申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金

2017年半年度报告（摘要）

2017年6月30日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十八日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年11月7日起至2017年6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 申万菱信安鑫优选混合

基金主代码 003493

交易代码 003493

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月7日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 300,541,656.77份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安鑫优选A 安鑫优选C

下属分级基金的交易代码 003493 003512

报告期末下属分级基金的份额总额 300,146,075.11份 395,581.66份

2.2基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用

投资目标 市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经

济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情

投资策略 况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪

股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基

金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长

期稳健增值。

业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场

基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

信息披露 姓名 王菲萍 郑鹏

联系电话 021-23261188 010-85238667

负责人 电子邮箱 service@swsmu.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 4008808588 95577

传真 021-23261199 010-85238419

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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司

华夏银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

安鑫优选A 安鑫优选C

本期已实现收益 3,711,982.13 10,831.98

本期利润 7,227,796.38 16,303.56

加权平均基金份额本期利润 0.0241 0.0178

本期基金份额净值增长率 2.40% 2.19%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

安鑫优选A 安鑫优选C

期末可供分配基金份额利润 0.0152 0.0148

期末基金资产净值 307,836,732.59 405,532.74

期末基金份额净值 1.026 1.025

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购

或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益

水平要低于所列数字。

3）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安鑫优选A

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 1.48% 0.17% 2.23% 0.20% -0.75% -0.03%

过去三个月 1.28% 0.16% 2.00% 0.20% -0.72% -0.04%

过去六个月 2.40% 0.13% 3.25% 0.18% -0.85% -0.05%

自基金合同 2.60% 0.12% 1.51% 0.21% 1.09% -0.09%

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生效起至今

安鑫优选C

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 1.49% 0.16% 2.23% 0.20% -0.74% -0.04%

过去三个月 1.18% 0.16% 2.00% 0.20% -0.82% -0.04%

过去六个月 2.19% 0.13% 3.25% 0.18% -1.06% -0.05%

自基金合同 2.50% 0.12% 1.51% 0.21% 0.99% -0.09%

生效起至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

benchmark(0)=1000；

%benchmark(t)=30%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+70%*(中证综合债指数 (t)/中

证综合债指数(t-1)-1)；

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))*benchmark(t-1)；

其中t=1,2,3,…。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年11月7日至2017年6月30日）

安鑫优选A

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安鑫优选C

注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

2）本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债

券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换

公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产

支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资

其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金投

资组合中股票资产占基金资产的0%～95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在

扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏

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源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限

公司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年6月30日，公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的33只开放式基金，形成了完整而丰富的

产品线。公司旗下基金管理资产规模超过315亿元，客户数超过603万户。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

叶瑜珍女士，硕士研究生。2005年加入申万菱

信基金管理有限公司，历任风险分析师、信用

本基金 分析师、基金经理助理等职务，现任申万菱信

叶瑜珍基金经 2016-11-07 - 12年 添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换

理 债券债券型证券投资基金、申万菱信收益宝货

币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投

资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基

金基金经理。

蒲延杰先生，博士研究生。曾任职于中国工商

银行总行资产管理部固定收益投资处，瑞银证

本基金 券有限责任公司证券研究部。2015年7月加盟

蒲延杰基金经 2016-11-09 - 8年 申万菱信基金管理有限公司，历任宏观、策略

理 与中小盘高级研究员、基金经理助理，现任申

万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日

起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，

严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的

基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与

本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规

行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、

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规避风险，保护了基金持有人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、

投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研

究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对

待。

在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的

操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资

副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相

授权投资事宜。

在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，实行了集中交易制度和公平

的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投

资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公

司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按

照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部

在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三

方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。

在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发

行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对

银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事

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后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一

投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公

平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有三次。投资组合

经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年国内金融市场受监管策略影响较大，债市、股市出现明显下跌。银监会、证监

会的多个“去杠杆”文件，对市场的风险偏好、资金面预期冲击较大，债券收益率大幅上行。股市方

面，2017年二季度初银行股的回调带动指数调整明显，“一带一路”、雄安主题相继回落，结构性机

会仍然以品牌、龙头公司为主。宏观经济与上市公司中报非常靓丽，但这些都可能是2017年的相

对高点。

报告期内，本基金在操作上继续按照绝对收益思路进行，在积累安全垫的基础上、局部进攻

“雄安新区”等主题，维持对家电、白酒、家居、电子股、保险的重点配置，减持了建筑、园林、环

保等个股。2017年上半年债券维持在80%左右的仓位，主要配置了银行存单、超级短期融资券等，

在反弹中减持了部分公司债。股票投资维持中等仓位，结构上以家电、白酒、电子、金融板块为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金A类产品报告期内表现为2.40%，同期业绩比较基准表现为3.25%。

本基金C类产品报告期内表现为2.19%，同期业绩比较基准表现为3.25%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

金融“去杠杆”政策的延续，美联储加息与缩表都会对国内权益市场估值水平、债券收益率有一

定的掣肘。我们预计2017年下半年债券市场将维持震荡走势，监管政策的冲击力边际弱化，资金

面在央行的呵护下保持平稳。管理人将逐步从防守策略转为适度中久期的配置策略，选择信用等级

较高的债券展开配置。权益市场将延续2017年上半年的结构性行情特征，我们将继续维持对苹果

产业链、新能源汽车、消费龙头、大金融的核心配置，积极寻找雄安新区、房地产、超跌成长股中

的投资机会，实现组合的均衡配置。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，

审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经

理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理

来肖贤先生，拥有12年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有

13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有

13年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有16年的基金会计

经验；监察稽核总部总监牛锐女士，拥有13年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监

陈国辉先生，拥有10年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，

拥有11年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

券进行估值。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有

人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能

够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2017年半年度报告中的财务指标、

净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6,272,053.69 1,849,212.38

结算备付金 373,780.35 2,742,501.88

存出保证金 133,944.37 22,000.39

交易性金融资产 257,821,796.09 44,906,800.00

其中：股票投资 39,983,796.09 5,256,800.00

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基金投资 - -

债券投资 217,838,000.00 39,650,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 42,300,233.75 240,370,275.56

应收证券清算款 - 11,541,517.72

应收利息 2,063,804.54 591,490.05

应收股利 - -

应收申购款 298.21 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 308,965,911.00 302,023,797.98

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 15,961.51

应付管理人报酬 150,892.64 153,324.25

应付托管费 50,297.53 51,108.10

应付销售服务费 66.88 194.56

应付交易费用 336,536.06 59,910.47

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 185,852.56 68,642.70

负债合计 723,645.67 349,141.59

所有者权益： - -

实收基金 300,541,656.77 301,208,851.09

未分配利润 7,700,608.56 465,805.30

所有者权益合计 308,242,265.33 301,674,656.39

负债和所有者权益总计 308,965,911.00 302,023,797.98

注：报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.026元，C类基金份额净值1.025元；

基金份额总额300,541,656.77份，其中A类基金份额300,146,075.11份，C类基金份额

395,581.66份。

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6.2利润表

会计主体：申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 9,176,084.73

1.利息收入 5,177,213.84

其中：存款利息收入 78,605.95

债券利息收入 3,976,893.69

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,121,714.20

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 477,521.55

其中：股票投资收益 644,837.04

基金投资收益 -

债券投资收益 -428,951.31

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 261,635.82

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,521,285.83

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 63.51

减：二、费用 1,931,984.79

1．管理人报酬 904,751.95

2．托管费 301,583.93

3．销售服务费 950.56

4．交易费用 536,288.49

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 188,409.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,244,099.94

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,244,099.94

注：本基金基金合同于2016年11月7日生效，无上年度可比期间对比数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

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单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 301,208,851.09 465,805.30 301,674,656.39

二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 7,244,099.94 7,244,099.94

（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -667,194.32 -9,296.68 -676,491.00

数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,065,972.22 3,315.49 1,069,287.71

2.基金赎回款 -1,733,166.54 -12,612.17 -1,745,778.71

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 300,541,656.77 7,700,608.56 308,242,265.33

注：本基金基金合同于2016年11月7日生效，无上年度可比期间对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”) 中国证监会证监许可【2015】2698 号及中国证监会机构部函【2016】2354 号文

核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信安鑫优

选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设

立募集不包括认购资金利息共募集人民币301,517,107.94元，业经普华永道中天会计师事务所有限

公司普华永道中天验字(2016)第1397号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万菱信安鑫

优选混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总

额为301,541,383.70份基金份额，其中认购资金利息折合24,275.76份基金份额。本基金的基金管

理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国

证监会核准上市的股票）、权证、股指期货，以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府

债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融

第14页共31页

资券、超级短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工

具等，国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相

关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%～50%；权证投资占基

金资产净值的0%～3%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易

保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封

闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收

益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基

金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信安鑫优选混合型证券投资

基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年01月01日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年01月01日至2017年6月

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第15页共31页

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有

能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金

融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融

负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金

持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对

于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款

项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应

收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终

止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

第16页共31页

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交

易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场

交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价

模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购

和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包

括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为

投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债

券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

第17页共31页

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值

变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价

值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按

直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的

则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红

利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中

的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金

等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部

分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确

定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部

分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经

营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成

果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件

的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票

第18页共31页

投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指

数收益法等估值技术进行估值。

(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债

登记结算有限责任公司独立提供。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季

度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

第19页共31页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入

免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股

息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构基金注册登

记机构

申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东

华夏银行股份有限公司 基金托管人基金代销机构

申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

第20页共31页

2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

申万宏源 365,446,295.35 100.00%

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 335,603.09 100.00% 335,603.09 100.00%

注：1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 904,751.95

其中：支付销售机构的客户维护费 886.67

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.6%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 301,583.93

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.2%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

第21页共31页

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安鑫优选A 安鑫优选C 合计

华夏银行 - 391.09 391.09

申万宏源 - 373.48 373.48

合计 - 764.57 764.57

注：申万菱信申万菱信安鑫优选C支付基金销售机构的销售服务费按前一日申万菱信申万菱信

安鑫优选C的基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万菱信基金

管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝申

万菱信安鑫优选C前一日基金资产净值*0.20%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

华夏银行 6,272,053.69 66,227.47

注：本基金的银行活期存款由基金托管人华夏银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第22页共31页

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余

额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其

他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的

输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市

场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

39,983,796.09元，属于第二层级的余额为217,838,000.00元，无属于第三层级的余额。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转

入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

第23页共31页

例（%）

1 权益投资 39,983,796.09 12.94

其中：股票 39,983,796.09 12.94

2 固定收益投资 217,838,000.00 70.51

其中：债券 217,838,000.00 70.51

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 42,300,233.75 13.69

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,645,834.04 2.15

7 其他各项资产 2,198,047.12 0.71

8 合计 308,965,911.00 100.00

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 33,951,575.33 11.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 4,362,443.76 1.42

K 房地产业 1,669,777.00 0.54

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第24页共31页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,983,796.09 12.97

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 000651 格力电器 80,000.00 3,293,600.00 1.07

2 002241 歌尔股份 121,176.00 2,336,273.28 0.76

3 002008 大族激光 66,400.00 2,300,096.00 0.75

4 002050 三花智控 135,300.00 2,208,096.00 0.72

5 002035 华帝股份 81,780.00 1,979,076.00 0.64

6 002456 欧菲光 106,565.00 1,936,286.05 0.63

7 002635 安洁科技 53,050.00 1,921,471.00 0.62

8 600420 现代制药 119,700.00 1,878,093.00 0.61

9 601939 建设银行 293,800.00 1,806,870.00 0.59

10 002236 大华股份 73,400.00 1,674,254.00 0.54

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于申万菱信基金管理有限

公司网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 002035 华帝股份 7,732,907.54 2.56

2 002635 安洁科技 6,166,458.42 2.04

3 000596 古井贡酒 5,882,982.00 1.95

4 000651 格力电器 4,682,933.54 1.55

第25页共31页

5 601009 南京银行 4,620,600.00 1.53

6 002241 歌尔股份 4,514,753.28 1.50

7 002236 大华股份 4,349,624.00 1.44

8 002508 老板电器 3,861,853.00 1.28

9 601155 新城控股 3,739,394.90 1.24

10 002008 大族激光 3,739,101.32 1.24

11 300115 长盈精密 3,695,063.00 1.22

12 603589 口子窖 3,577,788.00 1.19

13 600702 沱牌舍得 3,427,026.80 1.14

14 600068 葛洲坝 3,368,730.00 1.12

15 000928 中钢国际 3,332,949.00 1.10

16 000980 众泰汽车 3,193,132.00 1.06

17 002043 兔宝宝 3,025,480.18 1.00

18 300495 美尚生态 2,958,501.00 0.98

19 002572 索菲亚 2,797,702.00 0.93

20 600048 保利地产 2,779,996.83 0.92

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 002035 华帝股份 7,281,602.70 2.41

2 000333 美的集团 5,201,500.00 1.72

3 000596 古井贡酒 4,924,834.00 1.63

4 300115 长盈精密 4,803,285.61 1.59

5 002635 安洁科技 4,787,913.00 1.59

6 002508 老板电器 4,313,889.50 1.43

7 601155 新城控股 4,001,287.30 1.33

8 600068 葛洲坝 3,560,746.00 1.18

9 603589 口子窖 3,555,901.00 1.18

10 000980 众泰汽车 3,345,438.44 1.11

11 600702 沱牌舍得 3,256,822.75 1.08

12 002236 大华股份 3,239,531.52 1.07

13 000928 中钢国际 2,991,796.05 0.99

14 601009 南京银行 2,947,459.84 0.98

15 600048 保利地产 2,921,660.00 0.97

16 300495 美尚生态 2,770,766.29 0.92

17 600750 江中药业 2,628,783.85 0.87

18 002241 歌尔股份 2,567,048.00 0.85

19 000651 格力电器 2,553,482.42 0.85

20 002419 天虹股份 2,396,725.00 0.79

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第26页共31页

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 198,224,406.75

卖出股票的收入（成交）总额 167,221,888.60

注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,038,000.00 6.50

其中：政策性金融债 20,038,000.00 6.50

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,042,000.00 6.50

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 177,758,000.00 57.67

9 其他 - -

10 合计 217,838,000.00 70.67

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111710248 17兴业银行CD248 300,000.00 29,667,000.00 9.62

2 111712117 17北京银行CD117 300,000.00 29,664,000.00 9.62

3 111711210 17平安银行CD210 300,000.00 29,664,000.00 9.62

4 111719140 17恒丰银行CD140 300,000.00 29,664,000.00 9.62

5 111797581 17宁波银行CD091 300,000.00 29,661,000.00 9.62

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第27页共31页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 133,944.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,063,804.54

第28页共31页

5 应收申购款 298.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,198,047.12

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

户均持有的

份额级别 户数(户) 机构投资者 个人投资者

基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

安鑫优选A 62 4,841,065.73 300,023,500.00 99.96% 122,575.11 0.04%

安鑫优选C 168 2,354.65 - - 395,581.66 100.00%

合计 229 1,312,408.98 300,023,500.00 99.83% 518,156.77 0.17%

注：“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个

级别基金份额。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 安鑫优选A - -

员持有本基金 安鑫优选C - -

合计 - -

注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总

第29页共31页

额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 安鑫优选A 0

金投资和研究部门负责人 安鑫优选C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 安鑫优选A 0

放式基金 安鑫优选C 0

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安鑫优选A 安鑫优选C

基金合同生效日（2016年11月 300,150,436.03 1,390,947.67

7日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 300,149,659.35 1,059,191.74

本报告期基金总申购份额 11,678.40 1,054,293.82

减：本报告期基金总赎回份额 15,262.64 1,717,903.90

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 300,146,075.11 395,581.66

注：本基金基金合同于2016年11月7日生效。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、

基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，

未发生显着的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生

第30页共31页

改聘会计师事务所事宜。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

申万宏源 2 365,446,295.35 100.00% 335,603.09 100.00%-

东方证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况

良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门

的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 持有基金份额比例达到

别 序号 或者超过20%的时间区 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

间

机构 1 20161107-20170630 300,023,500.00 - - 300,023,500.00 99.83%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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