农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投

资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 农银工业4.0混合

基金主代码 001606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月13日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 144,353,333.43份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过积极把握中国经济转型升级及工业4.0战

略实施所带来的投资机会，精选工业4.0相关行业的

优秀上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的

前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等

因素综合分析，并根据股票资产、债券资产、现金类

资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各

类别资产未来表现的预判，在严控投资组合风险的前

提下，确定并适时调整基金资产中股票资产、债券资

产、现金类资产等大类资产的配置比例。

2、股票投资策略

（1）工业4.0主题的界定

本基金所称的工业4.0主题相关股票是指上市公司中

属于计算机、通信、传媒、电子、机械设备、家用电

器、电力设备、军工、汽车和轻工制造的股票。本基

金采用申银万国行业分类标准。

（2）个股投资策略

本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，通

过定量方法与定性方法相结合的分析方法甄选个股。

3、债券投资策略

本基金债券投资以分散投资风险、优化组合流动性管

理为主要目标，并适当择时积极操作，以提高基金收

益。

4、权证投资策略

本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、

权证隐含波动率等多个维度对拟投资权证进行研究分

析，结合权证定价模型寻求合理估值水平，谨慎投资，

在风险可控的基础上追求稳健收益。

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5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益

率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，

在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研

究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的

品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期

收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债

券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010—66105799

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-61095599 95588

传真 021-61095556 010—66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.abc-ca.com

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2015年8月13日

2016年 (基金合同生效日)- 2014年

2015年12月31日

本期已实现收益 -21,613,513.81 38,088,249.64 -

本期利润 -35,488,643.83 51,666,397.88 -

加权平均基金份额本期利润 -0.2423 0.2480 -

本期加权平均净值利润率 -23.78% 23.23% -

本期基金份额净值增长率 -22.29% 28.76% -

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3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 92,958.79 33,820,594.96 -

期末可供分配基金份额利润 0.0006 0.2475 -

期末基金资产净值 144,446,292.22 175,973,366.78 -

期末基金份额净值 1.0006 1.2876 -

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 0.06% 28.76% -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.48% 0.99% 0.53% 0.48% -4.01% 0.51%

过去六个月 -6.16% 1.07% 3.40% 0.50% -9.56% 0.57%

过去一年 -22.29% 1.87% -6.33% 0.91% -15.96% 0.96%

自基金合同 0.06% 1.87% -8.91% 1.12% 8.97% 0.75%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于本基金

界定的工业4.0股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-

3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发

生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海

市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

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截止2016年12月31日，公司共管理37只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证

券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

工学硕士。历任交银施

罗德基金公司研究员、

颜伟鹏 本基金基 2015年8月- 5 农银汇理基金管理有限

金经理 13日 公司基金经理助理。现

任农银汇理基金管理有

限公司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾本基金2016年操作，本基金全年坚持了自下而上的投资风格，深度研究基本面，在分

化的行情中，挖掘个股，业绩逐渐好转；未来的配置重点依然是优质的成长股，在深度研究优秀上市公司的基础上进行配置。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为-22.29%，业绩比较基准收益率为-6.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济来看，目前国内经济改善明显，预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，

和去年持平。截至目前，除海南省外的30个省区公布了2017年地区生产总值增长目标，其中

6个省上调目标增速，11个省下调目标增速，13个省目标不变。今年以来经济活动继续保持较

强增长势头。

货币政策仍中性略偏紧，并更注重防风险。2月17日，央行公布2016年第四季度中国货币

政策执行报告，指出下一阶段将实施好稳健中性的货币政策；平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，防止“脱实向虚”；调控框架逐步从货币转向“货币+宏观审慎”，引导资金支持实体经济。

国际经济来看，今年的国际政治方面不确定性较大，要时刻关注可能的风险。相关的风险可能会随着退欧进程的展开而释放，英、欧仍可能受到冲击，但受到的冲击程度可能不同。意大利因其脆弱的银行系统和修宪公投带来的政治不确定性，自退欧以来其10年期国债收益率相对西班牙大幅上升。而最需要关注的是意大利带来的多米诺骨牌效应，民粹政党在欧陆各国迅速崛起，部分国家退欧呼声也随之高涨。综合来看，欧盟面临的潜在的风险可能大于英国。

在经济企稳的背景下，权益市场的信心逐渐的修复，随着产业演进的加速和热点的逐渐出现，A股有望延续结构性的牛市的行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月

15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字

[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等

文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募 第10页共41页

说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”，即本基金本年无应分配利润。

2.报告期内没有实施过利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的托管过程

中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管

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理有限公司在农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、

基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理工业4.0灵活配置混合型

证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20966号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额

持有人

引言段 我们审计了后附的农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资

基金(以下简称“农银汇理工业4.0混合型基金”)的财务报表，

包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和

所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理工业4.0混合型基金的

基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责

任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

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报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述农银汇理工业4.0混合型基金的财务报表在所

有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了农银汇理工业4.0混合型基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基

金净值变动情况。

注册会计师的姓名 陈玲 都晓燕

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月28日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 32,021,813.50 30,051,428.71

结算备付金 694,937.99 2,038,787.56

存出保证金 176,226.71 249,258.92

交易性金融资产 115,950,361.09 145,703,953.21

其中：股票投资 115,950,361.09 145,703,953.21

基金投资 - -

债券投资 - -

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资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 637,238.55

应收利息 3,908.79 5,082.23

应收股利 - -

应收申购款 258,607.65 7,250,227.85

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 149,105,855.73 185,935,977.03

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,329,275.09 5,342,408.83

应付赎回款 103,884.06 2,955,200.32

应付管理人报酬 164,295.44 225,615.99

应付托管费 27,382.56 37,602.65

应付销售服务费 - -

应付交易费用 674,528.51 1,345,330.75

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 360,197.85 56,451.71

负债合计 4,659,563.51 9,962,610.25

所有者权益：

实收基金 144,353,333.43 136,671,866.01

未分配利润 92,958.79 39,301,500.77

所有者权益合计 144,446,292.22 175,973,366.78

负债和所有者权益总计 149,105,855.73 185,935,977.03

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0006元，基金份额总额

144,353,333.43份。

7.2 利润表

会计主体：农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年8月13日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 -26,342,784.78 55,965,953.43

1.利息收入 231,149.53 338,030.93

其中：存款利息收入 219,036.32 338,030.93

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 12,113.21 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -13,527,821.57 41,029,486.33

其中：股票投资收益 -13,823,334.95 41,022,286.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 295,513.38 7,200.00

3.公允价值变动收益（损失以“- -13,875,130.02 13,578,148.24

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 829,017.28 1,020,287.93

减：二、费用 9,145,859.05 4,299,555.55

1．管理人报酬 2,239,347.10 1,289,882.02

2．托管费 373,224.58 214,980.34

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6,168,804.12 2,619,866.08

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 364,483.25 174,827.11

三、利润总额（亏损总额以“- -35,488,643.83 51,666,397.88

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -35,488,643.83 51,666,397.88

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第15页共41页

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 136,671,866.01 39,301,500.77 175,973,366.78

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -35,488,643.83 -35,488,643.83

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 7,681,467.42 -3,719,898.15 3,961,569.27

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 172,740,403.09 2,023,687.65 174,764,090.74

2.基金赎回款 -165,058,935.67 -5,743,585.80 -170,802,521.47

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 144,353,333.43 92,958.79 144,446,292.22

金净值）

上年度可比期间

2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 288,328,650.22 - 288,328,650.22

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 51,666,397.88 51,666,397.88

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -151,656,784.21 -12,364,897.11 -164,021,681.32

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 80,684,168.89 15,253,086.95 95,937,255.84

2.基金赎回款 -232,340,953.10 -27,617,984.06 -259,958,937.16

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

第16页共41页

五、期末所有者权益（基 136,671,866.01 39,301,500.77 175,973,366.78

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____高利民____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1305号《关于准予农银汇理主题轮动股票

型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

288,252,980.14元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

(2015)第299号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理工业4.0灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》于2015年8月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

288,328,650.22份基金份额，其中认购资金利息折合75,670.08份基金份额。本基金的基金管

理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于本基金界定的工业4.0股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×65%＋中证全债指数×35%。 第17页共41页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.4.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。

7.4.4.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生会计估计变更。

7.4.4.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 第18页共41页

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，

自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股

息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人

中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东

东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东

中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东

7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.7.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.7.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

第19页共41页

7.4.7.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.7.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月13日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 2,239,347.10 1,289,882.02

的管理费

其中：支付销售机构的 1,215,105.08 697,133.61

客户维护费

注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月13日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 373,224.58 214,980.34

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.7.2.3销售服务费

本基金本期无销售服务费。

7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第20页共41页

7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年8月13日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 32,021,813.50 186,343.31 30,051,428.71 326,859.27

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.7.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.8期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,396 56,244.8456,244.84 -

29日 6日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 682 10,420.9610,420.96 -

28日 6日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 575 8,113.25 8,113.25 -

第21页共41页

28日 5日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 1,598 4,905.86 4,905.86 -

30日 10日

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

300473德尔股2016年 公告重 77.06 2017年 71.00 108,9108,089,024.508,392,604.60-

份 11月 大事项 2月

1日 10日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第22页共41页

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为107,459,372.68元，属于第二层次的余额为8,490,988.41元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次136,897,614.21元，第二层次8,806,339.00元，

无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共41页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 115,950,361.09 77.76

其中：股票 115,950,361.09 77.76

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 32,716,751.49 21.94

7 其他各项资产 438,743.15 0.29

8 合计 149,105,855.73 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 120,832.00 0.08

B 采矿业 2,872,622.00 1.99

C 制造业 97,948,430.11 67.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,276,500.00 0.88

应业

E 建筑业 11,691,076.78 8.09

F 批发和零售业 1,765,401.00 1.22

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 6,817.20 0.00

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第24页共41页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 131,610.00 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 137,072.00 0.09

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 115,950,361.09 80.27

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002120 新海股份 173,800 8,759,520.00 6.06

2 600233 圆通速递 339,401 8,651,331.49 5.99

3 600409 三友化工 918,950 8,628,940.50 5.97

4 300473 德尔股份 108,910 8,392,604.60 5.81

5 000928 中钢国际 453,026 7,941,545.78 5.50

6 300476 胜宏科技 343,300 7,844,405.00 5.43

7 600104 上汽集团 250,100 5,864,845.00 4.06

8 002258 利尔化学 406,200 5,049,066.00 3.50

9 600309 万华化学 223,000 4,801,190.00 3.32

10 000568 泸州老窖 132,100 4,359,300.00 3.02

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

第25页共41页

比例（％）

1 002712 思美传媒 35,062,777.46 19.93

2 600547 山东黄金 28,124,783.72 15.98

3 002655 共达电声 25,091,112.45 14.26

4 002120 新海股份 23,252,636.29 13.21

5 002502 骅威文化 23,171,555.23 13.17

6 300031 宝通科技 22,469,391.73 12.77

7 600489 中金黄金 22,272,538.57 12.66

8 000700 模塑科技 21,344,651.25 12.13

9 002299 圣农发展 21,228,894.82 12.06

10 600114 东睦股份 20,775,300.52 11.81

11 002425 凯撒文化 20,719,220.42 11.77

12 000928 中钢国际 20,604,781.12 11.71

13 300133 华策影视 20,176,526.79 11.47

14 300148 天舟文化 19,790,254.00 11.25

15 002224 三力士 19,418,915.37 11.04

16 600233 圆通速递 18,835,895.72 10.70

17 300467 迅游科技 18,384,267.38 10.45

18 002174 游族网络 18,273,448.38 10.38

19 002311 海大集团 17,508,021.27 9.95

20 002714 牧原股份 17,477,399.74 9.93

21 002458 益生股份 17,421,871.45 9.90

22 002477 雏鹰农牧 17,421,023.87 9.90

23 002281 光迅科技 17,351,894.50 9.86

24 603598 引力传媒 17,168,910.66 9.76

25 300059 东方财富 16,992,571.33 9.66

26 002699 美盛文化 16,360,305.35 9.30

27 600459 贵研铂业 15,806,214.60 8.98

28 600285 羚锐制药 15,678,499.11 8.91

29 300078 思创医惠 15,378,391.60 8.74

30 600389 江山股份 15,310,960.64 8.70

31 300364 中文在线 14,421,190.50 8.20

32 000858 五粮液 14,390,075.29 8.18

33 300033 同花顺 14,105,544.81 8.02

34 300219 鸿利智汇 14,084,045.96 8.00

35 002167 东方锆业 13,876,233.41 7.89

第26页共41页

36 300336 新文化 13,759,206.50 7.82

37 000603 盛达矿业 13,635,616.97 7.75

38 002155 湖南黄金 13,576,814.05 7.72

39 002733 雄韬股份 13,520,326.00 7.68

40 000903 云内动力 13,169,656.88 7.48

41 600458 时代新材 12,754,604.96 7.25

42 300476 胜宏科技 12,738,104.18 7.24

43 300278 华昌达 12,623,436.90 7.17

44 000333 美的集团 12,496,507.11 7.10

45 300461 田中精机 12,129,350.12 6.89

46 002045 国光电器 12,102,250.19 6.88

47 300326 凯利泰 11,949,384.32 6.79

48 002137 麦达数字 11,776,459.50 6.69

49 600054 黄山旅游 11,598,722.52 6.59

50 601233 桐昆股份 11,566,755.14 6.57

51 600338 西藏珠峰 11,503,352.11 6.54

52 603799 华友钴业 11,422,106.38 6.49

53 002624 完美世界 11,196,681.14 6.36

54 000703 恒逸石化 11,150,630.72 6.34

55 300083 劲胜精密 10,857,860.59 6.17

56 300233 金城医药 10,847,174.40 6.16

57 600409 三友化工 10,830,909.28 6.15

58 601668 中国建筑 10,653,254.00 6.05

59 002667 鞍重股份 10,576,136.00 6.01

60 601198 东兴证券 10,561,736.22 6.00

61 300280 南通锻压 10,348,211.00 5.88

62 300291 华录百纳 10,343,277.00 5.88

63 300503 昊志机电 10,295,997.00 5.85

64 000851 高鸿股份 10,182,141.43 5.79

65 600782 新钢股份 10,041,294.00 5.71

66 002380 科远股份 9,926,750.19 5.64

67 600519 贵州茅台 9,902,446.32 5.63

68 000651 格力电器 9,901,895.86 5.63

69 600104 上汽集团 9,806,206.50 5.57

70 000959 首钢股份 9,415,804.30 5.35

71 002340 格林美 9,268,165.66 5.27

第27页共41页

72 002019 亿帆医药 9,135,700.95 5.19

73 002271 东方雨虹 9,055,401.93 5.15

74 002484 江海股份 8,781,538.00 4.99

75 300384 三联虹普 8,745,360.09 4.97

76 000402 金融街 8,717,740.00 4.95

77 002582 好想你 8,397,773.09 4.77

78 600711 盛屯矿业 8,380,452.06 4.76

79 300014 亿纬锂能 8,358,648.93 4.75

80 000725 京东方A 8,218,314.00 4.67

81 601699 潞安环能 8,129,525.00 4.62

82 300473 德尔股份 8,089,024.50 4.60

83 000802 北京文化 7,928,284.05 4.51

84 601788 光大证券 7,913,067.43 4.50

85 002364 中恒电气 7,771,818.96 4.42

86 002427 尤夫股份 7,705,276.36 4.38

87 300113 顺网科技 7,453,532.33 4.24

88 600110 诺德股份 7,359,510.00 4.18

89 000030 富奥股份 7,234,198.96 4.11

90 002468 艾迪西 7,148,777.25 4.06

91 300408 三环集团 6,990,116.27 3.97

92 601688 华泰证券 6,876,523.58 3.91

93 300440 运达科技 6,864,869.00 3.90

94 603729 龙韵股份 6,785,089.00 3.86

95 000036 华联控股 6,752,468.60 3.84

96 300037 新宙邦 6,743,758.36 3.83

97 002142 宁波银行 6,692,889.49 3.80

98 600418 江淮汽车 6,668,445.28 3.79

99 300251 光线传媒 6,638,860.00 3.77

100 600884 杉杉股份 6,631,626.08 3.77

101 000630 铜陵有色 6,556,611.00 3.73

102 300071 华谊嘉信 6,524,322.59 3.71

103 601199 江南水务 6,472,954.00 3.68

104 601069 西部黄金 6,331,982.07 3.60

105 600596 新安股份 6,304,467.40 3.58

106 300137 先河环保 6,276,877.00 3.57

107 002517 恺英网络 6,194,630.66 3.52

第28页共41页

108 002553 南方轴承 6,117,704.31 3.48

109 000732 泰禾集团 6,114,746.24 3.47

110 002044 美年健康 6,085,133.37 3.46

111 002674 兴业科技 6,078,529.35 3.45

112 002444 巨星科技 6,049,515.47 3.44

113 300011 鼎汉技术 5,996,660.62 3.41

114 000932 华菱钢铁 5,885,486.00 3.34

115 603699 纽威股份 5,802,878.27 3.30

116 600240 华业资本 5,768,210.98 3.28

117 600978 宜华生活 5,673,182.71 3.22

118 600988 赤峰黄金 5,656,976.08 3.21

119 002048 宁波华翔 5,617,759.26 3.19

120 000930 中粮生化 5,608,628.79 3.19

121 600449 宁夏建材 5,590,466.00 3.18

122 601225 陕西煤业 5,568,809.23 3.16

123 000426 兴业矿业 5,562,534.99 3.16

124 300494 盛天网络 5,543,870.00 3.15

125 300008 天海防务 5,535,591.92 3.15

126 600426 华鲁恒升 5,526,143.07 3.14

127 600386 北巴传媒 5,454,488.44 3.10

128 000983 西山煤电 5,393,727.80 3.07

129 000568 泸州老窖 5,379,394.00 3.06

130 300426 唐德影视 5,363,559.55 3.05

131 000998 隆平高科 5,187,779.39 2.95

132 600570 恒生电子 5,171,729.76 2.94

133 002041 登海种业 5,124,540.82 2.91

134 600598 北大荒 5,099,797.18 2.90

135 002234 民和股份 5,087,920.95 2.89

136 600963 岳阳林纸 5,077,385.26 2.89

137 002258 利尔化学 5,056,914.49 2.87

138 000488 晨鸣纸业 4,932,297.00 2.80

139 600309 万华化学 4,829,482.00 2.74

140 002108 沧州明珠 4,819,792.40 2.74

141 600376 首开股份 4,808,169.00 2.73

142 002035 华帝股份 4,710,414.98 2.68

143 000911 南宁糖业 4,672,487.00 2.66

第29页共41页

144 300299 富春通信 4,654,792.28 2.65

145 300058 蓝色光标 4,622,505.00 2.63

146 002501 利源精制 4,616,129.00 2.62

147 601166 兴业银行 4,608,851.00 2.62

148 002353 杰瑞股份 4,558,517.50 2.59

149 603686 龙马环卫 4,558,332.00 2.59

150 002171 楚江新材 4,529,762.08 2.57

151 002639 雪人股份 4,508,773.04 2.56

152 002739 万达院线 4,482,135.64 2.55

153 601599 鹿港文化 4,451,162.00 2.53

154 002094 青岛金王 4,421,208.20 2.51

155 600655 豫园商城 4,387,523.00 2.49

156 002117 东港股份 4,385,970.00 2.49

157 002280 联络互动 4,304,300.15 2.45

158 603160 汇顶科技 4,296,047.19 2.44

159 600900 长江电力 4,242,446.00 2.41

160 000596 古井贡酒 4,203,307.00 2.39

161 000060 中金岭南 4,185,641.00 2.38

162 300207 欣旺达 4,153,238.00 2.36

163 002308 威创股份 4,139,844.58 2.35

164 002766 索菱股份 4,082,793.00 2.32

165 600518 康美药业 4,066,163.50 2.31

166 000695 滨海能源 3,928,371.30 2.23

167 300196 长海股份 3,911,390.80 2.22

168 300231 银信科技 3,907,751.00 2.22

169 002188 巴士在线 3,890,457.75 2.21

170 600958 东方证券 3,867,186.00 2.20

171 300068 南都电源 3,845,279.07 2.19

172 300232 洲明科技 3,742,970.00 2.13

173 300141 和顺电气 3,691,893.00 2.10

174 600720 祁连山 3,659,304.35 2.08

175 603788 宁波高发 3,655,033.00 2.08

176 600521 华海药业 3,597,758.00 2.04

177 600919 江苏银行 3,569,698.92 2.03

178 002051 中工国际 3,553,777.55 2.02

注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第30页共41页

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002712 思美传媒 37,723,718.30 21.44

2 600547 山东黄金 29,457,609.83 16.74

3 300031 宝通科技 28,137,851.29 15.99

4 002655 共达电声 24,236,998.64 13.77

5 600489 中金黄金 22,853,011.67 12.99

6 000700 模塑科技 22,845,049.75 12.98

7 002502 骅威文化 22,681,807.30 12.89

8 002224 三力士 21,605,402.15 12.28

9 300133 华策影视 21,123,418.13 12.00

10 603598 引力传媒 20,785,792.34 11.81

11 002425 凯撒文化 20,466,546.92 11.63

12 002299 圣农发展 20,017,965.93 11.38

13 600114 东睦股份 19,613,759.08 11.15

14 002477 雏鹰农牧 19,267,210.65 10.95

15 600285 羚锐制药 19,225,683.86 10.93

16 002174 游族网络 18,947,596.48 10.77

17 300467 迅游科技 18,620,941.22 10.58

18 300148 天舟文化 18,518,111.73 10.52

19 002137 麦达数字 18,219,455.57 10.35

20 002281 光迅科技 17,994,977.10 10.23

21 002714 牧原股份 17,821,351.41 10.13

22 002458 益生股份 17,379,483.50 9.88

23 300059 东方财富 16,950,355.56 9.63

24 600459 贵研铂业 16,413,141.00 9.33

25 300078 思创医惠 16,059,402.71 9.13

26 002120 新海股份 16,024,092.06 9.11

27 600233 圆通速递 15,759,934.89 8.96

28 600389 江山股份 15,397,281.13 8.75

29 002699 美盛文化 15,098,778.54 8.58

30 000928 中钢国际 14,989,175.88 8.52

31 002311 海大集团 14,861,545.30 8.45

32 300364 中文在线 14,782,120.89 8.40

33 300326 凯利泰 13,952,545.48 7.93

34 300278 华昌达 13,931,218.54 7.92

第31页共41页

35 300033 同花顺 13,925,974.00 7.91

36 600458 时代新材 13,923,948.36 7.91

37 603799 华友钴业 13,840,263.82 7.86

38 300219 鸿利智汇 13,673,967.87 7.77

39 000603 盛达矿业 13,458,908.00 7.65

40 002167 东方锆业 13,105,482.75 7.45

41 300336 新文化 12,956,686.64 7.36

42 002155 湖南黄金 12,772,591.15 7.26

43 000802 北京文化 12,614,873.01 7.17

44 000333 美的集团 12,608,172.82 7.16

45 300113 顺网科技 12,455,737.65 7.08

46 002733 雄韬股份 12,166,592.96 6.91

47 000858 五粮液 12,104,151.45 6.88

48 000903 云内动力 12,051,280.02 6.85

49 300503 昊志机电 11,665,197.83 6.63

50 002340 格林美 11,565,178.72 6.57

51 600054 黄山旅游 11,461,436.79 6.51

52 002045 国光电器 11,272,131.19 6.41

53 002624 完美世界 11,186,723.40 6.36

54 600338 西藏珠峰 10,940,928.98 6.22

55 601668 中国建筑 10,615,423.04 6.03

56 300233 金城医药 10,602,775.21 6.03

57 300279 和晶科技 10,580,516.30 6.01

58 000851 高鸿股份 10,511,593.27 5.97

59 600782 新钢股份 10,387,879.02 5.90

60 300280 南通锻压 10,303,923.88 5.86

61 601198 东兴证券 10,063,599.00 5.72

62 300083 劲胜精密 10,007,536.75 5.69

63 300291 华录百纳 9,773,336.31 5.55

64 002667 鞍重股份 9,729,907.50 5.53

65 000959 首钢股份 9,721,223.97 5.52

66 000703 恒逸石化 9,666,755.95 5.49

67 000651 格力电器 9,412,911.00 5.35

68 600519 贵州茅台 9,281,309.00 5.27

69 002380 科远股份 9,194,968.61 5.23

70 002271 东方雨虹 9,190,232.00 5.22

71 002019 亿帆医药 9,129,536.16 5.19

72 002582 好想你 8,865,813.98 5.04

第32页共41页

73 002484 江海股份 8,744,287.00 4.97

74 300014 亿纬锂能 8,665,078.00 4.92

75 601699 潞安环能 8,279,227.79 4.70

76 000402 金融街 8,195,523.91 4.66

77 600711 盛屯矿业 8,042,299.00 4.57

78 000725 京东方A 7,989,821.40 4.54

79 600110 诺德股份 7,915,964.00 4.50

80 600449 宁夏建材 7,886,694.86 4.48

81 300011 鼎汉技术 7,870,006.36 4.47

82 002364 中恒电气 7,841,608.62 4.46

83 300384 三联虹普 7,736,078.07 4.40

84 300461 田中精机 7,708,756.67 4.38

85 002468 艾迪西 7,622,594.00 4.33

86 601788 光大证券 7,476,283.55 4.25

87 002427 尤夫股份 7,280,749.60 4.14

88 000030 富奥股份 7,200,702.86 4.09

89 300071 华谊嘉信 7,055,100.54 4.01

90 603729 龙韵股份 7,048,332.00 4.01

91 600593 大连圣亚 7,038,599.34 4.00

92 000036 华联控股 6,941,286.19 3.94

93 601233 桐昆股份 6,849,953.06 3.89

94 600884 杉杉股份 6,821,431.22 3.88

95 002048 宁波华翔 6,808,768.63 3.87

96 300408 三环集团 6,784,696.35 3.86

97 000835 长城动漫 6,748,250.00 3.83

98 002553 南方轴承 6,744,898.93 3.83

99 000630 铜陵有色 6,699,081.74 3.81

100 300037 新宙邦 6,688,152.70 3.80

101 601688 华泰证券 6,672,441.43 3.79

102 600083 博信股份 6,642,180.80 3.77

103 002517 恺英网络 6,639,314.79 3.77

104 002444 巨星科技 6,583,751.04 3.74

105 601069 西部黄金 6,471,605.00 3.68

106 300440 运达科技 6,435,365.00 3.66

107 002142 宁波银行 6,428,849.21 3.65

108 601199 江南水务 6,426,648.92 3.65

109 300137 先河环保 6,395,577.00 3.63

110 600418 江淮汽车 6,390,564.40 3.63

第33页共41页

111 002474 榕基软件 6,361,856.00 3.62

112 002674 兴业科技 6,335,384.05 3.60

113 000932 华菱钢铁 6,274,652.15 3.57

114 000732 泰禾集团 6,245,450.38 3.55

115 300251 光线传媒 6,225,219.04 3.54

116 300232 洲明科技 6,204,824.00 3.53

117 600570 恒生电子 6,081,761.52 3.46

118 300241 瑞丰光电 6,070,149.12 3.45

119 600720 祁连山 5,897,340.40 3.35

120 300008 天海防务 5,868,303.81 3.33

121 002044 美年健康 5,778,545.00 3.28

122 601225 陕西煤业 5,765,166.24 3.28

123 600240 华业资本 5,648,059.96 3.21

124 600386 北巴传媒 5,559,832.51 3.16

125 600978 宜华生活 5,501,419.00 3.13

126 000695 滨海能源 5,489,623.00 3.12

127 600988 赤峰黄金 5,432,626.84 3.09

128 603699 纽威股份 5,393,761.48 3.07

129 300494 盛天网络 5,311,540.00 3.02

130 000983 西山煤电 5,298,057.72 3.01

131 600376 首开股份 5,199,620.00 2.95

132 000426 兴业矿业 5,196,968.00 2.95

133 002035 华帝股份 5,111,831.94 2.90

134 600963 岳阳林纸 5,062,876.47 2.88

135 002639 雪人股份 5,037,352.00 2.86

136 600598 北大荒 4,969,106.00 2.82

137 000998 隆平高科 4,947,823.00 2.81

138 002234 民和股份 4,933,773.17 2.80

139 002041 登海种业 4,901,189.86 2.79

140 000911 南宁糖业 4,885,625.22 2.78

141 002108 沧州明珠 4,866,726.00 2.77

142 002171 楚江新材 4,853,072.61 2.76

143 002308 威创股份 4,796,608.26 2.73

144 002739 万达院线 4,676,931.17 2.66

145 002501 利源精制 4,630,500.00 2.63

146 002280 联络互动 4,572,310.68 2.60

147 601166 兴业银行 4,523,926.00 2.57

148 300426 唐德影视 4,486,455.84 2.55

第34页共41页

149 601599 鹿港文化 4,484,549.00 2.55

150 002353 杰瑞股份 4,455,149.60 2.53

151 000488 晨鸣纸业 4,378,658.00 2.49

152 300058 蓝色光标 4,359,307.54 2.48

153 002117 东港股份 4,298,542.26 2.44

154 600518 康美药业 4,263,413.38 2.42

155 600655 豫园商城 4,237,025.00 2.41

156 002766 索菱股份 4,123,978.00 2.34

157 600426 华鲁恒升 4,109,582.13 2.34

158 300207 欣旺达 4,053,710.00 2.30

159 000060 中金岭南 4,052,285.00 2.30

160 002094 青岛金王 4,038,405.38 2.29

161 600900 长江电力 4,035,342.16 2.29

162 600104 上汽集团 3,981,615.00 2.26

163 300068 南都电源 3,957,186.09 2.25

164 300476 胜宏科技 3,936,129.36 2.24

165 300299 富春通信 3,929,081.50 2.23

166 603686 龙马环卫 3,799,531.44 2.16

167 300196 长海股份 3,789,259.38 2.15

168 000930 中粮生化 3,744,536.58 2.13

169 300231 银信科技 3,729,982.00 2.12

170 002188 巴士在线 3,722,494.92 2.12

171 600521 华海药业 3,711,988.00 2.11

172 603160 汇顶科技 3,711,195.00 2.11

173 002098 浔兴股份 3,700,865.00 2.10

174 002428 云南锗业 3,641,310.62 2.07

175 603788 宁波高发 3,627,490.00 2.06

176 600919 江苏银行 3,625,074.00 2.06

177 300424 航新科技 3,576,706.00 2.03

178 300101 振芯科技 3,523,119.00 2.00

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,027,858,924.71

卖出股票收入（成交）总额 2,029,914,051.86

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第35页共41页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

2016年4月14日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”）收到上海证券交

易所口头警示通报。警示事项为：三友化工的股东大会决议中与非公开发行有关的12项议案前

后信息披露不一致，对相关规则理解不准确，信息披露操作不审慎，经部门纪律处分小组讨论决 第36页共41页

定，对三友化工及董事会秘书刘印江予以口头警告。三友化工目前已整改完毕。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 176,226.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,908.79

5 应收申购款 258,607.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 438,743.15

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300473 德尔股份 8,392,604.60 5.81 公告重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第37页共41页

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

5,649 25,553.79 59,311.94 0.04% 144,294,021.49 99.96%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年8月13日）基金份额总额 288,328,650.22

本报告期期初基金份额总额 136,671,866.01

本报告期基金总申购份额 172,740,403.09

减:本报告期基金总赎回份额 165,058,935.67

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 144,353,333.43

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

第38页共41页

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6万元，该会

计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

安信证券 2915,023,631.01 22.55% 852,177.00 22.55% -

国泰君安 2589,796,735.56 14.54% 549,274.21 14.54% -

华泰证券 2536,729,058.55 13.23% 499,850.01 13.23% -

东方证券 2391,801,203.61 9.66% 364,882.61 9.66% -

兴业证券 2389,985,247.65 9.61% 363,192.18 9.61% -

长江证券 2245,438,921.14 6.05% 228,586.87 6.05% -

西南证券 2232,487,326.29 5.73% 216,517.80 5.73% -

银河证券 2221,611,393.67 5.46% 206,391.76 5.46% -

中信证券 2219,879,131.50 5.42% 204,776.61 5.42% -

第39页共41页

申万宏源 2189,212,005.39 4.66% 176,213.44 4.66% -

东北证券 2125,709,938.39 3.10% 117,050.72 3.10% -

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

安信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东方证券 - -14,600,000.00 26.31% - -

兴业证券 - - - - - -

长江证券 - -14,500,000.00 26.13% - -

西南证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

东北证券 - -26,400,000.00 47.57% - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限 第40页共41页

公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例

不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。

上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政

管理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更

的公告。

农银汇理基金管理有限公司

2017年3月30日

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