上投摩根天添盈货币市场基金


招募说明书 (更新)摘要




基金合同生效日:2014 年 11 月 25 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司


重要提示:




1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书;基金的过往业绩
并不预示其未来表现。
2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
3.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
4. 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 24 日,基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为 2015 年 9 月 30 日。




二零一六年一月
 一、基金管理人


一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人:陈开元
总经理:章硕麟
成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:

上海国际信托投资有限公司 51%

JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%


上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5

月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权

变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司 67%

和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。

2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为

“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准,

并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万

元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成

所有变更相关手续。

基金管理人无任何受处罚记录。


二、主要人员情况

1. 董事会成员基本情况:

陈开元先生,董事长

大学本科学历。

先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers &


1
Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总

经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:Paul Bateman

毕业于英国 Leicester 大学。

历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球投资管

理业务 CEO。

现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩

根大通高管委员会资深成员。

董事:Jed Laskowitz

获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan 集团投

资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师

公会会员。

董事:许立庆

台湾政治大学工商管理硕士学位。

曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;

富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。



董事:潘卫东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
董事:陈兵

博士研究生,高级经济师。

曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘

书。

现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事:胡越
 硕士研究生,高级经济师。

曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

董事:章硕麟

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、

摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:戴立宁

获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

历任台湾财政部常务次长。

现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

独立董事:李存修

获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。现任台

湾大学财务金融学系专任特聘教授。

独立董事:刘红忠

国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、

中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

独立董事:俞樵

经济学博士。

现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利

大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

2. 监事会成员基本情况:

监事长:郁忠民

研究生毕业,高级经济师。

历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国

际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;

上海国际集团金融管理总部总经理。
现任上海国际信托有限公司监事长。
监事:Simon Walls
 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank

总裁、首席运营官以及基础架构总监。

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

监事:张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资

基金基金经理。

监事:万隽宸

曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。

3. 总经理基本情况:

章硕麟先生,总经理。

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、

摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

4. 其他高级管理人员情况:

侯明甫先生,副总经理。

毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明

(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明

证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

经晓云女士,副总经理。

上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证券(原上海财政证券),先后担任总经理

办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券

经纪业务的管理和运作。

陈星德先生,副总经理。

毕业于中国政法大学,获法学博士学位。

曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银

基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。

经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过,陈星德先生自 2015 年 11 月 30 日起,
不再担任上投摩根基金管理有限公司副总经理一职。

张军先生,副总经理。

毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。

历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、

个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

刘万方先生,督察长。

获经济学博士学位。

曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。

5.本基金基金经理

王亚南先生,复旦大学金融工程专业硕士。拥有 10 年证券投资研究从业经历,2003 年

至 2007 年,就职于海通证券股份有限公司研究所,任固定收益研究员。2007 年 6 月加入国

泰基金管理有限公司,任国泰金鹿保本基金基金经理助理。2008 年 6 月加入上投摩根基金

管理有限公司,自 2008 年 11 月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自 2009 年 6 月至 2014

年 9 月任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自 2014 年 6 月起同时任上投摩根优

信增利债券型证券投资基金基金经理,自 2014 年 8 月起同时任上投摩根现金管理货币市场

基金基金经理,自 2014 年 11 月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝

货币市场基金基金经理。

经上投摩根基金管理有限公司批准,王亚南先生自 2015 年 12 月 11 日起不再担任上投

摩根天添盈货币市场基金基金经理。

孟晨波女士,经济学学士。拥有 18 年证券投资研究从业经历,历任荷兰银行上海分行

资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董

事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009 年 5 月加入上投摩根基金管理有

限公司,先后担任固定收益部总监、货币市场投资部总监,2009 年 9 月起任上投摩根货币

市场基金基金经理,自 2014 年 8 月起同时任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自

2014 年 11 月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金

经理。

6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资总监;

孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;张军先生,基金经理;黄
栋先生,量化投资部总监;吴文哲先生,研究总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。




二、基金托管人


(一)基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

住所:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼

法定代表人:常振明

成立时间:1987 年 4 月 7 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467.873 亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号

联系人:中信银行资产托管部

联系电话: 010-89936330

传真:010-85230024

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承

兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融

债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担

保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构

批准的其他业务。

中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改

革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银

行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中
信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中

信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成

立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行

(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易

所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限

公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本

实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银

行。

2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审

订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的

健全有效性全面认可。



(二)主要人员情况

李庆萍,行长,高级经济师。1984 年 8 月至 2007 年 1 月,任中国农业银行总行国际

业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007 年 1 月至 2008 年 12 月,任中国

农业银行广西分行党委书记、行长。2009 年 1 月至 2009 年 5 月,任中国农业银行零售

业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009 年 5 月至 2013 年 9 月,任中国

农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013 年 9 月至 2014 年 7 月,任中国

中信股份有限公司副总经理。2014 年 7 月,任中国中信股份有限公司副总经理、中信银

行行长。



杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962 年 12 月生,2011 年 4 月起担

任中国建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任中国建设

银行河北省分行行长,党委书记;1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国建设银行河南省分

行工作,历任计划财务处科员,副处长,信阳地区中心支行副行长,党组成员,计划处

处长,中介处处长,郑州市铁路专业支行行长,党组书记,郑州分行行长,党委书记,

金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党委副书记。

刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996

年 8 月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保

全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。
(三)基金托管业务经营情况

2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理

委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切

实履行托管人职责。

截至 2015 年 6 月 30 日,中信银行已托管 63 只开放式证券投资基金及证券公司资
产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模突
破 4 万亿元人民币。




三、相关服务机构


一、基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

公司网站:www.ehowbuy.com

(2) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(3) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人: 凌顺平

客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com

(4) 杭州数米基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

客服电话:400-0766-123

公司网站:www.fund123.cn

(5) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

网站: www.1234567.com.cn

(6) 和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

客服电话:4009200022,021-20835588

网站:licaike.hexun.com

(7) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人: 吴雪秀

客服电话:400-001-1566

网站: www.yilucaifu.com

(8) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人: 沈继伟

客服电话:4000676266

网站:www.leadbank.com.cn
(9) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人:冯修敏

客服电话:400-820-2819

网站:fund.bundtrade.com

(10) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
客服电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
(11) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人:梁越

客服电话:400-898-0618

网站:www.chtfund.com

(12) 北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176

网站:www.jimufund.com

(13) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn
(14)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人:杨懿

客服电话:400-166-1188

网站:http://8.jrj.com.cn/

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
二、基金注册登记机构:

上投摩根基金管理有限公司(同上)

三、律师事务所与经办律师:

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

联系电话:021-5115 0298

传真:021-5115 0398

经办律师:廖海、刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

法定代表人:吴港平

联系电话:8621-61233277

联系人:汪棣

经办注册会计师:汪棣、王灵




四、基金概况


基金名称:上投摩根天添盈货币市场基金

基金类型:契约型开放式
五、基金的投资


一、投资目标

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进

一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

二、投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期

融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央

银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)

的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据、剩余期限在 397 天以内(含 397

天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场

工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征,对各类资产进行合

理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上,力争为投资者创造稳定的投资

收益。

1、 类属资产配置策略

本基金以短期金融工具作为投资对象,基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交

易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析,

确定(调整)投资组合的类别资产配置比例。

2、收益率曲线策略

收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,结合对当期和远期资

金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的

超额收益。本基金将根据收益率曲线形状变化的预期,确定合理的组合期限结构,包括采用

子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在不同期限资产间进行动态调整。

3、利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要因素,本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政

策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,形成对未来货币市场利率
变动的预期,并以此确定和调整组合的平均剩余期限。当市场利率看涨时,适度缩短投资组

合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值

损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品

种,获取超额收益。

4、个券选择策略

在个券选择层面,本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素,通过分析各个金

融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择,选择

风险收益配比最合理的证券作为投资对象。本基金将优先选择央票、短期国债等高信用等级

的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债

券,本基金也可以进行投资。

5、流动性管理策略

本基金将基于货币基金高流动性需求,对市场资金面以及申购/赎回现金流情况、季节

性资金流动以及日历效应等信息进行紧密关注,通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券

品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配现金流,建立投资组合流动性预警指标,确保基

金资产的整体变现能力。

6、息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。该策

略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,

如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。

7、套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期

利率异常差异,债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的前提

下,适当参与市场的套利,以期提高基金收益。



四、投资限制

1、本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票;

(2)可转换债券;

(3)剩余期限超过 397 天的债券;

(4)信用等级低于 AAA 级的企业债券;
 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;

(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

(7)权证;

(8)中国证监会禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述限制,但需

提前公告。

2、组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天;

(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券

的 10%;

(3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,根据协议可提前支取

且没有利息损失的银行存款,可不受此限制;

(4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊

余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;

(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;

(6)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或

合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存

款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,

不得超过基金资产净值的 5%;

(7) 本基金持有的一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;本基金

投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的

10%;

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持

有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类

资产支持证券合计规模的 10%;

(9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过

基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净
值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整;

(10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;本

基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(11)中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第(9)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,

基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规或监管部门另有规定

时,从其规定。

3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

(1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;

(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟

踪评级应具备下列条件之一:

①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;

②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权

评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。

本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报

告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。

4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且

其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。

本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级

报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。

5、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人

对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履行适当程序后不再受相关

限制,不需要经基金份额持有人大会审议。

6、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;
 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

五、业绩比较基准

同期七天通知存款利率(税后)

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的

存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货

币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,

本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更

强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金将根据

实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更

应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。

六、风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低

于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

七、投资组合平均剩余期限的计算

1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:
 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限
投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购

其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保

证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期存款、大额存单、债券、逆回购、中央

银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好

流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包

括债券投资成本和内在应收利息。

2、各类资产和负债剩余期限的确定

(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余

期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协

议到期日的实际剩余天数计算。

(2)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;

银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。

(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除

外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计

算。

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天

数计算。

(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余

天数计算。

(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。

八、基金的评级

基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级,而遵守严格的货币基金国

际评级标准将有助于进一步控制本基金的运作投资风险,保护基金份额持有人的权利。

九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

十、基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券和转融通。
十一、基金的投资组合报告


1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)

1 固定收益投资 115,084,902.84 35.55

其中:债券 115,084,902.84 35.55

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 21,000,000.00 6.49

其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 185,321,522.48 57.25

4 其他资产 2,287,707.14 0.71

5 合计 323,694,132.46 100.00


2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.03
其中:买断式回购融资
-

项目 占基金资产净值比例
序号 金额
(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -
 其中:买断式回购融资 - -



3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 40

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25



3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限
净值的比例(%) 净值的比例(%)

1 30天以内 67.41 -

其中:剩余存续期超过397天的浮
- -
动利率债

2 30天(含)—60天 12.46 -

其中:剩余存续期超过397天的浮
- -
动利率债

3 60天(含)—90天 10.91 -

其中:剩余存续期超过397天的浮
- -
动利率债

4 90天(含)—180天 9.37 -

其中:剩余存续期超过397天的浮
- -
动利率债

5 180天(含)—397天(含) - -

其中:剩余存续期超过397天的浮
- -
动利率债
 合计 100.15 -


4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比
序号 债券品种 摊余成本(元)
例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,093,257.31 12.49

其中:政策性金融债 40,093,257.31 12.49

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 74,991,645.53 23.37

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 115,084,902.84 35.86

剩余存续期超过 397 天的浮动利
9 - -
率债券



5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资
债券数量
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比
(张)
例(%)

1 150403 15 农发 03 200,000.00 20,082,201.76 6.26
2 140230 14 国开 30 200,000.00 20,011,055.55 6.24
15 五矿股
3 011561004 100,000.00 10,000,066.88 3.12
SCP004
15 宁沪高
4 011584003 100,000.00 9,999,860.15 3.12
SCP003
15 鲁黄金
5 011599223 100,000.00 9,999,504.78 3.12
SCP002
6 011540001 15 港中旅 100,000.00 9,998,997.52 3.12
 SCP001
15 中化股
7 011525004 100,000.00 9,998,656.30 3.12
SCP004
15 大唐新能
8 011599660 100,000.00 9,997,857.70 3.12
SCP002
15 中石化
9 011503003 100,000.00 9,997,158.60 3.12
SCP003
15 浙小商
10 011599442 50,000.00 4,999,543.60 1.56
SCP003


6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0795%

报告期内偏离度的最低值 0.0434%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0590%


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8 投资组合报告附注

8.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市

场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

8.2 报告期内本基金未存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的

摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -
 2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,720,426.35

4 应收申购款 567,280.79

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,287,707.14
8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获取。




六、基金的业绩



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



份额净 业绩比 业绩比较
份额净
值增长 较基准 基准收益
阶段 值增长 ①-③ ②-④
率标准 收益率 率标准差
率①
差② ③ ④
A 0.4356% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.2988% 0.0056%
2014/11/25-2014/12/31 B 0.4606% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3238% 0.0056%
E 0.4520% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3152% 0.0056%
A 1.5269% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.8574% 0.0019%
2015/1/1-2015/6/30 B 1.6504% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.9809% 0.0019%
E 1.6053% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.9358% 0.0019%
A 2.0615% 0.0022% 1.0097% 0.0000% 1.0518% 0.0022%
2015/1/1-2015/9/30 B 2.2479% 0.0022% 1.0097% 0.0000% 1.2382% 0.0022%
E 2.1794% 0.0022% 1.0097% 0.0000% 1.1697% 0.0022%
七、基金的费用与税收


一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。

费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值
 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。

费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

3.基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.01%,E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。

各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该基金应计提的基金销售服务费

E 为前一日该基金的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金

管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺

延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商

解决。

上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、费用调整


基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务
费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前
按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。




八、其他应披露事项

上投摩根天添盈货币市场基金于 2014 年 11 月 25 日成立,至 2015 年 11 月 24 日运作满

一年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的

要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2015 年 7 月 8 日公告的《上投摩

根天添盈货币市场基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

1、在重要提示中,更新内容截止日为 2015 年 11 月 24 日,基金投资组合及基金业绩

的数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。

2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、其他高级管理人员、

基金经理以及投资决策委员会等信息进行了更新。

3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”中,对代销机构的信息进行了更新。

5、在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更

新了最近一期投资组合报告的内容。

6、在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进

行了说明。

7、在“二十三、其他应披露事项”中,对本披露期内的重大事项进行了披露。



上投摩根基金管理有限公司

2016 年 1 月 8 日
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