财通资管鑫管家货币市场基金

2021年第1季度报告

2021年03月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管鑫管家货币

基金主代码 003479

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月25日

报告期末基金份额总额 12,599,439,638.56份

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础

上，追求稳定的当期收益。

本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极
投资策略 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来
的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求
最佳平衡点。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高
风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B

下属分级基金的交易代码 003479 003480


报告期末下属分级基金的份额总 1,881,687,178.91份 10,717,752,459.65份
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
主要财务指标

财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B

1.本期已实现收益 11,434,456.84 81,705,992.41

2.本期利润 11,434,456.84 81,705,992.41

3.期末基金资产净值 1,881,687,178.91 10,717,752,459.65

注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鑫管家货币A净值表现

净值收 业绩比 业绩比较

阶段 净值收 益率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④
益率① 准差② 收益率 率标准差

③ ④

过去三个月 0.5708% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.237 0.000
9% 5%

过去六个月 1.0571% 0.0010% 0.6722% 0.0000% 0.384 0.001
9% 0%

过去一年 1.9145% 0.0014% 1.3472% 0.0000% 0.567 0.001
3% 4%

过去三年 8.0894% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 4.039 0.002
4% 4%

自基金合同生效起 14.147 0.0028% 5.9844% 0.0000% 8.163 0.002
至今 4% 0% 8%

财通资管鑫管家货币B净值表现


净值收 业绩比 业绩比较

阶段 净值收 益率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④
益率① 准差② 收益率 率标准差

③ ④

过去三个月 0.6303% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.297 0.000
4% 5%

过去六个月 1.1780% 0.0010% 0.6722% 0.0000% 0.505 0.001
8% 0%

过去一年 2.1591% 0.0014% 1.3472% 0.0000% 0.811 0.001
9% 4%

过去三年 8.8706% 0.0024% 4.0500% 0.0000% 4.820 0.002
6% 4%

自基金合同生效起 15.368 0.0028% 5.9844% 0.0000% 9.383 0.002
至今 0% 6% 8%

注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金 A 类基金份额净值收益率为 14.1474%，同期业绩比较基准收益率为 5.9844%；财通资管鑫管家货币市场基金 B类基金份额净值收益率为 15.3680%，同期业绩比较基准收益率为 5.9844%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理、财通资

管丰和两年定期开放债券 上海交通大学应用统计硕
型证券投资基金、财通资 士。2016年3月起加入财通
夏金 管瑞享12个月定期开放混 2020- 证券资产管理有限公司，
涛 合型证券投资基金、财通 10-23 - 5 历任固定收益部产品经理
资管睿智6个月定期开放 助理、固收公募投资部基
债券型发起式证券投资基 金经理助理。

金和财通资管丰乾39个月

定期开放债券型证券投资


基金基金经理。

金融学学士，2010年10月
至2012年9月担任日信证
券股份有限公司固定收益
部债券交易员，2012年10
本基金基金经理、财通资 月至2014年12月担任财通
管鸿睿12个月定期开放债 证券股份有限公司资产管
陈希 券型证券投资基金和财通 2021- - 10 理部高级债券交易员，20
希 资管鸿达纯债债券型证券 01-20 14年12月至2015年7月担
投资基金基金经理。 任财通证券资产管理有限
公司固定收益部高级债券
交易员，2015年7月至201
7年7月期间担任财通证券
资产管理有限公司固定收
益部投资主办。

本基金基金经理、财通资 武汉大学数理金融硕士，
管鑫逸回报混合型证券投 中级经济师，2010年7月进
资基金、财通资管积极收 入浙江泰隆银行资金运营
益债券型发起式证券投资 部先后从事外汇交易和债
基金、财通资管鸿运中短 券交易；2012年3月进入宁
宫志 债债券型证券投资基金、 2017- 2021- 波通商银行金融市场部筹
芳 财通资管鸿达纯债债券型 08-18 01-19 10 备债券业务，主要负责资
证券投资基金、财通资管 金、债券投资交易，同时1
鸿盛12个月定期开放债券 5年初筹备并开展贵金属
型证券投资基金和财通资 自营业务；2016年3月加入
管鑫盛6个月定期开放混 财通证券资产管理有限公
合型证券投资基金基金经 司。

理。

本基金基金经理、财通资

管丰和两年定期开放债券 美国本特利大学会计学硕
型证券投资基金、财通资 士、工商管理学硕士。20
管瑞享12个月定期开放混 2019- 2021- 16年4月加入财通证券资
邹舟 合型证券投资基金、财通 05-22 01-20 5 产管理有限公司，历任固
资管睿智6个月定期开放 定收益部交易员，固收公
债券型发起式证券投资基 募投资部基金经理助理。
金和财通资管丰乾39个月

定期开放债券型证券投资


基金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力增强，民生保障也得到加强。具体分项如下：

国内方面：

中国1-2月规模以上工业增加值同比增加35.1%，预期32.2%，创有该数据统计以来最大增速。中国1-2月规模以上工业企业利润同比增长1.79倍，比2019年1-2月份增长72.1%。利润率方面，1-2月规模以上工业企业营业收入利润率为6.60%，同比提高3.15个百分点。工业企业利润改善主要受益于去年疫情期间低基数、以及今年"就地过年"复工复产启动较早。

中国2月官方制造业PMI为50.6，中国2月非制造业PMI为51.4，两者均较1月有所回落，但都位于荣枯线之上。中国3月官方制造业PMI为51.9，预期51.2，前值50.6，中国3月非制造业PMI值为56.3，预期52.0，前值51.4。3月PMI较2月有所回升，均连续13个月位于荣枯线之上。


中国2月M2同比增长10.1%，预期9.6%，前值9.4%；2月新增人民币贷款13600亿元，预期9500亿元，前值35800亿元，创历史同期新高；2月社会融资规模增量为17100亿元，大幅高于预期的9100亿元。2月为信贷小月又叠加春节因素，但各项金融数据的表现均好于市场预期。

中国2月CPI同比下降0.2%，预期降0.5%，前值降0.3%；2月PPI同比涨1.7%，预期涨1.5%，前值涨0.3%。2月CPI环比及同比降幅均收窄；PPI同比环比均有所上涨，且同比涨幅为逾两年来最快。分项来看，猪肉价格下降14.9%，影响CPI下降约0.39个百分点。
公开市场操作方面，一季度逆回购到期26390亿元，投放21290亿元；MLF到期6000亿元，投放8000亿元；TMLF到期2405亿；央行票据互换3个月到期150亿元，投放150亿元。合计一季度央行净回笼5505亿元。

一季度，信用债方面违约发行人数量与涉及债券规模均连续环比下降。1月，信用利差开始压缩，2月以来长端压缩明显，3月高等级品种继续压缩。整体来看，一季度等级和期限利差分化较为明显。3月，中国人民银行行长易纲表示，我国目前有较大的货币政策调控空间，要用好正常的货币政策空间，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。货币政策既要关注总量，也要关注结构，加强对重点领域、薄弱环节的定向支持；同时货币政策需要在支持经济增长与防范风险之间平衡；以及货币政策需要为深化金融改革开放营造适宜的环境。

国外：1月始，美股持续上升，美国三大股指均创新高；原油价格拉升后于3月上旬震荡回调，10年期美债收益率持续回升。3月，美联储主席鲍威尔释放鹰派信号，指出随着经济复苏和目标取得实质性进展，美联储将减少债券购买。3月，拜登公布了一项2万亿美元的基础设施计划，计划未来8年投资约2.3万亿美元，同时通过加税在未来15年增加2万亿美元财政收入，以实现为基建投资计划融资、并永久性的降低疫情以来大幅攀升的财政赤字的目的。欧洲方面，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行不会以短期经济走势为指导，短期内风险平衡趋向下行，中期内风险平衡更为显著。同时，欧洲央行非常关注融资状况，并且表示将根据需要调整紧急抗疫购债计划（PEPP），但这取决于金融状况，将在适当的时候以季度速度重新评估PEPP的购买步伐。

根据对市场趋势以及流动性指标和持有人结构的分析，本基金以国股同业存单、短期逆回购、同业存款、高评级高流动性利率债和信用债作为主要配置资产，进行合理分析和配比选择，密切跟踪资金面的波动和市场变化，在关键时点谨慎且合理的使用杠杆和调整久期和资产结构，在流动性和安全性第一的前提下，以投资者利益为先，提高组合的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管鑫管家货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5708%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末财通资管鑫管家货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6303%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 8,742,193,165.72 63.94

其中：债券 8,742,193,165.72 63.94

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,794,687,732.42 27.75

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,094,247,736.27 8.00

4 其他资产 41,442,163.56 0.30

5 合计 13,672,570,797.97 100.00

注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 占基金资产净值比例（％）

号

1 报告期内债券回购融资余额 3.75

其中：买断式回购融资 -

项目 金额（元） 占基金资产净值比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,066,598,346.70 8.47

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 70

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 54.48 8.47

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 15.28 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 9.18 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 5.63 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 23.62 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 108.19 8.47

注：由于四舍五入的原因，各期限资产占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 810,529,504.22 6.43

其中：政策性金融债 810,529,504.22 6.43

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,109,911,398.94 8.81

6 中期票据 - -

7 同业存单 6,821,752,262.56 54.14

8 其他 - -

9 合计 8,742,193,165.72 69.39

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

注：由于四舍五入的原因，摊余成本占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值比
码 (张) (元) 例(%)

1 1121180 21华夏银行CD 6,500,000 647,963,44 5.14
18 018 8.52

2 1121090 21浦发银行CD 4,500,000 448,992,03 3.56
32 032 1.44

3 200309 20进出09 3,500,000 350,148,80 2.78
7.63

4 1121200 21广发银行CD 3,500,000 349,171,99 2.77
41 041 2.72

5 1120151 20民生银行CD 3,500,000 348,957,93 2.77
97 197 4.36

6 1120184 20华夏银行CD 3,500,000 347,945,90 2.76
75 475 1.00

7 1121090 21浦发银行CD 3,500,000 343,077,42 2.72
78 078 7.97

8 1121200 21广发银行CD 3,400,000 338,934,67 2.69


54 054 4.57

9 1121130 21浙商银行CD 3,000,000 299,425,41 2.38
07 007 7.21

10 1120172 20光大银行CD 3,000,000 296,899,01 2.36
71 271 4.77

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0571%

报告期内偏离度的最低值 -0.0706%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0262%

注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券中21华夏银行CD018（证券代码：112118018）、20华夏银行CD475（证券代码：112018475）、21浦发银行CD032（证券代码：112109032）、21浦发银行CD078（证券代码：112109078）、21广发银行CD041（证券代码：112120041）、21广发银行CD054（证券代码：112120054）、20民生银行CD197（证券代码：112015197）、21浙商银行CD007（证券代码：112113007）、20光大银行CD271（证券代码：112017271）的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券
的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一的21华夏银行CD018（证券代码：112118018）和20华夏银行CD475（证券代码：112018475）的发行主体华夏银行股份有限公司于2020年7月13日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕24号），责令改正，并处罚款合计人民币110万元。

报告期内本基金投资的前十名证券之一的21浦发银行CD032（证券代码：112109032）和21浦发银行CD078（证券代码：112109078）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2020年8月10日收到处罚决定书（沪银保监银罚决字〔2020〕12号），责令改正，并处罚款合计人民币2100万元。

报告期内本基金投资的前十名证券之一的21广发银行CD041（证券代码：112120041）和21广发银行CD054（证券代码：112120054）的发行主体广发银行股份有限公司于2020年6月29日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕14号），没收违法所得人民币511.53万元，罚款人民币8771.53万元，罚没合计人民币9283.06万元；于2020年7月7日收到处罚决定书（粤银保监罚决字〔2020〕27号），罚款合计人民币220万元。

报告期内本基金投资的前十名证券之一18民生银行01（证券代码：1828016）的发行主体中国民生银行股份有限公司于2020年7月14日收到处罚决定书（银保监罚决字
〔2020〕43号），没收违法所得人民币296.47万元，罚款人民币10486.47万元，罚没合计人民币10782.94万元。

报告期内本基金投资的前十名证券之一的21浙商银行CD007（证券代码：112113007）的发行主体浙商银行股份有限公司于2020年7月13日收到处罚决定书（银保监罚决字
〔2020〕16号），并处以人民币10120万元的罚款。

报告期内本基金投资的前十名证券之一的20光大银行CD271（证券代码：112017271）的发行主体中国光大银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕5号），并处以人民币160万元的罚款。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 38,288,134.06


4 应收申购款 3,154,029.50

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 41,442,163.56

§6 开放式基金份额变动

单位：份

财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B

报告期期初基金份额总额 1,740,717,462.38 14,818,059,761.71

报告期期间基金总申购份额 15,632,963,152.75 12,793,713,146.40

报告期期间基金总赎回份额 15,491,993,436.22 16,894,020,448.46

报告期期末基金份额总额 1,881,687,178.91 10,717,752,459.65

注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 - 1,450,583.71 1,450,583.71 -

合计 1,450,583.71 1,450,583.71

注：红利再投份额为整个报告期内的红利再投总份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议

4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同


5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司
2021年04月22日
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