嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添丰定期混合

基金主代码 004916

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 30,396,855.14 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安
全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 一）封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合
分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等
各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适
时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证
券投资策略、风险管理策略。

二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配
置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需
求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40% +中债综合财富指数收益率×60%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司


基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 432,085.22

2.本期利润 -221,396.27

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0073

4.期末基金资产净值 39,821,391.07

5.期末基金份额净值 1.3100

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.55% 0.20% -5.48% 0.35% 4.93% -0.15%

过去六个月 0.43% 0.27% -2.42% 0.47% 2.85% -0.20%

过去一年 0.24% 0.30% -6.52% 0.47% 6.76% -0.17%

过去三年 18.95% 0.36% 9.23% 0.50% 9.72% -0.14%

过去五年 30.36% 0.30% 17.37% 0.51% 12.99% -0.21%

自基金合同

31.00% 0.30% 18.74% 0.50% 12.26% -0.20%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、

嘉实增强

信用定期

债券、嘉

实新起点

混合、嘉 2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，
实新趋势 曾任债券专职交易员、年金组合组合控制
刘宁 混合、嘉 2017年8 月24 - 18 年 员、投资经理助理、机构投资部投资经理，
实新思路 日 现任债券基金经理。经济学硕士，具有基
混合、嘉 金从业资格。中国国籍。

实新添华

定期混

合、嘉实

新添泽定

期混合、

嘉实致信


一年定期

纯债债

券、嘉实

致嘉纯债

债券、嘉

实丰年一

年定期纯

债债券基

金经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，海外通胀压力高企，美国强劲的就业市场、服务业复苏的强劲需求和俄乌战争持
续且前景不明等带来的能源通胀等压力下，美持续加息，美元指数上涨，美债利率高位。

国内经济内生动能弱：疫情出现反复，8 月末重新呈现小幅扩散态势，各地管控措施明显加
强，对消费、投资、生产等环节重新造成影响；同时，在疫情反复冲击、断贷事件、收入下滑等多种因素影响下，地产销售、投资仍疲弱。疫情和地产的双重冲击使得经济恢复一波三折，三季度中后期受基建投资大幅向好，生产改善，消费边际转好等出现边际改善。

政策方面，八月公布的七月份货币金融、经济数据全面低于预期，二季度政治局会议弱化经济增长目标，弱化市场对政策强刺激的预期；随后分别下调了 mlf 利率、lpr 利率，九月开启从大行到小行的存款利率下降。九月公布的八月份社融数据、经济数据超预期，货币金融数据有所企稳，人民币汇率贬值。

资金面，报告期内资金面边际收敛，但整体仍维持宽松的状态，DR007 中枢价格稳步下行，
季末时点利率小幅上行。

债券市场，报告期内债券市场各期限利率均下行，8 月初开始，在流动性没有明显收紧的情
况下，中长期利率下行更多，曲线趋于平坦，集中反应了从流动性宽松预期向经济下行预期的转变，9 月跨季因素叠加外围利差倒挂压力，国债收益率有所上行。

权益市场：在经历二季度的快速反弹后，三季度 A 股市场主要宽基指数进入震荡调整期，上
证 50 和沪深 300 回调接近前期低点。小市值公司与价值资产的表现良好，大盘成长和中小创公司表现靠后。行业方面，煤炭、公用事业、石油石化和通信等表现靠前，建筑材料、电力设备、电子元器件和汽车等则表现靠后。

报告期内本基金继续以绝对收益的目标开展投资，在风险和收益之间进行平衡。中性偏低股票仓位，结构均衡，注重估值与盈利的匹配度，从行业景气周期和板块估值与业绩匹配角度进行选择，保持一定弹性。债券方面构建高等级信用债+利率为主的投资组合，受制于规模影响，纯债部分关注久期调整，较低杠杆，积极参与一级可转债申购。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.3100 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.55%，业绩比较基准收益率为-5.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
2022-07-01 至 2022-09-30；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报
告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,722,506.15 14.33

其中：股票 5,722,506.15 14.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 23,796,753.98 59.60

其中：债券 23,796,753.98 59.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,002,552.31 25.05

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 400,463.52 1.00

8 其他资产 3,445.50 0.01

9 合计 39,925,721.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,917,012.75 4.81

C 制造业 2,080,442.40 5.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 21,245.00 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 191,774.00 0.48

H 住宿和餐饮业 410,688.00 1.03

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 1,101,344.00 2.77

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,722,506.15 14.37

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601225 陕西煤业 59,900 1,363,923.00 3.43

2 002142 宁波银行 19,600 618,380.00 1.55

3 601899 紫金矿业 70,300 551,152.00 1.38

4 600486 扬农化工 4,700 470,047.00 1.18

5 600258 首旅酒店 19,200 410,688.00 1.03

6 601166 兴业银行 19,800 329,670.00 0.83

7 002484 江海股份 13,100 316,496.00 0.79

8 603008 喜临门 8,200 264,696.00 0.66

9 002311 海大集团 3,700 223,036.00 0.56

10 001965 招商公路 25,300 191,774.00 0.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,911,417.80 52.51

其中：政策性金融债 18,287,156.16 45.92

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,885,336.18 7.25

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 23,796,753.98 59.76

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 220208 22 国开 08 100,000 10,107,857.53 25.38

2 210207 21 国开 07 80,000 8,179,298.63 20.54


3 1928009 19农业银行二级 25,000 2,624,261.64 6.59
04

4 113052 兴业转债 22,200 2,366,339.36 5.94

5 110079 杭银转债 3,390 417,251.60 1.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份
有限公司、国家开发银行、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,445.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,445.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 2,366,339.36 5.94

2 110079 杭银转债 417,251.60 1.05

3 132021 19 中电 EB 86,158.03 0.22

4 113050 南银转债 14,422.16 0.04

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 30,396,855.14

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 30,396,855.14


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件；

（2）《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2022 年 10 月 25 日
点击查看>>  附件