披露网站
海富通中国海外精选混合型证券投资基金节 上海证券报、基金管理人
6 假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务公告 网站及中国证监会基金 2023-04-04
电子披露网站
海富通中国海外精选混合型证券投资基金节 上海证券报、基金管理人
7 假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务公告 网站及中国证监会基金 2023-05-23
电子披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比 期初份 申购份
类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
2023/2/24-2023/3/ 7,754,9
机构 1 2,2023/3/16-2023/ 43.78 - - 7,754,943.78 21.27%
6/30
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔
或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本
基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1649 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。
2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持
续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月，海富通荣获“IAMAC推介 2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金 灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金五年期奖”。
2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上
交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投资基金荣获《证券时报》
颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通中国海外精选混合型证券投资基金的文件
(二)海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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