华安安禧保本混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年4月13日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安安禧保本混合

基金主代码 002398

交易代码 002398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月13日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,397,166,152.73份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C

下属分级基金的交易代码 002398 002399

报告期末下属分级基金的份额总

3,170,282,837.54份 226,883,315.19份

额

2.2基金产品说明

通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的

投资目标

基础上力争实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒定比例组合

保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和

修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整保本资产与风险资产的

投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目

投资策略

标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏

观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析

和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的

投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者

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投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，

保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 钱鲲 田青

信息披露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日

3.1.1期间数据和指标

华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C

本期已实现收益 34,976,245.38 1,888,147.72

本期利润 10,410,023.49 176,790.22

加权平均基金份额本期利

0.0031 0.0007

润

本期加权平均净值利润率 0.31% 0.07%

本期基金份额净值增长率 0.30% -0.10%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

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华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C

期末可供分配基金份额利

0.0028 -0.0006

润

期末基金资产净值 3,179,131,524.33 226,752,712.69

期末基金份额净值 1.003 0.999

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安安禧保本混合A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.69% 0.09% 0.69% 0.01% -1.38% 0.08%

过去六个月 0.00% 0.07% 1.38% 0.01% -1.38% 0.06%

自基金合同生 0.30% 0.06% 1.98% 0.01% -1.68% 0.05%

效起至今

2．华安安禧保本混合C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.89% 0.09% 0.69% 0.01% -1.58% 0.08%

过去六个月 -0.30% 0.07% 1.38% 0.01% -1.68% 0.06%

自基金合同生 -0.10% 0.06% 1.98% 0.01% -2.08% 0.05%

效起至今

本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工

具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例

不低于基金资产净值的5%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安安禧保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年4月13日至2016年12月31日)

1、华安安禧保本混合A

2、华安安禧保本混合C

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注：1.本基金于2016年4月13日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

2.根据本基金基金合同，本基金建仓期为6个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起

6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安安禧保本混合型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、华安安禧保本混合A

2、华安安禧保本混合C

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-第8页共48页

LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，15年证券基金从业

经历。2001年7月至2004年

12月在闽发证券有限责任公司担

任研究员，从事债券研究及投资，

本基金的基金 2005年1月至2005年9月在福

郑可成 经理，固定收 2016-04- - 15年 建儒林投资顾问有限公司任研究

益部助理总监 13 员，2005年10月至2009年7月

在益民基金管理有限公司任基金

经理，2009年8月至今任职于华

安基金管理有限公司固定收益部。

2010年12月起担任华安稳固收

益债券型证券投资基金的基金经

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理。2012年9月起同时担任华安

安心收益债券型证券投资基金的

基金经理。2012年11月起同时

担任华安日日鑫货币市场基金的

基金经理。2012年12月起同时

担任华安信用增强债券型证券投

资基金的基金经理。2013年5月

起同时担任华安保本混合型证券

投资基金的基金经理。2014年

8月起同时担任华安七日鑫短期

理财债券型证券投资基金、华安

年年红定期开放债券型证券投资

基金的基金经理。2015年3月起

担任华安新动力灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2015年5月起同时担任华安新机

遇保本混合型证券投资基金的基

金经理。2015年6月起同时担任

华安添颐养老混合型发起式证券

投资基金的基金经理；2015年

11月起，同时担任华安安益保本

混合型证券投资基金基金的基金

经理；2015年12月起，同时担

任本基金的基金经理。2016年

2月起，同时担任华安安康保本

混合型证券投资基金的基金经理。

2016年4月起，同时担任本基金

的基金经理。2016年10月起，

同时担任华安安润灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

金融工程硕士，具有基金从业资

格证书，9年基金行业从业经历。

2007年7月应届生毕业进入华安

基金，历任金融工程部风险管理

员、产品经理、固定收益部研究

员、基金经理助理等职务。

本基金的基金 2016-04- 2014年11月起同时担任本基金、

朱才敏 经理 13 - 9年 华安汇财通货币市场基金、华安

季季鑫短期理财债券型证券投资

基金、华安双债添利债券型证券

投资基金、华安月安鑫短期理财

债券型证券投资基金的基金经理。

2015年5月起同时担任华安新回

报灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2016年4月起，同

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时担任本基金的基金经理。

2016年9月起，同时担任华安新

财富灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2016年11月起，

同时担任华安新希望灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理；

2016年12月起，同时担任华安

新泰利灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

中央财经大学硕士研究生，16年

银行、基金从业经历。曾在上海

银行从事信贷员、交易员及风险

管理。2004年10月加入华安基

金管理有限公司，任研究发展部

研究员。现任投资研究部总监。

本基金的基金 2013年6月起担任本基金的基金

杨明 经理、投资研 2016-05- - 16年 经理。2014年6月起担任投资研

究部高级总监 05 究部高级总监。2015年6月至

2016年9月同时担任华安国企改

革主题灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2016年3月起

同时担任华安沪港深外延增长灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2016年5月起，同时担

任本基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮第11页共48页

件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，第12页共48页

对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济继续开始呈现出周期复苏的迹象，转型、升级的趋势也不断发酵，通缩态势不断消除，房地产领域过热受到政策压制。

中国经济周期复苏的主要力量是产能、库存调整基本到位。一方面，持续的不景气导致企业自发去库存、去产能；另一方面，环保约束不断加强，政府通过提高能耗、技术标准，以及通过行政手段去产能，也驱动产能调整加速。而需求方面相对平稳。供求的变化积累到一定程度，供求缺口开始逆转，并表现为工业品价格回升、利率回升。

国外方面，欧美经济继续温和增长，全球政策框架从货币政策开始转向财政政策，川普当选刺激美国通胀预期抬高、利率回升

在上述因素作用下，债券市场先扬后抑，长端利率债收益率在上半年震荡上行后持续回落并创本轮牛市低点，市场不断泡沫化，四季度后呈恐慌性调整，信用风险事件在二季度集中爆发，信用债市场大幅调整，三季度后在“资产荒”背景下信用债继续受到追捧，收益率大幅下行，信用利差进一步收窄，直至四季度在债灾和流动性收紧影响下大幅调整；股票市场窄幅震荡，个股分化明显，一些传统行业股票上涨，成长股整体承压，年末受货币市场资金异常波动影响金融股出现下跌。

本基金在报告期内保持了对利率债券和高等级信用债的基本配置，维持基金中短久期，积极参与新股申购，权益投资上继续坚持价值投资，重点选择消费龙头、金融、业绩反转周期股进行投资。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，华安安禧保本混合A份额净值为1.003元，C份额净值为0.999元；

华安安禧保本混合A份额净值增长率为0.30%，C份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准增

长率为1.98%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为中国经济正在进入一轮景气回升周期。过去几年经济下行阶段，在市场淘汰机制和政第13页共48页

府加强环保能耗双重挤压下，传统行业格局出现重大变化，整体有效产能得到控制，产品的集中度大幅提高，产能过剩的压力逐步消除，库存被压制到极低水平。随着需求增速逐步平稳下来而产能增速继续惯性下滑，边际产出缺口已经开始逆转。这种逆转拉动工业品价格大幅回升、工业企业利润大幅回升。随着企业利润的回升，补库存乃至设备开支再度活跃，将形成正反馈。

房地产是否会拖累经济是市场关注的重点。我们认为中国房地产市场的泡沫是体制性、结构性的，随着政策对“房子是住的而不是炒的”这个定位明确，从需求和供给各方面加以调控，我们认为房地产对经济的拖累可能并不严重。

中美经济关系是未来不确定性的重要来源。川普的对华政策还不清晰，存在对抗的可能，需要密切跟踪。另外，欧洲主要国家的大选也是可能的“黑天鹅”爆发地。

总的来说，我们认为中国经济将继续在增速基本平稳、供求逐步平衡、结构不断升级、制度稳步变革的大框架下运行。相应地，我们认为市场将继续呈现结构性行情：传统产业中的优势企业在产能收缩、价格回升以及积极进行产业整合的驱动下，盈利继续改善；新兴行业优秀公司将继续保持高增长，这些公司的股票如果估值合理，则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。与此同时，没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司，以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司，将随着时间的流逝而被证伪，股价震荡下行。

人民币汇率是未来关注的金融指标焦点。人民币汇率何时企稳，对于稳定金融市场的预期非常重要。

本基金将继续保持中低久期利率债和高等级信用债的配置，回避中低等级特别是过剩产能行业信用债，保持一定杠杆操作。权益投资上继续按照价值投资的思路，寻找传统和新兴行业中，具有鲜明核心竞争力、业绩表现优秀而稳定、行业发展势头良好、企业家能够长期专注于业务发展，且股价合理或明显低于内在价值的企业进行投资。

本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

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3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

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（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理杨明作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，第16页共48页

未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师蒋

燕华 丁鹏飞签字出具了安永华明（2017）审字第60971571_B40号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安安禧保本混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末

资产

2016年12月31日

资产： -

银行存款 328,582,260.08

结算备付金 1,689,992.13

存出保证金 170,865.11

交易性金融资产 2,980,186,956.09

其中：股票投资 114,021,834.99

基金投资 -

债券投资 2,866,165,121.10

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

第17页共48页

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 58,000,327.00

应收证券清算款 -

应收利息 44,491,730.33

应收股利 -

应收申购款 98.97

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 3,413,122,229.71

本期末

负债和所有者权益

2016年12月31日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 1,949,010.07

应付管理人报酬 3,485,375.07

应付托管费 580,895.84

应付销售服务费 117,387.34

应付交易费用 712,764.19

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 392,560.18

负债合计 7,237,992.69

所有者权益： -

第18页共48页

实收基金 3,397,166,152.73

未分配利润 8,718,084.29

所有者权益合计 3,405,884,237.02

负债和所有者权益总计 3,413,122,229.71

注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.003元，基金份额总额

3,397,166,152.73份。其中A类基金份额净值1.003元，基金份额总额3,170,282,837.54份；C类基

金份额净值0.999元，基金份额总额226,883,315.19份。

（2）本基金合同于2016年4月13日生效。

7.2利润表

会计主体：华安安禧保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月

31日

一、收入 50,408,836.36

1.利息收入 72,964,450.36

其中：存款利息收入 19,794,631.93

债券利息收入 44,869,105.83

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 8,300,712.60

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,191,571.54

其中：股票投资收益 3,391,161.20

基金投资收益 -

债券投资收益 -1,519,902.77

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

第19页共48页

股利收益 320,313.11

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-26,277,579.39

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,530,393.85

减：二、费用 39,822,022.65

1．管理人报酬 30,916,737.06

2．托管费 5,152,789.55

3．销售服务费 1,137,571.98

4．交易费用 2,159,759.26

5．利息支出 35,166.64

其中：卖出回购金融资产支出 35,166.64

6．其他费用 419,998.16

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

10,586,813.71

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,586,813.71

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安安禧保本混合型证券投资基金

本报告期：2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,657,725,249.27 - 3,657,725,249.27

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 10,586,813.71 10,586,813.71

期利润）

第20页共48页

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-260,559,096.54 -1,868,729.42 -262,427,825.96

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,086,654.39 31,066.80 5,117,721.19

2.基金赎回款 -265,645,750.93 -1,899,796.22 -267,545,547.15

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

3,397,166,152.73 8,718,084.29 3,405,884,237.02

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安安禧保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]143号《关于准予华安安禧保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年3月14至2016年4月8日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明

（2016）验字第60971571_B11号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于

2016年4月13日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实

收基金（本金）为人民币3,655,434,825.25元，在募集期间产生的存款利息为人民币

2,290,424.02元，以上实收基金（本息）合计为人民币3,657,725,249.27元，折合

3,657,725,249.27份基金份额，其中A类份额3,376,309,616.16份，C类份额281,415,633.11份。本

基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，除提前到期情形外，本基金以第21页共48页

30个月为一个保本周期，第一个保本周期自基金合同生效日起至30个公历月后的对应日止，如该

对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至30个公历月后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。但在保本周期内，如本基金A类基金份额累计净值增长率连续15个工作日达到或超过当期保本周期的触发收益率，则基金管理人将在满足上述条件之日起10个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期（提前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过20个工作日，且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日）。

本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。

其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日）。在到期操作期

间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。

基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过20个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。过渡期内，本基金不收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为下一保本周期的基金份额折算日。在折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资人到期操作期间内默认选择转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额）在其资产净值总额保持不变的前提下，变更登第22页共48页

记为基金份额净值为1.000元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整。

保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与权益类资产。本基金投资的固定收益类资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；本基金投资的权益类资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等。

本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对固定收益类资产和权益类资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会第23页共48页

颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值

变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制

期间系2016年4月13日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

第24页共48页

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

第25页共48页

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货投资

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(6)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近第26页共48页

交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

第27页共48页

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企

业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1) 保本周期内，基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；本基金在到

期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内不收基金管理费；若保本周期到期后，本基金转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提； (2) 保本周期内，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内不收基金托管费；若保本周期到期后，本基金转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提； (3) 保本周期内，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一第28页共48页

日C类基金份额资产净值的0.60%的年费率逐日计提；本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）

和过渡期内不收销售服务费；若保本周期到期后，本基金转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金，基金销售服务费的计提标准和方法保持不变；

(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影

响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金收益分配方式：

a、保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式；

b、转型为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”后：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

第29页共48页

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品

管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

第30页共48页

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

第31页共48页

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3债券交易

无。

7.4.8.1.4债券回购交易

无。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日

第32页共48页

当期发生的基金应支付的管理费 30,916,737.06

其中：支付销售机构的客户维护费 10,965,098.56

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 5,152,789.55

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。基金托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

第33页共48页

华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C 合计

华安基金管理有限公司 - 16,862.71 16,862.71

合计 - 16,862.71 16,862.71

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金

份额资产净值的0.6%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为本基金C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为本基金C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有 128,582,260.08 869,467.10

限公司

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

第34页共48页

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估数量(单位： 期末 期末 备

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额注

002838 道恩 2016- 2017- 网下中 15.28 15.28 682.00 10,420.96 10,420.96-

股份 12-28 01-06 签

002840 华统 2016- 2017- 网下中 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70-

股份 12-29 01-10 签

300583 赛托 2016- 2017- 网下中 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78-

生物 12-29 01-06 签

300586 美联 2016- 2017- 网下中 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80-

新材 12-26 01-04 签

300587 天铁 2016- 2017- 网下中 14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18-

股份 12-28 01-05 签

300588 熙菱 2016- 2017- 网下中 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20-

信息 12-27 01-05 签

300591 万里 2016- 2017- 网下中 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79-

马 12-30 01-10 签

601375 中原 2016- 2017- 网下中 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00-

证券 12-20 01-03 签

603032 德新 2016- 2017- 网下中 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68-

交运 12-27 01-05 签

603035 常熟 2016- 2017- 网下中 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04-

汽饰 12-27 01-05 签

603186 华正 2016- 2017- 网下中 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38-

新材 12-26 01-03 签

603266 天龙 2016- 2017- 网下中 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06-

股份 12-30 01-10 签

603689 皖天 2016- 2017- 网下中 7.87 7.87 4,818.00 37,917.66 37,917.66-

然气 12-30 01-10 签

603877 太平 2016- 2017- 网下中 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00-

鸟 12-29 01-09 签

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额注

300537 广信 2016- 重大资 48.792017- 43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96-

材料 10-12 产重组 01-13

第35页共48页

603986 兆易 2016- 重大资 177.972017- 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01-

创新 09-19 产重组 03-13

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币114,564,146.39元，属于第二层次的余额为人民币2,865,622,809.70元，

无第三层次余额。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第36页共48页

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 114,021,834.99 3.34

其中：股票 114,021,834.99 3.34

2 固定收益投资 2,866,165,121.10 83.97

其中：债券 2,866,165,121.10 83.97

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 58,000,327.00 1.70

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 330,272,252.21 9.68

第37页共48页

7 其他各项资产 44,662,694.41 1.31

8 合计 3,413,122,229.71 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 174,826.16 0.01

C 制造业 21,984,317.90 0.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 169,993.66 0.00

E 建筑业 530,051.64 0.02

F 批发和零售业 366,091.74 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,292,975.81 0.04

J 金融业 70,047,047.10 2.06

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 261,920.70 0.01

M 科学研究和技术服务业 192,001.65 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 17,572,314.72 0.52

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,420,835.23 0.04

S 综合 - -

合计 114,021,834.99 3.35

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

第38页共48页

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 601318 中国平安 1,390,000 49,247,700.00 1.45

2 002142 宁波银行 1,140,000 18,969,600.00 0.56

3 300070 碧水源 1,002,986 17,572,314.72 0.52

4 600519 贵州茅台 45,100 15,070,165.00 0.44

5 600977 中国电影 44,802 1,034,478.18 0.03

6 601997 贵阳银行 51,440 811,723.20 0.02

7 601163 三角轮胎 21,712 737,122.40 0.02

8 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.01

9 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.01

10 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.01

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 82,341,545.13 2.42

2 000333 美的集团 42,520,898.20 1.25

3 600340 华夏幸福 38,032,946.06 1.12

4 300017 网宿科技 37,157,500.37 1.09

5 600036 招商银行 35,037,213.64 1.03

6 002142 宁波银行 31,339,815.11 0.92

7 002120 韵达股份 30,567,267.16 0.90

8 600104 上汽集团 30,534,232.25 0.90

9 600547 山东黄金 29,593,666.28 0.87

10 600019 宝钢股份 28,017,701.88 0.82

11 002415 海康威视 23,118,876.44 0.68

12 600507 方大特钢 19,611,714.66 0.58

13 300070 碧水源 19,037,913.52 0.56

14 600048 保利地产 18,192,872.00 0.53

15 002503 搜于特 17,584,930.85 0.52

16 002051 中工国际 16,135,162.80 0.47

17 000429 粤高速Ａ 16,062,294.82 0.47

18 600519 贵州茅台 15,947,945.85 0.47

19 000403 ST生化 15,353,367.31 0.45

20 600005 武钢股份 15,127,637.30 0.44

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第39页共48页

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000333 美的集团 42,385,697.41 1.24

2 600340 华夏幸福 38,895,093.07 1.14

3 300017 网宿科技 35,735,958.05 1.05

4 600036 招商银行 35,099,155.90 1.03

5 002120 韵达股份 32,441,530.98 0.95

6 600104 上汽集团 30,962,630.41 0.91

7 601318 中国平安 30,221,729.28 0.89

8 600019 宝钢股份 30,051,225.23 0.88

9 600547 山东黄金 27,751,932.69 0.81

10 002415 海康威视 22,766,649.36 0.67

11 600507 方大特钢 21,533,550.44 0.63

12 002503 搜于特 18,210,466.87 0.53

13 600048 保利地产 16,958,721.00 0.50

14 600005 武钢股份 16,814,793.30 0.49

15 000429 粤高速Ａ 16,490,882.57 0.48

16 002051 中工国际 16,322,363.00 0.48

17 000403 ST生化 15,602,354.20 0.46

18 002475 立讯精密 14,695,847.21 0.43

19 600489 中金黄金 13,800,222.90 0.41

20 000625 长安汽车 12,613,581.79 0.37

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 781,628,549.38

卖出股票的收入（成交）总额 674,382,674.84

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 886,584,000.00 26.03

其中：政策性金融债 886,584,000.00 26.03

4 企业债券 256,588,000.00 7.53

5 企业短期融资券 1,218,898,000.00 35.79

6 中期票据 492,638,000.00 14.46

7 可转债（可交换债） 11,457,121.10 0.34

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,866,165,121.10 84.15

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 150223 15国开23 1,200,000 118,740,000.00 3.49

2 140202 14国开02 1,000,000 104,070,000.00 3.06

3 130245 13国开45 1,000,000 102,570,000.00 3.01

4 011699873 16深圳能 1,000,000 100,150,000.00 2.94

源SCP001

5 160420 16农发20 1,000,000 98,040,000.00 2.88

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

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1 存出保证金 170,865.11

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 44,491,730.33

5 应收申购款 98.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 44,662,694.41

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 127003 海印转债 1,005,255.60 0.03

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

户数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 持有份额

额比例 比例

华安安禧保

16,549 191,569.45 663,133,536.92 20.92% 2,507,149,300.62 79.08%

本混合A

华安安禧保 3,018 75,176.71 199.78 0.00% 226,883,115.41 100.00%

第43页共48页

本混合C

合计 19,567 173,617.12 663,133,736.70 19.52% 2,734,032,416.03 80.48%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华安安禧保本混合A 1.98 0.00%

基金管理人所有从业人员持

华安安禧保本混合C 4.98 0.00%

有本基金

合计 6.96 0.00%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C

基金合同生效日（2016年4月

3,376,309,616.16 281,415,633.11

13日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 960,376.86 4,126,277.53

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 206,987,155.48 58,658,595.45

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 3,170,282,837.54 226,883,315.19

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2016年5月5日，基金管理人发布了华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理变更公告，

新增杨明先生为本基金的基金经理，与郑可成先生、石雨欣女士共同管理本基金。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

财富证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

中山证券 1 - - - --

招商证券 3 - - - --

财达证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

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国盛证券 1 - - - --

上海证券 2 - - - --

中信证券 1 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

广州证券 2 - - - --

中泰证券 1 - - - --

湘财证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

新时代证券 1 - - - --

中信建投 1 300,346,181.76 20.72% 279,712.05 20.93%-

国泰君安 1 267,933,876.33 18.48% 244,169.41 18.27%-

方正证券 1 195,789,861.60 13.51% 178,423.64 13.35%-

海通证券 1 123,277,414.86 8.50% 114,809.78 8.59%-

光大证券 1 109,196,435.04 7.53% 99,510.89 7.45%-

广发证券 1 108,922,651.61 7.51% 101,440.16 7.59%-

兴业证券 1 91,894,111.60 6.34% 85,581.23 6.40%-

申万宏源 3 61,972,048.28 4.28% 56,475.38 4.23%-

东北证券 1 57,156,772.29 3.94% 53,228.72 3.98%-

银河证券 1 50,086,044.92 3.46% 46,645.19 3.49%-

长江证券 1 25,865,261.44 1.78% 24,088.17 1.80%-

天风证券 2 22,128,558.41 1.53% 20,165.69 1.51%-

中金公司 1 18,267,129.92 1.26% 17,011.97 1.27%-

西南证券 1 16,696,239.11 1.15% 15,215.37 1.14%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

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牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年2月完成退租托管在建设银行的德邦证券上海33187交易单元

2016年3月完成退租托管在建设银行的长城证券上海27450交易单元

2016年5月完成租用托管在建设银行的申万宏源证券深圳000793交易单元

2016年9月完成租用托管在建设银行的天风证券深圳001624交易单元

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期

占当期回购 占当期权

券商名称 债券成 成交金

成交金额 成交金额 成交总额的 证成交总

交总额 额

比例 额的比例

的比例

中信建投 - - 80,000,000.00 2.19% - -

国泰君安 1,210,176.00 2.36% 706,894,000.00 19.37% - -

兴业证券 50,042,535.07 97.64% 2,861,800,000.00 78.43% - -

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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