天弘现金管家货币市场基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告

正文。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 天弘现金管家货币

基金主代码 420006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月20日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,421,563,167.33

基金合同存续期 不定期

天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现金

下属分级基金的基金简称 金管家 金管家 金管家 金管家 管家货币

货币A类 货币B类 货币C类 货币D类 E类

下属分级基金的交易代码 420006 420106 000832 001251 002847

报告期末下属分级基金的份 115,127, 2,570,27 514,486, 197,317, 24,358,39

额总额 662.80 2,809.58 778.86 526.01 0.08

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平

均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析

投资策略 和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，

在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的

当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合

型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有

限公司

姓名 童建林 田东辉

信息披露负责 联系电话 022-83310208 010-68858112

人

电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com

客户服务电话 4007109999 95580

传真 022-83865569 010-68858120

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管 www.thfund.com.cn

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

天天天天

弘弘弘弘

3.1.1 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘 天弘现现现现 天弘

期间数 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金金金金金 现金

据和指 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家 管家管管管管 管家

标 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币家家家家 货币

A类 B类 C类 D类 E类 A类 B类 C类 D类 E类货货货货 E类

币币币币

A类 B类 C类 D类

本期已 4,446, 176,9 13,30 3,758 5,624 83,82 18,00 8,80 53,7 2,09

实现收 874.9 23,19 4,479 ,028. 53,00 ,777. 8,580 3,190. 276,0 － 1,89 70,8 8,73－－

益 3 6.41 .80 38 2.09 28 .47 74 86.17 4.91 40.0 0.18

8

4,446, 176,9 13,30 3,758 5,624 83,82 18,00 8,80 53,7 2,09

本期利 874.9 23,19 4,479 ,028. 53,00 ,777. 8,580 3,190. 276,0 － 1,89 70,8 8,73－－

润 3 6.41 .80 38 2.09 28 .47 74 86.17 4.91 40.0 0.18

8

本期净

值收益 2.253 2.501 2.306 2.256 1.057 3.139 3.387 3.191 1.666 － 4.15 4.41 0.91－－

率 3% 5% 7% 8% 2% 3% 7% 7% 4% 97% 04%%

3.1.2

期末数 2016年末 2015年末 2014年末

据和指

标

期末基 115,1 2,570 514,4 197,3 24,35 89,76 6,354 605,3 38,43 168, 640, 325,

金资产 27,66 ,272, 86,77 17,52 8,390 5,593 ,300, 55,81 9,321 － 231, 327, 821,－－

净值 2.80 809.5 8.86 6.01 .08 .48 166.4 5.34 .22 094. 166. 244.

8 1 92 41 60

期末基

金份额 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 － 1.00 1.00 1.00－－

净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金的利润分配是按日结转份额。

4、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额，于2016年7月14日起增加天弘现金管家货币E类基金份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值收益 较基准 较基准

(天弘现金管家货币 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

A类) 率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.5975 0.0030 0.3456 0.0000 0.2519 0.0030

% % % % % %

过去六个月 1.1695 0.0037 0.6924 0.0000 0.4771 0.0037

% % % % % %

过去一年 2.2533 0.0033 1.3819 0.0000 0.8714 0.0033

% % % % % %

过去三年 9.8502 0.0074 4.1955 0.0000 5.6547 0.0074

% % % % % %

自基金合同生效日起

至今（2012年06月 16.0372 0.0073 6.4086 0.0000 9.6286 0.0073

20日-2016年12月31日） % % % % % %

阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比

(天弘现金管家货币 值收益 值收益 较基准 较基准 ①-③ ②-④

B类) 率① 率标准 收益率 收益率

差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.6597 0.0030 0.3456 0.0000 0.3141 0.0030

% % % % % %

过去六个月 1.2939 0.0037 0.6924 0.0000 0.6015 0.0037

% % % % % %

过去一年 2.5015 0.0033 1.3819 0.0000 1.1196 0.0033

% % % % % %

过去三年 10.6478 0.0074 4.1955 0.0000 6.4523 0.0074

% % % % % %

自基金合同生效日起

至今（2012年06月 17.3105 0.0073 6.4086 0.0000 10.9019 0.0073

20日-2016年12月31日） % % % % % %

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值收益 较基准 较基准

(天弘现金管家货币 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

C类) 率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.6115 0.0030 0.3456 0.0000 0.2659 0.0030

% % % % % %

过去六个月 1.1972 0.0037 0.6924 0.0000 0.5048 0.0037

% % % % % %

过去一年 2.3067 0.0033 1.3819 0.0000 0.9248 0.0033

% % % % % %

自基金合同生效日起

至今（2012年06月 6.5328 0.0061 3.0609 0.0000 3.4719 0.0061

20日-2016年12月31日） % % % % % %

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值收益 较基准 较基准

(天弘现金管家货币 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

D类) 率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.5989 0.0030 0.3456 0.0000 0.2533 0.0030

% % % % % %

过去六个月 1.1719 0.0038 0.6924 0.0000 0.4795 0.0038

% % % % % %

过去一年 2.2568 0.0033 1.3819 0.0000 0.8749 0.0033

% % % % % %

自基金合同生效日起

至今（2012年06月 3.9608 0.0037 2.2946 0.0000 1.6662 0.0037

20日-2016年12月31日） % % % % % %

份额净 业绩比 业绩比

阶段 份额净 值收益 较基准 较基准

(天弘现金管家货币 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

E类) 率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.5988 0.0030 0.3456 0.0000 0.2532 0.0030

% % % % % %

自基金合同生效日起

至今（2012年06月 1.0572 0.0038 0.6395 0.0000 0.4177 0.0038

20日-2016年12月31日） % % % % % %

注：1、天弘现金管家货币市场基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

2、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额，于2016年7月14日起增加天弘现金管家货币E类基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2012-06-20 2013-02-11 2013-10-05 2014-05-30 2015-01-21 2015-09-15 2016-05-08 2016-12-31

业业业业业业业业A业 业业业业业业

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2012-06-20 2013-02-11 2013-10-05 2014-05-30 2015-01-21 2015-09-15 2016-05-08 2016-12-31

业业业业业业业业B业 业业业业业业

6.5%

6%

5.5%

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2014-10-20 2015-02-11 2015-06-06 2015-09-29 2016-01-21 2016-05-15 2016-09-07 2016-12-31

业业业业业业业业C业 业业业业业业

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-05-07 2015-08-01 2015-10-26 2016-01-20 2016-04-16 2016-07-11 2016-10-05 2016-12-31

业业业业业业业业D业 业业业业业业

1%

0.9%

0.8%

0.7%

0.6%

0.5%

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0%

2016-07-14 2016-08-07 2016-08-31 2016-09-24 2016-10-19 2016-11-12 2016-12-06 2016-12-31

业业业业业业业业E业 业业业业业业

注：1、本基金合同于2012年6月20日生效。

2、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，并于2014年10月20日起办理该类份额的申购和赎回业务。

3、本基金于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额，并于2015年5月7日起办理该类份额的申购和赎回业务。

4、本基金于2016年7月14日起增加天弘现金管家货币E类基金份额，并于2016年7月14日起办理该类份额的申购和赎回业务。

5、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2012业 2013业 2014业 2015业 2016业

业业业业业业业业A业 业业业业业业

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2012业 2013业 2014业 2015业 2016业

业业业业业业业业B业 业业业业业业

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2014业 2015业 2016业

业业业业业业业业C业 业业业业业业

2.2%

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2015业 2016业

业业业业业业业业D业 业业业业业业

1%

0.9%

0.8%

0.7%

0.6%

0.5%

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0%

2016业

业业业业业业业业E业 业业业业业业

注：本基金合同于2012年6月20日生效。基金合同生效当年2012年的净值增长率按照基金合同生效

后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，C类份额2014年的净值收益率按照C级份额生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。本基金于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额，D类份额2015年的净值收益率按照D级份额生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

本基金于2016年7月14日起增加天弘现金管家货币E类基金份额，E类份额2016年的净值收益率按照E级份额生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润

(天弘现 式 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

金管家 转实收基金 额

货币A类)

2016年 4,446,874.93 － － 4,446,874.93

2015年 5,624,777.28 － － 5,624,777.28

2014年 8,801,894.91 － － 8,801,894.91

合计 18,873,547.12 － － 18,873,547.12

单位：人民币元

年度

(天弘现 已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润

金管家 式 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

货币B类) 转实收基金 额

2016年 176,923,196.4 － － 176,923,196.4

1 1

2015年 83,828,580.47 － － 83,828,580.47

2014年 53,770,840.08 － － 53,770,840.08

合计 314,522,616.9 － － 314,522,616.9

6 6

单位：人民币元

年度

(天弘现 已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润

金管家 式 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

货币C类) 转实收基金 额

2016年 13,304,479.80 － － 13,304,479.80

2015年 18,003,190.74 － － 18,003,190.74

2014年 2,098,730.18 － － 2,098,730.18

合计 33,406,400.72 － － 33,406,400.72

单位：人民币元

年度 已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

(天弘现 式 赎回款转出金 本年变动 分配合计

金管家 转实收基金 额

货币D类)

2016年 3,758,028.38 － － 3,758,028.38

2015年 276,086.17 － － 276,086.17

合计 4,034,114.55 － － 4,034,114.55

单位：人民币元

年度

(天弘现 已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润

金管家 式 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

货币E类) 转实收基金 额

2016年 53,002.09 － － 53,002.09

合计 53,002.09 － － 53,002.09

注：本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额，于2016年7月14日起增加天弘现金管家货币E类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：

股东名称 股权比例

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

合计 100%

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理53只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，经济学硕士。历任中

本基金 信建投证券股份有限公司

王登峰 基金经 2012年8月 － 7年 固定收益部高级经理。

理。 2012年5月加盟本公司，

历任本公司固定收益研究

员等。

本基金 女，金融学硕士。历任泰

李晨 基金经 2016年11月 － 6年 康资产管理有限责任公司

理。 助理研究员。2011年6月

加盟本公司。

注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，经济基本面呈现企稳改善态势，前期货币宽松累积效应显现，名义GDP增速触底回升，通缩改善带动企业收入及利润改善，下游地产汽车也成为需求亮点。通胀方面，CPI整体平稳，但是PPI方面由于基数效应及大宗商品表现强势，同比增速出现快速反弹。政策面方面，货币政策真正转向稳健中性。全年央行仅于2月末降准一次，主要通过OMO和MLF相结合的方式来提供基础货币。资金面方面，前三季度资金中枢在波动中维持稳定，但四季度资金利率中枢快速上行，波动明显加大。央行通过拉长提供资金期限以抬升资金成本中枢，同时央行对资金利率波动率容忍程度也明显提高，因此导致四季度资金利率波动率和中枢均较前三季度明显上升。债市方面，前三季度整体震荡中上涨，市场在乐观心态中消灭各种利差，进入四季度，多种因素之下，市场出现快速巨幅调整。

本基金在报告期内，始终把流动性管理放在第一位，同时也严控价格风险和信用风险。在基于市场分析和组合自身申赎情况预测的基础上，通过资产品种的选择与久期匹配来保障组合的流动性，在四季度初，资金略有收紧的时候，大量卖出长久期债券，一方面应对之后的赎回压力，一方面等待重新建仓高收益资产的机会，并且在年末抓紧配置，拉长久期。报告期内，本基金为持有人提供了相对合理的投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，A级基金份额净值收益率2.2533%，B级基金份额净值收益率2.5015%，C级基金份额净值收益率2.3067%，D级基金份额净值收益率2.2568%，同期业绩比较基准收益率1.3819%；E级基金份额净值收益率1.0572%，同期业绩比较基准收益率0.6395%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，基本面大概率呈现前高后低，我们认为未来经济仍然面临下行压力，一方面前期货币宽松效应趋于消散，货币政策边际趋于紧缩将导致未来经济面临下行压力，另一方面，下游需求地产和汽车都面临需求透支的问题，形成对经济周期的下拉压力，未来需要持续观察基本面信号等待下行拐点。资金面方面，脉冲式收紧仍将出现，资金利率中枢趋势性抬升，资金利率波动性加大。政策面方面，货币政策边际趋紧，以配合防范金融风险和抑制资产泡沫。

投资策略上，本基金将继续秉承“稳健理财”的投资理念，动态观察市场资金面变化，在控制好流动性风险，久期风险及信用风险的基础上，灵活调整组合资产持有比例，上半年总体使组合久期保持在中性略低水平，下半年随着经济基本面下行，资金宽松空间打开，再拉长久期，积极配置，在风险可控的基础上，继续为持有人创造稳健的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：天弘现金管家货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 1,798,615,145.27 1,323,657,941.78

结算备付金

存出保证金 25,612.65 －

交易性金融资产 7.4.7.2 628,861,872.10 5,071,993,448.18

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 628,861,872.10 5,071,993,448.18

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 7.4.7.3 － －

买入返售金融资产 7.4.7.4 959,993,679.99 739,001,348.50

应收证券清算款 － 833,888.35

应收利息 7.4.7.5 12,235,436.53 44,105,970.38

应收股利 － －

应收申购款 24,191,502.72 850,593,517.90

递延所得税资产 － －

其他资产 7.4.7.6 － －

资产总计 3,423,923,249.26 8,030,186,115.09

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 7.4.7.3 － －

卖出回购金融资产款 － 938,599,405.00

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 1,241,491.00 2,260,863.60

应付托管费 376,209.40 685,110.20

应付销售服务费 192,378.23 186,919.60

应付交易费用 7.4.7.7 80,003.30 60,483.81

应交税费 － －

应付利息 － 33,436.43

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 7.4.7.8 470,000.00 499,000.00

负债合计 2,360,081.93 942,325,218.64

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 3,421,563,167.33 7,087,860,896.45

未分配利润 7.4.7.10 － －

所有者权益合计 3,421,563,167.33 7,087,860,896.45

负债和所有者权益总计 3,423,923,249.26 8,030,186,115.09

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.00元，天弘现金管家货币市场基金份额总额

3,421,563,167.33份，其中天弘现金管家货币市场基金A级基金份额的份额总额为

115,127,662.80份，天弘现金管家货币市场基金B级基金份额的份额总额为2,570,272,809.58份，天弘现金管家货币市场基金C级基金份额的份额总额为514,486,778.86份，天弘现金管家货币市场基金D级基金份额的份额总额为197,317,526.01份，天弘现金管家货币市场基金E级基金份额的份额总额为24,358,390.08份。

7.2 利润表

会计主体：天弘现金管家货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年01月01日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 244,470,783.20 129,721,850.35

1.利息收入 212,682,736.40 107,880,804.60

其中：存款利息收入 7.4.7.11 79,253,815.90 47,182,861.72

债券利息收入 117,957,509.19 51,121,558.55

资产支持证券利息收 － －

入

买入返售金融资产收 15,471,411.31 9,576,384.33

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填 31,788,046.80 21,841,045.75

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 7.4.7.13 31,788,046.80 21,841,045.75

资产支持证券投资收 7.4.7.13. － －

益 3

贵金属投资收益 7.4.7.14 － －

衍生工具收益 7.4.7.15 － －

股利收益 7.4.7.16 － －

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 － －

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 － －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 － －

填列）

减：二、费用 45,985,201.59 21,989,215.69

1．管理人报酬 27,280,887.65 12,953,911.25

2．托管费 8,266,935.59 3,925,427.71

3．销售服务费 2,829,099.51 1,913,419.80

4．交易费用 7.4.7.18 24,649.50 148.50

5．利息支出 7,075,229.34 2,761,740.93

其中：卖出回购金融资产支 7,075,229.34 2,761,740.93

出

6．其他费用 7.4.7.19 508,400.00 434,567.50

三、利润总额（亏损总额以 198,485,581.61 107,732,634.66

“-”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“- 198,485,581.61 107,732,634.66

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天弘现金管家货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 7,087,860,896.45 － 7,087,860,896.45

净值）

二、本期经营活动产生的基 198,485,581 198,485,581.61

金净值变动数（本期利润） .61

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -3,666,297,729.12 － -3,666,297,729.12

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 64,137,146,504.56 － 64,137,146,504.56

2.基金赎回款 -67,803,444,233.68 － -67,803,444,233.68

四、本期向基金份额持有人 -

分配利润产生的基金净值变 － 198,485,581 -198,485,581.61

动（净值减少以“-”号填列） .61

五、期末所有者权益（基金 3,421,563,167.33 － 3,421,563,167.33

净值）

项目 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 1,134,379,505.93 － 1,134,379,505.93

净值）

二、本期经营活动产生的基 － 107,732,634 107,732,634.66

金净值变动数（本期利润） .66

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 5,953,481,390.52 － 5,953,481,390.52

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 32,067,270,486.72 － 32,067,270,486.72

2.基金赎回款 -26,113,789,096.20 － -26,113,789,096.20

四、本期向基金份额持有人 － - -107,732,634.66

分配利润产生的基金净值变 107,732,634

动（净值减少以“-”号填列） .66

五、期末所有者权益（基金 7,087,860,896.45 － 7,087,860,896.45

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强 韩海潮 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

天弘现金管家货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]635号《关于核准天弘现金管家货币市场基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘现金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,234,347,012.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第205号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘现金管家货币市场基金基金合同》于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,234,437,256.97份基金份额，其中认购资金利息折合90,244.46份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《天弘现金管家货币市场基金基金合同》、《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》、《关于天弘现金管家货币市场基金增设C级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》、《关于天弘现金管家货币市场基金增设D级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》和《关于天弘现金管家货币市场基金增设E级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》的有关规定，本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设A级、B级、C级、D级和E级五级基金份额，五级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换，但根据《天弘现金管家货币市场基金基金合同》约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金C级、D级和E级基金份额不进行基金份额升降级。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含

397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司("天弘基金") 基金管理人、基金销售机构 、基金注册登

记机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司("中国 基金托管人、基金销售机构

邮政储蓄银行")

浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公 基金管理人的股东

司

天津信托有限责任公司 基金管理人的股东

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东

芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东

合伙）

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东

合伙）

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东

合伙）

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东

合伙）

天弘创新资产管理有限公司("天弘创新 基金管理人的全资子公司

")

注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、2016年度内，本基金管理人股东“浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司”的名称变更为

“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年01月

项目 2016年1月1日至2016年12月 01日至2015年12月31日

31日

当期发生的基金应支 27,280,887.65 12,953,911.25

付的管理费

其中：支付销售机构 752,946.71 826,286.47

的客户维护费

注：1.支付基金管理人天弘基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的

保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年01月

项目 2016年1月1日至2016年12月 01日至2015年12月31日

31日

当期发生的基金应支 8,266,935.59 3,925,427.71

付的托管费

注：付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务 2016年1月1日至2016年12月31日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金

管家货币 管家货币 管家货币 管家货币 管家货币 合计

A类 B类 C类 D类 E类

天弘基金管理 376,140. 720,641. 118.08 14,563.7 2,023.13 1,113,48

有限公司 94 65 6 7.56

中国邮政储蓄 31,419.9 － － － － 31,419.9

银行 8 8

合计 407,560. 720,641. 118.08 14,563.7 2,023.13 1,144,90

92 65 6 7.54

单位：人民币元

上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日

获得销售服务 当期发生的基金应支付的销售服务费

费的各关联方 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金 天弘现金

名称 管家货币 管家货币 管家货币 管家货币 管家货币 合计

A类 B类 C类 D类 E类

天弘基金管理 67,908.4 302,839. 25,648.1 396,395.

有限公司 7 29 6 92

中国邮政储蓄 73,953.2 － － － － 73,953.2

银行 5 5

合计 141,861. 302,839. － 25,648.1 － 470,349.

72 29 6 17

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金，再由天弘基金计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额、D级基金份额和E级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%、

0.20%、0.25%和0.25%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

中国邮政储蓄银行 169,792

,087.67

上年度可比期间

2015年01月01日至2015年12月31日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

中国邮政储蓄银行 184,975

,320.22

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月

2016年1月1日至2016年12月31日 31日

项目 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现

金管家 金管家 金管家 金管家 金管家 金管家 金管家 金管家 金管家 金管家

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

A类 B类 C类 D类 E类 A类 B类 C类 D类 E类

基金合同

生效日持 － － － － － － － － － －

有的基金

份额

期初持有 272,35

的基金份 － － － － － － 5,968. － － －

额 65

期间申购 1,074,

/买入总份 － － － － － － 222.29 － － －

额

期间因拆

分变动份 － － － － － － － － － －

额

减：期间 273,43

赎回/卖出 － － － － － － 0,190. － － －

总份额 94

期末持有

的基金份 － － － － － － － － － －

额

期末持有

的基金份

额 － － － － － － － － － －

占基金总

份额比例

A级

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金A级基金份额的情况。

B级

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金B级基金份额的情况。

C级

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金C级基金份额的情况。

D级

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金D级基金份额的情况。

E级

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金E级基金份额的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年01月01日

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政储蓄 8,615,145.27 134,922.39 3,657,941.78 101,636.89

银行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为628,861,872.10 元，无属于第一层次或第三层次的余额(2015年12月31日：第二层次5,071,993,448.18元，无第一或第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 固定收益投资 628,861,872.10 18.37

其中：债券 628,861,872.10 18.37

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 959,993,679.99 28.04

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 1,798,615,145.27 52.53

4 其他各项资产 36,452,551.90 1.06

5 合计 3,423,923,249.26 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

报告期内债券回购融资余额 4.19

1 其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净

值的比例（%）

报告期末债券回购融资余额 － －

2 其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 83

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 40.58 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 － －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 23.67 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 2.04 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 32.71 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 99.00 －

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券品种 摊余成本 净值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 170,227,323.19 4.98

其中：政策性金融债 170,227,323.19 4.98

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 388,701,755.43 11.36

6 中期票据 － －

7 同业存单 69,932,793.48 2.04

8 其他 － －

9 合计 628,861,872.10 18.38

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券代 债券数量 占基金资产净

序号码 债券名称 (张) 摊余成本 值

比例（％）

1 0116090 16国电集 1,000,000 99,768,026.42 2.92

05 SCP005

2 1116093 16浦发CD395 700,000 69,932,793.48 2.04

95

3 150417 15农发17 600,000 60,347,703.93 1.76

4 0116987 16东航股 600,000 59,764,052.63 1.75

49 SCP015

5 0116160 16华电股 600,000 59,745,394.55 1.75

06 SCP006

6 0116999 16京能洁能 500,000 49,996,318.80 1.46

60 SCP004

7 160204 16国开04 500,000 49,991,781.61 1.46

8 0116984 16京国资 500,000 49,671,911.06 1.45

23 SCP003

9 0116110 16大唐集 300,000 29,976,937.85 0.88

06 SCP006

10 0116984 16津城建 300,000 29,799,768.42 0.87

98 SCP005

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况(%)

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －

报告期内偏离度的最高值 0.1521

报告期内偏离度的最低值 -0.0310

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0707

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。

为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,612.65

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 12,235,436.53

4 应收申购款 24,191,502.72

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 36,452,551.90

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

天弘现 68,734,900 46,267,531

金管家 12,557 9,158.43 .53 59.77% .61 40.23%

货币A类

天弘现 51,392,559 2,569,627,

金管家 50 .10 954.76 100.00% － －

货币B类

天弘现 26,162,876 488,223,35

金管家 28,300 18,176.19 .00 5.09% 1.29 94.91%

货币C类

天弘现 14,801 13,328.79 334,882.93 0.17% 196,944,59 99.83%

金管家 7.25

货币D类

天弘现 23,851,681

金管家 3,420 7,120.96 502,016.14 2.06% .33 97.94%

货币E类

合计 59,128 57,851.61 2,665,362, 77.92% 755,287,16 22.08%

630.36 1.48

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B、C、D、E类分级基金，比例的分母采用A、B、C、D、E类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、B、C、D、E类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份

额比例

天弘现金管家 70,838.96 0.06%

货币A类

天弘现金管家 － －

货币B类

基金管理人所有从业人员持 天弘现金管家 1,183.97 －

有本基金 货币C类

天弘现金管家 13,303.35 0.01%

货币D类

天弘现金管家 801,700.98 3.29%

货币E类

合计 887,027.26 0.03%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现 天弘现

金管家 金管家 金管家 金管家 金管家

货币A类 货币B类 货币C类 货币D类 货币E类

基金合同生效日(2012年6月 576,166, 658,270, － － －

20日)基金份额总额 940.77 316.20

本报告期期初基金份额总额 89,765,5 6,354,30 605,355, 38,439,3 －

93.48 0,166.41 815.34 21.22

1,886,55 54,574,4 6,017,40 1,618,80 39,953,7

本报告期基金总申购份额 6,251.60 22,222.3 6,298.41 8,007.93 24.24

8

减：本报告期基金总赎回份 1,861,19 58,358,4 6,108,27 1,459,92 15,595,3

额 4,182.28 49,579.2 5,334.89 9,803.14 34.16

1

本报告期基金拆分变动份额 － － － － －

本报告期期末基金份额总额 115,127, 2,570,27 514,486, 197,317, 24,358,3

662.80 2,809.58 778.86 526.01 90.08

注：总申购份额含红利再投、分级调整转入及转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，宁辰、张磊先生已离任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2016 年4月30日和2016 年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费16.1万元。

截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务4年7个月。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人托管业务部门及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣

金

交易单 占当期 占当期

券商名 元 债券 债券回 占当期备

称 数量 成交金 成交总 成交金 购 佣金 佣金 注

额 额的比 额 成交总 总量的

例 额的比 比例

例

民生证 4,793,1

券 1 － － 00,000. 100.00% － －

00

华融证 1 140,361 100.00% － － － －

券 ,521.19

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况：

序号 证券公司名称 所属市场 数量

1 东北证券 上海 1

2 东北证券 深圳 1

3 华宝证券 深圳 1

4 东吴证券 上海 1

5 东吴证券 深圳 1

4、报告期内停止租用的证券公司交易单元情况：

序号 证券公司名称 所属市场 数量

1 民生证券 上海 1

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

天弘基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日
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