平安日增利货币市场基金
2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安日增利货币

基金主代码 000379

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 105,883,912,720.83 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩
余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整
参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和
保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 487,482,495.71

2.本期利润 487,482,495.71


3.期末基金资产净值 105,883,912,720.83

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率标 业绩比较基准收 业绩比较基准收益

阶段 ①－③ ②－④
率① 准差② 益率③ 率标准差④

过去三个月 0.4162% 0.0010% 0.3413% 0.0000% 0.0749% 0.0010%

过去六个月 1.0137% 0.0017% 0.6825% 0.0000% 0.3312% 0.0017%

过去一年 2.2250% 0.0013% 1.3725% 0.0000% 0.8525% 0.0013%

过去三年 9.5581% 0.0023% 4.1100% 0.0000% 5.4481% 0.0023%

过去五年 16.1658% 0.0021% 6.8513% 0.0000% 9.3145% 0.0021%

自基金合同生

25.0023% 0.0036% 9.0075% 0.0000% 15.9948% 0.0036%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2013 年 12 月 3 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

田元强先生，西安交通大学工商管理硕
士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信
用评级部分析师、生命保险资产管理有限
公司信用评估部分析师、中国中投证券有
平安日增 限责任公司研究总部分析员。2016 年 11
利货币市 2019 年3 月 21 月加入平安基金管理有限公司，曾任固定
田元强 场基金基 日 - 7 年 收益投资中心固定收益高级研究员。现担
金经理 任平安交易型货币市场基金、平安 3-5
年期政策性金融债债券型证券投资基

金、平安日增利货币市场基金、平安如意
中短债债券型证券投资基金、平安合信 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安日增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾二季度，国内疫情被较好地控制，前期积累的需求集中释放、工业领域订单快速赶工，经济从底部快速回升，消费、投资增速快速反弹，出口好于预期。经济快速恢复，货币政策退出应急模式，边际上略有收紧。基本面底部反弹、货币政策边际收紧，债券市场表现弱势。报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，控制组合剩余期限、控制杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产品收益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.4162%，业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 59,877,846,925.07 55.75

其中：债券 57,341,317,601.71 53.39

资产支持证 2,536,529,323.36 2.36
券

2 买入返售金融资产 29,205,314,925.47 27.19

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 17,767,327,088.93 16.54
付金合计

4 其他资产 546,751,898.23 0.51

5 合计 107,397,240,837.70 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.45

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值


比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,432,960,203.51 1.35

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 78

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 40.15 1.36

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 10.68 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 15.79 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 11.13 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 23.35 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 101.10 1.36

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 419,557,666.87 0.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,942,039,306.61 4.67

其中：政策 4,881,690,741.85 4.61
性金融债

4 企业债券 478,645,909.68 0.45

5 企业短期融 24,714,112,020.13 23.34
资券

6 中期票据 789,124,902.51 0.75

7 同业存单 25,997,837,795.91 24.55

8 其他 - -

9 合计 57,341,317,601.71 54.15

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 160206 16 国开 06 8,100,000 815,156,276.34 0.77

2 112009229 20 浦发银行 8,000,000 796,052,240.10 0.75
CD229

3 180203 18 国开 03 7,700,000 783,758,815.05 0.74

4 112017128 20 光大银行 7,000,000 696,545,710.08 0.66
CD128

5 111908209 19 中信银行 6,000,000 594,949,160.61 0.56
CD209

6 200201 20 国开 01 5,000,000 503,287,053.53 0.48

7 111909301 19 浦发银行 5,000,000 498,554,880.71 0.47
CD301

8 112095387 20 九江银行 5,000,000 497,455,458.02 0.47
CD030

9 112096450 20 成都银行 5,000,000 497,361,122.68 0.47
CD051

10 112082216 20 苏州银行 5,000,000 497,211,061.11 0.47
CD185

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0


报告期内偏离度的最高值 0.1943%

报告期内偏离度的最低值 -0.0373%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1034%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 156189 借呗 59A1 2,500,000 251,861,465.37 0.24

2 159909 19 借 02A1 1,100,000 110,117,661.77 0.10

3 138017 深借呗 4A 860,000 86,000,000.00 0.08

4 139873 永熙优 10 710,000 71,000,000.00 0.07

5 149876 18 借 02A1 700,000 70,272,944.60 0.07

6 138265 国链 16A1 670,000 67,000,000.00 0.06

7 138146 链诚 1A1 670,000 67,000,000.00 0.06

8 138104 永熙优 18 640,000 64,000,000.00 0.06

9 138061 永熙优 17 600,000 60,000,000.00 0.06

10 138563 20 华弘 2A 540,000 54,000,000.00 0.05

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

银保监会于 2019 年 6 月 24 日做出银保监罚决字〔2019〕7 号处罚决定，由于上海浦东发展
银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。根据相关规定对公司罚款 130 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于 2019 年 12 月 27 日做出银保监罚决字〔2019〕23 号处罚决定，由于中国光大银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）授信审批不审慎；（二）为还款来源不清晰的项目办
理业务；（三）总行对分支机构管控不力承担管理责任。。根据相关规定对公司罚款 180 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕5 号处罚决定，由于中国光大银行
股份有限公司（以下简称“公司”） 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报字段漏报或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材料；（四）账户设置不能如实反映业务实际。根据相关规定对公司罚款160 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

中国人民银行于 2020 年 2 月 10 日做出银罚字〔2020〕14 号处罚决定，由于中国光大银行股
份有限公司（以下简称“公司”）： 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，根据相关规定对公司罚款 1820 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于 2019 年 7 月 3 日做出〔2019〕12 号处罚决定，由于中信银行股份有限公司（以
下简称“公司”）：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统计资料；（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。根据相关规定对公司没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。


北京银保监局于 2020 年 2 月 20 日做出京银保监罚决字〔2020〕10 号处罚决定，由于中信银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。根据相关规定对公司罚款
2020 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕9 号处罚决定，由于中信银行股份
有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 160 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 40,325.86

2 应收证券清算款 195,718,016.99

3 应收利息 342,174,798.08

4 应收申购款 8,818,757.30

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -


8 合计 546,751,898.23

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 120,770,348,164.83

报告期期间基金总申购份额 134,224,709,066.48

报告期期间基金总赎回份额 149,111,144,510.48

报告期期末基金份额总额 105,883,912,720.83

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2020-04-01 737.46 737.46 -

2 红利再投 2020-04-02 921.39 921.39 -

3 红利再投 2020-04-03 962.44 962.44 -

4 红利再投 2020-04-07 3,784.31 3,784.31 -

5 红利再投 2020-04-08 882.54 882.54 -

6 红利再投 2020-04-09 744.76 744.76 -

7 红利再投 2020-04-10 765.72 765.72 -

8 红利再投 2020-04-13 2,552.12 2,552.12 -

9 红利再投 2020-04-14 926.34 926.34 -

10 红利再投 2020-04-15 722.81 722.81 -

11 红利再投 2020-04-16 764.81 764.81 -

12 红利再投 2020-04-17 751.15 751.15 -

13 红利再投 2020-04-20 3,039.29 3,039.29 -

14 红利再投 2020-04-21 861.67 861.67 -

15 红利再投 2020-04-22 742.95 742.95 -

16 赎回 2020-04-22 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -

17 红利再投 2020-04-23 737.25 737.25 -

18 红利再投 2020-04-24 313.10 313.10 -


19 红利再投 2020-04-27 1,154.53 1,154.53 -

20 红利再投 2020-04-28 341.38 341.38 -

21 红利再投 2020-04-29 305.23 305.23 -

22 红利再投 2020-04-30 306.36 306.36 -

23 赎回 2020-04-30 -7,143,620.90 -7,143,620.90 -

24 申购 2020-05-14 10,000,000.00 10,000,000.00 -

25 红利再投 2020-05-18 1,347.20 1,347.20 -

26 红利再投 2020-05-19 413.62 413.62 -

27 赎回 2020-05-19 -10,002,194.46 -10,002,194.46 -

28 申购 2020-06-03 10,000,000.00 10,000,000.00 -

29 申购 2020-06-04 10,000,000.00 10,000,000.00 -

30 红利再投 2020-06-05 441.56 441.56 -

31 红利再投 2020-06-08 2,586.93 2,586.93 -

32 红利再投 2020-06-09 810.63 810.63 -

33 红利再投 2020-06-10 763.59 763.59 -

34 红利再投 2020-06-11 784.28 784.28 -

35 红利再投 2020-06-12 813.85 813.85 -

36 红利再投 2020-06-15 2,477.06 2,477.06 -

37 赎回 2020-06-15 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -

38 红利再投 2020-06-16 888.83 888.83 -

39 赎回 2020-06-16 -10,010,001.03 -10,010,001.03 -

合计 -17,122,171.23 -17,122,171.23

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准平安日增利货币市场基金设立的文件

（2）平安日增利货币市场基金基金合同

（3）平安日增利货币市场基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安日增利货币市场基金 2020 年第 2 季度报告原文

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2020 年 7 月 21 日
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