财通资管鑫管家货币市场基金
2017年第3季度报告
2017年09月30日
基金管理人：财通证券资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017年10月27日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管鑫管家货币
基金主代码 003479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
报告期末基金份额总额 4,555,151,881.13份
投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基
础上，追求稳定的当期收益。
本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过
投资策略 积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期
失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收
益性之间寻求最佳平衡点。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率
（税后）
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中
风险收益特征 的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
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基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
下属分级基金的交易代码 003479 003480
报告期末下属分级基金的份额总额 691,038,759.41份 3,864,113,121.72份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年07月01日-2017年09月30日）
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
1.本期已实现收益 5,218,271.01 55,706,593.59
2.本期利润 5,218,271.01 55,706,593.59
3.期末基金资产净值 691,038,759.41 3,864,113,121.72
注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、财通资管鑫管家货币A
净值收 业绩比 业绩比较基
阶段 净值收 益率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 准差② 收益率 准差④
③
过去三个月 1.0241% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.6838% 0.0013%
2、财通资管鑫管家货币B
净值收 净值收 业绩比 业绩比较基
阶段 益率① 益率标 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 收益率 准差④
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③
过去三个月 1.0840% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.7437% 0.0013%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
财通资管鑫管家货币A
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年10月25日-2017年09月30日）
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2016-10-252016-12-05 2017-01-18 2017-03-04 2017-04-18 2017-06-01 2017-07-16 2017-08-30
财通资管鑫管家货币A 业绩比较基准
财通资管鑫管家货币B
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年10月25日-2017年09月30日）
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2016-10-252016-12-05 2017-01-18 2017-03-04 2017-04-18 2017-06-01 2017-07-16 2017-08-30
财通资管鑫管家货币B 业绩比较基准
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注：1、本基金合同于2016年10月25号生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已完成建仓。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为
3.5025%，同期业绩比较基准收益率为1.2612%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净
值收益率为3.7348%，同期业绩比较基准收益率为1.2312%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金
基金经 中南财经政法大学财政学
理、财通 学士。2007年8月至2013
资管积 年8月期间于平安资产管
极收益 2016年10月 2017年09月 理有限公司担任集中交易
张波 债券型 25日 06日 8 部债券交易员，2014年7
发起式 月至2016年5月期间担任
证券投 平安养老保险股份有限公
资基金 司资产管理事业部债券交
基金经 易主管。
理
本基金 武汉大学数理金融硕士，
基金经 中级经济师，2010年7月进
理、财通 入浙江泰隆银行资金运营
资管积 部先后从事外汇交易和债
极收益 券交易。2012年3月进入宁
债券型 2017年08月 波通商银行金融市场部筹
宫志芳 发起式 18日 － 6 备债券业务，主要负责资
证券投 金、债券投资交易，同时
资基金 15年初筹备并开展贵金属
和财通 自营业务；2016年3月加入
资管鑫 财通证券资产管理有限公
逸回报 司。
证券投
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资基金
基金经
理
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度央行继续执行稳健中性的货币政策，整个市场资金面略微偏紧。2017年三季度公开市场操作情况：7月、8月、9月逆回购操作分别为19800亿、26300亿、13900亿，MLF（中期借贷便利）投放量分别为3600亿、3995亿、2980亿，7月、8月、9月逆回购到期和MLF到期分别为15100亿和3575亿、31500亿和2875亿、14200亿和2830亿，7月、8月、9月公开市场净投放量分别为4725亿、-4080亿、-150亿。三季度MLF到期9280亿，期限分别为半年（6135亿）和一年（3145亿），利率分别为2.85%、2.95%、3.05%（半年期利率）和3%（一年期利率）；新开展MLF操作均为1年期，利率为3.2%，投放量为10575亿，央行拉长MLF久期，主要是为了防止短期资金错配，贯彻降低金融杠杆的思路。三季度央行公开市场逆回购共计投放6万亿，主要为了熨平流动性波动，维护资金面稳定， 第6页共13页
其中以7D、14D主，占比分别为62%、34%，利率分别为2.45%、2.6%，较上季度持平。8月份到期3M国库现金定存800亿，利率为4.5%，同时新开展3M国库现金定存1600亿，利率和投放量分别为4.46%和4.51%、800亿和800亿。三季度DR007加权利率为2.88%，与二季度持平。SHIBOR3M在继6月中旬创新高4.78%后回落，最低至4.25%，然后小幅反弹之后再继续下行。三季度同业存单到期50554亿，发行67621亿，较二季度增加10821亿，因十一之后流动性新规的预期影响，加之9月央行窗口指导大行CD（同业存单）发行利率，导致9月份CD供需两旺，AAA评级CD利率有所下行。AAA评级CP（短期融资券）的收益率在8月下旬小幅反弹之后，随着CD吸引力的下降，收益在9月份呈整体下行趋势。
本季度抓住市场机会，在市场回调时配置部分优质CP和利率债，同时根据市场资金面的波动及资产到期情况，抓住机会集中配置CD，在保持组合流动性和安全性的前提下，为组合争取了良好收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为1.0241%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为1.0840%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 3,503,083,145.73 71.70
其中：债券 3,503,083,145.73 71.70
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 1,125,526,136.50 23.04
其中：买断式回购的买入返售金 － －
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 234,300,468.10 4.80
4 其他资产 22,586,040.39 0.46
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5 合计 4,885,495,790.72 100.00
注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 12.62
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 326,688,749.95 7.17
其中：买断式回购融资 － －
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 25.35 7.17
其中：剩余存续期超过397天 － －
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的浮动利率债
2 30天(含)—60天 20.19 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 10.54 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
4 90天(含)—120天 3.50 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 47.17 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
的浮动利率债
合计 106.76 7.17
注：由于四舍五入的原因，各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 39,953,963.03 0.88
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,374,815,619.19 30.18
6 中期票据 － －
7 同业存单 2,088,313,563.51 45.85
8 其他 － －
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9 合计 3,503,083,145.73 76.90
10 剩余存续期超过397天的浮动 － －
利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净
(张) 值比例（％）
1 011754120 17鲁钢铁 1,000,000 99,960,691.04 2.19
SCP001
2 041754029 17鲁钢铁CP002 1,000,000 99,941,358.01 2.19
3 011755026 17瀚瑞SCP001 1,000,000 99,870,670.07 2.19
4 111710361 17兴业银行 1,000,000 99,809,448.03 2.19
CD361
5 111717191 17光大银行 1,000,000 99,359,494.09 2.18
CD191
6 111784290 17包商银行 1,000,000 95,624,749.97 2.10
CD114
7 041775001 17瀚瑞CP001 900,000 89,961,751.13 1.97
8 011763011 17瀚瑞SCP002 900,000 89,940,615.53 1.97
9 011763019 17大同煤矿 800,000 80,011,843.18 1.76
SCP005
10 111785380 17九江银行 800,000 78,294,608.18 1.72
CD153
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1392%
报告期内偏离度的最低值 0.0192%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0796%
注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 22,586,040.39
4 应收申购款
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 22,586,040.39
§6 开放式基金份额变动
单位：份
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
报告期期初基金份额总额 104,156,861.70 4,112,986,997.63
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报告期期间基金总申购份额 7,431,063,676.86 9,058,374,110.95
减：报告期期间基金总赎回份额 6,844,181,779.15 9,307,247,986.86
报告期期末基金份额总额 691,038,759.41 3,864,113,121.72
注：A类和B类总申购份额含因红利再投，份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份额含因份额升降级等原因导致的调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议
4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同
5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336
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公司网址：www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
二〇一七年十月二十七日
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