鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投
资基金(LOF)

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华香港银行指数（LOF）

场内简称 港股通银行 LOF

基金主代码 501025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,020,127,310.06 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
力争将日均跟踪偏离度控制在 0.5％以内，年跟踪误差
控制在 6％以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份
股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求
降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在
0.5％以内，年跟踪误差控制在 6％以内。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 （1）股票
投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数

各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。（2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预
期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用


战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资
组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变
化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的
约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得
稳定收益。 5、融资及转融通投资策略 本基金将在充
分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融
通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定
投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融
通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，
以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金通过
港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果
港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允
许投资的其他模式，基金管理人可相应调整，不需召开
基金份额持有人大会。 未来，随着证券市场投资工具
的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书中更新公告。

业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率×95％＋银行活期存款利
率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金
为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境
外市场的风险。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华中证香港银行指数 A 鹏华中证香港银行指数 C
（LOF） （LOF）

下属分级基金的交易代码 501025 010365

报告期末下属分级基金的份额总额 486,302,223.93 份 533,825,086.13 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

鹏华中证香港银行指数 A（LOF） 鹏华中证香港银行指数 C（LOF）

1.本期已实现收益 1,738,872.70 3,240,486.61

2.本期利润 -24,393,193.07 -35,248,506.56

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0503 -0.0657

4.期末基金资产净值 459,057,641.16 587,455,234.97

5.期末基金份额净值 0.9440 1.1005

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华中证香港银行指数 A（LOF）

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -4.89% 1.01% -6.63% 0.94% 1.74% 0.07%

过去六个月 -8.63% 0.90% -11.65% 0.87% 3.02% 0.03%

过去一年 19.96% 1.15% 16.10% 1.20% 3.86% -0.05%

过去三年 -16.06% 1.17% -22.43% 1.13% 6.37% 0.04%

自基金合同

-1.80% 1.11% -5.37% 1.08% 3.57% 0.03%
生效起至今

鹏华中证香港银行指数 C（LOF）

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -4.91% 1.01% -6.63% 0.94% 1.72% 0.07%

过去六个月 -8.68% 0.90% -11.65% 0.87% 2.97% 0.03%

自基金合同

10.05% 1.13% 5.23% 1.17% 4.82% -0.04%
生效起至今
注：业绩比较基准=中证香港银行投资指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 10 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限


聂毅翔先生，国籍中国，理学博士，11
年证券从业经验。历任美国风暴通讯咨询
公司高级项目经理，美国罗根斯通资本对
冲基金公司交易员，美国期货交易监管委
员会助理经济学家，鹏华基金国际业务部
投资经理，中银国际证券投资主办人，国
海富兰克林基金国际业务副总监，天弘基
金基金经理；2017 年 1 月加盟鹏华基金
管理有限公司，现担任研究部副总经理/
基金经理。2017 年 08 月至今担任鹏华沪
聂毅翔 基金经理 2019-11-20 - 11 年 深港互联网股票型证券投资基金基金经
理,2018 年 06 月至今担任鹏华创新驱动
混合型证券投资基金基金经理,2018 年
09 月至今担任鹏华研究驱动混合型证券
投资基金基金经理,2019 年 11 月至今担
任鹏华港股通中证香港银行投资指数证
券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月
至今担任鹏华汇智优选混合型证券投资
基金基金经理,2021 年 03 月至今担任鹏
华创新成长混合型证券投资基金基金经
理,聂毅翔先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生变动。

张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14
年证券从业经验。曾任招商银行软件中心
(原深圳市融博技术公司)数据分析师；
2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，
历任监察稽核部资深金融工程师、量化及
衍生品投资部资深量化研究员，先后从事
金融工程、量化研究等工作；现任量化及
衍生品投资部基金经理。2015 年 09 月至
2020 年 06 月担任鹏华上证民营企业 50
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理,2015 年 09 月至 2020 年 06
张羽翔 基金经理 2019-11-22 - 14 年 月担任上证民营企业 50 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2016 年 06 月
至2018年05月担任鹏华新丝路指数分级
证券投资基金基金经理,2016 年 07 月至
2020年12月担任鹏华中证高铁产业指数
分级证券投资基金基金经理,2016 年 09
月至今担任鹏华中证 500 指数证券投资
基金(LOF)基金经理,2016年09月至今担
任鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2016 年 11 月至 2020 年 12 月
担任鹏华中证一带一路主题指数分级证
券投资基金基金经理,2016 年 11 月至


2020年07月担任鹏华中证新能源指数分
级证券投资基金基金经理,2018 年 04 月
至2020年12月担任鹏华中证移动互联网
指数分级证券投资基金基金经理,2018
年 04 月至 2020 年 12 月担任鹏华创业板
指数分级证券投资基金基金经理,2018
年05月至2018年08月担任鹏华沪深300
指数增强型证券投资基金基金经理,2018
年 05 月至今担任鹏华港股通中证香港中
小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2018 年 05 月至 2020 年 12 月
担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投
资基金基金经理,2019 年 04 月至今担任
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2019 年 07 月至今担任鹏
华中证国防交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2019 年 11 月至今担任鹏
华港股通中证香港银行投资指数证券投
资基金(LOF)基金经理,2019年12月至今
担任鹏华中证银行交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2020 年 02 月至今
担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放
式指数证券投资基金基金经理,2020 年
03 月至今担任鹏华中证传媒交易型开放
式指数证券投资基金基金经理,2021 年
01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证一带
一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金
经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证传
媒指数型证券投资基金(LOF)基金经

理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证酒指
数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01 月至今担任鹏华中证银行指数型证
券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月
至2021年01月担任鹏华国证钢铁行业指
数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证移
动互联网指数型证券投资基金(LOF)基金
经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021年01月至今担任鹏
华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金
经理,2021 年 07 月至今担任鹏华中证港
股通医药卫生综合交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2021 年 08 月至今
担任鹏华中证港股通消费主题交易型开


放式指数证券投资基金基金经理,2021
年 08 月至今担任鹏华中证医药卫生指数
证券投资基金(LOF)基金经理,张羽翔先
生具备基金从业资格。本报告期内本基金
基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，鹏华中证香港银行指数 A(LOF)组合净值增长率-4.89%;鹏华中证香港银行
指数 A(LOF)业绩比较基准增长率-6.63%;鹏华中证香港银行指数 C(LOF)组合净值增长率-4.91%;
鹏华中证香港银行指数 C(LOF)业绩比较基准增长率-6.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 985,635,893.69 93.95

其中：股票 985,635,893.69 93.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 61,178,004.07 5.83

8 其他资产 2,274,134.54 0.22

9 合计 1,049,088,032.30 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 985,635,893.69 元，占净值比 94.18%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 - -


金融 985,635,893.69 94.18

信息技术 - -

通信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 985,635,893.69 94.18

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00939 建设银行 32,295,000 150,122,493.67 14.35

2 03968 招商银行 2,899,500 149,879,136.01 14.32

3 01398 工商银行 40,126,000 144,740,492.87 13.83

4 00005 汇丰控股 4,111,200 140,248,683.34 13.40

5 03988 中国银行 55,272,000 127,083,902.80 12.14

6 00011 恒生银行 505,100 56,216,021.76 5.37

7 02388 中银香港 2,795,500 54,727,251.91 5.23

8 01288 农业银行 20,320,000 45,366,448.26 4.34

9 03328 交通银行 11,572,000 44,537,586.88 4.26

10 01658 邮储银行 7,875,000 35,294,669.55 3.37

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：无。
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国民生银行股份有限公司

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国民生银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 11450 万元。

主要违法行为：
一、监管发现问题屡查屡犯
二、检查发现问题整改不到位
三、对责任人员的责任认定和问责不到位
四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突
五、配合现场检查不力
六、信息系统管控有效性不足
七、未向监管部门真实反映业务数据
八、未严格执行理财投资合作机构名单制管理
九、理财业务整改转型不符合监管要求
十、违规调整理财产品收益
十一、理财产品收益兑付不合规
十二、违规调节理财业务利润
十三、使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产
十四、理财产品间相互交易资产调节收益
十五、理财产品未实现账实相符、单独托管
十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎
十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标
十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标
十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标
二十、理财产品信息登记不规范
二十一、理财产品信息披露不规范
二十二、理财产品托管不尽职
二十三、违规开展委托资产管理业务
二十四、同业业务未实行专营部门制
二十五、同业业务交易对手管理不健全
二十六、同业业务统一授信管理不到位
二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模
二十八、会计核算不规范
二十九、发行虚假结构性存款产品

三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本
三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎
中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会安徽监管局、上海监管局、西藏监管局、云南监管局、浙江监管局、北京监管局、山东监管局、辽宁监管局、新疆监管局、青海监管局、贵州监管局、迪庆监管分局、包头监管分局、保山监管分局、南平监管分局、吐鲁番监管分局、中卫监管分局、阜阳监管分局、东营监管分局、丽江监管分局、扬州监管分局、德州监管分局、芜湖监管分局、临沂监管分局、宿州监管分局、嘉兴监管分局、石河子监管分局、伊犁监管分局、孝感监管分局、防城监管分局、苏州监管分局、无锡监管分局、呼伦贝尔监管分局、安康监管分局、濮阳监管分局、青岛监管分局、运城监管分局、吉林监管分局、泉州监管分局、佛山监管分局、牡丹江监管分局、吴忠监管分局、黄山监管分局、三亚监管分局、咸阳监管分局、新余监管分局、国家税务总局安徽省税务局、淮南市毛集社会发展综合实验区税务局、宜春市税务局第一税务分局、长丰县税务局、永兴县税务局、六安市叶集区税务局、衡阳市石鼓区税务局第二税务所、国家外汇管理局青海省分局、甘肃省分局、江西省分局、黑龙江省分局、新疆维吾尔自治区分局、深圳市分局、重庆外汇管理部、绍兴市中心支局、金华市中心支局、呼伦贝尔市中心支局、大庆市中心支局、锡林郭勒盟中心支局、巴彦淖尔市中心支局、乌海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、丽水市中心支局、宿迁市中心支局、常州市中心支局和中国人民银行太原中心支行、深圳市中心支行、东营市中心支行、南昌中心支行、绵阳市中心支行、海口中心支行、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、泸州市中心支行的行政处罚。

2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 420 万元。
主要违法行为：
（一）发生重要信息系统突发事件未报告
（二）制卡数据违规明文留存
（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当
（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险
（五）网络信息系统存在较多漏洞
（六）互联网门户网站泄露敏感信息

交通银行股份有限公司
交通银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。
交通银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、新疆监管局、大连监管局、上海监管局、天津监管局、河南监管局、福建监管局、九江监管分局、临沂监管分局、襄阳监管分局、舟山监管分局、淄博监管分局、金华监管分局、韶关监管分局、南通监管分局、淮安监管分局、运城监管分局、平顶山监管分局、国家税务总局奇台县税务局、国家外汇管理局河北省分局、绥化市中心支局、三明市中心支局和中国人民银行上海分行、武汉市中心支行、长沙中心支行、马鞍山市中心支行、哈尔滨中心支行的行政处罚。

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司的如下的违法违规
行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 4100 万元。
主要违法行为：
一、理财业务和同业业务制度不健全
二、理财业务数据与事实不符
三、部分理财业务发展与监管导向不符
四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资
五、理财资金违规投向土地储备项目
六、理财产品相互交易调节收益
七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券
八、公募理财产品投资单只证券超限额
九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票
十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位
十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期
十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求
十三、理财产品信息登记不及时
十四、理财产品信息披露不合规
十五、同业业务交易对手名单调整不及时
十六、将同业存款纳入一般性存款核算
十七、同业账户管理不规范
十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足

十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为
二十、未严格审查委托贷款资金来源
二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费
二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表
二十三、监管检查发现问题屡查屡犯

2021 年 08 月 13 日，中国人民银行针对交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及
相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款 62 万元。
招商银行股份有限公司

2021 年 5 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司：

一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产
二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品
三、理财产品之间风险隔离不到位
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准
五、同业投资接受第三方金融机构信用担保
六、理财资金池化运作
七、利用理财产品准备金调节收益
八、高净值客户认定不审慎
九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛
十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准
十一、投资集合资金信托计划人数超限
十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品
十三、信贷资产非真实转让
十四、全权委托业务不规范
十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务
十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权
十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯
十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目
二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保
二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目
二十二、理财资金认购商业银行增发的股票
二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产
二十四、为定制公募基金提供投资顾问
二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持
二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券
二十七、瞒报案件信息
以上违法违规行为，对公司罚款 7170 万元。
中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管局、上海监管局、云南监管局、宁夏监管局、江西监管局、重庆监管局、安徽监管局、吉林监管局、陕西监管局、承德监管分局、潍坊监管分局、邯郸监管分局、九江监管分局、韶关监管分局、西双版纳监管分局、包头监管分局、阜阳监管分局、吉林监管分局、鄂州监管分局、咸阳监管分局、本溪监管分局、鞍山监管分局、红河监管分局、孝感监管分局、菏泽监管分局、宿州监管分局、长治监管分局、昭通监管分局、滨州监管分局、包头监管分局、金华监管分局、呼伦贝尔监管分局、兴安监管分局、衢州监管分局、上饶监管分局、金华监管分局、涪陵监管分局、濮阳监管分局、驻马店监管分局、六安监管分局、松原监管分局、克拉玛依监管分局、双鸭山监管分局、荆门监管分局、白城监管分局、景德镇监管分局、枣庄监管分局、孝感监管分局、铜川监管分局、新余监管分局、国家税务总局湖南郴州经济开发区税务局、泸溪县税务局、喀什地区税务局、安仁县税务局、疏附县税务局、国家外汇管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分局、漳州市中心支局、淮安市中心支局、乐清市支局、临海市支局、衢州市中心支局、焦作市中心支局、廊坊市中心支局、宿迁市中心支局和中国人民银行西安分行、广州分行、成都分行、天津分行、石家庄中心支行、聊城市中心支行、淄博市中心支行、合肥中心支行、菏泽市中心支行、济宁市中心支行、长沙中心支行、华蓥市支行、滨州市中心支行、青岛市中心支行和四川省财政局的行政处罚。

2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 5470 万元。

主要违法行为：
一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告
二、关键岗位未进行实质性轮岗
三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞
四、为同业投资业务提供隐性担保
五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益
六、非标准化债权资产限额测算不准确
七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例
八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映
九、为违规的政府购买服务项目提供融资
十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款
十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表
十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权
十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产
十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权
十五、全权委托业务不规范
十六、用其他资金支付结构性存款收益
十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职
十八、理财资金承接本行自营贷款
十九、封闭式理财产品相互交易调节收益
二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益
二十一、高净值客户认定不审慎
二十二、理财产品信息披露不到位
二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、海南监管局、上海监管局、福建监管局、安徽监管局、广东监管局、深圳监管局、天津监管局、莆田监管分局、海东监管分局、乌兰察布监管分局、两江监管分局、长治监管分局、九江监管分局、丽水监管分局、临沂监管分局、衢州监管分局、平顶山监管分局、佛山监管分局、万州监管分局、中山监管分局、温州监管分局、金华监管分局、台州监管分局、潮州监管分局、晋城监管
分局、常州监管分局、漯河监管分局、龙岩监管分局、松原监管分局、马鞍山监管分局、滁州监管分局、池州监管分局、黄山监管分局、国家税务总局郴州市北湖区税务局、安仁县税务局、临武县税务局、耒阳市税务局第二税务所、国家外汇管理局吉林省分局、青海省分局、贵州省分局、云南省分局、深圳市分局、东阳市支局、格尔木市支局、广安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海东市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、绍兴市中心支局、舟山市中心支局、双鸭山市中心支局、唐山市中心支局和中国人民银行天津分行、沈阳分行、成都分行、合肥中心支行、哈尔滨中心支行、石家庄中心支行、呼和浩特中心支行、银川中心支行的行政处罚。

2021 年 5 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司：

一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款
二、违规向关系人发放信用贷款
三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款
四、存款月末冲时点
五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票
六、贷款管理不严，信贷资金被挪用
七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户
八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足
九、超比例发放并购贷款
十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款
十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款
十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务
十三、与名单外交易对手开展同业业务
十四、违规为他行开立投融资性同业账户
十五、以同业返存方式不当吸收存款
十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票
十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况
十九、违规向四证不全房地产项目提供融资
二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款
二十一、理财资金违规用于土地储备项目

二十二、理财非标融资入股商业银行
二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资
二十四、超授信额度提供理财非标融资
二十五、买入返售业务标的资产不合规
二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品
二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品
二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置
二十九、通过平移贷款延缓风险暴露
三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备
三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产
三十二、迟报案件信息
三十三、案件问责不到位
三十四、提供质价不符的服务
三十五、违规收取福费廷风险承担费
三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费
以上违法违规行为，对公司罚没 8761.355 万元。

2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司在“原油宝”产品
风险事件当中的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等相关违法违规行为，对公司罚款5050 万元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司

2021 年 7 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国邮政储蓄银行股份有限公司：

一、违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费
二、未经客户同意违规办理短信收费业务

三、信息系统相关功能在开发、投产、维护、后评估等方面存在缺陷及不足
四、向监管机构报送材料内容不实
五、未在监管要求时限内报送材料
六、未按监管要求提供保存业务办理相关凭证
以上违法违规行为，对公司没收违法所得 11.401116 万元，罚款 437.677425 万元，罚没合计449.078541 万元。

2021 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国邮政储蓄银行股份有限公司：

一、同业投资业务接受第三方金融机构信用担保
二、买入返售项下的金融资产不符合监管规定
三、信贷资产收益权转让业务接受交易对手兜底承诺
四、同业投资按照穿透原则对应至最终债务人未纳入统一授信管理
五、个别产业基金同业投资业务违规投向股权
六、同业投资投前调查不尽职
七、资金违规支付股票定向增发款
八、同业投资资金（通过置换方式）违规投向“四证”不全的房地产项目
九、债务性资金用作固定资产投资项目资本金
十、资金违规通过融资平台公司为地方政府融资
十一、未进行资金投向风险审查和合规性审查
十二、理财投资收益未及时确认为收入
十三、部分分行为非保本理财产品出具保本承诺
十四、出具与事实不符的理财投资清单
十五、投资权益类资产的理财产品违规面向一般个人客户销售
十六、理财投资接受第三方银行信用担保
十七、代客理财资金用于本行自营业务，未实现风险隔离
十八、理财产品相互交易，未实现风险隔离
十九、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易人为调节收益
二十、理财风险准备金用于期限错配引发的应收未收利息垫款
二十一、使用非代客资金为理财产品垫款
二十二、未在理财产品存续期内披露非标资产风险状况发生实质性变化的信息

二十三、未按照《保险兼业代理协议》约定收取代销手续费
二十四、债券承销与投资业务未建立“防火墙”制度
二十五、部分重要岗位人员未按照规定期限轮岗
二十六、未按规定披露代销产品信息
以上违法违规行为，对公司罚款 4550 万元。
中国建设银行

2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国建设银行股份有限公司的以下违法违
规行为（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件 ，（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资，（三）逆流程开展业务操作，（四）本行理财产品之间风险隔离不到位，（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离，（六）个人理财资金违规投资，（七）违规为理财产品提供隐性担保，（八）同业投资违规接受担保，对公司处以罚款合计 3920 万元。

2021 年 8 月 13 日，中国人民银行针对中国建设银行股份有限公司占压财政存款或者资金，违反
账户管理规定的违规行为，对公司给予警告，并处罚款 388 万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 2,268,500.76

4 应收利息 5,633.78

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,274,134.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华中证香港银行指数 A 鹏华中证香港银行指数 C
（LOF） （LOF）

报告期期初基金份额总额 511,400,031.94 621,149,958.93

报告期期间基金总申购份额 46,484,017.73 59,570,096.24

减:报告期期间基金总赎回份额 71,581,825.74 146,894,969.04

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 486,302,223.93 533,825,086.13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20210701~20210930373,897,386.10 -44,839,027.89329,058,358.21 32.26
构


产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
（一）《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
（三）《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2021 年第 3 季度报告》（原文）。9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
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