融通增祥债券型证券投资基金2016年年度报告

2016-12-31

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2017-03-30

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重要提示

基金简介

o 基金基本情况

o 基金产品说明

o 基金管理人和基金托管人

o 信息披露方式

o 其他相关资料

主要财务指标、基金净值

表现及利润分配情况

o 主要会计数据和财务指标

o 基金净值表现

基金份额净值增长率及其与

同期业绩比较基准收益率的

比较

自基金合同生效以来基金份

额累计净值增长率变动及其

与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

自基金合同生效以来基金每

年净值增长率及其与同期业

绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金

的利润分配情况

自基金合同生效以来基金的

利润分配情况

管理人报告

o 基金管理人及基金经理情

况

基金管理人及其管理基金的

经验

基金经理（或基金经理小组）

及基金经理助理简介

o 管理人对报告期内本基金运

作遵规守信情况的说明

o 管理人对报告期内公平交

易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积

公平交易制度的执行情况 投资目标 极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增

异常交易行为的专项说明 值。

o 管理人对报告期内基金的投 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益

资策略和业绩表现的说明 投资策略 类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及

报告期内基金投资策略和运 国债期货投资策略等部分。

作分析 业绩比较基

报告期内基金的业绩表现 准 中债综合全价（总值）指数收益率。

o 管理人对宏观经济、证券市 风险收益特 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率

场及行业走势的简要展望 征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

o 管理人内部有关本基金的监

察稽核工作情况

o 管理人对报告期内基金估值 基金管理人和基金托管人

程序等事项的说明 项目 基金管理人 基金托管人

o 管理人对报告期内基金利润 名称 融通基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

分配情况的说明 信息 姓名 涂卫东 王凯宁

o 管理人对会计师事务所出具 披露 联系 （0755）26948666 （025）58588217

非标准审计报告所涉相关事 负责 电话

项的说明 人 电子

o 报告期内管理人对本基金持 邮箱 service@mail.rtfund.comwangkaining@jsbchina.cn

有人数或基金资产净值预警 客户服务电 400-883-8088、（0755）

情形的说明 话 26948088 95319

托管人报告 传真 （0755）26935005 025-58588115

o 报告期内本基金托管人遵规 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 南京市中华路26号

守信情况声明 大厦13、14层

o 托管人对报告期内本基金投 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 南京市中华路26号

资运作遵规守信、净值计算、 大厦13、14层

利润分配等情况的说明 邮政编码 518053 210001

o 托管人对本年度报告中财务 法定代表人 高峰 夏平

信息等内容的真实、准确和

完整发表意见 信息披露方式

审计报告 《中国证券报》、《上海证券报》

o 审计报告基本信息 本基金选定的信息披露报纸名称

o 审计报告的基本内容 登载基金年度报告正文的管理人

年度财务报表 互联网网址 http://www.rtfund.com

o 资产负债表 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

o 利润表

o 所有者权益（基金净值）变

动表 其他相关资料

o 报表附注 项目 名称 办公地址

基金基本情况 会计师事务所 普华永道中天会计师事上海市湖滨路202号普

会计报表的编制基础 务所（特殊普通合伙）华永道中心11楼

遵循企业会计准则及其他有 注册登记机构 融通基金管理有限公司深圳市南山区华侨城汉

关规定的声明 唐大厦13、14层

重要会计政策和会计估计

会计年度

记账本位币

金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债的初始

主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

期间数据和指标 2016-05-13至2016-12-31

本期已实现收益 7,173,748.17

本期利润 5,400,528.11

加权平均基金份

额本期利润 0.0239

本期加权平均净

值利润率 2.35%

本期基金份额净

值增长率 2.30%

期末数据和指标 2016-05-13至2016-12-31

期末可供分配利

润 5,340,406.81

期末可供分配基

金份额利润 0.0232

期末基金资产净

值 235,403,570.97

期末基金份额净

值 1.023

累计期末指标 2016-05-13至2016-12-31

基金份额累计净

值增长率 2.30%

注：注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各

项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入

（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期

已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份

额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部

分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部

分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润

的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

（4）本基金合同生效日为2016年5月13日

基金份额净值增长率及其与基同金期净业值绩表比现较基准收益率的比较

净值增长业绩比较业绩比较

阶段 净值增长率标准差基准收益基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③

④

过去三

个月 -0.39% 0.10% -2.32% 0.15% 1.93% -0.05%

过去六

个月 2.10% 0.09% -1.42% 0.11% 3.52% -0.02%

自基金

合同生

效起至 2.30% 0.08% -1.27% 0.10% 3.57% -0.02%

今

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

注：（1）本基金的基金合同生效日为2016年5月13日，至报告期

末基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为六个月，至建仓期结束，各项资产配置比例符

合合同规定。

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收

益率的比较

注：本基金的基金合同生效日为2016年5月13日,合同生效当年按

实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。

自基金合同生自效基以金来合基同金生的效利以润来分基配金情的况利润分配情况

单位：人民币元

每10份基现金形式 再投资形 年度利润

年度 金份额分 发放总额 式发放总 分配合计 备注

红数 额

2016

注：本基金合同生效日为2016年5月13日。

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字

[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民

币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产

管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至2016年12月31日，公司共管理六十二只开放式基金：即融通新蓝筹混

合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融

通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、

融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合

基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、

融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法

（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通

泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融

债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、

融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合

基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融

通证券分级指数基金、融通中证大农业指数基金（LOF）、融通跨界成长混合

基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基

金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增

鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、

融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精

选混合基金、融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇

混合基金、融通通尚混合基金、融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融

通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、

融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基

金和融通通穗债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通

蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定

客户资产管理业务。

基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证券

姓名 职务 理期限 从业 说明

任职日期 离任日年限

期

张一格先生，中国人

民银行研究生部经济

学硕士、南开大学法

学学士，美国特许金

融分析师（CFA）。

10年证券投资从业经

历，具有基金从业资

格，现任融通基金管

理有限公司固定收益

部总经理。历任兴业

银行资金营运中心投

资经理、国泰基金管

理有限公司国泰民安

本基金的 增利债券等基金的基

张一格 基金经理， 金经理。2015年6月

固定收益 2016-05-13- 10 加入融通基金管理有

部总经理 限公司。现任融通易

支付货币、融通通盈

保本混合、融通增裕

债券、融通增祥债券、

融通增丰债券、融通

通瑞债券、融通通优

债券、融通月月添利

定期开放债券、融通

通景灵活配置混合、

融通通鑫灵活配置混

合、融通新机遇灵活

配置混合、融通通裕

债券基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填

写，此后的非首任基金经理，任免日期根据基金管理人对外披露的

任免日期填写；

2、证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基

金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格

控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行

为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金

管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、

债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究

分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，

并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金

管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过

程和结果的监督。

公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、

投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均

处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，债券市场呈现波动走势，在4月份受信用事件的影响市场快速下跌，

但随后在监管动向变化、英国脱欧、宽松流动性及较弱的基本面配合下，市场

不断上涨。从三季度开始，央行逐步把防控金融风险、去杠杆放到货币政策考

量更重要的位置，流动性状况开始转变，市场随之受到影响，尤其是进入

12月份，由货币基金大量赎回引发的市场流动性危机对债市造成重大打击，

在银行、非银的资产负债互相缠绕的市场格局下，去杠杆进入“负反馈”，加

速了债券市场的下跌。从全年看，债券市场有所下跌。

股票市场在经历了年初的熔断下跌后，从2月份开始，在供给侧改革逐步见成

效、大盘蓝筹价值被重新发掘的条件下，指数稳步小幅上升。全年看沪深

300指数下跌11.28%，煤炭、钢铁、食品饮料、银行、非银金融、建筑建材均

阶段性有所表现。

本基金在债券方面，积极发掘被市场错误定价的个券，重点配置了一些产能过

剩行业的龙头债券，取得了不错的收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为2.30%，同期业绩比较基准收益率为-1.27%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

权益方面，在控制风险的总基调下，再考虑2016年有业绩支撑个股已经有一

定程度上涨，估值并不便宜，预计整体指数缺乏大的机会。但从中长期看，增

量资金缓步进入A股市场依然可期，包括银行理财涉权益投资、打新底仓配置、

养老金入市、A股纳入MSCI指数等。板块上，可在国企改革、农业供给侧改

革、PPP中寻找机会。

债券方面，经济基本面缓慢探底、中性偏松的货币政策、银行理财的资产配置

动力——这三大要素不同程度地被动摇。近期的PMI走势见证了经济基本面的

回升，货币政策基调变为了“稳健中性”，银行理财的负债成本上升以及规模

增速下降给委外市场较为负面的预期，因此，2017年债券市场收益率的中枢

相比2016年应该是有抬升的。但站在目前的时点上，经历了2016年底的大幅

调整后，对未来债市也不宜过于悲观，经济基本面并不具备强劲复苏的特征，

价格上行更多是供给侧改革因素，需求复苏并不明显。未来某个时点，政策导

向有可能重新转向稳增长，这时债市将重新迎来机会。

接下来，本基金将在债券配置方面继续积极挖掘被市场错估的个券，并重视交

易性机会的把握。在权益方面，会谨慎选择入场时机，发掘行业发展前景向好、

估值合理的个股进行投资。

管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制

的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的

要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金

运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并

督促跟踪业务部门进行整改。

在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度

检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频

率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员

工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合

规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报

告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执

行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基

金管理人全年未发生合规及风险事故。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金

估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、

固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业

协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，

减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能

力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证

券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程

序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政

策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资

策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责

定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重

大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价

格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日

对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇

总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的

审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重

大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。

管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说

明

-

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的

说明

截止于2016年12月13日，本基金连续二十个工作日出现基金份额持有人数

量不满二百人。

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，江苏银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券

投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持

有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润

分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，

对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本

基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利

益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发

表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会

计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21182号

审计报告的基本内容

审计报告标 审计报告

题

审计报告收 融通增祥债券型证券投资基金全体基金份额持有人：

件人

我们审计了后附的融通增祥债券型证券投资基金(以下

简称“融通增祥债券”)的财务报表，包括2016年

引言段 12月31日的资产负债表、2016年5月13日(基金合

同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所

有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是融通增祥债券的基金管理

人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

管理层对财 （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会

务报表的责 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协

任段 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现

公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发

表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规

定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我

们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审

计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金

注册会计师 额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会

的责任段 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表

重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计

师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，

以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计

政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财

务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为

发表审计意见提供了基础。

我们认为，上述融通增祥债券的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的

资产负债表

会计主体：融通增祥债券型证券投资基金

报告截止日：2016-12-31

单位：人民币元

资产 本期末

2016-12-31

资产：

银行存款 2,390,205.23

结算备付金 722,761.67

存出保证金 28,186.40

交易性金融资产 240,066,675.10

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 240,066,675.10

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 5,389,043.50

应收股利 -

应收申购款 49.97

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 248,596,921.87

负债和所有者权益 本期末

2016-12-31

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 13,000,000.00

应付证券清算款 4,645.42

应付赎回款 -

应付管理人报酬 119,780.96

应付托管费 19,963.52

应付销售服务费 -

应付交易费用 -1,322.80

应交税费 -

应付利息 283.80

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 50,000.00

负债合计 13,193,350.90

所有者权益： -

实收基金 230,063,164.16

未分配利润 5,340,406.81

所有者权益合计 235,403,570.97

负债和所有者权益总计 248,596,921.87

注：注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值

1.023元，基金份额总额230,063,164.16份。

2、本基金合同生效日为2016年5月13日，2016年度实际报告期

间为2016年5月13日至2016年12月31日。截止报告期末本基金

合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比

数据。

利润表

会计主体：融通增祥债券型证券投资基金

本报告期：2016-05-13至2016-12-31

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

一、收入 6,596,504.30

1.利息收入 7,359,405.83

其中：存款利息收入 143,818.25

债券利息收入 6,777,974.50

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 437,613.08

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,010,318.52

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 1,010,318.52

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-

”号填列） -1,773,220.06

4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列

） 0.01

减：二、费用 1,195,976.19

1．管理人报酬 874,630.53

2．托管费 145,771.79

3．销售服务费 -

4．交易费用 4,253.77

5．利息支出 57,020.10

其中：卖出回购金融资产支出 57,020.10

6．其他费用 114,300.00

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列） 5,400,528.11

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 5,400,528.11

所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通增祥债券型证券投资基金

本报告期：2016-05-13至2016-12-31

单位：人民币元

本期

项目 2016-05-13至2016-12-31

实收基金 未分配利所有者权益

润 合计

一、期初所有者权益（基金净值 200,004,2 200,004,2

） 90.45 - 90.45

二、本期经营活动产生的基金净 5,400,52 5,400,528

值变动数（本期净利润） - 8.11 .11

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以“-” 30,058,87-60,121. 29,998,75

号填列） 3.71 30 2.41

其中：1.基金申购款 30,059,37-60,111. 29,999,25

0.89 43 9.46

2.基金赎回款 -497.18 -9.87 -507.05

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - - -

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值 230,063,15,340,40 235,403,5

） 64.16 6.81 70.97

本报告第7.1页至第7.4页财务报表由下列负责人签署；

基金管理人负 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

责人：高峰 颜锡廉 刘美丽

注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。

报表附注

基金基本情况

融通增祥债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]840号《关于融通增祥债券型证

券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和

国证券投资基金法》和《融通增祥债券型证券投资基金基金合同》负责公开募

集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利

息共募集人民币200,004,290.45元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普

通合伙)普华永道中天验字(2016)第595号验资报告予以验证。经向中国证监

会备案，《融通增祥债券型证券投资基金基金合同》于2016年5月13日正式

生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,004,290.45份基金份额，无认

购资金利息折份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管

人为江苏银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通增祥债券型证券投资基金基

金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括

国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市

的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、

短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换

债券等国内依法发行的债券)、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证

券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证

监会的相关规定)。本基金投资组合中，投资于债券资产的比例不低于基金资

产的80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%，其中，本基

金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在

扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内

的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：

中债综合全价(总值)指数收益率。

会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会

计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准

则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报

告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”

)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通增祥债券型证券投资基

金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会

发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年5月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务

报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年5月13日(基金合同生效日)至2016年12月

31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计

-

会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制

期间为2016年5月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决

于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供

出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生

工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所

产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其

公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资

产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固

定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资

产款和其他各类应付款项等。

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产

负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发

生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证

券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和

其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后

续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续

计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量

的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎

所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既

没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对

该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已

解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损

益。

金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则

确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值

日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影

响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生

了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易

市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际

交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情

况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其

他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技

术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具

有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双

方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列

示。

实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的

余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回

确认日认列。

损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回

基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值

比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项

中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申

购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)

。

收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税

后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行

价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净

额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券

的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部

分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动

确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额

确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法

差异较小的则按直线法计算。

费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直

线法差异较小的则按直线法计算。

基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有

人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份

额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动

产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配

利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部

分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵

未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经

营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足

下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配

置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果

和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，

并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确

定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如

下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包

括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号

《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用

《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、

市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字

[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计

价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定

方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股

票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估

值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的

初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两

者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字

[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计

价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市

场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结

算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持

证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协

会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独

立提供的债券估值结果确定公允价值。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征

增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增

值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，

对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票

的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息

时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股

期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持

股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股

期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；

解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统

一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交

易印花税。

重要财务报表项目的说明

银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

活期存款 2,390,205.23

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 2,390,205.23

交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

成本 公允价值 公允价值变

动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄金合

约 - - -

交易所市场 81,566,300. 80,603,675. -962,625.4

59 10 9

债券 银行间市场 160,273,594 159,463,000 -810,594.5

.57 .00 7

合计 241,839,895 240,066,675 -1,773,220

.16 .10 .06

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 241,839,895 240,066,675 -1,773,220

.16 .10 .06

衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

买入返售金融资产

各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

账面余额 其中：买断式逆回购

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

期末买断式逆回购交易中取得的债券

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

债券债券约定返估值数量（估值其中：已出售或

代码名称 售日 单价 张） 总额 再质押总额

应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

应收活期存款利息 606.13

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 325.20

应收债券利息 5,388,099.47

应收买入返售证券利

息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳

息 -

其他 12.70

合计 5,389,043.50

其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

其他应收款 -

待摊费用 -

合计 -

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

交易所市场应付交易费用 -1,897.80

银行间市场应付交易费用 575.00

合计 -1,322.80

注：“交易所市场应付交易费用”为本基金的结算风险金。

其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016-12-31

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 50,000.00

合计 50,000.00

实收基金

单位：人民币元

本期

项目 2016-05-13(基金合同生效日)至2016-12-31

基金份额（份） 账面金额

基金合同生

效日 200,004,290.45 200,004,290.45

本期申购 30,059,370.89 30,059,370.89

本期赎回（

以“-”号填 -497.18 -497.18

列）

本期末 230,063,164.16 230,063,164.16

注：1、本基金于2016年5月12日公开发售，共募集有效净认购资

金200,004,290.45元，无认购资金利息折份额。

2、根据《融通增祥债券型证券投资基金基金合同》及《融通增祥债

券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2016年

5月13日(基金合同生效日)至2016年6月13日止期间暂不向投资

人开放基金交易。

未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 7,173,748.17 -1,773,220.06 5,400,528.11

本期基金份额交

易产生的变动数 39,103.20 -99,224.50 -60,121.30

其中：基金申购

款 39,110.57 -99,222.00 -60,111.43

基金赎回

款 -7.37 -2.50 -9.87

本期已分配利润 - - -

本期末 7,212,851.37 -1,872,444.56 5,340,406.81

存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

活期存款利息收入 110,835.44

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 32,812.50

其他 170.31

合计 143,818.25

股票投资收益

股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

卖出股票成交总额 -

减：卖出股票成本总额 -

买卖股票差价收入 -

债券投资收益

债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

债券投资收益——买卖债券（

、债转股及债券到期兑付）差 -

价收入

债券投资收益——赎回差价收

入 -

债券投资收益——申购差价收

入 -

合计 1,010,318.52

债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

卖出债券（、债转股及债券到

期兑付）成交总额 71,533,344.52

减：卖出债券（、债转股及债

券到期兑付）成本总额 69,422,899.06

减：应收利息总额 1,100,126.94

买卖债券差价收入 -

债券投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

赎回基金份额对价总额 -

减：现金支付赎回款总额 -

减：赎回债券成本总额 -

减：赎回债券应收利息总额 -

赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

申购基金份额对价总额 -

减：现金支付申购款总额 -

减：申购债券成本总额 -

减：申购债券应收利息总额 -

申购差价收入 -

资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

卖出资产支持证券成交总额 -

减：卖出资产支持证券成本总

额 -

减：应收利息总额 -

资产支持证券投资收益 -

衍生工具收益

衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

卖出权证成交总额 -

减：卖出权证成本总额 -

买卖权证差价收入 -

注：本基金本报告期内无衍生工具收益/损失。

衍生工具收益——其他投资收益

项目 本期收益金额

2016-05-13至2016-12-31

权证投资收益 -

股指期货-投资收益 -

股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

股票投资产生的股利收益 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 -

公允价值变动收益

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

1.交易性金融资产 -1,773,220.06

——股票投资 -

——债券投资 -1,773,220.06

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -1,773,220.06

其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

基金赎回费收入 0.01

合计 0.01

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的

25%归入基金资产。

交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

交易所市场交易费用 1,653.77

银行间市场交易费用 2,600.00

合计 4,253.77

其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

审计费用 50,000.00

信息披露费 55,000.00

债券帐户维护费 9,300.00

合计 114,300.00

或有事项、资产负债表日后事项的说明

或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

资产负债表日后事项

1、根据《关于融通增祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨

决议生效的公告》，自2017年2月17日起，管理费率调整为0.40%，调整后，

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。

2、财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产

开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自

2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税

政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资

管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，

按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额

从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发

生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收

政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基 基金管理人、注册登记机构、基

金”) 金销售机构

江苏银行股份有限公司(“江苏银 基金托管人

行”)

新时代证券股份有限公司(“新时 基金管理人的股东

代证券”)

日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东

深圳市融通资本管理股份有限公

司(原深圳市融通资本财富管理有 基金管理人的子公司

限公司）

融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

通过关联方交易单元进行的交易

股票交易

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016-05-13(基金合同生效日)至2016-12-31

成交金额 占当期股票成交总额的比例

权证交易

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016-05-13(基金合同生效日)至2016-12-31

成交金额 占当期股票成交总额的比例

应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016-05-13至2016-12-31

当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣

佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例

关联方报酬

基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

当期发生的基金应支付的管理

费 874,630.53

其中：支付销售机构的客户维

护费 -

注：支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式

为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

当期发生的基金应支付的托管

费 145,771.79

注：支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值

0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式

为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方 本期

名称 2016-05-13至2016-12-31

当期发生的基金应支付的销售服务费

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016-05-13至2016-12-31

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支

入 出 额 入 额 出

注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回

购)交易。

各关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016-05-13至2016-12-31

基金合同生效日（2016-05-13

）持有的基金份额 -

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 -

报告期末持有的基金份额占基

金总份额比例 -%

注：本报告期无各关联方投资本基金的情况。

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末

关联方名称 2016-12-31

持有的基金 持有的基金份额占基金总份

份额 额的比例

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016-05-13至2016-12-31

期末余额 当期利息收入

江苏银行 2,390,205.23 110,835.44

注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利

率计息。

本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期

2016-05-13至2016-12-31

基金在承销期

内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单总

位：股/金

张）额

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

利润分配情况

利润分配情况——非货币市场基金

单位：人民币元

每10 现金 再投 本期

权益登记 份基 形式 资形 利润

序号日 除息日 金份 发放 式发 分配 备注

额分 总额 放总 合计

红数 额

注：本基金本报告期内无利润分配。

期末（2016-12-31）本基金持有的流通受限证券

因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末数量（期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值单位：成本 估值备注

日 类型 单价 股） 总额 总额

受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末数量（期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值单位：成本 估值备注

日 类型 单价 股） 总额 总额

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限

证券。

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌数量（期末 期末

代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 股） 成本 估值备注

单价 单价 总额 总额

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

期末债券正回购交易中作为抵押的债券

债银券行代间码市场债债券券名正称回购回购到期 期末估值 数量（张 期末估值

日 单价 ） 总额

-

金额单位：人民币元

注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交

易形成的卖出回购证券款余额13,000,000.00元，于2017年1月3日到期。

该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准

券后，不低于债券回购交易的余额。

金融工具风险及管理

-

风险管理政策和组织架构

本基金是债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具。本基金在日常经营活

动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场

风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的

风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会

下设立风险控制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有

效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，

负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，

审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组

合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业

务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风

险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司

业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制

环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风

险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和

研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风

险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评

估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度

和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，

发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情

况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量

分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风

险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根

据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化

指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可

靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承

受的范围内。

信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资

证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益

变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基

金的银行存款存放在本基金的托管行江苏银行，因而与银行存款相关的信用风

险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为

交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场

进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应

的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估

来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设

定的标准统计及汇总。

按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2016-12-31

A-1 20,070,000.00

A-1以下 -

未评级 -

合计 20,070,000.00

注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2016-12-31

AAA 52,371,066.00

AAA以下 157,565,609.10

未评级 10,060,000.00

合计 219,996,675.10

注：1、未评级部分为政策性金融债。

2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本

基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金

份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因

投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎

回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸

与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在

非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，

有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部

门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓

集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投

资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的

证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理

的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持

大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市。因此除附注

7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余

均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短

期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有13,000,000.00元将

在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负

债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者

权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

金融资产和金融负债的到期期限分析

单位：人民币元

本期末 合计

2016-12-31

资产

资产总计 -

负债

负债总计 -

流动性净额 -

市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价

格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风

险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，

其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对

于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调

整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的

利率风险。

利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 不计息 合计

2016-12-31

资产

银行存款 2,390,205. - -2,390,205.2

23 3

结算备付金 722,761.67 - - 722,761.67

存出保证金 28,186.40 - - 28,186.40

交易性金融资 91,574,615 148,492,06 240,066,675

产 .10 0.00 - .10

应收利息 - - 5,389,043.5,389,043.5

50 0

应收申购款 - - 49.97 49.97

资产总计 94,715,768 148,492,06 5,389,093.248,596,921

.40 0.00 47 .87

负债

卖出回购金融 13,000,000 13,000,000.

资产款 .00 - - 00

应付证券清算

款 - - 4,645.42 4,645.42

应付管理人报

酬 - - 119,780.96 119,780.96

应付托管费 - - 19,963.52 19,963.52

应付交易费用 - - -1,322.80 -1,322.80

应付利息 - - 283.80 283.80

其他负债 - - 50,000.00 50,000.00

负债总计 13,000,000 - 193,350.9013,193,350.

.00 90

利率敏感度缺 81,715,768 148,492,06 5,195,742.235,403,570

口 .40 0.00 57 .97

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的

利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

利率风险的敏感性分析

假

设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（

相关风险变量的变单位：人民币元）

动 本期末

分 2016-12-31

析 1.市场利率下降2

5个基点 908,222.59

2.市场利率上升2

5个基点 -901,123.24

外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动

的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

美元折合人民 港币折合人民 其他币种折合人民合

币 币 币 计

以外币计价

的资产

资产合计 - - --

以外币计价

的负债

负债合计 - - --

资产负债表

外汇风险敞 - - --

口净额

外汇风险的敏感性分析

假

设-

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

分 相关风险变量 位：人民币元）

析 的变动 本期末

2016-12-31

其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率

和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证

券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风

险。

其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016-12-31

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股

票投资 - -

交易性金融资产－基

金投资 - -

交易性金融资产－债

券投资 - -

交易性金融资产－贵

金属投资 - -

衍生金融资产－权证

投资 - -

其他 - -

合计 - -

其他价格风险的敏感性分析

假

设-

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

分 相关风险变量 位：人民币元）

析 的变动 本期末

2016-12-31

假采设用风- 险价值法管理风险

-

- 本期末

分析 风险价值（金额单位：人民币元）

2016-12-31

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

（a）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输

入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（b）持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产中属于第二层次的余额为240,066,675.10元，无属于第一层次和

第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大

变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（c）非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

（d）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账

面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比

例（％）

1 权益类投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 240,066,675.10 96.57

其中：债券 240,066,675.10 96.57

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金

6 合计 3,112,966.90 1.25

7 其他各项资产 5,417,279.87 2.18

8 合计 248,596,921.87 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的股票投资组合

代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

码 比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 - -

期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产净产值净比值例比大例小大排小序排的序所的有股股票票投投资资明明细细

金额单位：人民币元

序 公允价值 占基金资产

号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例

（％）

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计买入金占期末基金资产

号 额 净值比例（％）

累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金占期末基金资产

号 额 净值比例（％）

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 -

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,060,000.00 4.27

其中：政策性金融

债 10,060,000.00 4.27

4 企业债券 80,603,675.10 34.24

5 企业短期融资券 20,070,000.00 8.53

6 中期票据 129,333,000.00 54.94

可转债（可交换债）

7 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 240,066,675.10 101.98

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投

资明细

金额单位：人民币元

序 公允价值（元）占基金资产

号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例

（％）

16宜化化

1 101658002工MTN001 200,00020,174,000.00 8.57

14威远化

2 101453016工MTN001 200,00020,156,000.00 8.56

16豫能源

3 041669008 CP001 200,00020,070,000.00 8.53

12沈公用

4 1282464 MTN1 200,00020,050,000.00 8.52

5 112341 16宝龙02 200,00019,922,000.00 8.46

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持

证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵

金属投资明细

贵金属代 贵金属名数量（份）公允价值 占基金资

序号 码 称 （元） 产净值比

例（％）

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投

资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值 风险说明

（买/卖） 变动

公允价值变动总额合计 -

股指期货投资本期收益 -

股指期货投资本期公允价值变动 -

本基金投资股指期货的投资政策

-

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债报期告货期投末资本政基策金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值 风险指标

（买/卖） (元) 变动(元) 说明

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动

(元) -

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价投资组合报告附注

本基金本报告期未投资国债期货。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的

说明

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 28,186.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,389,043.50

5 应收申购款 49.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,417,279.87

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户户均持有的基 机构投资者 个人投资者

数 金份额 占总份额 占总份额

(户) 持有份额 比例 持有份额 比例

2021,138,926.56230,058,118.24 100.00%5,045.92 0.00%

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比

（份） 例

基金管理人所有从业人员持有本

基金 1,554.67 0.0007%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情

况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基

金投资和研究部门负责人 0

持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开

放式基金 0

发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占发起份额 发起份额占发起份额

项目 总数 基金总份额总数 基金总份额承诺持有

比例 比例 期限

基金管理

人固有资 - -% - -% -

金

基金管理

人高级管 - -% - -% -

理人员

基金经理

等人员 - -% - -% -

基金管理

人股东 - -% - -% -

其他 - -% - -% -

合计 - -% - -% -

开放式基金份额变动

单位：份

项目 数值

基金合同生效日

（2016-05-13）基 200,004,290.45

金份额总额

基金合同生效日起

至报告期期末基金 30,059,370.89

总申购份额

减：基金合同生效

日起至报告期期末 497.18

基金总赎回份额

基金合同生效日起

至报告期期末基金 -

拆分变动份额

本报告期期末基金

份额总额 230,063,164.16

基金份额持有人大会决议

2017年2月16日，本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于融通增祥债

券型证券投资基金降低管理费有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

根据该议案，经与基金托管人协商一致，基金管理人已相应修改《融通增祥债

券型证券投资基金基金合同》和《融通增祥债券型证券投资基金托管协议》

,将管理费率由0.6%修订为0.4%，修订后的文件于本次会议决议生效日的下一

个工作日生效。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大变动

2017年3月4日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管

理人员变更公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通

过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为

履行公司总经理职务。

（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）,

该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计工作至今，本年度应支付的审

计费用为人民币55,000.00元。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员

无受稽查或处罚等情况。

基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交 基金交 债券交 债券回 权证交应支付该

易 易 易 购交易易 券商的佣

交 金

券易 占当 占当 占当 占当 占当

商单成期股成期基成期债成期债成期权 占当 备注

名元交票成交金成交券成交券回交证成佣期佣

称数金交总金交总金交总金购成金交总金金总

量额额的额额的额额的额交总额额的 量的

比例 比例 比例 额的 比例 比例

比例

18 5,

1, 24

安 8,

信 49 10080 100

证 2- -%- -%3, .000, .00- -%- -%-

券 36%00%

7. 0.

11 00

注：注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务

的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会

和中国人民银行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运

作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代

理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为

本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市

场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的

特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构

的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签

约。

3、交易单元变更情况

其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日

号 期

关于融通增祥债券型证券投资 中国证券报、管理人

1基金募集时间的公告 网站 2016-05-13

融通增祥债券型证券投资基金 中国证券报、管理人

2基金合同生效公告 网站 2016-05-14

融通增祥债券型证券投资基金 中国证券报、管理人

3开放日常申购、赎回业务的公 网站 2016-06-14

告

融通增祥债券型证券投资基金 中国证券报、管理人

4暂停申购业务的公告 网站 2016-06-15

融通基金管理有限公司关于旗 中国证券报、管理人

5下部分开放式基金新增代销机 网站 2016-09-20

构的公告

融通增祥债券型证券投资基金 中国证券报、管理人

6恢复申购并暂停大额申购业务 网站 2016-11-03

的公告

影响投资者决策的其他重要信息

-

备查文件目录

（一）中国证监会批准融通增祥债券型证券投资基金设立的文件

（二）《融通增祥债券型证券投资基金基金合同》

（三）《融通增祥债券型证券投资基金托管协议》

（四）《融通增祥债券型证券投资基金招募说明书》及其定期更新

（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

（六）融通基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程

（七）基金托管人江苏银行业务资格批件和营业执照

存放地点

基金管理人、基金托管人处。

查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理

人网站http://www.rtfund.com查询。
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