海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
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海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人: 海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期: 2010年3月29日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示............................................................................................................................................. 2
1.2 目录..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介..................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式..................................................................................................................................... 6
2.6 其他相关资料..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................... 9
§4 管理人报告................................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................. 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介................................................................ 10
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................ 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................ 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................11
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................................11
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................ 12
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................ 13
§5 托管人报告............................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................... 13
§6 审计报告................................................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表........................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表........................................................................................................................................ 15
7.2 利润表............................................................................................................................................... 16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................... 17
7.4 报表附注........................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告........................................................................................................................................... 35
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 35
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布.................................................................... 35
8.3 期末按行业分类的权益投资组合.................................................................................................... 36
8.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................................. 36
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动................................................................................................ 39
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.................................................................................... 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.................................... 45
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细........................ 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细........................ 46
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细...................................... 46
8.11 投资组合报告附注.......................................................................................................................... 46
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................ 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................................ 47
§10 开放式基金份额变动.............................................................................................................................. 47
§11 重大事件揭示......................................................................................................................................... 47
11.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................................. 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................................. 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................................. 47
11.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................... 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................... 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................... 48
11.8 其他重大事件................................................................................................................................. 49
§12 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................... 52
§13 备查文件目录......................................................................................................................................... 53
13.1 备查文件名称................................................................................................................................. 53
13.2 备查文件存放地点.......................................................................................................................... 54
13.3 备查文件查阅方式........................................................................................................................... 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中国海外精选股票型证券投资基金
基金简称 海富通中国海外股票(QDII)
基金主代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年6 月27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 350,865,486.57 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的
上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济
状况以及政策导向,采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略,
实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限
度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略 根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析,本
基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层次:第一层次为适度主
动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动
的精选证券,以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策
略的重点,本基金不积极谋求寻找市场的拐点,主要从控制系统性风
险出发适度调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI 中国指数(以美元计价)
风险收益特征 本基金是股票型基金,其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合
型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 奚万荣 尹东
联系电话 021-38650891 010-67595003
信息披露负责
人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦36-37
北京市西城区金融大街25 号
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层
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦36-37
层
北京市西城区闹市口大街长安兴
融中心1 号院1 号楼7 层
邮政编码 200120 100033
法定代表人 邵国有 郭树清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
Fortis Investment Management
SA
The Bank of New York Mellon
名称 Corporation
中文 富通基金管理公司 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 Avenue de l’Astronomie, 14,
1210 Brussels, Belgium
One Wall Street New York ,
NY10286
办公地址 Avenue de l’Astronomie, 14,
1210 Brussels, Belgium
One Wall Street New York ,
NY10286
邮政编码 1210 Brussels NY10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市湖滨路202 号普华永道中
心11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街27 号投
资广场23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年
2008 年06 月27 日至
2008 年12 月31 日
本期已实现收益 164,005,520.39 -4,362,493.55
本期利润 227,855,705.79 -7,029,801.44
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加权平均基金份额本期利润 0.6697 -0.0377
本期加权平均净值利润率(%) 51.22 -3.86
本期份额净值增长率(%) 83.47 -1.20
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 79,182,110.43 -4,266,581.33
期末可供分配基金份额利润 0.2257 -0.0522
期末基金资产净值 517,379,300.13 80,743,785.42
期末基金份额净值 1.475 0.988
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率(%) 81.27 -1.20
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期
末余额,不是当期发生数)
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 11.24% 1.44% 9.54% 1.53% 1.70% -0.09%
过去六个月 20.51% 1.59% 17.48% 1.64% 3.03% -0.05%
过去一年 83.47% 2.05% 58.90% 2.18% 24.57% -0.13%
自基金合同生
效起至今
81.27% 2.08% 3.16% 3.05% 78.11% -0.97%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通中国海外股票(QDII)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2008 年6 月27 日至2009 年12 月31 日
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注:1、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制中规定的各项比例
2、本基金的业绩比较基准为MSCI 中国指数(美元计价),在与同期业绩进行比较时,该基准已经转换
为与本基金相同的计价货币(人民币)。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中国海外股票(QDII)净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注:图中列示的2008 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期6 月27 日(基金合同生效日)起
至12 月31 日止计算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 2.700 76,580,623.78 36,217,047.97 112,797,671.75 -
2008 - - - - -
合计 2.700 76,580,623.78 36,217,047.97 112,797,671.75 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司于2003 年4 月1 日共同发起设立。本海海富通中国海外精选股票型
证券投资基金是基金管理人管理的第八只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着另外十只
开放式基金--海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海
富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券
投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票
型证券投资基金和海富通中证100指数证券投资基金(LOF)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈洪
本基金的
基金经
理;海富
通精选混
合基金基
金经理;
副总经
理;投资
总监
2008 年6 月
27 日
- 18 年
中国国籍,硕士,持有基金从业人员
资格证书。历任君安证券有限公司投
资经理、广东发展银行深圳分行业务
经理、富通基金管理亚洲有限公司基
金经理。2003 年4 月至今任海富通基
金管理有限公司投资总监兼海富通精
选混合基金基金经理,2005 年7 月至
2006 年9 月任海富通股票基金基金经
理,2006 年3 月至9 月任海富通收益
增长混合基金基金经理,2006 年5 月
起,任海富通基金管理有限公司副总
经理,2007 年2 月至2007 年8 月任
海富通风格优势股票基金基金经理,
2007 年4 月至2007 年8 月任海富通
精选贰号混合基金基金经理,2008 年
6 月起兼任海富通中国海外股票
(QDII)基金基金经理。
杨铭
本基金的
基金经理
2008 年6 月
27 日
- 12 年
中国国籍,特许金融分析师(CFA),经
济学学士,持有基金从业人员资格证
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助理 书。先后任职于香港东亚银行上海分
行、上海瀚蓝投资顾问有限公司,2004
年 4 月加入海富通基金管理有限公
司,任股票分析师,2008 年6月起任
海富通中国海外股票(QDII)基金基
金经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首
任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
William de
Vijlder
富通基金全球投资总监;总经理;
投资研究、组合管理以及交易负责
人
23 年
全球投资总监,拥有Ghent 大学
经济学位,经济学博士学位。曾
在1987-1989 年担任前比利时
通用银行经济师;1989 年起担
任通用银行投资管理部首席投
资策略分析师;1997 年起担任
Fimagen Belgium 投资总监;
1999 年开始,担任富通基金全
球投资总监,总经理,投资研究、
组合管理以及交易负责人。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交
易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期
监控,以切实保护投资者的合法权益。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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二零零九年全球股市(尤其是新兴市场股市)反转的强劲程度出乎意料。我们在年初对于海外中国
股票的探底回升已有所预料,但自三月初开始股市的上涨速度和幅度还是大大出乎我们的意料。全年新
兴市场股市表现好于发达市场股市,海外中国股票的上涨幅度低于全球新兴市场股市平均水平。
二零零九年一季度是全球实体经济增长最差时刻,全球股市在三月初跌到了本轮危机以来的新低。随着
美国财政部公布金融稳定计划的细节和美联储实施量化宽松的举动,投资者不断逢低买入,全球股市在
探明了这轮熊市的大底部后从很低的估值水平开始上升。在历史上最大规模的全球性挽救经济的政策作
用下,不断公布的各国宏观经济数据确认实体经济已经度过了最困难的时刻,第二季度以中国为代表的
新兴经济体率先复苏,第三季度发达经济体也开始复苏,且复苏的时点早于预期,力度强于预期。确认
全球经济从百年一遇的金融危机中快速复苏大大鼓舞了投资者的信心,投资者的风险偏好不断上升,包
括全球股市在内的风险资产价格维持一路大涨小回的强劲上升走势。虽然因为通胀压力渐显导致一些央
行开始采取加息等收紧货币政策的手段,但在全球流动性异常充裕的背景下,风险资产价格维持上升走
势,公司盈利不断超出预期推动股指一再创新高。通胀预期开始影响资产价格。11 月底迪拜世界的债
务危机爆发和美元汇率的急速回升也引发了股票市场的波动,各国政府对于房价不断上升日显担忧。中
国经济率先复苏后,中国政府对于2010 年的经济工作计划的重点转向“调结构”和对房地产市场的调
控使得海外中国股票的走势在四季度后半段有所犹豫。
报告期内,我们坚定执行年初制定的谨慎乐观的投资策略。基于全球股市将要探明一个大底部的判断,
随着股票价格的不断走低和申购资金的持续流入,本基金不断逢低增加股票仓位,全球股市探明底部之
后,本基金一直维持较高股票仓位。配置重点一直是受益于中国内需的金融行业和受益于全球经济企稳
的能源行业,但在金融和能源的子行业和公司中较积极地把握时机进行了动态调整;同时灵活投资了其
它估值较低、基本面好转的多个行业和公司,包括原材料、运输、新能源、互联网、资本货物、医药等
行业和公司;下半年逐渐降低了行业和股票的集中度,使得整个组合不断趋于均衡。
4.5.2报告期内基金业绩的表现
报告期内,本基金净值增长率为83.47%,同期业绩比较基准收益率为58.90%,基金净值跑赢业绩
比较基准24.57 个百分点。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
各国实体经济增长将继续,但会逐步有所减速。二零零九年在非常态的超宽松政策作用下经济从衰
退转为复苏,随后的退出政策将是可预期的,二零一零年属于向常态的适度宽松政策环境下的经济增长
的过渡期,经济复苏的力度和持续性、政府政策的预期变化将是我们关注的重点,适度的稍早收紧政策
有利于经济的可持续发展。以中国为代表的新兴市场经济体因为经济恢复强劲而导致退出政策的时间将
稍早,但各国政府的后续行动将视经济增长的力度和持续性而定,不必过分担忧政策超调的风险。中国
的通胀压力慢慢显现,人民币升值预期又将重现。
对于二零一零年的市场判断,我们保持谨慎乐观的态度。股市估值在合理区间之中,全球流动性充
裕的状态将持续,在从非常态的市场向常态的市场过渡期内,在投资上我们将坚持积极和灵活的策略,
中国大消费概念、新的技术应用和全球经济增长受益的行业是关注的重点,更强调把握结构性的机会和
挖掘个股的价值。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2009 年,基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,通过现场检查、系统监控、人
员询问、重点抽查等一系列方式开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,督促业务部门不
断改进内部控制和风险管理,并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
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本报告期内,本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面:
一、持续完善公司的规章制度,健全内部控制体系,落实内控责任。
随着中国法律环境的变化以及公司业务多元化的快速发展,监察稽核部于本报告期内牵头制定了与
新业务相关的跨部门业务流程,并不断地对现有部门规章制度和业务流程进行了更新与优化,以强化岗
位职责,满足业务发展和相关法规要求,为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核。
本报告期内,监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据,对公司和基金日常运作的各项业
务实施事前、事中、事后的合规性审核,确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内,公司监察
稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金会计等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审
核,公司对投资交易、基金募集、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制等方面的内部规章制度
和各项业务流程予以了完善;同时强化了现有规章制度的执行力度,并很好的落实了相关建议。
三、积极开展反洗钱的宣传和培训工作。
本报告期内,监察稽核部根据反洗钱相关法规要求,及时修订更新公司反洗钱相关的内部制度,同
时对运作中的反洗钱系统进行相应的分析和调整,包括更新系统中客户风险分类的标准设置,设置划分
客户风险等级;每周登陆反洗钱系统,提取系统筛选的可疑交易,对提取的可疑交易进行人工识别和复
核,向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据,并每季向人行上海分行反洗钱处发送报告。同时根据人
民银行上海总部印发的《上海市金融机构反洗钱自评估实施意见(试行)》的规定,着手展开公司范围
内反洗钱自评估实施方案的制定工作。
四、加强投资者教育,培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内,根据上海证监局在2008 年发布的《关于深入落实上海辖区投资者教育工作“十个一
工程”的通知》(沪证监机构[2008]230 号)和中国证券业协会《关于进一步做好投资者教育工作的通
知》,监察稽核部会同相关部门从鼓励投资者进行长期投资的教育、持续不断和投资者进行沟通、 坚持
分发投资者教育宣传材料等三种方式通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作,尤其在市场波
动加大的环境中,努力倡导“理性选择、幸福投资”的投资理念,培养广大投资者的风险意识和投资理
念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习,开展内控培训,培养员工的风险防范意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读,并提供给全体员工学习,同时定
期对全体员工进行内控培训,剖析风险案例,并进行相关的考核测试。通过培训,员工的合规意识有所
增强,主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,维护和保障了基金份额持
有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察工作的科学性和有效性,
切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术
技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的
基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 13 -
后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。
但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
本基金采用彭博(bloomberg)咨询系统提供的价格估值。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2009 年4 月7 日宣告第一次分红,向截至2009 年4 月10 日止在本基金注册登记人中国
证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10 份基金份额0.2 元派发现金红利。
共发放红利2,467,889.55 元,其中2009 年4 月10 日以红利再投资形式发放862,692.84 元,2009 年
4 月20 日以现金形式发放1,605,196.71 元。
本基金于2009 年6 月3 日宣告第二次分红,向截至2009 年6 月8 日止在本基金注册登记人中国
证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10 份基金份额2.5 元派发现金红
利。共发放红利110,329,782.20 元,其中2009 年6 月8 日以红利再投资形式发放35,354,355.13 元,
2009 年6 月16 日以现金形式发放74,975,427.07 元。
本基金本年度分红次数和分配比例达到了法律法规和基金合同的要求。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资
产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为112,797,671.75 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 14 -
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20308 号
海富通中国海外精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的海富通中国海外精选股票型证券投资基金(以下简称“海富通中国海外精选基金”)的
财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表
和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是海
富通中国海外精选基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册
会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们
考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列
示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了海富通中国海外精选基金2009 年
12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 15 -
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
马 颖 旎
中国· 上海市 注册会计师
————————
2010 年3 月24 日 徐 振 晨
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:海富通中国海外精选股票型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 96,485,162.57 20,475,887.55
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 426,589,319.13 59,510,704.41
其中:股票投资 426,589,319.13 59,510,704.41
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 3,144,058.95 1,781,568.78
应收利息 7.4.7.5 2,551.41 1,086.64
应收股利 - -
应收申购款 1,189,742.25 46,517.08
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 527,410,834.31 81,815,764.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 16 -
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,710,807.20 704,414.30
应付管理人报酬 703,768.37 101,278.35
应付托管费 164,212.62 23,631.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 452,745.99 242,654.78
负债合计 10,031,534.18 1,071,979.04
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 350,865,486.57 81,734,839.74
未分配利润 7.4.7.10 166,513,813.56 -991,054.32
所有者权益合计 517,379,300.13 80,743,785.42
负债和所有者权益总计 527,410,834.31 81,815,764.46
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.475 元,基金份额总额350,865,486.57 份。
7.2 利润表
会计主体:海富通中国海外精选股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年6月27日至
2008年12月31日
一、收入 242,422,913.66 -4,453,975.96
1.利息收入 227,877.53 1,184,213.94
其中:存款利息收入 7.4.7.11 227,877.53 395,059.24
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 789,154.70
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
177,827,146.70 -3,702,835.96
其中:股票投资收益 7.4.7.12 170,847,845.28 -3,830,050.12
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
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基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益7.4.7.15 6,979,301.42 127,214.16
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
63,850,185.40 -2,667,307.89
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-1,147,148.81 201,770.52
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
7.4.7.17
1,664,852.84 530,183.43
减:二、费用 14,567,207.87 2,575,825.48
1.管理人报酬 6,525,446.62 1,370,584.28
2.托管费 1,522,604.32 319,803.05
3.销售服务费
4.交易费用 7.4.7.18 6,096,660.45 388,637.31
5.利息支出
其中:卖出回购金融资产支出
6.其他费用 7.4.7.19 422,496.48 496,800.84
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
227,855,705.79 -7,029,801.44
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
227,855,705.79 -7,029,801.44
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通中国海外精选股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
项目
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益(基金净值) 81,734,839.74 -991,054.32 80,743,785.42
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期净利润)
- 227,855,705.79 227,855,705.79
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
269,130,646.83 52,446,833.84 321,577,480.67
其中:1.基金申购款 1,302,607,448.67 355,765,059.43 1,658,372,508.10
2.基金赎回款 -1,033,476,801.84 -303,318,225.59 -1,336,795,027.43
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
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四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
- -112,797,671.75 -112,797,671.75
五、期末所有者权益(基金净值) 350,865,486.57 166,513,813.56 517,379,300.13
上年度可比期间
2008年6月27日至2008年12月31日
项目
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益(基金净值) 508,856,821.43 - 508,856,821.43
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期净利润)
- -7,029,801.44 -7,029,801.44
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-427,121,981.69 6,038,747.12 -421,083,234.57
其中:1.基金申购款 3,296,596.94 -233,318.85 3,063,278.09
2.基金赎回款 -430,418,578.63 6,272,065.97 -424,146,512.66
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 81,734,839.74 -991,054.32 80,743,785.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署;
田仁灿 阎小庆 高勇前
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通中国海外精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金
募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中
国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,724,605.42 元,业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2008)第104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通中国海外
精选股票型证券投资基金基金合同》于2008 年6 月27 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
508,856,821.43 份基金份额,其中认购资金利息折合132,216.01 份基金份额。本基金的基金管理人为
海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约梅隆银行
股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation),境外投资顾问为富通基金管理公司(Fortis
Investment Management SA)。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海
富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具,包括股票以及银行存款、现金等,以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其中股
票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常
市场情况下,本基金各类资产配置的比例范围是:股票占基金资产的60%-100%,银行存款及现金等高
流动性资产占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为:MSCI China 指数(以美元计价)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010 年3 月24 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半
年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通
中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金
行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。比较财务报表的实际编制期间为2008 年6 月
27 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出
售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基
金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
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基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金
融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支
付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的
相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负
债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移
时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性
的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值
技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交
易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 21 -
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除适用的境外及境内代扣代缴所得税后,确认为投资收
益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损
益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法
计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直
线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或
将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现
部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益
科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生
的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报
告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发
生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经
营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
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7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
分部报告
于2009 年1 月1 日以前,本基金区分业务分部和地区分部披露分部信息,以业务分部为主要报告形式,
以地区分部为次要报告形式。
根据财政部于2009 年6 月11 日颁布的《企业会计准则解释第3 号》中有关企业改进报告分部信息的规
定,自2009 年1 月1 日起,本基金不再以区分地区分部和业务分部作为主要报告形式、次要报告形式
披露分部信息,而是改按内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
2008 年6 月27 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止期间分部信息已经按照上述规定进行重新
列报。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
报告期内不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和
法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和
法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上期末
2008 年12 月31 日
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 23 -
活期存款 96,485,162.57 20,475,887.55
定期存款 - -
其中:存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 96,485,162.57 20,475,887.55
注:于2009 年12 月31 日,活期存款中包括的外币余额为港币活期存款98,107,813.84(折合人民币
86,390,274.70 元)。
于2008 年12 月31 日,活期存款中包括的外币余额为港币活期存款17,755,716.23 元(折合人民币
15,658,205.71 元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 365,406,441.62 426,589,319.13 61,182,877.51
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 365,406,441.62 426,589,319.13 61,182,877.51
上年度末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 62,178,012.30 59,510,704.41 -2,667,307.89
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,178,012.30 59,510,704.41 -2,667,307.89
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 24 -
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 2,525.06 1,086.64
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 26.35 -
其他 - -
合计 2,551.41 1,086.64
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末应付交易费用无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 32,745.99 2,654.78
预提费用 420,000.00 240,000.00
合计 452,745.99 242,654.78
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 81,734,839.74 81,734,839.74
本期申购 1,302,607,448.67 1,302,607,448.67
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 25 -
本期赎回(以“-”号填列) -1,033,476,801.84 -1,033,476,801.84
本期末 350,865,486.57 350,865,486.57
注:申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,266,581.33 3,275,527.01 -991,054.32
本期利润 164,005,520.39 63,850,185.40 227,855,705.79
本期基金份额交易产生
的变动数
32,240,843.12 20,205,990.72 52,446,833.84
其中:基金申购款 95,027,219.80 260,737,839.63 355,765,059.43
基金赎回款 -62,786,376.68 -240,531,848.91 -303,318,225.59
本期已分配利润 112,797,671.75 - 112,797,671.75
本期末 79,182,110.43 87,331,703.13 166,513,813.56
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同
生效日)至2008 年12 月31 日
活期存款利息收入 210,148.99 359,091.75
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 35,936.34
其他 17,728.54 31.15
合计 227,877.53 395,059.24
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生效
日)至2008 年12 月31 日
卖出股票成交总额 1,604,564,039.68 57,354,973.51
减:卖出股票成本总额 1,433,716,194.40 61,185,023.63
买卖股票差价收入 170,847,845.28 -3,830,050.12
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度未投资债券。
7.4.7.14 衍生工具收益
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 26 -
本基金本报告期及上年度未投资衍生工具。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生
效日)至2008 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 6,979,301.42 127,214.16
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,979,301.42 127,214.16
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生
效日)至2008 年12 月31 日
1.交易性金融资产 63,850,185.40 -2,667,307.89
——股票投资 63,850,185.40 -2,667,307.89
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 63,850,185.40 -2,667,307.89
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生
效日)至2008 年12 月31 日
基金赎回费收入 1,664,852.84 530,183.43
合计 1,664,852.84 530,183.43
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生
效日)至2008 年12 月31 日
交易所市场交易费用 6,096,660.45 388,637.31
银行间市场交易费用 - -
合计 6,096,660.45 388,637.31
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 27 -
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生
效日)至2008 年12 月31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 360,000.00 180,000.00
税务咨询费 - 256,076.84
银行划款手续费 2,136.48 724.00
其他 360.00 -
合计 422,496.48 496,800.84
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司(Fortis Investment Management
S.A.)
基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.1.4 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 28 -
7.4.10.1.5 债券回购交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.6基金交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生
效日)至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管
理费
6,525,446.62 1,370,584.28
其中:支付销售机构的客户
维护费
1,230,747.60 158,388.50
注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生效
日)至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,522,604.32 319,803.05
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生
效日)至2008 年12 月31 日
基金合同生效日(2008 年6
月27 日)持有的基金份额
- 30,007,100.00
期初持有的基金份额 30,007,100.00 -
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 29 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,007,100.00 30,007,100.00
期末持有的基金份额占基
金总份额比例(%)
8.55 36.71
注:1、期间申购/买入总份额含转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人于2008 年6 月18 日运用固有资金申购本基金3000 万元,申购费为
1000 元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
上年度可比期间
2008 年6 月27 日(基金合同生效日)
关联方名称 至2008 年12 月31 日
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息
收入
中国建设银行 10,095,303.12 210,148.99 10,112,135.24 359,091.75
纽约梅隆银行 86,389,859.45 - 10,363,752.31 -
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公
司保管,按适用利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其它关联事项的交易说明
本基金本期无其他关联交易事项的说明。
7.4.11本期基金的利润分配情况
单位:人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2009-04-10 2009-04-09 0.200 1,605,196.71 862,692.84 2,467,889.55 -
2 2009-06-08 2009-06-05 2.50074,975,427.0735,354,355.13 110,329,782.20 -
合计 2.70076,580,623.7836,217,047.97 112,797,671.75 -
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
无。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 30 -
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主
要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范
围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理
职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分
析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门
构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的
风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行纽约梅隆银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风
险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31 日,本基金未持有债券(2008 年12
月31 日:同)。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 31 -
注:本基金本期末未持有债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
注: 本基金本期末未持有债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持
有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现
困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进行
持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力
较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过
基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具
有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金所持证券在证券交易所上市,均能以合理
价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 32 -
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,095,303.12 - - 86,389,859.45 96,485,162.57
交易性金融资产 - - - 426,589,319.13 426,589,319.13
应收证券清算款 - - - 3,144,058.95 3,144,058.95
应收利息 - - - 2,551.41 2,551.41
应收申购款 83,163.67 - - 1,106,578.58 1,189,742.25
资产总计 10,178,466.79 - - 517,232,367.52 527,410,834.31
负债
应付赎回款 - - - 8,710,807.20 8,710,807.20
应付管理人报酬 - - - 703,768.37 703,768.37
应付托管费 - - - 164,212.62 164,212.62
其他负债 - - - 452,745.99 452,745.99
负债总计 - - - 10,031,534.18 10,031,534.18
利率敏感度缺口 10,178,466.79 - - 507,200,833.34 517,379,300.13
上年度末
2008 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,112,135.24 - - 10,363,752.31 20,475,887.55
交易性金融资产 - - - 59,510,704.41 59,510,704.41
应收证券清算款 - - - 1,781,568.78 1,781,568.78
应收利息 - - - 1,086.64 1,086.64
应收申购款 - - - 46,517.08 46,517.08
资产总计 10,112,135.24 - - 71,703,629.22 81,815,764.46
负债
应付赎回款 - - - 704,414.30 704,414.30
应付管理人报酬 - - - 101,278.35 101,278.35
应付托管费 - - - 23,631.61 23,631.61
其他负债 - - - 242,654.78 242,654.78
负债总计 - - - 1,071,979.04 1,071,979.04
利率敏感度缺口 10,112,135.24 - - 70,631,650.18 80,743,785.42
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除银行存款外的金融资产和金融负债均不计息,因
此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化,市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 33 -
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有
以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
下表统计了本基金于2009 年12 月31 日资产负债表项目面临的外汇风险敞口,各原币资产和负债
的账面价值已折合为人民币金额。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 - 86,390,274.70 86,390,274.70
交易性金融资产 31,642,151.85 394,947,167.28 426,589,319.13
应收证券清算款 - 3,144,058.95 3,144,058.95
应收利息 - 138.95 138.95
资产合计 31,642,151.85 484,481,639.88 516,123,791.73
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表外汇风险敞
口净额
31,642,151.85 484,481,639.88 516,123,791.73
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 - 15,658,205.71 15,658,205.71
交易性金融资产 - 59,510,704.41 59,510,704.41
应收证券清算款 - 1,781,568.78 1,781,568.78
应收利息 - 17.37 17.37
资产合计 - 76,950,496.27 76,950,496.27
以外币计价的负债 -
负债合计 - - -
资产负债表外汇风险敞
口净额
- 76,950,496.27 76,950,496.27
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 34 -
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元 )
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
1. 所有外币相对人民币升
值5%
增加约2,581 增加约385
分析
2. 所有外币相对人民币贬
值5%
下降约2,581 下降约385
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济
情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性
分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观
及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的60%-100%,
银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-
股票投资
426,589,319.13 82.45 59,510,704.41 73.70
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 426,589,319.13 82.45 59,510,704.41 73.70
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元 )
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 35 -
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升5%
增加约1,578 不适用
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降5%
下降约1,578 不适用
注:于2008 年12 月31 日,由于本基金运行期间不足一年,尚不存在足够的经验数据,因此无法
对本基金2008 年12 月31 日资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 426,589,319.13 80.88
其中:普通股 400,699,242.95 75.97
优先股 - -
存托凭证 25,890,076.18 4.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 96,485,162.57 18.29
8 其他各项资产 4,336,352.61 0.82
9 合计 527,410,834.31 100.00
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 36 -
国家(地区) 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
中国香港 394,947,167.28 76.34
美国 25,890,076.18 5.00
新加坡 5,752,075.67 1.11
合计 426,589,319.13 82.45
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
10 能源 59,605,422.50 11.52
15 原材料 38,013,360.40 7.35
20 工业 36,932,357.14 7.14
25 非日常生活消费品 16,012,187.95 3.09
30 日常消费品 - -
35 医疗保健 19,731,039.80 3.81
40 金融 181,475,572.77 35.08
45 信息技术 26,707,526.43 5.16
50 电信业务 48,111,852.14 9.30
55 公共事业 - -
合计 426,589,319.13 82.45
注: 采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家(地
区)
数量(股) 公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1 CHINA MOBILE LTD
中国移
动有限
公司
941 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
750,000 48,111,852.14 9.30
2 BANK OF CHINA LTD -
中国银
行股份
有限公
司
3988
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
12,000,000 44,380,459.35 8.58
3
CHINA LIFE
INSURANCE
中国人
寿保险
股份有
限公司
2628
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,000,000 33,769,655.08 6.53
4 TENCENT HOLDINGS 腾讯控700 HK 香港中国香180,000 26,707,526.43 5.16
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 37 -
LTD 股有限
公司
证券
交易
所
港
5
SUNTECH POWER
HOLDIN
尚德太
阳能电
力有限
公司
STP US
纽约
证券
交易
所
美国 228,000 25,890,076.18 5.00
6
PETROCHINA CO
LTD-H
中国石
油天然
气股份
有限公
司
857 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
3,000,000 24,620,588.17 4.76
7
CHINA CITIC BANK -
H
中信银
行股份
有限公
司
998 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
4,000,000 23,352,575.04 4.51
8
CHINA PETROLEUM &
CH
中国石
油化工
股份有
限公司
386 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
3,000,000 18,254,105.60 3.53
9
CHINA MERCHANTS
BANK - H
招商银
行股份
有限公
司
3968
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,000,000 17,919,491.03 3.46
10
CHINA SHENHUA
ENERGY
中国神
华能源
股份有
限公司
1088
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
500,000 16,730,728.73 3.23
11
HUNAN NON-FERROUS
ME
湖南有
色金属
股份有
限公司
2626
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
5,500,000 14,626,179.16 2.83
12
IND & COMM BK OF
CHI
中国工
商银行
股份有
限公司
1398
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
2,500,000 14,177,091.18 2.74
13
BEIJING CAPITAL
LAND LTD-H
首创置
业股份
有限公
司
2868
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
4,000,000 12,327,905.38 2.38
14
WEICHAI POWER CO
LTD-H
潍柴动
力股份
有限公
司
2338
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
200,000 11,042,280.96 2.13
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 38 -
15
GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
绿城中
国控股
有限公
司
3900
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,000,000 10,707,666.38 2.07
16
PING AN INSURANCE
GR
中国平
安保险
(集团)
股份有
限公司
2318
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
150,000 8,981,759.63 1.74
17
DENWAY MOTORS
LIMITED
骏威汽
车有限
公司
203 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
2,000,000 8,699,978.94 1.68
18
SINO
BIOPHARMACEUTICAL
中国生
物制药
有限公
司
1177
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
3,750,000 8,123,209.08 1.57
19
BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
交通银
行股份
有限公
司
3328
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,000,000 7,933,887.67 1.53
20
FUSHAN
INTERNATIONAL
ENERGY
福山国
际能源
集团有
限公司
639 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,000,000 6,639,457.61 1.28
21
MINGYUAN MEDICARE
DEVELOPME
铭源医
疗发展
有限公
司
233 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
5,000,000 5,855,755.05 1.13
22
TIANJIN ZHONG XIN
PHARM CO-S
天津中
新药业
集团股
份有限
公司
TIAN
SP
新加
坡证
券交
易所
新加坡 810,000 5,752,075.67 1.11
23 FUFENG GROUP LTD
阜丰集
团有限
公司
546 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,070,000 5,248,077.38 1.01
24
ZIJIN MINING GROUP
C
紫金矿
业集团
股份有
限公司
2899
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
800,000 5,227,031.88 1.01
25
AGILE PROPERTY
HOLDINGS LTD
雅居乐
地产控
3383
HK
香港
证券
中国香
港
500,000 5,019,218.62 0.97
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 39 -
股有限
公司
交易
所
26
SHANDONG CHENMING
PAPER - H
山东晨
鸣纸业
集团股
份有限
公司
1812
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
798,000 4,075,605.52 0.79
27
CARPENTER TAN
HOLDIN
谭木匠
控股有
限公司
837 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,000,000 3,812,845.02 0.74
28
SHENZHEN
INVESTMENT LTD
深圳控
股有限
公司
604 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,000,000 2,905,863.41 0.56
29
AVICHINA INDUSTRY
& TECH-H
中国航
空科技
工业股
份有限
公司
2357
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,000,000 2,817,806.94 0.54
30
ANHUI CONCH CEMENT
CO LTD-H
安徽海
螺水泥
股份有
限公司
914 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
50,000 2,197,008.85 0.42
31
HISENSE KELON ELEC
HLD-H
海信科
龙电器
股份有
限公司
921 HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
200,000 681,557.05 0.13
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 China Mobile Limited 941 HK 181,018,768.70 224.19
2 Bank of China Limited 3988 HK 126,850,813.98 157.10
3
Bank of
Communications Co.,
Ltd.
3328 HK 121,667,381.48 150.68
4
China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 119,426,424.10 147.91
5 Industrial And 1398 HK 107,613,792.66 133.28
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 40 -
Commercial Bank Of
China Limited
6
China Merchants Bank
Co.,Limited
3968 HK 92,775,128.58 114.90
7
Tencent Holdings
Limited
700 HK 81,112,518.04 100.46
8
Petro China Company
Limited
857 HK 75,171,588.15 93.10
9
China Shenhua Energy
Company Limited
1088 HK 72,029,017.92 89.21
10
Ping An Insurance
(Group) Company of
China, Ltd.
2318 HK 68,053,060.97 84.28
11
China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 67,968,830.57 84.18
12
Country Garden
Holdings Co. Ltd.
2007 HK 57,297,777.67 70.96
13
China Citic Bank
Corporation Limited
998 HK 54,279,437.04 67.22
14
Agile Property
Holdings Limited
3383 HK 50,032,469.80 61.96
15
Shenzhen Investment
Limited
604 HK 33,992,468.43 42.10
16
Suntech Power
Holdings Co., Ltd.
STP US 27,325,587.21 33.84
17 CNOOC Limited 883 HK 26,630,752.75 32.98
18
China Shipping
Container Lines
Company Limited
2866 HK 26,300,929.46 32.57
19
Weichai Power
Co.,Ltd.
2338 HK 23,881,138.92 29.58
20
China Petroleum &
Chemical Corp
SNP US 22,737,107.30 28.16
21
Kingsoft Corporation
Limited
3888 HK 22,700,172.33 28.11
22
China Coal Energy
Co.,Ltd.
1898 HK 19,995,403.89 24.76
23
Beijing Capital Land
Ltd
2868 HK 17,117,298.33 21.20
24
Guangshen Railway
Company Limited
525 HK 16,214,695.29 20.08
25
Huaneng Power
International Inc.
902 HK 14,368,146.85 17.79
26 Maoye International 848 HK 13,561,564.61 16.80
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 41 -
Holdings Limited
27
Fushan International
Energy Group Limited
639 HK 12,481,034.41 15.46
28
Shandong Chenming
Paper Holdings
Limited
1812 HK 11,495,969.61 14.24
29
Sinofert Holdings
Limited
297 HK 11,409,167.90 14.13
30 Shui On Land Limited 272 HK 10,229,332.73 12.67
31
Hunan Nonferrous
Metals Corporation
Limited
2626 HK 9,678,454.17 11.99
32
Greentown China
Holdings Limited
3900 HK 9,182,888.81 11.37
33
Aluminum Corporation
of China Limited
2600 HK 8,088,341.05 10.02
34
PetroChina Company
Limited
PTR US 7,656,840.80 9.48
35 KongZhong Corp KONG US 7,498,865.22 9.29
36
China Oilfield
Services Limited
2883 HK 7,497,656.41 9.29
37
Sinopec Shanghai
Petrochemical Company
Limited
338 HK 7,048,864.22 8.73
38 Denway Motors Limited 203 HK 6,290,511.83 7.79
39
China Molybdenum Co.,
Ltd. - H Shares
3993 HK 6,222,006.61 7.71
40
Shanghai Forte Land
Co., Ltd.
2337 HK 5,841,214.99 7.23
41
ANGANG STEEL COMPANY
LIMITED
347 HK 5,601,991.03 6.94
42
Zijin Mining Group
Company Limited
2899 HK 5,495,823.53 6.81
43 Fufeng Group Limited 546 HK 4,300,095.57 5.33
44
Yingli Green Energy
Holding Co. Ltd.
YGE US 4,098,492.19 5.08
45
Lonking Holdings
Limited
3339 HK 3,731,919.93 4.62
46
Sino
Biopharmaceutical
Limited
1177 HK 3,719,334.41 4.61
47
Tianjin Zhongxin
Pharmaceutical Group
Co.Ltd
TIAN SP 3,686,208.75 4.57
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 42 -
48
MINGYUAN MEDICARE
DEVELOPMENT COMPANY
LIMITED
233 HK 3,638,532.03 4.51
49
Dongfang Electric
Corporation Limited
1072 HK 3,442,768.42 4.26
50
Shanghai Jin Jiang
International Hotels
(Group) Company
Limited
2006 HK 3,382,850.08 4.19
51
AviChina Industry &
Technology Company
Limited
2357 HK 3,370,626.26 4.17
52
Anhui Tianda Oil Pipe
Company Limited
839 HK 2,840,976.06 3.52
53
Central China Real
Estate Limited
832 HK 2,763,674.52 3.42
54
Yanzhou Coal Mining
Company Limited
1171 HK 2,617,729.40 3.24
55
Beijing Enterprises
Holdings Limited
392 HK 2,566,294.83 3.18
56
Anhui Conch Cement
Company Limited
914 HK 2,343,881.20 2.90
57
Carpenter Tan
Holdings Limited
837 HK 2,272,199.40 2.81
58
Jiangxi Copper
Company Limited
358 HK 2,157,536.85 2.67
59
Guangzhou Shipyard
International Company
Limited
317 HK 2,006,009.71 2.48
60
Guangzhou R and F
Properties Co.Ltd.
2777 HK 1,969,922.59 2.44
61
China Communications
Construction Company
Limited
1800 HK 1,949,258.03 2.41
62
Inspur International
Limited
596 HK 1,878,711.20 2.33
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 Bank of 3328 HK 140,876,617.83 174.47
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 43 -
Communications Co.,
Ltd.
2 China Mobile Limited 941 HK 126,589,846.39 156.78
3
China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 115,690,768.12 143.28
4
Industrial And
Commercial Bank Of
China Limited
1398 HK 114,868,479.98 142.26
5 Bank of China Limited 3988 HK 101,280,273.49 125.43
6
China Merchants Bank
Co.,Limited
3968 HK 78,991,860.30 97.83
7
Ping An Insurance
(Group) Company of
China, Ltd.
2318 HK 76,963,477.11 95.32
8
China Shenhua Energy
Company Limited
1088 HK 72,337,199.91 89.59
9
Tencent Holdings
Limited
700 HK 68,374,215.34 84.68
10
Petro China Company
Limited
857 HK 62,788,562.94 77.76
11
Country Garden
Holdings Co. Ltd.
2007 HK 61,212,066.01 75.81
12
China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 55,667,007.74 68.94
13
Agile Property
Holdings Limited
3383 HK 49,495,249.25 61.30
14
China Citic Bank
Corporation Limited
998 HK 40,387,355.39 50.02
15 CNOOC Limited 883 HK 37,585,921.94 46.55
16
Shenzhen Investment
Limited
604 HK 37,438,278.65 46.37
17
Weichai Power
Co.,Ltd.
2338 HK 31,712,637.70 39.28
18
China Shipping
Container Lines
Company Limited
2866 HK 31,410,941.40 38.90
19
Kingsoft Corporation
Limited
3888 HK 27,295,865.27 33.81
20
China Coal Energy
Co.,Ltd.
1898 HK 25,504,351.32 31.59
21
China Petroleum &
Chemical Corp
SNP US 20,316,251.93 25.16
22
Maoye International
Holdings Limited
848 HK 17,012,579.72 21.07
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 44 -
23
Beijing Capital Land
Ltd
2868 HK 16,874,653.28 20.90
24
Guangshen Railway
Company Limited
525 HK 15,467,920.47 19.16
25
Huaneng Power
International Inc.
902 HK 13,826,741.68 17.12
26
Sinofert Holdings
Limited
297 HK 10,845,783.06 13.43
27 Shui On Land Limited 272 HK 10,695,301.56 13.25
28
China Oilfield
Services Limited
2883 HK 10,604,073.83 13.13
29 KongZhong Corp KONG US 9,684,267.81 11.99
30
Fushan International
Energy Group Limited
639 HK 9,309,693.28 11.53
31
Shandong Chenming
Paper Holdings
Limited
1812 HK 9,138,615.65 11.32
32
Aluminum Corporation
of China Limited
2600 HK 7,952,507.63 9.85
33
Shanghai Forte Land
Co., Ltd.
2337 HK 7,949,191.02 9.84
34
Sinopec Shanghai
Petrochemical Company
Limited
338 HK 7,786,869.26 9.64
35
PetroChina Company
Limited
PTR US 7,521,019.14 9.31
36
Central China Real
Estate Limited
832 HK 5,674,535.28 7.03
37
China Molybdenum Co.,
Ltd. - H Shares
3993 HK 5,449,712.67 6.75
38
ANGANG STEEL COMPANY
LIMITED
347 HK 5,276,493.14 6.53
39
Dongfang Electric
Corporation Limited
1072 HK 5,263,737.36 6.52
40
Guangzhou R and F
Properties Co.Ltd.
2777 HK 4,958,488.45 6.14
41
Yingli Green Energy
Holding Co. Ltd.
YGE US 4,777,681.07 5.91
42
Lonking Holdings
Limited
3339 HK 4,675,571.95 5.79
43
Yanzhou Coal Mining
Company Limited
1171 HK 4,121,796.51 5.10
44
Shanghai Jin Jiang
International Hotels
2006 HK 3,858,214.71 4.78
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 45 -
(Group) Company
Limited
45
Jiangxi Copper
Company Limited
358 HK 3,055,441.15 3.78
46
Anhui Tianda Oil Pipe
Company Limited
839 HK 2,918,466.89 3.61
47
Beijing Enterprises
Holdings Limited
392 HK 2,764,328.73 3.42
48
Inspur International
Limited
596 HK 2,445,119.20 3.03
49 BYD Company Limited 1211 HK 2,390,638.31 2.96
50
China Communications
Construction Company
Limited
1800 HK 2,337,649.52 2.90
51
Zijin Mining Group
Company Limited
2899 HK 2,323,634.64 2.88
52
Guangzhou Shipyard
International Company
Limited
317 HK 2,295,035.50 2.84
53
Tianjin Port
Development Holdings
Limited
3382 HK 2,066,526.91 2.56
54
AviChina Industry &
Technology Company
Limited
2357 HK 1,763,867.11 2.18
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额 1,736,944,623.72
卖出收入(成交)总额 1,604,564,039.68
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 46 -
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,144,058.95
3 应收利息 2,551.41
4 应收申购款 1,189,742.25
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,336,352.61
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 47 -
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份额
比例(%)
持有份额
占总份额
比例(%)
11,390 30,804.70 81,217,854.44 23.15 269,647,632.13 76.85
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 13,286,589.25 3.79
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008 年6 月27 日)基金份额总额 508,856,821.43
本报告期期初基金份额总额 81,734,839.74
本报告期基金总申购份额 1,302,607,448.67
减:本报告期基金总赎回份额 1,033,476,801.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 350,865,486.57
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 48 -
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司提供审计服务,报告期内应付审计费金额为
60,000 元,目前是事务所为本基金提供审计服务的第二年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
佣金
占当期佣
金
总量的比
例(%)
备注
GOLDMAN SACHS
(ASIA)
SECURITIES
LIMITED
1 910,134,791.92 27.24 502,102.71 19.44 -
UBS
Securities
Asia Limited
1 147,973,156.83 4.43 124,260.46 4.81 -
J.P. Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
1 862,275,025.27 25.81 472,453.36 18.29 -
CCB
International
Securities
Limited
1 189,133,891.42 5.66 285,110.42 11.04 -
BNP Paribas
Securities
(Asia)
Limited
1 93,516,664.58 2.80 116,895.86 4.53 -
CICC HK SEC.
Limited
1 163,837,906.43 4.90 223,521.85 8.65 -
Deutsche
Securities
Asia Limited
1 384,152,714.23 11.50 383,079.97 14.83 -
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 49 -
Polaris
Securities
(HK) Limited
1 22,483,283.82 0.67 28,104.06 1.09 -
Nomura
Securities
(HK) Limited
1 163,368,166.57 4.89 122,922.64 4.76 -
First
Shanghai
Securities
Limited
1 58,021,058.38 1.74 89,620.62 3.47 -
Credit Suisse 1 270,705,578.60 8.10 156,888.25 6.07 -
China
Merchants Sec
(HK) Limited
1 63,276,410.85 1.89 63,276.42 2.45 -
CITIC
Securities
Co., Limited
1 12,457,973.15 0.37 14,949.57 0.58 -
注:报告期内本基金租用证券公司专用交易单元新增6 个,分别是Polaris Securities (HK) Ltd,
Nomura Securities (HK) Ltd,First Shanghai Securities Ltd,Credit Suisse,China Merchants Sec
(HK) Ltd,CITIC Securities Co., Ltd.
(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打
分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行
甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主
观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金在
中信建投证券有限责任公司开展网上交易费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-02-06
2
关于旗下部分基金在中国银行开展新版网上银行
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-02-25
3
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金在
国泰君安证券股份有限公司开展开放式基金网上
交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-02-26
4
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金在
兴业证券股份有限公司开展开放式基金网上交易
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-02-27
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 50 -
5
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金在
广发证券股份有限公司开展开放式基金网上交易
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-02-27
6
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金在
银河证券股份有限公司开展开放式基金网上交易
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-02-27
7
关于旗下基金增加齐鲁证券为开放式基金代销机
构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-03-24
8
关于旗下基金在齐鲁证券有限公司开展网上交易
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-03-26
9
关于增加德邦证券有限责任公司为海富通中国海
外精选股票型证券投资基金代销机构暨开展网上
交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-03-27
10
关于增加国海证券有限责任公司为海富通中国海
外精选股票型证券投资基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-04-03
11
关于海富通中国海外精选股票型基金节假日暂停
申购和赎回业务的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-04-07
12
海富通中国海外精选股票型证券投资基金第一次
分红公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-04-07
13
关于海富通领先成长股票型基金和海富通中国海
外精选股票型基金新增浙商银行股份有限公司为
代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-04-17
14
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金在
浙商银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-04-17
15
关于旗下部分基金在中国银行继续开展网上银行
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-05-04
16
关于增加宏源证券股份有限公司为海富通中国海
外精选股票型证券投资基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-05-14
17
关于增加瑞银证券有限责任公司为海富通中国海
外精选股票型证券投资基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-05-14
18
海富通中国海外精选股票型证券投资基金第二次
分红公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-06-03
19
关于增加财通证券有限责任公司为海富通中国海
外精选股票型证券投资基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-06-05
20
海富通中国海外精选股票型证券投资基金限额销
售的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-06-05
21
海富通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金在海通证券股份有限公司开展开放式基金网上
交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-06-12
22
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金在
瑞银证券开展开放式基金网上交易费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-06-18
23 关于增加恒泰证券股份有限公司为海富通中国海《中国证券报》、《上海证2009-06-26
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 51 -
外精选股票型证券投资基金代销机构的公告 券报》和《证券时报》
24
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金节
假日暂停申购和赎回业务的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-06-26
25
关于旗下部分基金在上海浦东发展银行开展网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-06-30
26
关于增加中信万通证券有限责任公司为海富通中
国海外精选股票型证券投资基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-07-02
27
关于增加华泰证券股份有限公司为海富通中国海
外精选股票型证券投资基金代销机构暨开展网上
交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-07-07
28
关于海富通旗下基金增加华宝证券经纪有限责任
公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-07-30
29
关于海富通旗下基金增加中国民族证券有限责任
公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-07-30
30
关于海富通旗下基金增加中国国际金融有限公司
为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-08-10
31
关于海富通旗下基金增加中国建银投资证券有限
公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-08-13
32
关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为
代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-08-27
33
关于海富通旗下基金增加湘财证券有限责任公司
为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-08-27
34
关于海富通旗下基金增加信达证券股份有限公司
为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-09-01
35
关于海富通旗下基金增加第一创业证券有限责任
公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-09-03
36
关于旗下基金在齐鲁证券有限公司开展网上交易
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-09-09
37
海富通中国海外精选股票型证券投资基金新增中
国民生银行股份有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-09-16
38
关于海富通旗下基金增加长城证券有限责任公司
为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-10-14
39
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金节
假日暂停申购和赎回业务的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-10-21
40
关于海富通旗下基金增加方正证券有限责任公司
为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-10-22
41
关于旗下部分基金在中国建银投资证券有限责任
公司开展网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-25
42
关于海富通中国海外股票(QDII)参加中国建设银
行定期定额申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-27
43
关于海富通中国海外股票(QDII)参加华泰联合证
券有限责任公司定期定额申购费优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-27
44
关于海富通中国海外股票(QDII)参加中国光大银
行定期定额申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-27
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 52 -
45
关于海富通中国海外股票(QDII)开通“定期定额
申购业务”的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-27
46
关于海富通中国海外股票(QDII)参加齐鲁证券有
限公司定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-27
47
关于海富通中国海外股票(QDII)参加中国邮政储
蓄银行定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-27
48
关于海富通中国海外股票(QDII)参加中信建投证
券有限责任公司定期定额申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-27
49
关于海富通中国海外股票(QDII)基金参加中国银
行定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-30
50
关于海富通中国海外股票(QDII)基金开通基金网
上直销定期定额申购业务并实行费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-02
51
关于海富通中国海外精选股票型证券投资基金节
假日暂停申购和赎回业务的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-21
52
关于旗下部分基金在广发银行开展网上银行基金
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-22
53
海富通中国海外精选股票型证券投资基金在交通
银行开通定期定额投资业务的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-25
54
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
交通银行定期定额申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-25
55
海富通中国海外精选股票型证券投资基金节假日
暂停申购和赎回业务的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-28
56
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
中信建投定期定额申购优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-28
57
关于旗下部分基金在浙商银行开展网上银行及定
期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
◆ 海富通基金管理有限公司成立于2003 年4 月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。海富
通中方股东-海通证券股份有限公司(600837.SH)是目前国内综合实力最强的创新类上市券商之一。 海
富通外方股东-富通基金(Fortis Investments)是欧洲最大的资产管理公司之一,截至2009 年9 月
30 日,资产管理规模超过1600 亿欧元。
业务多元
◆ 从2003 年8 月开始,海富通先后募集成立了11 只开放式基金。截至2009 年12 月31 日,海富通
管理的公募基金资产规模近460 亿元人民币。
◆ 2005 年8 月,海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至
2009 年12 月31 日,海富通已经成为近50 家企业年金的投资管理人,合计管理资产规模超过100 亿元
人民币。
◆ 2007 年8 月,海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 53 -
◆ 从2004 年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨
询顾问。截至2009 年12 月31 日,投资咨询业务规模超过230 亿元人民币,海富通投资咨询业务成为
其颇具特色的业务之一。
专业为先
◆ 海富通投资团队共有42 名成员,强调投资研究一体化和团队式投资管理,团队成员中持有注册金
融分析师资格证书(CFA)8 人,一半有海外留学或工作经验。
◆ 海富通在2009 年设立“富诚理财”专户理财品牌,提供“一对一”、“一对多”及QDII 专户理财
服务。截至2009 年12 月31 日,已获批并募集5 只“一对多”专户理财产品。
荣誉领先
◆ 2009 年,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通货币基金“2008 年度开放式货币市场金牛基
金”,授予海富通精选贰号混合基金“2008 年度同业领先开放式混合型基金”。
◆ 2009 年,亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通“2008 年度最佳合资基金管理公
司”和“2008 年度最佳QDII 管理人”。
◆ 2009 年,国内权威财经媒体《21 世纪经济报道》授予 海富通“2008 年中国基金公司综合实力大奖”
和“2008 年中国基金管理公司最佳社会责任奖”。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2009 年1 月16 日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;
2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告
书;
4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告
书;
5、2009 年8 月2 日,本托管人公告,自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任本行执行董事。
6、2009 年9 月27 日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、2009 年10 月11 日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件名称
(一)中国证监会批准设立海富通中国海外精选股票型证券投资基金的文件
(二)海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同
(三)海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书
(四)海富通中国海外精选股票型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
海富通中国海外精选股票型证券投资基金2009 年年度报告
- 54 -
(六)报告期内海富通中国海外精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 备查文件存放地点
投资者可于营业时间查阅,或登录基金管理人网站查阅。
13.3备查文件查阅方式
投资者可于营业时间查阅,或登录基金管理人网站查阅。
海富通基金管理有限公司
2010 年3 月29 日
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