中加货币市场基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加货币

基金主代码 000331

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年10月21日

报告期末基金份额总额 11,326,162,378.83份

投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，
追求超过业绩比较基准的现金收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流
动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在
控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取
投资策略 稳定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利率
水平预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）
组合剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品
种配置策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性管
理策略

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120
风险收益特征 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的
基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票


型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 中加货币E

下属分级基金的交易代码 000331 000332 020097

报告期末下属分级基金的份额总 839,381,391.46 10,479,663,555. 7,117,431.95份
额 份 42份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)

中加货币A 中加货币C 中加货币E

1.本期已实现收益 4,285,971.66 79,736,411.03 12,075.14

2.本期利润 4,285,971.66 79,736,411.03 12,075.14

3.期末基金资产净 839,381,391.46 10,479,663,555.42 7,117,431.95
值
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 0.5189% 0.0037% 0.3418% 0.0000% 0.1771% 0.0037%

过去六个月 1.0005% 0.0029% 0.6886% 0.0000% 0.3119% 0.0029%

过去一年 1.9333% 0.0026% 1.3819% 0.0000% 0.5514% 0.0026%


过去三年 5.5850% 0.0027% 4.1955% 0.0000% 1.3895% 0.0027%

过去五年 10.0188% 0.0025% 7.0913% 0.0000% 2.9275% 0.0025%

自基金合同

生效起至今 35.1314% 0.0055% 15.3799% 0.0000% 19.7515% 0.0055%

中加货币C净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 0.5789% 0.0037% 0.3418% 0.0000% 0.2371% 0.0037%

过去六个月 1.1213% 0.0029% 0.6886% 0.0000% 0.4327% 0.0029%

过去一年 2.1763% 0.0026% 1.3819% 0.0000% 0.7944% 0.0026%

过去三年 6.3386% 0.0027% 4.1955% 0.0000% 2.1431% 0.0027%

过去五年 11.3296% 0.0025% 7.0913% 0.0000% 4.2383% 0.0025%

自基金合同

生效起至今 38.5066% 0.0055% 15.3799% 0.0000% 23.1267% 0.0055%

中加货币E净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5789% 0.0037% 0.3418% 0.0000% 0.2371% 0.0037%

自基金合同

生效起至今 0.7526% 0.0035% 0.4472% 0.0000% 0.3054% 0.0035%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：（1）本基金自 2023 年 12 月 1 日起收益分配按日结转份额。

（2）本基金于 2023 年 12 月 1 日增设 E 类基金份额，份额首次确认日为 2023
年 12 月 4 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

魏泰源先生，2011年至2020
年，曾先后任中国银行司库
助理投资经理；招商银行金
融市场部投资经理、自营交
易员；兴业基金管理有限公
魏泰源 本基金基金经理 2020- - 12 司基金经理；2020年加入中
10-30 加基金管理有限公司，曾任
中加颐智纯债债券型证券
投资基金（2020年11月6日
至2022年10月10日）、中加
中债-1-3年政策性金融债指
数证券投资基金（2020年11


月30日至2022年11月15日）、
中加科瑞混合型证券投资
基金（2021年10月26日至20
22年12月5日）、中加聚庆
六个月定期开放混合型证
券投资基金（2020年12月14
日至2024年2月26日）的基
金经理，现任中加货币市场
基金（2020年10月30日至
今）、中加优选中高等级债
券型证券投资基金（2020年
11月6日至今）、中加颐合
纯债债券型证券投资基金
（2020年11月30日至今）、
中加瑞享纯债债券型证券
投资基金（2020年12月14日
至今）、中加瑞鑫纯债债券
型证券投资基金（2021年6
月24日至今）、中加中证同
业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金（2022年6月2
9日至今）、中加瑞鸿一年
定期开放债券型发起式证
券投资基金（2023年7月12
日至今）的基金经理。

注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度货币市场走势整体较为平稳，市场流动性延续合理充裕状态，整体资金面体感较为宽松，央行在公开市场持续投放流动性，对资金面较为呵护；货币市场利率在一季度持续下行，包括短期利率债以及1Y国股存单在内的主要货币市场资产利率均下行至MLF利率下方。展望二季度，关注政府债发行对整体流动性的扰动，以及实体经济渐进式修复过程中有效需求的恢复程度以及可能导致的央行政策态度的边际改变。
组合操作方面，组合整体侧重流动性管理，总体策略保持稳健；展望未来，组合将继续在流动性、安全性、收益性中取得平衡，在确保流动性安全的前提下，为持有人创造最大的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5189%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%；截至报告期末中加货币C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5789%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%；截至报告期末中加货币E基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5789%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 5,101,918,485.04 44.03

其中：债券 5,101,918,485.04 44.03

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,526,234,251.30 39.06

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,934,887,498.21 16.70

4 其他资产 24,735,451.66 0.21

5 合计 11,587,775,686.21 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 4.86

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 200,032,054.79 1.77

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数


报告期末投资组合平均剩余期限 58

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 65.92 1.77

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 2.91 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 12.96 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 1.14 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 18.94 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 101.87 1.77

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 99,754,900.28 0.88

2 央行票据 - -


3 金融债券 811,969,257.56 7.17

其中：政策性金融债 811,969,257.56 7.17

4 企业债券 35,953,142.64 0.32

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,154,241,184.56 36.68

8 其他 - -

9 合计 5,101,918,485.04 45.05

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 210409 21农发09 7,700,000 771,924,046.42 6.82

2 112415018 24民生银行CD0 5,500,000 549,528,187.39 4.85
18

3 112494286 24兰州银行CD0 5,000,000 494,963,654.60 4.37
56

4 112403044 24农业银行CD0 4,500,000 445,364,470.33 3.93
44

5 112490806 24深圳农商银行 2,000,000 199,801,411.39 1.76
CD009

6 112491070 24天津滨海农村 2,000,000 199,712,071.43 1.76
商行CD019

7 112494812 24湖南银行CD0 2,000,000 199,056,138.87 1.76
28

8 112495658 24九江银行CD0 2,000,000 197,876,072.02 1.75
59

9 112417050 24光大银行CD0 2,000,000 195,712,880.96 1.73
50

10 112410012 24兴业银行CD0 1,000,000 99,941,004.48 0.88
12

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0545%

报告期内偏离度的最低值 -0.0274%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0205%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金按以下方式进行计价：

（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。

（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即影子定价。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并且按相关规定进行临时公告。

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局及原银保监会处罚。中国进出口银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。渤海银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局及原银保监会、中国人民银行处罚。广东南粤银行在报告编制日前一年内受到原银保监会处罚。蒙商银行在报告编制日前一年内受到中国人民银行处罚。富邦华一银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局及原银保监会处罚。深圳前海微众银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。建设银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局及原银保监会、中国人民银行处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 24,485.95

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 24,710,965.71

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 24,735,451.66

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中加货币A 中加货币C 中加货币E

报告期期初基金份

额总额 811,377,693.68 7,796,369,370.01 313,423.14

报告期期间基金总

申购份额 347,554,352.77 25,107,657,753.35 8,156,473.58

报告期期间基金总

赎回份额 319,550,654.99 22,424,363,567.94 1,352,464.77

报告期期末基金份

额总额 839,381,391.46 10,479,663,555.42 7,117,431.95

注：总申购份额含红利再投、转换入和分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 - 1,709,964.31 1,709,964.31 -

2 基金转换出 2024-03-27 11,000,000.00 11,000,000.00 -

3 基金转换出 2024-03-27 8,000,000.00 8,000,000.00 -

4 申购 2024-03-29 3,000,000.00 3,000,000.00 -

合计 23,709,964.31 23,709,964.31

注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投”项一并披露。固有资金适用费率为固定费用1000元。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件

2、《中加货币市场基金基金合同》

3、《中加货币市场基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批复文件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人处
9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话：400-00-95526（免长途费）

基金管理人网址：www.bobbns.com


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2024年04月19日
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