新疆前海联合汇盈货币市场基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海联合汇盈货币

交易代码 004699

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年5月25日

报告期末基金份额总额 5,216,401,446.74份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力

争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理的投资策略，通过对货币市场

利率走势的预判，控制利率风险、在满足基金流动性

需求的前提下，减少基金资产净值波动，力争获取超

越比较基准的投资收益。

1、资产配置策略

本基金通过比较各类资产的风险与收益率变化，动态

调整优先配置的资产类别和配置比例，在满足流动性

需求的前提下择机进行杠杆操作。

投资策略 2、利率债投资策略

本基金将采用“自上而下”的研究方法，通过对宏观

经济走势的预判以及资本市场流动性变化的预测估

算未来利率市场的走势及合理中枢，进而动态调整组

合的久期策略。

3、信用债投资策略

本基金通过“自下而上”的定性和定量的研究方法分

析发债主体的实际偿债能力来控制投资组合信用风

险，以达到信用风险可控的目标。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

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本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险

风险收益特征 品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型

基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海联合汇盈货币A 前海联合汇盈货币B

下属分级基金的交易代码 004699 004700

报告期末下属分级基金的份额总额 1,507,659.55份 5,214,893,787.19份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

前海联合汇盈货币A 前海联合汇盈货币B

1. 本期已实现收益 14,423.44 60,991,766.79

2．本期利润 14,423.44 60,991,766.79

3．期末基金资产净值 1,507,659.55 5,214,893,787.19

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海联合汇盈货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.1205% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 1.0311% 0.0007%

月

前海联合汇盈货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.1819% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 1.0925% 0.0007%

月

注：本基金收益分配方式是按日结转份额。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的基金合同于2017年5月25日生效，截至本报告期末，本基金成立未满一年。按照

基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至本报告期末，

建仓期尚未结束。

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

敬夏玺先生，中央财经大学金

融学硕士，7年基金投资研究、

交易经验。 2011年7月至

2016年5月任职于融通基金，

历任债券交易员、固定收益部

投资经理，管理公司债券专户

敬夏玺 本基金的 2017年5月- 7年 产品。2010年7月至2011年

基金经理 25日 7月任工银瑞信基金中央交易

室交易员。2016年5月加入

前海联合基金。现任前海联合

汇盈货币兼前海联合添利债

券、前海联合添鑫债券和新疆

前海联合海盈货币的基金经

理。

曾婷婷女士，北京大学硕士、

中山大学双学士，CICPA，5

年证券、基金从业经历。

2013年4月至2015年8月任

华润元大基金固定收益部研

究员。2011年11月至2013

曾婷婷 本基金的 2017年7月- 5年 年3月，任职于第一创业证券

基金经理 3日 研究所。2008年10月至2011

年10月任安永会计师事务所

高级审计。2015年10月加入

前海联合基金。现任前海联合

汇盈货币兼新疆前海联合海

盈货币的基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 第5页共11页

比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债券市场仍然没有趋势性机会，保持了小幅震荡走势，权益市场反弹力度较大。经济基本面仍然保持了较好的韧性，但随着大宗商品涨价行情的结束以及房贷个人消费贷收紧压制地产销售，四季度经济增长动能可能会弱于前三季度。债券市场资金供给成为制约债市的最大因素，银行体系超储率较低，在央行公开市场操作保持中性的前提下，资金供给短期难有明显改善，央行虽有降准操作但此次“延迟实施”也难改短期资金面偏紧格局，我们看到资金面波动在加大，部分关键时点的资金利率飙升，尤其是对于非银机构资金成本攀升明显。但好的方面是银行体系资金供需趋于平稳，可以看到三季度开始存单的发行利率出现了明显的回落。因此我们判断四季度债市的机会可能大于风险。本基金在保持流动性的前提下，主要配置高流动性资产，同时保持资产的均衡到期应对投资者的日常申赎需求。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期前海联合汇盈货币A的基金份额净值收益率为1.1205%，本报告期前海联合汇盈货

币B的基金份额净值收益率为1.1819%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,284,131,362.36 62.93

其中：债券 3,284,131,362.36 62.93

资产支持证券 - -

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2 买入返售金融资产 340,833,351.25 6.53

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,581,130,474.61 30.30

4 其他资产 12,650,295.39 0.24

5 合计 5,218,745,483.61 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.90

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 107

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 6.57 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 18.76 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 37.36 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 4.21 -

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其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 32.92 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

合计 99.81 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 277,176,397.82 5.31

其中：政策性金融债 277,176,397.82 5.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,006,954,964.54 57.64

8 其他 - -

9 合计 3,284,131,362.36 62.96

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净

号 （张） 值比例（％）

1 111709357 17浦发银行CD357 3,300,000 327,336,121.56 6.28

2 111798306 17广东南海农商行CD022 2,000,000 198,716,028.13 3.81

3 111784217 17广州银行CD068 2,000,000 198,335,653.88 3.80

4 111784315 17北京农商银行CD073 2,000,000 198,317,287.56 3.80

5 111784259 17武汉农商行CD017 2,000,000 198,299,533.87 3.80

5 111784296 17威海商行CD044 2,000,000 198,299,533.87 3.80

6 111783489 17哈尔滨银行CD165 2,000,000 196,343,114.31 3.76

7 111784225 17广州农村商业银行CD160 2,000,000 196,011,418.38 3.76

8 111780359 17贵州银行CD034 2,000,000 193,007,170.37 3.70

9 111783908 17福建海峡银行CD053 2,000,000 191,390,849.28 3.67

10 111714198 17江苏银行CD198 1,800,000 175,992,765.81 3.37

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0484%

报告期内偏离度的最低值 0.0021%

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报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0291%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或

商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,366.34

2 应收证券清算款 602,184.66

3 应收利息 12,046,744.39

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 12,650,295.39

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 前海联合汇盈货币A 前海联合汇盈货币B

报告期期初基金份额总额 1,549,934.09 5,164,501,806.46

报告期期间基金总申购份额 2,550,611.89 60,391,980.73

报告期期间基金总赎回份额 2,592,886.43 10,000,000.00

报告期期末基金份额总额 1,507,659.55 5,214,893,787.19

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2017年7月17日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%

2 赎回 2017年7月28日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%

3 赎回 2017年8月16日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%

4 赎回 2017年9月11日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%

5 赎回 2017年9月22日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%

合计 10,000,000.00 10,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金 赎

者 份额比例 期初 申购 回 份额占

类 序号 达到或者 份额 份额 份 持有份额 比

别 超过20%的 额

时间区间

机 1 7月1日至 5,109,317,850.57 59,798,195.97 - 5,169,116,046.54 99.09%

构 9月30日

个 -- - - - - -

人

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金

份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。

注：上述机构投资者在本报告期内未发生新申购，表内“申购份额”均为红利再投份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

曾婷婷女士于2017年7月3日被增聘为本基金基金经理，公告日期为2017年7月4日，公

告标题为《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理变更公告》。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合汇盈货币市场基金募集的文件；

2、《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》；

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3、《新疆前海联合汇盈货币市场基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司

2017年10月26日

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