华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年3月9日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
2基金简介......5
2.1基金基本情况......错误！未定义书签。
2.2基金产品说明......错误！未定义书签。
2.3基金管理人和基金托管人......错误！未定义书签。
2.4信息披露方式......错误！未定义书签。
2.5其他相关资料......错误！未定义书签。
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......错误！未定义书签。
3.2基金净值表现......错误！未定义书签。
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......错误！未定义书签。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......错误！未定义书签。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......错误！未定义书签。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......错误！未定义书签。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......错误！未定义书签。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......错误！未定义书签。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......错误！未定义书签。
5托管人报告......14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......错误！未定义书签。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误！未定义书签。
6半年度财务会计报告（未经审计）......15
6.1资产负债表......错误！未定义书签。
6.2利润表......错误！未定义书签。
6.3所有者权益（基金净值）变动表......错误！未定义书签。
6.4报表附注......错误！未定义书签。
7投资组合报告......39
7.1期末基金资产组合情况......错误！未定义书签。
7.2期末按行业分类的股票投资组合......错误！未定义书签。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...错误！未定义书签。
7.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。
7.5期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。
7.6报告期内股票投资组合的重大变动......错误！未定义书签。
7.7期末按债券品种分类的债券投资组合......错误！未定义书签。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细错误！未定义书签。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细错误！未定义书签。
7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......错误！未定义书签。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......错误！未定义书签。
7.13投资组合报告附注......错误！未定义书签。
8基金份额持有人信息......47
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......错误！未定义书签。
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8.2期末上市基金前十名持有人......错误！未定义书签。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......错误！未定义书签。
8.4发起式基金发起资金持有份额情况......错误！未定义书签。
9开放式基金份额变动......47
10重大事件揭示......48
10.1基金份额持有人大会决议......错误！未定义书签。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......错误！未定义书签。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......错误！未定义书签。
10.4基金投资策略的改变......错误！未定义书签。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况......错误！未定义书签。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......错误！未定义书签。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......错误！未定义书签。
10.8其他重大事件......错误！未定义书签。
11影响投资者决策的其他重要信息......错误！未定义书签。
12备查文件目录......54
12.1备查文件目录......错误！未定义书签。
12.2存放地点......错误！未定义书签。
12.3查阅方式......错误！未定义书签。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安沪港深外延增长混合
基金主代码 001694
交易代码 001694
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月9日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 141,637,646.02份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金重点关注企业外延式增长带来的市场投资机会，在严格控制风险的
投资目标 前提下，通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。
本基金采取相对灵活的的资产配置策略。在大类资产配置过程中，本基金
将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市
场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自
主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等
投资策略 经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，
确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
个股选择方面，本基金通过对外延增长相关上市公司的深入分析，挖掘该
类型企业的投资价值。
业绩比较基准 50%中证800指数收益率＋50%中国债券总指数收益率。
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
风险收益特征 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 钱鲲 田青
信息披露
联系电话 021-38969999 010-67595096
负责人
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号
注册地址 中心二期31层、32层
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上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址 中心二期31层、32层 院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31
基金半年度报告备置地点 层、32层
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31
注册登记机构 华安基金管理有限公司 层、32层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年3月9日（基金合同生效日）至
3.1.1期间数据和指标 2016年6月30日）
本期已实现收益 12,693,498.96
本期利润 21,757,516.56
加权平均基金份额本期利润 0.1035
本期加权平均净值利润率 10.17%
本期基金份额净值增长率 13.60%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 11,254,095.50
期末可供分配基金份额利润 0.0795
期末基金资产净值 160,902,618.05
期末基金份额净值 1.136
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 13.60%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 9.86% 1.78% 0.49% 0.58% 9.37% 1.20%
过去三个月 12.36% 1.27% -1.13% 0.60% 13.49% 0.67%
自基金合同生 13.60% 1.13% 1.39% 0.63% 12.21% 0.50%
效起至今
注：本基金业绩比较基准：50%中证800指数收益率＋50%中国债券总指数收益率。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分
离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年3月9日至2016年6月30日）
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富
利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安
上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安
升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、
华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指
数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华
安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、
华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分
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地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混
合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细
分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安
新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分
级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指
数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、
华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中央财经大学硕士研究生，16年
银行、基金从业经历。曾在上海银
行从事信贷员、交易员及风险管
理。2004年10月加入华安基金管
理有限公司，任研究发展部研究
员。现任投资研究部总监。2013
年6月起担任本基金的基金经理。
基金经理、投 2016-03-1 2014年6月起担任投资研究部高
杨明 资研究部高级 - 16年
0 级总监。2015年6月起同时担任
总监 华安国企改革主题灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2016
年3月起同时担任华安沪港深外
延增长灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016年5月起，
同时担任华安安禧保本混合型证
券投资基金的基金经理。
博士研究生，12年证券、基金从
业经历,持有基金从业执业证书。
2004年6月加入华安基金管理有
限公司，曾先后于研究发展部、战
基金经理、全 2016-03-1 略策划部工作，担任行业研究员和
苏圻涵 球投资部助理 - 12年
0 产品经理职务。目前任职于全球投
总监 资部，担任基金经理职务。2010
年9月起担任本基金的基金经理。
2011年5月起同时担任华安大中
华升级股票型证券投资基金的基
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金经理。2015年6月起同时担任
华安国企改革主题灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2016
年3月起同时担任华安沪港深外
延增长灵活配置混合型证券投资
基金、华安全球美元收益债券型证
券投资基金的基金经理。2016年6
月起同时担任华安全球美元票息
债券型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询
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价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），
定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易
日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，
除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股市场整体走势先抑后扬，一季度市场跌幅较大，随后市场出现结构性行情，成交量
集中在新能源汽车、OLED、半导体等板块，这些板块带动大盘全面反弹。上半年沪深300指数下跌
15.5%、中证500指数下跌19.6%、创业板综指下跌13.9%。报告期内，本基金依照技术升级和消费
升级的配置思路，一直维持中性偏高仓位运作，虽然大类资产配置效果不佳，但得益于行业和个股
选择方面产生了较好的正向超额贡献，使得本基金上半年的净值表现跑赢了业绩比较基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2016年6月30日，本基金份额净值为1.136元，本报告期份额净值增长率为13.60%，同
期业绩比较基准增长率为1.39%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
历史上来看，房地产的短周期一般3-4年，本轮地产销售回升始于2014年下半年，至今已接近
2年，从信贷政策、房地产政策和购房者情绪来看，房地产很有可能进入1年左右的短周期调整。
2014年至2015年，国内货币政策处在较长时间的宽松周期，央行连续降准降息，个人住房贷款利
率由7%下降到接近4.5%，购房成本大幅下降，在很大程度上推升了2014年年中至今的房地产反弹。
未来一段时间货币政策由宽松重回稳健，除非经济出现快速下滑，否则房贷利率再次下行的概率很
低。2014年上半年开始，除一线部分城市外，全国各地逐步放开限购，但2016年上半年随着一线
城市房价快速上涨，房地产调控政策已经拐头，3月底上海和深圳陆续出台更为严厉的地产政策。
英国退欧公投结果大超市场预期，给资本市场带来了很大的冲击，其背后所代表的政治变化是
值得深思的。自次贷危机以来，全球经济情况没有太大的起色，需要货币政策的持续稳定，一旦刺
激政策稍有退出，经济又重回弱势，世界各主要经济体均没有找到新的经济增长点，由此带来了政
治上的很多问题。
2016年表现最好的资产非大宗商品莫属，这种剧烈反弹必将给国内通胀带来较大影响，影响货
币进一步宽松，因此下半年投资重点仍然是成长股。回溯历史，从15年的互联网金融到16年至今
的新能源汽车，A股每年行情都存在主线，下半年看好新能源汽车、泛人工智能、教育、储能、电
子化学品等领域投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高
级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价
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值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券
任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总
监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选
股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经
理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004
年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国
企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。
许之彦，指数投资部高级总监,理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大
学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发
展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、
华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板
50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。
曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总
监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政
策和程序。
（3）会计师事务所
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对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理杨明作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
第14页共54页
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末
资产 附注号 2016年6月30日
资产： -
银行存款 6.4.7.1 18,995,864.63
结算备付金 1,438,575.32
存出保证金 67,015.66
交易性金融资产 6.4.7.2 139,642,179.95
其中：股票投资 139,642,179.95
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 5,345,141.51
应收利息 6.4.7.5 3,335.76
应收股利 -
应收申购款 1,361,334.02
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 166,853,446.85
本期末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日
负债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 5,008,537.41
应付管理人报酬 201,292.44
应付托管费 33,548.77
应付销售服务费 -
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应付交易费用 6.4.7.7 562,893.77
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 144,556.41
负债合计 5,950,828.80
所有者权益： -
实收基金 6.4.7.9 141,637,646.02
未分配利润 6.4.7.10 19,264,972.03
所有者权益合计 160,902,618.05
负债和所有者权益总计 166,853,446.85
注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.136元，基金份额总额141,637,646.02
份。
2、本基金于2016年3月9日成立，因此无上年度可比期间数据。
6.2利润表
会计主体：华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016
年6月30日
一、收入 23,913,228.29
1.利息收入 333,182.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 333,182.34
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 13,155,757.61
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,896,950.48
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 258,807.13
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 9,064,017.60
填列）
第16页共54页
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,360,270.74
减：二、费用 2,155,711.73
1．管理人报酬 985,071.05
2．托管费 164,178.56
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.18 865,608.97
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.19 140,853.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 21,757,516.56
列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,757,516.56
注：本基金于2016年3月9日成立，因此无上年度可比期间数据。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 344,693,899.20 - 344,693,899.20
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 21,757,516.56 21,757,516.56
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -203,056,253.18 -2,492,544.53 -205,548,797.71
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 27,948,391.46 1,892,655.67 29,841,047.13
2.基金赎回款 -231,004,644.64 -4,385,200.20 -235,389,844.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基 141,637,646.02 19,264,972.03 160,902,618.05
金净值）
注：本基金于2016年3月9日成立，因此无上年度可比期间数据。
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1581号《关于准予华安沪港深外延增长灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年1月25
日至2016年3月4日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明（2016）验字第60971571_B09号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于2016年3月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购
费后的实收基金（本金）为人民币344,612,529.47元，在募集期间产生的存款利息为人民币81,369.73
元，以上实收基金（本息）合计为人民币344,693,899.20元，折合344,693,899.20份基金份额。本基
金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离
交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；其中投资于国内依法发行上市的股
票比例为基金资产的0-95%；投资于港股通标的股票比例为基金资产的0-95%；投资于外延增长主
题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金业绩比较基准：50%中证800指数收益率＋50%中国债券总指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
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本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和半年度报告>》、《证券投资基金港股通清算和会计核算估值业务指引》及其他中
国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务
状况以及2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相
关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制
期间系2016年3月9日（基金合同生效日）起至2016年6月30日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
(1)金融资产分类
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本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券
投资和衍生工具；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终
止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
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买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于
成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、
(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
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意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融
工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易
的市价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情
况下，才使用不可观察输入值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。
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未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
第23页共54页
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收 益分配
比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
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本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
7.4.6.1境内投资
7.4.6.1.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3调整为1；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
7.4.6.1.2营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
第25页共54页
7.4.6.1.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.1.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、
发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期
限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
第26页共54页
7.4.6.2境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局财税[2014]81号文
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规
定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 18,995,864.63
定期存款 -
其他存款 -
合计 18,995,864.63
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 130,578,162.35 139,642,179.95 9,064,017.60
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 130,578,162.35 139,642,179.95 9,064,017.60
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
第27页共54页
无余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 2,726.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 582.57
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 27.18
合计 3,335.76
6.4.7.6应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 562,893.77
银行间市场应付交易费用 -
合计 562,893.77
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,838.71
预提账户维护费 -
预提审计费 22,952.76
预提信息披露费 114,764.94
合计 144,556.41
6.4.7.8实收基金
第28页共54页
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 344,693,899.20 344,693,899.20
本期申购 27,948,391.46 27,948,391.46
本期赎回（以“-”号填列） -231,004,644.64 -231,004,644.64
本期末 141,637,646.02 141,637,646.02
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 12,693,498.96 9,064,017.60 21,757,516.56
本期基金份额交易产生的 -1,439,403.46 -1,053,141.07 -2,492,544.53
变动数
其中：基金申购款 1,103,089.25 789,566.42 1,892,655.67
基金赎回款 -2,542,492.71 -1,842,707.49 -4,385,200.20
本期已分配利润 - - -
本期末 11,254,095.50 8,010,876.53 19,264,972.03
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30
日
活期存款利息收入 330,115.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 131.38
结算备付金利息收入 2,935.07
其他 -
合计 333,182.34
6.4.7.11股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
卖出股票成交总额 248,257,988.96
减：卖出股票成本总额 235,361,038.48
买卖股票差价收入 12,896,950.48
第29页共54页
6.4.7.12债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 258,807.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 258,807.13
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
1.交易性金融资产 9,064,017.60
——股票投资 9,064,017.60
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 9,064,017.60
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
第30页共54页
2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
基金赎回费收入 1,360,270.74
合计 1,360,270.74
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
交易所市场交易费用 865,608.97
银行间市场交易费用 -
合计 865,608.97
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
审计费用 22,952.76
信息披露费 114,764.94
银行汇划费用 2,775.45
其他费用 360.00
合计 140,853.15
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海电气（集团）总公司 基金管理人的股东
第31页共54页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 985,071.05
其中：支付销售机构的客户维护费 310,216.14
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E1.5%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
第32页共54页
单位：人民币元
本期
项目 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 164,178.56
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E0.25%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末2016年6月30日
关联方名称
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
上海电气集团财 14,999,000.00 10.59%
务有限责任公司
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年3月9日（基金合同生效日）至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 18,995,864.63 330,115.89
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
第33页共54页
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额
型
00280 丰元 2016-0 2016-0 网下 5,631. 5,631.
5.80 5.80 971.00 -
5 股份 6-29 7-07 中签 80 80
60196 玲珑 2016-0 2016-0 网下 1,095. 14,213 14,213
12.98 12.98 -
6 轮胎 6-24 7-06 中签 00 .10 .10
60301 新宏 2016-0 2016-0 网下 1,149. 9,755. 9,755.
8.49 8.49 -
6 泰 6-23 7-01 中签 00 01 01
30052 科大 2016-0 2016-0 网下 8,763. 8,763.
10.05 10.05 872.00 -
0 国创 6-30 7-08 中签 60 60
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额
价
00245长高集2016-06重大事 2016-0
13.04 10.82406,100.00 4,874,338.005,295,544.00-
2 团 -14 项停牌 7-12
60020福日电2016-06重大事 2016-0
13.80 13.25391,800.00 4,935,596.005,406,840.00-
3 子 -30 项停牌 7-01
60033天通股2016-05重大事 15.90- -435,600.00 5,314,320.006,926,040.00-
0 份 -23 项停牌
60161中国核2016-06重大事 2016-0
20.92 23.01 4,033.00 13,994.51 84,370.36-
1 建 -30 项停牌 7-01
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
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6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点关注国企改革带来的市场投资机
会，在严格控制风险的前提下，通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由
督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
第35页共54页
放在本基金的托管行建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所
上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理
价格适时变现。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
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6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等，其余金融资产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 18,995,864.63 - - -18,995,864.63
结算备付金 1,438,575.32 - - - 1,438,575.32
存出保证金 67,015.66 - - - 67,015.66
139,642,179.9
交易性金融资产 - - - 139,642,179.95 5
应收证券清算款 - - - 5,345,141.51 5,345,141.51
应收利息 - - - 3,335.76 3,335.76
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,361,334.02 1,361,334.02
166,853,446.8
资产总计 20,501,455.61 - - 146,351,991.24
5
负债
应付赎回款 - - - 5,008,537.41 5,008,537.41
应付管理人报酬 - - - 201,292.44 201,292.44
应付托管费 - - - 33,548.77 33,548.77
应付交易费用 - - - 562,893.77 562,893.77
其他负债 - - - 144,556.41 144,556.41
5,950,828.8
负债总计 - - - 5,950,828.80
0
第37页共54页
利率敏感度缺口 20,501,455.61 - - 140,401,162.44160,902,618.0
5
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金于2016年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研
究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，
结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，
分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资
组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
0%-95%，其中投资于国内依法发行上市的股票比例为基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票比
例为基金资产的0-95%；投资于外延增长主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%。此
外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
第38页共54页
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 139,642,179.95 86.79
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 139,642,179.95 86.79
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动 本期末
分析
2016年6月30日
业绩比较基准上升5% 增加约188
业绩比较基准下降5% 减少约188
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
3财务报表的批准
本财务报表已于2016年8月23日经本基金的基金管理人批准。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
第39页共54页
占基金总资产的比
序号 项目 金额 例（%）
1 权益投资 139,642,179.95 83.69
其中：股票 139,642,179.95 83.69
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 20,434,439.95 12.25
7 其他各项资产 6,776,826.95 4.06
8 合计 166,853,446.85 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元） （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 102,454,939.78 63.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,647,608.36 2.27
F 批发和零售业 11,665,120.00 7.25
G 交通运输、仓储和邮政业 3,618,909.00 2.25
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,493,216.35 4.04
J 金融业 - -
K 房地产业 8,506,132.32 5.29
L 租赁和商务服务业 3,228,120.00 2.01
第40页共54页
M 科学研究和技术服务业 17,442.62 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,691.52 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 139,642,179.95 86.79
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(％)
1 000821 京山轻机 504,250 8,884,885.00 5.52
2 002133 广宇集团 1,320,828 8,506,132.32 5.29
3 600330 天通股份 435,600 6,926,040.00 4.30
4 002694 顾地科技 387,600 6,876,024.00 4.27
5 002409 雅克科技 306,350 6,819,351.00 4.24
6 300369 绿盟科技 152,605 6,456,717.55 4.01
7 002535 林州重机 798,600 6,452,688.00 4.01
8 002418 康盛股份 596,100 6,294,816.00 3.91
9 603010 万盛股份 283,930 6,280,531.60 3.90
10 000889 茂业通信 576,800 6,258,280.00 3.89
11 600203 福日电子 391,800 5,406,840.00 3.36
12 600667 太极实业 538,200 5,376,618.00 3.34
13 002068 黑猫股份 688,600 5,371,080.00 3.34
14 002452 长高集团 406,100 5,295,544.00 3.29
15 300449 汉邦高科 86,900 4,965,466.00 3.09
16 000700 模塑科技 487,400 4,937,362.00 3.07
17 002539 新都化工 320,400 4,898,916.00 3.04
18 600198 大唐电信 244,400 4,858,672.00 3.02
19 600230 *ST沧大 479,000 4,746,890.00 2.95
20 000606 *ST明胶 466,700 4,681,001.00 2.91
21 300360 炬华科技 204,500 4,627,835.00 2.88
22 603128 华贸物流 368,900 3,618,909.00 2.25
第41页共54页
23 002659 中泰桥梁 197,300 3,563,238.00 2.21
24 300071 华谊嘉信 298,900 3,228,120.00 2.01
25 002537 海立美达 70,700 2,149,280.00 1.34
26 600114 东睦股份 94,663 1,591,285.03 0.99
27 603737 三棵树 796 92,399.68 0.06
28 300516 久之洋 523 91,613.91 0.06
29 601611 中国核建 4,033 84,370.36 0.05
30 603131 上海沪工 1,179 71,565.30 0.04
31 601127 小康股份 2,257 53,874.59 0.03
32 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03
33 300518 盛迅达 592 27,735.20 0.02
34 002802 洪汇新材 1,307 19,709.56 0.01
35 603909 合诚股份 949 17,442.62 0.01
36 603958 哈森股份 1,018 14,761.00 0.01
37 601966 玲珑轮胎 1,095 14,213.10 0.01
38 000888 峨眉山Ａ 888 10,691.52 0.01
39 603016 新宏泰 1,149 9,755.01 0.01
40 300520 科大国创 872 8,763.60 0.01
41 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 300115 长盈精密 11,815,037.08 7.34
2 002452 长高集团 11,569,427.00 7.19
3 002133 广宇集团 9,038,666.41 5.62
4 600869 智慧能源 9,013,836.78 5.60
5 600198 大唐电信 8,714,701.37 5.42
6 000821 京山轻机 7,981,565.08 4.96
7 000889 茂业通信 7,086,779.00 4.40
8 000601 韶能股份 6,620,399.37 4.11
9 300097 智云股份 6,588,999.00 4.10
10 300369 绿盟科技 6,579,930.96 4.09
11 600366 宁波韵升 6,550,251.00 4.07
12 002420 毅昌股份 6,513,779.74 4.05
13 002535 林州重机 6,484,670.80 4.03
14 002418 康盛股份 6,460,301.45 4.02
15 300031 宝通科技 6,252,800.84 3.89
16 002694 顾地科技 6,130,161.00 3.81
第42页共54页
17 002070 众和股份 5,871,779.00 3.65
18 600727 鲁北化工 5,837,820.42 3.63
19 000502 绿景控股 5,445,491.00 3.38
20 600563 法拉电子 5,430,420.00 3.37
21 600639 浦东金桥 5,413,142.00 3.36
22 000498 山东路桥 5,406,801.41 3.36
23 600759 洲际油气 5,380,528.00 3.34
24 000050 深天马Ａ 5,328,550.22 3.31
25 600330 天通股份 5,314,320.00 3.30
26 002325 洪涛股份 5,314,306.15 3.30
27 002048 宁波华翔 5,308,306.00 3.30
28 000700 模塑科技 5,272,428.00 3.28
29 300444 双杰电气 5,248,316.50 3.26
30 000702 正虹科技 5,242,093.00 3.26
31 002409 雅克科技 5,236,529.24 3.25
32 600096 云天化 5,207,220.20 3.24
33 603010 万盛股份 5,146,671.76 3.20
34 600230 *ST沧大 5,137,700.00 3.19
35 002539 新都化工 5,079,818.58 3.16
36 000831 *ST五稀 4,985,052.53 3.10
37 002428 云南锗业 4,978,271.73 3.09
38 600203 福日电子 4,935,596.00 3.07
39 000903 云内动力 4,832,315.40 3.00
40 000606 *ST易桥 4,808,600.00 2.99
41 002068 黑猫股份 4,803,328.00 2.99
42 002662 京威股份 4,788,399.00 2.98
43 300340 科恒股份 4,716,856.20 2.93
44 300231 银信科技 4,691,871.00 2.92
45 300153 科泰电源 4,673,329.75 2.90
46 002034 美欣达 4,563,524.00 2.84
47 300449 汉邦高科 4,382,577.45 2.72
48 300377 赢时胜 4,319,133.00 2.68
49 300360 炬华科技 4,299,712.50 2.67
50 600360 华微电子 3,901,664.00 2.42
51 600667 太极实业 3,769,746.00 2.34
52 000721 西安饮食 3,706,084.59 2.30
53 002659 中泰桥梁 3,675,790.20 2.28
54 002139 拓邦股份 3,297,210.00 2.05
55 603128 华贸物流 3,243,396.05 2.02
56 300071 华谊嘉信 3,231,344.66 2.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
第43页共54页
金额单位：人民币元
占期末基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 600869 智慧能源 11,764,695.15 7.31
2 300115 长盈精密 10,970,315.72 6.82
3 300097 智云股份 7,257,251.90 4.51
4 600366 宁波韵升 6,868,773.00 4.27
5 300031 宝通科技 6,771,355.27 4.21
6 000601 韶能股份 6,638,161.00 4.13
7 002070 众和股份 6,558,415.00 4.08
8 300444 双杰电气 6,196,758.00 3.85
9 300153 科泰电源 6,177,445.00 3.84
10 600563 法拉电子 5,894,239.65 3.66
11 000702 正虹科技 5,883,010.70 3.66
12 000050 深天马Ａ 5,748,957.00 3.57
13 002452 长高集团 5,672,122.00 3.53
14 600096 云天化 5,614,519.82 3.49
15 600198 大唐电信 5,604,835.80 3.48
16 002048 宁波华翔 5,574,797.40 3.46
17 002420 毅昌股份 5,517,767.13 3.43
18 600727 鲁北化工 5,479,706.62 3.41
19 002662 京威股份 5,458,153.44 3.39
20 600759 洲际油气 5,345,175.00 3.32
21 002325 洪涛股份 5,254,796.34 3.27
22 000502 绿景控股 5,156,031.00 3.20
23 000903 云内动力 5,127,357.60 3.19
24 000498 山东路桥 5,094,965.68 3.17
25 300340 科恒股份 5,047,843.00 3.14
26 002428 云南锗业 4,963,011.97 3.08
27 600639 浦东金桥 4,897,178.00 3.04
28 300231 银信科技 4,859,572.00 3.02
29 002034 美欣达 4,849,250.00 3.01
30 600360 华微电子 4,723,804.00 2.94
31 000831 *ST五稀 4,664,805.80 2.90
32 300377 赢时胜 4,524,687.00 2.81
33 000721 西安饮食 3,615,489.00 2.25
34 002139 拓邦股份 3,444,012.02 2.14
35 300083 劲胜精密 3,304,542.00 2.05
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
第44页共54页
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 365,939,200.83
卖出股票的收入（成交）总额 248,257,988.96
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股
指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投
资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
第45页共54页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
无。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告
编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 67,015.66
2 应收证券清算款 5,345,141.51
3 应收股利 -
4 应收利息 3,335.76
5 应收申购款 1,361,334.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,776,826.95
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值 值比例(%) 况说明
1 600330 天通股份 6,926,040.00 4.30 -
第46页共54页
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
1,312 107,955.52 60,064,953.49 42.41% 81,572,692.53 57.59%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 39,562.78 0.03%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年3月9日）基金份额总额 344,693,899.20
本报告期期初基金份额总额 344,693,899.20
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 27,948,391.46
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 231,004,644.64
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 141,637,646.02
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10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量 额的比例 比例
国盛证券 1 - - - --
万联证券 1 - - - --
中山证券 1 - - - --
财达证券 1 - - - --
中泰证券 1 - - - --
申万宏源 3 - - - --
海通证券 1 - - - --
财富证券 1 - - - --
国信证券 1 - - - --
新时代证券 1 - - - --
广州证券 2 - - - --
中金公司 1 - - - --
瑞银证券 1 - - - --
光大证券 1 - - - --
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中信证券 1 - - - --
上海证券 2 - - - --
湘财证券 1 - - - --
华安证券 1 - - - --
东北证券 1 - - - --
联讯证券 1 - - - --
西南证券 1 - - - --
银河证券 1 - - - --
广发证券 1 - - - --
方正证券 1 - - - --
华泰证券 1 - - - --
中银国际 1 - - - --
天风证券 1 - - - --
长城证券 1 - - - --
中信建投 1 - - - --
国泰君安 1 441,723,932.04 71.95% 402,544.79 71.51%-
招商证券 3 150,452,804.58 24.51% 140,118.39 24.89%-
长江证券 1 19,572,417.52 3.19% 18,227.37 3.24%-
兴业证券 1 2,150,999.00 0.35% 2,003.22 0.36%-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2)填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批
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公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果
进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2016年2月完成退租托管在建行基金的德邦证券33187交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
国盛证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
第50页共54页
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
10.8其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
《上海证券报》、《证券时
华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间
1 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04
调整旗下基金相关业务办理时间的公告 司网站
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时
2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06
告 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
3 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19
率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资
4 报》、《中国证券报》和公 2016-01-22
基金基金合同 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投
5 报》、《中国证券报》和公 2016-01-22
资基金基金份额发售公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投
6 报》、《中国证券报》和公 2016-01-22
资基金托管协议 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于华安沪港深外延增长混合基金新增中国
7 报》、《中国证券报》和公 2016-01-23
银行为销售机构的公告 司网站
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时
8 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03
告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于华安沪港深外延增长混合基金新增利得
9 报》、《中国证券报》和公 2016-01-26
为销售机构的公告 司网站
10 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券时 2016-02-23
第51页共54页
售有限公司为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公
司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参
11 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25
加费率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于华安沪港深外延增长灵活配置混合型证
12 报》、《中国证券报》和公 2016-02-26
券投资基金延长募集期的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于华安沪港深外延增长灵活配置混合型证
13 报》、《中国证券报》和公 2016-03-04
券投资基金提前结束募集的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投
14 报》、《中国证券报》和公 2016-03-10
资基金基金合同生效公告 司网站
华安基金管理有限公司关于华安沪港深外延 《上海证券报》、《证券时
15 增长灵活配置混合型证券投资基金开放日常 报》、《中国证券报》和公 2016-03-23
申购、赎回、转换和定期定额业务公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
16 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24
费率优惠的公告 司网站
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时
17 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28
告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构
18 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30
并参加费率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
19 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30
基金所涉风险资产的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转
20 报》、《中国证券报》和公 2016-04-12
申购业务的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构
21 报》、《中国证券报》和公 2016-04-19
并参加费率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构
22 报》、《中国证券报》和公 2016-04-26
并参加费率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构
23 报》、《中国证券报》和公 2016-04-29
并参加费率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
24 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05
宝店关闭申购服务的公告 司网站
第52页共54页
《上海证券报》、《证券时
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
25 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05
台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并
26 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10
参加费率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加盈米为销售机构并参
27 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10
加费率优惠活动的公告 司网站
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时
28 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10
告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增
29 报》、《中国证券报》和公 2016-05-13
加平安证券为销售机构的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费
30 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14
率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
31 报》、《中国证券报》和公 2016-05-18
惠的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机
32 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02
构并参加费率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构
33 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03
并参加费率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
34 报》、《中国证券报》和公 2016-06-04
“天通股份”股票估值调整的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
35 报》、《中国证券报》和公 2016-06-07
“高升控股“、”ST兴业”股票估值调整的公告 司网站
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时
36 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08
告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构
37 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14
并参加费率优惠活动的公告 司网站
《上海证券报》、《证券时
关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构
38 报》、《中国证券报》和公 2016-06-21
并参加费率优惠活动的公告 司网站
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时
39 2016-06-28
加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公
司网站
《上海证券报》、《证券时
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
40 报》、《中国证券报》和公 2016-06-30
“长高集团“、”华光股份”股票估值调整的公告 司网站
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站www.huaan.com.cn上披露。
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、《华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
2、《华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
3、《华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、中国证监会批准华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
11.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
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