富安达中证500指数增强型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8
§5 投资组合报告 ......8

5.1 报告期末基金资产组合情况......8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注......12
§6 开放式基金份额变动 ......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录 ......15

9.1 备查文件目录......15

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达中证500指数增强

基金主代码 007943

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月19日

报告期末基金份额总额 30,136,450.73份

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指
数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资目标 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误
差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越
标的的业绩水平

本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－9

5％。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。
基金以量化评估因子为基础，在综合考量系统性风
险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动
投资策略 性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产
配置做出合适调整。

本基金以中证500指数为标的指数，通过量化组合
管理方法，从优选个股、风险控制、成本控制等角
度优化投资组合，力争在稳定跟踪标的指数外获取
超额收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋商业银行活期存款利
率(税后)×5%


本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与
预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。同时，本基金主要投资于标的指数成分股及
其备选成分股，具有与标的指数相似的风险收益特
征。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富安达中证500指数增 富安达中证500指数增
强A 强C

下属分级基金的交易代码 007943 019808

报告期末下属分级基金的份额总 30,113,472.10份 22,978.63份

额
注：本基金自2023年10月20日起新增C类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 富安达中证500指数增 富安达中证500指数增
强A 强C

1.本期已实现收益 -2,033,713.99 -156.30

2.本期利润 -1,656,776.70 -100.20

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0525 -0.0089

4.期末基金资产净值 35,336,037.94 26,951.32

5.期末基金份额净值 1.1734 1.1729

注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金自2023年10月20日起新增C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富安达中证500指数增强A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.50% 0.71% -4.36% 0.82% -0.14% -0.11%

过去六个月 -6.75% 0.69% -9.01% 0.81% 2.26% -0.12%

过去一年 -1.44% 0.67% -7.01% 0.78% 5.57% -0.11%

过去三年 -3.42% 0.99% -13.83% 1.03% 10.41% -0.04%

自基金合同

生效起至今 17.34% 1.12% 10.88% 1.17% 6.46% -0.05%

富安达中证500指数增强C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

自基金合同

生效起至今 0.45% 0.70% -0.59% 0.84% 1.04% -0.14%

注：本基金自 2023 年 10 月 20 日起新增 C 类份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金自 2023 年 10 月 20 日起新增 C 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士。历任中海基金投研中
心金融工程分析师。2013年
4月加入富安达基金管理有
限公司。2016年12月起担任
富安达健康人生灵活配置
混合型证券投资基金(2016
本基金的基金经理、 年12月16日至2021年11月3
纪青 指数与量化投资部 2019- - 15年 日期间）、富安达中证500
副经理（主持工作） 11-19 指数增强型证券投资基金、
富安达长盈灵活配置混合
型证券投资基金(2021年8月
11日至2022年10月28日期
间）、富安达智优量化选股
混合型发起式证券投资基
金的基金经理。2022年7月


至2022年11月兼任投资经

理。

注：
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在2023年第四季度，市场整体仍呈现相对较低的风险偏好，在整体大盘指数在向下移动的过程中，市场表现出一定的结构分化，除了在科技板块内部有一定的轮动，红利指数也表现出较强的韧性，且小微盘风格仍存在市场偏好，除此之外，其它板块均表现不及预期。而我们的量化指数增强策略，在弱市环境下通过机器学习模型对于市场风格
及其它特征的学习，保持了组合的低波及价值属性，在指数的下跌过程中维持相对较低弹性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达中证500指数增强A基金份额净值为1.1734元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.50%，同期业绩比较基准收益率为-4.36%；截至报告期末富安达中证500指数增强C基金份额净值为1.1729元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.45%，同期业绩比较基准收益率为-0.59%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。针对该情形，本基金管理人的解决方案为：稳健运作，做好基金业绩，稳定基金规模；积极沟通，整合资源，有序推进营销工作。上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措施。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 33,128,891.52 92.89

其中：股票 33,128,891.52 92.89

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 2,524,972.75 7.08

8 其他资产 9,218.46 0.03


9 合计 35,663,082.73 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 356,706.00 1.01

B 采矿业 961,073.00 2.72

C 制造业 16,772,695.52 47.43

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 1,070,615.00 3.03

E 建筑业 406,656.00 1.15

F 批发和零售业 608,482.00 1.72

交通运输、仓储和邮政

G 业 673,145.00 1.90

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 1,619,251.00 4.58

J 金融业 2,465,399.00 6.97

K 房地产业 356,184.00 1.01

L 租赁和商务服务业 348,810.00 0.99

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 444,520.00 1.26

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 650,457.00 1.84

S 综合 96,268.00 0.27

合计 26,830,261.52 75.87

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,104,583.00 14.43

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 306,159.00 0.87

交通运输、仓储和邮政

G 业 45,762.00 0.13

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 317,988.00 0.90

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 212,603.00 0.60

Q 卫生和社会工作 311,535.00 0.88

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,298,630.00 17.81

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 601058 赛轮轮胎 40,000 470,000.00 1.33

2 002340 格林美 83,000 453,180.00 1.28

3 002138 顺络电子 16,000 432,160.00 1.22

4 300207 欣旺达 29,200 430,992.00 1.22

5 002078 太阳纸业 34,600 421,082.00 1.19

6 300866 安克创新 4,700 416,420.00 1.18

7 600352 浙江龙盛 49,500 415,800.00 1.18

8 600862 中航高科 18,700 414,205.00 1.17

9 000783 长江证券 76,800 413,184.00 1.17

10 600535 天士力 24,200 411,884.00 1.16

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600192 长城电工 56,800 351,592.00 0.99

2 002415 海康威视 9,600 333,312.00 0.94

3 600362 江西铜业 18,600 332,196.00 0.94

4 600372 中航机载 24,900 328,182.00 0.93

5 603367 辰欣药业 22,300 326,472.00 0.92

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,779.72

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,438.74

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 9,218.46

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

富安达中证500指数增 富安达中证500指数增

强A 强C

报告期期初基金份额总额 31,947,320.02 -

报告期期间基金总申购份额 3,230,413.40 23,704.73

减：报告期期间基金总赎回份额 5,064,261.32 726.10

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 30,113,472.10 22,978.63

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

富安达中证500指数增 富安达中证500指数增

强A 强C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 3,381,196.43 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 3,381,196.43 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 11.23 -

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额比

者 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 20%的时间区间

别

机 20231001-20231

构 1 231 16,312,550.05 - - 16,312,550.05 54.13%

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入
资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注：
①"申购份额"包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况；
②"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.2023年10月13日，富安达中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书更新提示
性公告

2.2023年10月13日，富安达中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）
（二〇二三年第一号）

3. 2023年10月13日，富安达中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更
新

4.2023年10月20日，富安达基金管理有限公司关于富安达中证500指数增强型证券投
资基金增设C类基份额并修订基金合同和托管协议的公告

5.2023年10月20日，富安达中证500指数增强型证券投资基金基金合同

6. 2023年10月20日，富安达中证500指数增强型证券投资基金托管协议

7.2023年10月20日，富安达中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）
（二〇二三年第二号）

8.2023年10月20日，富安达中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

9.2023 年10月24日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

10.2023年10月24日，富安达中证500指数增强型证券投资基2023年第3季度报告

11.2023 年10月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券股份有
限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

12. 2023年11月29日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股
份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

13. 2023年11月30日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

14.2023年12月2日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

15.2023年12月13日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投证券
股份有限公司为销售机构的公告

16. 2023年12月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销
售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告


17.2023年12月28日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予富安达中证500指数增强型证券投资基金注册的文件：

《富安达中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；

《富安达中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

《富安达中证500指数增强型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
2024年01月19日
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