海富通中国海外精选混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
§2 基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6
2.5信息披露方式......6
2.6其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1主要会计数据和财务指标......7
3.2基金净值表现......8
3.3过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告......17
§7 年度财务报表......18
7.1资产负债表......18
7.2利润表......20
7.3所有者权益（基金净值）变动表......21
7.4报表附注......22
§8 投资组合报告......44
8.1期末基金资产组合情况......44
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......45
8.3期末按行业分类的权益投资组合......45
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......45
8.5报告期内权益投资组合的重大变动......49
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8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......51
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......51
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......51
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......51
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......51
8.11 投资组合报告附注......51
§9 基金份额持有人信息......52
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53
§10 开放式基金份额变动......53
§11 重大事件揭示......53
11.1基金份额持有人大会决议......53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54
11.4 基金投资策略的改变......54
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54
11.8其他重大事件......60
§12 影响投资者决策的其他重要信息......65
§13 备查文件目录......65
13.1 备查文件目录......65
13.2 存放地点......66
13.3 查阅方式......66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码 519601
交易代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月27日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,037,728.10份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有
“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人
投资目标 将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主
动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险
管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限
度内实现基金资产的长期最大化增值。
根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场
的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为
二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或
投资策略 规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证
券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投
资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主
要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI中国指数（以美元计价）
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中高风险水平的投资品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 奚万荣 田青
信息披露 联系电话 021-38650891 010-67595096
负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
上海市浦东新区陆家嘴花园 北京市西城区金融大街25
注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 号
厦36-37层
上海市浦东新区陆家嘴花园 北京市西城区闹市口大街1
办公地址 石桥路66 号东亚银行金融大 号院1号楼
厦36-37层
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张文伟 王洪章
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 BNP Paribas Investment The Bank of New York
名称 PartnersUKLimited MellonCorporation
中文 法国巴黎投资管理英国有限 纽约梅隆银行
公司
5, Aldermanbury Square OneWallStreetNewYork，
注册地址 London EC2V 7BP, United NY10286
Kingdom
5, Aldermanbury Square OneWallStreetNewYork，
办公地址 London EC2V 7BP, United NY10286
Kingdom
邮政编码 - NY10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
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基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11
(特殊普通合伙) 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号
公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -35,741,671.07 -26,697,688.33 7,999,008.55
本期利润 -2,213,057.68 -72,480,575.64 9,417,020.23
加权平均基金份额本期 -0.0194 -0.5933 0.0894
利润
本期加权平均净值利润 -1.48% -36.88% 6.16%
率
本期基金份额净值增长 -2.65% -12.13% 9.05%
率
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 3,778,473.49 35,390,059.55 30,437,670.89
期末可供分配基金份额 0.0312 0.3457 0.4427
利润
期末基金资产净值 164,770,906.46 143,119,463.12 109,349,304.57
期末基金份额净值 1.361 1.398 1.591
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长
率 67.26% 71.80% 95.52%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 第7页共66页
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -1.38% 0.78% -3.22% 0.96% 1.84% -0.18%
过去六个月 7.76% 0.81% 10.22% 0.97% -2.46% -0.16%
过去一年 -2.65% 1.29% 5.49% 1.22% -8.14% 0.07%
过去三年 -6.72% 2.00% 6.53% 1.31% -13.25% 0.69%
过去五年 19.91% 1.69% 22.39% 1.25% -2.48% 0.44%
自基金合同生效 67.26% 1.73% -5.11% 1.77% 72.37% -0.04%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年6月27日至2016年12月31日)
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注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例；
2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，
该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配
年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数
2016年 - - - --
2015年 - - - --
2014年 - - - --
合计 - - - --
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公
司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日，本基金管理人共管
理42只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
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货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 年限 说明
任职日期 离任日期
硕士，持有基金从业人
员资格证书。曾任交银
本基金的基 施罗德基金管理有限公
金经理；海富 司数量分析师，2011年
通强化回报 7月加入海富通基金管
混合基金经 理有限公司，任股票分
张炳炜 理；海富通大 2016-02-04 - 8年 析师。2015年6月起任
中华混合 海富通强化回报混合基
（QDII）基金 金经理。2016年2月起
经理；海富通 兼任海富通大中华混合
沪港深混合 （QDII）和海富通中国
基金经理 海外混合（QDII）基金
经理。2016年11月起
兼任海富通沪港深混合
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基金经理。
中国籍，特许金融分析
师（CFA），经济学学士，
持有基金从业人员资格
证书。先后任职于香港
东亚银行上海分行、上
海瀚蓝投资顾问有限公
本基金的基 司，2004年4月加入海
金经理；海富 富通基金管理有限公
通大中华混 司，任股票分析师，2008
合（QDII）基 年6月至2010年1月任
杨铭 金经理；海富 2010-01-13 2016-02-04 18年 海富通中国海外股票
通资产管理 (QDII)基金经理助理，
（香港）有限 2010年1月至2016年2
公司大中华 月起任海富通中国海外
股票投资负 混合(QDII)基金经理，
责人 2011年1月至2016年2
月任海富通大中华混合
（QDII）基金经理，
2014年1月起兼任海富
通资产管理（香港）有
限公司大中华股票投资
负责人。
中国籍，硕士，持有基
金从业人员资格证书。
本基金的基 历任永丰金证券、富邦
金经理；海富 证券、海富通资产管理
卜正伦 通大中华混 2016-08-16 - 12年 （香港）有限公司分析
合（QDII）基 师。2016年8月起任海
金经理 富通大中华混合
（QDII）和海富通中国
海外混合（QDII）基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任 证券从业年 说明
职务 限
ColinWalsh 法国巴黎投资管理英 英国国籍，伦敦布鲁内尔大学管理
GRAHAM 国有限公司多重资产 21年 学和数学理科学士。历任Mercer（美
主动资产配置总监、 世咨询）精算顾问、BlackRock（贝
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首席投资官 莱德集团）全球多资产策略团队联
席主管。2014年3月起担任法国巴
黎投资管理英国有限公司多重资产
主动资产配置总监、首席投资官。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当 第13页共66页
日成交量的5%的情形。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年中国海外股票表现受到多重因素影响，跌宕起伏不断。2016年恒生指数上
涨0.39%，收22000.56点，国企指数则下跌2.75%，收9394.87点。年终指数虽仅小幅
升跌，但年内受到国内外许多重要事件的冲击，实际的动荡甚钜。
年初受美元走强影响，人民币兑美元汇率承压，市场进入调整期。年中英国脱欧造成全球市场短期悲观情绪骤升，但进入三季度后由于多数公司中报呈现基本面转佳态势，加上深港通带动的资金涌入预期，市场情绪明显回温，直到11月特朗普赢得美国总统大选，再现黑天鹅事件。年末美联储如期加息同时透露2017年经济信号，预期全球范围内经济复苏，物价上涨，又推升市场对2017年乐观气氛。全年新兴市场股市表现要优于发达市场，惟中国海外市场表现则较整体要弱。
报告期内本基金适度调整布局及仓位，增加包括新科技、工业行业及国家基建相关股票，并调降涨幅已大的汽车及消费板块仓位。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 -2.65%，同期业绩比较基准收益率为 5.49%，基
金净值跑输业绩比较基准 8.14 个百分点。跑输指数主要是相对低配的煤炭、石油等能
源、原物料板块股票表现相对强势所致。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，预计中国经济在2017年的特徵是经济增速下行叠加通胀压力加剧。
房地产投资的下滑将会带给经济较大的挑战，由于2016年房地产市场过热，中国政府
在“十一”期间推动限购，销售面积增速已经开始下滑，且趋势可能持续一至两年；受到房地产销售火热推动大宗商品需求，由于通胀压力加大，货币政策在2017年大概率会中性偏紧。财政政策则会维持相对积极的基调，通过基建投资来降低房地产投资下滑造成的影响。
另外我们仍高度关注全球宏观经济的变化，包括美联储加息的速度，人民币汇率贬值速度，以及后续油价的变化。展望新的一年，政府的持续改革仍是中国海外股票最重要的背景，包括供给侧改革、PPP投资的推动，都将是全年投资的重心所在。而两地市场全面开通后，除了原本预期受惠的科技、医疗等高增长中小型股票外，包括银行、保险也因为较低的估值及好转的基本面而受到资金青睐。
2017年本基金仍持谨慎的态度，认为高位盘整格局中存在结构性和主题性的机会。
我们将继续密切关注宏观形势和政策变化，投资上将应对经济形势，灵活调整持仓的结构及板块分配。并持续看好受益于国内中产需求驱动、供给侧改革以及科技国产化趋势 第14页共66页
影响的行业及个股。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新，为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核，公司对投资交易、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、加强对各业务部门审计和检查的力度
本报告期内，监察稽核部根据证监会的要求和公司年初制定的年度审计计划和日常业务检查安排，对公司各部门的业务有选择有重点的开展专项审计、定期审计及日常检查工作，严格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。
四、有效推进反洗钱工作
本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据新法规要求建立客户洗钱风险评估指标体系，对客户进行洗钱风险等级划分。同时还按照法规规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
五、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断和投资者进行沟通，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
六、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
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通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
本基金采用彭博（bloomberg）咨询系统提供的价格估值。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
第16页共66页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第22012号
海富通中国海外精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的海富通中国海外精选混合型证券投资基金(以下简称“海富通中国海外精选基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是海富通中国海外精选基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 第17页共66页
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述海富通中国海外精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通中国海外精选基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈玲 傅琛慧
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2017-03-24
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2016年12月31日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 7.4.7.1 46,910,838.13 5,466,071.40
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 120,542,177.87 139,796,480.42
其中：股票投资 120,542,177.87 139,796,480.42
基金投资 - -
第18页共66页
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 2,319.14 143.56
应收股利 - 20,358.64
应收申购款 27,600.70 14,546.98
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 167,482,935.84 145,297,601.00
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,586,974.58 -
应付赎回款 479,962.56 1,576,632.33
应付管理人报酬 220,671.61 182,914.61
应付托管费 51,490.07 42,680.08
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 372,930.56 375,910.86
负债合计 2,712,029.38 2,178,137.88
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 121,037,728.10 102,384,429.05
未分配利润 7.4.7.10 43,733,178.36 40,735,034.07
第19页共66页
所有者权益合计 164,770,906.46 143,119,463.12
负债和所有者权益总计 167,482,935.84 145,297,601.00
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.361元，基金份额总额121,037,728.10
份。
7.2 利润表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入 1,365,725.37 -66,439,599.84
1.利息收入 77,757.77 69,819.31
其中：存款利息收入 7.4.7.11 77,757.77 69,819.31
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -33,860,736.64 -20,529,868.61
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -36,765,545.17 -23,552,574.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 7,752.68 248,673.94
股利收益 7.4.7.16 2,897,055.85 2,774,031.85
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 33,528,613.39 -45,782,887.31
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,579,856.19 -755,345.12
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 40,234.66 558,681.89
减：二、费用 3,578,783.05 6,040,975.80
1．管理人报酬 2,243,105.52 2,912,130.86
2．托管费 523,391.40 679,497.11
第20页共66页
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 429,504.95 2,033,692.31
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 382,781.18 415,655.52
三、利润总额（亏损总额以“-” -2,213,057.68 -72,480,575.64
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -2,213,057.68 -72,480,575.64
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12
益（基金净值）
二、本期经营活动
产生的基金净值变 - -2,213,057.68 -2,213,057.68
动数（本期利润）
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减 18,653,299.05 5,211,201.97 23,864,501.02
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 51,299,345.82 16,104,885.99 67,404,231.81
2.基金赎回款 -32,646,046.77 -10,893,684.02 -43,539,730.79
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权 121,037,728.10 43,733,178.36 164,770,906.46
第21页共66页
益（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 68,750,802.07 40,598,502.50 109,349,304.57
益（基金净值）
二、本期经营活动
产生的基金净值变 - -72,480,575.64 -72,480,575.64
动数（本期利润）
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减 33,633,626.98 72,617,107.21 106,250,734.19
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 320,018,001.49 286,651,000.91 606,669,002.40
2.基金赎回款 -286,384,374.51 -214,033,893.70 -500,418,268.21
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权 102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通中国海外精选混合型证券投资基金(原名为海富通中国海外精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第340号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,724,605.42元，业 第22页共66页
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》于2008年6月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为508,856,821.43份基金份额，其中认购资金利息折合132,216.01份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(TheBankofNewYorkMellonCorporation)。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海
富通中国海外精选股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通中国海
外精选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCIChina指数(以美元计价)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年3月24日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
第23页共66页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
第24页共66页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。
第25页共66页
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
第26页共66页
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业
往来利息收入亦免征增值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
第27页共66页
2016年12月31日 2015年12月31日
活期存款 46,910,838.13 5,466,071.40
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 46,910,838.13 5,466,071.40
注：于 2016年 12月 31日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款
42,341,678.54(折合人民币37,881,613.09元),美元活期存款3.37(折合人民币23.38元)，
于2015年12月31日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款5,269,927.14(折合
人民币4,415,167.48元),美元活期存款3.37(折合人民币21.88元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 116,286,223.81 120,542,177.87 4,255,954.06
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 116,286,223.81 120,542,177.87 4,255,954.06
上年度末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 169,069,139.75 139,796,480.42 -29,272,659.33
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
第28页共66页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 169,069,139.75 139,796,480.42 -29,272,659.33
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息 2,319.12 143.36
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.02 0.20
其他 - -
合计 2,319.14 143.56
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末应付交易费用无余额。
第29页共66页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 930.56 3,910.86
预提费用 372,000.00 372,000.00
合计 372,930.56 375,910.86
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 102,384,429.05 102,384,429.05
本期申购 51,299,345.82 51,299,345.82
本期赎回（以“-”号填列） -32,646,046.77 -32,646,046.77
本期末 121,037,728.10 121,037,728.10
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,390,059.55 5,344,974.52 40,735,034.07
本期利润 -35,741,671.07 33,528,613.39 -2,213,057.68
本期基金份额交易产生 4,130,085.01 1,081,116.96 5,211,201.97
的变动数
其中：基金申购款 7,612,796.99 8,492,089.00 16,104,885.99
基金赎回款 -3,482,711.98 -7,410,972.04 -10,893,684.02
本期已分配利润 - - -
本期末 3,778,473.49 39,954,704.87 43,733,178.36
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第30页共66页
2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015
12月31日 年12月31日
活期存款利息收入 75,541.01 63,741.27
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 2,216.76 6,078.04
合计 77,757.77 69,819.31
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12
月31日 月31日
卖出股票成交总额 102,841,116.42 378,201,455.10
减：卖出股票成本总额 139,606,661.59 401,754,029.50
买卖股票差价收入 -36,765,545.17 -23,552,574.40
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未投资债券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月312015年1月1日至2015年12月31
日 日
卖出权证成交总额 7,752.68 248,673.94
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 7,752.68 248,673.94
注：包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
第31页共66页
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月
31日 31日
股票投资产生的股利收益 2,897,055.85 2,774,031.85
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,897,055.85 2,774,031.85
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月
31日 31日
1.交易性金融资产 33,528,613.39 -45,782,887.31
——股票投资 33,528,613.39 -45,782,887.31
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 33,528,613.39 -45,782,887.31
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月31日2015年1月1日至2015年12月31
日
基金赎回费收入 40,234.66 558,681.89
合计 40,234.66 558,681.89
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
第32页共66页
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日
31日
交易所市场交易费用 429,504.95 2,033,692.31
银行间市场交易费用 - -
合计 429,504.95 2,033,692.31
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31
月31日 日
审计费用 72,000.00 72,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 9,021.18 39,133.85
银行划款手续费 1,760.00 4,521.67
合计 382,781.18 415,655.52
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税 第33页共66页
务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金销售机
构
法国巴黎投资管理BE控股公司(BNPParibas 基金管理人的股东
InvestmentPartnersBEHolding)
海通国际证券集团有限公司("海通国际证券") 海通证券间接控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12
关联方名称 31日 月31日
占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
海通国际证券 10,247,876.04 5.40% 26,194,674.87 3.04%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日
当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
第34页共66页
比例 比例
海通国际证券 10,247.88 4.41% - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例
海通国际证券 26,194.67 2.38% - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015
年12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,243,105.52 2,912,130.86
其中：支付销售机构的客户维护费 509,780.35 766,126.05
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015
年12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 523,391.40 679,497.11
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.35%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第35页共66页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
12月31日 12月31日
报告期初持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00
报告期末持有的基金份额 8.27% 9.77%
占基金总份额比例
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31
日 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,029,445.89 75,541.01 1,051,719.98 63,741.27
纽约梅隆银行 37,881,392.24 - 4,414,351.42 -
合计 46,910,838.13 75,541.01 5,466,071.40 63,741.27
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,其中由中国建设银行保管的银行存款按适用利率计息,由纽约梅隆银行保管的银行存款不计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
第36页共66页
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的证券型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 第37页共66页
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司以及境外次托管行纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金未持有债券投资(2015年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。
于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 第38页共66页
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 9,029,445.89 - - 37,881,392.2446,910,838.13
交易性金融资产 - - - 120,542,177.87120,542,177.8
7
应收利息 - - - 2,319.14 2,319.14
应收申购款 - - - 27,600.70 27,600.70
167,482,935.8
资产总计 9,029,445.89 - - 158,453,489.95
4
负债
应付证券清算款 - - - 1,586,974.58 1,586,974.58
应付赎回款 - - - 479,962.56 479,962.56
应付管理人报酬 - - - 220,671.61 220,671.61
应付托管费 - - - 51,490.07 51,490.07
其他负债 - - - 372,930.56 372,930.56
负债总计 2,712,029.3
- - - 2,712,029.38
8
第39页共66页
利率敏感度缺口 164,770,906.4
9,029,445.89 - - 155,741,460.57
6
上年度末
2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 1,051,719.98 - - 4,414,351.42 5,466,071.40
交易性金融资产 - - - 139,796,480.42139,796,480.4
2
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 143.56 143.56
应收股利 - - - 20,358.64 20,358.64
应收申购款 2,003.96 - - 12,543.02 14,546.98
资产总计 145,297,601.0
1,053,723.94 - - 144,243,877.06
0
负债
应付赎回款 - - - 1,576,632.33 1,576,632.33
应付管理人报酬 - - - 182,914.61 182,914.61
应付托管费 - - - 42,680.08 42,680.08
其他负债 - - - 375,910.86 375,910.86
负债总计 - - - 2,178,137.88 2,178,137.88
利率敏感度缺口 143,119,463.1
1,053,723.94 - - 142,065,739.18
2
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
第40页共66页
本期末
项目 2016年12月31日
美元 港币 合计
折合人民币 折合人民币
以外币计价
的资产
银行存款 23.38 37,881,613.09 37,881,636.47
交易性金融 5,248,950.41 115,293,227.46 120,542,177.87
资产
资产合计 5,248,973.79 153,174,840.55 158,423,814.34
以外币计价
的负债
应付证券清 - 1,586,974.58 1,586,974.58
算款
负债合计 - 1,586,974.58 1,586,974.58
资产负债表
外汇风险敞 5,248,973.79 151,587,865.97 156,836,839.76
口净额
上年度末
项目 2015年12月31日
美元 港币 合计
折合人民币 折合人民币
以外币计价
的资产
银行存款 21.88 4,415,167.48 4,415,189.36
交易性金融 2,854,326.82 136,942,153.60 139,796,480.42
资产
应收股利 - 20,358.64 20,358.64
应收利息 - 0.23 0.23
应收证券清 - - -
算款
资产合计 2,854,348.70 141,377,679.95 144,232,028.65
以外币计价
的负债
应付证券清 - - -
算款
负债合计 - - -
资产负债表 2,854,348.70 141,377,679.95 144,232,028.65
第41页共66页
外汇风险敞
口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析 2016年12月31日
2015年12月31日
1. 所有外币相对人民币贬值5% 减少约784 减少约721
2. 所有外币相对人民币升值5% 增加约784 增加约721
注：影响金额为约数,精确到万元。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2016年12月31日 2015年12月31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金
第42页共66页
资产净 资产净
值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融资产－股票投资 120,542,177.87 73.16 139,796,480.42 97.68
交易性金融资产－基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 120,542,177.87 73.16 139,796,480.42 97.68
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
分析 本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约557 增加约708
2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约557 减少约708
注：影响金额为约数,精确到万元。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第一层次的余额为120,542,177.87元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2015年12月31日：第一层次139,796,480.42元，无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 第43页共66页
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年
12月31日：未持有)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 120,542,177.87 71.97
其中：普通股 115,293,227.46 68.84
存托凭证 5,248,950.41 3.13
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
第44页共66页
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 46,910,838.13 28.01
8 其他各项资产 29,919.84 0.02
9 合计 167,482,935.84 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 115,293,227.46 69.97
美国 5,248,950.41 3.19
合计 120,542,177.87 73.16
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身
挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
（％）
信息技术 39,498,064.32 23.97
非日常生活消费品 21,713,516.83 13.18
金融 19,996,654.92 12.14
工业 14,121,390.59 8.57
原材料 5,851,108.37 3.55
医疗保健 5,280,312.17 3.20
电信业务 5,147,901.76 3.12
日常消费品 4,866,976.99 2.95
公共事业 4,066,251.92 2.47
合计 120,542,177.87 73.16
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名 公司名 证券代码 所在证 所属国 数量 公允价值 占基金
称 (英 称(中文) 券市场家(地区) （股） 资产净
第45页共66页
文) 值比例
（％）
Tencent 香港证
1 Holding腾讯控股 700HK 券交易中国香港 70,000 11,880,255.05 7.21
s 有限公司 所
Limited
Guangsh
en 广深铁路 香港证
2 Railway股份有限 525HK 券交易中国香港2,000,000 8,374,063.35 5.08
Compan
公司 所
y
Limited
Chinaso
ft 中软国际 香港证
3 Internati有限公司 354HK 券交易中国香港2,000,000 6,513,160.38 3.95
onal 所
Ltd.
China 招商银行 香港证
4 Merchan 股份有限 3968HK 券交易中国香港 350,000 5,692,752.68 3.45
tsBank
公司 所
Co.,Ltd.
Geely
Automo吉利汽车 香港证
bile
5 控股有限 175HK 券交易中国香港 800,000 5,303,573.46 3.22
Holding
公司 所
s
Limited
Livzon
Pharmac丽珠医药 香港证
6 eutical 集团股份 1513HK 券交易中国香港 130,000 5,280,312.17 3.20
Group 有限公司 所
Inc.
Kingdee
Internati
onal 金蝶国际 香港证
7 Softwar软件集团 268HK 券交易中国香港2,000,000 5,224,842.95 3.17
eGroup有限公司
Compan 所
y
Limited
China 中国移动 香港证
8 Mobile有限公司 941HK 券交易中国香港 70,000 5,147,901.76 3.12
Limited 所
9 Guangz广州汽车 2238HK 香港证中国香港 600,000 5,035,173.99 3.06
第46页共66页
hou 集团股份 券交易
Automo有限公司 所
bile
Group
Co.,Ltd.
SunArt 香港证
10 Retail 高鑫零售 6808HK 券交易中国香港 800,000 4,866,976.99 2.95
Group 有限公司 所
Limited
Minth 敏实集团 香港证
11 Group 有限公司 425HK 券交易中国香港 220,000 4,753,354.55 2.88
Ltd. 所
Cogobu科通芯城 香港证
12 yGroup 集团 400HK 券交易中国香港 450,000 4,710,410.63 2.86
所
Sunny
Optical
Technol舜宇光学 香港证
13 ogy 科技(集 2382HK 券交易中国香港 150,000 4,556,080.94 2.77
(Group) 团)有限 所
Compan 公司
y
Limited
China
State
Constru
ction 中国建筑 香港证
14 Internati国际集团 3311HK 券交易中国香港 400,000 4,151,245.08 2.52
onal 有限公司 所
Holding
s
Limited
China
Longyua
nPower龙源电力 香港证
15 Group 集团股份 916HK 券交易中国香港 750,000 4,066,251.92 2.47
Corporat 有限公司 所
ion
Limited
BankOf中国银行 香港证
16 China 股份有限 3988HK 券交易中国香港1,200,000 3,693,176.66 2.24
Limited 公司 所
Shangha上海复旦 香港证
17 iFudan微电子集 1385HK 券交易中国香港 700,000 3,663,652.72 2.22
Microel团股份有 所
第47页共66页
ectronic 限公司
sGroup
Compan
y
Limited
China
Life
Insuranc中国人寿 香港证
18 e 保险股份 2628HK 券交易中国香港 200,000 3,614,446.15 2.19
Compan有限公司 所
y
Limited
BBMG北京金隅 香港证
19 Corporat 股份有限 2009HK 券交易中国香港1,500,000 3,596,552.85 2.18
ion 公司 所
Citic
Securitie中信证券 香港证
s
20 股份有限 6030HK 券交易中国香港 250,000 3,524,979.66 2.14
Compan
公司 所
y
Limited
PingAn
Insuranc
e 中国平安 香港证
21 (Group) 保险(集 2318HK 券交易中国香港 100,000 3,471,299.77 2.11
Compan团)股份 所
yOf 有限公司
China,Lt
d.
Baidu,In百度公司 纳斯达
22 c BIDUUS 克证券 美国 3,000 3,421,536.50 2.08
交易所
Sinosoft中国擎天 香港证
Technol软件科技
23 ogy 1297HK 券交易中国香港1,100,000 2,411,121.87 1.46
集团有限
Group 所
公司
Limited
Sinopec
Shangha
i 中国石化 香港证
24 Petroche上海石油 338HK 券交易中国香港 600,000 2,254,555.52 1.37
mical 化工股份 所
Compan有限公司
y
Limited
第48页共66页
Brillianc
eChina
Automot 华晨中国 香港证
25 ivve 汽车控股 1114HK 券交易中国香港 200,000 1,911,004.20 1.16
Hoiding有限公司 所
s
Limited
China
Commu
nication
s 中国交通 香港证
26 Constru建设股份 1800HK 券交易中国香港 200,000 1,596,082.16 0.97
ction 有限公司 所
Compan
y
Limited
Alibaba阿里巴巴 纽约股
Group
27 集团控股BABAUS 票交易 美国 3,000 1,827,413.91 1.11
Holding
公司 所
Limited
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）
1 TencentHoldings 700HK 11,296,508.71 7.89
Limited
2 ChinaMobileLimited 941HK 9,671,474.63 6.76
3 MinthGroupLtd. 425HK 5,443,641.05 3.80
4 CogobuyGroup 400HK 4,993,665.64 3.49
ChinaLongyuanPower
5 GroupCorporation 916HK 4,880,046.28 3.41
Limited
6 CNOOCLimited 883HK 4,644,272.57 3.25
7 HuanengRenewables 958HK 4,453,903.37 3.11
CorporationLimited
SunnyOptical
8 Technology(Group) 2382HK 4,401,515.54 3.08
CompanyLimited
9 ChinaState 3311HK 4,081,927.20 2.85
第49页共66页
Construction
InternationalHoldings
Limited
10 ChinaLifeInsurance 2628HK 3,868,119.80 2.70
CompanyLimited
11 SunArtRetailGroup 6808HK 3,806,965.94 2.66
Limited
12 BankOfChinaLimited 3988HK 3,763,042.77 2.63
13 BAIDUINC-SPON BIDUUS 3,641,253.83 2.54
ADR
14 ChinasoftInternational 354HK 3,528,030.62 2.47
Ltd.
KingdeeInternational
15 SoftwareGroup 268HK 2,786,532.82 1.95
CompanyLimited
SinopecShanghai
16 Petrochemical 338HK 2,203,157.52 1.54
CompanyLimited
17 ALIBABAGROUP BABAUS 2,067,844.83 1.44
HOLDING-SPADR
BrillianceChina
18 AutomotivveHoidings 1114HK 1,859,951.50 1.30
Limited
ChinaCommunications
19 ConstructionCompany 1800HK 1,585,423.84 1.11
Limited
20 BBMGCorporation 2009HK 1,312,249.87 0.92
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
证券代 本期累计卖 占期初基金
序号 公司名称（英文） 码 出金额 资产净值比例
（％）
1 SinopecShanghaiPetrochemicalCompany 338HK 9,443,414.64 6.60
Limited
2 BankOfCommunicationsCo.,Ltd. 3328HK 7,625,723.57 5.33
3 KingdeeInternationalSoftwareGroup 268HK 7,069,058.93 4.94
CompanyLimited
4 ShenzhenInternationalHoldingsLimited 152HK 5,244,758.66 3.66
5 ChinaGalaxySecuritiesCo.,Ltd. 6881HK 4,996,680.22 3.49
6 ShenzhenInvestmentLimited 604HK 4,954,660.20 3.46
第50页共66页
7 CSSCOffshoreAndMarineEngineering 317HK 4,855,154.14 3.39
GroupCOLTD-H
8 CNOOCLimited 883HK 4,743,110.22 3.31
9 HuanengRenewablesCorporationLimited 958HK 3,854,317.08 2.69
10 ChinaMobileLimited 941HK 3,811,501.50 2.66
11 SinosoftTechnologyGroupLimited 1297HK 3,416,207.39 2.39
12 GuangzhouAutomobileGroupCo.,Ltd. 2238HK 3,277,262.93 2.29
13 GoldpacGroupLimited 3315HK 3,241,338.55 2.26
14 ChinaMerchantsBankCo.,Ltd. 3968HK 2,855,826.10 2.00
15 GeelyAutomobileHoldingsLimited 175HK 2,796,272.63 1.95
16 ChinasoftInternationalLtd. 354HK 2,718,445.98 1.90
17 VindaInternationalHoldingsLimited 3331HK 2,594,485.22 1.81
18 ShandongXinhuaPharmaceuticalCompany 719HK 2,460,853.74 1.72
Limited
19 CowellEHoldingsInc. 1415HK 2,175,157.96 1.52
20 TianJinZhongXinPHARMCO-S TIANSP 2,045,113.91 1.43
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 86,844,743.31
卖出收入（成交）总额 102,841,116.42
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第51页共66页
8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,319.14
5 应收申购款 27,600.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,919.84
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
5,857 20,665.48 42,054,475.54 34.74% 78,983,252.56 65.26%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 27,193.90 0.0225%
第52页共66页
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开 0
放式基金
本基金基金经理持有本开放式 0
基金
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年6月27日)基金份额 508,856,821.43
总额
本报告期期初基金份额总额 102,384,429.05
本报告期基金总申购份额 51,299,345.82
减：本报告期基金总赎回份额 32,646,046.77
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 121,037,728.10
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2016年1月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第
四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。
2、2016年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张
文伟、刘颂(PatrickLIU)、杨明、黄正红、陶乐斯（LigiaTorres）、黄金源(AlexNGKim
Guan)、郑国汉(LeonardK.Cheng)、巴约特（MarcBayot）、杨国平、张馨担任公司第五
届董事会董事，其中郑国汉(LeonardK.Cheng)、巴约特（MarcBayot）、杨国平、张馨
为独立董事。
第53页共66页
3、2016年11月5日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。
4、2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告期内应付审计费金额为72,000.00元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是9年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
CCB
Internation 37,352,18
al - 4.16 19.69% 56,028.31 24.09%-
Securities
Limited
GOLDMA
NSACHS 30,170,35
(ASIA) - 5.16 15.91% 40,536.93 17.43%-
SECURIT
IES
第54页共66页
LIMITED
ICBC
Internation 26,649,93
al - 1.09 14.05% 26,649.96 11.46%-
Holdings
Limited
China
Merchants - 22,496,86 11.86% 22,496.87 9.67%-
Sec(HK) 1.25
Limited
First
Shanghai - 19,383,91 10.22% 23,260.69 10.00%-
Securities 3.19
Limited
UBS
Securities - 18,655,59 9.84% 18,655.62 8.02%-
Asia 4.29
Limited
BOCOM
Internation 17,006,57
al - 1.10 8.97% 25,509.85 10.97%-
Securities
Limited
Haitong
Internation
al - 10,247,87 5.40% 10,247.88 4.41%-
Securities 6.04
Company
Limited
CITIC
Securities
Internation - 5,251,630. 2.77% 6,301.94 2.71%-
al 68
Company
Limited
UOBKay
Hian 1,665,281.
(Hong - 27 0.88% 1,730.58 0.74%-
Kong)
Limited
Essence
Internation 806,080.3
al - 9 0.43% 1,209.12 0.52%-
Securities
Ltd
第55页共66页
ShenYin
WanGuo - - - - --
(H.K.)Lim
ited
GuoYuan
Securities
（ Hong - - - - --
Kong)
Limited
Deutsche
BankA.G. - - - - --
London
MORGAN
STANLEY
&CO. - - - - --
INTERNA
TIONAL
PLC
TheBank
ofNew
York - - - - --
Company
Inc.
Credit
Suisse - - - - --
(Hong
Kong)Ltd
CICCHK
SEC. - - - - --
Limited
YUANTA
SECURIT - - - - --
IESCO.,
LTD.
Polaris
Securities
(Hong - - - - --
Kong)
Limited
OrientSec - - - - --
Nomura
Securities - - - - --
(HK)Ltd
KGIAsia - - - - --
Limited
第56页共66页
J.P.
Morgan
Securities - - - - --
(Asia
Pacific)
Limited
Guodu
Securities
（ Hong - - - - --
Kong)
Limited
CLSA - - - - --
Group
China
Merchants - - - - --
Sec(HK)
Limited
China
Everbright
Securities( - - - - --
HK)
Limited
BOCI
Security - - - - --
Ltd
BNP
Paribas - - - - --
Securities
(Asia)Ltd
注：1、报告期内，本基金租用券商交易单元新增UOBKayHian(HongKong)Limited。
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。
第57页共66页
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交 债券成 成交 回购成 成交 权证成 成交 基金成
金额 交总额 金额 交总额 金额 交总额 金额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例
CCB
International - - - - - - - -
Securities
Limited
GOLDMAN
SACHS
(ASIA) - - - - - - - -
SECURITIE
SLIMITED
ICBC
International - - - - - - - -
Holdings
Limited
China
Merchants - - - - - - - -
Sec(HK)
Limited
First
Shanghai - - - - - - - -
Securities
Limited
UBS
Securities - - - - - - - -
AsiaLimited
BOCOM
International - - - - - - - -
Securities
Limited
Haitong
International - - - - - - - -
Securities
Company
第58页共66页
Limited
CITIC
Securities
International - - - - - - - -
Company
Limited
UOBKay
Hian(Hong - - - - - - - -
Kong)
Limited
Essence
International - - - - - - - -
SecuritiesLtd
ShenYin
WanGuo - - - - - - - -
(H.K.)Limite
d
GuoYuan
Securities
（ Hong - - - - - - - -
Kong)
Limited
Deutsche
BankA.G. - - - - - - - -
London
MORGAN
STANLEY&
CO. - - - - - - - -
INTERNATI
ONALPLC
TheBankof
NewYork - - - - - - - -
Company
Inc.
CreditSuisse
(HongKong) - - - - - - - -
Ltd
CICCHK - - - - - - - -
SEC.Limited
YUANTA
SECURITIE - - - - - - - -
SCO.,LTD.
Polaris
Securities - - - - - - - -
(HongKong)
第59页共66页
Limited
OrientSec - - - - - - - -
Nomura
Securities - - - - - - - -
(HK)Ltd
KGIAsia - - - - - - - -
Limited
J.P.Morgan
Securities - - - - - - - -
(AsiaPacific)
Limited
Guodu
Securities
（ Hong - - - - - - - -
Kong)
Limited
CLSAGroup - - - - - - - -
China
Merchants - - - - - - - -
Sec(HK)
Limited
China
Everbright - - - - - - - -
Securities(H
K)Limited
BOCI - - - - - - - -
SecurityLtd
BNPParibas
Securities - - - - - - - -
(Asia)Ltd
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
海富通中国海外精选混合型证券投资基
1 金及海富通大中华精选混合型证券投资 《中国证券报》、《上海 2016-01-05
基金2015年度最后一个市场交易日基 证券报》和《证券时报》
金资产净值和基金份额净值公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
2 基金新增宜信普泽投资顾问（北京）有 证券报》和《证券时报》 2016-01-13
限公司为销售机构的公告
3 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 2016-01-13
基金在宜信普泽投资顾问（北京）有限 证券报》和《证券时报》
第60页共66页
公司开展申购费率优惠活动的公告
4 海富通基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、《上海 2016-01-20
管理人员变更公告 证券报》和《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海
5 凯石财富基金销售有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2016-01-28
惠活动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
6 基金新增上海凯石财富基金销售有限公 证券报》和《证券时报》 2016-01-28
司为销售机构的公告
7 海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-02-05
金基金经理变更公告 证券报》和《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上海
8 同花顺基金销售有限公司申购费率优惠 证券报》和《证券时报》 2016-03-03
活动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
9 开放式基金参加国都证券股份有限公司 《中国证券报》、《上海 2016-03-05
网上交易、手机炒股申购费率优惠活动 证券报》和《证券时报》
的公告
海富通基金管理有限公司关于参加诺亚 《中国证券报》、《上海
10 正行（上海）基金销售投资顾问有限公 证券报》和《证券时报》 2016-03-09
司定期定额申购费率优惠活动的公告
海富通基金管理有限公司关于参加泰诚 《中国证券报》、《上海
11 财富基金销售（大连）有限公司申购费 证券报》和《证券时报》 2016-03-11
率优惠活动的公告
海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上海
12 同花顺基金销售有限公司定期定额申购 证券报》和《证券时报》 2016-03-11
费率优惠活动的公告
海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海
13 金节假日暂停申购、赎回、定期定额投 证券报》和《证券时报》 2016-03-22
资公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
14 开放式基金继续在中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海 2016-03-31
限公司开展个人电子银行基金申购费率 证券报》和《证券时报》
优惠活动的公告
15 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上海 2016-04-16
在子公司兼职情况变更的公告 证券报》和《证券时报》
16 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上海 2016-04-19
在子公司兼职情况变更的公告 证券报》和《证券时报》
17 海富通基金管理有限公司关于董事会成 《中国证券报》、《上海 2016-04-28
员换届变更的公告 证券报》和《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于参加深圳 《中国证券报》、《上海
18 富济财富管理有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2016-04-30
动的公告
19 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 2016-04-30
第61页共66页
基金新增深圳富济财富管理有限公司为 证券报》和《证券时报》
销售机构的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
20 基金新增奕丰金融服务（深圳）有限公 证券报》和《证券时报》 2016-05-07
司为销售机构的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
21 开放式基金参加中国民生银行直销银行 证券报》和《证券时报》 2016-05-12
基金通优惠活动的公告
海富通基金管理有限公司关于官方淘宝 《中国证券报》、《上海
22 店和网上直销支付宝渠道暂停办理基金 证券报》和《证券时报》 2016-05-17
开户、申购等业务的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
23 基金新增中信期货有限公司为销售机构 证券报》和《证券时报》 2016-05-28
的公告
海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海
24 联泰资产管理有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2016-06-16
动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
25 基金新增华金证券有限责任公司为销售 证券报》和《证券时报》 2016-06-21
机构的公告
海富通基金管理有限公司关于参加浙江 《中国证券报》、《上海
26 金观诚财富管理有限公司申购费率优惠 证券报》和《证券时报》 2016-06-23
活动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
27 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司 证券报》和《证券时报》 2016-06-23
为销售机构的公告
海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海
28 金节假日暂停申购、赎回、定期定额投 证券报》和《证券时报》 2016-06-28
资公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
29 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2016-06-28
动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
30 基金继续参加交通银行网上银行、手机 证券报》和《证券时报》 2016-06-30
银行基金申购费率优惠活动的公告
海富通基金管理有限公司关于调整网上 《中国证券报》、《上海
31 直销平台通联支付招商银行渠道申购费 证券报》和《证券时报》 2016-07-01
率优惠的公告
海富通中国海外精选混合型证券投资基
32 金及海富通大中华精选混合型证券投资 《中国证券报》、《上海 2016-07-04
基金2016年半年度最后一个市场交易 证券报》和《证券时报》
日基金资产净值和基金份额净值公告
33 海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海 2016-07-05
大智慧财富管理有限公司申购费率优惠 证券报》和《证券时报》
第62页共66页
活动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
34 基金新增上海大智慧财富管理有限公司 证券报》和《证券时报》 2016-07-05
为销售机构的公告
海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海
35 金因香港交易所休市暂停申购、赎回、 证券报》和《证券时报》 2016-08-02
定期定额投资的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
36 基金新增北京广源达信投资管理有限公 证券报》和《证券时报》 2016-08-02
司为销售机构的公告
海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上海
37 广源达信投资管理有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2016-08-02
惠活动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
38 基金新增北京汇成基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2016-08-16
销售机构的公告
海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上海
39 汇成基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2016-08-16
动的公告
40 海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-08-17
金基金经理变更公告 证券报》和《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于对网上直
41 销平台海富通货币市场证券投资基金 《中国证券报》、《上海 2016-08-30
（金账户）转换为其他基金实行费率优 证券报》和《证券时报》
惠的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
42 基金新增天风证券股份有限公司为销售 证券报》和《证券时报》 2016-09-02
机构的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
43 基金新增宏信证券有限责任公司为销售 证券报》和《证券时报》 2016-09-07
机构的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
44 基金参加交通银行手机银行渠道基金申 证券报》和《证券时报》 2016-09-20
购及定期定额投资费率优惠活动的公告
海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海
45 金节假日暂停申购、赎回、定期定额投 证券报》和《证券时报》 2016-09-28
资公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
46 基金暂停在北京恒天明泽基金销售有限 证券报》和《证券时报》 2016-10-18
公司开展申购费率优惠活动的公告
海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上海
47 钱景财富投资管理有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2016-10-19
惠活动的公告
48 海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海 2016-10-21
第63页共66页
金因香港交易所休市暂停申购、赎回、 证券报》和《证券时报》
定期定额投资的公告
49 海富通基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、《上海 2016-11-05
管理人员变更公告 证券报》和《证券时报》
50 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上海 2016-11-05
在子公司兼职情况变更的公告 证券报》和《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
51 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 《中国证券报》、《上海 2016-11-29
金申购及定期定额投资费率优惠活动的 证券报》和《证券时报》
公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
52 基金新增厦门市鑫鼎盛控股有限公司为 证券报》和《证券时报》 2016-11-30
销售机构的公告
海富通基金管理有限公司关于参加厦门 《中国证券报》、《上海
53 市鑫鼎盛控股有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2016-11-30
动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
54 基金新增北京新浪仓石基金销售有限公 证券报》和《证券时报》 2016-12-07
司为销售机构的公告
海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上海
55 新浪仓石基金销售有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2016-12-07
惠活动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
56 基金新增大同证券有限责任公司为销售 证券报》和《证券时报》 2016-12-21
机构的公告
海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海
57 金节假日暂停申购、赎回、定期定额投 证券报》和《证券时报》 2016-12-21
资公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
58 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 《中国证券报》、《上海 2016-12-22
金申购及定期定额投资费率优惠活动的 证券报》和《证券时报》
公告
关于海富通中国海外精选混合型证券投 《中国证券报》、《上海
59 资基金、海富通大中华精选混合型证券 证券报》和《证券时报》 2016-12-30
投资基金增聘境外投资顾问的公告
60 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、《上海 2016-12-27
在子公司兼职情况变更的公告 证券报》和《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
61 基金参加中国工商银行“2017倾心回馈” 证券报》和《证券时报》 2016-12-30
基金定投优惠活动的公告
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海
62 开放式基金在中国农业银行开展基金申 证券报》和《证券时报》 2016-12-30
购费率优惠活动的公告
第64页共66页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过443亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年12月
31日，海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年12月31日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通
基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至2016年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过63亿元
人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行
了首只RQFII产品。
2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中
国基金业金牛基金管理公司”大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益
环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中国海外精选混合型证券投资基金的文件
（二）海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同
第65页共66页
（三）海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中国海外精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日
第66页共66页
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附件
