大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券

投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第2页共57页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

第3页共57页

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......37

7.1期末基金资产组合情况......37

7.2期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12投资组合报告附注......45

§8基金份额持有人信息......47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47

§9开放式基金份额变动......49

§10重大事件揭示......50

10.1基金份额持有人大会决议......50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4基金投资策略的改变......50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8其他重大事件......51

§11影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......56

第4页共57页

11.2影响投资者决策的其他重要信息......56

§12备查文件目录......57

12.1备查文件目录......57

12.2存放地点......57

12.3查阅方式......57

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基

金

基金简称 大成中证360互联网+大数据100指数

基金主代码 002236

交易代码 002236

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月3日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 132,593,488.07份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 中证360互联网A 中证360互联网C

下属分级基金的交易代码： 002236 003359

报告期末下属分级基金的份额总额 126,959,335.80份 5,634,152.27份

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏

离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构

建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率

×5%

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与

风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的

表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 罗登攀 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799

电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008885558 95588

传真 0755-83199588 010-66105798

注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55

7088号招商银行大厦32 号

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层

深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址 7088号招商银行大厦32 号

层

邮政编码 518040 100140

法定代表人 刘卓 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招

商银行大厦32层

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 中证360互联网A 中证360互联网C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -1,849,785.17 -219,528.03

本期利润 -8,090,608.25 -516,481.55

加权平均基金份额本期利润 -0.0769 -0.1500

本期加权平均净值利润率 -6.61% -13.32%

本期基金份额净值增长率 -6.32% -7.04%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 14,237,922.98 621,675.24

期末可供分配基金份额利润 0.1121 0.1103

期末基金资产净值 141,197,258.78 6,255,827.51

期末基金份额净值 1.112 1.110

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 11.20% -7.04%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4. 根据我公司2017年1月18日《关于大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金增

加C类份额并相应修订基金合同的公告》，自 2017年 1月 18日起，大成中证360互联网+大

数据100指数型证券投资基金增加收取销售服务费的C 类份额。C类份额自2017年2月21日

起有份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中证360互联网A

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④

长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

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准差② 率③ ④

过去一个月 3.06% 1.21% 3.55% 1.36% -0.49% -0.15%

过去三个月 -8.02% 1.16% -8.63% 1.28% 0.61% -0.12%

过去六个月 -6.32% 1.09% -7.83% 1.18% 1.51% -0.09%

过去一年 -4.55% 1.07% -3.59% 1.15% -0.96% -0.08%

自基金合同 11.20% 1.15% 28.57% 1.59% -17.37% -0.44%

生效起至今

中证360互联网C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 3.06% 1.20% 3.55% 1.36% -0.49% -0.16%

过去三个月 -8.19% 1.16% -8.63% 1.28% 0.44% -0.12%

自基金合同 -7.04% 1.06% -8.04% 1.16% 1.00% -0.10%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金

的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

工学博士。2011年1月

至2012年5月就职于博

时基金管理有限公司，任

股票投资部投资分析员。

2012年7月加入大成基

金管理有限公司，历任数

量投资部高级数量分析师

及基金经理助理。2014

本基金 年12月6日起任大成中

夏高先 基金经 2016年2月3 - 6年 证红利指数证券投资基金

生 理 日 基金经理。2015年6月

29日起担任大成中证互

联网金融指数分级证券投

资基金基金经理。2016

年2月3日起担任大成中

证360互联网+大数据

100指数型证券投资基金

基金经理。2017年3月

21日起担任大成智惠量

化多策略灵活配置混合型

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证券投资基金基金经理。

具有基金从业资格。国籍：

中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度之初，市场延续了去年底的震荡下行走势。一月中旬开始，市场开始反弹，特别是低估值、高分红的蓝筹股表现优秀。进入三月份，随着美联储加息的预期升温以及最终落地，A股市场进入了震荡盘整的阶段；板块表现也产生分化，蓝筹股表现稳健，成长股出现一定的回撤。进入二季度，市场在雄安新区公布的刺激下短暂冲高之后，开始快速下跌。五月中旬之后， 第12页共57页

大盘蓝筹股和绩优股率先止跌企稳并反弹。进入六月份，中小盘股票也见底回升。六月中旬，美联储再次加息，符合市场预期；中国央行继续保持稳健中性的货币政策，确保流动性平稳，有利于资本市场的稳定。MSCI宣布A股将纳入其新兴市场指数，这将进一步推动A股的国际化，有利于中国资本市场的持续健康发展。在上半年，上证指数上涨2.86%，沪深300指数上涨10.78%，中证360互联网+大数据100指数下跌8.27%。

在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资

组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为1.93%，日均偏离度为0.012%，各项指标均

符合基金合同的要求。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为1.112元，本报告期基金份额净值增长率

为-6.32%，同期业绩比较基准收益率为-7.83%；截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值

为1.110元，本报告期基金份额净值增长率为-7.04%，同期业绩比较基准收益率为-8.04%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年下半年，政府将进一步加强宏观调控，出台更有力度的稳增长措施，稳中推进各项改革，继续坚持积极的财政政策和稳健中性的货币政策，努力促进经济持续健康发展。预计美元还会有至少一次加息，但人民币汇率将保持平稳，这将有利于金融市场的稳定。监管机构进一步加强监管，坚持新股发行常态化，有利于资本市场的长远健康发展。我们认为在诸多因素的作用下，下半年的A股市场值得投资者关注。

本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额、频繁申购、赎回及其他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 第13页共57页

发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的托

管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的管理人——大成基金

管理有限公司在大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净

值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证360互联网+大数据100指数

型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.3.1 8,918,750.48 5,730,122.65

结算备付金 2,795,639.50 2,833,064.25

存出保证金 274,415.61 27,533.05

交易性金融资产 6.4.3.2 134,404,981.96 106,802,312.56

其中：股票投资 134,404,981.96 106,802,312.56

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.3.5 1,652.78 1,449.75

应收股利 - -

应收申购款 1,965,597.49 466,793.65

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 - -

资产总计 148,361,037.82 115,861,275.91

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 414,326.23 284,831.32

应付管理人报酬 88,481.55 77,646.26

应付托管费 11,060.20 9,705.79

应付销售服务费 2,984.51 -

应付交易费用 6.4.3.7 195,777.34 167,319.29

应交税费 - -

第16页共57页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.8 195,321.70 181,102.21

负债合计 907,951.53 720,604.87

所有者权益：

实收基金 6.4.3.9 132,593,488.07 96,978,724.22

未分配利润 6.4.3.10 14,859,598.22 18,161,946.82

所有者权益合计 147,453,086.29 115,140,671.04

负债和所有者权益总计 148,361,037.82 115,861,275.91

注：报告截止日2017年6月30日，大成中证360互联网A类基金份额净值1.112元，大成中证

360互联网C类基金份额净值1.110元，基金份额总额132,593,488.07份，其中大成中证360

互联网A类基金份额126,959,335.80份，大成中证360互联网C类基金份额5,634,152.27份。

6.2利润表

会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年2月3日(基金

2017年6月30日 合同生效日)至2016年

6月30日

一、收入 -7,216,153.32 10,907,493.86

1.利息收入 30,743.46 359,296.50

其中：存款利息收入 6.4.3.11 30,743.46 102,250.07

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 257,046.43

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -781,644.56 5,209,757.08

其中：股票投资收益 6.4.3.12 -1,303,887.29 4,821,123.51

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.3.14 - -

衍生工具收益 6.4.3.15 153,120.00 146,120.00

股利收益 6.4.3.16 369,122.73 242,513.57

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.17 -6,537,776.60 4,956,523.22

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第17页共57页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.3.18 72,524.38 381,917.06

列）

减：二、费用 1,390,936.48 830,083.71

1．管理人报酬 6.4.6.2.1 495,373.56 333,258.84

2．托管费 6.4.6.2.2 61,921.68 41,657.35

3．销售服务费 6.4.6.2.3 8,368.44 -

4．交易费用 6.4.3.19 580,526.09 271,949.57

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.3.20 244,746.71 183,217.95

三、利润总额（亏损总额以 -8,607,089.80 10,077,410.15

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -8,607,089.80 10,077,410.15

号填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 96,978,724.22 18,161,946.82 115,140,671.04

（基金净值）

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -8,607,089.80 -8,607,089.80

（本期利润）

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 35,614,763.85 5,304,741.20 40,919,505.05

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 82,639,248.48 13,570,211.09 96,209,459.57

2.基金赎回款 -47,024,484.63 -8,265,469.89 -55,289,954.52

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动（净

第18页共57页

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 132,593,488.07 14,859,598.22 147,453,086.29

（基金净值）

上年度可比期间

2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 326,561,401.84 - 326,561,401.84

（基金净值）

二、本期经营活动产 - 10,077,410.15 10,077,410.15

生的基金净值变动数

（本期利润）

三、本期基金份额交 -274,187,414.10 -1,449,274.86 -275,636,688.96

易产生的基金净值变

动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 28,545,297.77 1,348,172.63 29,893,470.40

2.基金赎回款 -302,732,711.87 -2,797,447.49 -305,530,159.36

四、本期向基金份额 - - -

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净

值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 52,373,987.74 8,628,135.29 61,002,123.03

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

第19页共57页

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关

政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相

关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.3重要财务报表项目的说明

6.4.3.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 8,918,750.48

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 8,918,750.48

第20页共57页

6.4.3.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 144,849,846.02 134,404,981.96 -10,444,864.06

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 144,849,846.02 134,404,981.96 -10,444,864.06

6.4.3.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

合同/名义金 公允价值 备注

额 资产 负债

利率衍生工具 - - -

货币衍生工具 - - -

权益衍生工具 1,191,960.00 - -

其他衍生工具 - - -

合计 1,191,960.00 - -

注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括

所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

于2017年6月30日，本基金持有的股指期货合约情况如下：

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IC1707 IC1707 1 1,220,600.00 28,640.00

总额合计 　 　 1,220,600.00 28,640.00

减：可抵销期货暂收款 　 　 　 28,640.00

股指期货投资净额 　 　 　 -

第21页共57页

6.4.3.4买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.3.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,499.87

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 145.53

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 7.38

合计 1,652.78

6.4.3.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.3.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 195,777.34

银行间市场应付交易费用 -

合计 195,777.34

6.4.3.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,511.77

应付指数使用费 50,000.00

预提费用 143,809.93

合计 195,321.70

第22页共57页

6.4.3.9实收基金

金额单位：人民币元

中证360互联网A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 96,978,724.22 96,978,724.22

本期申购 73,702,658.56 73,702,658.56

本期赎回(以"-"号填列) -43,722,046.98 -43,722,046.98

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 126,959,335.80 126,959,335.80

金额单位：人民币元

中证360互联网C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 8,936,589.92 8,936,589.92

本期赎回(以"-"号填列) -3,302,437.65 -3,302,437.65

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 5,634,152.27 5,634,152.27

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.3.10未分配利润

单位：人民币元

中证360互联网A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 19,698,843.63 -5,109,418.80 14,589,424.83

本期利润 -1,849,785.17 -6,240,823.08 -8,090,608.25

本期基金份额交易 6,218,832.53 -2,052,248.12 4,166,584.41

产生的变动数

第23页共57页

其中：基金申购款 15,460,958.24 -3,440,632.96 12,020,325.28

基金赎回款 -9,242,125.71 1,388,384.84 -7,853,740.87

本期已分配利润 - - -

本期末 24,067,890.99 -13,402,490.00 10,665,400.99

单位：人民币元

中证360互联网C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 -219,528.03 -296,953.52 -516,481.55

本期基金份额交易 1,277,382.19 -139,225.40 1,138,156.79

产生的变动数

其中：基金申购款 1,995,763.44 -445,877.63 1,549,885.81

基金赎回款 -718,381.25 306,652.23 -411,729.02

本期已分配利润 - - -

本期末 1,057,854.16 -436,178.92 621,675.24

6.4.3.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 27,800.43

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,789.10

其他 153.93

合计 30,743.46

6.4.3.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 181,726,914.96

减：卖出股票成本总额 183,030,802.25

买卖股票差价收入 -1,303,887.29

第24页共57页

6.4.3.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.3.14贵金属投资收益

本报告期内本基金无贵金属投资收益。

6.4.3.15衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

国债期货投资收益 -

股指期货-投资收益 153,120.00

6.4.3.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 369,122.73

基金投资产生的股利收益 -

合计 369,122.73

6.4.3.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -6,566,416.60

——股票投资 -6,566,416.60

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 28,640.00

合计 -6,537,776.60

第25页共57页

6.4.3.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 70,667.06

转换费收入 1,857.32

合计 72,524.38

注：赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，其中不低于25%的部分归入基金财产。

6.4.3.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 579,141.23

银行间市场交易费用 -

股指期货交易费用 1,384.86

合计 580,526.09

6.4.3.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 119,014.74

银行划款手续费 936.78

指数使用费 100,000.00

其他 -

合计 244,746.71

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%

的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000.00元。

6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.4.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

第26页共57页

6.4.4.2资产负债表日后事项

无。

6.4.5关联方关系

6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司

)

大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.6.2关联方报酬

6.4.6.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年2月3日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 495,373.56 333,258.84

的管理费

其中：支付销售机构的 196,216.11 100,740.42

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支

付。

第27页共57页

管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.6.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年2月3日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 61,921.68 41,657.35

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月

支付。

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付

6.4.6.2.3销售服务费

支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.6%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。

本基金本报告期无当期发生的应支付关联方的销售服务费。

6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.6.4各关联方投资本基金的情况

6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

第28页共57页

6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月3日(基金合同生效日)至

名称 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 8,918,750.48 27,800.43 2,901,679.80 75,404.50

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.6.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.7利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配事项。

6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

2017年 2017

002879长缆 6月5年7 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技日月7 通受限

日

2017年 2017

002882金龙 6月15年7 新股流 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

羽 日月17 通受限

日

2017年 2017

300670大烨 6月26年7 新股流 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能日月3 通受限

日

2017年 2017

300672国科 6月30年7 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

微 日月12 通受限

日

第29页共57页

2017年 2017

富满 年7 新股流

300671电子 6月27 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

月5 通受限

日

日

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

天 2017临

泽年2时

300209信 27.72- - 45,600 1,122,823.111,264,032.00 -

月10停

息日牌

士 2017临 2017

600460兰年5时 6.07年8 6.68 202,400 1,253,879.721,228,568.00 -

微月12停 月15

日牌 日

新 2017临

002264华年5时 8.40- - 138,300 1,388,169.501,161,720.00 -

都月10停

日牌

文 2017临

化年4时

300089长 14.93- - 75,500 1,211,471.331,127,215.00 -

月19停

城日牌

雪 2017临

002076莱年3时 7.07- - 157,200 1,114,979.551,111,404.00 -

特月20停

日牌

华 2017临

铭年4时

300462智 36.83- - 29,739 968,880.931,095,287.37 -

月21停

能日牌

实 2017临 2017

达年4时 年7

600734集 12.75 12.00 83,800 1,147,824.111,068,450.00 -

月5停 月12

团日牌 日

第30页共57页

万 2017临

润年5时

002654科 9.28- - 109,967 1,396,827.151,020,493.76 -

月10停

技日牌

硕 2017临 2017

300322贝年2时 17.02年8 15.32 57,300 1,056,098.30 975,246.00 -

德月23停 月7

日牌 日

注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9金融工具风险及管理

6.4.9.1风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 第31页共57页

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.9.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：同)。

6.4.9.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 第32页共57页

可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.9.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.9.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金等。

6.4.9.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 8,918,750.48 - - - 8,918,750.48

结算备付金 2,795,639.50 - - - 2,795,639.50

存出保证金 18,089.61 - - 256,326.00 274,415.61

交易性金融资产 - - - 134,404,981.96 134,404,981.96

应收利息 - - - 1,652.78 1,652.78

应收申购款 1,915.52 - - 1,963,681.97 1,965,597.49

其他资产 - - - - -

资产总计 11,734,395.11 - - 136,626,642.71 148,361,037.82

负债

应付证券清算款 - - - 28,640.00 28,640.00

应付赎回款 - - - 414,326.23 414,326.23

应付管理人报酬 - - - 88,481.55 88,481.55

应付托管费 - - - 11,060.20 11,060.20

第33页共57页

应付销售服务费 - - - 2,984.51 2,984.51

应付交易费用 - - - 195,777.34 195,777.34

其他负债 - - - 166,681.70 166,681.70

负债总计 - - - 907,951.53 907,951.53

利率敏感度缺口 11,734,395.11 - - 135,718,691.18 147,453,086.29

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 5,730,122.65 - - - 5,730,122.65

结算备付金 2,833,064.25 - - - 2,833,064.25

存出保证金 27,533.05 - - - 27,533.05

交易性金融资产 - - - 106,802,312.56 106,802,312.56

应收利息 - - - 1,449.75 1,449.75

应收申购款 2,288.26 - - 464,505.39 466,793.65

其他资产 - - - - -

资产总计 8,593,008.21 - - 107,268,267.70 115,861,275.91

负债

应付赎回款 - - - 284,831.32 284,831.32

应付管理人报酬 - - - 77,646.26 77,646.26

应付托管费 - - - 9,705.79 9,705.79

应付交易费用 - - - 167,319.29 167,319.29

其他负债 - - - 181,102.21 181,102.21

负债总计 - - - 720,604.87 720,604.87

利率敏感度缺口 8,593,008.21 - - 106,547,662.83 115,140,671.04

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。

6.4.9.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.9.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 第34页共57页

整体波动的影响。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 134,404,981.96 91.15 106,802,312.56 92.76

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 134,404,981.96 91.15 106,802,312.56 92.76

6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12

30日） 月31日）

1.业绩比较基准上升5% 6,780,000.00 2,930,000.00

2.业绩比较基准下降5% -6,780,000.00 -2,930,000.00

第35页共57页

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的

非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购

入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品

运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5

月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第36页共57页

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 134,404,981.96 90.59

其中：股票 134,404,981.96 90.59

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 11,714,389.98 7.90

7 其他各项资产 2,241,665.88 1.51

8 合计 148,361,037.82 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 82,990,830.01 56.28

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,820,772.90 5.98

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 29,047,195.24 19.70

服务业

J 金融业 2,461,821.50 1.67

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,370,632.00 1.61

M 科学研究和技术服务业 - -

第37页共57页

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,425,413.00 5.04

S 综合 1,214,208.00 0.82

合计 134,330,872.65 91.10

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 66,469.69 0.05

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 7,639.62 0.01

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 74,109.31 0.05

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

第38页共57页

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002530 金财互联 46,500 1,369,890.00 0.93

2 600180 瑞茂通 96,700 1,357,668.00 0.92

3 002388 新亚制程 126,100 1,354,314.00 0.92

4 300264 佳创视讯 152,000 1,343,680.00 0.91

5 603999 读者传媒 60,100 1,341,432.00 0.91

6 603703 盛洋科技 74,400 1,336,968.00 0.91

7 300128 锦富技术 158,400 1,330,560.00 0.90

8 300184 力源信息 105,900 1,317,396.00 0.89

9 600619 海立股份 121,080 1,317,350.40 0.89

10 000823 超声电子 91,300 1,316,546.00 0.89

11 300241 瑞丰光电 102,895 1,314,998.10 0.89

12 603311 金海环境 65,100 1,303,953.00 0.88

13 300282 汇冠股份 61,600 1,299,760.00 0.88

14 600345 长江通信 62,700 1,292,247.00 0.88

15 300130 新国都 68,400 1,292,076.00 0.88

16 300242 明家联合 135,800 1,288,742.00 0.87

17 002235 安妮股份 105,600 1,288,320.00 0.87

18 002090 金智科技 54,200 1,287,250.00 0.87

19 600088 中视传媒 73,100 1,280,712.00 0.87

20 300366 创意信息 76,400 1,280,464.00 0.87

21 002380 科远股份 69,400 1,280,430.00 0.87

22 002445 中南文化 99,400 1,277,290.00 0.87

23 300494 盛天网络 54,826 1,271,414.94 0.86

24 300223 北京君正 52,200 1,271,070.00 0.86

25 600728 佳都科技 164,220 1,271,062.80 0.86

26 000521 美菱电器 198,500 1,270,400.00 0.86

27 600203 福日电子 151,300 1,269,407.00 0.86

28 300272 开能环保 125,580 1,264,590.60 0.86

29 300209 天泽信息 45,600 1,264,032.00 0.86

30 002615 哈尔斯 110,950 1,253,735.00 0.85

31 300277 海联讯 144,600 1,253,682.00 0.85

32 300302 同有科技 69,600 1,253,496.00 0.85

第39页共57页

33 300365 恒华科技 35,100 1,253,070.00 0.85

34 000404 华意压缩 159,200 1,252,904.00 0.85

35 000779 三毛派神 89,410 1,250,845.90 0.85

36 300102 乾照光电 146,000 1,246,840.00 0.85

37 601999 出版传媒 136,700 1,246,704.00 0.85

38 600363 联创光电 88,900 1,245,489.00 0.84

39 002416 爱施德 115,410 1,245,273.90 0.84

40 002425 凯撒文化 135,940 1,242,491.60 0.84

41 000851 高鸿股份 136,200 1,238,058.00 0.84

42 002660 茂硕电源 129,400 1,234,476.00 0.84

43 300046 台基股份 66,000 1,234,200.00 0.84

44 002670 国盛金控 77,565 1,233,283.50 0.84

45 600237 铜峰电子 205,600 1,231,544.00 0.84

46 600081 东风科技 98,913 1,231,466.85 0.84

47 000701 厦门信达 98,500 1,231,250.00 0.84

48 600460 士兰微 202,400 1,228,568.00 0.83

49 600599 熊猫金控 49,900 1,228,538.00 0.83

50 002079 苏州固锝 166,502 1,227,119.74 0.83

51 300227 光韵达 56,500 1,225,485.00 0.83

52 600229 城市传媒 130,600 1,223,722.00 0.83

53 600206 有研新材 140,700 1,221,276.00 0.83

54 002290 中科新材 74,400 1,220,904.00 0.83

55 000948 南天信息 100,400 1,220,864.00 0.83

56 002093 国脉科技 138,700 1,220,560.00 0.83

57 002463 沪电股份 268,200 1,220,310.00 0.83

58 000802 北京文化 83,800 1,220,128.00 0.83

59 002403 爱仕达 92,573 1,220,112.14 0.83

60 600288 大恒科技 115,000 1,219,000.00 0.83

61 002181 粤传媒 225,200 1,218,332.00 0.83

62 002527 新时达 114,600 1,218,198.00 0.83

63 300050 世纪鼎利 120,800 1,216,456.00 0.82

64 000733 振华科技 76,400 1,214,760.00 0.82

65 000609 绵石投资 81,600 1,214,208.00 0.82

66 002266 浙富控股 248,800 1,214,144.00 0.82

67 300167 迪威视讯 103,400 1,213,916.00 0.82

68 002546 新联电子 203,900 1,213,205.00 0.82

69 002106 莱宝高科 119,571 1,211,254.23 0.82

70 002119 康强电子 70,500 1,211,190.00 0.82

71 300079 数码视讯 206,700 1,209,195.00 0.82

第40页共57页

72 300074 华平股份 177,000 1,208,910.00 0.82

73 600105 永鼎股份 149,800 1,208,886.00 0.82

74 300042 朗科科技 33,000 1,204,500.00 0.82

75 300468 四方精创 26,900 1,199,471.00 0.81

76 002587 奥拓电子 159,050 1,199,237.00 0.81

77 300390 天华超净 130,600 1,197,602.00 0.81

78 002315 焦点科技 48,000 1,197,120.00 0.81

79 603996 中新科技 69,900 1,195,290.00 0.81

80 300339 润和软件 94,700 1,193,220.00 0.81

81 300353 东土科技 92,400 1,190,112.00 0.81

82 300349 金卡智能 42,600 1,189,392.00 0.81

83 002052 同洲电子 187,400 1,188,116.00 0.81

84 300247 乐金健康 178,300 1,187,478.00 0.81

85 300010 立思辰 91,600 1,186,220.00 0.80

86 300493 润欣科技 91,500 1,181,265.00 0.80

87 300047 天源迪科 93,600 1,180,296.00 0.80

88 002296 辉煌科技 109,400 1,179,332.00 0.80

89 300177 中海达 103,400 1,175,658.00 0.80

90 603688 石英股份 101,900 1,174,907.00 0.80

91 300139 晓程科技 112,000 1,174,880.00 0.80

92 300356 光一科技 134,700 1,173,237.00 0.80

93 002247 帝龙文化 88,800 1,165,056.00 0.79

94 002264 新华都 138,300 1,161,720.00 0.79

95 002599 盛通股份 79,054 1,161,303.26 0.79

96 300162 雷曼股份 109,700 1,155,141.00 0.78

97 300031 宝通科技 62,700 1,153,053.00 0.78

98 300063 天龙集团 138,000 1,152,300.00 0.78

99 300025 华星创业 145,800 1,147,446.00 0.78

100 601599 鹿港文化 180,700 1,131,182.00 0.77

101 300089 文化长城 75,500 1,127,215.00 0.76

102 002564 天沃科技 122,300 1,116,599.00 0.76

103 002502 骅威文化 118,500 1,112,715.00 0.75

104 002076 雪莱特 157,200 1,111,404.00 0.75

105 300377 赢时胜 96,350 1,097,426.50 0.74

106 300462 华铭智能 29,739 1,095,287.37 0.74

107 600734 实达集团 83,800 1,068,450.00 0.72

108 002654 万润科技 109,967 1,020,493.76 0.69

109 300322 硕贝德 57,300 975,246.00 0.66

110 300275 梅安森 49,600 951,328.00 0.65

第41页共57页

111 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03

112 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02

2 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

3 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

4 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

5 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300356 光一科技 3,483,443.84 3.03

2 002296 辉煌科技 2,392,797.98 2.08

3 300493 润欣科技 2,360,440.00 2.05

4 002235 安妮股份 2,315,199.82 2.01

5 002660 茂硕电源 2,309,746.00 2.01

6 300494 盛天网络 2,272,845.75 1.97

7 002315 焦点科技 2,231,713.00 1.94

8 002369 卓翼科技 1,926,287.44 1.67

9 600203 福日电子 1,724,494.96 1.50

10 002380 科远股份 1,679,817.71 1.46

11 300130 新国都 1,650,955.02 1.43

12 000404 华意压缩 1,625,036.00 1.41

13 300264 佳创视讯 1,624,847.60 1.41

14 300242 明家联合 1,600,860.26 1.39

15 002416 爱施德 1,594,074.10 1.38

16 603996 中新科技 1,592,159.00 1.38

17 300223 北京君正 1,581,141.00 1.37

第42页共57页

18 600599 熊猫金控 1,576,110.00 1.37

19 300349 金卡智能 1,565,906.75 1.36

20 002502 骅威文化 1,565,385.82 1.36

注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002369 卓翼科技 2,777,777.68 2.41

2 600729 重庆百货 2,537,242.39 2.20

3 300356 光一科技 2,407,324.42 2.09

4 002188 巴士在线 2,341,937.00 2.03

5 300036 超图软件 2,322,705.00 2.02

6 300256 星星科技 2,276,945.00 1.98

7 300246 宝莱特 2,256,925.00 1.96

8 300028 金亚科技 2,215,668.00 1.92

9 300303 聚飞光电 2,212,252.00 1.92

10 002579 中京电子 2,171,330.96 1.89

11 300229 拓尔思 2,139,877.00 1.86

12 600757 长江传媒 2,075,558.60 1.80

13 002131 利欧股份 2,066,688.29 1.79

14 002341 新纶科技 1,995,583.00 1.73

15 000921 海信科龙 1,888,406.04 1.64

16 600892 大晟文化 1,676,971.00 1.46

17 002148 北纬通信 1,602,188.80 1.39

18 300075 数字政通 1,562,684.00 1.36

19 002388 新亚制程 1,500,827.86 1.30

20 300323 华灿光电 1,495,131.00 1.30

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 217,199,888.25

卖出股票收入（成交）总额 181,726,914.96

第43页共57页

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元）公允价值变 风险说明

卖） 动（元）

IC1707 IC1707 1 1,220,600.00 28,640.00 -

公允价值变动总额合计（元） 28,640.00

股指期货投资本期收益（元） 153,120.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 28,640.00

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

第44页共57页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 274,415.61

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,652.78

5 应收申购款 1,965,597.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,241,665.88

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

第45页共57页

1 002879 长缆科技 23,660.26 0.02 新股锁定

2 002882 金龙羽 18,389.20 0.01 新股锁定

3 300670 大烨智能 13,760.87 0.01 新股锁定

4 300672 国科微 10,659.36 0.01 新股锁定

5 300671 富满电子 7,639.62 0.01 新股锁定

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第46页共57页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

中证

360互 9,871 12,861.85 8,295,115.46 6.53% 118,664,220.34 93.47%

联网A

中证

360互 792 7,113.83 - 0.00% 5,634,152.27 100.00%

联网C

合计 10,663 12,434.91 8,295,115.46 6.26% 124,298,372.61 93.74%

注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

中证360 638,188.71 0.5027%

互联网A

基金管理人所有从业人员 中证360 - -

持有本基金 互联网C

合计 638,188.71 0.4813%

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中证360互联网A 10~50

金投资和研究部门负责人 中证360互联网C 0

持有本开放式基金 合计 10~50

本基金基金经理持有本开 中证360互联网A 0

第47页共57页

放式基金 中证360互联网C 0

合计 0

第48页共57页

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中证360互联网 中证360互联网

A C

基金合同生效日（2016年2月3日）基金份 326,561,401.84 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 96,978,724.22 -

本报告期基金总申购份额 73,702,658.56 8,936,589.92

减:本报告期基金总赎回份额 43,722,046.98 3,302,437.65

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 126,959,335.80 5,634,152.27

第49页共57页

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。

代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

申万宏源 1323,887,863.71 81.50% 295,159.86 81.50% -

长江证券 1 47,967,863.42 12.07% 43,713.03 12.07% -

中信证券 1 25,552,038.51 6.43% 23,285.68 6.43% -

东方证券 1 - - - - -

第50页共57页

华创证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内本基金新增交易单元：东方证券、长江证券。

本报告期内本基金退租交易单元：无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于大成中证360互联网大

1 数据100指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月2日

增加广州证券股份有限公司 刊及本公司网站

为销售机构的公告

关于大成中证360互联网大

数据100指数型证券投资基 中国证监会指定报

2 金C类份额增加深圳众禄基 刊及本公司网站 2017年2月10日

金销售有限公司为销售机构

的公告

关于大成中证360互联网+大

3 数据100指数型证券投资基 中国证监会指定报 2017年1月18日

金增加C类份额并相应修改 刊及本公司网站

基金合同的公告

4 关于大成中证360互联网+大 中国证监会指定报 2017年4月14日

数据100指数型证券投资基 刊及本公司网站

第51页共57页

金C增加部分销售机构的公

告

大成中证360互联网+大数据

5 100指数型证券投资基金更 中国证监会指定报 2017年3月18日

新招募说明书（2017年1期） 刊及本公司网站

-摘要

大成中证360互联网+大数据

6 100指数型证券投资基金更 中国证监会指定报 2017年3月18日

新招募说明书（2017年1期） 刊及本公司网站

大成中证360互联网+大数据 中国证监会指定报

7 100指数型证券投资基金 刊及本公司网站 2017年4月21日

2017年第1季度报告

大成中证360互联网+大数据 中国证监会指定报

8 100指数型证券投资基金 刊及本公司网站 2017年3月25日

2016年年度报告摘要

大成中证360互联网+大数据 中国证监会指定报

9 100指数型证券投资基金 刊及本公司网站 2017年3月25日

2016年年度报告

大成中证360互联网+大数据 中国证监会指定报

10 100指数型证券投资基金 刊及本公司网站 2017年1月21日

2016年第4季度报告

【大成中证360互联网+大数 中国证监会指定报

11 据100指数型证券投资基金】 刊及本公司网站 2017年1月18日

托管协议

【大成中证360互联网+大数 中国证监会指定报

12 据100指数型证券投资基金】 刊及本公司网站 2017年1月18日

基金合同

关于增加北京恒天明泽基金

13 销售有限公司为开放式基金 中国证监会指定报 2017年3月25日

销售机构并开通相关业务的 刊及本公司网站

公告

关于大成基金管理有限公司

14 旗下部分基金增加郑州银行 中国证监会指定报 2017年1月11日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

关于大成基金管理有限公司

15 旗下部分基金增加长沙银行 中国证监会指定报 2017年3月7日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

关于大成基金管理有限公司

16 旗下部分基金增加上海银行 中国证监会指定报 2017年5月12日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

第52页共57页

关于大成基金管理有限公司

17 旗下部分基金增加上海基煜 中国证监会指定报 2017年3月31日

基金销售有限公司为销售机 刊及本公司网站

构的公告

关于大成基金管理有限公司

18 旗下部分基金增加上海基煜 中国证监会指定报 2017年6月28日

基金销售有限公司为销售机 刊及本公司网站

构的公告

关于大成基金管理有限公司

19 旗下部分基金增加汉口银行 中国证监会指定报 2017年2月15日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

关于大成基金管理有限公司

20 旗下部分基金增加方正证券 中国证监会指定报 2017年4月11日

股份有限公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

关于大成基金管理有限公司

21 旗下部分基金增加北京植信 中国证监会指定报 2017年6月14日

基金销售有限公司为销售机 刊及本公司网站

构的公告

22 关于大成基金管理有限公司 中国证监会指定报 2017年1月6日

撤销西安分公司的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

23 总经理继续代为履行督察长 刊及本公司网站 2017年5月17日

职务的公告

大成基金管理有限公司关于

24 通过网上直销系统适用渠道 中国证监会指定报 2017年1月11日

大成钱柜交易实施费率优惠 刊及本公司网站

活动的公告

大成基金管理有限公司关于

25 调整网上直销系统招行直联 中国证监会指定报 2017年3月8日

渠道基金交易费率优惠的公 刊及本公司网站

告

大成基金管理有限公司关于

26 调整网上直销系统建行直联 中国证监会指定报 2017年5月4日

渠道基金交易费率优惠的公 刊及本公司网站

告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

27 旗下基金投资非公开发行股 刊及本公司网站 2017年1月19日

票的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

28 旗下基金投资非公开发行股 刊及本公司网站 2017年4月1日

票的公告

29 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 2017年4月28日

第53页共57页

旗下基金投资非公开发行股 刊及本公司网站

票的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

30 旗下基金投资非公开发行股 刊及本公司网站 2017年5月27日

票的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

31 旗下基金实行网上直销申购 刊及本公司网站 2017年1月3日

费率优惠的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

32 旗下基金持有的“中文在线” 刊及本公司网站 2017年6月2日

股票估值调整的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

33 旗下基金持有的“三诺生物” 刊及本公司网站 2017年6月2日

股票估值调整的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

34 旗下基金持有的“乐视网” 刊及本公司网站 2017年6月2日

股票估值调整的公告

大成基金管理有限公司关于

35 旗下部分基金增加万联证券 中国证监会指定报 2017年1月17日

有限责任公司为销售机构的 刊及本公司网站

公告

大成基金管理有限公司关于

36 旗下部分基金增加上海利得 中国证监会指定报 2017年6月27日

基金销售有限公司为销售机 刊及本公司网站

构的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

37 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年1月17日

的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

38 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年2月11日

的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

39 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年3月17日

的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

40 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年4月18日

的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

41 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年4月22日

的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

42 公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站 2017年5月12日

的公告

43 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 2017年5月24日

第54页共57页

公司旗下部分基金估值调整 刊及本公司网站

的公告

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

44 高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2017年2月18日

（姚余栋）

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

45 高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2017年2月18日

（谭晓冈）

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

46 高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2017年2月18日

（杜鹏）

大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

47 高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2017年2月18日

（陈翔凯）

48 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报 2017年4月14日

撤销北京理财中心的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于

49 《上海证券交易所分级基金 中国证监会指定报 2017年4月26日

业务管理指引》实施的风险 刊及本公司网站

提示公告

大成基金管理有限公司关于

50 《上海证券交易所分级基金 中国证监会指定报 2017年4月27日

业务管理指引》实施的风险 刊及本公司网站

提示公告

大成基金管理有限公司关于

51 《上海证券交易所分级基金 中国证监会指定报 2017年4月28日

业务管理指引》实施的风险 刊及本公司网站

提示公告

大成基金管理有限公司关于

52 《上海证券交易所分级基金 中国证监会指定报 2017年4月29日

业务管理指引》实施的风险 刊及本公司网站

提示公告

53 大成基金管理有限公司更正 中国证监会指定报 2017年3月29日

公告 刊及本公司网站

大成基金关于旗下部分基金 中国证监会指定报

54 增加平安证券股份有限公司 刊及本公司网站 2017年6月16日

为销售机构的公告

大成基金关于旗下部分基金

55 增加北京肯特瑞财富投资管 中国证监会指定报 2017年6月21日

理有限公司为销售机构的公 刊及本公司网站

告

大成基金关于旗下部分基金 中国证监会指定报

56 增加北京虹点基金销售有限 刊及本公司网站 2017年5月6日

公司为销售机构的公告

第55页共57页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件；

2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》；

3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

12.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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