安信量化多因子灵活配置混合型证券投资
基金2018年半年度报告

2018年06月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录............................................................... 1

1.1重要提示....................................................................1

1.2目录........................................................................2
§2基金简介..................................................................... 4

2.1基金基本情况................................................................4

2.2基金产品说明................................................................4

2.3基金管理人和基金托管人......................................................4

2.4信息披露方式................................................................5

2.5其他相关资料................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 5

3.1主要会计数据和财务指标......................................................5

3.2基金净值表现................................................................6
§4管理人报告................................................................... 8
4.1基金管理人及基金经理情况....................................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告.................................................................. 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............13
§6半年度财务会计报告（未经审计) ................................................ 13

6.1资产负债表.................................................................13

6.2利润表.....................................................................14

6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................15

6.4报表附注...................................................................16
§7投资组合报告................................................................ 34

7.1期末基金资产组合情况.......................................................34

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................34

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................35

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................36

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................38

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........39


7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............39

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................39

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................40

7.12投资组合报告附注..........................................................40
§8基金份额持有人信息.......................................................... 41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................42
§9开放式基金份额变动.......................................................... 42
§10重大事件揭示............................................................... 42

10.1基金份额持有人大会决议....................................................42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................42

10.4基金投资策略的改变........................................................42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................43

10.8其他重大事件..............................................................44
§11影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 45

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................45

11.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................46
§12备查文件目录............................................................... 46
12.1备查文件目录..............................................................46
12.2存放地点..................................................................46
12.3查阅方式..................................................................46

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信量化多因子混合

基金主代码 004592

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月3日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 86,941,897.48份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安信量化多因子混合A 安信量化多因子混合C

下属分级基金的交易代码 004592 005697

报告期末下属分级基金的份额总额 86,941,892.68份 4.80份

2.2基金产品说明

本基金以数量化分析为基础，在充分控制基金财产风险和保证基金财产
投资目标 流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财
产的长期稳健增值。

资产配置上，通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场
估值水平以及市场情绪等因素的分析，确定组合中股票、债券、货币市
场工具和其他金融工具的投资比例。股票投资上，本基金主要使用量化
选股模型来发掘股票投资价值、构建股票组合，建立科学完整的量化选
投资策略 股体系，从海量历史数据中寻找市场上存在的共性规律，力求取得稳定、
可持续、高于基准的超额回报。债券投资上，运用久期管理策略、收益
率曲线策略、类别选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
股指期货投资上，本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，管
理投资组合的系统性风险。资产支持证券投资上，综合运用类别资产配
置、久期管理等策略，进行资产支持证券产品的投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于
债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 安信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司

信息披露负姓名 乔江晖 王永民

责人 联系电话 0755-82509999 010-66594896

电子邮箱 service@essencefund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008-088-088 95566

传真 0755-82799292 010-66594942

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田北京市西城区复兴门内大街1号
路6009号新世界商务中心36层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田北京市西城区复兴门内大街1号
路6009号新世界商务中心36层

邮政编码 518026 100818

法定代表人 刘入领 陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.essencefund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009

号新世界商务中心36层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
报告期(2018年01月01日-20182018年03月05日-2018年06月
3.1.1期间数据和指标

年06月30日) 30日

安信量化多因子混合A 安信量化多因子混合C

本期已实现收益 900,761.35 0.07
本期利润 -8,295,438.42 -0.45
加权平均基金份额本期利润 -0.1339 -0.0937
本期加权平均净值利润率 -13.39% -9.38%
本期基金份额净值增长率 -9.02% -9.02%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日)

期末可供分配利润 -4,647,759.60 -0.25

期末可供分配基金份额利润 -0.0535 -0.0521
期末基金资产净值 82,294,133.08 4.55
期末基金份额净值 0.9465 0.9479
3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -5.35% -9.02%
注:1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信量化多因子混合A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 -4.11% 0.82% -5.99% 1.02% 1.88% -0.20%

过去三个月 -5.01% 0.81% -7.65% 0.91% 2.64% -0.10%

过去六个月 -9.02% 0.83% -9.80% 0.92% 0.78% -0.09%

自基金合同

-5.35% 0.71% -3.02% 0.76% -2.33% -0.05%

生效起至今

安信量化多因子混合C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 -4.21% 0.80% -5.99% 1.02% 1.78% -0.22%

过去三个月 -5.21% 0.80% -7.65% 0.91% 2.44% -0.11%


自基金合同

-9.02% 0.79% -9.66% 0.88% 0.64% -0.09%
生效起至今
注:根据《安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。沪深300指数是从上海和深圳证券市场中选取具有代表性的300只A股作为样本编制而成的成分股指数，综合反映了A股市场的整体表现。中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映债券全市场整体价格和投资回报情况的指数，具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2017年7月3日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本基金自2018年3月5日起增加C类份额。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。

截至2018年6月30日，本基金管理人共管理42只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型
证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日至2018年5月28日管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从2017年1月13日至2018年6月11日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月20日起管理安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金；从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金从2018年3月14日起管理安信尊享添益债券型证券投资基金；从2018年3月21日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金；从2018年3月30日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年6月1日起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；2018年6月12日起管理安信永鑫增强债券型证券投资基金；2018年6月21日起管理安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期离任日期业年限

龙川 本基金的2017年7 - 16 龙川先生，统计学博士。历任Susquehanna


基金经理，月3日 InternationalGroup（美国）量化投资经理、
量化投资 国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部

部总经理 首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化
投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司
量化投资部总经理。现任安信中证一带一路主
题指数分级证券投资基金、安信沪深300指数
增强型发起式证券投资基金、安信量化多因子
灵活配置混合型证券投资基金、安信基金稳健
阿尔法定期开放混合型发起式基金、安信中证
复兴发展100主题指数型证券投资基金的基

金经理。

徐黄玮先生，理学硕士。历任广发证券股份有
限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部量化
研究岗、权益及衍生品投资部量化投资岗。现
任安信基金管理有限责任公司量化投资部基

徐黄玮本基金的2017年12 - 11 金经理。曾任安信新起点灵活配置混合型证券
基金经理月29日 投资基金的基金经理助理。现任安信新起点灵
活配置混合型证券投资基金、安信量化多因子
灵活配置混合型证券投资基金、安信基金稳健
阿尔法定期开放混合型发起式基金的基金经

理。

注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

市场回顾：2018年上半年，经济增长面临压力。从三驾马车看：贸易端，中美贸易战反复，使出口依旧面临失速风险；投资端，制造业投资回暖，不抵地产投资和基建投资向下压力；消费端，必选消费增长放缓叠加举债透支影响逐步显现，消费对经济支撑作用弱化。总体来看，尽管经济动能韧性较强，但总体需求略显乏力，经济短期韧性较强使回落速度暂缓但下行压力仍在。流动性方面，无论是美国的加息行为对国内利率水平形成的向上牵引力，还是金融去杠杆政策背景下企业所处的紧信用环境，都对A股市场形成明显的估值压制。上半年上证指数下跌13.9%，沪深300指数下跌12.9%，中证500指数下跌16.53%，创业板指数下跌8.33%。分行业看，今年以来休闲服务、医药生物、食品饮料等行业涨幅靠前，通信、电器设备、有色金属等行业跌幅较大。

投资策略：本基金主要使用量化选股模型来发掘股票投资价值、构建股票组合。本基金管理人建立了科学完整的量化选股体系，通过统计学和数学方法，对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素进行分析，从海量历史数据中寻找市场上存在的共性规律，并纪律严明地根据这些规律来指导投资，最大程度地避免主观情绪对投资的影响，力求取得稳定、可持续、高于基准的超额回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金A类基金份额净值为0.9465元，本报告期基金份额净值增长率为-9.02%，同期业绩比较基准收益率为-9.80%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为0.9479元，本报告期基金份额净值增长率为-9.02%，同期业绩比较基准收益率为-9.66%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，虽然内外部困难重重，但主要矛盾已经发生边际好转。内部金融降杠杆的力度和节奏有缓和迹象，央行出台一系列鼓励给中小企业信贷支持的举措，资管新规的落地也好于预期。可以预见上半年社融快速下降的趋势将会明显好转，市场对经济的悲观预期会得到一定程度的修复。外部中美贸易战具有长期性、复杂性，但第一阶段较量也基本落地，对市场冲击最严重的阶段可能已经过去。市场当前的整体估值已处于历史低位，尤其是指数权重行业，估值分位数基本都是历史最低点。产业资本回购、增持等积极信号也在不断增加，这有利于修复市场风险偏
好。总体而言，短期积极因素在累积，市场可能会有修复性反弹机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金持有人数不满200人的情形，时间范围为2018年1月2日至2018年3月5日、2018年3月20日至2018年5月21日；本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，时间范围为2018年1月2日至2018年3月1日。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计)

6.1资产负债表
会计主体：安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,379,686.33 8,350,596.89
结算备付金 2,943,172.30 63,437.60
存出保证金 2,060,033.13 9,538.82
交易性金融资产 6.4.7.2 76,021,982.94 6,459,101.60
其中：股票投资 71,618,462.94 6,459,101.60
基金投资 - -
债券投资 4,403,520.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 7,300,000.00
应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 61,464.75 614.61
应收股利 - -
应收申购款 99.80 199.70
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 82,466,439.25 22,183,489.22
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 7,300,000.00
应付赎回款 9,030.35 -
应付管理人报酬 104,958.01 10,141.00
应付托管费 17,493.01 1,690.19
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 25,930.28 25,899.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 14,889.97 30,000.00
负债合计 172,301.62 7,367,730.24
所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 86,941,897.48 14,242,391.46
未分配利润 6.4.7.10 -4,647,759.85 573,367.52
所有者权益合计 82,294,137.63 14,815,758.98
负债和所有者权益总计 82,466,439.25 22,183,489.22
注:报告期截止日2018年6月30日，本基金A类基金份额净值0.9465元，C类份额净值0.9479元，基金份额总额86,941,897.48份，其中A类基金份额86,941,892.68份，C类基金份额4.80份。
6.2利润表
会计主体：安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

项目 附注号 2018年1月1日至2018年6月30
日

一、收入 -7,625,688.79

1.利息收入 188,617.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,656.79
债券利息收入 68,477.22
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 105,483.89
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,378,472.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 552,903.58
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 45,007.43
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -170,160.00
股利收益 6.4.7.17 950,721.18
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 -9,196,200.29
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 3,421.41
减：二、费用 669,750.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 452,420.19
2．托管费 6.4.10.2.2 75,403.39
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.20 124,344.67
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．税金及附加 -
7．其他费用 6.4.7.21 17,581.83
三、利润总额(亏损总额以“‐”号填列) -8,295,438.87
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,295,438.87
注:本基金合同生效日为2017年7月3日，无上年度可比期间。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 14,242,391.46 573,367.52 14,815,758.98
金净值）

二、本期经营活动产生 - -8,295,438.87 -8,295,438.87
的基金净值变动数（本

期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 72,699,506.02 3,074,311.50 75,773,817.52
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 78,261,505.51 3,333,446.86 81,594,952.37
2.基金赎回款 -5,561,999.49 -259,135.36 -5,821,134.85
四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 86,941,897.48 -4,647,759.85 82,294,137.63
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

刘入领 范瑛 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年11月14日下发的证监许可[2016]2653号文“关于核准安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金募集期间为2017年5月10日至2017年6月27日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字第60962175_H05号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币206,496,533.17元。经向中国证监会备案，《安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月3日正式生效。截至2017年6月29日止，安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币206,496,533.17元，折合206,496,533.17基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币40,645.30元，折合40,645.30份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币206,537,178.47元，折合206,537,178.47份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%；债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。
6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项
6.4.6.1 印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2 企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
6.4.6.4 个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 1,379,686.33
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月及以上 -
其他存款 -
合计 1,379,686.33
6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 81,796,235.91 71,618,462.94 -10,177,772.97
贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 4,407,291.43 4,403,520.00 -3,771.43
券 银行间市场 - - -
合计 4,407,291.43 4,403,520.00 -3,771.43
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 86,203,527.34 76,021,982.94 -10,181,544.40
6.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 -14,318,400.00 - - -
其中：股指期货 -14,318,400.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 -14,318,400.00 - - -
注：1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵消后的净额为0。于2018年6月30日，本基金持有18手IH1807卖出合约，合约市值-13,272,120.00元。
2、买入持仓以正数表示，卖出持仓以负数表示。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 221.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 94.00
应收债券利息 61,117.81
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 31.20
合计 61,464.75
6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 25,930.28
银行间市场应付交易费用 -
合计 25,930.28
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 13.58
预提_审计费 14,876.39
合计 14,889.97
6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
安信量化多因子混合A

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,242,391.46 14,242,391.46
本期申购 78,261,500.71 78,261,500.71
本期赎回（以“-”号填列） -5,561,999.49 -5,561,999.49
本期末 86,941,892.68 86,941,892.68
安信量化多因子混合C

本期

项目 2018年3月5日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -
本期申购 4.80 4.80
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 4.80 4.80
注：申购含转入份额，赎回含转出份额。
6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
安信量化多因子混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 747,359.42 -173,991.90 573,367.52
本期利润 900,761.35 -9,196,199.77 -8,295,438.42
本期基金份额交易产生 4,688,220.11 -1,613,908.81 3,074,311.30
的变动数

其中：基金申购款 4,978,398.32 -1,644,951.66 3,333,446.66
基金赎回款 -290,178.21 31,042.85 -259,135.36
本期已分配利润 - - -
本期末 6,336,340.88 -10,984,100.48 -4,647,759.60
安信量化多因子混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


本期利润 0.07 -0.52 -0.45
本期基金份额交易产生 0.20 - 0.20
的变动数

其中：基金申购款 0.20 - 0.20
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 0.27 -0.52 -0.25
6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 10,733.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,587.31
其他 336.25
合计 14,656.79
6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额 24,519,762.00
减：卖出股票成本总额 23,966,858.42
买卖股票差价收入 552,903.58
6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总 18,015,907.09
额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 17,794,578.57
本总额

减：应收利息总额 176,321.09
买卖债券差价收入 45,007.43
6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股指期货投资收益 -170,160.00
6.4.7.17股利收益

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资产生的股利收益 950,721.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 950,721.18
6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -10,242,480.29
股票投资 -10,238,708.86
债券投资 -3,771.43
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 1,046,280.00
权证投资 -
期货 1,046,280.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -9,196,200.29
6.4.7.19其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 3,249.24
基金转换费收入 172.17
合计 3,421.41
6.4.7.20交易费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 124,344.67
银行间市场交易费用 -
合计 124,344.67
6.4.7.21其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 14,876.39
信息披露费 -
银行汇划费用 2,305.44
其他 400.00
合计 17,581.83
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信基金”）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）基金托管人、基金代销机构
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以下简称“安基金管理人子公司
信乾盛”）
注:1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）
有限公司。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

安信证券 76,226,866.04 61.76
6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期 占当期佣金总量期末应付佣 占期末应付佣金总
佣金 的比例（%） 金余额 额的比例（%）
安信证券 54,220.33 61.76 - -
注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 452,420.19
其中：支付销售机构的客户维护费 236,004.59
注::基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的
1.5%/的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 75,403.39
注:基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日的基金资产净值
0.25%/的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
本期 本期

项目 2018年01月01日至2018年062018年01月01日至2018年06
月30日 月30日

安信量化多因子混合A 安信量化多因子混合C

基金合同生效日（2017年7 - -
月3日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 3,828,689.13 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 3,828,689.13 -
期末持有的基金份额 4.40% -
占基金总份额比例
注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

安信量化多因子混合A

本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比例
比例（%） （%）

安信乾盛 3,828,689.13 4.40 3,828,689.13 26.88
安信量化多因子混合C

本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比例
比例（%） （%）

- - - - -
注:本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行 1,379,686.33 10,733.23
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况

本基金本期未进行利润分配。
6.4.12期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受限认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称认购日 日 类型 价格 值单价 （单成本总额 总额 备注
位：股）

603105芯能科2018年2018年新股未上 4.83 4.831,1555,578.655,578.65 -

技 06月297月9 市

日 日

江苏新2018年2018年新股未上

603693 能 06月2507月3 市 9.00 9.005,38448,456.0048,456.00 -
日 日

东方环2018年2018年新股未上

603706 宇 06月2907月9 市 13.09 13.091,72922,632.6122,632.61 -
日 日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
股票代股票 停牌 期末 复牌 数量 期末 期末

码 名称停牌日期 原因估值单复牌日期开盘单（股）成本总额 估值总额备注
价 价

601390中国2018-05-07重大 6.442018-08-20 7.25100,500765,236.11647,220.00 -
中铁 事项

000540中天2017-08-21重大 4.18 - -20,25099,393.0084,645.00 -
金融 事项

600221海航2018-01-10重大 3.232018-07-20 2.91 1,900 6,111.09 6,137.00 -
控股 事项

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截止2018年6月30日，本基金未持有信用类债券投资。（2017年12月31日：本基金未持有信用类债券投资。）
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 4,464,637.81 -

合计 4,464,637.81 -

注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

3.债券投资以全价列示。
6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年6月30日

资产

银行存款 1,379,686.33 - - - 1,379,686.33
结算备付金 208,918.96 - -2,734,253.34 2,943,172.30
存出保证金 69,215.13 - -1,990,818.00 2,060,033.13
交易性金融资产 4,403,520.00 - -71,618,462.94 76,021,982.94
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 61,464.75 61,464.75
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 99.80 99.80
应收证券清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 6,061,340.42 - -76,405,098.83 82,466,439.25
负债

应付赎回款 - - - 9,030.35 9,030.35
应付管理人报酬 - - - 104,958.01 104,958.01
应付托管费 - - - 17,493.01 17,493.01
应付证券清算款 - - - - -
卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 25,930.28 25,930.28
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 14,889.97 14,889.97
负债总计 - - - 172,301.62 172,301.62
利率敏感度缺口 6,061,340.42 - -76,232,797.21 82,294,137.63
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年12月31日

资产

银行存款 8,350,596.89 - - - 8,350,596.89
结算备付金 63,437.60 - - - 63,437.60
存出保证金 9,538.82 - - - 9,538.82
交易性金融资产 - - -6,459,101.60 6,459,101.60
买入返售金融资产7,300,000.00 - - - 7,300,000.00

应收利息 - - - 614.61 614.61
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 199.70 199.70
应收证券清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 15,723,573.31 - -6,459,915.91 22,183,489.22
负债

应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 10,141.00 10,141.00
应付托管费 - - - 1,690.19 1,690.19
应付证券清算款 - - -7,300,000.00 7,300,000.00
卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 25,899.05 25,899.05
应付利息 - - - - -
应付税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 30,000.00 30,000.00
负债总计 - - -7,367,730.24 7,367,730.24
利率敏感度缺口15,723,573.31 - - -907,814.33 14,815,758.98
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2018年6月30日）上年度末（2017年12月31日）
1、市场利率下降25个

6,524.53 -
基点

分析

2、市场利率上升25个

-6,505.51 -
基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

项目 占基金资产 占基金资
公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 71,618,462.94 87.03 6,459,101.60 43.60
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 71,618,462.94 87.03 6,459,101.60 43.60
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12月31
日） 日）

1、沪深300指数上升5% 3,194,191.10 232,055.05
分析

2、沪深300指数下降5% -3,194,191.10 -232,055.05

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 71,618,462.94 86.85
其中：股票 71,618,462.94 86.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,403,520.00 5.34
其中：债券 4,403,520.00 5.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,322,858.63 5.24
8 其他资产 2,121,597.68 2.57
9 合计 82,466,439.25 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,386,405.00 4.12
C 制造业 21,289,284.99 25.87
D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 71,088.61 0.09
E 建筑业 3,687,673.20 4.48
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,381,198.00 1.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,057,392.00 1.28
J 金融业 38,135,172.00 46.34
K 房地产业 2,529,023.00 3.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 71,618,462.94 87.03
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

1 600519 贵州茅台 6,400 4,681,344.00 5.69
2 600036 招商银行 172,800 4,568,832.00 5.55
3 601318 中国平安 77,400 4,534,092.00 5.51
4 601398 工商银行 621,500 3,306,380.00 4.02
5 601166 兴业银行 227,800 3,280,320.00 3.99
6 600887 伊利股份 115,800 3,230,820.00 3.93
7 600276 恒瑞医药 40,600 3,075,856.00 3.74
8 600016 民生银行 420,772 2,945,404.00 3.58
9 601328 交通银行 483,600 2,775,864.00 3.37
10 600030 中信证券 142,600 2,362,882.00 2.87
11 601288 农业银行 672,800 2,314,432.00 2.81
12 600104 上汽集团 62,500 2,186,875.00 2.66
13 601668 中国建筑 367,920 2,008,843.20 2.44
14 600000 浦发银行 209,400 2,001,864.00 2.43
15 601601 中国太保 53,800 1,713,530.00 2.08
16 601169 北京银行 263,500 1,588,905.00 1.93
17 600048 保利地产 123,000 1,500,600.00 1.82
18 600309 万华化学 30,100 1,367,142.00 1.66
19 600690 青岛海尔 65,100 1,253,826.00 1.52
20 600019 宝钢股份 157,400 1,226,146.00 1.49
21 600028 中国石化 184,900 1,200,001.00 1.46
22 600585 海螺水泥 35,800 1,198,584.00 1.46
23 601229 上海银行 69,900 1,101,624.00 1.34
24 601818 光大银行 282,600 1,034,316.00 1.26
25 601766 中国中车 131,200 1,010,240.00 1.23
26 601211 国泰君安 67,400 993,476.00 1.21
27 601857 中国石油 116,100 895,131.00 1.09

28 601688 华泰证券 59,300 887,721.00 1.08
29 600703 三安光电 46,100 886,042.00 1.08
30 601006 大秦铁路 104,600 858,766.00 1.04
31 600050 中国联通 169,100 831,972.00 1.01
32 601186 中国铁建 84,000 724,080.00 0.88
33 601088 中国神华 35,100 699,894.00 0.85
34 601989 中国重工 171,300 692,052.00 0.84
35 601628 中国人寿 29,300 659,836.00 0.80
36 601390 中国中铁 100,500 647,220.00 0.79
37 601336 新华保险 14,700 630,336.00 0.77
38 600958 东方证券 65,600 598,928.00 0.73
39 600999 招商证券 42,700 584,136.00 0.71
40 600340 华夏幸福 20,600 530,450.00 0.64
41 600029 南方航空 61,100 516,295.00 0.63
42 600111 北方稀土 37,800 430,164.00 0.52
43 600606 绿地控股 63,200 413,328.00 0.50
44 600547 山东黄金 13,600 325,312.00 0.40
45 601800 中国交建 27,000 307,530.00 0.37
46 603993 洛阳钼业 42,300 266,067.00 0.32
47 601360 三六零 7,800 225,420.00 0.27
48 601881 中国银河 23,800 193,494.00 0.24
49 000540 中天金融 20,250 84,645.00 0.10
50 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.10
51 601878 浙商证券 7,000 58,800.00 0.07
52 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.06
53 603650 彤程新材 2,079 44,615.34 0.05
54 603706 东方环宇 1,729 22,632.61 0.03
55 600221 海航控股 1,900 6,137.00 0.01
56 603105 芯能科技 1,155 5,578.65 0.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 601318 中国平安 6,893,754.83 46.53
2 600519 贵州茅台 6,801,473.00 45.91
3 600036 招商银行 5,664,467.31 38.23
4 601398 工商银行 4,302,743.00 29.04
5 601166 兴业银行 4,222,838.00 28.50
6 600887 伊利股份 3,650,844.79 24.64

7 600016 民生银行 3,639,130.28 24.56
8 601328 交通银行 3,292,468.00 22.22
9 600276 恒瑞医药 3,172,639.34 21.41
10 601288 农业银行 2,999,702.00 20.25
11 600030 中信证券 2,920,219.00 19.71
12 601668 中国建筑 2,672,403.00 18.04
13 600000 浦发银行 2,629,988.00 17.75
14 601601 中国太保 2,300,541.00 15.53
15 600104 上汽集团 2,223,893.00 15.01
16 600048 保利地产 2,011,668.00 13.58
17 601169 北京银行 1,982,296.00 13.38
18 600837 海通证券 1,766,089.28 11.92
19 600019 宝钢股份 1,598,914.00 10.79
20 600309 万华化学 1,444,114.00 9.75
21 601766 中国中车 1,392,673.00 9.40
22 600690 青岛海尔 1,353,116.00 9.13
23 600585 海螺水泥 1,350,906.00 9.12
24 600028 中国石化 1,257,536.00 8.49
25 600518 康美药业 1,246,332.00 8.41
26 601211 国泰君安 1,237,902.00 8.36
27 601818 光大银行 1,232,303.00 8.32
28 601688 华泰证券 1,144,763.00 7.73
29 601229 上海银行 1,103,442.00 7.45
30 600050 中国联通 1,060,351.00 7.16
31 601006 大秦铁路 1,038,999.00 7.01
32 601989 中国重工 956,872.00 6.46
33 600703 三安光电 951,358.00 6.42
34 600919 江苏银行 944,847.00 6.38
35 601857 中国石油 944,010.00 6.37
36 600958 东方证券 920,558.00 6.21
37 601186 中国铁建 882,318.00 5.96
38 600029 南方航空 863,641.00 5.83
39 601088 中国神华 839,927.00 5.67
40 600999 招商证券 813,951.00 5.49
41 601628 中国人寿 800,530.00 5.40
42 601336 新华保险 771,363.00 5.21
43 601390 中国中铁 768,297.00 5.19
44 600340 华夏幸福 767,177.00 5.18
45 601985 中国核电 592,169.00 4.00
46 601669 中国电建 582,193.00 3.93
47 600111 北方稀土 527,397.00 3.56
48 600606 绿地控股 524,693.00 3.54

49 603993 洛阳钼业 419,815.00 2.83
50 601800 中国交建 373,053.00 2.52
51 600547 山东黄金 371,684.00 2.51
注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 600519 贵州茅台 2,653,340.20 17.91
2 601318 中国平安 1,555,550.00 10.50
3 600837 海通证券 1,551,289.00 10.47
4 600518 康美药业 1,374,883.00 9.28
5 600919 江苏银行 864,567.00 5.84
6 600036 招商银行 677,886.00 4.58
7 603259 药明康德 616,058.36 4.16
8 601985 中国核电 506,852.00 3.42
9 601669 中国电建 461,681.00 3.12
10 601288 农业银行 390,458.00 2.64
11 601398 工商银行 347,815.00 2.35
12 601668 中国建筑 327,216.00 2.21
13 601601 中国太保 324,073.00 2.19
14 601166 兴业银行 319,385.00 2.16
15 600030 中信证券 276,360.00 1.87
16 000333 美的集团 248,790.00 1.68
17 601328 交通银行 237,020.00 1.60
18 600029 南方航空 176,809.00 1.19
19 300059 东方财富 172,980.00 1.17
20 600019 宝钢股份 162,989.00 1.10
注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额 99,364,928.62
卖出股票收入（成交）总额 24,519,762.00
注:“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,403,520.00 5.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,403,520.00 5.35
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 019585 18国债03 44,000 4,403,520.00 5.35
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

/卖） （元）

IH1807 IH1807 -18 -13,272,120.00 1,046,280.00 -

公允价值变动总额合计（元） 1,046,280.00
股指期货投资本期收益（元） -170,160.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,046,280.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行（股票代码：601166）和招商银行（股票代码：600036），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕1号），因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，内控管理严重违反审慎经营规则，非真实转让信贷资产，个人理财资金违规投资等十二项违规行为，被罚款5870万元。

招商银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会行政处罚决定书（银监罚决字〔2018〕1号），因内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款，销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等十四项违规行为，被罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 2,060,033.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -

4 应收利息 61,464.75
5 应收申购款 99.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,121,597.68
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数户均持有的基

金份额 占总份额 占总份
(户) 持有份额 持有份额 额比例
比例（%） （%）
安信量化多 130 668,783.79 85,808,406.08 98.70 1,133,486.60 1.30
因子混合A

安信量化多 1 4.80 - - 4.80 100.00
因子混合C

合计 131 663,678.61 85,808,406.08 98.70 1,133,491.40 1.30
注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有 安信量化多因子混合A - -
从业人员持有本 安信量化多因子混合C 4.80 100.0000
基金 合计 4.80 0.0000
注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数
量区间（万份）

安信量化多因子混合A 0
本公司高级管理人员、基金投资和研 安信量化多因子混合C 0
究部门负责人持有本开放式基金

合计 0
安信量化多因子混合A 0
本基金基金经理持有本开放式基金 安信量化多因子混合C 0
合计 0
§9开放式基金份额变动

单位：份
项目 安信量化多因子混合A 安信量化多因子混合C

基金合同生效日（2017年7月3 206,537,178.47 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 14,242,391.46 -
本报告期基金总申购份额 78,261,500.71 4.80
减：本报告期基金总赎回份额 5,561,999.49 -
本报告期基金拆分变动份额（份额 - -
减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 86,941,892.68 4.80
§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例

安信证券 2 76,226,866.04 61.76% 54,220.33 61.76% -

招商证券 2 38,809,372.79 31.45% 27,605.65 31.45% -

国泰君安 2 8,382,758.03 6.79% 5,962.38 6.79% -

中投证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例
安信证券 - - 13,100,000.00 3.96% - -
渤海证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -
招商证券40,041,456.00 100.00%280,800,000.00 84.91% - -
中投证券 - - 36,800,000.00 11.13% - -
天风证券 - - - - - -
10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 安信基金管理有限责任公司关于旗下中天金融上海证券报、中国证2018-01-06

（000540）估值调整的公告 券报、证券时报

2 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售上海证券报、中国证2018-01-10

代理服务机构的公告 券报、证券时报

3 安信基金管理有限责任公司关于旗下奥瑞德（600666）上海证券报、中国证2018-01-10

估值调整的公告 券报、证券时报

4 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2017年上海证券报、中国证2018-01-20

第4季度报告 券报、证券时报

5 安信基金管理有限责任公司关于增加基金直销账户的上海证券报、中国证2018-01-25

公告 券报、证券时报

6 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售上海证券报、中国证2018-01-26

代理服务机构的公告 券报、证券时报

7 安信基金管理有限责任公司关于旗下东山精密上海证券报、中国证2018-02-02

（002384）估值调整的公告 券报、证券时报

8 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售上海证券报、中国证2018-02-09

代理服务机构的公告 券报、证券时报

9 安信基金管理有限责任公司关于旗下万华化学上海证券报、中国证2018-02-10

（600309）估值调整的公告 券报、证券时报

10 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金更新招上海证券报、中国证2018-02-13

募说明书摘要（2018年第1号） 券报、证券时报

11 关于安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金增上海证券报、中国证2018-02-28

加C类份额并修改基金合同和托管协议的公告 券报、证券时报

12 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售上海证券报、中国证2018-03-02

代理服务机构的公告 券报、证券时报

13 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售上海证券报、中国证2018-03-12

代理服务机构的公告 券报、证券时报

14 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持三钢闽上海证券报、中国证2018-03-24

光（002110）估值调整的公告 券报、证券时报

15 关于修改安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基上海证券报、中国证2018-03-29

金基金合同、托管协议和招募说明书的公告 券报、证券时报

关于安信基金管理有限责任公司新增天津市凤凰财富上海证券报、中国证

16 基金销售有限公司为开放式基金销售代理服务机构的券报、证券时报 2018-03-29

公告

17 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2017年上海证券报、中国证2018-03-31

度报告摘要 券报、证券时报


关于安信基金管理有限责任公司旗下部分证券投资基

金新增上海基煜基金销售有限公司为基金销售服务机上海证券报、中国证2018-04-02

18 券报、证券时报

构的公告

19 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售上海证券报、中国证2018-04-02

代理服务机构的公告 券报、证券时报

20 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中兴通上海证券报、中国证2018-04-19

讯（000063）估值调整的公告 券报、证券时报

21 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2018年上海证券报、中国证2018-04-20

第1季度报告 券报、证券时报

22 关于安信基金管理有限责任公司新增北京植信基金销上海证券报、中国证2018-04-26

售有限公司为开放式基金销售代理服务机构的公告 券报、证券时报

23 关于安信基金管理有限责任公司变更五矿证券有限公上海证券报、中国证2018-05-18

司代销旗下部分开放式证券投资基金产品的公告 券报、证券时报

24 关于安信基金管理有限责任公司旗下部分开放式证券上海证券报、中国证2018-05-18

投资基金新增平安银行股份有限公司为基金销售服务

券报、证券时报

机构的公告

关于安信基金管理有限责任公司旗下开放式基金在中上海证券报、中国证

25 国银河证券股份有限公司开通定期定额投资和转换等券报、证券时报 2018-05-18

业务的公告

26 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中工国上海证券报、中国证2018-05-29

际（002051）估值调整的公告 券报、证券时报

27 关于安信基金管理有限责任公司新增长城证券股份有上海证券报、中国证2018-06-01

限公司为开放式基金销售代理服务机构的公告 券报、证券时报

28 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中兴通上海证券报、中国证2018-06-09

讯（000063）估值调整的公告 券报、证券时报

29 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中国中上海证券报、中国证2018-06-15

铁（601390） 估值调整的公告 券报、证券时报

30 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持上海电上海证券报、中国证2018-06-20

气（601727）估值调整的公告 券报、证券时报

31 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中兴通上海证券报、中国证2018-06-21

讯（000063）估值调整的公告 券报、证券时报

关于安信基金管理有限责任公司旗下开放式基金在上上海证券报、中国证

32 海好买基金销售有限公司开通定期定额投资和转换等券报、证券时报 2018-06-29

业务的公告

33 安信基金管理有限责任公司关于暂停浙江金观诚基金上海证券报、中国证2018-06-30

销售有限公司销售旗下基金业务的公告 券报、证券时报

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 占比
20%的时间区间 份额 份额 份额 （%）
1 20180101-20180301 3,828,689.13 - - 3,828,689.13 4.40
2 20180101-20180301 3,828,689.13 - - 3,828,689.13 4.40
机构

3 20180302-20180630 - 39,513,870.71 - 39,513,870.7145.45
4 20180302-20180630 - 38,637,157.11 - 38,637,157.1144.44
个人 1 20180101 4,499,675.00 -4,499,675.00 - -
产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2018年08月29日
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