东吴新创业混合型证券投资基金 2016年

第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴新创业混合

场内简称 -

基金主代码 580007

交易代码 580007

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年6月29日

报告期末基金份额总额 107,731,805.20份

本基金为混合型基金，主要投资于市场中的中小盘

投资目标 股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中

小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长中小盘

股，追求超越市场的收益

本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上

而下”资产配置和“自下而上” 精选个股相结合的

投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行

投资策略 研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动

态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用

本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型，精选具

有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。

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业绩比较基准 （标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘

300指数*50%）*75%+中证全债指数*25%

本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期

风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，

风险收益特征 低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险

较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过

资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风

险管理而追求较高收益。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

）

1.本期已实现收益 3,428,801.93

2.本期利润 1,837,382.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0058

4.期末基金资产净值 110,948,025.66

5.期末基金份额净值 1.030

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 4.21% 0.56% -0.66% 0.60% 4.87% -0.04%

注：本基金业绩比较基准=（标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘300指数*50%）

*75%+中证全债指数*25%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金业绩比较基准=（标普中国A股200指数*50%+标普中国A股小盘300指数*50%）

*75%+中证全债指数*25%

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，香港中文大学

毕业。2009年7月至

徐嶒 本基金基 2015年 - 6.5年 2010年12月就职于

金经理 5月29日 埃森哲咨询公司上海

分公司任行业研究员，

自2011年1月起加

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入东吴基金管理有限

公司，一直从事投资

研究工作，曾任研究

员、基金经理助理，

现任基金经理，其中

2015年5月12日起

担任东吴内需增长混

合型证券投资基金基

金经理、2015年

5月29日起担任东吴

新经济混合型证券投

资基金基金经理、

2015年5月29日起

担任东吴新创业混合

型证券投资基金基金

经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金2016年11月1日至2016年11月28日持续出现基金

资产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案，

除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

市场在过去的一个季度里呈现了大票强、小票弱的局面。上证综指最终上涨3%，创业板下

跌9%。险资举牌给低估值蓝筹股带来了价值重估，而新股的快速发行和创业板大市值公司的黑

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天鹅事件给小盘股带来了估值下行的压力。

期间东吴新创业基金布局相对分散，在四季度初减持了部分中小市值公司并且增持了部分蓝筹股，因此享受了大盘股上涨带来的好处，同时较大程度规避了小票下跌的风险，取得了较好表现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.030元，累计净值1.450元；本报告期份额净值增长

率4.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金2016年11月1日至2016年11月28日持续出现基金

资产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 75,488,772.91 67.60

其中：股票 75,488,772.91 67.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 29,553,600.00 26.47

其中：债券 29,553,600.00 26.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,023,097.29 5.39

8 其他资产 604,474.00 0.54

9 合计 111,669,944.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

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(%)

A 农、林、牧、渔业 2,240,548.00 2.02

B 采矿业 751,803.00 0.68

C 制造业 46,363,030.63 41.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,522,997.46 4.08

应业

E 建筑业 2,420,204.00 2.18

F 批发和零售业 4,542,430.50 4.09

G 交通运输、仓储和邮政业 2,301,243.00 2.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,124,362.00 2.82

业

J 金融业 278,256.00 0.25

K 房地产业 6,727,636.00 6.06

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,216,262.32 2.00

S 综合 - -

合计 75,488,772.91 68.04

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600284 浦东建设 66,300 874,497.00 0.79

2 002600 江粉磁材 81,600 835,584.00 0.75

3 002232 启明信息 61,100 813,241.00 0.73

4 300041 回天新材 64,251 802,494.99 0.72

5 600309 万华化学 37,200 800,916.00 0.72

6 601965 中国汽研 75,200 800,880.00 0.72

7 002001 新和成 40,600 795,760.00 0.72

8 002615 哈尔斯 45,300 795,015.00 0.72

9 600305 恒顺醋业 68,000 794,240.00 0.72

10 600704 物产中大 76,800 793,344.00 0.72

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 5,800,000.00 5.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 18,730,600.00 16.88

5 企业短期融资券 5,023,000.00 4.53

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 29,553,600.00 26.64

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 019533 16国债05 58,000 5,800,000.00 5.23

2 041667004 16信威通 50,000 5,023,000.00 4.53

信CP001

3 112094 11中利债 50,000 5,015,000.00 4.52

4 122186 12力帆02 48,000 4,876,800.00 4.40

5 122212 12京江河 48,000 4,816,800.00 4.34

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 60,258.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 544,215.13

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 604,474.00

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 12,878,331.31

报告期期间基金总申购份额 4,351,348,126.46

减:报告期期间基金总赎回份额 4,256,494,652.57

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 107,731,805.20

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴新创业混合型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴新创业混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴新创业混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2017年1月21日

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