长信长金通货币市场基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信长金通货币

基金主代码 005134

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 13,217,929,968.78 份

本基金将遵循安全性和流动性优先原则，通过对宏观
投资目标 经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，
在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，
追求适度收益。

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风
投资策略 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流
风险收益特征 动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B

下属分级基金的交易代码 005134 005135

报告期末下属分级基金的份额总额 1,633,680,558.91 份 11,584,249,409.87 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

长信长金通货币 A 长信长金通货币 B

1. 本期已实现收益 11,076,906.06 90,759,647.82

2．本期利润 11,076,906.06 90,759,647.82

3．期末基金资产净值 1,633,680,558.91 11,584,249,409.87

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信长金通货币 A

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.5985% 0.0024% 0.3381% 0.0000% 0.2604% 0.0024%

过去六个月 1.2439% 0.0021% 0.6848% 0.0000% 0.5591% 0.0021%

过去一年 2.1840% 0.0022% 1.3781% 0.0000% 0.8059% 0.0022%

过去三年 8.4417% 0.0025% 4.1955% 0.0000% 4.2462% 0.0025%

自基金合同 10.9480% 0.0029% 4.9996% 0.0000% 5.9484% 0.0029%
生效起至今

长信长金通货币 B

净值收 净值收益率 业绩比较 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率③ 准差④

过去三个月 0.6333% 0.0024% 0.3381% 0.0000% 0.2952% 0.0024%

过去六个月 1.3146% 0.0021% 0.6848% 0.0000% 0.6298% 0.0021%

过去一年 2.3271% 0.0022% 1.3781% 0.0000% 0.9490% 0.0022%

过去三年 8.8990% 0.0025% 4.1955% 0.0000% 4.7035% 0.0025%

自基金合同 9.9922% 0.0035% 4.9996% 0.0000% 4.9926% 0.0035%

生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为 2017 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

管理学学士，毕业于上海
交通大学，2010 年 7 月加
长信利息收益 入长信基金管理有限责
开放式证券投 任公司，曾任基金事务部
资基金、长信易 基金会计，交易管理部债
进混合型证券 券交易员、交易主管，债
投资基金、长信 券交易部副总监、总监、
稳健纯债债券 长信稳裕三个月定期开
型证券投资基 放债券型发起式证券投
金、长信长金通 资基金、长信纯债半年债
货币市场基金、 券型证券投资基金和长
长信稳鑫三个 信稳通三个月定期开放
月定期开放债 债券型发起式证券投资
券型发起式证 2017 年 9 基金的基金经理。现任现
陆莹 券投资基金、长 月 8 日 - 11 年 金理财部总监、长信利息
信富瑞两年定 收益开放式证券投资基
期开放债券型 金、长信易进混合型证券
证券投资基金、 投资基金、长信稳健纯债
长信中债 1-3 债券型证券投资基金、长
年政策性金融 信长金通货币市场基金、
债指数证券投 长信稳鑫三个月定期开
资基金和长信 放债券型发起式证券投
浦瑞 87 个月定 资基金、长信富瑞两年定
期开放债券型 期开放债券型证券投资
证券投资基金 基金、长信中债 1-3 年政
的基金经理、现 策性金融债指数证券投
金理财部总监 资基金和长信浦瑞 87 个
月定期开放债券型证券
投资基金的基金经理。

长信长金通货 上海财经大学经济学硕
币市场基金、长 士，具有基金从业资格。
信富瑞两年定 曾任职于德勤华永会计
杜国昊 期开放债券型 2019 年 11 - 7 年 师事务所（特殊普通合
证券投资基金、 月 29 日 伙），2014 年 6 月加入长
长信稳通三个 信基金管理有限责任公
月定期开放债 司，历任基金会计、债券
券型发起式证 交易员和基金经理助理，


券投资基金、长 现任长信长金通货币市
信易进混合型 场基金、长信富瑞两年定
证券投资基金 期开放债券型证券投资
和长信稳势纯 基金、长信稳通三个月定
债债券型证券 期开放债券型发起式证
投资基金的基 券投资基金、长信易进混
金经理 合型证券投资基金和长
信稳势纯债债券型证券
投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度以来，海外疫苗稳步推进、经济活动逐步好转，外需回升带动国内出口保持强劲。除去年疫情导致低基数效应，国内工业增加值同比增长也好于正常年份，继续维持高位运行。通胀方面，CPI 保持温和上行趋势，PPI 加速冲高或于二季度达到高点。2 月社融、信贷创历史同期新高，实体融资需求强劲。制造业投资和消费继续修复，地产投资维持韧性，基建投资依旧乏力。1月份财政投放错位导致月末资金面异常紧张，叠加基本面向好，债市收益率迎来一波上行调整。但随着后续财政支出到位，资金维持宽松至跨季，同时海外修正货币政策及通胀预期，十年美债屡创新高、权益市场高位回落，债市收益率有所走低，整体来看，十年国债累计上行 5BP 左右，1Y期同业存单上行 15BP 左右。

在一季度中，我们在收益率高点及时配置了同业存款、同业存单和信用债等资产，维持了较高的组合整体收益。

展望二季度，海外经济错位复苏，国内基本面修复加速，两会定调财政赤字率 3.2%，全年 GDP目标 6%以上，稳杠杆成为当下重要目标，央行维持货币政策中性态度，更强调关注公开市场操作利率指标而非数量，资金面整体料维持合理充裕水平，但时点波动可能加大。随着二季度债券供给上量、缴税冲击、通胀上行和经济数据冲高等，债市或面临一定的压力，但市场较为一致的预期和配置需求将抑制债市收益率的上行空间。

本基金将在保证货币基金安全性、流动性充足的基础上，通过积极把握阶段性资金面变化带来的投资机会，合理配置各类资产，匹配组合久期，保持投资业绩稳定提高，为持有人获取较高的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期期末，本季度长信长金通货币 A 净值收益率为 0.5985%，长信长金通货币 B 净
值收益率为 0.6333%，同期业绩比较基准收益率 0.3381%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 8,403,562,617.26 58.46

其中：债券 8,403,562,617.26 58.46

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,674,676,182.03 18.61

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 3,235,498,339.46 22.51
计

4 其他资产 60,706,162.17 0.42

5 合计 14,374,443,300.92 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 3.27

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 1,151,845,959.50 8.71

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 60

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 41.91 8.71

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 25.59 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 13.96 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 12.63 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 14.19 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 108.29 8.71

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,011,816,207.75 7.65

其中：政策性金融债 911,145,399.64 6.89

4 企业债券 370,611,824.30 2.80

5 企业短期融资券 609,921,828.45 4.61

6 中期票据 311,158,181.30 2.35

7 同业存单 6,100,054,575.46 46.15

8 其他 - -

9 合计 8,403,562,617.26 63.58

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净
（张） 值比例（％）


1 112115054 21 民生银行 CD054 5,000,000 497,940,091.14 3.77

2 112110078 21 兴业银行 CD078 3,000,000 299,059,217.22 2.26

2 112104002 21 中国银行 CD002 3,000,000 299,059,217.22 2.26

2 112120054 21 广发银行 CD054 3,000,000 299,059,217.22 2.26

5 112074812 20 华融湘江银行 3,000,000 298,167,750.86 2.26
CD174

6 112021501 20 渤海银行 CD501 3,000,000 298,150,854.54 2.26

7 112104021 21 中国银行 CD021 3,000,000 296,032,776.53 2.24

8 112119088 21 恒丰银行 CD088 3,000,000 295,956,903.35 2.24

9 112121123 21 渤海银行 CD123 3,000,000 295,887,280.26 2.24

10 112089917 20 南京银行 CD140 2,700,000 269,558,392.81 2.04

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0718%

报告期内偏离度的最低值 -0.0199%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0385%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2020 年 8 月 31 日
收到中国银保监会福建监管局行政处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2020〕24 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，经查，兴业银行存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、
理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。综上，中国银保监会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司处以没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括：产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚款 5050 万元。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 29,276.13

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 60,500,698.84

4 应收申购款 176,187.20

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 60,706,162.17

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B

报告期期初基金份额总额 1,941,600,026.07 13,378,955,404.38

报告期期间基金总申购份额 2,861,522,578.47 12,075,515,400.74

报告期期间基金总赎回份额 3,169,442,045.63 13,870,221,395.25

报告期期末基金份额总额 1,633,680,558.91 11,584,249,409.87

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信长金通货币市场基金基金合同》；

3、《长信长金通货币市场基金招募说明书》；

4、《长信长金通货币市场基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

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2021 年 4 月 21 日
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