上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十八日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根安鑫回报混合

基金主代码 001947

交易代码 001947

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月5日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 489,120,388.08份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安鑫回报A 安鑫回报C

下属分级基金的交易代码 001947 002845

报告期末下属分级基金的份额总额 334,653,985.13份 154,466,402.95份

2.2基金产品说明

投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现

基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场情

绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，评估股票、债券等各类资

产风险收益特征，预测不同类别资产表现，确定合适的资产配置比例。

同时采用严格的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对未来市场

的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。

2、债券投资策略

投资策略

本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟踪，

结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用

久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私

募债策略、证券公司短期债等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，

并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态

调整。

3、股票投资策略

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本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合

股票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。

本基金将采取一定的新股投资策略，深入分析基本面，结合市场估值水

平和股市投资环境，选择合适标的参与新股投资。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势

的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

5、股票期权投资策略

本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值

合理的期权合约。

6、资产支持证券投资策略

本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、

证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收

益状况进行评估，确定资产合理配置比例。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货

风险收益特征 币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。

本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡迪 田青

联系电话 021-38794888 010-67595096

负责人 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-4888 010-67595096

传真 021-20628400 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

安鑫回报A 安鑫回报C

本期已实现收益 -2,368,479.46 -1,148,647.78

本期利润 7,483,762.66 2,389,574.28

加权平均基金份额本期利润 0.0161 0.0145

本期基金份额净值增长率 1.91% 1.72%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

安鑫回报A 安鑫回报C

期末可供分配基金份额利润 0.0036 -0.0017

期末基金资产净值 338,675,022.18 155,505,682.95

期末基金份额净值 1.012 1.007

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安鑫回报A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 1.30% 0.14% 0.21% 0.01% 1.09% 0.13%

过去三个月 1.30% 0.12% 0.63% 0.01% 0.67% 0.11%

过去六个月 1.91% 0.10% 1.26% 0.01% 0.65% 0.09%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 1.20% 0.10% 2.29% 0.01% -1.09% 0.09%

效起至今

安鑫回报C

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

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长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去一个月 1.31% 0.13% 0.21% 0.01% 1.10% 0.12%

过去三个月 1.10% 0.11% 0.63% 0.01% 0.47% 0.10%

过去六个月 1.72% 0.10% 1.26% 0.01% 0.46% 0.09%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 0.70% 0.10% 2.29% 0.01% -1.59% 0.09%

效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年8月5日至2017年6月30日）

安鑫回报A

注：本基金合同生效日为2016年8月5日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期自2016年8月5日至2017年2月3日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金

基金合同规定。

安鑫回报C

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注：本基金合同生效日为2016年8月5日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期自2016年8月5日至2017年2月3日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金

基金合同规定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年6月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基第7页共31页

金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

聂曙光先生自2004年8月至

2006年3月在南京银行任债券分

析师；2006年3月至2009年

9月在兴业银行任债券投资经理；

本基金基金经 2016-08- 2009年9月至2014年5月在中

聂曙光 理 05 - 8年 欧基金管理有限公司先后担任研

究员、基金经理助理、基金经理、

固定收益部总监、固定收益事业

部临时负责人等职务，自

2014年5月起加入上投摩根基金

管理有限公司，自2014年8月起

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担任上投摩根纯债债券型证券投

资基金基金经理，自2014年

10月起担任上投摩根红利回报混

合型证券投资基金基金经理，自

2014年11月起担任上投摩根纯

债丰利债券型证券投资基金基金

经理，自2015年1月起同时担任

上投摩根稳进回报混合型证券投

资基金基金经理，自2015年4月

起同时担任上投摩根天颐年丰混

合型证券投资基金基金经理，自

2016年6月起同时担任上投摩根

优信增利债券型证券投资基金基

金经理，自2016年8月起同时担

任上投摩根安鑫回报混合型证券

投资基金和上投摩根岁岁丰定期

开放债券型证券投资基金基金经

理，自2017年1月起同时担任上

投摩根安瑞回报混合型证券投资

基金基金经理，自2017年4月起

同时担任上投摩根安通回报混合

型证券投资基金基金经理。

上海财经大学经济学硕士；

2005年至2010年先后在东方证

券、工银瑞信基金从事金融工程

研究工作；2010年7月起加入上

投摩根基金管理有限公司，主要

负责金融工程研究方面的工作。

2012年9月起担任上投摩根中证

消费服务领先指数证券投资基金

基金经理，2013年7月至

本基金基金经 2016年8月同时担任上证180高

黄栋 理、量化投资 2016-08- - 12年 贝塔交易型开放式指数证券投资

部总监 12 基金基金经理，2015年6月起同

时担任上投摩根动态多因子策略

灵活配置混合型证券投资基金基

金经理，2016年8月起同时担任

上投摩根安鑫回报混合型证券投

资基金基金经理，自2017年1月

起同时担任上投摩根安瑞回报混

合型证券投资基金基金经理，自

2017年4月起同时担任上投摩根

安通回报混合型证券投资基金基

金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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2.聂曙光先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。第10页共31页

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度国内经济数据继续向好，出口、基建投资和房地产投资全面超出市场预期。与此同时，全球经济亦出现企稳迹象，通胀预期有所上升。货币政策延续了边际收紧态势，央行公开市场操作利率小幅上升，释放出稳健中性的政策信号。一季度债券收益率曲线呈现整体上行并变平趋势，短端上行幅度更大。本基金在一季度降低了信用债仓位，并继续增加了低风险品种的投资力度，整体而言本基金在一季度保持了较低仓位和较低久期。二季度经济增长势头有所放缓，通胀预期有所下降。二季度前期在降杠杆、控风险的政策基调下，银行间市场资金维持紧平衡，后期，监管层加强了监管协调，市场情绪有所缓和。债券收益率曲线在二季度前期普遍大幅上移，六月后迎来一波反弹。股票方面，A股市场呈现明显的结构性行情，个股表现分化明显，低估值蓝筹及业绩稳定增长的个股维持强势，而中小创股票则继续承压。本基金在二季度对债券市场持谨慎观点，维持了较低的组合久期，以短期债券为主要投资对象，并继续减持期限较长品种。股票方面，采用价值与成长均衡的配置策略，并积极参与新股申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为1.91%,本基金B类基金份额净值增长率为1.72%，同

期业绩比较基准收益率为1.26%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，国内经济基本面下行压力不大，降杠杆、控风险仍将是监管重点。美欧等发达经济体货币政策正常化对债券市场的影响将进一步显现。如果债券市场波动较大，其中长期投资价值将逐步显现，本基金将密切关注市场波动情况和政策走向，争取抓住可能出现的建仓机会。

股票方面，关注去杠杆的节奏和流动性情况，预计稳健中性的货币政策应该是未来的主基调，因此我们认为未来是震荡市，结构性行情可以期待。我们会沿着估值、增速的角度，选择高性价比、高景气度的行业龙头进行投资，同时我们认为未来经济相对稳定、金融去杠杆的大背景下，龙头公司的规模、资金优势都有望更加明显。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基第11页共31页

金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 15,804,530.06 54,987,095.47

结算备付金 4,920,778.86 5,636,548.99

存出保证金 109,814.71 54,965.02

交易性金融资产 6.4.7.2 431,133,964.04 542,599,409.59

其中：股票投资 78,569,115.14 65,561,788.29

基金投资 - -

债券投资 352,564,848.90 477,037,621.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 39,200,000.00 68,600,000.00

应收证券清算款 291,961.86 -

应收利息 6.4.7.5 5,342,803.40 4,482,630.09

应收股利 - -

应收申购款 1,308.21 24,129.42

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 496,805,161.14 676,384,778.58

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 39,685,070.70

应付赎回款 1,682,580.91 166,968.61

应付管理人报酬 330,961.52 469,574.43

应付托管费 103,425.48 146,742.03

应付销售服务费 64,387.91 59,729.58

应付交易费用 6.4.7.7 327,035.64 338,930.60

应交税费 - -

第13页共31页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 116,064.55 198,369.36

负债合计 2,624,456.01 41,065,385.31

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 489,120,388.08 640,197,349.62

未分配利润 6.4.7.10 5,060,317.05 -4,877,956.35

所有者权益合计 494,180,705.13 635,319,393.27

负债和所有者权益总计 496,805,161.14 676,384,778.58

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额489,120,388.08份，其中A类份额

334653985.13份，C类份额154,466,402.95份。A类份额净值1.012元，C类份额净值1.007元。

6.2利润表

会计主体：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 14,887,483.92

1.利息收入 8,438,600.92

其中：存款利息收入 6.4.7.11 180,057.63

债券利息收入 7,369,773.12

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 888,770.17

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -7,208,308.36

其中：股票投资收益 6.4.7.12 307,571.81

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -8,200,809.57

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 684,929.40

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 13,390,464.18

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 266,727.18

减：二、费用 5,014,146.98

1．管理人报酬 2,502,923.13

2．托管费 782,163.50

第14页共31页

3．销售服务费 408,902.50

4．交易费用 6.4.7.18 1,118,357.38

5．利息支出 67,726.88

其中：卖出回购金融资产支出 67,726.88

6．其他费用 6.4.7.19 134,073.59

三、利润总额（亏损总额以“-”号 9,873,336.94

填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,873,336.94

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 640,197,349.62 -4,877,956.35 635,319,393.27

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 9,873,336.94 9,873,336.94

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -151,076,961.54 64,936.46 -151,012,025.08

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 101,437,484.79 -706,794.97 100,730,689.82

2.基金赎回款 -252,514,446.33 771,731.43 -251,742,714.90

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 489,120,388.08 5,060,317.05 494,180,705.13

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

第15页共31页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2279号《关于准予上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金注册的批复》和中国证监会机构部函[2016]1063号《关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币876,147,291.75元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1030号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为876,261,327.04份基金份额，其中认购资金利息折合114,035.29份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》和《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+1%。

第16页共31页

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年8月25日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

第17页共31页

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政

府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制的公司J.P.MorganInvestmentManagementLimited已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下投资组合的关联方。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,502,923.13

其中：支付销售机构的客户维护费 815,235.11

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.8%/ 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 782,163.50

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安鑫回报A 安鑫回报C 合计

上投摩根基金管理有 - 288,262.25 288,262.25

限公司

建设银行 - 108,555.75 108,555.75

浦发银行 - 577.79 577.79

第19页共31页

合计 - 397,395.79 397,395.79

注：1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.50%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值X0.50%/当年天数。

2.上述支付浦发银行的销售服务费仅涵盖浦发银行作为关联方期间的相关费用。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 15,804,530.06 128,006.95

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

60330 旭升 2017- 2017- 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 06-30 07-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017- 2017- 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 06-27 07-05 中签 37 37

60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 06-23 07-03 中签 76 76

60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00000全新好 2017- 重大事 15.872017- 14.28 21,600.00 354,973.00 342,792.00-

7 01-16 项 07-17

注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

第21页共31页

无。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产

开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收

益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发

生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税

政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关

问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(2)除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 78,569,115.14 15.81

其中：股票 78,569,115.14 15.81

2 固定收益投资 352,564,848.90 70.97

其中：债券 352,564,848.90 70.97

资产支持证券 - -

第22页共31页

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 39,200,000.00 7.89

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 20,725,308.92 4.17

7 其他各项资产 5,745,888.18 1.16

8 合计 496,805,161.14 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,711,591.00 0.55

C 制造业 45,546,805.93 9.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,670,645.00 2.77

E 建筑业 38,778.24 0.01

F 批发和零售业 668,610.00 0.14

G 交通运输、仓储和邮政业 1,719,408.00 0.35

H 住宿和餐饮业 342,792.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 5,621,868.49 1.14

K 房地产业 2,791,884.00 0.56

L 租赁和商务服务业 1,771,628.00 0.36

M 科学研究和技术服务业 2,535,984.48 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 1,149,120.00 0.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 78,569,115.14 15.90

第23页共31页

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601398 工商银行 921,500.00 4,837,875.00 0.98

2 600900 长江电力 311,500.00 4,790,870.00 0.97

3 600276 恒瑞医药 93,240.00 4,717,011.60 0.95

4 300415 伊之密 319,500.00 4,613,580.00 0.93

5 601231 环旭电子 284,812.00 4,474,396.52 0.91

6 600674 川投能源 379,500.00 3,726,690.00 0.75

7 600663 陆家嘴 118,100.00 2,791,884.00 0.56

8 603899 晨光文具 154,615.00 2,690,301.00 0.54

9 300284 苏交科 128,861.00 2,535,984.48 0.51

10 600518 康美药业 115,800.00 2,517,492.00 0.51

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.cifm.com）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002310 东方园林 19,553,084.85 3.08

2 002450 康得新 9,995,888.11 1.57

3 002384 东山精密 8,945,974.34 1.41

4 300145 中金环境 6,831,718.11 1.08

5 600741 华域汽车 6,784,524.00 1.07

6 600109 国金证券 6,707,500.00 1.06

7 002074 国轩高科 6,662,562.53 1.05

8 600867 通化东宝 6,264,925.15 0.99

9 600276 恒瑞医药 6,233,797.40 0.98

10 600900 长江电力 6,226,179.00 0.98

11 600674 川投能源 4,912,599.00 0.77

12 000538 云南白药 4,656,072.44 0.73

13 601398 工商银行 4,323,056.00 0.68

14 300415 伊之密 4,317,903.00 0.68

15 600023 浙能电力 4,190,421.67 0.66

16 600009 上海机场 4,146,865.84 0.65

第24页共31页

17 601231 环旭电子 4,079,076.64 0.64

18 601857 中国石油 3,804,464.40 0.60

19 600875 东方电气 3,737,716.33 0.59

20 603179 新泉股份 3,505,379.92 0.55

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002310 东方园林 18,753,970.71 2.95

2 002450 康得新 9,609,482.43 1.51

3 300145 中金环境 7,959,751.62 1.25

4 002384 东山精密 7,465,978.33 1.18

5 600741 华域汽车 7,416,341.64 1.17

6 601288 农业银行 7,309,620.00 1.15

7 600109 国金证券 6,548,524.64 1.03

8 002074 国轩高科 6,238,029.12 0.98

9 601398 工商银行 6,237,207.90 0.98

10 601988 中国银行 5,774,337.00 0.91

11 600377 宁沪高速 5,754,856.76 0.91

12 600009 上海机场 5,213,924.55 0.82

13 600867 通化东宝 4,351,304.34 0.68

14 600548 深高速 3,978,409.97 0.63

15 000036 华联控股 3,262,019.00 0.51

16 601899 紫金矿业 3,172,379.97 0.50

17 002446 盛路通信 3,151,958.63 0.50

18 603179 新泉股份 3,083,166.13 0.49

19 000018 神州长城 3,055,799.00 0.48

20 600276 恒瑞医药 3,038,348.64 0.48

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 365,708,074.32

第25页共31页

卖出股票的收入（成交）总额 359,454,273.21

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 20,417,463.20 4.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 44,335,639.00 8.97

5 企业短期融资券 200,449,000.00 40.56

6 中期票据 27,990,000.00 5.66

7 可转债（可交换债） 1,514,746.70 0.31

8 同业存单 57,858,000.00 11.71

9 其他 - -

10 合计 352,564,848.90 71.34

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111699446 16包商银 600,000 57,858,000.00 11.71

行CD064

2 041664038 16徐工机 200,000 20,078,000.00 4.06

械CP002

3 011698555 16温公用 200,000 20,078,000.00 4.06

SCP003

4 011698566 16人福 200,000 20,072,000.00 4.06

SCP003

第26页共31页

5 011698544 16北大荒 100,000 10,037,000.00 2.03

SCP002

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 109,814.71

2 应收证券清算款 291,961.86

3 应收股利 -

4 应收利息 5,342,803.40

5 应收申购款 1,308.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第27页共31页

8 其他 -

9 合计 5,745,888.18

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

安鑫回报A 1,922 174,117.58 50,003,000.00 14.94% 284,650,985.13 85.06%

安鑫回报C 379 407,563.07 100,704,934.54 65.20% 53,761,468.41 34.80%

合计 2,301 212,568.62 150,707,934.54 30.81% 338,412,453.54 69.19%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 安鑫回报A – -

员持有本基金 安鑫回报C 495.73 0.0003%

合计 495.73 0.0001%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 安鑫回报A 0

金投资和研究部门负责人 安鑫回报C 0

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持有本开放式基金 合计 0

安鑫回报A 0

本基金基金经理持有本开 安鑫回报C 0

放式基金

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安鑫回报A 安鑫回报C

基金合同生效日（2016年8月 533,453,196.85 342,808,130.19

5日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 533,039,462.70 107,157,886.92

本报告期基金总申购份额 406,606.85 101,030,877.94

减：本报告期基金总赎回份额 198,792,084.42 53,722,361.91

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 334,653,985.13 154,466,402.95

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务。

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10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中信证券 1 385,475,922.96 53.30% 375,968.39 54.45%-

国金证券 1 337,724,302.26 46.70% 314,523.41 45.55%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.本报告期本基金无新增席位，无注销席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

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占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 94,531,078.2 100.00% 4,661,500, 100.00% - -

6 000.00

国金证券 - - - - - -

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

20170607~20170 100,704 100,704,934. 20.49%

机构 1 630 0.00 ,934.54 0.00 54

产品特有风险

本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资

者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。

注：红利再投资计入申购份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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