先锋日添利货币市场基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日
基金管理人:先锋基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 先锋日添利

基金主代码 004151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月14日

报告期末基金份额总额 66,091,169.38份

投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
投资策略 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 先锋基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B


下属分级基金的交易代码 004151 004152

报告期末下属分级基金的份额总 40,372,670.31份 25,718,499.07份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

先锋日添利A 先锋日添利B

1.本期已实现收益 155,260.26 46,841.96

2.本期利润 155,260.26 46,841.96

3.期末基金资产净值 40,372,670.31 25,718,499.07

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
先锋日添利A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3571% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.0121% 0.0004%

过去六个月 0.7044% 0.0004% 0.6863% 0.0000% 0.0181% 0.0004%

过去一年 1.4586% 0.0005% 1.3688% 0.0000% 0.0898% 0.0005%

过去三年 5.8523% 0.0034% 4.1063% 0.0000% 1.7460% 0.0034%

过去五年 9.9591% 0.0030% 6.8475% 0.0000% 3.1116% 0.0030%

自基金合同 16.1922% 0.0036% 8.8538% 0.0000% 7.3384% 0.0036%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额
先锋日添利B净值表现

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3926% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.0476% 0.0004%

过去六个月 0.7752% 0.0004% 0.6863% 0.0000% 0.0889% 0.0004%

过去一年 1.6010% 0.0005% 1.3688% 0.0000% 0.2322% 0.0005%

过去三年 6.2860% 0.0034% 4.1063% 0.0000% 2.1797% 0.0034%

过去五年 10.1364% 0.0034% 6.8475% 0.0000% 3.2889% 0.0034%

自基金合同 16.7928% 0.0040% 8.8538% 0.0000% 7.9390% 0.0040%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

2：2022 年 3 月 8 日 B 类基金份额为零且停止计算 B 类基金份额净值和基金份额累
计净值。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

金融学硕士，1987年2月生，
2010年毕业于中南财经政

法大学，现任公司投资管理
部固收总监、基金经理。20
投资管理部总监、基 10年至2019年先后任第一

杜旭 2020- - 13年 创业证券固定收益部交易

金经理 02-24 员，华润信托债券投资经

理、融通资本固定收益高级
投资经理，2019年8月加入
先锋基金从事投资研究工

作。

黄意球 基金经理 2022- - 7年 中国科学院博士，曾任大公
07-18


国际资信评估有限公司信

用分析师、吉祥人寿保险股
份有限公司信用评估经理、
平安基金管理有限公司固

定收益研究员。2021年5月
加入先锋基金管理有限公

司任基金经理助理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《先锋基金管理有限公司公平交易制度》等相关规定，公司建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合及所有投资管理活动，贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各环节，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，经济内生动力仍显不足，稳增长政策加码，货币政策降息降准配合。7月，地产销售、拿地持续弱势，行业风险仍在扩散。7月24日，政治局会议提出要积极扩大内需、适应房地产供求关系发生重大变化的新形势等；8月下旬，“认房不认贷”、降
低首付比例和房贷利率下限、降低存量房贷利率等政策陆续推出，9月初房地产销量脉冲式反弹，预计未来行业进入新的发展阶段，房地产市场需求将逐步回归正常水平。出口增速维持低位，企业盈利同比下滑幅度持续收窄，库存增速处于底部阶段，工业生产也逐步好转，制造业投资增速逐步企稳。地方债发行提速，基建投资增速保持高位，部分对冲了整体固定资产投资增速的下行压力。消费方面，服务消费明显好转，商品消费复苏较为缓慢，7月社消品零售当月同比增速下滑至2.6%。海外方面，欧美PMI底部企稳，美联储7月再次加息25BP、9月暂停加息，美国劳动力市场较好、消费仍有韧性，未来不排除再次加息的可能性，利率可能较长时间保持高位；出口短期缓和，长期来看仍有下滑压力。物价方面，PPI见底回升，CPI增速缓慢上行，物价涨幅较为温和。货币政策方面，8月央行引导7天OMO利率下调10BP、1年MLF利率下调15BP，并在9月下调准备金率25BP，货币政策偏松。社融增速企稳，M2增速下行，两者差继续收窄。资金面上，资金成本自8月开始上行，且并未随着央行降准而有缓和，9月跨季资金成本大幅上行；资金成本推动下，短端利率、存单收益也在8月达到低点，并开始逐步上行。1年存单收益最低下行至2.2%附近，9月末又上行至超过2.5%。

报告期内，本基金结合负债端情况，在保证组合流动性的前提下，配置了部分短期限利率债和存单，整体实现了稳定收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末先锋日添利A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3571%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末先锋日添利B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3926%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 49,002,383.46 74.01

其中：债券 49,002,383.46 74.01

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 15,007,660.30 22.67

其中：买断式回购的买入返售金 - -


融资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,201,668.42 3.33

4 其他资产 - -

5 合计 66,211,712.18 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 0.31

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

无。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本期未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 26

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 73.02 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 15.10 -

其中：剩余存续期超过397天 - -


的浮动利率债

3 60天（含）—90天 12.06 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 100.18 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,076,235.96 7.68

其中：政策性金融债 5,076,235.96 7.68

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 43,926,147.50 66.46

8 其他 - -

9 合计 49,002,383.46 74.14

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 112205163 22建设银行C 100,000 9,990,918.97 15.12


D163

2 112302009 23工商银行C 100,000 9,980,465.50 15.10
D009

3 112217182 22光大银行C 80,000 7,992,759.11 12.09
D182

4 112319245 23恒丰银行C 80,000 7,991,561.60 12.09
D245

5 112214206 22江苏银行C 80,000 7,970,442.32 12.06
D206

6 220216 22国开16 50,000 5,076,235.96 7.68

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0145%

报告期内偏离度的最低值 -0.0550%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0156%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内，本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，未出现在报告编制日前一年内受到银保监会处罚的情形。


本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
5.9.3 其他资产构成
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

先锋日添利A 先锋日添利B

报告期期初基金份额总额 44,341,818.32 10,479,284.15

报告期期间基金总申购份额 11,643,580.88 30,088,490.99

报告期期间基金总赎回份额 15,612,728.89 14,849,276.07

报告期期末基金份额总额 40,372,670.31 25,718,499.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2023-07-03 1,296.69 1,296.69 0

2 红利再投 2023-07-04 432.10 432.10 0

3 红利再投 2023-07-05 394.61 394.61 0

4 红利再投 2023-07-06 424.97 424.97 0

5 红利再投 2023-07-07 424.83 424.83 0

6 红利再投 2023-07-10 1,275.19 1,275.19 0

7 红利再投 2023-07-11 423.32 423.32 0

8 红利再投 2023-07-12 424.96 424.96 0

9 红利再投 2023-07-13 409.25 409.25 0

10 红利再投 2023-07-14 410.99 410.99 0

11 红利再投 2023-07-17 1,261.73 1,261.73 0

12 红利再投 2023-07-18 396.40 396.40 0

13 红利再投 2023-07-19 403.76 403.76 0

14 红利再投 2023-07-20 400.55 400.55 0

15 红利再投 2023-07-21 410.72 410.72 0

16 红利再投 2023-07-24 1,240.05 1,240.05 0

17 红利再投 2023-07-25 413.55 413.55 0

18 红利再投 2023-07-26 413.53 413.53 0


19 赎回 2023-07-26 1,800,000.00 -1,800,000.00 0

20 红利再投 2023-07-27 424.87 424.87 0

21 红利再投 2023-07-28 354.29 354.29 0

22 红利再投 2023-07-31 1,136.20 1,136.20 0

23 红利再投 2023-08-01 378.80 378.80 0

24 红利再投 2023-08-02 394.73 394.73 0

25 红利再投 2023-08-03 353.02 353.02 0

26 红利再投 2023-08-04 369.43 369.43 0

27 红利再投 2023-08-07 1,069.56 1,069.56 0

28 红利再投 2023-08-08 357.04 357.04 0

29 红利再投 2023-08-09 356.53 356.53 0

30 红利再投 2023-08-10 356.65 356.65 0

31 红利再投 2023-08-11 354.40 354.40 0

32 红利再投 2023-08-14 1,066.76 1,066.76 0

33 红利再投 2023-08-15 345.88 345.88 0

34 红利再投 2023-08-16 368.48 368.48 0

35 红利再投 2023-08-17 368.34 368.34 0

36 红利再投 2023-08-18 359.02 359.02 0

37 红利再投 2023-08-21 1,077.72 1,077.72 0

38 红利再投 2023-08-22 358.73 358.73 0

39 红利再投 2023-08-23 366.86 366.86 0

40 红利再投 2023-08-24 343.83 343.83 0

41 红利再投 2023-08-25 377.26 377.26 0

42 红利再投 2023-08-28 1,132.31 1,132.31 0

43 红利再投 2023-08-29 376.02 376.02 0

44 红利再投 2023-08-30 376.11 376.11 0

45 红利再投 2023-08-31 376.35 376.35 0

46 红利再投 2023-09-01 376.15 376.15 0

47 红利再投 2023-09-04 1,129.17 1,129.17 0

48 红利再投 2023-09-05 387.03 387.03 0

49 红利再投 2023-09-06 378.21 378.21 0

50 红利再投 2023-09-07 378.37 378.37 0

51 红利再投 2023-09-08 378.63 378.63 0


52 红利再投 2023-09-11 1,136.00 1,136.00 0

53 红利再投 2023-09-12 386.57 386.57 0

54 红利再投 2023-09-13 364.94 364.94 0

55 红利再投 2023-09-14 360.94 360.94 0

56 红利再投 2023-09-15 370.61 370.61 0

57 红利再投 2023-09-18 1,160.59 1,160.59 0

58 红利再投 2023-09-19 377.73 377.73 0

59 红利再投 2023-09-20 361.36 361.36 0

60 红利再投 2023-09-21 379.83 379.83 0

61 赎回 2023-09-21 3,000,000.00 -3,000,000.00 0

62 红利再投 2023-09-22 401.23 401.23 0

63 红利再投 2023-09-25 723.73 723.73 0

64 红利再投 2023-09-26 242.34 242.34 0

65 红利再投 2023-09-27 259.69 259.69 0

66 红利再投 2023-09-28 346.99 346.99 0

合计 4,833,956.50 -4,766,043.50

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20230926-202 0.00 20,002,124.00 0.00 20,002,124.0 30.2644%
构 30930 0

产品特有风险

（1）特定投资者大额赎回导致的流动性风险

如果特定投资者大额赎回，为应对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长
率受到不利影响。

（2）特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险

如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如
果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请。

（3）特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险

如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低，可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的
情形，继而触发基金合同终止条件导致基金无法继续存续。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


2023年8月19日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《关于高级管理人员变更的公告》，具体内容详见公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋日添利货币市场基金设立的文件

9.1.2《先锋日添利货币市场基金基金合同》

9.1.3《先锋日添利货币市场基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5报告期内先锋日添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司

官方网站：http://www.xf-fund.com

先锋基金管理有限公司
2023年10月25日
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