长盛成长龙头混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 49
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56
§12 备查文件目录...... 56

12.1 备查文件目录 ...... 56

12.2 存放地点 ...... 56

12.3 查阅方式 ...... 56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛成长龙头混合型证券投资基金

基金简称 长盛成长龙头混合

基金主代码 011181

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 21 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 142,185,066.99 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长盛成长龙头混合 A 长盛成长龙头混合 C

下属分级基金的交易代码 011181 011182

报告期末下属分级基金的份额总额 139,120,029.54 份 3,065,037.45 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将通过对企业进行全面深入的研究，深入发掘具备竞争优势
的成长龙头企业，在严格控制投资风险的条件下，力争为投资者创
造超越业绩基准的投资收益。

投资策略 本基金把握我国高质量经济发展过程中“锻长板”、“补短板”、
“新内需”的长期发展趋势，发掘满足成长龙头指标界定的企业，
构建投资组合。具体而言，本基金主要投资以下成长企业：

（1）顺应我国“锻长板”发展趋势，聚焦我国技术领先的高成
长行业，投资主营业务增速稳定、竞争优势持续领先的价值成长型
企业；

（2）顺应我国“补短板”发展趋势，聚焦急需实现自主研发国
产替代的关键技术领域，投资国家产业政策大力扶持、技术实力快
速积累的创新成长型企业；

（3）顺应我国“新内需”发展趋势，关注新技术和行业带来的
新兴市场需求，投资新兴消费需求快速增长的新兴成长型企业。
在上述成长企业中，筛选发展前景广阔、业务增速较快、财务
指标扎实、行业地位突出，满足以下龙头指标之一的优质企业：
（1）连续两年以上主营业务收入增速超过行业增速；

（2）业绩增长可持续，技术、成本保持行业优势，ROE 连续 3
年保持向上趋势；

（3）行业地位突出，财务指标扎实可信，净资产增速与现金流
增速相匹配。

业绩比较基准 中证 800 成长指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中证综
合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 张利宁 秦一楠

负责人 联系电话 010-86497608 010-66060069

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95599

传真 010-86497999 010-68121816

注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市东城区建国门内大街 69
金融中心主楼 10D 号

办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 28
楼中建财富国际中心 3-5 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100029 100031

法定代表人 胡甲 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3
号楼中建财富国际中心 3-5 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

长盛成长龙头混合 A 长盛成长龙头混合 C

本期已实现收益 -2,322,165.21 -46,759.97

本期利润 -8,625,751.60 -181,593.86

加权平均基金份额本期利润 -0.0608 -0.0572

本期加权平均净值利润率 -8.54% -8.12%

本期基金份额净值增长率 -8.63% -8.90%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -49,799,095.38 -1,123,315.29

期末可供分配基金份额利润 -0.3580 -0.3665

期末基金资产净值 90,837,736.92 1,974,495.92

期末基金份额净值 0.6529 0.6442

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -34.71% -35.58%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 06 月 30 日。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛成长龙头混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.20% 0.83% 1.61% 0.88% -1.81% -0.05%

过去三个月 -5.80% 1.10% -7.31% 0.77% 1.51% 0.33%

过去六个月 -8.63% 1.16% -4.17% 0.77% -4.46% 0.39%

过去一年 -20.26% 1.22% -17.12% 0.91% -3.14% 0.31%

自基金合同生效起 -34.71% 1.14% -26.75% 1.02% -7.96% 0.12%
至今

长盛成长龙头混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.25% 0.84% 1.61% 0.88% -1.86% -0.04%

过去三个月 -5.93% 1.10% -7.31% 0.77% 1.38% 0.33%

过去六个月 -8.90% 1.16% -4.17% 0.77% -4.73% 0.39%

过去一年 -20.74% 1.22% -17.12% 0.91% -3.62% 0.31%

自基金合同生效起 -35.58% 1.14% -26.75% 1.02% -8.83% 0.12%
至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

业绩比较基准：中证 800 成长指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中证综合债指数
收益率×20%

基准指数的构建原则如下：

（1）中证 800 成长指数以中证 800 指数为样本空间，从中选取成长因子评分最高的 250 只股
票作为样本股，旨在反映中证 800 指数中成长性较好的股票走势情况。

（2）恒生综合指数涵盖在香港联合交易所主板上市股份总市值约 95%，提供了一项全面的香港市场指标。

（3）中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，由在沪深证券交易所及银行间市场上市的
剩余期限 1 个月以上的国债、金融债、企业债、央行票据及企业短期融资券构成，全面反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。

（4）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 70%、10%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内
首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行（DBS）有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至
2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募
资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）

姓 期限 证券

名 职务 离 从业 说明

任职日 任 年限

期 日

期

本基金基金经理，长盛同智优势 钱文礼先生，硕士。曾任平安证
钱 成长混合型证券投资基金（LOF） 2021 年 14 券，金元证券，国海证券研究员。
文 基金经理，长盛成长精选混合型 4 月 21 - 年 2013 年 12 月加入长盛基金管理有
礼 证券投资基金基金经理。 日 限公司，曾任行业研究员，基金经
理助理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济上下起伏较大，在一季度快速恢复，特别是消费迎来了疫情之后的爆发性增长。但是进入二季度后宏观经济明显走弱，工业利润和工业增加值双双走低，CPI 和 PPI 持续低
迷，货币增速回落，制造业 PMI 回落到 50 以下，服务业 PMI 也见顶回落。3 月份之后消费逐月走
弱，以房地产基建等为代表的传统经济领域回落尤为明显，新兴产业如新能源，高端装备等持续增长，国内经济转型持续推进。短期看经济整体增速不可能持续前期高增长，但是结构持续改善，质量明显提高。

一季度行情以 AI 和中特估为主，偏主题风格。进入二季度，中特股和 AI 相继回调。本基金
在一季度消费见顶后大幅度减持了消费个股，增配了高分红的电力、公用事业、交通运输、石油等在一季度末二季度初取得了较好的收益。但是随着股价的上涨，分红率明显降低，相关个股不再具有估值和分红优势，基金重新加配了以家电、汽车为代表的消费股。相信在后续国家大力刺激内需的情况下，消费股的业绩和股价将得到表现。

在大的宏观经济走弱的背景下，我们大幅度调整了组合的持仓方向。

一、海外出口相关的产业和公司

虽然国内出口在 4 月和 5 月份经历了短暂的回落，但是 6 月份我们实地调研了多家出口型企
业，订单和销售明显好转，同时我们看到众多出口型企业三季度出口订单开始明显提升。在汇率下调，大宗原材料成本下降，海运费用大幅下跌后，我们看到国内产品的全球竞争优势正在越发明显，相关上市公司的盈利情况也迎来明显改善。

海外经济在经历了美国持续加息的冲击之后，消费和投资显示出了较强的韧性，外加对于通胀预期好转，工资持续上涨，库存不断出清，海外有望迎来库存回补。无论是从海外需求或者是国内产品竞争力的角度看未来 1-2 个季度的出口都非常值得期待。

二、国内需求有韧性，同时能够参与内循环和外循环的行业和公司

在需求不振，消费增速放缓的情况下，寻找有增长的消费型行业进行投资，最为典型的是家电和新能源汽车。根据发达经济体经验，即使经济在进入低速增长的阶段空调依然能够保持持续较高速度增长，从上半年的空调安装卡的数据来看空调行业今年业绩持续增长较为有保障。家电和汽车是出口的重要组成部分，因此在维持国内稳定增长的同时也能够享受海外出口的复苏。同时大宗商品的价格回落也能够持续提升家电和汽车行业的毛利率。

三、重点减持壁垒较低，市场较为单一的行业和公司

部分行业和公司的壁垒较低，同时市场较为单一，行业内公司出现内卷的情况。这类公司在未来经济增速趋缓的情况下盈利有急剧下滑的风险，对于这一类公司要坚定回避。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛成长龙头混合 A 的基金份额净值为 0.6529 元，本报告期基金份额净值增
长率为-8.63%，同期业绩比较基准收益率为-4.17%；截至本报告期末长盛成长龙头混合 C 的基金份额净值为 0.6442 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.90%，同期业绩比较基准收益率为
-4.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，美联储加息逐步进入尾声，美国的固定资产投资特别是制造业固定资产投资高速增长，加息趋缓后消费有望逐步恢复。国内出口在下半年也有望扭转下滑趋势，在经历去年 6-7月份的高基数后，出口增速数据有望逐步转正。国内刺激内需的政策正逐步出台，国内消费有望逐步企稳回升。同时我们看到国内和海外库存都处在较低水平，下半年有可能出现国内外同时增加库存的情况。在经历了上半年的主题炒作以后进入报表兑现期，市场将更加重视业绩兑现情况，有业绩保障的相关个股有望在下半年取得良好收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。

本基金截至 2023 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为-50,922,410.67 元，其中：长盛成长龙
头混合 A 期末可供分配利润为-49,799,095.38 元（未分配利润已实现部分为-49,799,095.38 元，未分配利润未实现部分为 1,516,802.76 元），长盛成长龙头混合 C 期末可供分配利润为-1,123,315.29 元（未分配利润已实现部分为-1,123,315.29 元，未分配利润未实现部分为32,773.76 元）。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
长盛基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长盛成长龙头混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 7,041,897.33 6,275,306.07

结算备付金 316,123.63 591,816.32

存出保证金 94,707.91 79,731.57

交易性金融资产 6.4.7.2 85,407,073.09 92,513,911.79

其中：股票投资 85,407,073.09 92,513,911.79

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投 - -
资

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 4,593,183.05 7,528,278.66

应收股利 91,030.64 -

应收申购款 5,070.51 5,462.23

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 97,549,086.16 106,994,506.64

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -


应付清算款 3,852,770.72 -

应付赎回款 295,385.25 895,870.83

应付管理人报酬 116,533.00 135,954.51

应付托管费 19,422.16 22,659.07

应付销售服务费 970.00 1,219.55

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 451,772.19 655,547.26

负债合计 4,736,853.32 1,711,251.22

净资产：

实收基金 6.4.7.10 142,185,066.99 147,376,540.76

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -49,372,834.15 -42,093,285.34

净资产合计 92,812,232.84 105,283,255.42

负债和净资产总计 97,549,086.16 106,994,506.64

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，长盛成长龙头混合 A 的基金份额净值为 0.6529 元，基金份
额总额 139,120,029.54 份;长盛成长龙头混合 C 的基金份额净值为 0.6442 元，基金份额总额
3,065,037.45 份。长盛成长龙头混合份额总额合计为 142,185,066.99 份。
6.2 利润表
会计主体：长盛成长龙头混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -7,806,842.83 -15,371,991.17

1.利息收入 32,599.00 73,193.84

其中：存款利息收入 6.4.7.13 32,599.00 73,193.84

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -1,401,634.46 -24,756,388.63
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,087,562.04 -25,385,528.70

基金投资收益 - -


债券投资收益 6.4.7.15 2,312.89 -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 683,614.69 629,140.07

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -6,438,420.28 9,307,469.33
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 612.91 3,734.29
号填列）

减：二、营业总支出 1,000,502.63 1,209,438.04

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 769,291.83 947,648.05

2．托管费 6.4.10.2.2 128,215.31 157,941.38

3．销售服务费 6,673.53 9,764.86

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 96,321.96 94,083.75

三、利润总额（亏损总额 -8,807,345.46 -16,581,429.21
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -8,807,345.46 -16,581,429.21
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -8,807,345.46 -16,581,429.21

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长盛成长龙头混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 147,376,540.76 - -42,093,285.34 105,283,255.42
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 147,376,540.76 - -42,093,285.34 105,283,255.42
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -5,191,473.77 - -7,279,548.81 -12,471,022.58
号填列）

（一）、综合收益 - - -8,807,345.46 -8,807,345.46
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -5,191,473.77 - 1,527,796.65 -3,663,677.12
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,738,623.40 - -528,614.81 1,210,008.59
购款

2.基金赎 -6,930,097.17 - 2,056,411.46 -4,873,685.71
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 142,185,066.99 - -49,372,834.15 92,812,232.84
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 172,684,111.06 - -15,214,256.30 157,469,854.76
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正


其他 - - - -

二、本期期初净 172,684,111.06 - -15,214,256.30 157,469,854.76
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -17,487,029.64 - -12,920,378.80 -30,407,408.44
号填列）

（一）、综合收益 - - -16,581,429.21 -16,581,429.21
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -17,487,029.64 - 3,661,050.41 -13,825,979.23
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,430,160.08 - -287,532.37 1,142,627.71
购款

2.基金赎 -18,917,189.72 - 3,948,582.78 -14,968,606.94
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 155,197,081.42 - -28,134,635.10 127,062,446.32
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

胡甲 刁俊东 龚珉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长盛成长龙头混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3474 号《关于准予长盛成长龙头混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛成长龙头混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 262,291,180.06 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0296 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《长盛成长龙头混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 4 月 21 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 262,463,382.86 份基金份额，其中认购资金利息折合 172,202.80 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《长盛成长龙头混合型证券投资基金基金合同》和《长盛成长龙头混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、而是从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额单独设置代码，
由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛成长龙头混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 10%-50%)，投资于本基金成长龙头界定的证券不低于非现金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：中证 800 成长指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛成长龙头混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06
月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 7,041,897.33

等于：本金 7,040,779.96

加：应计利息 1,117.37


减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 7,041,897.33

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 85,309,547.63 - 85,407,073.09 97,525.46

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 85,309,547.63 - 85,407,073.09 97,525.46

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 债权投资

无余额。

6.4.7.6 其他债权投资

无余额。
6.4.7.7 其他权益工具投资

无余额。
6.4.7.8 其他资产

无余额。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 362,512.04

其中：交易所市场 362,512.04

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 89,260.15

合计 451,772.19

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长盛成长龙头混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 143,969,914.44 143,969,914.44

本期申购 1,199,236.06 1,199,236.06

本期赎回（以“-”号填列） -6,049,120.96 -6,049,120.96

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 139,120,029.54 139,120,029.54

长盛成长龙头混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,406,626.32 3,406,626.32

本期申购 539,387.34 539,387.34

本期赎回（以“-”号填列） -880,976.21 -880,976.21


基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,065,037.45 3,065,037.45

注：申购含转换入，赎回含转换出。
6.4.7.11 其他综合收益

无余额。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长盛成长龙头混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -49,022,816.38 7,927,326.92 -41,095,489.46

本期利润 -2,322,165.21 -6,303,586.39 -8,625,751.60

本期基金份额交易产生 1,545,886.21 -106,937.77 1,438,948.44
的变动数

其中：基金申购款 -387,794.96 23,027.10 -364,767.86

基金赎回款 1,933,681.17 -129,964.87 1,803,716.30

本期已分配利润 - - -

本期末 -49,799,095.38 1,516,802.76 -48,282,292.62

长盛成长龙头混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,182,888.78 185,092.90 -997,795.88

本期利润 -46,759.97 -134,833.89 -181,593.86

本期基金份额交易产生 106,333.46 -17,485.25 88,848.21
的变动数

其中：基金申购款 -177,226.80 13,379.85 -163,846.95

基金赎回款 283,560.26 -30,865.10 252,695.16

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,123,315.29 32,773.76 -1,090,541.53

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 24,109.92

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,722.45

其他 766.63

合计 32,599.00

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,087,562.04

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -2,087,562.04

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 626,417,143.91

减：卖出股票成本总额 626,806,632.95

减：交易费用 1,698,073.00

买卖股票差价收入 -2,087,562.04

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,971.89

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 341.00
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,312.89

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 713,580.00
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 699,659.00
本总额

减：应计利息总额 13,580.00

减：交易费用 -


买卖债券差价收入 341.00

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益

无。
6.4.7.18 衍生工具收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 683,614.69

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 683,614.69

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -6,438,420.28

股票投资 -6,438,420.28

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -6,438,420.28

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 612.91

合计 612.91

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 7,061.81

合计 96,321.96

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
司”)
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

国元期货有限公司（“国元期货”） 基金管理人股东的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 769,291.83 947,648.05

其中：支付销售机构的客户维护费 359,760.11 440,247.44

注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 128,215.31 157,941.38

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛成长龙头混合 A 长盛成长龙头混合 C 合计

长盛基金公司 - 87.70 87.70

中国农业银行 - 1,062.64 1,062.64

国元证券 - 1,892.35 1,892.35

合计 - 3,042.69 3,042.69

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛成长龙头混合 A 长盛成长龙头混合 C 合计

长盛基金公司 - 96.15 96.15

中国农业银行 - 1,459.17 1,459.17

国元证券 - 4,207.97 4,207.97

合计 - 5,763.29 5,763.29

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 7,041,897.33 24,109.92 12,003,262.36 58,659.79


合计 7,041,897.33 24,109.92 12,003,262.36 58,659.79

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于国元期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2023 年 6 月 30 日，本基金存放于国元期货的结
算备付金和存出保证金余额均为 0.00 元(2022 年 6 月 30 日：结算备付金和存出保证金余额均为
0.00 元)。于 2023 年上半年度，本基金当期结算备付金利息收入 0.00 元(2022 年上半年度：
8,779.65 元)。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

天承科 2023 年 1 个月 新股未

688603 技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 46825,740.0025,740.00 -
日

688334 西高院 2023 年 6 个月 限售期 14.16 17.20 186 2,633.76 3,199.20 -
6月9日 锁定

中科飞 2023 年 限售期

688361 测 5 月 12 6 个月 锁定 23.60 78.84 90 2,124.00 7,095.60 -
日

时创能 2023 年 限售期

688429 源 6 月 20 6 个月 锁定 19.20 27.88 114 2,188.80 3,178.32 -
日

2023 年 限售期

688458 美芯晟 5 月 15 6 个月 锁定 75.00 90.95 41 3,075.00 3,728.95 -
日

688472 阿特斯 2023 年 6 个月 限售期 11.10 17.24 383 4,251.30 6,602.92 -
6月2日 锁定

688479 友车科 2023 年 6 个月 限售期 33.99 29.83 75 2,549.25 2,237.25 -
技 5月4日 锁定


航天环 2023 年 限售期

688523 宇 5 月 26 6 个月 锁定 21.86 25.43 147 3,213.42 3,738.21 -
日

688552 航天南 2023 年 6 个月 限售期 21.17 24.18 147 3,111.99 3,554.46 -
湖 5月8日 锁定

航天软 2023 年 限售期

688562 件 5 月 15 6 个月 锁定 12.68 25.35 209 2,650.12 5,298.15 -
日

芯动联 2023 年 限售期

688582 科 6 月 21 6 个月 锁定 26.74 45.06 103 2,754.22 4,641.18 -
日

2023 年 限售期

688593 新相微 5 月 25 6 个月 锁定 11.18 16.26 245 2,739.10 3,983.70 -
日

天承科 2023 年 限售期

688603 技 6 月 30 6 个月 锁定 55.00 55.00 53 2,915.00 2,915.00 -
日

2023 年 限售期

688620 安凯微 6 月 15 6 个月 锁定 10.68 12.81 263 2,808.84 3,369.03 -
日

双元科 2023 年 限售期

688623 技 5 月 31 6 个月 锁定 125.88 89.31 28 3,524.64 2,500.68 -
日

华丰科 2023 年 限售期

688629 技 6 月 16 6 个月 锁定 9.26 22.11 256 2,370.56 5,660.16 -
日

莱斯信 2023 年 限售期

688631 息 6 月 19 6 个月 锁定 25.28 30.89 73 1,845.44 2,254.97 -
日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或
比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券、资产支持证券、货币市场工具和股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有流动性受限的资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年6月30日

资产

银行存款 7,040,779.96 - - 1,117.37 7,041,897.33

结算备付金 315,988.21 - - 135.42 316,123.63

存出保证金 94,673.17 - - 34.74 94,707.91

交易性金融资产 - - - 85,407,073.09 85,407,073.09

应收股利 - - - 91,030.64 91,030.64

应收申购款 - - - 5,070.51 5,070.51

应收清算款 - - - 4,593,183.05 4,593,183.05

资产总计 7,451,441.34 - - 90,097,644.82 97,549,086.16

负债

应付赎回款 - - - 295,385.25 295,385.25

应付管理人报酬 - - - 116,533.00 116,533.00

应付托管费 - - - 19,422.16 19,422.16

应付清算款 - - - 3,852,770.72 3,852,770.72

应付销售服务费 - - - 970.00 970.00

其他负债 - - - 451,772.19 451,772.19

负债总计 - - - 4,736,853.32 4,736,853.32

利率敏感度缺口 7,451,441.34 - - 85,360,791.50 92,812,232.84

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 6,273,831.36 - - 1,474.71 6,275,306.07

结算备付金 591,550.22 - - 266.10 591,816.32

存出保证金 79,698.17 - - 33.40 79,731.57

交易性金融资产 - - - 92,513,911.79 92,513,911.79

应收申购款 - - - 5,462.23 5,462.23

应收清算款 - - - 7,528,278.66 7,528,278.66

资产总计 6,945,079.75 - - 100,049,426.89 106,994,506.64

负债

应付赎回款 - - - 895,870.83 895,870.83

应付管理人报酬 - - - 135,954.51 135,954.51

应付托管费 - - - 22,659.07 22,659.07

应付销售服务费 - - - 1,219.55 1,219.55

其他负债 - - - 655,547.26 655,547.26

负债总计 - - - 1,711,251.22 1,711,251.22

利率敏感度缺口 6,945,079.75 - - 98,338,175.67 105,283,255.42

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 10,654,412.61 - 10,654,412.61

资产合计 - 10,654,412.61 - 10,654,412.61

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风 - 10,654,412.61 - 10,654,412.61
险敞口净额

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 17,368,955.03 - 17,368,955.03

资产合计 - 17,368,955.03 - 17,368,955.03

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风 - 17,368,955.03 - 17,368,955.03
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率外其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

动 影响金额（单位：人民币元）


本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月
31 日 ）

1、港币相对人民币 532,720.63 868,447.75
升值 5%

2、港币相对人民币 -532,720.63 -868,447.75
贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比
例占股票资产的 10%-50%），投资于本基金成长龙头界定的证券不低于非现金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 85,407,073.09 92.02 92,513,911.79 87.87
产－股票投资

合计 85,407,073.09 92.02 92,513,911.79 87.87

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


本期末 （2023 年 6 月 30 上年度末 （2022 年 12
日） 月 31 日 ）

1.业绩比较基准上升 5% 4,282,370.35 5,156,677.52

2.业绩比较基准下降 5% -4,282,370.35 -5,156,677.52

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 85,317,375.31 92,513,911.79

第二层次 28,655.00 -

第三层次 61,042.78 -

合计 85,407,073.09 92,513,911.79

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月
31 日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 85,407,073.09 87.55

其中：股票 85,407,073.09 87.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,358,020.96 7.54

8 其他各项资产 4,783,992.11 4.90

9 合计 97,549,086.16 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 10,654,412.61 元，占期末资产净值比例为 11.48%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 72,110,849.57 77.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,709.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 55,330.71 0.06

J 金融业 - -

K 房地产业 2,135,629.00 2.30

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,199.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 432,760.00 0.47

S 综合 7,183.00 0.01

合计 74,752,660.48 80.54

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

通信服务 1,326,710.78 1.43

非日常生活消费品 27,061.96 0.03

日常消费品 6,119,604.63 6.59

能源 - -

金融 - -

医疗保健 2,318,274.02 2.50

工业 862,761.22 0.93

信息技术 - -

材料 - -

房地产 - -

公用事业 - -

合计 10,654,412.61 11.48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 000858.SZ 五 粮 液 24,000 3,925,680.00 4.23

2 000651.SZ 格力电器 102,500 3,742,275.00 4.03

3 603338.SH 浙江鼎力 66,100 3,702,261.00 3.99

4 300866.SZ 安克创新 42,100 3,683,750.00 3.97

5 300750.SZ 宁德时代 15,900 3,637,761.00 3.92

6 002011.SZ 盾安环境 246,800 3,413,244.00 3.68

7 600885.SH 宏发股份 97,400 3,102,190.00 3.34

8 00168.HK 青岛啤酒股份 46,761 3,069,624.72 3.31

9 00291.HK 华润啤酒 64,110 3,049,979.91 3.29

10 603816.SH 顾家家居 79,000 3,013,850.00 3.25


11 002304.SZ 洋河股份 22,700 2,981,645.00 3.21

12 688019.SH 安集科技 14,540 2,396,628.20 2.58

13 002008.SZ 大族激光 86,600 2,268,920.00 2.44

14 002050.SZ 三花智控 74,400 2,251,344.00 2.43

15 002249.SZ 大洋电机 394,800 2,250,360.00 2.42

16 688305.SH 科德数控 22,315 2,237,301.90 2.41

17 002466.SZ 天齐锂业 31,800 2,223,138.00 2.40

18 002248.SZ 华东数控 197,000 1,920,750.00 2.07

19 300124.SZ 汇川技术 29,900 1,919,879.00 2.07

20 002906.SZ 华阳集团 48,600 1,661,634.00 1.79

21 600690.SH 海尔智家 68,000 1,596,640.00 1.72

22 002937.SZ 兴瑞科技 64,100 1,576,860.00 1.70

23 603197.SH 保隆科技 27,500 1,491,875.00 1.61

24 300274.SZ 阳光电源 12,400 1,446,212.00 1.56

25 02359.HK 药明康德 24,300 1,400,257.13 1.51

26 600933.SH 爱柯迪 58,700 1,367,123.00 1.47

27 00788.HK 中国铁塔 1,654,000 1,326,710.78 1.43

28 000568.SZ 泸州老窖 6,300 1,320,291.00 1.42

29 000002.SZ 万 科 A 92,200 1,292,644.00 1.39

30 688392.SH 骄成超声 10,560 1,172,054.40 1.26

31 603818.SH 曲美家居 213,400 1,152,360.00 1.24

32 601065.SH 江盐集团 82,400 1,106,632.00 1.19

33 300441.SZ 鲍斯股份 171,000 1,044,810.00 1.13

34 02269.HK 药明生物 26,500 917,439.25 0.99

35 00390.HK 中国中铁 181,000 862,761.22 0.93

36 601155.SH 新城控股 58,500 842,985.00 0.91

37 603129.SH 春风动力 4,100 663,790.00 0.72

38 688361.SH 中科飞测 6,369 528,315.39 0.57

39 000795.SZ 英洛华 63,200 479,056.00 0.52

40 002790.SZ 瑞尔特 48,500 465,600.00 0.50

41 688333.SH 铂力特 4,368 461,872.32 0.50

42 603809.SH 豪能股份 41,000 460,430.00 0.50

43 688599.SH 天合光能 10,655 454,009.55 0.49

44 688558.SH 国盛智科 12,422 444,210.72 0.48

45 603378.SH 亚士创能 48,700 443,657.00 0.48

46 002690.SZ 美亚光电 17,200 442,900.00 0.48

47 300729.SZ 乐歌股份 24,800 442,432.00 0.48

48 605123.SH 派克新材 4,000 434,600.00 0.47

49 605117.SH 德业股份 2,900 433,695.00 0.47

50 300144.SZ 宋城演艺 34,900 432,760.00 0.47

51 688223.SH 晶科能源 30,454 428,183.24 0.46

52 688577.SH 浙海德曼 4,922 234,188.76 0.25

53 002254.SZ 泰和新材 9,200 225,124.00 0.24


54 688261.SH 东微半导 1,565 218,896.55 0.24

55 002444.SZ 巨星科技 9,900 216,612.00 0.23

56 301056.SZ 森赫股份 23,600 216,176.00 0.23

57 300161.SZ 华中数控 3,700 198,024.00 0.21

58 688348.SH 昱能科技 735 138,055.05 0.15

59 600835.SH 上海机电 6,500 111,670.00 0.12

60 688503.SH 聚和材料 1,120 109,200.00 0.12

61 688472.SH 阿特斯 3,825 69,798.04 0.08

62 688458.SH 美芯晟 401 38,350.15 0.04

63 688429.SH 时创能源 1,132 32,649.42 0.04

64 688603.SH 天承科技 521 28,655.00 0.03

65 03690.HK 美团-W 240 27,061.96 0.03

66 688631.SH 莱斯信息 723 23,418.97 0.03

67 688479.SH 友车科技 747 23,385.09 0.03

68 002459.SZ 晶澳科技 280 11,676.00 0.01

69 600085.SH 同仁堂 200 11,512.00 0.01

70 002812.SZ 恩捷股份 100 9,635.00 0.01

71 300504.SZ 天邑股份 400 8,028.00 0.01

72 600976.SH 健民集团 100 7,709.00 0.01

73 000833.SZ 粤桂股份 1,100 7,183.00 0.01

74 688629.SH 华丰科技 256 5,660.16 0.01

75 688562.SH 航天软件 209 5,298.15 0.01

76 688676.SH 金盘科技 174 5,270.46 0.01

77 688409.SH 富创精密 48 5,232.00 0.01

78 688582.SH 芯动联科 103 4,641.18 0.01

79 603896.SH 寿仙谷 100 4,430.00 0.00

80 688593.SH 新相微 245 3,983.70 0.00

81 688523.SH 航天环宇 147 3,738.21 0.00

82 688552.SH 航天南湖 147 3,554.46 0.00

83 688620.SH 安凯微 263 3,369.03 0.00

84 301378.SZ 通达海 50 3,228.50 0.00

85 688334.SH 西高院 186 3,199.20 0.00

86 688623.SH 双元科技 28 2,500.68 0.00

87 01093.HK 石药集团 92 577.64 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600900.SH 长江电力 8,489,154.00 8.06

2 601888.SH 中国中免 8,002,318.66 7.60

3 600702.SH 舍得酒业 7,918,280.00 7.52

4 002304.SZ 洋河股份 7,735,280.00 7.35

5 601117.SH 中国化学 7,656,324.00 7.27


6 000858.SZ 五 粮 液 7,208,975.00 6.85

7 600559.SH 老白干酒 6,705,210.82 6.37

8 601668.SH 中国建筑 6,294,730.00 5.98

9 601658.SH 邮储银行 6,184,888.00 5.87

10 300059.SZ 东方财富 5,916,634.20 5.62

11 601618.SH 中国中冶 5,708,987.00 5.42

12 603688.SH 石英股份 5,672,794.00 5.39

13 603198.SH 迎驾贡酒 5,520,250.00 5.24

14 603369.SH 今世缘 5,440,193.00 5.17

15 002791.SZ 坚朗五金 5,423,447.00 5.15

16 601939.SH 建设银行 5,265,551.00 5.00

17 600132.SH 重庆啤酒 5,074,282.00 4.82

18 601800.SH 中国交建 5,006,473.00 4.76

19 600859.SH 王府井 4,914,252.69 4.67

20 601319.SH 中国人保 4,876,456.00 4.63

21 601600.SH 中国铝业 4,829,958.00 4.59

22 688180.SH 君实生物 4,789,833.68 4.55

23 002466.SZ 天齐锂业 4,746,113.00 4.51

24 601985.SH 中国核电 4,604,187.00 4.37

25 600970.SH 中材国际 4,604,051.00 4.37

26 601857.SH 中国石油 4,565,740.40 4.34

27 600581.SH 八一钢铁 4,480,089.00 4.26

28 601611.SH 中国核建 4,441,924.00 4.22

29 603180.SH 金牌厨柜 4,369,978.76 4.15

30 603565.SH 中谷物流 4,368,966.70 4.15

31 000786.SZ 北新建材 4,308,158.00 4.09

32 603131.SH 上海沪工 4,266,502.00 4.05

33 000651.SZ 格力电器 4,169,676.00 3.96

34 601390.SH 中国中铁 4,073,566.00 3.87

35 600988.SH 赤峰黄金 4,060,648.00 3.86

36 601059.SH 信达证券 4,053,588.00 3.85

37 002155.SZ 湖南黄金 4,026,710.00 3.82

38 600938.SH 中国海油 3,930,753.00 3.73

39 600028.SH 中国石化 3,900,093.00 3.70

40 688343.SH 云天励飞 3,856,927.98 3.66

41 002646.SZ 天佑德酒 3,820,335.93 3.63

42 600760.SH 中航沈飞 3,788,157.00 3.60

43 600036.SH 招商银行 3,741,742.00 3.55

44 300593.SZ 新雷能 3,738,837.00 3.55

45 002948.SZ 青岛银行 3,733,487.00 3.55

46 600779.SH 水井坊 3,728,878.00 3.54

47 300866.SZ 安克创新 3,722,410.00 3.54

48 002568.SZ 百润股份 3,713,031.19 3.53


49 000860.SZ 顺鑫农业 3,678,769.00 3.49

50 600197.SH 伊力特 3,661,226.00 3.48

51 600519.SH 贵州茅台 3,660,274.00 3.48

52 000429.SZ 粤高速 A 3,636,317.00 3.45

53 603338.SH 浙江鼎力 3,587,505.00 3.41

54 300750.SZ 宁德时代 3,532,371.00 3.36

55 600507.SH 方大特钢 3,521,003.00 3.34

56 002594.SZ 比亚迪 3,517,273.00 3.34

57 600118.SH 中国卫星 3,479,987.00 3.31

58 600547.SH 山东黄金 3,456,688.00 3.28

59 603160.SH 汇顶科技 3,452,814.00 3.28

60 603816.SH 顾家家居 3,390,650.55 3.22

61 601698.SH 中国卫通 3,385,734.00 3.22

62 688172.SH 燕东微 3,376,426.66 3.21

63 688375.SH 国博电子 3,364,913.90 3.20

64 002011.SZ 盾安环境 3,349,131.00 3.18

65 605117.SH 德业股份 3,342,570.00 3.17

66 300755.SZ 华致酒行 3,333,861.00 3.17

67 300724.SZ 捷佳伟创 3,310,238.96 3.14

68 688556.SH 高测股份 3,293,639.74 3.13

69 002064.SZ 华峰化学 3,231,538.00 3.07

70 300759.SZ 康龙化成 3,223,291.22 3.06

71 601601.SH 中国太保 3,203,230.00 3.04

72 688141.SH 杰华特 3,169,822.82 3.01

73 300101.SZ 振芯科技 3,162,376.90 3.00

74 300034.SZ 钢研高纳 3,149,164.00 2.99

75 688305.SH 科德数控 3,147,455.10 2.99

76 600885.SH 宏发股份 3,103,262.00 2.95

77 688373.SH 盟科药业 3,043,534.74 2.89

78 00291.HK 华润啤酒 3,017,670.27 2.87

79 002179.SZ 中航光电 3,000,956.00 2.85

80 600782.SH 新钢股份 2,914,873.00 2.77

81 300782.SZ 卓胜微 2,825,065.19 2.68

82 603501.SH 韦尔股份 2,792,592.45 2.65

83 603225.SH 新凤鸣 2,791,801.00 2.65

84 02382.HK 舜宇光学科 2,784,455.16 2.64
技

85 688502.SH 茂莱光学 2,768,827.19 2.63

86 600916.SH 中国黄金 2,761,275.00 2.62

87 003012.SZ 东鹏控股 2,739,337.00 2.60

88 000799.SZ 酒鬼酒 2,715,876.00 2.58

89 002985.SZ 北摩高科 2,712,131.80 2.58

90 000949.SZ 新乡化纤 2,669,961.00 2.54

91 000725.SZ 京东方 A 2,649,739.00 2.52


92 000423.SZ 东阿阿胶 2,637,287.00 2.50

93 601003.SH 柳钢股份 2,606,648.00 2.48

94 600029.SH 南方航空 2,591,737.00 2.46

95 600231.SH 凌钢股份 2,547,736.00 2.42

96 002812.SZ 恩捷股份 2,499,706.00 2.37

97 000975.SZ 银泰黄金 2,472,157.00 2.35

98 300274.SZ 阳光电源 2,445,763.00 2.32

99 002544.SZ 普天科技 2,428,508.00 2.31

100 600276.SH 恒瑞医药 2,412,415.00 2.29

101 600976.SH 健民集团 2,379,781.00 2.26

102 600150.SH 中国船舶 2,333,863.00 2.22

103 688019.SH 安集科技 2,330,555.98 2.21

104 000729.SZ 燕京啤酒 2,324,163.00 2.21

105 300026.SZ 红日药业 2,294,446.00 2.18

106 600552.SH 凯盛科技 2,273,737.00 2.16

107 002008.SZ 大族激光 2,256,095.00 2.14

108 002237.SZ 恒邦股份 2,253,727.00 2.14

109 01093.HK 石药集团 2,243,830.97 2.13

110 300033.SZ 同花顺 2,231,301.00 2.12

111 002249.SZ 大洋电机 2,216,278.00 2.11

112 601607.SH 上海医药 2,193,772.69 2.08

113 002078.SZ 太阳纸业 2,176,038.00 2.07

114 601868.SH 中国能建 2,123,799.00 2.02

115 603195.SH 公牛集团 2,121,554.00 2.02

116 600377.SH 宁沪高速 2,117,086.00 2.01

117 000059.SZ 华锦股份 2,111,733.01 2.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601888.SH 中国中免 12,709,559.00 12.07

2 600132.SH 重庆啤酒 9,809,823.00 9.32

3 000858.SZ 五 粮 液 8,985,928.00 8.54

4 603369.SH 今世缘 8,682,201.00 8.25

5 603198.SH 迎驾贡酒 8,667,609.00 8.23

6 002791.SZ 坚朗五金 8,655,924.00 8.22

7 600900.SH 长江电力 8,603,886.00 8.17

8 600702.SH 舍得酒业 8,493,838.00 8.07

9 600779.SH 水井坊 7,863,149.00 7.47

10 000799.SZ 酒鬼酒 7,586,808.00 7.21

11 600559.SH 老白干酒 6,671,537.00 6.34

12 601117.SH 中国化学 6,530,181.00 6.20

13 601658.SH 邮储银行 6,077,697.00 5.77

14 300059.SZ 东方财富 5,984,241.49 5.68


15 601857.SH 中国石油 5,941,919.00 5.64

16 601668.SH 中国建筑 5,931,281.00 5.63

17 000568.SZ 泸州老窖 5,898,552.00 5.60

18 603801.SH 志邦家居 5,736,544.36 5.45

19 002475.SZ 立讯精密 5,569,704.33 5.29

20 601618.SH 中国中冶 5,562,882.00 5.28

21 600809.SH 山西汾酒 5,402,303.84 5.13

22 000951.SZ 中国重汽 5,262,194.00 5.00

23 601939.SH 建设银行 5,241,784.00 4.98

24 601319.SH 中国人保 5,007,182.00 4.76

25 601698.SH 中国卫通 4,992,027.00 4.74

26 600859.SH 王府井 4,892,332.00 4.65

27 603688.SH 石英股份 4,791,693.00 4.55

28 601600.SH 中国铝业 4,781,921.00 4.54

29 601985.SH 中国核电 4,686,957.00 4.45

30 603180.SH 金牌厨柜 4,575,795.80 4.35

31 603816.SH 顾家家居 4,505,608.00 4.28

32 002304.SZ 洋河股份 4,499,397.00 4.27

33 600028.SH 中国石化 4,482,127.00 4.26

34 601800.SH 中国交建 4,452,018.00 4.23

35 600970.SH 中材国际 4,445,287.00 4.22

36 603131.SH 上海沪工 4,412,237.00 4.19

37 600197.SH 伊力特 4,401,642.00 4.18

38 603565.SH 中谷物流 4,371,685.04 4.15

39 000860.SZ 顺鑫农业 4,305,763.00 4.09

40 688180.SH 君实生物 4,298,849.70 4.08

41 603477.SH 巨星农牧 4,298,371.00 4.08

42 601611.SH 中国核建 4,296,842.00 4.08

43 600938.SH 中国海油 4,069,090.00 3.86

44 600581.SH 八一钢铁 4,042,741.00 3.84

45 600547.SH 山东黄金 4,039,295.00 3.84

46 000786.SZ 北新建材 3,960,720.00 3.76

47 600988.SH 赤峰黄金 3,761,338.00 3.57

48 601059.SH 信达证券 3,739,079.00 3.55

49 002646.SZ 天佑德酒 3,709,306.00 3.52

50 600118.SH 中国卫星 3,701,942.00 3.52

51 600519.SH 贵州茅台 3,639,306.00 3.46

52 600760.SH 中航沈飞 3,627,599.00 3.45

53 600036.SH 招商银行 3,608,547.00 3.43

54 601390.SH 中国中铁 3,579,511.00 3.40

55 002568.SZ 百润股份 3,557,611.00 3.38

56 002948.SZ 青岛银行 3,548,832.00 3.37

57 688172.SH 燕东微 3,519,490.04 3.34


58 000429.SZ 粤高速 A 3,515,451.00 3.34

59 002155.SZ 湖南黄金 3,503,941.00 3.33

60 603160.SH 汇顶科技 3,377,813.00 3.21

61 002594.SZ 比亚迪 3,370,484.00 3.20

62 00168.HK 青岛啤酒股 3,359,911.61 3.19
份

63 300755.SZ 华致酒行 3,318,048.00 3.15

64 688343.SH 云天励飞 3,288,891.99 3.12

65 300593.SZ 新雷能 3,282,782.80 3.12

66 00285.HK 比亚迪电子 3,274,845.88 3.11

67 300101.SZ 振芯科技 3,269,502.00 3.11

68 688373.SH 盟科药业 3,239,282.28 3.08

69 300724.SZ 捷佳伟创 3,211,304.00 3.05

70 688556.SH 高测股份 3,204,898.27 3.04

71 601601.SH 中国太保 3,204,100.00 3.04

72 300759.SZ 康龙化成 3,195,837.00 3.04

73 688375.SH 国博电子 3,174,375.46 3.02

74 600507.SH 方大特钢 3,092,543.00 2.94

75 688502.SH 茂莱光学 3,079,095.62 2.92

76 688141.SH 杰华特 3,073,059.61 2.92

77 002179.SZ 中航光电 3,011,645.00 2.86

78 300034.SZ 钢研高纳 2,984,561.47 2.83

79 002064.SZ 华峰化学 2,980,386.00 2.83

80 605117.SH 德业股份 2,822,254.60 2.68

81 300782.SZ 卓胜微 2,782,204.00 2.64

82 000423.SZ 东阿阿胶 2,754,637.00 2.62

83 600782.SH 新钢股份 2,714,049.00 2.58

84 003012.SZ 东鹏控股 2,709,386.00 2.57

85 600916.SH 中国黄金 2,706,656.00 2.57

86 603501.SH 韦尔股份 2,672,732.20 2.54

87 600029.SH 南方航空 2,656,778.00 2.52

88 601003.SH 柳钢股份 2,645,385.00 2.51

89 603225.SH 新凤鸣 2,550,126.00 2.42

90 02359.HK 药明康德 2,539,662.23 2.41

91 000725.SZ 京东方 A 2,537,761.00 2.41

92 02382.HK 舜宇光学科 2,510,842.18 2.38
技

93 000975.SZ 银泰黄金 2,497,398.00 2.37

94 002985.SZ 北摩高科 2,456,971.10 2.33

95 002544.SZ 普天科技 2,447,859.00 2.33

96 000949.SZ 新乡化纤 2,403,569.00 2.28

97 600231.SH 凌钢股份 2,388,328.00 2.27

98 600276.SH 恒瑞医药 2,381,962.00 2.26

99 300033.SZ 同花顺 2,362,094.00 2.24


100 600199.SH 金种子酒 2,285,685.00 2.17

101 300026.SZ 红日药业 2,281,400.00 2.17

102 000729.SZ 燕京啤酒 2,237,616.00 2.13

103 600150.SH 中国船舶 2,234,056.00 2.12

104 002466.SZ 天齐锂业 2,228,122.00 2.12

105 300833.SZ 浩洋股份 2,176,118.00 2.07

106 002812.SZ 恩捷股份 2,166,748.00 2.06

107 601607.SH 上海医药 2,160,828.00 2.05

108 01093.HK 石药集团 2,156,007.70 2.05

109 600552.SH 凯盛科技 2,143,353.50 2.04

110 002237.SZ 恒邦股份 2,117,472.10 2.01

111 600745.SH 闻泰科技 2,108,904.00 2.00

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 626,138,214.53

卖出股票收入（成交）总额 626,417,143.91

注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 94,707.91

2 应收清算款 4,593,183.05

3 应收股利 91,030.64

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,070.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,783,992.11

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的

基金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

长盛成长龙头混合 A 1,813 76,734.71 - - 139,120,029.54 100.00

长盛成长龙头混合 C 962 3,186.11 - - 3,065,037.45 100.00


合计 2,775 51,237.86 - - 142,185,066.99 100.00

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末
持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 长盛成长龙头混合 A 20.83 0.0000

人所有从 长盛成长龙头混合 C 41,128.76 1.3419

业人员持

有本基金 合计 41,149.59 0.0289

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 长盛成长龙头混合 A 0

基金投资和研究部门 长盛成长龙头混合 C 0~10

负责人持有本开放式

基金 合计 0~10

长盛成长龙头混合 A 0

本基金基金经理持有 长盛成长龙头混合 C 0

本开放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛成长龙头混合 A 长盛成长龙头混合 C

基金合同生效日（2021 年 4 月 21 日） 223,285,268.84 39,178,114.02
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 143,969,914.44 3,406,626.32

本报告期基金总申购份额 1,199,236.06 539,387.34

减：本报告期基金总赎回份额 6,049,120.96 880,976.21

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 139,120,029.54 3,065,037.45

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

根据公司第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超 6 个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期内本基金基金经理未发生变动。

10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 管理人

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 5 月 11 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局

受到的具体措施类型 责令改正

受到稽查或处罚等措施的原因 内控管理不完善
管理人采取整改措施的情况（如 公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管
提出整改意见） 控流程等

其他 -

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

天风证券 2 718,971,623.33 57.43 525,782.60 55.65 -

首创证券 1 321,936,738.57 25.72 235,432.71 24.92 -

中信建投 1 95,397,301.27 7.62 88,843.03 9.40 -

西部证券 2 41,106,030.57 3.28 30,061.04 3.18 -

申万宏源 3 38,712,180.10 3.09 36,052.70 3.82 -

中信证券 2 35,787,832.75 2.86 28,630.27 3.03 -

安信证券 3 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

中原证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期权
券商名称 债券 占当期债券 证

成交金额 成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额
额的比 额的比例(%) 的比例(%)
例(%)

天风证券 699,659.00 100.00 - - - -


首创证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

粤开证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 国海证券 上海 1

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 华鑫证券 上海 1

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛成长龙头混合型证券投资基金暂 中国证监会指定披露媒

1 停申购、赎回、转换及定期定额投资 介 2023 年 1 月 17 日
业务的公告

2 长盛成长龙头混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日
2022 年第 4 季度报告 介

3 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日
年 4 季度报告提示性公告 介

4 长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 2 日
基金销售机构办理旗下基金销售业务 介


的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒

5 增加华瑞保险为销售机构并参加费率 介 2023 年 3 月 8 日
优惠活动的公告

6 关于长盛基金管理有限公司开通部分 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 10 日
基金转换业务的公告 介

7 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日
变更的公告 介

8 长盛基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 15 日
变更的公告 介

9 长盛基金管理有限公司关于旗下产品 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 28 日
增加代销机构的公告 介

10 长盛成长龙头混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日
2022 年年度报告 介

11 长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日
年年度报告提示性公告 介

长盛基金管理有限公司关于终止部分 中国证监会指定披露媒

12 基金销售机构办理旗下基金销售业务 介 2023 年 3 月 31 日
的公告

长盛成长龙头混合型证券投资基金暂 中国证监会指定披露媒

13 停申购、赎回、转换及定期定额投资 介 2023 年 4 月 4 日
业务的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒

14 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 4 月 17 日
活动的公告

15 长盛成长龙头混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日
2023 年第 1 季度报告 介

16 长盛基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 22 日
年第 1 季度报告提示性公告 介

长盛基金管理有限公司关于增加兴业

17 证券为旗下部分开放式基金代销机构 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 28 日
及开通基金定投业务与转换业务的公 介

告

长盛基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒

18 参与平安银行股份有限公司费率优惠 介 2023 年 5 月 5 日
活动的公告

长盛成长龙头混合型证券投资基金暂 中国证监会指定披露媒

19 停申购、赎回、转换及定期定额投资 介 2023 年 5 月 24 日
业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、长盛成长龙头混合型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛成长龙头混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛成长龙头混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛成长龙头混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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