长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要
2014年第【1】号
本基金经2010年11月9日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1586号文核准募集。本基金的基金合同于2011年3月30日正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金主要投资于美国证券市场,基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,一是投资风险,包括海外市场风险、政治风险等 二是运营风险,包括操作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险等。请投资者充分关注这两类风险。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2014年3月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据经审计)。本基金托管人中国银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本 壹亿伍仟万元人民币
设立日期 2003年5月9日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 田丹
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期间 持续经营
经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)
股权结构 股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350万元 49%
上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 34.33%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元 16.67%
总计 15000万元 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
田丹 董事长 男 中共党员,硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司董事长。曾任湖北省军区参谋、秘书,中国人民银行湖北省分行金融调研处科长,湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理,三峡证券公司副总经理,湖北证券有限责任公司董事、副总裁,长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人,长江证券有限责任公司董事、总裁,长江证券股份有限公司第六届监事会监事长。
胡运钊 董事 男 中共党员,在职研究生学历,高级经济师。曾任湖北省经委工业处副处长、处长,黄石市人民政府副市长,中共黄石市委常委、常务副市长,湖北省人民政府副秘书长,省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副书记,长江证券有限责任公司党委书记,长江证券股份有限公司董事长、党委书记。
陈谋亮 董事 男 中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司总裁。曾任湖北经济学院讲师 扬子石化化工厂、总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部,集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表 上海交大南洋部门经理兼证券事务代表 上海海欣集团股份有限公司董事会秘书,总裁助理,战略投资管理部常务副总监、总监,副总裁,常务副总裁兼董事会秘书等职。
彭辰 董事 男 中共党员,在职研究生学历,经济学博士,正高职高级会计师,研究员。现任武汉钢铁(集团)公司党委常委、武汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武钢经济技术中心副干事长,财务部副部长兼会计处处长、财务部部长,总会计师兼财务部部长,总会计师,总会计师兼财务委派管理中心主任,副总经理兼总会计师、财务委派管理中心主任,副总经理兼总会计师,党委常委、副总经理兼总会计师。
蒋学杰 董事 男 经济学硕士,澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。现任长信基金管理有限责任公司总经理。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理,并兼公司总助,副总等职、LoftusCapitalPartnersLimited,Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVBKunlunPtyLtd,Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。
朱恒 独立董事 男 中共党员,本科,高级经济师。曾任中国农业银行上海市分行副行长,上海浦东发展银行副行长,万国证券公司、申银万国证券公司董事长,上海浦东发展银行党委副书记、副行长,上海轻工控股(集团)公司监事会主席。
胡柏枝 独立董事 男 中共党员,大专,高级会计师,注册会计师,注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记,湖北省国有资产管理局副局长、局长,中国三峡总公司财务部主任、副总会计师,三峡财务公司总经理,财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员,湖北省人大财经委、预工委副主任。
黄宪 独立董事 男 中共党员,博士,博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。曾任武汉大学教师、商学院副院长,美国新泽西西东大学访问学者,武汉大学珞珈城市信用社副董事长,中港合资武新公司财务总经理。
宋晓燕 独立董事 女 中共党员,法学博士,律师。现任上海财经大学法学院教授。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生 监事会主席 男 中共党员,本科,正高职高级会计师。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处处长。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。
陈水元 监事 男 硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理。
杨爱民 监事 男 中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务副总监,主持财务总监室工作。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长 甘肃省铝业公司财务处副处长、处长。1997年至2008年任上海海欣集团股份有限公司财务副总监,2009年至2012年6月任上海海欣集团股份有限公司审计室主任。
李毅 监事 女 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部负责人。曾任长信基金管理有限责任公司综合管理部副总监。
孙红辉 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。
魏明东 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
蒋学杰 总经理 男 简历同上。
周永刚 督察长 男 经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
宋小龙 副总经理 男 理学硕士,北京大学计算机软件专业研究生毕业,具有基金从业资格。2012年10月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理。曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理。
覃波 副总经理 男 硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销发行工作。2002年加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
4、基金经理
本基金历任基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
薛天 基金经理 本基金基金合同生效当日至今 美国哥伦比亚大学公共卫生学硕士和工商管理硕士,具有美国SEC证券业务从业资格和英国SFA证券与金融衍生物从业资格和中国基金从业资格。薛天先生在美国有超过10年的基金管理和投资研究工作经验。2009年5月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司国际业务部投资总监,兼任本基金的基金经理。曾任法国巴黎银行(伦敦/纽约)股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国EmpyreanCapitalPartners基金经理和合伙人,一直从事证券研究和投资管理工作。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
蒋学杰 总经理
宋小龙 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理
胡志宝 公司投资总监、投资决策委员会执行委员,长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理
安昀 研究发展部总监、长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理、长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理
姚飞军 交易管理部总监
雷勇 专户理财部副总监、投资决策委员会执行委员
李小羽 总经理助理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
薛天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
(三)内部组织结构及员工情况
内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结构 金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、零售服务部、机构业务部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
员工总数 110人(截至2014年3月30日)
员工学历构成 学历 人数 占比
博士 2人 2%
硕士 60人 54%
本科 42人 38%
专科 4人 4%
其他 2人 2%
总计 110人 100%
二、基金托管人
1、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)66594942
2、基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2014年3月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部,现有员工120余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
法定代表人:田丹 联系人:江磊
电话:021-61009915 传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
电话:010-85108229 传真:010-85109219
客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清 联系人:查樱
电话:010-66105662
客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn
(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立 联系人:宋亚平
电话:010-66593657
客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕
电话:021-58781234 传真:021-58408483
客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑
电话:021-61618888 传真:021-63604199
客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标 联系人:董云巍
电话:010-58560666 传真:010-57092611
客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
(8)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建 联系人:郑鹏
电话:010-85238667 传真:010-85238680
客户服务电话:010-95577 网址:www.hxb.com.cn
(9)汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
办公地址:武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人:陈新民 联系人:骆芸
电话:027-82656224 传真:027-82656236
客户服务电话:(027)96558,4006096558 网址:www.hkbchina.com
(10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一 联系人:张青
电话:0755-22166118 传真:0755-25841098
客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com
(11)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普 联系人:严峻
电话:0571-85108195 传真:0571-85106576
客户服务电话:96523,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn
(12)厦门银行股份有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群 联系人:杨明艳
电话:0592-5365735 传真:0592-5061952
客户服务电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com
(13)重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路153号
办公地址:重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人:马千真 联系人:孔文超
电话:023-63799379 传真:023-63792412
客户服务电话:(023)63836229 网址:www.cqcbank.com
(14)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305 传真:0755-28558355
客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn
(15)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳
电话:0755-83516289 传真:0755-83515567
客户服务电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com
(16)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊 联系人:李良
电话:027-65799999 传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com
(17)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人:张智河 联系人:谢立军
电话:0411-39673202 传真:0411-39673219
客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn
(18)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平 联系人:叶蕾
电话:021-68761616 传真:021-68767032
客户服务电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn
(19)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民 联系人:崔国良
电话:0755-25832852 传真:0755-82485081
客户服务电话:400-888-1888 网址:www.firstcapital.com.cn
(20)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇 联系人:苏卓仁
电话:0769-22112062 传真:0769-22119423
客户服务电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn
(21)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹
电话:0512-65581136 传真:0512-65588021
客户服务电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn
(22)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰 联系人:刘晨
电话:021-22169999 传真:021-22169134
客户服务电话:4008888788、10108998、95525 网址:www.ebscn.com
(23)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳 联系人:张腾
电话:0591-87383623 传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn
(24)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明 联系人:黄岚
电话:020-87555888转各营业网点 传真:020-87557985
客户服务电话:95575或致电各地营业部 网址:www.gf.com.cn
(25)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆 联系人:黄静
电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
(26)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云 联系人:刘一宏
电话:028-86690126 传真:028-86690126
客户服务电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn
(27)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚
电话:0510-82831662 传真:0510-82830162
客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn
(28)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
法定代表人:曾小普 联系人:吴祖平
电话:0791-6281061 传真:0791-6281061
客户服务电话:4008-222-111 网址:www.gsstock.com
(29)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人代表人:万建华 联系人:芮敏祺
电话:021-38676666 传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com
(30)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如 联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833 传真:0755-82133952
客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com
(31)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志 联系人:陈琳琳
电话:05551-2615542 传真:0551-2634906
客户服务电话:955784008-888-777 网址:www.gyzq.com.cn
(32)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣
电话:021-23219000 传真:021-23219100
客户服务电话:400-8888-001或95553 网址:www.htsec.com
(33)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人:冯戎 联系人:李巍
电话:010-88085858 传真:010-88085195
客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com
(34)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券
法定代表人:李工 联系人:甘霖
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(35)华宝证券有限责任公司
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法定代表人:陈林 联系人:赵洁
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(36)华龙证券有限责任公司
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法定代表人:李晓安 联系人:李昕田
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(37)华泰联合证券有限责任公司
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法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌、庞晓芸
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(38)华泰证券股份有限公司
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法定代表人:吴万善 联系人:万鸣
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(39)江海证券有限公司
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法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏
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(40)中航证券有限公司
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法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾
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(41)平安证券有限责任公司
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法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽
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(42)齐鲁证券有限公司
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法定代表人:李玮 联系人:吴阳
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(43)上海证券有限责任公司
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法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾
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(44)申银万国证券股份有限公司
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法定代表人:储晓明 联系人:高夫
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客户服务电话:021—95523 网址:www.sywg.com.cn
(45)天风证券股份有限公司
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法定代表人:余磊 联系人:翟璟
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(46)天相投资顾问有限公司
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法定代表人:林义相 联系人:尹伶
电话:010-66045608 传真:010-66045527
客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com
(47)西藏同信证券有限责任公司
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法定代表人:贾绍君 联系人:王钧
电话:021-36533017 传真:021-36533017
客户服务电话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com
(48)湘财证券有限责任公司
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法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺
电话:021-68634518 传真:021-68865680
客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com
(49)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
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法定代表人:孔佑杰 联系人:文思婷
电话:010-83991743 传真:010-66412537
客户服务电话:010-83991888 网址:www.rxzq.com.cn
(50)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
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法定代表人:宫少林 联系人:林生迎
电话:0755-82960223 传真:0755-82943121
客户服务电话:95565或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn
(51)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
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法定代表人:陈有安 联系人:田薇
电话:010-66568888 传真:010-66568990
客户服务电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn
(52)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青 联系人:魏明
电话:010-85130588 传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com
(53)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强 联系人:周妍
电话:0571-86078823 传真:0571-85783771
客户服务电话:057196598 网址:www.bigsun.com.cn
(54)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明 联系人:陈忠
电话:010-60838888 传真:010-60833739
客户服务电话:95558 网址:www.citics.com
(55)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:张智河 联系人:吴忠超
电话:0532-85022326 传真:0532-85022605
客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn
(56)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良 联系人:刘军
电话:0755-83734659 传真:0755-82960582
客户服务电话:4001022011 网址:www.zszq.com.cn
(57)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻
电话:0571-28829790,021-60897869 传真:0571-26698533
客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
(58)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟 联系人:吕慧
电话:021-58787678-8816 传真:021-58788678-8101
客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com
(59)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波 联系人:方成
电话:021-38602377 传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
(60)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌 联系人:蒋丹丹
电话:021-58870011 传真:021-68596916
客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com
(61)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉 联系人:于扬
电话:021-68419822 传真:021-68419822-8566
客户服务电话:400-920-0022 网址:www.licaike.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
(二)与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息:
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所
注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 北京东长安街1号东方广场东2座8层
办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海南京西路1266号恒隆广场50楼
法定代表人 金颖 廖海(负责人) 姚建华
联系电话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 梁丽金、刘佳 王国蓓(石海云、陈启明为经办注册会计师)
四、基金的名称
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数(本基金的标的指数,以下简称“标普100等权重指数”)收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等) 固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产) 回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具 经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货) 以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为股票指数增强型基金,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95% 现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20% 主动投资部分占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金为股票指数增强型基金,原则上不少于80%的基金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
对于不高于基金净资产15%的主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
(一)资产配置策略
本基金的资产配置体现了股票指数增强型基金的基本投资策略:在最小化跟踪误差的前提下力争获得超出标的指数回报。基金资产净值80%-95%的部分将投资于标普100等权重指数成份股 基金资产净值0%-15%的增强型部分将主要投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券等货币市场工具占基金资产净值的5%-20%。资产配置比例主要取决于基金管理人对宏观经济、估值水平、技术因素等的分析和判断以及对本基金现金流的预计和管理,主要考虑因素包括但不限于以下几点:
1、经济的增长率
2、利率政策和通胀水平
3、各种资产的收益和风险比较
4、各种资产的估值水平比较
5、市场流动性
6、本基金现金流。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资将遵循被动投资和主动投资的双重策略。被动投资将通过完全复制的指数化策略来实施,主要目标为控制和最小化跟踪误差 主动投资将以基本面研究为基础,力争取得优于标的指数的收益率。
1、指数化投资
不少于80%的基金净资产采用完全复制法,按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
(1)对标的指数的跟踪调整
标准普尔公司会定期和不定期根据成员变化、股价变化、并购、特殊分红等进行成份股及权重调整,本基金将根据标准普尔公司的公告并在规定时间内进行相应调整。
(2)跟踪误差的控制和再平衡调整
本基金追求基金净值增长率与标普100等权重指数收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内),以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%,并且跟踪偏离度小于0,则本基金管理人将通过数量分析找出跟踪误差的来源,即考察某一阶段的跟踪误差指标分别来源于交易费用、投资组合与指数成份股所含股票的差别和权重的偏离的比例,并在适当的时机进行再平衡调整操作,使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。
2、主动型投资
对于不高于基金净资产15%的主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
证券选择的起点是通过定量和定性方式初步筛选投资领域,以便发现值得深入研究的公司。在初步筛选阶段将以数量化模式为主要手段,具体筛选因素包括市值、流动性、现金流、负债率、估值水平、销售收入和净收入的增长等。
经过筛选的公司将以行业分类,结合对宏观经济和行业周期的研究和判断以及标普100等权重指数的行业配置比例, 基金管理人将对主动投资基金净值作合理的行业配置。各个行业内的公司将以各种基本面指标进行综合评级,进一步筛选投资的目标公司,本基金管理人认为这样的公司往往据有以下特征:
(1)在市场及行业内拥有主导地位,并能获取超额利润
(2)所处行业据有较高的成长潜力
(3)公司的主导地位和竞争优势据有可延续性,市场进入壁垒较高
(4)公司内在价值(intrinsic value)高于当前市场价值,并且下降空间有限,使得股票据有较强的风险和回报的特质。
当选择出具有上述特征的企业后,本基金将基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如自由现金流贴现法(DCF)、红利贴现法(DDM)、各部分累加法(Sum-of-the-Part)、市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)等,对入选股票进行价值评估,在此基础上选择股价没有充分反映价值的投资目标。
以基本面为基础的主动投资是本基金争取超值回报的主要手段,在适当的时机下基金管理人也将采取以下策略力争获取超越标的指数的收益率:
1)适当调整成分股权重的主动性投资
本基金将依据宏观经济形势和经济周期各个阶段不同行业表现以及当前各个行业估值水平,并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法对目标指数的成份股进行综合评分,在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将适度增加排名靠前成份股的权重以及适度减少排名靠后成份股的权重。成分股权重的适当调整将在确保本基金的跟踪误差和跟踪偏离度在规定范围之内的前提下进行。
2)前瞻性纳入部分备选成份股
如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股。
(三)固定收益证券投资策略
本基金固定收益证券的投资以流动性管理需要和低风险为主要投资依据,收益率水平为辅助投资依据,由此给现金流管理提供良好的基础。本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时着重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券和银行存款等货币市场证券将作为主要的投资工具。
(四)其他金融衍生品投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生品对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生品必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
1、金融衍生品主要投资策略包括:
(1) 规避风险:本基金可利用货币远期和货币互换来对冲人民币和美元之间的汇率风险,避免汇率的波动性对基金的回报率和回报率的波动率产生负面影响 本基金也可利用相关的指数期货和指数期权及个股期权对市场的系统性风险和个股风险进行对冲。
(2) 有效管理:本基金在建仓期及发生大规模申购或赎回时,大量买入或卖出会造成股价的短期波动而抬高交易成本,可以利用金融衍生品的流动性和杠杆作用进行短期的替代,以降低交易成本。本基金也可将待投资的现金暂时投资于相关的指数期货,以此降低和标的指数的跟踪误差。
2、主要金融衍生品及简介
金融衍生品通常是指从基础资产(Underlying Assets)派生出来的金融工具,这种金融工具的回报率是根据基础资产和一些其它金融要素的表现情况衍生出来的,比如利率,汇率,波动性、各种指数(股票指数,消费者物价指数,以及天气指数)等。这些要素的表现将会决定一个衍生品的回报率和回报时间。金融衍生品的共同特征是保证金交易,即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易,不需实际上的本金转移,合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行,只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。所以金融衍生品具有杠杆性和高风险性。金融衍生品的主要类型有互换(Swap),权证(Warrant),期权(Options),期货(Futures)、远期(Forward)等。
(1)互换是指当事双方同意在预先约定的时间内,通过一个中间机构来交换一连串付款义务的金融交易,或者说是当事双方同意在预先约定的时间内用一种现金流交换另一种现金流。互换协议规定了现金流交换的时间和计算的方式。一般来说,互换协议中至少有一种现金流是由利率,汇率,股权价格,或商品价格来决定的。互换中的现金流通常是依照一个本金单位来计算的。本金单位一般不会在当事双方之间交换。比较常见的互换交易包含货币互换(Currency Swap)和利率互换(Interest Rate Swap)两种。现在互换是世界上交易量最大的金融产品之一。
(2)权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。投资者付出权利金购买后,有权利(而非义务)在某一特定期间(或特定时点)按约定价格向发行人购买或者出售标的证券。很多时候权证被当作一种附于债券或者优先股的优惠券,使得债券或者优先股的发行者能够付更低的利息或者股息。权证也可以提高债券的收益,从而使得债券对投资者来说更具有吸引力。一般来说权证可以被拆分,独立于依附的债券或者股票进行买卖。
(3)期权合约是一种赋予权利而不是义务的标准化契约,即在某一段特定时间内,以期权合约成交时双方同意的期权费,买卖特定价格,特定数量与质量的相关产品。买入期权是指它给予期权的持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻按规定的价格买入一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。卖出期权给予其持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻,按规定的价格卖出一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。期权的持有者拥有该项期权规定的权利,持有者可以行使该权利,也可以放弃该权利,期权的出卖者则只有期权合约规定的义务。
(4)期货一般指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,是期货合约所对应的现货,可以是某种商品,如铜或原油,也可以是某个金融工具,如外汇、债券,还可以是某个金融指标,如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方,如果将合约持有到期,就有义务买入期货合约对应的标的物 而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,就有义务卖出期货合约对应的标的物。期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。
(5)远期又称远期合同,是指当事双方现在同意在将来的特定时间以特定价格买卖某种资产。远期合同是和现货合同相对应的,而现货合同是指同意当前以特定价格买卖某种资产。远期合同中当事双方同意的价格被称为交割价格。同意将来买入资产的一方被称为多方,同意将来卖出资产的一方被称为少方。在远期合同中,资产价格的交换发生在资产控制权的交换之前,因此远期是一种买卖交易发生在资产交换之前的合同。远期价格一般和现场价格相对应,现场价格是指当前资产交换的价格。远期价格和现场价格的差别一般叫做远期溢价或远期折价,通常是远期合同购买者的利润或损失。
3、金融衍生品风险管理机制
本基金根据金融衍生产品的高风险、高杠杆特性,制定了金融衍生品投资风险控制策略和严格的投资风险控制流程。金融衍生品投资风险控制策略分为事前风险识别、事中风险跟踪及控制和事后风险评估总结三个方面:
(1)事前风险识别主要包括宏观环境分析、市场分析、衍生品合约细则的认识和分析、衍生品流动性分析、衍生品波动率分析等。
(2)事中风险跟踪及控制主要包括金融衍生品投资仓位的监控和预警、衍生品在值风险(VaR)估算和预测、情景分析、压力测试以及金融衍生品投资合规性的日常检查和警示等。
(3)事后风险评估总结主要包括对金融衍生品投资盈利或损失的归因分析和总结。
4、金融衍生品的投资方式及频率
本基金主要投资与在美国市场上市交易的金融衍生品,当交易所没有本基金需要的金融衍生品时,可采用场外交易市场(OTC)进行买卖。
本基金采用金融衍生品的时间和频率将根据投资策略、市场环境、申购赎回等因素决定。
随着美国证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在基金更新的招募说明书中披露。
在符合有关法律法规以及本基金基金合同规定的投资限制前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以提高收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标准普尔100等权重指数总收益率
本基金为增强型股票指数基金,不低于基金资产净值80%的部分将投资于标准普尔100等权重指数成份股,不高于基金资产净值15%的增强型部分将主要投资于在美国公开上市的权益类证券。因此,本基金设置标准普尔100等权重指数总收益率作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日(摘自本基金2013年年报),本报告中所列财务数据经审计。
(一)期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 26,363,362.74 89.17
其中:普通股 26,363,362.74 89.17
存托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,024,494.70 10.23
8 其他各项资产 177,997.56 0.60
9 合计 29,565,855.00 100.00
(二)期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 26,363,362.74 92.46
合计 26,363,362.74 92.46
(三)期末按行业分类的权益投资组合
1、期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
信息技术 4,302,624.01 15.09
金融 3,945,203.82 13.84
工业 3,733,403.50 13.09
非必需消费品 3,407,470.52 11.95
保健 3,138,454.08 11.01
必需消费品 2,852,061.47 10.00
能源 2,605,222.33 9.14
材料 1,088,285.92 3.82
公共事业 767,504.60 2.69
电信服务 522,568.59 1.83
合计 26,362,798.84 92.46
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、期末积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
必需消费品 328.74 0.00
能源 235.16 0.00
合计 563.90 0.00
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(四)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 ORACLECORP 甲骨文公司 ORCLUS 纳斯达克 美国 1249 291,350.98 1.02
2 ACCENTUREPLC-CLA 埃森哲有限公司 ACNUS 纽交所 美国 561 281,222.07 0.99
3 CISCOSYSTEMSINC 思科系统公司 CSCOUS 纳斯达克 美国 2051 280,731.46 0.98
4 3MCO 3M公司 MMMUS 纽交所 美国 328 280,469.59 0.98
5 FREEPORT-MCMORANCOPPER 自由港迈克墨伦 FCXUS 纽交所 美国 1209 278,187.28 0.98
6 WALTDISNEYCO/THE 沃尔特迪斯尼 DISUS 纽交所 美国 596 277,618.68 0.97
7 INTLBUSINESSMACHINESCORP 国际商业机器 IBMUS 纽交所 美国 240 274,462.93 0.96
8 AMERICANEXPRESSCO 美国运通公司 AXPUS 纽交所 美国 496 274,373.18 0.96
9 EMCCORP/MASS EMC公司 EMCUS 纽交所 美国 1782 273,246.60 0.96
10 DUPONT(E.I.)DENEMOURS 杜邦 DDUS 纽交所 美国 689 272,923.64 0.96
11 VISAINC-CLASSASHARES 维萨公司 VUS 纽交所 美国 200 271,531.54 0.95
12 CAPITALONEFINANCIALCORP 第一资本金融 COFUS 纽交所 美国 580 270,908.44 0.95
13 DOWCHEMICALCO/THE 陶氏化学 DOWUS 纽交所 美国 1000 270,702.36 0.95
14 INTELCORP 英特尔 INTCUS 纳斯达克 美国 1709 270,492.87 0.95
15 UNITEDHEALTHGROUPINC 联合健康 UNHUS 纽交所 美国 589 270,407.88 0.95
16 Twenty-FirstCenturyFox 二十一世纪福克斯公司 FOXAUS 纳斯达克 美国 1260 270,256.07 0.95
17 LOCKHEEDMARTINCORP 洛克希德马丁 LMTUS 纽交所 美国 298 270,096.82 0.95
18 EBAYINC 电子湾 EBAYUS 纳斯达克 美国 805 269,400.37 0.94
19 TIMEWARNERINC 时代华纳 TWXUS 纽交所 美国 633 269,073.02 0.94
20 CVSCAREMARKCORP CVS公司 CVSUS 纽交所 美国 616 268,794.76 0.94
21 BANKOFNEWYORKMELLONCORP 纽约银行 BKUS 纽交所 美国 1261 268,625.39 0.94
22 EXXONMOBILCORP 艾克森美孚石油 XOMUS 纽交所 美国 435 268,397.73 0.94
23 COMCASTCORP-CLASSA 康卡斯特 CMCSAUS 纳斯达克 美国 847 268,351.15 0.94
24 EMERSONELECTRICCO 艾默生电气 EMRUS 纽交所 美国 627 268,281.04 0.94
25 GENERALDYNAMICSCORP 通用动力 GDUS 纽交所 美国 460 267,977.05 0.94
26 UNITEDTECHNOLOGIESCORP 联合技术 UTXUS 纽交所 美国 386 267,817.31 0.94
27 NORFOLKSOUTHERNCORP 诺福克南方 NSCUS 纽交所 美国 472 267,140.31 0.94
28 CATERPILLARINC 卡特彼勒 CATUS 纽交所 美国 482 266,863.87 0.94
29 HONEYWELLINTERNATIONALINC 霍尼韦尔 HONUS 纽交所 美国 479 266,838.33 0.94
30 METLIFEINC 大都会集团 METUS 纽交所 美国 811 266,612.07 0.94
31 GOOGLEINC-CLA 谷歌公司 GOOGUS 纳斯达克 美国 39 266,481.42 0.93
32 MONSANTOCO 孟山都 MONUS 纽交所 美国 375 266,472.64 0.93
33 COCA-COLACO/THE 可口可乐 KOUS 纽交所 美国 1058 266,470.99 0.93
34 ABBOTTLABORATORIES 雅培制药 ABTUS 纽交所 美国 1140 266,411.36 0.93
35 GILEADSCIENCESINC Gilead科学 GILDUS 纳斯达克 美国 581 266,203.76 0.93
36 LOWE SCOSINC 劳氏 LOWUS 纽交所 美国 881 266,151.33 0.93
37 GOLDMANSACHSGROUPINC 高盛 GSUS 纽交所 美国 246 265,861.18 0.93
38 BAXTERINTERNATIONALINC 百特 BAXUS 纽交所 美国 626 265,448.66 0.93
39 RAYTHEONCOMPANY 雷神公司 RTNUS 纽交所 美国 480 265,434.64 0.93
40 BRISTOL-MYERSSQUIBBCO 百时美施贵宝 BMYUS 纽交所 美国 818 265,073.09 0.93
41 MASTERCARDINC-CLASSA 万事达卡 MAUS 纽交所 美国 52 264,873.24 0.93
42 TEXASINSTRUMENTSINC 德州仪器 TXNUS 纽交所 美国 989 264,770.02 0.93
43 HEWLETT-PACKARDCO 惠普 HPQUS 纽交所 美国 1551 264,587.05 0.93
44 DEVONENERGYCORPORATION 戴文能源 DVNUS 纽交所 美国 701 264,427.86 0.93
45 GENERALELECTRICCO 通用电气 GEUS 纽交所 美国 1547 264,376.28 0.93
46 UNIONPACIFICCORP 联合太平洋 UNPUS 纽交所 美国 258 264,264.03 0.93
47 MONDELEZINTERNATIONALINC Mondelez国际公司 MDLZUS 纳斯 美国 1226 263,860.42 0.93
48 FEDEXCORP 联邦快递 FDXUS 纽交所 美国 301 263,841.95 0.93
49 OCCIDENTALPETROLEUMCORP 西方石油 OXYUS 纽交所 美国 455 263,815.91 0.93
50 SCHLUMBERGERLTD 斯伦贝谢 SLBUS 纽交所 美国 480 263,708.00 0.92
51 HOMEDEPOTINC 家得宝 HDUS 纽交所 美国 525 263,559.84 0.92
52 CHEVRONCORP 雪佛龙德士古 CVXUS 纽交所 美国 346 263,501.07 0.92
53 JPMORGANCHASE&CO 摩根大通 JPMUS 纽交所 美国 739 263,488.02 0.92
54 BERKSHIREHATHAWAYINC-CLB BERKSHIREHATH-B BRK/BUS 纽交所 美国 364 263,116.84 0.92
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
(下转B59版)