建信现金增利货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信现金增利货币

基金主代码 002758

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额 109,084,795,226.09 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策

略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B

下属分级基金的交易代码 002758 010727

报告期末下属分级基金的份额总额 15,047,307,193.61 份 94,037,488,032.48 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）


建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B

1.本期已实现收益 96,924,631.48 662,910,769.48

2.本期利润 96,924,631.48 662,910,769.48

3.期末基金资产净值 15,047,307,193.61 94,037,488,032.48

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信现金增利货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5428% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2025% 0.0005%

过去六个月 1.0672% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.3867% 0.0005%

过去一年 2.1441% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.7941% 0.0004%

过去三年 6.8632% 0.0007% 4.0500% 0.0000% 2.8132% 0.0007%

过去五年 12.4384% 0.0010% 6.7537% 0.0000% 5.6847% 0.0010%

自基金合同 23.6069% 0.0025% 10.0418% 0.0000% 13.5651% 0.0025%
生效起至今

建信现金增利货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5783% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2380% 0.0005%

过去六个月 1.1386% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 0.4581% 0.0005%

过去一年 2.2872% 0.0004% 1.3500% 0.0000% 0.9372% 0.0004%

过去三年 7.3134% 0.0007% 4.0500% 0.0000% 3.2634% 0.0007%

自基金合同 7.6638% 0.0007% 4.2090% 0.0000% 3.4548% 0.0007%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李星佑先生，硕士。2013 年 7 月加入建
本基金的 2021 年 12 月 信基金，历任研究部助理研究员、固定收
李星佑 基金经理 13 日 - 10 益投资部初级研究员、研究员、基金经理
助理和基金经理。2021 年 9 月 16 日起任
建信短债债券型证券投资基金的基金经


理；2021 年 12 月 13 日起任建信现金增
利货币市场基金的基金经理；2022 年 10
月 18 日起任建信鑫享短债债券型证券投
资基金的基金经理。

陈建良先生，固定收益投资部总经理，双
学士。曾任中国建设银行厦门分行客户经
理、总行金融市场部债券交易员。2013
年 9 月加入我公司投资管理部，历任基金
经理助理、基金经理、固定收益投资部总
经理助理、副总经理、总经理。2013 年
12 月 10 日至 2021 年 10 月 21 日任建信
货币市场基金的基金经理；2014 年 1 月
21 日起任建信月盈安心理财债券型证券
投资基金的基金经理，该基金于 2020 年
1 月 13 日转型为建信短债债券型证券投
资基金，陈建良继续担任该基金的基金经
理；2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货
币市场基金的基金经理；2014 年 9 月 17
日起任建信现金添利货币市场基金的基
固定收益 金经理；2016 年 3 月 14 日起任建信目标
投资部总 2016年7 月26 收益一年期债券型证券投资基金的基金
陈建良 经理，本 日 - 16 经理，该基金在 2018 年 9 月 19 日转型为
基金的基 建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建
金经理 良自 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 20
日继续担任该基金的基金经理；2016 年 7
月 26 日起任建信现金增利货币市场基金
的基金经理；2016 年 9 月 2 日起任建信
现金添益交易型货币市场基金的基金经
理；2016 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6
日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金
的基金经理；2016 年 10 月 18 日起任建
信天添益货币市场基金的基金经理；2021
年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有
中短债债券型发起式证券投资基金的基
金经理；2022 年 3 月 23 日起任建信鑫怡
90 天滚动持有中短债债券型证券投资基
金的基金经理；2022 年 8 月 30 日起任建
信中证同业存单AAA指数7天持有期证券
投资基金的基金经理。

固定收益 先轲宇先生，固定收益投资部总经理助
投资部总 理，硕士。曾任中国建设银行金融市场部
先轲宇 经理助 2017 年 7 月 7 - 11 业务经理。2016 年 7 月加入我公司，历
理，本基 日 任固定收益投资部基金经理助理、基金经
金的基金 理、总经理助理兼基金经理。2017 年 7
经理 月 7 日起任建信现金增利货币市场基金


和建信现金添益交易型货币市场基金的
基金经理；2018 年 3 月 26 日起任建信周
盈安心理财债券型证券投资基金的基金
经理；2019 年 1 月 25 日起任建信天添益
货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基
金、建信货币市场基金的基金经理；2020
年12月18日起任建信荣禧一年定期开放
债券型证券投资基金的基金经理；2022
年 10 月 18 日起任建信中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金的基金经
理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，四季度经济延续复苏态势，但动能有所放缓。从制造业采购经理指数（PMI）
上看，PMI 指数在 23 年 10-12 月分别录得 49.5%，49.4%和 49.0%，连续 3 月绝对值回到荣枯线之
下。从需求端上看，固定资产投资增速继续回落，具体分项上看，制造业累计投资增速小幅回升，基础设施累计投资增速继续下滑，房地产累计投资增速跌幅持续走扩。消费增速继续回升，1-11月社会消费品零售总额同比增长 7.2%（高于前三季度 0.4 个百分点）；进出口方面，1-11 月货物进出口总额美元计价同比下降 5.6%，其中出口同比下降 5.2%，进口同比下降 6.0%，总体降幅相
比前三季度收窄。从生产端上看，四季度生产供给稳步回升，1-11 月全国规模以上工业增加值同
比增长 4.3%，高于 23 年前三季度增速 0.3 个百分点。总体看，23 年四季度经济呈现稳中有升态
势，但复苏动能有所放缓。

通胀方面，23 年四季度通胀有所回落，其中居民消费价格（CPI）单月同比重新回落至负区
间，工业生产者出厂价格（PPI）单月同比降幅有所扩大。从消费者价格指数上看，1-11 月份居
民消费价格 CPI 同比低于 23 年前三季度，收于 0.3%，分月看 10、11 月份全国居民消费价格同比
分别下降 0.2%和下降 0.5%，受食品、能源价格波动下行等因素影响较大。从工业品价格指数上看，
1-11 月全国工业生产者出厂价格相比 23 年前三季度持平，收于-3.1%，其中 10、11 月当月 PPI
同比分别为-2.6%和-3.0%，主要受到国际油价回落影响以及部分工业品市场需求偏弱所致。

资金面和货币政策层面，23 年四季度货币政策整体中性偏宽松，主要通过超额续作中期借贷
便利（MLF）的形式补充中长期流动性。资金利率中枢来看，7 天质押回购利率（R007）10 月下旬到 11 月有一定走高，年末有所回落保持稳定。从人民币汇率上看，四季度人民币汇率总体偏升值，
12 月末人民币兑美元即期汇率收于 7.0920，较 23 年三季度末升值 2.85%。

债券市场方面，四季度债券收益率前高后低，收益率震荡下行。整体看，四季度末 1 年期国
开债和 1 年期国债全季度分别下行 6BP 和 9BP 至 2.20%和 2.08%，1 年期 AAA 中短期票据收益率下
行 3BP 到 2.52%，1 年期 AAA 商业银行同业存单到期收益率下行 4BP 到 2.40%。

报告期内，本基金在继续加强组合票息积累的同时，根据组合负债情况均衡配置短期逆回购资产与中长期存单存款资产，在四季度市场波动中保证组合有充足的流动性备付能力，实现组合平稳跨年。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.5428%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率 0.3403%，波
动率 0.0000%。本报告期本基金 B 净值增长率 0.5783%，波动率 0.0005%，业绩比较基准收益率
0.3403%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 55,799,552,273.47 44.68

其中：债券 55,577,829,071.98 44.50


资产支持证 221,723,201.49 0.18
券

2 买入返售金融资产 19,115,958,798.41 15.31

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 49,954,882,585.39 40.00
付金合计

4 其他资产 10,000,000.00 0.01

5 合计 124,880,393,657.27 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.19

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 12,218,087,154.01 11.20

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 87

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 37.69 14.46

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债


2 30 天（含）—60 天 12.55 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 19.51 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 5.95 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 38.30 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 114.01 14.46

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,988,993,787.62 6.41

其中：政策性金融债 5,559,872,860.62 5.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,407,793,352.11 2.21

6 中期票据 725,835,799.11 0.67

7 同业存单 45,455,206,133.14 41.67

8 其他 - -

9 合计 55,577,829,071.98 50.95

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

注：1、本基金本报告期末持有的商业银行债中债券原始期限在 3 个月以内的期末估值总额占期末基金资产净值比例为 0%、债券原始期限在 3 个月以上的期末估值总额占期末基金资产净值比例为0%；持有的同业存单中债券原始期限在 3 个月以内的期末估值总额占期末基金资产净值比例为2.95%、债券原始期限在 3 个月以上的期末估值总额占期末基金资产净值比例为 38.72%。
2、本基金本报告期末持有商业银行二级资本债期末估值总额占期末基金资产净值比例为 0%，持有次级债期末估值总额占期末基金资产净值比例为 0%，持有永续债期末估值总额占期末基金资产净值比例为 0%。
3、报告期末，本基金持有的商业银行债按主体评级分布为：AAA 级占期末基金净资产比例为

0.00%,AA+级占期末基金净资产比例为 0.00%，其他占期末基金净资产比例为 0.00%。
4、报告期末，本基金持有的同业存单按主体评级分布为：AAA 级占期末基金净资产比例为
38.59%,AA+级占期末基金净资产比例为 3.08%，其他占期末基金净资产比例为 0.00%。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210402 21 农发 02 16,400,0001,685,464,840.22 1.55

2 230201 23 国开 01 10,800,0001,101,936,555.32 1.01

3 112370410 23 中原银行 10,000,000 997,241,345.45 0.91
CD386

4 112315462 23 民生银行 10,000,000 990,415,586.65 0.91
CD462

5 112319194 23 恒丰银行 9,000,000 896,477,597.57 0.82
CD194

6 112310328 23 兴业银行 9,000,000 891,844,253.69 0.82
CD328

7 190305 19 进出 05 8,000,000 823,996,117.96 0.76

8 112309091 23 浦发银行 8,000,000 792,676,421.76 0.73
CD091

9 112315345 23 民生银行 8,000,000 787,981,016.74 0.72
CD345

10 112386988 23 徽商银行 7,500,000 746,182,877.70 0.68
CD142

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0254%

报告期内偏离度的最低值 -0.0408%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0205%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 199836 23 电建 2A 800,000 80,922,301.37 0.07


2 260791 熙和 4 优 550,000 55,343,561.64 0.05

3 199264 23 电建 1A 500,000 50,871,397.26 0.05

4 199326 徐理 1 优 400,000 21,315,911.67 0.02

5 143192 徐保 5A 210,000 10,168,529.08 0.01

6 199608 GC 电 23A1 360,000 3,101,500.47 0.00

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 10,000,000.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 10,000,000.00

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B

报告期期初基金 15,380,011,291.98 117,044,972,794.90
份额总额

报告期期间基金 11,346,577,859.01 42,978,050,722.97
总申购份额

报告期期间基金 11,679,281,957.38 65,985,535,485.39
总赎回份额

报告期期末基金 15,047,307,193.61 94,037,488,032.48
份额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2023-11-08 200,000,000.00 200,000,000.00 -

2 分红 2023-12-31 1,386,320.14 1,386,320.14 -

合计 201,386,320.14 201,386,320.14

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；

2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；

4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2024 年 1 月 19 日
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