华安安禧保本混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共36页

2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安安禧保本混合

基金主代码 002398

交易代码 002398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月13日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,958,261,185.79份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C

下属分级基金的交易代码 002398 002399

报告期末下属分级基金的份额总额 2,791,470,046.20份 166,791,139.59份

2.2基金产品说明

投资目标 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的

基础上力争实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒定比例组合

保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和

修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整保本资产与风险资产的

投资策略 投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目

标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏

观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析

和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的

投资券种选择，积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者

风险收益特征 投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，

保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 田青

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

第3页共36页

传真 021-68863414 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期

31、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C

本期已实现收益 47,745,945.71 2,570,466.83

本期利润 81,061,697.14 4,630,813.78

加权平均基金份额本期利润 0.0269 0.0237

本期基金份额净值增长率 2.69% 2.50%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C

期末可供分配基金份额利润 0.0266 0.0208

期末基金资产净值 2,876,113,919.19 170,877,209.91

期末基金份额净值 1.030 1.024

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金于2016年4月13日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

5、根据本基金基金合同，本基金建仓期为6个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起

6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第4页共36页

华安安禧保本混合A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 1.08% 0.09% 0.23% 0.01% 0.85% 0.08%

过去三个月 1.98% 0.08% 0.69% 0.01% 1.29% 0.07%

过去六个月 2.69% 0.08% 1.36% 0.01% 1.33% 0.07%

过去一年 2.69% 0.08% 2.75% 0.01% -0.06% 0.07%

自基金合同生 3.00% 0.07% 3.35% 0.01% -0.35% 0.06%

效起至今

华安安禧保本混合C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 1.09% 0.09% 0.23% 0.01% 0.86% 0.08%

过去三个月 1.89% 0.08% 0.69% 0.01% 1.20% 0.07%

过去六个月 2.50% 0.08% 1.36% 0.01% 1.14% 0.07%

过去一年 2.20% 0.08% 2.75% 0.01% -0.55% 0.07%

自基金合同生 2.40% 0.07% 3.35% 0.01% -0.95% 0.06%

效起至今

注：本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安安禧保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年4月13日至2017年6月30日）

华安安禧保本混合A

第5页共36页

华安安禧保本混合C

注：根据本基金基金合同，本基金建仓期为6个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起

6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

第6页共36页

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生，15年证券基金从业

经历。2001年7月至2004年

12月在闽发证券有限责任公司担

任研究员，从事债券研究及投资，

2005年1月至2005年9月在福

建儒林投资顾问有限公司任研究

员，2005年10月至2009年7月

在益民基金管理有限公司任基金

经理，2009年8月至今任职于华

本基金的基金 安基金管理有限公司固定收益部。

郑可成 经理，固定收 2016-04- - 15年 2010年12月起担任华安稳固收

益部助理总监 13 益债券型证券投资基金的基金经

理。2012年9月起同时担任华安

安心收益债券型证券投资基金的

基金经理。2012年11月起同时

担任华安日日鑫货币市场基金的

基金经理。2012年12月起同时

担任华安信用增强债券型证券投

资基金的基金经理。2013年5月

起同时担任华安保本混合型证券

投资基金的基金经理。2014年

8月起同时担任华安七日鑫短期

第7页共36页

理财债券型证券投资基金、华安

年年红定期开放债券型证券投资

基金的基金经理。2015年3月起

担任华安新动力灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2015年5月起同时担任华安新机

遇保本混合型证券投资基金的基

金经理。2015年6月起同时担任

华安添颐养老混合型发起式证券

投资基金的基金经理；2015年

11月起，同时担任华安安益保本

混合型证券投资基金基金的基金

经理；2015年12月起，同时担

任本基金的基金经理。2016年

2月起，同时担任华安安康保本

混合型证券投资基金的基金经理。

2016年4月起，同时担任本基金

的基金经理。2016年10月起，

同时担任华安安润灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

2017年2月起，同时担任华安安

享灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年3月起，同

时担任华安现金宝货币市场基金

的基金经理。

金融工程硕士，具有基金从业资

格证书，9年基金行业从业经历。

2007年7月应届生毕业进入华安

基金，历任金融工程部风险管理

员、产品经理、固定收益部研究

员、基金经理助理等职务。

2014年11月起同时担任本基金、

华安汇财通货币市场基金、华安

季季鑫短期理财债券型证券投资

朱才敏 本基金的基金 2016-04- - 9年 基金、华安双债添利债券型证券

经理 13 投资基金、华安月安鑫短期理财

债券型证券投资基金的基金经理。

2015年5月起同时担任华安新回

报灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2016年4月起，同

时担任本基金的基金经理。

2016年9月起，同时担任华安新

财富灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2016年11月起，

同时担任华安新希望灵活配置混

第8页共36页

合型证券投资基金的基金经理；

2016年12月起，同时担任华安

新泰利灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2017年3月起，

同时担任华安睿安定期开放混合

型证券投资基金的基金经理。

中央财经大学硕士研究生，17年

银行、基金从业经历。曾在上海

银行从事信贷员、交易员及风险

管理。2004年10月加入华安基

金管理有限公司，任研究发展部

研究员。现任投资研究部总监。

本基金的基金 2013年6月起担任本基金的基金

杨明 经理、投资研 2016-05- - 17年 经理。2014年6月起担任投资研

究部高级总监 05 究部高级总监。2015年6月至

2016年9月同时担任华安国企改

革主题灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2016年3月起

同时担任华安沪港深外延增长灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2016年5月起，同时担

任本基金的基金经理。

注：(1)此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含

义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

(2)2017年7月1日，基金管理人发布了《华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理变更公

告》，2017年7月3日起，郑可成先生不再担任本基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮第9页共36页

件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

第10页共36页

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济继续呈现出周期复苏的迹象，转型、升级的趋势也不断发酵，通胀有所消退，房地产和金融在调控下仍然表现稳健。

中国经济周期复苏的主要力量是产能、库存调整基本到位。一方面，持续的不景气导致企业自发去库存、去产能，另一方面，环保约束不断加强，政府通过提高能耗、技术标准，以及通过行政手段去产能，也驱动产能调整加速。需求方面相对平稳，供求的变化积累到一定程度，供求缺口边际上开始逆转，并表现为工业品价格中枢回升。

在这个大逻辑之下，上半年情况又略有波折。去年四季度商品价格的快速上涨和对今年旺季的乐观预期，导致工业品库存淡季堆积过多，3月份面临库存去化压力，这种压力使得商品价格表现不及之前的乐观预期带动进一步抛售库存。因此，一季度后期和二季度经历了小的“过度加库存——去库存”的过程，这个过程6月基本结束。

国外方面，欧美经济继续温和增长，欧洲经济表现较好。但对川普施政的预期从高涨到回落。

要重视加入MSCI。如果说沪深港通类似于搞深圳特区引入港商台商，那么加入MSCI就是全

面开放，类似于加入WTO。加入MSCI不仅仅是引入多少资金，更核心的是中国政府对外的一种

承诺，即中国资本市场将会更加向国际规则靠拢，这对于海外资本建立对中国的长期信心是至关重要的。90年代末最重要的改革之一就是通过加入WTO大幅加快了中国经济的市场化进程，那么当今通过加入全球重要指数，则大幅加快中国资本市场的市场化进程，其意义不可低估。这意味着A股的估值体系也会历史性的转变。从全球比较的视野理解A股估值体系的走向，是解释未来的重要维度。

在上述因素作用下，A股市场上半年震荡分化，优质周期、消费、电子、金融保险轮番上涨，

而绩差股继续疲软。债券市场则受金融监管政策影响，利率债收益率先扬后抑，信用债收益率则跟随其大起大落。

本基金在报告期内保持了对利率债券和高等级信用债的基本配置，维持了基金中短久期，积极参与新股申购，权益投资上继续坚持价值投资、长线投资，市场风格此阶段与本基金的风格比较适宜，业绩表现较好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

第11页共36页

截至2017年6月30日，华安安禧保本混合A份额净值为1.030元，C份额净值为1.024元；

华安安禧保本混合A份额净值增长率为2.69%，C份额净值增长率为2.50%，同期业绩比较基准增

长率为1.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济正在逐步进入景气回升阶段，产能过剩的压力正在消退，但资本支出的势头正在缓步形成，企业盈利状况将持续改善。

房地产泡沫风险是我们重点关注的问题。核心问题是城市化进程的巨大不平衡，以及体制约束。

但是目前这个风险已经大大降低。

金融去杠杆带来的紧缩效应，我们认为在经济回升的大背景下，处于可接受的程度上，下半年政策可能不会进一步加码。

总的来说，我们认为中国经济将继续在增速基本平稳、供求逐步平衡、结构不断升级、制度稳步变革的大框架下运行。后期经济的内生动能进一步释放，虽然面临去年基数提升的压力，但综合判断未来宏观经济将继续表现良好。相应地，我们认为市场将继续成呈现结构性行情：优势企业盈利继续改善、市场份额提升，这些公司的股票如果估值合理，则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。

与此同时，没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司，以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司，将随着时间的流逝而被证伪，股价震荡下行。

本基金将继续保持中等久期利率债和高等级信用债的配置，回避中低等级特别是过剩产能行业信用债，保持一定杠杆操作。权益投资上将继续按照投资价值、长线持有的思路，寻找传统和新兴行业中目标远大、长期专注、构筑了鲜明核心竞争力、业绩表现优秀而稳定，且股价合理或明显低于内在价值的企业进行投资。

本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具第12页共36页

备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安安禧保本混合型证券投资基金

第13页共36页

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 296,472,658.48 328,582,260.08

结算备付金 2,089,844.50 1,689,992.13

存出保证金 300,276.36 170,865.11

交易性金融资产 2,505,713,154.32 2,980,186,956.09

其中：股票投资 240,713,117.62 114,021,834.99

基金投资 - -

债券投资 2,265,000,036.70 2,866,165,121.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 239,960,879.94 58,000,327.00

应收证券清算款 - -

应收利息 25,037,095.41 44,491,730.33

应收股利 - -

应收申购款 1,698.44 98.97

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,069,575,607.45 3,413,122,229.71

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 13,987,891.52 -

应付赎回款 3,717,649.68 1,949,010.07

应付管理人报酬 3,025,896.17 3,485,375.07

应付托管费 504,316.04 580,895.84

应付销售服务费 85,339.72 117,387.34

应付交易费用 1,022,491.99 712,764.19

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 240,893.23 392,560.18

负债合计 22,584,478.35 7,237,992.69

第14页共36页

所有者权益： - -

实收基金 2,958,261,185.79 3,397,166,152.73

未分配利润 88,729,943.31 8,718,084.29

所有者权益合计 3,046,991,129.10 3,405,884,237.02

负债和所有者权益总计 3,069,575,607.45 3,413,122,229.71

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.030元，基金份额总额

2,958,261,185.79份。其中A类基金份额净值1.030元，基金份额总额2,791,470,046.20份；C类基

金份额净值1.024元，基金份额总额166,791,139.59份。

6.2利润表

会计主体：华安安禧保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年4月13日（基金

2017年6月30日 合同生效日）至2016年

6月30日

一、收入 111,992,417.79 23,972,920.47

1.利息收入 58,233,550.78 20,444,423.13

其中：存款利息收入 8,297,182.34 11,741,943.94

债券利息收入 44,164,841.19 3,362,784.89

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 5,771,527.25 5,339,694.30

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,711,317.31 47,050.14

其中：股票投资收益 46,440,877.53 192,263.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 -31,545,199.37 -454,087.46

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,815,639.15 308,874.30

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 35,376,098.38 3,372,650.46

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,671,451.32 108,796.74

减：二、费用 26,299,906.87 11,769,393.72

1．管理人报酬 19,326,650.89 9,365,864.12

2．托管费 3,221,108.56 1,560,977.34

3．销售服务费 587,266.85 360,082.38

第15页共36页

4．交易费用 2,917,854.21 359,931.30

5．利息支出 4,213.24 -

其中：卖出回购金融资产支出 4,213.24 -

6．其他费用 242,813.12 122,538.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 85,692,510.92 12,203,526.75

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 85,692,510.92 12,203,526.75

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安安禧保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,397,166,152.73 8,718,084.29 3,405,884,237.02

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 85,692,510.92 85,692,510.92

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -438,904,966.94 -5,680,651.90 -444,585,618.84

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 640,377.37 10,426.40 650,803.77

2.基金赎回款 -439,545,344.31 -5,691,078.30 -445,236,422.61

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,958,261,185.79 88,729,943.31 3,046,991,129.10

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,657,725,249.27 - 3,657,725,249.27

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 12,203,526.75 12,203,526.75

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 - - -

值减少以“-”号填列）

第16页共36页

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,657,725,249.27 12,203,526.75 3,669,928,776.02

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安安禧保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]143号《关于准予华安安禧保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年3月14至2016年4月8日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明

（2016）验字第60971571_B11号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于

2016年4月13日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实

收基金（本金）为人民币3,655,434,825.25元，在募集期间产生的存款利息为人民币

2,290,424.02元，以上实收基金（本息）合计为人民币3,657,725,249.27元，折合

3,657,725,249.27份基金份额，其中A类份额3,376,309,616.16份，C类份额281,415,633.11份。本

基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，除提前到期情形外，本基金以30个月为一个保本周期，第一个保本周期自基金合同生效日起至30个公历月后的对应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至30个公历月后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。但在保本周期内，如本基金A类基金份额累计净值增长率连续15个工作日达到或超过当期保本周期的触发收益第17页共36页

率，则基金管理人将在满足上述条件之日起10个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期（提

前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过20个工作日，且不得晚于非提前到期情形下的保本

周期到期日）。

本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。

其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。



本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日）。在到期操作期

间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。

基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过20个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。过渡期内，本基金不收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为下一保本周期的基金份额折算日。在折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资人到期操作期间内默认选择转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额）在其资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整。

本基金第一个保本周期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为担保人，为基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证；本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人及其基本情况，由基金管理人在当期保本周期开始前公告。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，第18页共36页

本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与权益类资产。本基金投资的固定收益类资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；本基金投资的权益类资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等。

本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对固定收益类资产和权益类资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

第19页共36页

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第20页共36页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

第21页共36页

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

无。

6.4.8.1.2权证交易

无。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年4月13日（基金合同

30日 生效日）至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 19,326,650.89 9,365,864.12

其中：支付销售机构的客户维护费 6,749,363.56 3,181,170.27

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年4月13日（基金合同

30日 生效日）至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,221,108.56 1,560,977.34

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月

底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

第22页共36页

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华安安禧保本混合 华安安禧保本混合C 合计

A

华安基金 - 7,863.37 7,863.37

建设银行 - - -

合计 - 7,863.37 7,863.37

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2016年4月13日（基金合同生效日）至2016年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C 合计

华安基金 - 5,366.33 5,366.33

建设银行 - - -

合计 - 5,366.33 5,366.33

注：支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.6%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年4月13日（基金合同生效

关联方名称

日）至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第23页共36页

中国建设银行股份有限公 96,472,658.4 295,108.76 65,881,441.3 489,906.28

司 8 2

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 06-27 07-05 中签 62 62

30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36

60330 旭升 2017- 2017- 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 06-30 07-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017- 2017- 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 06-27 07-05 中签 37 37

60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 06-23 07-03 中签 76 76

60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日第24页共36页

至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60323诺邦股 2017- 重大资 2017-

8 份 05-15 产重组 29.3808-23 31.99 1,750.00 23,292.50 51,415.00-

事项

注：本基金截止至2017年6月30日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

第25页共36页

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 240,713,117.62 7.84

其中：股票 240,713,117.62 7.84

2 固定收益投资 2,265,000,036.70 73.79

其中：债券 2,265,000,036.70 73.79

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 239,960,879.94 7.82

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 298,562,502.98 9.73

7 其他各项资产 25,339,070.21 0.83

8 合计 3,069,575,607.45 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 127,422,132.52 4.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 97,191.60 0.00

F 批发和零售业 8,075,000.00 0.27

G 交通运输、仓储和邮政业 3,501,400.00 0.11

H 住宿和餐饮业 - -

第26页共36页

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,446,005.49 0.44

J 金融业 77,786,900.89 2.55

K 房地产业 10,342,640.00 0.34

L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 240,713,117.62 7.90

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002142 宁波银行 1,790,955 34,565,431.50 1.13

2 000651 格力电器 795,000 32,730,150.00 1.07

3 600036 招商银行 1,194,990 28,572,210.90 0.94

4 000858 五粮液 349,964 19,478,996.24 0.64

5 600585 海螺水泥 810,000 18,411,300.00 0.60

6 600309 万华化学 629,000 18,014,560.00 0.59

7 600507 方大特钢 1,815,400 15,485,362.00 0.51

8 600516 方大炭素 1,020,000 14,504,400.00 0.48

9 601318 中国平安 291,500 14,461,315.00 0.47

10 002410 广联达 709,800 13,344,240.00 0.44

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

第27页共36页

1 600309 万华化学 80,385,493.31 2.36

2 600104 上汽集团 71,995,553.19 2.11

3 000651 格力电器 59,762,645.17 1.75

4 000333 美的集团 49,486,865.78 1.45

5 600519 贵州茅台 48,968,999.48 1.44

6 600585 海螺水泥 45,897,276.82 1.35

7 601318 中国平安 45,679,127.06 1.34

8 600507 方大特钢 42,169,381.75 1.24

9 600005 武钢股份 35,242,953.71 1.03

10 600036 招商银行 35,072,516.92 1.03

11 600516 方大炭素 34,545,361.98 1.01

12 002142 宁波银行 31,475,102.44 0.92

13 600340 华夏幸福 30,008,306.55 0.88

14 300070 碧水源 28,152,110.65 0.83

15 002475 立讯精密 25,171,658.22 0.74

16 002831 裕同科技 24,741,353.64 0.73

17 002410 广联达 23,559,576.61 0.69

18 000423 东阿阿胶 21,402,208.18 0.63

19 002555 三七互娱 18,358,688.09 0.54

20 000858 五粮液 18,011,886.01 0.53

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 83,710,623.85 2.46

2 600104 上汽集团 74,461,244.91 2.19

3 600519 贵州茅台 69,948,949.45 2.05

4 600309 万华化学 64,636,039.33 1.90

5 000333 美的集团 53,624,766.48 1.57

6 600019 宝钢股份 49,405,154.52 1.45

7 300070 碧水源 47,707,973.59 1.40

8 000651 格力电器 35,257,755.87 1.04

9 600585 海螺水泥 28,360,359.96 0.83

10 002475 立讯精密 28,026,721.60 0.82

11 600340 华夏幸福 27,464,501.00 0.81

12 600507 方大特钢 26,894,390.35 0.79

13 600516 方大炭素 24,162,318.00 0.71

14 000423 东阿阿胶 22,885,363.95 0.67

第28页共36页

15 002831 裕同科技 21,397,458.17 0.63

16 002142 宁波银行 20,604,214.50 0.60

17 002555 三七互娱 18,009,179.00 0.53

18 600196 复星医药 15,024,189.05 0.44

19 600801 华新水泥 14,616,154.05 0.43

20 600409 三友化工 12,917,813.91 0.38

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,002,447,702.87

卖出股票的收入（成交）总额 975,930,114.57

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 290,684,000.00 9.54

其中：政策性金融债 290,684,000.00 9.54

4 企业债券 96,976,000.00 3.18

5 企业短期融资券 580,402,000.00 19.05

6 中期票据 212,157,000.00 6.96

7 可转债（可交换债） 21,411,036.70 0.70

8 同业存单 1,063,370,000.00 34.90

9 其他 - -

10 合计 2,265,000,036.70 74.34

第29页共36页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111707139 17招商银 1,200,000 118,680,000.00 3.89

行CD139

2 111712124 17北京银 1,200,000 118,668,000.00 3.89

行CD124

3 130245 13国开45 1,000,000 101,300,000.00 3.32

4 111720117 17广发银 1,000,000 98,920,000.00 3.25

行CD117

5 111720105 17广发银 1,000,000 98,890,000.00 3.25

行CD105

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。

第30页共36页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

无。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 300,276.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 25,037,095.41

5 应收申购款 1,698.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,339,070.21

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 132006 16皖新EB 9,533,540.60 0.31

2 128013 洪涛转债 177,275.00 0.01

第31页共36页

3 127003 海印转债 900,619.00 0.03

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比

持有份额 持有份额

例 例

华安安禧保本 663,133,5 2,128,336,

14,600 191,196.58 23.76% 76.24%

混合A 36.92 509.28

华安安禧保本 166,791,1

2,405 69,351.83 0.00 0.00% 100.00%

混合C 39.59

663,133,5 2,295,127,

合计 17,005 173,964.20 22.42% 77.58%

36.92 648.87

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 华安安禧保本混合A 1.98 0.00%

员持有本基金 华安安禧保本混合C 4.98 0.00%

合计 6.96 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

第32页共36页

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安安禧保本混合A 华安安禧保本混合C

基金合同生效日（2016年4月 3,376,309,616.16 281,415,633.11

13日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,170,282,837.54 226,883,315.19

本报告期基金总申购份额 501,432.78 138,944.59

减：本报告期基金总赎回份额 379,314,224.12 60,231,120.19

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,791,470,046.20 166,791,139.59

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第33页共36页

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

新时代证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

中山证券 1 - - - --

财达证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

兴业证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

中泰证券 1 - - - --

财富证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

湘财证券 1 - - - --

广州证券 2 - - - --

光大证券 1 - - - --

上海证券 2 - - - --

国盛证券 1 - - - --

招商证券 3 462,102,600.15 23.86% 430,358.56 24.04%-

西南证券 1 390,867,278.81 20.18% 356,199.07 19.90%-

海通证券 1 329,879,951.70 17.03% 307,215.89 17.16%-

中信证券 1 191,273,288.20 9.88% 178,132.86 9.95%-

中金公司 1 132,767,315.59 6.85% 123,645.80 6.91%-

方正证券 1 108,216,260.64 5.59% 98,617.38 5.51%-

申万宏源 3 97,511,711.59 5.03% 88,862.67 4.96%-

天风证券 2 87,251,976.99 4.50% 79,512.92 4.44%-

广发证券 1 84,601,262.43 4.37% 78,788.86 4.40%-

东北证券 1 37,704,625.53 1.95% 35,113.89 1.96%-

国泰君安 1 11,229,113.00 0.58% 10,233.18 0.57%-

瑞银证券 1 3,508,740.90 0.18% 3,197.51 0.18%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

第34页共36页

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

新时代证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

兴业证券 125,914,7 100.00% - - - -

34.79

第35页共36页

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中金公司 - - 10,000,00 100.00% - -

0.00

方正证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

第36页共36页
点击查看>>  附件