东方红优势精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金 2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
送出日期： 2016 年 3 月 26 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度
报告由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期自 2015 年 9 月 8 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15
§6 审计报告.............................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16
7.1 资产负债表................................................................................................................................16
7.2 利润表........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
7.4 报表附注....................................................................................................................................19
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................39
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................43
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................43
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................44
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................44
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................44
8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................44
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................45
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................45
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................46
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................46
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................46
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................47
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................47
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................48
§12 备查文件目录...................................................................................................................................50
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................50
12.2 存放地点..................................................................................................................................50
12.3 查阅方式..................................................................................................................................50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方红优势精选混合
场内简称 -
基金主代码 001712
前端交易代码 000712
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015 年 9 月 8 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 501,589,663.04 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策
略，在做好风险管理础上，运用多样化的投资策略实
现基金产的稳定增值。
业绩比较基准 中证 800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收
益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 唐涵颖 王永民
联系电话 021-63325888 010-66594896
电子邮箱 service@dfham.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4009200808 95566
传真 021-63326981 010-66594942
注册地址 上海市黄浦区中山南路 318
号 31 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
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办公地址 上海市黄浦区中山南路 318
号 2 号楼 31 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200010 100818
法定代表人 王国斌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318 号 2 号楼 31 层
中国银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 1 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号 4-11
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)-2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 11,288,842.01
本期利润 27,989,251.28
加权平均基金份额本期利润 0.0461
本期加权平均净值利润率 4.54%
本期基金份额净值增长率 4.60%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 9,753,115.39
期末可供分配基金份额利润 0.0194
期末基金资产净值 524,426,781.34
期末基金份额净值 1.046
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 4.60%
注： 1、上述指标的计算时间的起始日为 2015 年 9 月 8 日（基金合同生效日），截至本报告期末不
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足半年。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.91% 0.85% 13.81% 1.20% -8.90% -0.35%
自基金合同
生效起至今 4.60% 0.76% 13.10% 1.33% -8.50% -0.57%
注： 1、自基金合同生效日起至今指 2015 年 9 月 8 日-2015 年 12 月 31 日。
2、根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准为: 中证 800 指数收益率*70%+中国债券
总指数收益率*30%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理， t 日收益率（ ）按下列公式计算：
=70% *[t 日中证 800 指数收益率/( t-1 日中证 800 指数收益率)-1] +30％* [t 日中
国债券总指数收益率/(t-1 日中国债券总指数收益率)-1]；
其中， t=1,2,3,．．． T， T 表示时间截至日；
t 日至 T 日的期间收益率（ ）按下列公式计算：
=[ =(1+ )]-1
其中， T=2,3,4,．．．； =(1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：（ 1）截止日期为 2015 年 12 月 31 日。
（ 2）本基金合同于 2015 年 9 月 8 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
（ 3）本基金建仓期 6 个月，即从 2015 年 9 月 8 日起至 2016 年 3 月 7 日，至本报告期末，本
基金尚处于建仓期。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 1、本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日。
2、本图所示时间区间为 2015 年 9 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自 2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。 2013 年 8 月，公司成为首家获得“ 公开募集
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证券投资基金管理业务资格” 的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至 2015 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型
证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合
型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起
式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金十五
只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刚登峰
本基金基
金经理，
兼东方红
睿丰灵活
配置混合
型证券投
资基金、
东方红睿
阳灵活配
置混合型
证券投资
基金、东
方红睿元
三年定期
开放灵活
配置混合
型发起式
证券投资
基金、东
方红策略
精选灵活
配置混合
型发起式
证券投资
基金基金
2015年 9月 8
日 - 7 年
硕士，曾
任东方证
券股份有
限公司资
产管理业
务总部研
究员、上
海东方证
券资产管
理有限公
司研究部
高级研究
员、投资
经 理 助
理，资深
研究员、
投资主办
人；现任
东方红睿
丰混合、
东方红睿
阳混合、
东方红睿
元混合、
东方红策
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经理 略精选混
合、东方
红优势精
选混合基
金经理。
具有基金
从 业 资
格，中国
国籍。
注：（ 1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期” 指基金合同生效日， “ 离任日期” 指根据公
司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 均指
根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
（ 2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了《上海东方证券资产管理有限公司
公平交易制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易
执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在
制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策
权。
事前控制主要包括： 1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断
及证券公平分配等相关环节进行控制； 2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理， 对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格
的公允性评估等。 1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，
不得进行； 2、对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理，确保公
平对待所有投资组合。
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事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性
分析评估，以及不同时间窗口下（ 1 日、 3 日、 5 日）的季度公平性交易分析评估等。 1、通过公
平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、
集合及定向产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，合规与风险管理部视情况要求相关当
事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。 2、季度公平性交易分析报告按规定经督
察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年资本市场经历大起大落，上半年在各方资金跑步入市后急速上涨，上证一度突破 5000
点，二季度末随着杠杆资金的问题的暴露，引发了激烈的去杠杆的暴跌行情，三四季度市场逐步
企稳，以恢复性上涨为主， TMT 为代表的成长股风格的股票表现较好，这与三季度股灾中跌幅较
大有关。而四季度末随着保险资金的举牌，一些低估值的板块比如地产跟家电表现也相对较好。
本产品在 9 月份开始运作，在成立初期积累业绩安全垫期间仓位控制在三成以内，等到积累
到一定安全垫之后逐步将仓位加了上去。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.046 元，份额累计净值为 1.046 元。报告期内，
本基金份额净值增长率为 4.60%，同期业绩比较基准收益率为 13.10%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
考虑 16 年的行情，保险资金入市甚至以举牌的方式未来还会出现，保险资金跟与之风格类似
的银行理财资金的入市将对低估值高分红的个股形成利好，我们会增加这部分配置的比例。除此
之外，还有部分符合经济转型方向，承接全球高端制造转移的公司的估值与成长还比较匹配，我
们会加大这部分个股的研究与投资力度。
我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种，选择优秀的公司，期望给投资者带来回
报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，以制度、
流程、系统为抓手，整体提升合规与风险管理水平，切实做好公募基金业务的稽核监察工作。基
金管理人日常监察稽核工作主要由合规与风险管理部承担， 2015 年依据相关法律法规及公司制度
规定，开展了如下主要监察稽核工作：
（一）切实履行日常合规管理各项职责
1、完成了公司 2015 年相关合规审查工作。 2、及时完成公司各类合规与风险管理报告工作，
定期向公司董事和监管机构出具监察稽核报告。 3、梳理公司业务流程，建议并督促相关部门完善
业务和管理制度，积极推进各项业务制度流程管理的有效化。 4、完成反洗钱各项基础工作。
（二）推进监察稽核工作日常化
1、合规与风险管理部全年进行多次常规检查、专项检查，并出具检查报告，协助相关部门梳
理业务风险点，不断促进各业务流程的固化执行、公司各项制度的有效落地。
2、对于常规检查、专项检查等发现公司部门管理或业务执行存在的问题，合规与风险管理部
协助相关部门制定整改计划，并根据出具的合规建议或整改要求持续跟踪及监督相关事项的整改
情况，督促相关部门落实整改措施。
（三）继续公司全面风险管理体系建设
2015 年，合规与风险管理部根据监管的要求在制度、流程、指标、系统、人员、管理机制等
方面完成了全面风险管理体系的框架构建，并开始在全公司范围内落实。
（四）强化公司员工执业行为管理
合规与风险管理部不断加强部门内员工队伍专业知识和职业技能的培训，同时注重加强对公
司员工的合规与风险管理培训，通过组织多次内部培训进一步提升全体员工的合规意识，加强员
工执业行为自律。 2015 年，为进一步规范公司员工本人及其配偶、利害关系人的投资行为管理，
对员工投资行为管理办法实施细则做出了补充规定。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根
据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基
金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的
估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包
括：公司总经理、公司联席总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、市场总监、投资
经理、基金会计主管。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的
特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服
务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办
法》第四十一条第一款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在东方红优势精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2016]第 130176 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金
份额持有人
引言段 我们审计了后附的东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金（以下简称“东方红优势精选”）财务报表，包括 2015
年 12 月 31 日的资产负债表， 2015 年 9 月 8 日（基金合同生效
日）至 2015 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益（基金
净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方红优势精选的基金管理人的责
任。这种责任包括：（ 1）按照企业会计准则、《证券投资基金会
计核算业务指引》、《东方红优势精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报
表，并使其实现公允反映；（ 2）设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
第 16 页 共 50 页
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基
金财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》、《证券投资
基金会计核算业务指引》、《东方红优势精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许
的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编
制，公允反映了东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 9 月 8 日（基
金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
注册会计师的姓名 王斌 唐成
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4-11 楼
审计报告日期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 36,327,355.56
结算备付金 33,997,351.16
存出保证金 274,626.85
交易性金融资产 7.4.7.2 462,721,397.74
其中：股票投资 462,721,397.74
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 40,329.39
应收股利 -
应收申购款 148,777.29
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 533,509,837.99
负债和所有者权益 附注号 本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 1,530,088.92
应付赎回款 5,879,681.21
应付管理人报酬 749,166.55
应付托管费 124,861.08
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 629,486.44
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 169,772.45
负债合计 9,083,056.65
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 501,589,663.04
未分配利润 7.4.7.10 22,837,118.30
所有者权益合计 524,426,781.34
负债和所有者权益总计 533,509,837.99
注： 1.本基金于 2015 年 9 月 8 日成立，无上年度末可比数据。
2.报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.046 元，基金份额总额 501,589,663.04 份。
7.2 利润表
会计主体： 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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项 目 附注号
本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 32,442,576.82
1.利息收入 1,824,304.87
其中：存款利息收入 7.4.7.11 627,727.02
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,196,577.85
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“ -”填列） 13,561,915.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,561,915.95
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以“ -”
号填列）
7.4.7.17 16,700,409.27
4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） -
5.其他收入（损失以“ -”号填列） 7.4.7.18 355,946.73
减： 二、费用 4,453,325.54
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,892,203.66
2．托管费 7.4.10.2.2 482,033.93
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.19 920,097.50
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.20 158,990.45
三、利润总额（亏损总额以“ -”
号填列）
27,989,251.28
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“ -”号填
列）
27,989,251.28
注：本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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项目
本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
624,312,385.79 - 624,312,385.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,989,251.28 27,989,251.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “ -”号填列）
-122,722,722.75 -5,152,132.98 -127,874,855.73
其中： 1.基金申购款 13,210,830.84 839,957.29 14,050,788.13
2.基金赎回款 -135,933,553.59 -5,992,090.27 -141,925,643.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“ -”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
501,589,663.04 22,837,118.30 524,426,781.34
注：本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“ 本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)《关于准予东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金注册的批复》 (证监许可[2015]1575 号文)准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红优势精选灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2015 年 9 月 8 日生效。
本基金为契约型开放式，发起式基金，存续期限不定期。本基金的基金管理人为上海东方证
券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金于 2015 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 31 日向社会公开募集，扣除认购费后的有效认购
资金 623,875,676.75 元，利息结转份额 436,709.04 元，募集规模为 624,312,385.79 份。上述募
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集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红优势精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票），债券
（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票
据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、定期存款等固定收
益类资产，股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资
产的 0%—95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为: 中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同
时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资
基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年 9 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本基金合同于 2015 年 9
月 8 日生效。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其
公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量;对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每份基金份额每次收
益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的 10%；
3、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。
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7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行
有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低
于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的
估值处理标准》，对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
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知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴
个人所得税。持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息、红利收入全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。对基
金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得
税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 36,327,355.56
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 36,327,355.56
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 446,020,988.47 462,721,397.74 16,700,409.27
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 446,020,988.47 462,721,397.74 16,700,409.27
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末，未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末， 未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 12,159.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 28,040.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 5.56
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 123.60
合计 40,329.39
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末，未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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项目 本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 629,486.44
银行间市场应付交易费用 -
合计 629,486.44
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 14,772.45
预提费用 155,000.00
合计 169,772.45
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 624,312,385.79 624,312,385.79
本期申购 13,210,830.84 13,210,830.84
本期赎回（以“ -”号填列） -135,933,553.59 -135,933,553.59
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“ -”号填列） - -
本期末 501,589,663.04 501,589,663.04
注： 1、本基金于 2015 年 8 月 10 日至 2015 年 8 月 31 日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认
购资金 623,875,676.75 元，利息结转份额 436,709.04 元，募集规模为 624,312,385.79 份。在本
基金成立后，折算为 624,312,385.79 份，划入基金份额持有人账户。本基金合同于 2015 年 9 月
8 日生效。
2、申购份额含红利再投资份额（本基金暂未开通基金转换业务）。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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本期利润 11,288,842.01 16,700,409.27 27,989,251.28
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,535,726.62 -3,616,406.36 -5,152,132.98
其中：基金申购款 219,529.46 620,427.83 839,957.29
基金赎回款 -1,755,256.08 -4,236,834.19 -5,992,090.27
本期已分配利润 - - -
本期末 9,753,115.39 13,084,002.91 22,837,118.30
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 553,753.32
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 73,433.19
其他 540.51
合计 627,727.02
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 214,253,591.82
减：卖出股票成本总额 200,691,675.87
买卖股票差价收入 13,561,915.95
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
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7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期未进行贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 16,700,409.27
——股票投资 16,700,409.27
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
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2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 16,700,409.27
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 355,946.73
合计 355,946.73
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 920,097.50
银行间市场交易费用 -
合计 920,097.50
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
审计费用 75,000.00
信息披露费 80,000.00
银行费用 3,590.45
帐户维护费 400.00
合计 158,990.45
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金管理人于 2016 年 3 月 25 日发布公告，同意王国斌先生自 2016 年 3 月 24 日起辞去公
司董事长职务，由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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截至财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
注： 1、本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度可比期间。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例
东方证券 860,780,290.46 100.00%
注：本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度同期对比数据。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券 4,012,300,000.00 100.00%
注：本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度可比期间数据。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年9月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例
东方证券 629,486.44 100.00% 629,486.44 100.00%
注： 1.本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度同期对比数据。
2.上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结
算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的
证券投资研究成果和市场信息服务。
3.本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格；截至报告
期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交
易单元租用事宜。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,892,203.66
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,175,296.98
注： 1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准
3、本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度同期对比数据。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 482,033.93
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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的托管费
注： 1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末。
2、本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度同期对比数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
基金合同生效日（2015 年
9 月 8 日 ）持有的基金份额
10,011,251.12
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 10,011,251.12
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.9959%
注： 1、 本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度同期对比数据。
2、上述基金管理人运用固有资金于 2015 年 8 月 11 日认购东方红优势精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金，按照招募说明书规定，认购费 1000 元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
36,327,355.56 553,753.32
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注： 1.本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度同期对比数据。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 期末 复牌日期 开盘单价 复牌 数量（股） 成本总额 期末 期末估值总 额 备注
000002
万
科Ａ
2015 年 12 月 18 日 重大事项 24.43 - - 513,555 7,987,653.3012,546,148.65 -
600271
航天
信息
2015 年 10 月 12 日 重大事项 71.46 - - 84 3,950.48 6,002.64 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责在董事会授权范围内的
重大经营项目和创新业务的风险评估；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和
风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结
算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行
间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
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的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3-个月 1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,327,355.56 - - - - - 36,327,355.56
结算备付金 33,997,351.16 - - - - - 33,997,351.16
存出保证金 274,626.85 - - - - - 274,626.85
交易性金融资产 - - - - -462,721,397.74462,721,397.74
应收利息 - - - - - 40,329.39 40,329.39
应收申购款 - - - - - 148,777.29 148,777.29
资产总计 70,599,333.57 - - - -462,910,504.42533,509,837.99
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,530,088.92 1,530,088.92
应付赎回款 - - - - - 5,879,681.21 5,879,681.21
应付管理人报酬 - - - - - 749,166.55 749,166.55
应付托管费 - - - - - 124,861.08 124,861.08
应付交易费用 - - - - - 629,486.44 629,486.44
其他负债 - - - - - 169,772.45 169,772.45
负债总计 - - - - - 9,083,056.65 9,083,056.65
利率敏感度缺口 70,599,333.57 - - - -453,827,447.77524,426,781.34
注： 1、上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
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值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2、本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度末可比数据。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，
主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券的涨跌趋势的影响，由所持有的金
融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险
管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（ %）
交易性金融资产-股票投资 462,721,397.74 88.23
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 462,721,397.74 88.23
注： 1、本基金于 2015 年 9 月 8 日成立，无上年度末可比数据。
2、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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等）、资产支持证券、债券回购、定期存款等固定收益类资产，股指期货、国债期货、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密
相关；
除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2015 年 12 月 31 日 ）
上升 5% 20,977,071.25
下降 5% -20,977,071.25
注： 1、本基金管理人运用资产-资本定价模型（ CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表
为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场
指数（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
2、本基金合同生效日为 2015 年 9 月 8 日，无上年度末可比数据。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
1.置信区间 95%
2.观察期 统计日之前的 250 个交易日
分析
风险价值
（单位： 人民币元）
本期末（ 2015 年 12 月 31 日）
1 天 20,505,087.15
1 周 45,850,768.75
注：本基金于 2015 年 9 月 8 日成立，无上年度末可比数据。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 450,169,246.45 元，第二层次的余额为 12,552,151.29 元，无属于第三层
次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)， 本基金采用第三方估
值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。
（ iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（ c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
（ d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 462,721,397.74 86.73
其中：股票 462,721,397.74 86.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 70,324,706.72 13.18
7 其他各项资产 463,733.53 0.09
8 合计 533,509,837.99 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 16,418,016.00 3.13
B 采矿业 - -
C 制造业 294,080,516.52 56.08
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 27,208,779.36 5.19
J 金融业 26,763,823.00 5.10
K 房地产业 98,140,870.65 18.71
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 462,721,397.74 88.23
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8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 2,191,700 48,984,495.00 9.34
2 600066 宇通客车 1,930,200 43,410,198.00 8.28
3 600048 保利地产 3,235,800 34,428,912.00 6.57
4 600887 伊利股份 1,913,250 31,434,697.50 5.99
5 600703 三安光电 1,244,786 30,223,404.08 5.76
6 002475 立讯精密 861,169 27,514,349.55 5.25
7 600325 华发股份 1,316,500 21,458,950.00 4.09
8 600804 鹏博士 774,300 18,366,396.00 3.50
9 600557 康缘药业 725,100 18,142,002.00 3.46
10 002415 海康威视 504,600 17,353,194.00 3.31
11 000625 长安汽车 1,017,500 17,266,975.00 3.29
12 600067 冠城大通 1,915,100 16,737,974.00 3.19
13 601009 南京银行 941,900 16,671,630.00 3.18
14 002714 牧原股份 348,800 16,418,016.00 3.13
15 600351 亚宝药业 916,700 14,318,854.00 2.73
16 000671 阳 光 城 1,436,200 12,968,886.00 2.47
17 000002 万 科Ａ 513,555 12,546,148.65 2.39
18 002157 正邦科技 544,500 10,944,450.00 2.09
19 000568 泸州老窖 373,000 10,115,760.00 1.93
20 601336 新华保险 193,300 10,092,193.00 1.92
21 600529 山东药玻 488,207 9,437,041.31 1.80
22 002366 台海核电 140,800 9,285,760.00 1.77
23 600718 东软集团 276,500 8,585,325.00 1.64
24 300285 国瓷材料 110,000 5,005,000.00 0.95
25 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.12
26 300496 中科创达 1,836 257,058.36 0.05
27 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.02
28 600271 航天信息 84 6,002.64 0.00
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 50,796,471.12 9.69
2 000651 格力电器 49,429,201.61 9.43
3 600066 宇通客车 41,135,122.68 7.84
4 600887 伊利股份 40,934,924.21 7.81
5 600048 保利地产 39,351,976.40 7.50
6 600703 三安光电 30,788,242.50 5.87
7 002415 海康威视 25,860,820.38 4.93
8 600325 华发股份 25,773,292.55 4.91
9 600804 鹏博士 21,126,887.06 4.03
10 002714 牧原股份 19,063,586.08 3.64
11 601009 南京银行 17,604,155.05 3.36
12 600067 冠城大通 17,350,300.94 3.31
13 000625 长安汽车 17,301,184.17 3.30
14 600557 康缘药业 17,154,038.21 3.27
15 002202 金风科技 15,789,635.04 3.01
16 600309 万华化学 14,413,589.40 2.75
17 600351 亚宝药业 12,749,017.80 2.43
18 000002 万 科Ａ 12,530,018.20 2.39
19 000671 阳 光 城 11,986,883.28 2.29
20 603001 奥康国际 11,442,855.44 2.18
21 600000 浦发银行 11,423,135.24 2.18
22 002157 正邦科技 11,066,851.90 2.11
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 26,179,168.72 4.99
2 002202 金风科技 15,406,644.40 2.94
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3 600309 万华化学 14,519,678.43 2.77
4 603001 奥康国际 12,844,657.41 2.45
5 600000 浦发银行 11,974,709.00 2.28
6 600887 伊利股份 11,447,160.44 2.18
7 300334 津膜科技 10,131,061.00 1.93
8 002415 海康威视 9,301,305.50 1.77
9 600060 海信电器 8,449,492.73 1.61
10 000651 格力电器 7,734,894.80 1.47
11 000920 南方汇通 7,444,804.25 1.42
12 002146 荣盛发展 7,359,411.67 1.40
13 000002 万 科Ａ 6,979,284.78 1.33
14 000860 顺鑫农业 6,825,531.45 1.30
15 600310 桂东电力 6,781,945.94 1.29
16 002318 久立特材 6,699,543.00 1.28
17 600271 航天信息 6,638,903.00 1.27
18 600048 保利地产 6,375,654.10 1.22
19 002311 海大集团 6,214,766.20 1.19
20 002348 高乐股份 5,787,277.00 1.10
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 646,712,664.34
卖出股票收入（成交）总额 214,253,591.82
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额” 按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 274,626.85
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 40,329.39
5 应收申购款 148,777.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 463,733.53
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
3594 139,563.07 11,608,142.21 2.31% 489,981,520.83 97.69%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
904,212.00 0.1803%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10-50
本基金基金经理持有本开放式基金
10-50
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9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（ %）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（ %）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,011,251.12 2.00 10,011,251.12 2.00 3 年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,011,251.12 2.00 10,011,251.12 2.00 3 年
注：截止日期 2015 年 12 月 31 日。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 9 月 8 日 ）基金份额总额 624,312,385.79
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 13,210,830.84
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 135,933,553.59
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 501,589,663.04
注： 1、本基金合同于 2015 年 9 月 8 日生效；
2、总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 5 月 22 日发布公告，自 2015 年 5 月 21 日起免去钱慧同志公开募集
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基金业务合规负责人（督察长）的职务，由陈光明同志代行公开募集基金业务合规负责人（督察
长）职责。
本基金管理人于 2015 年 8 月 18 日发布公告，自 2015 年 8 月 18 日起任命唐涵颖同志担任公
开募集基金业务合规负责人（督察长）的职务，公司总经理陈光明先生自 2015 年 8 月 18 日起不
再代行公开募集基金业务合规负责人（督察长）一职。
本基金管理人于 2015 年 12 月 28 日发布公告，自 2015 年 12 月 28 日起任命任莉同志担任本
公司副总经理。
2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所有限公司。该会计师事务所自本基金
基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付给审计机构立信会计师事务
所审计报酬为 7.5 万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 860,780,290.46 100.00% 629,486.44 100.00% -
注： 1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
（ 1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣
金收费合理。
（ 2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用
交易单元。
3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格；本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展
交易单元租用事宜。
4、本基金合同于 2015 年 9 月 8 日生效，上表所列示券商交易单元均为本报告期内新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - -4,012,300,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东方红优势精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金合同生效公
告
中国证券报、上海证
券报、公司网站
2015 年 9 月 9 日
2
关于东方红优势精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金合同生
效公告的更正公告
中国证券报、上海证
券报、公司网站
2015 年 9 月 10 日
3
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下基金调整停牌股票估值
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公 2015 年 11 月 10 日
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
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方法的公告 司网站
4
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2015 年 11 月 20 日
5
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、公司网站
2015 年 11 月 23 日
6
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下基金投资资产支持证券
方案的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2015 年 11 月 27 日
7
东方红优势精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金开放日常申
购、赎回、定期定额投资业务公
告
中国证券报、上海证
券报、公司网站
2015 年 12 月 4 日
8
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下东方红优势精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金在
部分渠道开通定投及参加基金申
购、定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、公司网站
2015 年 12 月 4 日
9
上海东方证券资产管理有限公司
关于在京东官方旗舰店开展旗下
部分基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2015 年 12 月 4 日
10
上海东方证券资产管理有限公司
关于直销机构开展东方红优势精
选灵活配置混合型发起式证券投
资基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、公司网站
2015 年 12 月 5 日
11
上海东方证券资产管理有限公司
关于在京东官方旗舰店开展东方
中国证券报、上海证
券报、公司网站 2015 年 12 月 19 日
东方红优势精选混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 50 页
红优势精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金申购费率优惠活
动的公告
12
上海东方证券资产管理有限公司
关于新增基金高级管理人员的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2015 年 12 月 28 日
13
上海东方证券资产管理有限公司
关于在指数熔断实施期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2015 年 12 月 31 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件；
2、《东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 3 月 26 日
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