广发港股通优质增长混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发港股通优质增长混合

基金主代码 006595

交易代码 006595

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 487,429,556.50 份

本基金主要投资于香港市场和境内市场的股票，在
深入研究的基础上，重点投资增长性良好的优质行
投资目标

业及个股，在严格控制风险的前提下，追求超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金为一只混合型基金，其股票投资比例占基金
投资策略 资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规
所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、


所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行
综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的
配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合
考虑以下因素进行两地股票的配置：（1）宏观经
济因素；（2）估值因素；（3）政策因素（如财政
政策、货币政策等）；（4）流动性因素等。

业绩比较基准 人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指
数收益率×30%

本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金将投资于港股通标的股票，会面临港股通机
风险收益特征 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动
较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30
日)

1.本期已实现收益 -64,801,545.88

2.本期利润 23,496,800.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0436

4.期末基金资产净值 816,858,529.68


5.期末基金份额净值 1.6758

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 2.72% 1.14% 0.45% 0.61% 2.27% 0.53%
月

过去六个 2.92% 1.78% 4.13% 0.83% -1.21% 0.95%
月

过去一年 20.19% 1.77% 6.45% 0.81% 13.74% 0.96%

自基金合

同生效起 67.58% 1.66% -1.31% 0.90% 68.89% 0.76%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发港股通优质增长混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 5 月 6 日至 2021 年 6 月 30 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

余昊先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司研究
发展部研究员、国际业
务部研究员、基金经理
助理、投资经理、广发
余昊 本基金的基金 2020-08- 2021-05- 11 年 国际资产管理有限公司
经理 10 17 权益投资总监、广发道
琼斯美国石油开发与生
产指数证券投资基金
(QDII-LOF) 基 金 经 理
(自 2017 年 2 月 28 日至
2018 年 4 月 18 日)、广
发中小盘精选混合型证
券投资基金基金经理


(自 2018 年 5 月 4 日至
2019 年 9 月 10 日)、广
发沪港深新机遇股票型
证券投资基金基金经理
(自 2016 年 6 月 7 日至
2021 年 5 月 14 日)、广
发全球精选股票型证券
投资基金基金经理(自
2016 年 10 月 27 日至
2021 年 5 月 14 日)、广
发沪港深行业龙头混合
型证券投资基金基金经
理(自 2018 年 3 月 21 日
至 2021 年 5 月 17 日)、
广发港股通优质增长混
合型证券投资基金基金
经理(自 2020 年 8 月 10
日至2021年5月17日)。

樊力谨先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
樊力 本基金的基金 2021-05- - 5 年 业从业证书。曾在北京
谨 经理 17 鸿道投资管理有限责任
公司先后任研究员、投
资经理。

张笑天先生，理学硕士，
本基金的基金 持有中国证券投资基金
经理；广发沪 业从业证书。曾在华夏
张笑 港深行业龙头 2021-05- - 9 年 基金管理有限公司国际
天 混合型证券投 17 投资部先后任研究员、
资基金的基金 投资经理，在博时基金
经理 管理有限公司股票投资
部任投资经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人

利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，其中 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，影响全球市场资产价格的最重要主题仍然是复苏进程的错位与货币政策正常化预期的波动。中国经济最先走出疫情的阴影，但目前经济增长的动能有所减弱。从二季度高频数据看，虽然地产投资与销售保持韧性，但新开工开始走弱；基础建设投资规模增速整体低于预期；社会消费品零售总额增速恢复缓慢。从社会融资规模存量增速等领先指标看，中国经济增速已经呈现高位筑顶态势。从政策层面看，国内货币环境整体温和，政治局会议重提宏观政策“不急转弯”，打消了市场对于货币政策紧缩的担忧。海外复苏进程预计晚于中国。二季度美国
经济在低基数基础上增长强劲，随着疫情逐步得到控制，美国线下服务与消费需 求得到快速恢复。与此同时，通胀水平有所上升，虽然美联储采取平均通胀目标 值，但供给推升的通胀仍然引发了市场担忧。6 月议息会议上，美联储维持鸽派 措辞，但点阵图显示未来加息节奏预期将有所前移。

二季度全球主要市场的波动性有所收敛，美股市场延续涨势，但风格在 5 月
下旬切换到成长。A 股和港股市场主要指数整体呈现出先抑后扬态势，从市场风 格上看整体偏向成长，但港股成长板块表现弱于 A 股，恒生科技指数表现二季 度基本走平。

展望未来，预计三季度市场波动性仍将维持，随着经济复苏进程深入、通胀 压力接踵而至，货币政策的常态化将成为全球主要货币当局面临的课题，金融市 场参与者预期的波动也将加大。增长和通胀的赛跑仍将继续，更应关注下半年国 内经济增长的持续性。从上市公司基本面角度看，结构比总量更重要。

操作方面，报告期内本基金仓位保持较高水平，以港股为主，优选两地上市 标的，紧扣优质增长主题。行业配置方面，主要投资于科技、医药、消费等领域。 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 2.72%，同期业绩比较基准收益率
为 0.45%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 740,636,870.40 87.57

其中：股票 740,636,870.40 87.57

2 固定收益投资 11,879,566.30 1.40

其中：债券 11,879,566.30 1.40

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -


4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 90,015,800.46 10.64

7 其他资产 3,219,932.50 0.38

8 合计 845,752,169.66 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 646,022,236.20 元，
占基金资产净值比例 79.09%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,800,050.00 3.28

J 金融业 - -

K 房地产业 22,077,777.00 2.70

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 45,736,807.20 5.60

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 94,614,634.20 11.58

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

公用事业 - -

房地产 - -

非日常生活消费品 140,436,085.65 17.19

医疗保健 135,680,000.73 16.61

日常消费品 93,064,154.02 11.39

通信服务 81,345,472.13 9.96

工业 69,460,534.00 8.50

金融 67,998,343.11 8.32

信息技术 38,185,332.75 4.67

能源 19,852,313.81 2.43

合计 646,022,236.20 79.09

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 00700 腾讯控股 167,400 81,345,472.13 9.96

2 603259 药明康德 292,080 45,736,807.20 5.60

3 00388 香港交易所 113,500 43,707,331.82 5.35

4 06098 碧桂园服务 589,000 41,118,980.57 5.03

5 02020 安踏体育 268,000 40,763,932.03 4.99

6 01951 锦欣生殖 2,420,000 39,467,218.56 4.83

7 03998 波司登 8,172,000 37,738,655.57 4.62

8 02269 药明生物 315,000 37,297,569.96 4.57

9 00168 青岛啤酒股份 532,000 37,006,924.42 4.53

10 02319 蒙牛乳业 845,000 33,010,901.82 4.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 11,879,566.30 1.45


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,879,566.30 1.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 019649 21 国债 01 91,130 9,120,290.40 1.12

2 019640 20 国债 10 27,590 2,759,275.90 0.34

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股在报告编制日前一年 内曾受到中国国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 371,899.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,981,378.37

4 应收利息 168,446.51

5 应收申购款 698,207.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,219,932.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 565,938,153.13

报告期期间基金总申购份额 45,682,122.26


减：报告期期间基金总赎回份额 124,190,718.89

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 487,429,556.50

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发港股通优质增长混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发港股通优质增长混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二一年七月二十日
点击查看>>  附件