泓德致远混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息......17

6.2 审计报告的基本内容......17

§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......21

7.3 净资产（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......26

§8 投资组合报告......63

8.1 期末基金资产组合情况......63

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......64

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......65

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......70

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......70

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......70

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......70


8.10 本基金投资股指期货的投资政策......70

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......70

8.12 投资组合报告附注......70

§9 基金份额持有人信息......72

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 72

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......73

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......73
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况...... 73

§10 开放式基金份额变动......74
§11 重大事件揭示......74

11.1 基金份额持有人大会决议......74

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......74

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......74

11.4 基金投资策略的改变......74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 75

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......75

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 75

11.8 其他重大事件......78

§12 影响投资者决策的其他重要信息......79

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......79

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......79

§13 备查文件目录......79

13.1 备查文件目录......79

13.2 存放地点......79

13.3 查阅方式......79

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泓德致远混合型证券投资基金

基金简称 泓德致远混合

基金主代码 004965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年08月30日

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,046,897,623.71份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 泓德致远混合A 泓德致远混合C

下属分级基金的交易代码 004965 004966

报告期末下属分级基金的份额总额 901,260,539.94份 145,637,083.77份

2.2 基金产品说明

本基金在有效控制风险的前提下，通过合理的资
投资目标 产配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分
析宏观经济和资本市场发展趋势，采用"自上而下"的
分析视角，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资
产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、债券
等各类别资产上的投资比例并适时做出动态调整。股
票投资方面，本基金从基本面分析入手，根据个股的
投资策略 估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认
同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的
股票。本基金债券投资采取适当的久期策略、信用策
略、时机策略和可转换债券投资策略相结合的方法。
本基金本着谨慎原则，从风险管理角度出发，适度参
与股指期货、国债期货投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证综合债券指数收


益率×60%

本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益
风险收益特征 的品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高
于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泓德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 李晓春 张燕

露负责 联系电话 010-59850177 0755-83199084

人 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4009-100-888 95555

传真 010-59322130 0755-83195201

注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 深圳市深南大道7088号招商
厦1206室 银行大厦

办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 深圳市深南大道7088号招商
25号 银行大厦

邮政编码 100088 518040

法定代表人 王德晓 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.hongdefund.com
址
基金年度报告备置地 北京市西城区德胜门外大街125号
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路588号前
（特殊普通合伙） 滩中心42楼


注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022年 2021年 2020年

3.1.1 期间数据和指 泓德致 泓德致 泓德致 泓德致 泓德致 泓德致
标 远混合 远混合

远混合A C 远混合A C 远混合A 远混合C

本期已实现收益 -1,111,09 -2,417,5 644,402, 140,310, 327,821, 52,312,4
2.04 78.05 927.11 131.77 717.73 85.74

本期利润 -220,944, -37,323, -72,178,7 -19,182, 1,033,08 175,336,
652.49 467.20 27.62 642.68 8,935.36 934.31

加权平均基金份额

本期利润 -0.2215 -0.2274 -0.0406 -0.0464 0.6091 0.6211

本期加权平均净值

利润率 -12.36% -13.19% -2.04% -2.39% 35.52% 35.75%

本期基金份额净值

增长率 -9.99% -10.71% -1.44% -2.23% 43.99% 42.83%

3.1.2 期末数据和指 2022年末 2021年末 2020年末

标

期末可供分配利润 686,958, 99,367,3 865,547, 131,155, 1,062,43 211,139,
514.99 07.23 585.64 766.16 0,527.71 396.30

期末可供分配基金

份额利润 0.7622 0.6823 0.7634 0.6973 0.4333 0.3924

期末基金资产净值 1,611,27 249,426, 2,251,90 360,795, 4,941,30 1,055,67
2,274.81 558.28 6,203.72 327.71 3,271.57 5,241.15

期末基金份额净值 1.7878 1.7127 1.9863 1.9181 2.0153 1.9619

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 2020年末

基金份额累计净值

增长率 78.78% 71.27% 98.63% 91.81% 101.53% 96.19%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泓德致远混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 4.07% 0.76% 0.80% 0.51% 3.27% 0.25%

过去六个月 -3.17% 0.71% -4.70% 0.44% 1.53% 0.27%

过去一年 -9.99% 0.80% -7.04% 0.51% -2.95% 0.29%

过去三年 27.74% 0.84% 6.22% 0.51% 21.52% 0.33%

过去五年 74.81% 0.87% 16.32% 0.51% 58.49% 0.36%

自基金合同

生效起至今 78.78% 0.85% 18.69% 0.50% 60.09% 0.35%

泓德致远混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 3.86% 0.76% 0.80% 0.51% 3.06% 0.25%

过去六个月 -3.56% 0.71% -4.70% 0.44% 1.14% 0.27%

过去一年 -10.71% 0.80% -7.04% 0.51% -3.67% 0.29%

过去三年 24.69% 0.84% 6.22% 0.51% 18.47% 0.33%

过去五年 67.93% 0.87% 16.32% 0.51% 51.61% 0.36%

自基金合同

生效起至今 71.27% 0.85% 18.69% 0.50% 52.58% 0.35%

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%＋中证综合债券指数收益率×60%

基准指数的构建原则如下：
（1）沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。
（2）中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。
（3）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照40%、60%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于2020年1月1日至2022年12月31日止会计期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称"公司"），成立于2015 年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的由专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币1.43亿元，公司注册地拉萨市。目前，公司股东及其出资比例为：王德晓先生25.91%，阳光资产管理股份有限公司20.98%，泓德基业（西藏）企业管理有限公司 20.00%，珠海市基业长青投资中心（有限合伙）11.26%，南京民生租赁股份有限公司9.38%，江苏岛村实业发展有限公司9.38%，上海捷朔信息技术有限公司3.10%。

公司始终坚持"持有人利益优先"原则，聚焦主动投资管理，坚持长期价值投资，深度研究创造价值，追求长期、稳定、持续的一致性获利，致力于成为能持续为客户创造价值的、受人尊重的专业化资产管理公司。公司已覆盖从公募到专户、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险等不同产品类型，公募基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型等基金品种。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

硕士研究生，具有基金从
业资格，资管行业从业经
验22年，曾任幸福人寿保
险股份有限公司总裁助理
兼投资管理中心总经理，
阳光保险集团股份有限公
邬传 本基金的基金经理、公司 司资产投资管理中心投资
2017-0 - 9 负责人，阳光财产保险股
雁 副总经理 8-30 年

份有限公司资金运用部总
经理助理，光大永明人寿
保险公司投资部投资分析
主管，光大证券股份有限
公司研究所分析师，华泰
财产保险公司投资管理中
心基金部副经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 6 20,143,047,592. 2015-06-09
邬传雁 06

私募资产管理计划 1 8,247,080.78 2021-07-07


其他组合 - - -

合计 7 20,151,294,672. -
84

注：“任职时间”为兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在本公司首次开始管理本类产品的时间。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金基金经理邬传雁的薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《泓德基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本报告期内,本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况


本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的公司内部制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年资本市场的运行跌宕起伏。万得全A指数全年下跌了18.66%，在过去多年的投资历程中并不是特别极差的收益水平；但这样的收益率是在年内还产生了两次非常大力度的反弹之后的结果。第一次是4月末最低点到二季度末，约两个月的时间里万得全A和创业板指数分别反弹了24%和31%，景气度高的行业，比如汽车、新能源等反弹幅度普遍超过50%；第二次是从10月末开始，目前还在进行过程中。

本基金根据现有的投资分析框架，对持仓股票和潜在研究对象的公开信息进行持续跟踪分析。期间本基金保持股票与可转债配置比例和组合结构的相对稳定，继续坚定地看好长期为客户创造增量价值的创新药、职业教育、电子、数字化、光伏等行业，特别是电子和数字化行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德致远混合A基金份额净值为1.7878元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.99%，同期业绩比较基准收益率为-7.04%；截至报告期末泓德致远混合C基金份额净值为1.7127元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.71%，同期业绩比较基准收益率为-7.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.5.1对宏观经济和证券市场展望

从2021年二季度开始全球经济环境的波动使得过去非常稳定的投资环境发生了很大的变化。2021年下半年受到供需错配的影响，上游原材料价格开始大幅度上涨，特别是能源价格在22年还继续上涨，对全球的通胀造成很大的压力。但从2022年三季度以来
受需求等多方面的影响，集装箱运价、芯片、能源等多种生产资料的价格又开始快速下跌，相关产业链进入快速去库存阶段。

对资本市场而言，通过持续的制度建设，市场体系中的各方参与者，包括投资者、上市公司持续的优胜劣汰，这将形成非常良好的运行机制。特别是在2022年下半年我们看到越来越多的上市公司推出回购、提高分红比例等方案，成为稳定市场的重要力量，有效的降低了市场的波动。长期看随着注册制的全面推行，随着越来越多具备长期发展竞争力的企业上市，证券市场将有机会给投资者提供合理的长期收益率。

4.5.2 本基金下阶段投资策略

资本市场长期收益来源于有竞争力的企业的持续涌现，在中国这样还处于中高速发展阶段、产业升级迭代持续进行的经济体中，产业研究也需要非常重视。在过去一年多的时间里，尽管宏观环境、产业政策等各方面都面临着比较大的波动，但我们看到中国有众多特别专注、专业的上市公司在自身领域快速发展，推动了自身企业和产业链综合竞争力的持续提升。从这个角度出发我对未来资本市场的投资机会非常乐观，自己的组合也会更加集中于这类企业，短期的市场波动更是给组合优化提供的良好机会。

在市场整体估值水平比较合理的情况下，下一个阶段组合将重点关注终端需求空间大，中国企业的竞争力持续提升，而短期市场定价有所偏离的行业，主要包括电子、软件、化工材料和医药，这将是我们今后一个阶段研究和投资的重点。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（1）根据法律法规的要求，推动各业务单元更新、完善内部制度及业务流程。识别业务活动中的关键风险点，确定关键控制活动，持续完善内部控制措施。

（2）对合同、协议等法律文件及实务运作中存在的法律风险进行识别及防范。
（3）通过事前合规审核、持续优化合规监控系统、加强合规培训等方面，对业务活动中存在的合规风险进行识别及评估，完成各类合规管理工作。

（4）按计划完成定期稽核工作，检查内容覆盖公司主要业务部门和业务环节，并对整改情况进行跟踪。

（5）认真贯彻落实反洗钱各项法律法规，切实履行金融机构的反洗钱法定义务，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组，估值小组负责指导和监督整个估值流程。 估值小组成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，2022年度未实施利润分配。

本基金截至2022年12月31日，期末可供分配利润为786,325,822.22元，其中：泓德致远混合A期末可供分配利润为686,958,514.99元（泓德致远混合A的未分配利润已实现部分为686,958,514.99元，未分配利润未实现部分为23,053,219.88元），泓德致远混合C期末可供分配利润为99,367,307.23元（泓德致远混合C的未分配利润已实现部分为
99,367,307.23元，未分配利润未实现部分为4,422,167.28元）。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第21129号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泓德致远混合型证券投资基金全体基金份额持

有人

(一) 我们审计的内容 我们审计了泓德致远混合

型证券投资基金(以下简称“泓德致远混合基金”)
的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债

审计意见 表，2022年度的利润表和净资产(基金净值)变动
表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认
为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券

监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国


证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了泓德致远混合基金2022年12月
31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净
资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
泓德致远混合基金，并履行了职业道德方面的其
他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

泓德致远混合基金的基金管理人泓德基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
管理层和治理层对财务报表的责任 于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表
时，基金管理人管理层负责评估泓德致远混合基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算泓德致远混合基金、终止运营
或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责
监督泓德致远混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
注册会计师对财务报表审计的责任 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于


舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对泓德致远混合基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致泓德致远混合基
金不能持续经营。(五) 评价财务报表的总体列报
(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治
理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈熹 俞伟敏


会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2023-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泓德致远混合型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 134,086,634.82 25,230,468.44

结算备付金 37,486.11 142,956.27

存出保证金 55,336.33 291,497.26

交易性金融资产 7.4.7.2 1,690,827,066.42 2,588,731,729.41

其中：股票投资 906,190,848.81 1,266,728,486.25

基金投资 - -

债券投资 784,636,217.61 1,322,003,243.16

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -11,982.64 -

应收清算款 40,023,965.30 1,759,611.43

应收股利 - -

应收申购款 189,133.14 572,374.06

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 8,322,564.93

资产总计 1,865,207,639.48 2,625,051,201.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,940,507.18 8,619,608.23

应付管理人报酬 1,923,621.88 2,675,420.49

应付托管费 240,452.75 334,427.59

应付销售服务费 172,251.29 249,113.04

应付投资顾问费 - -

应交税费 9,324.36 7,447.33

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 222,648.93 463,653.69

负债合计 4,508,806.39 12,349,670.37

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,046,897,623.71 1,321,838,633.55

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 813,801,209.38 1,290,862,897.88

净资产合计 1,860,698,833.09 2,612,701,531.43

负债和净资产总计 1,865,207,639.48 2,625,051,201.80

注：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额1,046,897,623.71份，其中A类基金份额总额为901,260,539.94份，基金份额净值为1.7878元；C类基金份额总额为145,637,083.77份，基金份额净值为1.7127元。
7.2 利润表
会计主体：泓德致远混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2022年01月01日至2 2021年01月01日至2
022年12月31日 021年12月31日

一、营业总收入 -227,665,062.32 -21,616,162.99

1.利息收入 701,556.62 20,037,990.36

其中：存款利息收入 7.4.7.9 450,447.56 675,830.93

债券利息收入 - 19,362,159.43

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 251,109.06 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 25,983,600.27 824,119,334.59

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -35,698,869.75 765,260,763.39

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 48,321,630.91 46,686,182.68

资产支持证券投资收

益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 13,360,839.11 12,172,388.52

以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 -254,739,449.60 -876,074,429.18
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.15 389,230.39 10,300,941.24
列）

减：二、营业总支出 30,603,057.37 69,745,207.31

1．管理人报酬 24,931,044.30 52,507,729.33


2．托管费 3,116,380.51 6,563,466.19

3．销售服务费 2,272,052.31 6,463,573.79

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 16,550.39

其中：卖出回购金融资产支

出 - 16,550.39

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 5,909.35 11,455.00

8．其他费用 7.4.7.16 277,670.90 4,182,432.61

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -258,268,119.69 -91,361,370.30

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -258,268,119.69 -91,361,370.30
填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -258,268,119.69 -91,361,370.30

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泓德致远混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,321,838,633.5 - 1,290,862,897.8 2,612,701,531.4
值） 5 8 3

加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,321,838,633.5 - 1,290,862,897.8 2,612,701,531.4
值） 5 8 3

三、本期增减变

动额（减少以“-” -274,941,009.84 - -477,061,688.50 -752,002,698.34
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -258,268,119.69 -258,268,119.69

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -274,941,009.84 - -218,793,568.81 -493,734,578.65
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 55,714,616.62 - 43,610,106.82 99,324,723.44
购款

2.基金 -330,655,626.46 - -262,403,675.63 -593,059,302.09
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,046,897,623.7 - 813,801,209.38 1,860,698,833.0
值） 1 9

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 2,989,920,349.2 - 3,007,058,163.5 5,996,978,512.7
值） 2 0 2

加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 2,989,920,349.2 - 3,007,058,163.5 5,996,978,512.7
值） 2 0 2

三、本期增减变

动额（减少以“-” -1,668,081,715. - -1,716,195,265. -3,384,276,981.
号填列） 67 62 29

（一）、综合收

益总额 - - -91,361,370.30 -91,361,370.30

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -1,668,081,715. - -1,624,833,895. -3,292,915,610.
变动数（净值减 67 32 99
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 994,125,489.93 - 1,005,829,598.7 1,999,955,088.6
购款 5 8

2.基金 -2,662,207,205. - -2,630,663,494. -5,292,870,699.
赎回款 60 07 67

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -

存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,321,838,633.5 - 1,290,862,897.8 2,612,701,531.4
值） 5 8 3

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王德晓 李娇 王玲

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泓德致远混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]1195号《关于准予泓德致远混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金自成立之初为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集493,656,281.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2017）第851号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为493,834,527.04份，其中认购资金利息折合178,245.55份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《泓德致远混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认（申）购费，不收取销售服务费的，称为A类基金份额；收取销售服务费，不收取认（申）购费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为
0-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%＋中证综合债券指数收益率×60%。
本财务报表由本基金的基金管理人泓德基金管理有限公司于2023年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具


本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为25,230,468.44元、142,956.27元、291,497.26元、8,322,564.93元、1,759,611.43元和572,374.06元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、
应收清算款和应收申购款，金额分别为25,234,732.76 元、143,027.00元、291,641.58 元、0.00元、1,759,611.43元和 572,374.06元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为2,588,731,729.41元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,597,049,814.97 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为
8,619,608.23元、2,675,420.49元、334,427.59元、324,392.71元、249,113.04元和20,260.98元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为8,619,608.23元、2,675,420.49元、334,427.59元、324,392.71元、249,113.04元和
20,260.98元。

于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 134,086,634.82 25,230,468.44

等于：本金 134,068,491.46 25,230,468.44

加：应计利息 18,143.36 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 134,086,634.82 25,230,468.44

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,081,583,684.1 - 906,190,848.81 -175,392,835.31
2

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 676,297,818.81 4,717,294.25 703,232,392.95 22,217,279.89
债 银行间市场

券 79,924,470.00 1,418,824.66 81,403,824.66 60,530.00
合计 756,222,288.81 6,136,118.91 784,636,217.61 22,277,809.89


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,837,805,972.9 6,136,118.91 1,690,827,066.4 -153,115,025.42
3 2

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,244,356,862.4 - 1,266,728,486.2 22,371,623.79
6 5

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 1,072,869,212.7 - 1,151,870,243.1 79,001,030.39
债 7 6

券 银行间市场 169,881,230.00 - 170,133,000.00 251,770.00
合计 1,242,750,442.7 - 1,322,003,243.1 79,252,800.39
7 6

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,487,107,305.2 - 2,588,731,729.4 101,624,424.18
3 1

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -11,982.64 -


银行间市场 - -

合计 -11,982.64 -

上年度末

项目 2021年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 8,322,564.93

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 8,322,564.93

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 837.90 20,260.98

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 121,811.03 324,392.71

其中：交易所市场 121,811.03 324,392.71

银行间市场 - -

应付利息 - -


预提费用 100,000.00 119,000.00

合计 222,648.93 463,653.69

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 泓德致远混合A

金额单位：人民币元

本期

项目

(泓德致远混合A) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,133,737,198.31 1,133,737,198.31

本期申购 42,938,775.99 42,938,775.99

本期赎回（以“-”号填列） -275,415,434.36 -275,415,434.36

本期末 901,260,539.94 901,260,539.94

7.4.7.7.2 泓德致远混合C

金额单位：人民币元

本期

项目

(泓德致远混合C) 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 188,101,435.24 188,101,435.24

本期申购 12,775,840.63 12,775,840.63

本期赎回（以“-”号填列） -55,240,192.10 -55,240,192.10

本期末 145,637,083.77 145,637,083.77

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 泓德致远混合A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(泓德致远混合A)

本期期初 865,547,585.64 252,621,419.77 1,118,169,005.41

本期利润 -1,111,092.04 -219,833,560.45 -220,944,652.49

本期基金份额交易产

生的变动数 -177,477,978.61 -9,734,639.44 -187,212,618.05

其中：基金申购款 32,751,904.30 1,515,675.24 34,267,579.54

基金赎回款 -210,229,882.91 -11,250,314.68 -221,480,197.59

本期已分配利润 - - -

本期末 686,958,514.99 23,053,219.88 710,011,734.87

7.4.7.8.2 泓德致远混合C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(泓德致远混合C)

本期期初 131,155,766.16 41,538,126.31 172,693,892.47

本期利润 -2,417,578.05 -34,905,889.15 -37,323,467.20

本期基金份额交易产

生的变动数 -29,370,880.88 -2,210,069.88 -31,580,950.76

其中：基金申购款 8,823,911.26 518,616.02 9,342,527.28

基金赎回款 -38,194,792.14 -2,728,685.90 -40,923,478.04

本期已分配利润 - - -

本期末 99,367,307.23 4,422,167.28 103,789,474.51

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 444,357.36 659,410.76

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,933.54 9,631.84

其他 2,156.66 6,788.33

合计 450,447.56 675,830.93

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 378,543,110.74 1,910,557,661.90

减：卖出股票成本总额 413,272,945.66 1,145,296,898.51

减：交易费用 969,034.83 -

买卖股票差价收入 -35,698,869.75 765,260,763.39

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 12,845,215.56 -

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 35,476,415.35 46,686,182.68
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 48,321,630.91 46,686,182.68

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月 2021年01月01日至2021年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 611,183,392.28 2,021,689,656.07

成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 568,789,623.96 1,966,242,915.85
付）成本总额

减：应计利息总额 6,911,232.37 8,760,557.54

减：交易费用 6,120.60 -

买卖债券差价收入 35,476,415.35 46,686,182.68

7.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 13,360,839.11 12,172,388.52

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 13,360,839.11 12,172,388.52

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至2022年12 2021年01月01日至2021年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -254,739,449.60 -876,074,429.18

——股票投资 -197,764,459.10 -983,563,382.23

——债券投资 -56,974,990.50 107,488,953.05

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -


2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -254,739,449.60 -876,074,429.18

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 384,909.93 10,176,609.71

基金转换费收入 4,320.46 124,331.53

合计 389,230.39 10,300,941.24

注：
1、本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费25%的部分归入转出基金的基金资产。
7.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

审计费用 100,000.00 119,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 20,470.90 48,620.79

账户维护费 36,000.00 36,000.00


其他 1,200.00 1,200.00

交易费用 - 3,857,611.82

合计 277,670.90 4,182,432.61

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

2022年4月21日，公司股东“泓德基业控股股份有限公司” 名称变更为“泓德基业（西藏）企业管理有限公司”，2022年12月12日，公司股东“珠海市基业长青股权投资基金（有限合伙）” 名称变更为“珠海市基业长青投资中心（有限合伙）”。以上股东对公司的出资金额、出资方式及持股比例均未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德 基金管理人、基金注册登记机构、基金销
基金”） 售机构

招商银行股份有限公司（以下简称“招商 基金托管人、基金销售机构
银行”）

王德晓 基金管理人股东

阳光资产管理股份有限公司 基金管理人股东

泓德基业(西藏)企业管理有限公司 基金管理人股东

珠海市基业长青投资中心（有限合伙） 基金管理人股东

南京民生租赁股份有限公司 基金管理人股东

江苏岛村实业发展有限公司 基金管理人股东

上海捷朔信息技术有限公司 基金管理人股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年12月31日 1年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 24,931,044.30 52,507,729.33

其中：支付销售机构的客户维护费 10,346,305.50 20,986,381.96

注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,116,380.51 6,563,466.19

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 泓德致远混合A 泓德致远混合C 合计

泓德基金 0.00 6,131.78 6,131.78

招商银行 0.00 265,553.87 265,553.87

合计 0.00 271,685.65 271,685.65

获得销售 上年度可比期间


服务费的 2021年01月01日至2021年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 泓德致远混合A 泓德致远混合C 合计

泓德基金 0.00 26,514.53 26,514.53

招商银行 0.00 509,542.78 509,542.78

合计 0.00 536,057.31 536,057.31

注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.80%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泓德基金，再由泓德基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月01日至2021年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 134,086,634.82 444,357.36 25,230,468.44 659,410.76

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6883 菲沃 2022- 6个 限售 300,4 317,7

71 泰 07-26 月以 股 18.54 19.61 16,203 03.62 40.83 -

上

6883 帝奥 2022- 6个 限售 306,8 279,6

81 微 08-15 月以 股 41.68 37.98 7,362 48.16 08.76 -

上

6882 金橙 2022- 6个 限售 106,0 95,49

91 子 10-17 月以 股 26.77 24.11 3,961 35.97 9.71 -

上

6881 长盈 2022- 6个 限售 69,12 82,67

43 通 12-01 月以 股 35.67 42.66 1,938 8.46 5.08 -

上

3012 华厦 2022- 6个 限售 51,18 66,59

67 眼科 10-26 月以 股 50.88 66.20 1,006 5.28 7.20 -

上

3010 广立 2022- 6个 限售 42,92 64,00

95 微 07-28 月以 股 58.00 86.49 740 0.00 2.60 -

上

3013 江波 2022- 6个 限售 45,59 46,45

08 龙 07-27 月以 股 55.67 56.72 819 3.73 3.68 -


上

3013 华宝 2022- 6个 限售 237.5 176.9 57,47 42,82

27 新能 09-08 月以 股 0 7 242 5.00 6.74 -

上

3012 普瑞 2022- 6个 限售 19,34 40,06

39 眼科 06-22 月以 股 33.65 69.68 575 8.75 6.00 -

上

3013 怡和 2022- 6个 限售 119.8 175.7 26,73 39,19

67 嘉业 10-21 月以 股 8 8 223 3.24 8.94 -

上

3011 锐捷 2022- 6个 限售 34,87 34,04

65 网络 11-14 月以 股 32.38 31.61 1,077 3.26 3.97 -

上

3013 天振 2022- 6个 限售 38,68 26,60

56 股份 11-03 月以 股 63.00 43.33 614 2.00 4.62 -

上

3011 北路 2022- 6个 限售 23,48 24,10

95 智控 07-25 月以 股 71.17 73.04 330 6.10 3.20 -

上

3013 隆扬 2022- 6个 限售 28,55 21,77

89 电子 10-18 月以 股 22.50 17.16 1,269 2.50 6.04 -

上

3013 熵基 2022- 6个 限售 30,06 21,72

30 科技 08-10 月以 股 43.32 31.31 694 4.08 9.14 -

上

3011 天力 2022- 6个 限售 24,68 20,19

52 锂能 08-19 月以 股 57.00 46.64 433 1.00 5.12 -

上

3013 卡莱 2022- 6个 限售 23,71 19,99

91 特 11-24 月以 股 96.00 80.97 247 2.00 9.59 -

上

3011 易点 2022- 6个 限售 17,90 17,45

71 天下 08-10 月以 股 18.18 17.72 985 7.30 4.20 -


上

3013 美好 2022- 6个 限售 13,64 16,84

63 医疗 09-28 月以 股 30.66 37.85 445 3.70 3.25 -

上

3011 建科 2022- 6个 限售 28,80 16,46

15 股份 08-23 月以 股 42.05 24.04 685 4.25 7.40 -

上

3012 新巨 2022- 6个 限售 18,95 15,52

96 丰 08-26 月以 股 18.19 14.90 1,042 3.98 5.80 -

上

3012 中荣 2022- 6个 限售 21,41 14,77

23 股份 10-13 月以 股 26.28 18.13 815 8.20 5.95 -

上

3011 紫建 2022- 6个 限售 17,71 14,43

21 电子 08-01 月以 股 61.07 49.77 290 0.30 3.30 -

上

3011 元道 2022- 6个 限售 21,76 14,32

39 通信 06-30 月以 股 38.46 25.31 566 8.36 5.46 -

上

3013 天元 2022- 6个 限售 20,99 14,20

35 宠物 11-11 月以 股 49.98 33.82 420 1.60 4.40 -

上

3013 鼎泰 2022- 6个 限售 17,61 13,57

77 高科 11-11 月以 股 22.88 17.63 770 7.60 5.10 -

上

3013 昆船 2022- 6个 限售 11,54 13,19

11 智能 11-23 月以 股 13.88 15.86 832 8.16 5.52 -

上

3012 泓博 2022- 6个 限售 10,76 12,99

30 医药 10-21 月以 股 40.00 48.32 269 0.00 8.08 -

上

3013 矩阵 2022- 6个 限售 17,91 12,31

65 股份 11-14 月以 股 34.72 23.87 516 5.52 6.92 -


上

3013 一博 2022- 6个 限售 17,51 12,08

66 科技 09-19 月以 股 65.35 45.09 268 3.80 4.12 -

上

3012 聚胶 2022- 6个 限售 12,38 12,08

83 股份 08-26 月以 股 52.69 51.41 235 2.15 1.35 -

上

3011 满坤 2022- 6个 限售 12,54 11,45

32 科技 08-03 月以 股 26.80 24.48 468 2.40 6.64 -

上

3012 新天 2022- 6个 限售 11,85 11,31

77 地 11-09 月以 股 27.00 25.78 439 3.00 7.42 -

上

3013 天山 2022- 6个 限售 14,14 11,05

79 电子 10-19 月以 股 31.51 24.63 449 7.99 8.87 -

上

3012 瑞晨 2022- 6个 限售 10,49 10,46

73 环保 10-11 月以 股 37.89 37.79 277 5.53 7.83 -

上

3013 维海 2022- 6个 限售 13,32 8,59

18 德 08-03 月以 股 64.68 41.74 206 4.08 8.44 -

上

3013 凡拓 2022- 6个 限售 6,23 7,19

13 数创 09-22 月以 股 25.25 29.14 247 6.75 7.58 -

上

3012 鸿日 2022- 6个 限售 8,24 7,11

85 达 09-21 月以 股 14.60 12.60 565 9.00 9.00 -

上

3012 嘉曼 2022- 6个 限售 12,31 6,85

76 服饰 09-01 月以 股 40.66 22.61 303 9.98 0.83 -

上

3013 欣灵 2022- 6个 限售 7,55 6,30

88 电气 10-26 月以 股 25.88 21.60 292 6.96 7.20 -


上

3013 丰立 2022- 6个 限售 7,52 6,24

68 智能 12-07 月以 股 22.33 18.52 337 5.21 1.24 -

上

3013 唯特 2022- 6个 限售 5,49 6,12

19 偶 09-22 月以 股 47.75 53.27 115 1.25 6.05 -

上

3013 万得 2022- 6个 限售 8,89 5,57

09 凯 09-08 月以 股 39.00 24.46 228 2.00 6.88 -

上

3012 盛帮 2022- 6个 限售 6,56 5,41

33 股份 06-24 月以 股 41.52 34.30 158 0.16 9.40 -

上

3013 慧博 2022- 6个 限售 2,72 5,14

16 云通 09-29 月以 股 7.60 14.32 359 8.40 0.88 -

上

注： 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 51,010,643.84 170,133,000.00

合计 51,010,643.84 170,133,000.00

注：于2022年12月31日，未评级部分为政策性金融债(2021年12月31日，同)。债券信用评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2022年12月31日 2021年12月31日

AAA 630,249,814.17 1,029,951,114.80

AAA以下 72,982,578.78 109,867,528.36

未评级 30,393,180.82 12,051,600.00

合计 733,625,573.77 1,151,870,243.16

注：于2022年12月31日，未评级部分为政策性金融债(2021年12月31日：同)。债券信用评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期期末，本基金持有流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化，此外，本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 134,086,634. - - - 134,086,634.82
款 82

结算备 37,486.11 - - - 37,486.11
付金

存出保 55,336.33 - - - 55,336.33
证金

交易性 81,403,824.6 701,906,162.73 1,326,230.2 906,190,848.81 1,690,827,066.
金融资 6 2 42

产
买入返

售金融 -11,982.64 - - - -11,982.64
资产

应收清 - - - 40,023,965.30 40,023,965.30
算款

应收申 - - - 189,133.14 189,133.14
购款

资产总 215,571,299. 701,906,162.73 1,326,230.2 946,403,947.25 1,865,207,639.
计 28 2 48

负债

应付赎 - - - 1,940,507.18 1,940,507.18
回款
应付管

理人报 - - - 1,923,621.88 1,923,621.88
酬

应付托 - - - 240,452.75 240,452.75
管费
应付销

售服务 - - - 172,251.29 172,251.29
费

应交税 - - - 9,324.36 9,324.36
费

其他负 - - - 222,648.93 222,648.93
债

负债总 - - - 4,508,806.39 4,508,806.39
计

利率敏 215,571,299. 1,326,230.2 1,860,698,833.
感度缺 28 701,906,162.73 2 941,895,140.86 09
口
上年度

末

2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 25,230,468.4 - - - 25,230,468.44
款 4

结算备 142,956.27 - - - 142,956.27
付金

存出保 291,497.26 - - - 291,497.26
证金

交易性 195,204,504. 1,124,334,738. 2,464,000.0 1,266,728,486. 2,588,731,729.
金融资 66 50 0 25 41
产

应收证

券清算 - - - 1,759,611.43 1,759,611.43
款

应收申 - - - 572,374.06 572,374.06
购款

其他资 - - - 8,322,564.93 8,322,564.93
产

资产总 220,869,426. 1,124,334,738. 2,464,000.0 1,277,383,036. 2,625,051,201.
计 63 50 0 67 80

负债

应付赎 - - - 8,619,608.23 8,619,608.23
回款
应付管

理人报 - - - 2,675,420.49 2,675,420.49
酬

应付托 - - - 334,427.59 334,427.59
管费
应付销

售服务 - - - 249,113.04 249,113.04
费

应交税 - - - 7,447.33 7,447.33
费

其他负 - - - 463,653.69 463,653.69
债

负债总 - - - 12,349,670.37 12,349,670.37
计

利率敏 220,869,426. 1,124,334,738. 2,464,000.0 1,265,033,366. 2,612,701,531.
感度缺 63 50 0 30 43
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

本期末 上年度末


2022年12月31日 2021年12月31日

市场利率下降25个基点 4,967,900.25 10,787,774.19

市场利率上升25个基点 -4,918,151.02 -10,656,806.26

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 906,190,848.81 48.70 1,266,728,486.25 48.48

交易性金融资 - - - -

产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 906,190,848.81 48.70 1,266,728,486.25 48.48

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2022年12月31日 2021年12月31日

业绩比较基准上升5% 125,092,134.58 169,630,738.71

业绩比较基准下降5% -125,092,134.58 -169,630,738.71

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 1,607,870,961.43 2,388,638,947.09

第二层次 81,403,824.66 193,087,996.29


第三层次 1,552,280.33 7,004,786.03

合计 1,690,827,066.42 2,588,731,729.41

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 7,004,786.03 7,004,786.03

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 9,220,213.10 9,220,213.10

转出第三层次 - 13,612,809.04 13,612,809.04

当期利得或损失总额 - -1,059,909.76 -1,059,909.76

其中：计入损益的利得

或损失 - -1,059,909.76 -1,059,909.76

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,552,280.33 1,552,280.33

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期 - -54,300.45 -54,300.45

损益的未实现利得或
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比同期

项目 2021年01月01日至2021年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 4,823,739.86 4,823,739.86

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 2,181,046.17 2,181,046.17

其中：计入损益的利得

或损失 - 2,181,046.17 2,181,046.17

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 7,004,786.03 7,004,786.03

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 2,181,046.17 2,181,046.17

损失的变动——公允
价值变动损益
注：1、于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
2、计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

项目 本期末公允 采用的估值技 不可观察输入值


价值 术 范围/加权 与公允价值之
名称 平均值 间的关系

股票 1,552,280.3 平均价格亚式 股价的预期年 18.91%-24 负相关

投资 3 期权模型 化波动率 7.56%

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值技

允价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

股票 7,004,786.0 平均价格亚式 股价的预期年 17.17%-27 负相关

投资 3 期权模型 化波动率 4.17%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 906,190,848.81 48.58

其中：股票 906,190,848.81 48.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 784,636,217.61 42.07

其中：债券 784,636,217.61 42.07

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -11,982.64 0.00

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 134,124,120.93 7.19

8 其他各项资产 40,268,434.77 2.16

9 合计 1,865,207,639.48 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 488,762,629.63 26.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 319,207.95 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 26,770.50 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 217,666,240.35 11.70

J 金融业 82,553.38 0.00

K 房地产业 84,080,360.00 4.52

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 41,782.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 10,114.36 0.00

Q 卫生和社会工作 106,663.20 0.01

R 文化、体育和娱乐业 115,094,527.04 6.19

S 综合 - -


合计 906,190,848.81 48.70

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600276 恒瑞医药 3,739,069 144,066,328.57 7.74

2 002595 豪迈科技 5,469,498 126,618,878.70 6.80

3 002410 广联达 1,888,812 113,234,279.40 6.09

4 002841 视源股份 1,820,498 107,482,201.92 5.78

5 300251 光线传媒 11,821,904 102,377,688.64 5.50

6 688188 柏楚电子 463,274 100,567,519.92 5.40

7 000002 万 科Ａ 4,619,800 84,080,360.00 4.52

8 601012 隆基绿能 1,216,370 51,403,796.20 2.76

9 300782 卓胜微 267,000 30,518,100.00 1.64

10 300866 安克创新 329,951 19,556,195.77 1.05

11 603096 新经典 639,680 12,716,838.40 0.68

12 300454 深信服 30,000 3,376,500.00 0.18

13 688389 普门科技 161,516 2,879,830.28 0.15

14 300999 金龙鱼 32,114 1,398,885.84 0.08

15 603160 汇顶科技 26,927 1,351,735.40 0.07

16 688080 映翰通 29,158 1,197,810.64 0.06

17 688503 聚和材料 3,277 488,633.47 0.03

18 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.02

19 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.02

20 688772 珠海冠宇 12,960 241,574.40 0.01

21 301263 泰恩康 6,813 221,422.50 0.01

22 301139 元道通信 5,651 143,840.41 0.01

23 688168 安博通 3,153 100,864.47 0.01

24 301116 益客食品 5,764 98,506.76 0.01


25 301078 孩子王 7,551 97,785.45 0.01

26 688291 金橙子 3,961 95,499.71 0.01

27 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.00

28 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.00

29 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00

30 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00

31 301368 丰立智能 3,368 66,558.14 0.00

32 301095 广立微 740 64,002.60 0.00

33 301158 德石股份 3,783 59,960.55 0.00

34 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00

35 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

36 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00

37 688585 上纬新材 4,922 39,425.22 0.00

38 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00

39 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00

40 300787 海能实业 1,137 30,892.29 0.00

41 301302 华如科技 466 29,837.98 0.00

42 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.00

43 301356 天振股份 614 26,604.62 0.00

44 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00

45 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00

46 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00

47 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00

48 301391 卡莱特 247 19,999.59 0.00

49 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00

50 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

51 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00

52 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00

53 301223 中荣股份 815 14,775.95 0.00

54 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00

55 301335 天元宠物 420 14,204.40 0.00


56 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00

57 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00

58 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00

59 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00

60 001333 光华股份 426 12,332.70 0.00

61 301365 矩阵股份 516 12,316.92 0.00

62 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00

63 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00

64 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00

65 301277 新天地 439 11,317.42 0.00

66 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00

67 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00

68 003032 传智教育 586 10,114.36 0.00

69 301318 维海德 206 8,598.44 0.00

70 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

71 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00

72 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

73 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00

74 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

75 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

76 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

77 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 000002 万 科Ａ 61,430,709.30 2.35

2 600276 恒瑞医药 43,662,536.52 1.67

3 300782 卓胜微 31,106,254.08 1.19


4 600660 福耀玻璃 27,967,714.00 1.07

5 002311 海大集团 17,293,847.89 0.66

6 603345 安井食品 6,940,145.70 0.27

7 000333 美的集团 5,662,041.00 0.22

8 603517 绝味食品 5,654,311.00 0.22

9 300454 深信服 3,284,720.00 0.13

10 600309 万华化学 2,453,309.00 0.09

11 688220 翱捷科技 1,831,988.36 0.07

12 688052 纳芯微 1,400,700.00 0.05

13 688041 海光信息 1,382,688.00 0.05

14 600938 中国海油 1,296,054.00 0.05

15 688275 万润新能 1,075,669.56 0.04

16 688223 晶科能源 1,065,000.00 0.04

17 301236 软通动力 1,008,003.28 0.04

18 688197 首药控股 968,013.90 0.04

19 688062 迈威生物 939,669.60 0.04

20 300999 金龙鱼 892,301.00 0.03

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600276 恒瑞医药 75,244,086.74 2.88

2 002841 视源股份 60,378,019.74 2.31

3 002410 广联达 46,410,152.70 1.78

4 600660 福耀玻璃 28,257,318.82 1.08

5 002595 豪迈科技 24,941,853.88 0.95

6 603288 海天味业 20,824,390.71 0.80

7 002311 海大集团 17,970,143.14 0.69

8 300251 光线传媒 9,245,741.41 0.35

9 603345 安井食品 9,133,396.00 0.35


10 600941 中国移动 7,319,949.99 0.28

11 603517 绝味食品 6,797,353.25 0.26

12 000002 万 科Ａ 6,578,612.00 0.25

13 000333 美的集团 4,270,583.00 0.16

14 688188 柏楚电子 2,769,626.48 0.11

15 600309 万华化学 2,489,522.00 0.10

16 688041 海光信息 2,304,376.97 0.09

17 688223 晶科能源 2,163,499.46 0.08

18 688187 时代电气 2,036,150.50 0.08

19 688389 普门科技 1,843,900.61 0.07

20 600938 中国海油 1,811,637.64 0.07

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 250,499,767.32

卖出股票收入（成交）总额 378,543,110.74

注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 81,403,824.66 4.37

其中：政策性金融债 81,403,824.66 4.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 703,232,392.95 37.79

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 784,636,217.61 42.17

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 113044 大秦转债 1,556,950 170,967,826.37 9.19

2 110053 苏银转债 1,268,250 156,904,137.38 8.43

3 113021 中信转债 1,399,390 153,663,450.32 8.26

4 110059 浦发转债 1,369,300 143,679,523.54 7.72

5 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 2.74

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形如下:


2022年03月21日，中信转债（证券代码：113021）发行人中信银行股份有限公司因中信银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送中漏报抵押物价值EAST数据、未报送权益类投资业务EAST数据、漏报跟单信用证业务EAST数据、漏报其他担保类业务EAST数据等违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款290万元。

2022年03月21日，浦发转债（证券代码：110059）发行人上海浦东发展银行股份有限公司因浦发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送中漏报逾期90天以上贷款余额EAST数据、漏报贸易融资业务EAST数据、漏报信贷资产转让业务EAST数据、漏报债券投资业务EAST数据等违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元。

2022年09月07日，光线传媒（证券代码：300251）发行人北京光线传媒股份有限公司因业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比，存在较大差异且盈亏性质发生变化被深圳证券交易所给予通报批评的处分。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 55,336.33

2 应收清算款 40,023,965.30

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 189,133.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 40,268,434.77

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113044 大秦转债 170,967,826.37 9.19

2 110053 苏银转债 156,904,137.38 8.43

3 113021 中信转债 153,663,450.32 8.26

4 110059 浦发转债 143,679,523.54 7.72

5 123064 万孚转债 44,404,734.29 2.39

6 113577 春秋转债 14,893,343.07 0.80

7 128109 楚江转债 13,643,095.89 0.73

8 113052 兴业转债 2,508,706.41 0.13

9 113053 隆22转债 1,284,824.69 0.07

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

泓德

致远 71, 12,600.28 4,479,250.20 0.50% 896,781,289.74 99.50%
混合A 527

泓德 16,

致远 314 8,927.12 908,203.89 0.62% 144,728,879.88 99.38%

混合C

合计 87, 12,029.16 5,387,454.09 0.51% 1,041,510,169.62 99.49%
030

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

泓德致远混

合A 16,968.75 0.0019%
基金管理人所有从业人员持 泓德致远混

有本基金 合C 26,544.29 0.0182%
合计 43,513.04 0.0042%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 泓德致远混合A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 泓德致远混合C 0~10
基金 合计 0~10

泓德致远混合A 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 泓德致远混合C

金 0~10
合计 0~10

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万
份）


公募基金 >100

邬传雁 私募资产管理计划 0

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

泓德致远混合A 泓德致远混合C

基金合同生效日(2017年08月30 285,632,769.76 208,201,757.28
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,133,737,198.31 188,101,435.24

本报告期基金总申购份额 42,938,775.99 12,775,840.63

减：本报告期基金总赎回份额 275,415,434.36 55,240,192.10

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 901,260,539.94 145,637,083.77

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动

2022年6月8日本基金管理人发布《泓德基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，王克玉先生、秦毅先生、李娇女士任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2022年07月15日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬100,000.00元，已连续为本基金提供审计服务6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司及其高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所施以重大处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中国

中金 2 158,401,841.95 27.08% 112,949.98 26.98% -

财富
证券

开源 2 149,039,812.69 25.48% 106,091.23 25.34% -

证券

海通 2 48,741,911.29 8.33% 35,156.59 8.40% -

证券

信达 4 108,719,868.70 18.59% 77,911.64 18.61% -

证券

中泰 2 51,278,719.69 8.77% 36,986.86 8.83% -

证券

中信 2 36,417,221.21 6.23% 26,267.61 6.27% -

证券

长江 2 30,501,110.05 5.21% 22,001.74 5.26% -

证券

国信 2 1,422,193.27 0.24% 1,025.82 0.25% -

证券

天风 2 368,321.38 0.06% 265.72 0.06% -

证券

长城 1 - - - - -

证券

华安 1 - - - - -

证券

西部 1 - - - - -

证券

东方 2 - - - - -

证券

东兴 2 - - - - -

证券
东亚

前海 2 - - - - -

证券

广发 2 - - - - -

证券

国联 2 - - - - -

证券

首创 2 - - - - -

证券
太平

洋证 2 - - - - -

券
中信

建投 2 - - - - -

证券
中银

国际 2 - - - - -

证券

方正 4 - - - - -

证券
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）经营行为规范，内控制度健全，信誉良好。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）研究实力较强，能及时为本公司提供高质量的研究服务。
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：信达证券、方正证券、国信证券和天风证券。（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成

成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

中国中金财富 294,963,78 69.49% 190,000,00 52.78% - - - -

证券 3.00 0.00

开源证券 18,696,41 4.40% - - - - - -

4.58

海通证券 103,462,97 24.38% 130,000,00 36.11% - - - -

4.41 0.00

信达证券 7,319,020. 1.72% - - - - - -

29

中泰证券 - - - - - - - -

中信证券 - - 40,000,00 11.11% - - - -

0.00

长江证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

长城证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

东亚前海证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国联证券 - - - - - - - -

首创证券 - - - - - - - -

太平洋证券 - - - - - - - -

中信建投证券 - - - - - - - -

中银国际证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加国盛证券 公司官网、证券时报、中国

1 有限责任公司为销售机构的 证监会基金电子披露网站 2022-01-19

公告

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加国融证券 公司官网、证券时报、中国

2 股份有限公司为销售机构的 证监会基金电子披露网站 2022-02-16

公告

泓德基金管理有限公司高级 公司官网、证券时报、中国

3 管理人员变更公告 证监会基金电子披露网站 2022-06-08

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加九州证券 公司官网、证券时报、中国

4 股份有限公司为销售机构的 证监会基金电子披露网站 2022-06-24

公告

泓德基金管理有限公司关于

终止北京植信基金销售有限 公司官网、证券时报、中国

5 公司代销旗下基金业务的公 证监会基金电子披露网站 2022-07-06

告

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加华宝证券 公司官网、证券时报、中国

6 股份有限公司为销售机构的 证监会基金电子披露网站 2022-07-08

公告

泓德基金管理有限公司关于

暂停喜鹊财富基金销售有限 公司官网、证券时报、中国

7 公司办理旗下基金相关销售 证监会基金电子披露网站 2022-07-14

业务的公告

泓德基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加济安财富 公司官网、证券时报、中国

8 （北京）基金销售有限公司 证监会基金电子披露网站 2022-07-20

为销售机构的公告

9 泓德基金管理有限公司关于 公司官网、证券时报、中国 2022-08-19


终止乾道基金销售有限公司 证监会基金电子披露网站

办理旗下基金相关销售业务

的公告

泓德基金管理有限公司关于 公司官网、证券时报、中国

10 旗下部分基金增加泰信财富 证监会基金电子披露网站 2022-11-04

基金销售有限公司的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泓德致远混合型证券投资基金设立的文件；

2、《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》；

3、《泓德致远混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《泓德致远混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点

地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号
13.3 查阅方式

1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888

3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com


泓德基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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