更新招募说明书摘要
银华活钱宝货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2016 年第 1 号)
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
招募说明书摘要
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2014 年 3
月 4 日证监许可【2014】247 号文注册。
本基金基金合同生效日为 2014 年 6 月 23 日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
风险和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等
能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分
享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当充
分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导
投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定
额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是
替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类
型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的
收益风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的收益风险也越大。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险
和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充
分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以
及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当
单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额
总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前
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招募说明书摘要
一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基
金份额。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,
了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得
会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行
负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎
回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以
及相关公告。
本招募说明书(更新)摘要所载内容截止日为 2015 年 12 月 23 日,有关财
务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日,所披露的投资组合为 2015 年第
4 季度的数据(财务数据未经审计)。
一、基金管理人概况和主要人员情况
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机 中国证监会证监基金字
中国证监会 批准设立文号
关 [2001]7号
组织形式 有限责任公司 注册资本 2亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
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电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证
监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人
民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例 49%)、第一创业证
券股份有限公司(出资比例 29%)、东北证券股份有限公司(出资比例 21%)及
山西海鑫实业股份有限公司(出资比例 1%)。公司的主要业务是基金募集、基
金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳
市。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公
司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2 个专业委员会,
有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,
并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由 4 位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、
高级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一
部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、研究部、市场营销部、机构
业务部、国际合作与产品开发部、境外投资部、交易管理部、养老金业务部、
风险管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、投资银行部、公司办
公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等 22
个职能部门,并设有北京分公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投
资业务的最高决策机构,同时下设“ 主动型 A 股投资决策、固定收益投资决
策、量化和境外投资决策”三个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公
司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲
师;甘肃省证券公司发行部经理;中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股
份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,蓝星化工新材料股份公司筹备组组
长;西南证券有限责任公司副总裁;中国银河证券股份有限公司副总裁;西南
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证券股份有限公司董事、总裁。此外,还曾先后担任中国证监会发行审核委员
会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资
银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投
电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职
务。现任银华基金管理有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事长、
银华财富资本管理(北京)有限公司董事、西南证券股份有限公司董事,兼任中
国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会
副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中航动力股份有限公司独
立董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研
究员。
钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理
助理;佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委
书记、董事、总裁,兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大
通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事,中国证
券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员,深圳市证券业协会副会长。
杨树财先生:董事,中共党员,研究生,高级会计师,中国注册会计师,
中国证券业协会创新发展战略委员会副主任委员,吉林省高级专业技术资格评
审委员会评委,第十三届长春市人大代表,长春市特等劳动模范,吉林省五一
劳动奖章获得者,全国五一劳动奖章获得者,吉林省劳动模范,吉林省人民政
府第三届、第四届决策咨询委员。曾任职吉林省财政厅、吉林会计师事务所涉
外业务部主任;广西北海吉兴会计师事务所主任会计师;吉林会计师事务所副
所长;东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁;东北证券股份有限公
司总裁、党委书记;东方基金管理有限责任公司董事长。现任东北证券股份有
限公司董事长、党委副书记;中证机构间报价系统股份有限公司监事。
周晓冬先生:董事,金融 MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司
广东分公司总经理;上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现
任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理,兼任北京惠宇投资有限公司总经理。
王立新先生,董事、总经理,经济学博士。曾任中国工商银行总行科员;
南方证券股份有限公司基金部副处长;南方基金管理有限公司研究开发部、市
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场拓展部总监;银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代
董事长。现任银华基金管理有限公司董事、总经理、银华财富资本管理(北京)
有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。
郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社
会科学院培训中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院美国研究所
党委书记、所长;中国社科院世界社会保障中心主任;中国社科院研究生院教
授,博士生导师,政府特殊津贴享受者,中国人民大学劳动人事学院兼职教
授,武汉大学社会保障研究中心兼职研究员,西南财经大学保险学院暨社会保
障研究所兼职教授,辽宁工程技术大学客座教授。
王恬先生:独立董事,大学学历,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行
长,深圳天骥基金董事,中国国际财务有限公司(深圳)董事长,首长四方(集
团)有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司副董事长,首长四方(集团)
有限公司副董事总经理。
陆志芳先生:独立董事,法律硕士,律师。曾任对外经济贸易大学法律系
副主任,北京仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国际业务委员会副主任委
员,海问律师事务所律师、合伙人,浩天信和律师事务所合伙人、律师。现任
北京天达共和律师事务所律师、合伙人。
刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教
授、博士生导师,政府特殊津贴享受者、中国注册会计师协会非执业会员、中
国会计学会理事、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任、中国会计学
会教育分会前任会长、中国管理现代化研究会常务理事、中国优选法统筹法与
经济数学研究会常务理事。
周兰女士:监事会主席,中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾
任北京建材研究院财务科长;北京京放经济发展公司计财部经理;佛山证券有
限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监
事长及风险控制委员会委员。
王致贤先生,监事,硕士。曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市政
府办公厅一处秘书、重庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书、重庆市国有
资产监督管理委员会企业管理三处副处长。现任西南证券股份有限公司办公室
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(党委办公室)主任、证券事务代表。
龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负
责人;泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理;湘财证券有限责任公
司稽核经理;交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理
有限公司运作保障部总监。
杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管;北京赛
特饭店财务部收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金
管理有限公司行政财务部总监助理。
封树标先生:副总经理,工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安
证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理
有限公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。2011 年 3 月加盟银华基金
管理有限公司,曾担任公司总经理助理职务,现任银华基金管理有限公司副总
经理,同时兼任公司投资管理二部总监及投资经理。
周毅先生:副总经理,硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经
理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009 年
9 月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银
华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基
金经理和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理,兼任公
司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华财富资本管理(北
京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理,并同时兼任银华深证
100 指数分级证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基
金经理职务。
凌宇翔先生,副总经理,工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员;西南
证券有限责任公司基金管理部总经理;银华基金管理有限公司督察长。现任银
华基金管理有限公司副总经理及银华国际资本管理有限公司董事。
杨文辉先生,督察长,法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、
中国证监会。现任银华基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
哈默女士,学士学位。2007 年 7 月加盟银华基金管理有限公司,历任股票交
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易员、债券交易员及基金经理助理等职务,自 2015 年 5 月 25 日起兼任本基金及
银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华惠增利
货币市场基金基金经理,自 2015 年 7 月 16 日起兼任银华交易型货币市场基金及
银华货币市场证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
朱哲先生:管理本基金的期间为 2014 年 6 月 23 日至 2015 年 7 月 23 日,
3、公司投资决策委员会成员
委员会主席:王立新
委员:封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明、董岚枫
王立新先生:详见主要人员情况。
封树标先生:详见主要人员情况。
周毅先生:详见主要人员情况。
王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证
券有限责任公司。2000 年 10 月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究
策划部、基金经理部工作,曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证
券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理。现任银华中小盘精
选混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
和银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、公司
总经理助理、投资管理一部总监及 A 股基金投资总监。
姜永康先生,硕士学位。2001 年至 2005 年曾就职于中国平安保险(集团)
股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005 年 9 月加盟银华基金管理有
限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基
金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金以及银华
中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管
理三部总监、固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理(北京)有限公司董
事,并同时担任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券
投资基金基金经理。
王世伟先生,硕士学位,曾担任吉林大学系统工程研究所讲师;平安证券营
业部总经理;南方基金公司市场部总监;都邦保险投资部总经理;金元证券资本
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市场部总经理。2013 年 1 月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华财富资本
管理(北京)有限公司副总经理,现任银华财富资本管理(北京)有限公司总经
理。
郭建兴先生,学士学位。曾在山西证券股份有限公司(原山西证券有限责任
公司)从事证券自营业务工作,历任交易主管、总经理助理兼监理等职;并曾就
职于华商基金管理有限公司投资管理部,曾担任华商领先企业混合型证券投资
基金基金经理职务。2011 年 4 月加盟银华基金管理有限公司,现任银华优质增
长混合型证券投资基金基金经理。
倪明先生,经济学博士;曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历
任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大
成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011 年 4 月加盟银华基金管理
有限公司。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证
券投资基金及银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式基金基金经理。
董岚枫先生,博士学位;曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010
年 10 月加盟银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、行业研究员、研
究部副总监。现任研究部总监。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人概况
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
(二)主要人员情况
截至 2015 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年龄
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30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 9 月,中国工商银行共托管证
券投资基金 496 只。自 2003 年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012 年六次顺利通过评估组织内部
控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2013
年中国工商银行资产托管部第七次通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅获得无保留意
见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制
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招募说明书摘要
方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能
力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已
经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
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招募说明书摘要
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
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招募说明书摘要
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人
参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额
净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督
和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违
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招募说明书摘要
反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他
有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限
应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金
合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基
金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时
间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法
律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理
由,拒绝、阻挠对方根据基金合同与托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)银华基金管理有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐
(2)银华基金管理有限公司网上直销交易系统
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手
13
招募说明书摘要
续,具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站 m.yhfund.com.cn
客户服务电话 010-85186558,4006783333
2、代销机构
(1) 中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人 田国立
客服电话 95566 网址 www.boc.cn
(2) 交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路188号
法定代表人 牛锡明
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
(3) 招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 李建红
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com
(4) 东北证券股份有限公司
注册地址 长春市自由大路1138号
法定代表人 杨树财 联系人 安岩岩
400-600-0686 ;
客服电话 网址 www.nesc.cn
0431-85096733
(5) 国都证券股份有限公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人 常喆
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
(6) 江海证券有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 周俊
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
(7) 中泰证券股份有限公司
14
招募说明书摘要
注册地址 山东省济南市经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 马晓男
客服电话 95538 网址 www.zts.com.cn
(8) 中天证券有限责任公司
注册地址 辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人 马功勋 联系人 袁劲松
客服电话 400-6180-315 网址 www.stockren.com
(9) 爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人 钱华 联系人 王薇
网址 www.ajzq.com
(10) 长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 奚博宇
95579;
客服电话 网址 www.95579.com
400-8888-999
(11) 第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人 刘学民
客服电话 95358 网址 www.firstcapital.com.cn
(12) 东莞证券有限责任公司
注册地址 东莞市莞城可园南路1号
法定代表人 张运勇
客服电话 0769-961130 网址 www.dgzq.com.cn
(13) 东海证券股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人 朱科敏 联系人 梁旭
95531 ; http://www.longone.com.
客服电话 网址
400-8888-588 cn
15
招募说明书摘要
(14) 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨
95525;10108998;
客服电话 网址 www.ebscn.com
400-888-8788
(15) 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪
客服电话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn
(16) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 杨德红
客服电话 400-8888-666 网址 www.gtja.com
(17) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人 何如 联系人 周杨
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn
(18) 华安证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人 李工 联系人 范超
96518( 安 徽 ) ;
客服电话 网址 www.hazq.com
400-809-6518(全国)
(19) 华宝证券有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人 陈林
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com
(20) 华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人 黄金琳
16
招募说明书摘要
96326(福建省外请
客服电话 网址 www.hfzq.com.cn
先拨0591)
(21) 金元证券股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人 陆涛
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
(22) 平安证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人 谢永林
客服电话 95511-8 网址 stock.pingan.com
(23) 长城国瑞证券有限公司
注册地址 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人 王勇
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn
(24) 上海证券有限责任公司
注册地址 上海市西藏中路336号
法定代表人 龚德雄
客服电话 021-962518 网址 www.962518.com
(25) 申万宏源证券有限公司
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 李梅
95523 ; www.swhysc.com
客服电话 网址
400-889-5523
(26) 太平洋证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人 李长伟 联系人 唐昌田
客服电话 400-665-0999 网址 http://www.tpyzq.com
(27) 万联证券有限责任公司
注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层
17
招募说明书摘要
法定代表人 张建军 联系人 甘蕾
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn
(28) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号
法定代表人 贾绍君 联系人 曹亦思
客服电话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com
(29) 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 余维佳
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
(30) 中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 王宜四 联系人 戴蕾
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com
(31) 中山证券有限责任公司
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
客服电话 400-1022-011 网址 http://www.zszq.com/
(32) 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com
(33) 深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
联系人 童彩平
www.zlfund.cn 及
客服电话 4006-788-887 网址
www.jjmmw.com
(34) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
18
招募说明书摘要
联系人 单丙烨
客服电话 400-820-2899 网址 www.erichfund.com
(35) 北京展恒基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
联系人 朱亚菲
客服电话 400-888-6661 网址 www.myfund.com
(36) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
联系人 徐昳绯
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn
(37) 上海好买基金销售有限公司
上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
办公地址
(200120)
联系人 罗梦
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com
(38) 浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903
联系人 吴杰
客服电话 4008-773-772 网址 www.ijijin.cn
(39) 上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
联系人 潘世友
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
(40) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
联系人 方成
客服电话 400-821-5399 网址 www.noah-fund.com
(41) 万银财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
19
招募说明书摘要
联系人 付少帅
客服电话 400-059-8888 网址 www.wy-fund.com
(42) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
联系人 刘梦轩
客服电话 400-6099-200 网址 www.yixinfund.com
(43) 深圳腾元基金销售有限公司
办公地址 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元
联系人 叶健
客服电话 4006-877-899 网址 www.tenyuanfund.com
(44) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
联系人 张燕
客服电话 4008507771 网址 t.jrj.com
(45) 和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
联系人 吴卫东
客服电话 4009200022 网址 licaike.hexun.com
(46) 北京增财基金销售有限公司
办公地址 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
联系人 王天
客服电话 400-001-8811 网址 www.zcvc.com.cn
(47) 一路财富(北京)信息科技有限公司
办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
联系人 苏昊
客服电话 400-0011-566 网址 www.yilucaifu.com
(48) 北京钱景财富投资管理有限公司
办公地址 北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室
联系人 魏争
20
招募说明书摘要
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net
(49) 嘉实财富管理有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
联系人 费勤雯
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
(50) 北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
联系人 马鹏程
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com
(51) 中国国际期货有限公司
办公地址 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
联系人 孟夏
客服电话 400-8888-160 网址 www.cifco.net
(52) 北京创金启富投资管理有限公司
办公地址 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
联系人 赵海峰
客服电话 010-88067525 网址 www.5irich.com
(53) 海银基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼
联系人 刘艳妮
客服电话 400-808-1016 网址 www.fundhaiyin.com
(54) 上海联泰资产管理有限公司
办公地址 上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
联系人 凌秋艳
客服电话 4000-466-788 网址 www.66zichan.com
(55) 北京微动利投资管理有限公司
办公地址 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼
341 室
21
招募说明书摘要
联系人 季长军
客服电话 4008-196-665 网址 www.buyforyou.com.cn
(56) 北京君德汇富投资咨询有限公司
北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202
办公地址
室
联系人 魏尧
客服电话 400-066-9355 网址 www.kstreasure.com
(57) 北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
联系人 张婷
客服电话 400-068-1176 网址 www.jimufund.com
(58) 上海陆金所资产管理有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 14 楼
联系人 宁博宇
客服电话 400-821-9031 网址 www.lufunds.com
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等
的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)登记机构
名称 银华基金管理有限公司
注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办
办公地址
公楼 15 层
法定代表人 王珠林 联系人 伍军辉
电话 010-58163000 传真 010-58162824
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 俞卫锋 联系人 孙睿
电话 021-31358666 传真 021-31358600
22
招募说明书摘要
经办律师 黎明、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永
办公地址
大楼(即东 3 办公楼)16 层
法定代表人 吴港平 联系人 王珊珊
010-58153280;
电话 传真 010-85188298
010-58152145
经办注册会计师 李慧民、王珊珊
四、基金的名称
银华活钱宝货币市场基金
五、基金的类型
货币市场基金
六、基金的投资目标
在保持本金低风险前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收
益。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;
5、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
6、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;
8、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变
23
招募说明书摘要
基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,本基金可投资其他货币市场
基金,但本基金投资其他货币市场基金的比例不超过本基金资产的 80%。未来,
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,本基金可投资同业存
单。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基
金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益,并通过对货
币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
1、久期调整策略
根据宏观经济形势、央行货币政策、短期市场流动性状况等因素对货币市
场利率曲线走势进行综合判断,并在此基础上,动态的调整组合的久期。当市
场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品
种、增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场利率看跌
时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取
超额收益。
2、类属配置策略
本组合做为现金类管理工具,本产品会在综合考虑基金规模波动的基础
上,综合考虑各类属债券品种的收益率水平、流动性水平等因素,动态的进行
配置。
3、个券选择策略
在个券选择层面,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,通过分
析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配
置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的、能给
组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的、给组合带来相
对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
4、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关
24
招募说明书摘要
注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和时间点因素,对投资组合的现
金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡
基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高
流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,并
采用持续滚动投资方法,均衡分布组合到期现金流,以满足日常的基金资产变
现需求。
5、套利策略
由于市场环境及市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异
常差异,使得债券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋
势、各品种之间的风险收益差异,适当参与市场的套利,把握无风险套利机
会,包括同一市场的跨期限套利,以期获得安全的超额收益。
在不改变基金类型的前提下,随着证券市场投资工具的发展和丰富,为适
应新型投资工具的需要,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说
明书更新中进行公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,属于现金管理产品,产品性质上与银行活期存款有
着很强的相似性。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取活
期存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基
金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比
较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
25
招募说明书摘要
基金托管人中国工商银行股份有限公司对本招募说明书中的基金投资组合
报告和基金业绩中的数据进行了复核。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 128,166,611.57 50.63
其中:债券 128,166,611.57 50.63
-
资产支持证券 -
39,400,539.10
2 买入返售金融资产 15.56
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金
3 69,307,060.82 27.38
合计
4 其他资产 16,280,506.23 6.43
5 合计 253,154,717.72 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 14.18
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 34,499,782.75 15.80
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本报告期内本基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值 20%的情况。
3. 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 105
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 95
26
招募说明书摘要
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
注:本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 180 天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
值的比例(%) 值的比例(%)
1 30 天以内 13.84 15.80
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 18.15 -
其中:剩余存续期超过 397
4.54 -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 18.33 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 49.07 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 13.74 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 113.13 15.80
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 14,997,130.99 6.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 22,926,178.55 10.50
其中:政策性金融债 22,926,178.55 10.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 90,243,302.03 41.34
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 128,166,611.57 58.71
剩余存续期超过 397 天的
10 9,912,312.75 4.54
浮动利率债券
27
招募说明书摘要
5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
值比例(%)
15 沈公用
1 041558036 100,000 10,098,862.14 4.63
CP002
15 青岛能
2 041564023 100,000 10,082,054.01 4.62
源 CP001
15 华谊兄
3 041558039 100,000 10,051,860.30 4.60
弟 CP001
15 津渤海
4 011599421 100,000 10,026,629.65 4.59
SCP001
15 新华联
5 041567002 100,000 10,009,486.12 4.59
控 CP001
6 150202 15 国开 02 100,000 10,008,471.75 4.58
15 陕煤化
7 011599612 100,000 9,998,909.81 4.58
SCP007
15 中铝业
8 011515012 100,000 9,997,067.12 4.58
SCP012
15 山钢
9 011598145 100,000 9,996,998.18 4.58
SCP009
15 中冶
10 011524004 100,000 9,994,372.41 4.58
SCP004
6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次
-
数
报告期内偏离度的最高值 0.2204%
报告期内偏离度的最低值 0.0498%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1414%
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
28
招募说明书摘要
8. 投资组合报告附注
8.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列
示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内
按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,099,496.99
3 应收利息 2,273,924.70
4 应收申购款 3,907,084.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 16,280,506.23
8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
银华活钱宝货币 A
业绩比较 业绩比较基
净值收 净值收益率
阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 标准差②
率③ 准差④
自基金合同生
效日 1.7544% 0.0036% 0.1833% 0.0000% 1.5711% 0.0036%
(2014.6.23)
29
招募说明书摘要
至 2014.12.31
2015.1.1 至 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%
2015.12.31
自基金合同生 1.7544% 0.0048% 0.5346% 0.0000% 1.2198% 0.0048%
效日
(2014.6.23)
至 2015.12.31
银华活钱宝货币 B
业绩比较 业绩比较基
净值收 净值收益率
阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 标准差②
率③ 准差④
自基金合同生
效日
1.7941% 0.0037% 0.1833% 0.0000% 1.6108% 0.0037%
(2014.6.23)
至 2014.12.31
2015.1.1 至 0.0000% 0.0000% 0.3506% 0.0000% -0.3506% 0.0000%
2015.12.31
自基金合同生 1.7941% 0.0049% 0.5346% 0.0000% 1.2595% 0.0049%
效日
(2014.6.23)
至 2015.12.31
银华活钱宝货币 C
净值收益 业绩比较 业绩比较基
净值收
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
益率①
② 率③ 准差④
自基金合同生
效日
1.8967% 0.0032% 0.1833% 0.0000% 1.7134% 0.0032%
(2014.6.23)
至 2014.12.31
2015.1.1 至 0.1275% 0.0022% 0.3506% 0.0000% -0.2231% 0.0022%
2015.12.31
自基金合同生 2.0266% 0.0052% 0.5346% 0.0000% 1.4920% 0.0052%
效日
(2014.6.23)
至 2015.12.31
银华活钱宝货币 D
业绩比较 业绩比较基
净值收 净值收益率
阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 标准差②
率③ 准差④
30
招募说明书摘要
自基金合同生
效日
1.7611% 0.0042% 0.1833% 0.0000% 1.5778% 0.0042%
(2014.6.23)
至 2014.12.31
2015.1.1 至 0.8368% 0.0048% 0.3506% 0.0000% 0.4862% 0.0048%
2015.12.31
自基金合同生 2.6126% 0.0056% 0.5346% 0.0000% 2.0780% 0.0056%
效日
(2014.6.23)
至 2015.12.31
银华活钱宝货币 E
业绩比较 业绩比较基
净值收 净值收益率
阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 标准差②
率③ 准差④
自基金合同生
效日
1.0913% 0.0056% 0.1833% 0.0000% 0.9080% 0.0056%
(2014.6.23)
至 2014.12.31
2015.1.1 至 1.9734% 0.0080% 0.3506% 0.0000% 1.6228% 0.0080%
2015.12.31
自基金合同生 3.0862% 0.0072% 0.5346% 0.0000% 2.5516% 0.0072%
效日
(2014.6.23)
至 2015.12.31
银华活钱宝货币 F
业绩比较 业绩比较基
净值收 净值收益率
阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 标准差②
率③ 准差④
自基金合同生
效日
0.1613% 0.0030% 0.1833% 0.0000% -0.0220% 0.0030%
(2014.6.23)
至 2014.12.31
2015.1.1 至 3.9590% 0.0089% 0.3506% 0.0000% 3.6084% 0.0089%
2015.12.31
自基金合同生 4.1266% 0.0087% 0.5346% 0.0000% 3.5920% 0.0087%
效日
(2014.6.23)
至 2015.12.31
31
招募说明书摘要
十三、基金的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、
仲裁费等法律费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金 A 类基金份额的管理费年费率为 0.17%、B 类基金份额的管理费年费
率为 0.17%、C 类基金份额的管理费年费率为 0.17%、D 类基金份额的管理费年费
率为 0.17%、E 类基金份额的管理费年费率为 0.17%、F 类基金份额的管理费年费
率为 0.17%,因基金份额持有人持有期限增长而升级的基金份额其管理费年费
率应自其升级后的下一个工作日起适用新类别基金份额的费率。六类基金份额
的管理费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×各类基金份额的年管理费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金管理费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值减去当日该类基金减少份额的基
金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付
32
招募说明书摘要
日期顺延。
如果某类基金份额被基金份额持有人全额赎回,则下一日不计提该类别基
金份额的管理费。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金各类基金份额的年销售服务费率为 0%。
上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
十四、对招募说明书更新部分的说明
银华活钱宝货币市场基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
33
招募说明书摘要
1、在“重要提示”部分,更新了本次更新招募说明书内容的截止日期及相关财务数据
的截止日期;
2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新;
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更
新;
4、在“五、相关服务机构”中,增加了部分代销机构,并更新了部分代销机构的资料;
5、在“十、基金的投资“部分,增加了最近一期的投资组合报告;
6、在“十一、基金的业绩”部分,更新了截至2015年12月31日的基金投资业绩;
7、在“二十三、其他应披露事项”部分,更了自上次招募说明书更新截止日以来涉及
本基金的重要公告;
8、对部分表述进行了更新。
银华基金管理有限公司
2016 年 2 月 5 日
34
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