泓德添利货币市场基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泓德添利货币

基金主代码 003997

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年05月04日

报告期末基金份额总额 1,759,571,946.62份

在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
投资目标 性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收
益。

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状
况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结
合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水
平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类
投资策略 资产的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基
金将综合运用利率预期策略、信用品种投资策略、
期限配置策略、收益增强策略、流动性管理策略等
多种投资策略，力争在保持基金资产安全性和较高
流动性的基础上，获取高于业绩比较基准的投资收
益。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率


本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泓德添利 泓德添利 泓德添利 泓德添利
货币A 货币B 货币C 货币E

下属分级基金的交易代码 003997 003998 016574 018781

报告期末下属分级基金的份额总 19,708,110. 419,549,37 1,266,801,4 53,513,000.
额 95份 8.93份 56.62份 12份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

主要财务指标 泓德添利货币 泓德添利货币 泓德添利货币 泓德添利货
A B C 币E

1.本期已实现收益 82,471.15 1,471,373.19 5,968,497.41 89,078.46

2.本期利润 82,471.15 1,471,373.19 5,968,497.41 89,078.46

3.期末基金资产净 19,708,110.95 419,549,378.9 1,266,801,456. 53,513,000.12
值 3 62

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2023年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泓德添利货币A净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

② 率③ 率标准差


④

过去三个月 0.3905% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.0502% 0.0012%

过去六个月 0.8463% 0.0020% 0.6768% 0.0000% 0.1695% 0.0020%

过去一年 1.5143% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 0.1643% 0.0023%

过去三年 4.8400% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 0.7900% 0.0017%

过去五年 9.4283% 0.0029% 6.7537% 0.0000% 2.6746% 0.0029%

自基金合同

生效起至今 15.3506% 0.0040% 8.6585% 0.0000% 6.6921% 0.0040%

泓德添利货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4514% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.1111% 0.0012%

过去六个月 0.9682% 0.0020% 0.6768% 0.0000% 0.2914% 0.0020%

过去一年 1.7587% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 0.4087% 0.0023%

过去三年 5.5980% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 1.5480% 0.0017%

过去五年 10.7512% 0.0029% 6.7537% 0.0000% 3.9975% 0.0029%

自基金合同

生效起至今 17.1390% 0.0040% 8.6585% 0.0000% 8.4805% 0.0040%

泓德添利货币C净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3904% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.0501% 0.0012%

过去六个月 0.8464% 0.0020% 0.6768% 0.0000% 0.1696% 0.0020%

过去一年 1.5149% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 0.1649% 0.0024%

自基金合同

生效起至今 1.6212% 0.0024% 1.4647% 0.0000% 0.1565% 0.0024%

泓德添利货币E净值表现

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

自基金合同

生效起至今 0.4177% 0.0012% 0.3181% 0.0000% 0.0996% 0.0012%

注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6 个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

2、本基金于 2022 年 8 月 30 日增设 C 类份额，份额登记日从 2022 年 8 月 31 日起，以
上 C 类份额走势图从 2022 年 8 月 31 日开始；本基金于 2023 年 7 月 6 日增设 E 类份额，
份额登记日从 2023 年 7 月 7 日起，以上 E 类份额走势图从 2023 年 7 月 7 日开始。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证券 说明

金经理期限 从业


任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生，具有基金从业
资格，资管行业从业经验12
年，曾任本公司固定收益投
毛静平 本基金的基金经理 2018- - 7年 资部信用研究员，阳光资产
09-12 管理股份有限公司信用研

究员，毕马威华振会计师事
务所审计师。

硕士研究生，具有基金从业
资格，资管行业从业经验11
王璐 本基金的基金经理 2021- 6年 年，曾任本公司固定收益投
12-31 - 资部专户投资经理，阳光资
产管理股份有限公司信用

管理部信用研究员。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。


本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年3季度是稳增长政策加速落地的时期，7月底政治局会议针对国内需求不足、企业经营困难、重点领域风险隐患较多以及外部环境严峻等四方面问题，提出表示加强逆周期调节和政策储备。下半年政策重心从保障供给转向扩大需求，地产重在调降房贷、因城施策放松管控，释放刚需和改善性需求；基建重在加快发债、出台增量工具；制造业重在降本增效、修复利润率；消费重在稳定就业、增加收入。随着政策的陆续出台，经济基本面来看，呈现出逐渐企稳的态势。7月以来，PMI连续环比改善，9月PMI环比回升了0.5个百分点至50.2，时隔6个月重回荣枯线之上，经济呈现出弱复苏的态势。

三季度的债市主要影响因素是稳增长政策以及资金利率波动加大，曲线平坦化上行，8月中旬降息后，受政府债发行供给压力、信贷投放放量、汇率牵制等因素的影响，资金利率波动上行，带动短端收益率大幅上行，三季度10年期国债收益率上行4BP至
2.68%，10年期国开收益率下行3BP至2.74%；1年期国债收益率上行30BP至2.17%，1年国开收益率上行17BP至2.26%。

三季度信用债表现优于利率品种，短端利差压缩，3-5年中高等级表现略弱，目前3y期各等级利差分位数仍在中位数以上，利差保护较高。城投债方面，在“制定实施一揽子化债方案”指导思想下，化债预期升温，城投债成为市场追捧的对象，尤其短端债券，区域方面，全国大部分区域城投表现均有所好转，天津区域认购情绪尤其高涨。房地产方面，销售数据仍然低迷，随着一系列政策的出台，未来或有所改善，但销售传导到债券估值仍待观察。

报告期内采取短久期策略，主要配置高性价比存单存款、回购、高等级信用债等资产，在着重满足安全性和流动性的基础上努力提高组合的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德添利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3905%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末泓德添利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4514%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末泓德添利货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3904%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；
截至报告期末泓德添利货币E基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4177%，同期业绩比较基准收益率为0.3181%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 761,966,350.92 43.28

其中：债券 761,966,350.92 43.28

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 464,027,778.07 26.36

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 532,153,327.39 30.23

4 其他资产 2,489,283.16 0.14

5 合计 1,760,636,739.54 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 0.06

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数


报告期末投资组合平均剩余期限 75

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 42.59 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 8.52 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 11.92 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 16.48 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 20.42 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.92 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 30,278,587.14 1.72

2 央行票据 - -


3 金融债券 74,138,117.27 4.21

其中：政策性金融债 74,138,117.27 4.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 110,434,111.84 6.28

6 中期票据 - -

7 同业存单 547,115,534.67 31.09

8 其他 - -

9 合计 761,966,350.92 43.30

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 112319193 23恒丰银行C 1,000,000 99,655,190.19 5.66
D193

2 112312107 23北京银行C 1,000,000 99,346,554.84 5.65
D107

3 220216 22国开16 630,000 63,968,333.23 3.64

4 012382543 23上海机场S 500,000 50,209,920.20 2.85
CP008

5 112313147 23浙商银行C 500,000 49,899,265.52 2.84
D147

6 112384933 23成都银行C 500,000 49,879,031.67 2.83
D180

7 112385810 23苏州银行C 500,000 49,557,666.91 2.82
D194

8 112311023 23平安银行C 500,000 49,555,931.50 2.82
D023

9 112386311 23成都银行C 500,000 49,509,940.40 2.81
D191

10 012382425 23苏州高新S 300,000 30,138,069.28 1.71
CP012

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0242%

报告期内偏离度的最低值 -0.0363%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0160%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券除23北京银行CD107（证券代码：112312107）、23苏州银行CD194（证券代码：112385810）、23平安银行CD023（证券代码：112311023）外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2023年06月16日，23北京银行CD107（证券代码：112312107）发行人北京银行股份有限公司因小微企业划型不准确、收费政策执行及整改不到位、房地产类业务违规、地方政府融资管理不审慎等被中国银行保险监督管理委员会北京监管局罚款合计4830万元。

2022年12月21日，23苏州银行CD194（证券代码：112385810）发行人苏州银行股份有限公司因提供与实际情况不符的统计报表、为预算单位开立专用存款账户未经人民银行核准、未按规定报送账户开立资料、未按规定收缴假币等被中国人民银行南京分行警告，并处罚款122.2万元。

2023年09月13日，23平安银行CD023（证券代码：112311023）发行人平安银行股份有限公司因销售误导被国家金融监督管理总局常州监管分局处罚款8万元。

2023年07月07日，23平安银行CD023（证券代码：112311023）发行人平安银行股份有限公司因违反账户管理规定、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为、违反反假货币业务管理规定等被中国人民银行警告，没收违法所得1848.67元，罚款3492.5万元。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未
发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 2,489,283.16

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 2,489,283.16

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

泓德添利货币 泓德添利货币 泓德添利货币 泓德添利货币
A B C E

报告期期初基金份 170,212,577.2 1,609,872,567.

额总额 24,962,232.20 4 44 -

报告期期间基金总 438,444,651.9 1,645,709,618.

申购份额 7,785,434.64 9 94 87,864,578.94

报告期期间基金总 189,107,850.3 1,988,780,729.

赎回份额 13,039,555.89 0 76 34,351,578.82

报告期期末基金份 419,549,378.9 1,266,801,456.

额总额 19,708,110.95 3 62 53,513,000.12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

基金转换

1 （入） 2023-07-17 3,000,000.00 3,000,000.00 -

2 红利再投 2023-07-18 137.79 137.79 -

3 红利再投 2023-07-19 140.16 140.16 -

4 红利再投 2023-07-20 146.38 146.38 -


5 红利再投 2023-07-21 140.72 140.72 -

6 红利再投 2023-07-24 423.53 423.53 -

7 红利再投 2023-07-25 140.62 140.62 -

8 红利再投 2023-07-26 141.84 141.84 -

9 红利再投 2023-07-27 141.93 141.93 -

10 红利再投 2023-07-28 140.32 140.32 -

11 红利再投 2023-07-31 715.05 715.05 -

12 红利再投 2023-08-01 143.70 143.70 -

13 红利再投 2023-08-02 126.17 126.17 -

14 红利再投 2023-08-03 130.01 130.01 -

15 红利再投 2023-08-04 128.66 128.66 -

16 红利再投 2023-08-07 540.99 540.99 -

17 红利再投 2023-08-08 130.09 130.09 -

18 红利再投 2023-08-09 129.71 129.71 -

19 红利再投 2023-08-10 130.29 130.29 -

20 红利再投 2023-08-11 131.03 131.03 -

21 红利再投 2023-08-14 390.55 390.55 -

22 红利再投 2023-08-15 134.53 134.53 -

23 红利再投 2023-08-16 134.31 134.31 -

24 红利再投 2023-08-17 134.83 134.83 -

25 红利再投 2023-08-18 134.15 134.15 -

26 红利再投 2023-08-21 413.05 413.05 -

27 红利再投 2023-08-22 136.92 136.92 -

28 红利再投 2023-08-23 136.92 136.92 -

29 红利再投 2023-08-24 135.61 135.61 -

30 红利再投 2023-08-25 135.67 135.67 -

31 红利再投 2023-08-28 420.58 420.58 -

32 红利再投 2023-08-29 141.29 141.29 -

33 红利再投 2023-08-30 141.86 141.86 -

34 红利再投 2023-08-31 142.60 142.60 -

35 红利再投 2023-09-01 144.94 144.94 -

36 红利再投 2023-09-04 428.90 428.90 -

37 红利再投 2023-09-05 143.33 143.33 -


38 红利再投 2023-09-06 141.88 141.88 -

39 红利再投 2023-09-07 140.70 140.70 -

基金转换

40 （出） 2023-09-07 -3,007,591.61 -3,007,591.61 -

合计 0.00 0.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泓德添利货币市场基金设立的文件；

2、《泓德添利货币市场基金基金合同》；

3、《泓德添利货币市场基金招募说明书》；

4、《泓德添利货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号
9.3 查阅方式

1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888

3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com

泓德基金管理有限公司
2023年10月24日
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