东兴宸祥量化混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:长江证券股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人长江证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月28日（基金合同生效日）起至2022年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 中期财务会计报告(未经审计)......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 62

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......63

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......63

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63

7.12 投资组合报告附注 ......64
§8 基金份额持有人信息......64

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......65

§9 开放式基金份额变动......65
§10 重大事件揭示......66

10.1 基金份额持有人大会决议......66

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66

10.4 基金投资策略的改变 ......66

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

10.8 其他重大事件 ...... 67
§11 影响投资者决策的其他重要信息......68

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......68
§12 备查文件目录......68

12.1 备查文件目录 ......68

12.2 存放地点 ......68

12.3 查阅方式 ......68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东兴宸祥量化混合型证券投资基金

基金简称 东兴宸祥量化混合

基金主代码 013166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年01月28日

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 长江证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 51,336,107.79份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东兴宸祥量化混合A 东兴宸祥量化混合C

下属分级基金的交易代码 013166 013167

报告期末下属分级基金的份额总额 39,937,469.70份 11,398,638.09份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现
达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的方式跟踪国内外宏观经济数据
及政策变化，密切关注市场流动性变化情况，动态评估不同资产的估
值水平变化，合理确定组合中权益资产、债券资产及货币市场工具及
其他金融工具的投资比例。

2、股票投资策略

投资策略 （1）多因子投资体系。因子涵盖估值、盈利、成长、财务质量、
趋势、量价关系等，在底层大数据的基础上，通过多种形式计算形成
不同种类的选股因子对每只股票进行打分形成股票组合。

（2）机器学习辅助投资体系。通过机器学习技术发现因子和收
益之间潜在的隐含关系（如非线性关系），实现对因子进行动态预测，
从而提供更强的投资信号。

（3）行业优化体系。在组合构建过程中，通过市场面、行业相
对估值、资金流变动等一系列指标动态进行二级行业的小幅调整，将


部分可能出现负贡献的行业配置进行一定程度降低。

（4）风险控制体系。在业绩比较基准--中证500指数的基础上，
通过量化策略提升收益水平，控制股票组合与业绩比较基准的超额收
益回撤风险。

3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投
资策略；

6、股票期权投资策略；7、可转换债券投资策略；8、可交换债
券投资策略；9、国债期货投资策略

业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东兴基金管理有限公司 长江证券股份有限公司

信息披 姓名 银国宏 江何立

露负责 联系电话 400-670-1800 027-65795980

人 电子邮箱 kefu@dxamc.cn tgfa@cjsc.com.cn

客户服务电话 400-670-1800 027-65795980

传真 010-57307388 027-85481841

注册地址 北京市丰台区东管头1号院1 湖北省武汉市新华路特8号
号楼1-190室

办公地址 北京市西城区平安里西大街2湖北省武汉市江汉区淮海路8
8号中海国际中心6层 8号长江证券大厦36楼

邮政编码 100035 430023

法定代表人 银国宏 李新华

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人 http://www.dxamc.cn
互联网网址

基金中期报告备置地点 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6
层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东兴基金管理有限公司 北京市西城区平安里西大街28号中
海国际中心6层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月28日（基金合同生效日）-2022年06月30
日)

东兴宸祥量化混合A 东兴宸祥量化混合C

本期已实现收益 436,957.95 -67,012.84

本期利润 2,539,307.40 802,357.62

加权平均基金份额本期利润 0.0447 0.0182

本期加权平均净值利润率 4.56% 1.84%

本期基金份额净值增长率 6.19% 6.13%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 583,359.92 160,083.50

期末可供分配基金份额利润 0.0146 0.0140

期末基金资产净值 42,408,773.28 12,097,225.18

期末基金份额净值 1.0619 1.0613

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 6.19% 6.13%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金基金合同于2022年1月28日生效，无期间可比数据，本报告实际报告期为2022年1月28日至2022年6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴宸祥量化混合A

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去一个月 8.71% 1.01% 5.61% 0.88% 3.10% 0.13%

过去三个月 7.95% 1.39% 1.84% 1.40% 6.11% -0.01%

自基金合同 6.19% 1.16% -1.66% 1.35% 7.85% -0.19%
生效起至今
东兴宸祥量化混合C

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去一个月 8.70% 1.01% 5.61% 0.88% 3.09% 0.13%

过去三个月 7.92% 1.39% 1.84% 1.40% 6.08% -0.01%

自基金合同 6.13% 1.16% -1.66% 1.35% 7.79% -0.19%
生效起至今

注：本基金基金合同于 2022 年 1 月 28 日生效，截至本报告期末（2022 年 6 月 30
日）不满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2022 年 1 月 28 日，根据相关法律法规和基金合同，
本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。截至本报告期末，本基金合同生效不满六个月，仍处于建仓期。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"），实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体，是中国东方金融服务平台的重要组成部分。

东兴基金前身为东兴证券基金业务部，先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局，积累了丰富的投资运作经验：

特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计，致力于打造特色精品指数类基金阵列；

主动管理类产品--以追求绝对收益为目标，贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路，坚持价值投资；

固定收益类产品--坚持守住价值、发现价值的原则，在严格把控信用风险的前提下，充分挖掘市场机会。

东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构，90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因，践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化，坚持以投资者利益为上的原则，致力为客户持续创造价值。

截至2022年6月30日，本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金共19只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金 证券从 说明

经理（助理）期限 业年限


任职日 离任日

期 期

中央财经大学金融学硕士，11年以
上证券行业从业经历，11年以上证
券投研管理经历。2010年7月至201
5年8月，任信达证券金融工程研究
员、投资经理；2015年9月加入东
兴证券股份有限公司基金业务部。
李兵伟 本基金基 2022-0 - 11年 现任东兴量化优享灵活配置混合
先生 金经理 1-28 型证券投资基金基金经理、东兴中
证消费50指数证券投资基金基金
经理、东兴兴晟混合型证券投资基
金基金经理、东兴宸瑞量化混合型
证券投资基金基金经理、东兴宸祥
量化混合型证券投资基金基金经
理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。


基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年一季度，市场面临错综复杂的国内外环境，全球疫情反复、俄乌冲突爆发、美联储收紧流动性以及国内经济面临增长压力，A股市场持续震荡下行。二季度随着稳增长措施的持续发力及国内疫情边际好转，投资者对国内经济预期也转向积极，宏观流动性宽松，A股市场风险偏好从底部回升，个股活跃度显著上升。

东兴宸祥在投资策略方面采用分散化投资和指数增强的理念，重点关注兼具估值和成长的公司，A股估值虽然有所修复，但从历史上看，目前的估值水平依然不高，具有
较大投资价值。我们在投资策略方面依旧坚持分散化投资的理念，以规避黑天鹅风险。在选股层面，通过多方面筛选，重点选择成长性好，盈利能力强的公司，结合估值预期形成投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2022年1月28日（基金合同生效日）起至2022年6月30日，本基金A类份额净值增长率为6.19%，业绩比较基准收益率为-1.66%，高于业绩比较基准7.85%；本基金C类份额净值增长率为6.13%，业绩比较基准收益率为-1.66%，高于业绩比较基准7.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

往后看，随着疫情防控措施边际放松，稳增长政策加快落地，我国经济下半年将维持温和回升的态势。当前市场的流动性依然较为充裕，对A股行情形成正面支撑，我们认为市场的系统风险已经缓解，上市公司业绩会伴随宏观景气企稳回升，进入修复阶段，未来仍有结构性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，本基金托管人在对东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定，不存在任何损害投资人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东兴宸祥量化混合型证券投资基金的管理人--东兴基金管理有限公司在该基金的投资运作、净值计算、费用开支等问题上，托管人未发现其存在损害投资人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东兴基金管理有限公司编制和披露的东兴宸祥量化混合型证券投资基金中期报告的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：东兴宸祥量化混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2022年06月30日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,482,997.52

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.7.2 50,913,520.48

其中：股票投资 47,325,376.16

基金投资 -

债券投资 3,588,144.32

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -


衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 3,500,561.60

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 1,028,183.27

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.5 -

资产总计 57,925,262.87

负债和净资产 附注号 本期末

2022年06月30日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 3,285,035.97

应付管理人报酬 79,157.37

应付托管费 5,277.17

应付销售服务费 1,379.98

应付投资顾问费 -

应交税费 199.75

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.6 48,214.17


负债合计 3,419,264.41

净资产：

实收基金 6.4.7.7 51,336,107.79

其他综合收益 -

未分配利润 6.4.7.8 3,169,890.67

净资产合计 54,505,998.46

负债和净资产总计 57,925,262.87

注：1、报告截止日2022年6月30日，东兴宸祥混合A基金份额净值1.0619元，基金份额总额39,937,469.70份，东兴宸祥混合C基金份额净值1.0613元，基金份额总额
11,398,638.09份；

2、本基金基金合同于2022年1月28日生效，无可比期间数据。本报告实际报告期为2022年1月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日，下同。
6.2 利润表
会计主体：东兴宸祥量化混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年01月28日（基金合同
生效日）至2022年06月30
日

一、营业总收入 4,097,026.81

1.利息收入 284,456.68

其中：存款利息收入 6.4.7.9 199,944.17

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 84,512.51

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 686,056.24

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -21,431.40

基金投资收益 -


债券投资收益 6.4.7.11 36,453.13

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 -

贵金属投资收益 6.4.7.13 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 671,034.51

以摊余成本计量的金融资产终 -
止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 2,971,719.91
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 154,793.98

减：二、营业总支出 755,361.79

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 651,013.51

2．托管费 6.4.10.2.2 43,400.91

3．销售服务费 6.4.10.2.3 19,693.37

4. 投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 -

7．税金及附加 304.26

8．其他费用 6.4.7.18 40,949.74

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,341,665.02
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,341,665.02

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 3,341,665.02

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东兴宸祥量化混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30日


单位：人民币元

本期

2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30日

项 目 其他综

实收基金 合收 未分配利润 净资产合计

益

一、上期期末净资产 - - - -
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 232,895,020.01 - - 232,895,020.01
（基金净值）

三、本期增减变动额 -181,558,912.22 - 3,169,890.67 -178,389,021.55
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总 - - 3,341,665.02 3,341,665.02
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金净 -181,558,912.22 - -171,774.35 -181,730,686.57
值变动数（净值减少
以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,694,943.53 - 21,942.60 1,716,886.13

2.基金赎回款 -183,253,855.75 - -193,716.95 -183,447,572.70

（三）、本期向基金
份额持有人分配利润

产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 51,336,107.79 - 3,169,890.67 54,505,998.46
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

银国宏 王青 王广辉


————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东兴宸祥量化混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2021年5月27日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴宸祥量化混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1832号）的批复，自2021年11月26日至2022年1月25日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集232,847,454.05元人民币，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）"普华永道中天验字(2022)第0065号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同》于2021年1月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为232,895,020.01份，其中认购资金利息折合47,565.96份。本基金基金管理人为东兴基金管理有限公司，基金托管人长江证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股票期权合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年1月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2022年1月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。在通常情况下，本基金所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。

基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资等金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

基金持有的以摊余成本计量的、按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券等金融资产所融出的资金分类为买入返售金融资产。

基金采用买入并持有至到期策略的金融资产，即到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产，在债权投资中核算。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类


金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及以摊余成本计量的金融负债两类。基金持有的未划分为以摊余成本计量的金融负债通常以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。


3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

分类为以摊余成本计量的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产利息收入。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入；买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本和对应投资品种产生的交易费用的差额确认。


债券、资产支持证券、同业存单等固定收益类金融资产的投资收益分为：

① 持有期间的利息收入：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产投资收益。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益；

② 交易日按卖出金融资产交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应计利息(若有)和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认投资收益。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

（1）根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
（2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；
（3）根据基金合同，基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用；基金份额持有人大会费用、基金的证券交易或结算费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、银行账户维护费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；


2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财
税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》，主要税项列示如下：

1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末


2022年06月30日

活期存款 1,640,317.63

等于：本金 1,640,069.40

加：应计利息 248.23

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 842,679.89

等于：本金 842,424.25

加：应计利息 255.64

减：坏账准备 -

合计 2,482,997.52

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金。6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 44,356,541.95 - 47,325,376.16 2,968,834.21

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 3,551,634.40 33,624.22 3,588,144.32 2,885.70
债 银行间市场 - - - -
券

合计 3,551,634.40 33,624.22 3,588,144.32 2,885.70

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 47,908,176.35 33,624.22 50,913,520.48 2,971,719.91

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 3,500,561.60 -

银行间市场 - -

合计 3,500,561.60 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6,523.43

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -


应付利息 -

预提费用 40,549.74

其他应付 1,141.00

合计 48,214.17

注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 东兴宸祥量化混合A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30
(东兴宸祥量化混合A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 84,044,614.48 84,044,614.48

本期申购 1,120,528.82 1,120,528.82

本期赎回（以“-”号填列） -45,227,673.60 -45,227,673.60

本期末 39,937,469.70 39,937,469.70

6.4.7.7.2 东兴宸祥量化混合C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30
(东兴宸祥量化混合C) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 148,850,405.53 148,850,405.53

本期申购 574,414.71 574,414.71

本期赎回（以“-”号填列） -138,026,182.15 -138,026,182.15

本期末 11,398,638.09 11,398,638.09

注：本基金基金合同于2022年1月28日生效，基金合同生效日的基金份额总额为232,895,020.01份，A类基金份额总额为84,044,614.48份，其中：认购资金本金折算基金份额为：84,016,848.29份，利息折算基金份额为：27,766.19份；C类基金份额总额
为148,850,405.53份，其中：认购资金本金折算基金份额为：148,830,605.76份，利息折算基金份额为：19,799.77份。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 东兴宸祥量化混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东兴宸祥量化混合A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 436,957.95 2,102,349.45 2,539,307.40

本期基金份额交易产 146,401.97 -214,405.79 -68,003.82
生的变动数

其中：基金申购款 12,028.82 32,120.39 44,149.21

基金赎回款 134,373.15 -246,526.18 -112,153.03

本期已分配利润 - - -

本期末 583,359.92 1,887,943.66 2,471,303.58

6.4.7.8.2 东兴宸祥量化混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东兴宸祥量化混合C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 -67,012.84 869,370.46 802,357.62

本期基金份额交易产 227,096.34 -330,866.87 -103,770.53
生的变动数

其中：基金申购款 -6,360.71 -15,845.90 -22,206.61

基金赎回款 233,457.05 -315,020.97 -81,563.92

本期已分配利润 - - -

本期末 160,083.50 538,503.59 698,587.09

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30
日

活期存款利息收入 44,702.92

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 10,796.81

结算备付金利息收入 144,444.44

其他 -

合计 199,944.17

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金的利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30
日

卖出股票成交总额 120,701,002.49

减：卖出股票成本总额 120,364,852.74

减：交易费用 357,581.15

买卖股票差价收入 -21,431.40

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年
06月30日

债券投资收益——利息收入 54,406.68

债券投资收益——买卖债券（债转股 -17,953.55
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -


债券投资收益——申购差价收入 -

合计 36,453.13

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至
2022年06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 24,709,429.14
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 23,822,426.90
本总额

减：应计利息总额 899,112.13

减：交易费用 5,843.66

买卖债券差价收入 -17,953.55

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至
2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 671,034.51

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -


合计 671,034.51

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30日

1.交易性金融资产 2,971,719.91

——股票投资 2,968,834.21

——债券投资 2,885.70

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 2,971,719.91

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30
日

基金赎回费收入 154,793.98

合计 154,793.98

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30


日

审计费用 8,656.34

信息披露费 31,893.40

证券出借违约金 -

其他 400.00

合计 40,949.74

注：其他为证券账户开户费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国东方资产管理股份有限公司 基金管理人的实际控制人

东兴证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构

东兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

长江证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

大连银行股份有限公司 与基金管理人同一实际控制人的关联方、基金销
售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期2022年1月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期2022年1月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期2022年1月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期2022年1月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期2022年1月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06
月30日

当期发生的基金应支付的管理费 651,013.51

其中：支付销售机构的客户维护费 238,472.56

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、本基金基金合同于2022年1月28日生效，无可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月
30日

当期发生的基金应支付的托管费 43,400.91

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、本基金基金合同生效日为2022年1月28日，无可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年06月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东兴宸祥量化混合A 东兴宸祥量化混合C 合计

东兴基金管理有限公司 0.00 5,258.97 5,258.97

长江证券股份有限公司 0.00 929.60 929.60

东兴证券股份有限公司 0.00 11,156.34 11,156.34

合计 0.00 17,344.91 17,344.91

注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。C类基金份额销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数


H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的C类基金份额基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、本基金基金合同生效日为2022年1月28日，无可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东兴宸祥量化混合A

份额单位：份

本期

项目 2022年01月28日（基金合同生效日）至2
022年06月30日

基金合同生效日（2022年01月28日）持有 14,999,000.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 14,999,000.00

报告期间申购/买入总份额 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00


减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 14,999,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 37.56%
例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用按招募说明书中规定的费率收取。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本报告期末，本基金无由关联方保管的银行存款；本报告期本基金无当期产生的利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期2022年1月28日（基金合同生效日）至2022年6月30日未进行利润分配。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和合规法律部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本期末持有的债券均为国债，未包含在按短期信用评级列示的债券投资中。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本期末持有的债券均为国债，未包含在按长期信用评级列示的债券投资中。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2022年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、投资策略、投资
限制、销售渠道、潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素，综合进行流动性风险管理。

基金管理人坚持按照"组合管理、分散投资"的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理，通过灵活配置的二级市场投资策略、分散化的投资原则、严格的投资比例限制等投资安排，使基金组合资产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 5 年以

2022 年 06 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 2,482,493.65 - - - - 503.87 2,482,997.52

交易性金融 - - 3,554,520.10 - - 47,359,000.38 50,913,520.48
资产

买入返售金 3,500,070.00 - - - - 491.60 3,500,561.60
融资产

应收申购款 - - - - - 1,028,183.27 1,028,183.27

资产总计 5,982,563.65 - 3,554,520.10 - - 48,388,179.12 57,925,262.87

负债

应付赎回款 - - - - - 3,285,035.97 3,285,035.97

应付管理人 - - - - - 79,157.37 79,157.37
报酬

应付托管费 - - - - - 5,277.17 5,277.17

应付销售服 - - - - - 1,379.98 1,379.98
务费


应交税费 - - - - - 199.75 199.75

其他负债 - - - - - 48,214.17 48,214.17

负债总计 - - - - - 3,419,264.41 3,419,264.41

利率敏感度 5,982,563.65 - 3,554,520.10 - - 44,968,914.71 54,505,998.46
缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

2、所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变
化；

假设 3、银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利
率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益、而对其本身的公允价值
无重大影响；

4、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管
理活动。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末

2022年06月30日

1、市场利率上升25个基点 -4,523.51

2、市场利率下降25个基点 4,535.77

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

公允价值 占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 47,325,376.16 86.83

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 3,588,144.32 6.58

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 50,913,520.48 93.41

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022年06月30日

第一层次 47,325,376.16

第二层次 3,588,144.32

第三层次 -

合计 50,913,520.48

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期内不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期内不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金本报告期内不存在持有不以公允价值计量的金融工具的情况。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 47,325,376.16 81.70

其中：股票 47,325,376.16 81.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,588,144.32 6.19

其中：债券 3,588,144.32 6.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,500,561.60 6.04

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,482,997.52 4.29

8 其他各项资产 1,028,183.27 1.78

9 合计 57,925,262.87 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 27,417.00 0.05

B 采矿业 2,322,952.00 4.26

C 制造业 32,068,548.67 58.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,103,805.24 2.03

E 建筑业 1,336,840.90 2.45

F 批发和零售业 1,075,554.60 1.97

G 交通运输、仓储和邮政业 1,451,676.00 2.66

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,302,509.98 6.06

J 金融业 2,712,309.40 4.98

K 房地产业 873,335.20 1.60

L 租赁和商务服务业 306,405.92 0.56

M 科学研究和技术服务业 212,328.80 0.39

N 水利、环境和公共设施管理业 249,910.45 0.46

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 65,310.00 0.12

R 文化、体育和娱乐业 60,984.00 0.11

S 综合 155,488.00 0.29

合计 47,325,376.16 86.83

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600919 江苏银行 155,100 1,104,312.00 2.03

2 002738 中矿资源 7,900 731,619.00 1.34

3 601898 中煤能源 65,400 678,852.00 1.25


4 600438 通威股份 10,800 646,488.00 1.19

5 002332 仙琚制药 61,400 602,948.00 1.11

6 603368 柳药集团 34,900 600,978.00 1.10

7 300363 博腾股份 7,700 600,523.00 1.10

8 601390 中国中铁 97,000 595,580.00 1.09

9 603050 科林电气 42,900 587,301.00 1.08

10 300453 三鑫医疗 59,000 586,460.00 1.08

11 300666 江丰电子 9,500 579,500.00 1.06

12 300775 三角防务 12,000 577,800.00 1.06

13 002955 鸿合科技 26,500 576,905.00 1.06

14 688589 力合微 12,870 576,833.40 1.06

15 000060 中金岭南 127,400 568,204.00 1.04

16 603713 密尔克卫 4,100 560,470.00 1.03

17 002947 恒铭达 30,340 558,256.00 1.02

18 002728 特一药业 37,000 547,230.00 1.00

19 002850 科达利 3,400 540,600.00 0.99

20 688521 芯原股份 10,821 534,557.40 0.98

21 600285 羚锐制药 41,300 517,489.00 0.95

22 300218 安利股份 35,600 508,012.00 0.93

23 600929 雪天盐业 54,300 503,904.00 0.92

24 000885 城发环境 53,700 499,410.00 0.92

25 688687 凯因科技 28,022 494,868.52 0.91

26 600873 梅花生物 43,800 494,064.00 0.91

27 002129 TCL中环 8,300 488,787.00 0.90

28 300389 艾比森 46,600 484,174.00 0.89

29 688618 三旺通信 11,424 483,692.16 0.89

30 605398 新炬网络 13,600 477,224.00 0.88

31 003019 宸展光电 18,845 475,647.80 0.87

32 300777 中简科技 9,800 472,360.00 0.87

33 002039 黔源电力 31,600 463,572.00 0.85

34 000898 鞍钢股份 143,000 460,460.00 0.84


35 603506 南都物业 32,900 459,284.00 0.84

36 603198 迎驾贡酒 7,000 455,980.00 0.84

37 601456 国联证券 34,800 426,996.00 0.78

38 002649 博彦科技 41,600 424,736.00 0.78

39 688358 祥生医疗 11,443 409,544.97 0.75

40 002709 天赐材料 6,500 403,390.00 0.74

41 601615 明阳智能 11,900 402,220.00 0.74

42 688330 宏力达 4,609 396,327.91 0.73

43 000778 新兴铸管 80,800 389,456.00 0.71

44 003033 征和工业 14,200 380,560.00 0.70

45 600089 特变电工 13,800 377,982.00 0.69

46 688360 德马科技 13,833 368,234.46 0.68

47 600284 浦东建设 43,200 320,112.00 0.59

48 002768 国恩股份 12,400 318,432.00 0.58

49 688278 特宝生物 10,639 313,637.72 0.58

50 300820 英杰电气 4,850 313,067.50 0.57

51 603586 金麒麟 24,000 310,080.00 0.57

52 300630 普利制药 8,800 309,320.00 0.57

53 600901 江苏租赁 59,000 302,670.00 0.56

54 600030 中信证券 13,300 288,078.00 0.53

55 688636 智明达 2,530 286,876.70 0.53

56 300514 友讯达 26,300 274,309.00 0.50

57 003000 劲仔食品 30,200 268,780.00 0.49

58 300709 精研科技 9,060 268,085.40 0.49

59 688200 华峰测控 747 266,230.80 0.49

60 000830 鲁西化工 15,300 264,537.00 0.49

61 002801 微光股份 8,800 262,680.00 0.48

62 000975 银泰黄金 26,100 254,214.00 0.47

63 688658 悦康药业 13,049 245,582.18 0.45

64 688596 正帆科技 12,081 239,445.42 0.44

65 600188 兖矿能源 6,000 236,880.00 0.43


66 600481 双良节能 13,900 234,215.00 0.43

67 600123 兰花科创 14,100 231,945.00 0.43

68 000906 浙商中拓 25,500 231,540.00 0.42

69 002241 歌尔股份 6,800 228,480.00 0.42

70 688456 有研粉材 9,425 228,179.25 0.42

71 300196 长海股份 11,800 222,902.00 0.41

72 600863 内蒙华电 60,800 221,920.00 0.41

73 688239 航宇科技 4,037 215,172.10 0.39

74 600886 国投电力 19,600 205,800.00 0.38

75 603300 华铁应急 25,740 205,147.80 0.38

76 000733 振华科技 1,500 203,955.00 0.37

77 002020 京新药业 22,300 202,930.00 0.37

78 600380 健康元 16,400 202,540.00 0.37

79 603600 永艺股份 21,400 196,024.00 0.36

80 002777 久远银海 12,610 181,331.80 0.33

81 600971 恒源煤电 22,800 180,120.00 0.33

82 300457 赢合科技 6,300 178,983.00 0.33

83 600028 中国石化 42,600 173,808.00 0.32

84 300231 银信科技 22,800 172,596.00 0.32

85 300121 阳谷华泰 16,000 171,680.00 0.31

86 002225 濮耐股份 41,600 166,816.00 0.31

87 002301 齐心集团 24,600 162,360.00 0.30

88 603267 鸿远电子 1,200 161,196.00 0.30

89 300566 激智科技 8,800 159,280.00 0.29

90 601677 明泰铝业 6,600 157,080.00 0.29

91 601872 招商轮船 27,200 156,672.00 0.29

92 000833 粤桂股份 17,200 155,488.00 0.29

93 300138 晨光生物 9,900 154,143.00 0.28

94 603613 国联股份 1,735 153,721.00 0.28

95 002384 东山精密 6,600 151,338.00 0.28

96 603579 荣泰健康 6,000 147,900.00 0.27


97 002452 长高电新 22,500 146,025.00 0.27

98 600639 浦东金桥 10,400 141,336.00 0.26

99 688077 大地熊 1,607 135,486.17 0.25

100 002913 奥士康 4,200 132,930.00 0.24

101 002133 广宇集团 35,300 128,139.00 0.24

102 601166 兴业银行 5,900 117,410.00 0.22

103 300476 胜宏科技 6,300 115,668.00 0.21

104 605123 派克新材 800 112,576.00 0.21

105 601668 中国建筑 20,600 109,592.00 0.20

106 300696 爱乐达 2,420 106,359.00 0.20

107 300769 德方纳米 240 98,083.20 0.18

108 601666 平煤股份 7,000 95,130.00 0.17

109 600600 青岛啤酒 900 93,528.00 0.17

110 000090 天健集团 13,400 92,326.00 0.17

111 603825 华扬联众 5,300 91,319.00 0.17

112 000888 峨眉山Ａ 9,600 88,032.00 0.16

113 002821 凯莱英 300 86,700.00 0.16

114 300130 新国都 7,000 85,820.00 0.16

115 600761 安徽合力 7,000 83,300.00 0.15

116 002985 北摩高科 1,400 82,012.00 0.15

117 600846 同济科技 10,300 81,370.00 0.15

118 002180 纳思达 1,600 80,992.00 0.15

119 000989 九 芝 堂 8,800 80,080.00 0.15

120 002315 焦点科技 5,700 79,914.00 0.15

121 002216 三全食品 4,000 78,360.00 0.14

122 002916 深南电路 800 74,968.00 0.14

123 600372 中航电子 3,800 73,682.00 0.14

124 300059 东方财富 2,880 73,152.00 0.13

125 688005 容百科技 538 69,638.72 0.13

126 300244 迪安诊断 2,100 65,310.00 0.12

127 300354 东华测试 2,000 64,300.00 0.12


128 002988 豪美新材 3,900 62,673.00 0.11

129 300494 盛天网络 4,300 62,135.00 0.11

130 002978 安宁股份 1,600 61,808.00 0.11

131 603416 信捷电气 1,500 61,710.00 0.11

132 603496 恒为科技 5,100 60,792.00 0.11

133 002841 视源股份 800 60,256.00 0.11

134 000099 中信海直 7,600 59,584.00 0.11

135 002460 赣锋锂业 400 59,480.00 0.11

136 002203 海亮股份 5,100 58,905.00 0.11

137 603388 元成股份 7,600 58,216.00 0.11

138 600968 海油发展 22,200 57,276.00 0.11

139 002876 三利谱 1,400 56,028.00 0.10

140 688202 美迪西 160 54,337.60 0.10

141 002276 万马股份 6,700 52,394.00 0.10

142 300593 新雷能 1,220 50,642.20 0.09

143 002961 瑞达期货 2,800 50,512.00 0.09

144 600057 厦门象屿 5,700 50,103.00 0.09

145 603896 寿仙谷 1,260 48,862.80 0.09

146 002179 中航光电 760 48,123.20 0.09

147 600096 云天化 1,500 47,220.00 0.09

148 002825 纳尔股份 4,220 46,799.80 0.09

149 600392 盛和资源 2,000 45,200.00 0.08

150 688556 高测股份 556 44,869.20 0.08

151 603995 甬金股份 1,330 44,767.80 0.08

152 002237 恒邦股份 4,400 43,120.00 0.08

153 002648 卫星化学 1,588 41,049.80 0.08

154 002396 星网锐捷 1,800 40,752.00 0.07

155 002929 润建股份 1,100 39,490.00 0.07

156 603489 八方股份 200 38,898.00 0.07

157 000869 张 裕Ａ 1,300 38,662.00 0.07

158 000603 盛达资源 3,400 38,352.00 0.07


159 600073 上海梅林 4,800 38,256.00 0.07

160 002049 紫光国微 200 37,944.00 0.07

161 300181 佐力药业 3,800 37,772.00 0.07

162 002466 天齐锂业 300 37,440.00 0.07

163 002953 日丰股份 2,150 36,636.00 0.07

164 600908 无锡银行 6,500 36,595.00 0.07

165 000968 蓝焰控股 3,400 35,530.00 0.07

166 605168 三人行 324 35,034.12 0.06

167 002484 江海股份 1,500 35,010.00 0.06

168 002034 旺能环境 1,700 34,901.00 0.06

169 300841 康华生物 300 34,632.00 0.06

170 603666 亿嘉和 500 34,300.00 0.06

171 688356 键凯科技 141 34,095.21 0.06

172 300770 新媒股份 900 34,047.00 0.06

173 002594 比亚迪 100 33,349.00 0.06

174 300548 博创科技 1,800 32,076.00 0.06

175 300223 北京君正 300 31,875.00 0.06

176 603010 万盛股份 1,700 31,705.00 0.06

177 300791 仙乐健康 1,000 31,220.00 0.06

178 600460 士兰微 600 31,200.00 0.06

179 300772 运达股份 1,220 31,036.80 0.06

180 600141 兴发集团 700 30,793.00 0.06

181 300573 兴齐眼药 200 30,664.00 0.06

182 605166 聚合顺 2,400 30,624.00 0.06

183 002054 德美化工 3,800 30,552.00 0.06

184 002182 云海金属 1,200 30,096.00 0.06

185 601137 博威合金 1,700 30,090.00 0.06

186 603365 水星家纺 2,000 29,960.00 0.05

187 603938 三孚股份 600 29,658.00 0.05

188 600419 天润乳业 2,200 29,656.00 0.05

189 002365 永安药业 2,400 29,568.00 0.05


190 300699 光威复材 500 29,435.00 0.05

191 300037 新宙邦 560 29,433.60 0.05

192 605266 健之佳 610 29,414.20 0.05

193 688595 芯海科技 507 29,314.74 0.05

194 000552 靖远煤电 6,800 29,308.00 0.05

195 603589 口子窖 500 29,305.00 0.05

196 600885 宏发股份 700 29,295.00 0.05

197 002787 华源控股 5,000 29,150.00 0.05

198 600461 洪城环境 3,600 29,124.00 0.05

199 600309 万华化学 300 29,097.00 0.05

200 603359 东珠生态 2,400 28,992.00 0.05

201 002105 信隆健康 3,700 28,897.00 0.05

202 601211 国泰君安 1,900 28,880.00 0.05

203 000100 TCL科技 6,000 28,740.00 0.05

204 000498 山东路桥 2,965 28,641.90 0.05

205 603936 博敏电子 2,100 28,602.00 0.05

206 603986 兆易创新 200 28,442.00 0.05

207 601688 华泰证券 2,000 28,400.00 0.05

208 000767 晋控电力 7,600 28,348.00 0.05

209 002896 中大力德 1,540 28,151.20 0.05

210 000629 攀钢钒钛 7,400 28,120.00 0.05

211 000983 山西焦煤 2,100 28,119.00 0.05

212 600970 中材国际 2,900 28,101.00 0.05

213 002014 永新股份 4,200 28,098.00 0.05

214 603855 华荣股份 1,100 28,050.00 0.05

215 000949 新乡化纤 7,700 28,028.00 0.05

216 002106 莱宝高科 3,400 27,812.00 0.05

217 300861 美畅股份 300 27,807.00 0.05

218 600295 鄂尔多斯 1,540 27,797.00 0.05

219 600764 中国海防 1,100 27,764.00 0.05

220 603799 华友钴业 290 27,729.80 0.05


221 600282 南钢股份 8,800 27,720.00 0.05

222 603588 高能环境 2,400 27,672.00 0.05

223 002968 新大正 1,120 27,619.20 0.05

224 603599 广信股份 980 27,587.00 0.05

225 603320 迪贝电气 2,300 27,554.00 0.05

226 601128 常熟银行 3,600 27,504.00 0.05

227 002824 和胜股份 500 27,495.00 0.05

228 600153 建发股份 2,100 27,447.00 0.05

229 601985 中国核电 4,000 27,440.00 0.05

230 002041 登海种业 1,300 27,417.00 0.05

231 600256 广汇能源 2,600 27,404.00 0.05

232 300474 景嘉微 400 27,356.00 0.05

233 600801 华新水泥 1,400 27,314.00 0.05

234 600887 伊利股份 700 27,265.00 0.05

235 300440 运达科技 4,100 27,183.00 0.05

236 002013 中航机电 2,200 27,170.00 0.05

237 603383 顶点软件 1,100 27,159.00 0.05

238 300286 安科瑞 1,000 27,150.00 0.05

239 600033 福建高速 9,800 27,146.00 0.05

240 600038 中直股份 600 27,120.00 0.05

241 601881 中国银河 2,800 27,076.00 0.05

242 600162 香江控股 12,600 26,964.00 0.05

242 300532 今天国际 2,100 26,964.00 0.05

244 688662 富信科技 655 26,887.75 0.05

245 600850 电科数字 1,430 26,683.80 0.05

246 002202 金风科技 1,800 26,640.00 0.05

247 002003 伟星股份 2,800 26,600.00 0.05

248 603385 惠达卫浴 3,500 26,495.00 0.05

249 603357 设计总院 2,300 26,404.00 0.05

250 002880 卫光生物 1,000 26,320.00 0.05

251 000897 津滨发展 10,400 26,312.00 0.05


252 000519 中兵红箭 900 26,235.00 0.05

253 300390 天华超净 300 26,220.00 0.05

254 300785 值得买 1,000 26,140.00 0.05

255 300496 中科创达 200 26,096.00 0.05

256 000729 燕京啤酒 2,700 26,082.00 0.05

257 002597 金禾实业 600 25,998.00 0.05

258 688168 安博通 724 25,991.60 0.05

259 603456 九洲药业 500 25,850.00 0.05

260 002790 瑞尔特 3,300 25,839.00 0.05

261 600976 健民集团 500 25,575.00 0.05

262 300416 苏试试验 1,040 25,563.20 0.05

263 600596 新安股份 1,180 25,547.00 0.05

264 603369 今世缘 500 25,500.00 0.05

265 603305 旭升股份 840 25,384.80 0.05

266 600036 招商银行 600 25,320.00 0.05

267 002459 晶澳科技 320 25,248.00 0.05

268 300625 三雄极光 2,100 25,242.00 0.05

269 603043 广州酒家 1,000 25,220.00 0.05

270 002286 保龄宝 2,200 25,190.00 0.05

271 601702 华峰铝业 1,900 25,080.00 0.05

272 603693 DR江苏新 1,300 24,960.00 0.05

273 301039 中集车辆 2,300 24,909.00 0.05

274 601699 潞安环能 1,700 24,854.00 0.05

275 688156 路德环境 1,165 24,849.45 0.05

276 603018 华设集团 2,600 24,830.00 0.05

277 000823 超声电子 2,400 24,816.00 0.05

278 000915 华特达因 600 24,810.00 0.05

279 002345 潮宏基 5,400 24,786.00 0.05

280 603898 好莱客 2,400 24,768.00 0.05

281 688659 元琛科技 2,615 24,764.05 0.05

282 600985 淮北矿业 1,700 24,752.00 0.05


283 300786 国林科技 1,780 24,742.00 0.05

284 600487 亨通光电 1,700 24,718.00 0.05

285 600012 皖通高速 3,300 24,651.00 0.05

286 603663 三祥新材 1,100 24,574.00 0.05

287 002556 辉隆股份 2,100 24,570.00 0.05

288 688500 慧辰股份 1,102 24,519.50 0.04

289 688656 浩欧博 626 24,495.38 0.04

290 002262 恩华药业 1,800 24,480.00 0.04

291 300726 宏达电子 400 24,468.00 0.04

292 603901 永创智能 1,800 24,318.00 0.04

293 688590 新致软件 1,696 24,303.68 0.04

294 600584 长电科技 900 24,300.00 0.04

295 000800 一汽解放 2,600 24,284.00 0.04

296 601996 丰林集团 8,200 24,272.00 0.04

297 000425 徐工机械 4,500 24,255.00 0.04

298 600064 南京高科 2,200 24,200.00 0.04

299 300305 裕兴股份 1,700 24,106.00 0.04

300 603590 康辰药业 900 24,102.00 0.04

301 000657 中钨高新 1,600 24,000.00 0.04

302 603068 博通集成 600 23,982.00 0.04

303 002284 亚太股份 2,600 23,894.00 0.04

304 002845 同兴达 1,200 23,880.00 0.04

305 600674 川投能源 2,000 23,840.00 0.04

306 300759 康龙化成 250 23,805.00 0.04

307 600867 通化东宝 2,300 23,782.00 0.04

308 600967 内蒙一机 2,600 23,712.00 0.04

309 603890 春秋电子 2,400 23,664.00 0.04

310 601919 中远海控 1,700 23,630.00 0.04

311 603903 中持股份 2,400 23,568.00 0.04

312 002441 众业达 2,500 23,550.00 0.04

313 600705 中航产融 6,800 23,528.00 0.04


314 300481 濮阳惠成 1,000 23,500.00 0.04

315 300327 中颖电子 470 23,410.70 0.04

316 603728 鸣志电器 1,100 23,353.00 0.04

317 600546 山煤国际 1,200 23,352.00 0.04

318 603380 易德龙 600 23,340.00 0.04

319 603319 湘油泵 1,230 23,320.80 0.04

320 688028 沃尔德 688 23,185.60 0.04

321 601066 中信建投 800 23,128.00 0.04

322 600979 广安爱众 7,200 23,112.00 0.04

323 601001 晋控煤业 1,300 23,075.00 0.04

324 002327 富安娜 2,900 23,055.00 0.04

325 002062 宏润建设 3,300 22,902.00 0.04

326 300613 富瀚微 270 22,896.00 0.04

327 300773 拉卡拉 1,200 22,872.00 0.04

328 002497 雅化集团 700 22,855.00 0.04

329 600150 中国船舶 1,200 22,776.00 0.04

330 603006 联明股份 2,500 22,775.00 0.04

331 688118 普元信息 1,365 22,768.20 0.04

332 002545 东方铁塔 2,000 22,760.00 0.04

333 300401 花园生物 1,300 22,542.00 0.04

334 000625 长安汽车 1,300 22,516.00 0.04

335 300395 菲利华 500 22,500.00 0.04

336 605050 福然德 1,600 22,448.00 0.04

337 000719 中原传媒 3,000 22,350.00 0.04

338 002434 万里扬 2,600 22,230.00 0.04

339 000039 中集集团 1,600 22,160.00 0.04

340 603115 海星股份 900 22,113.00 0.04

341 601900 南方传媒 2,700 21,897.00 0.04

342 000803 北清环能 1,400 21,896.00 0.04

343 300556 丝路视觉 1,100 21,791.00 0.04

344 002410 广联达 400 21,776.00 0.04


345 600066 宇通客车 2,500 21,625.00 0.04

346 002401 中远海科 2,400 21,624.00 0.04

347 601717 郑煤机 1,500 21,615.00 0.04

348 002128 电投能源 1,500 21,480.00 0.04

349 000709 河钢股份 9,500 21,470.00 0.04

350 600489 中金黄金 2,900 21,431.00 0.04

351 600879 航天电子 3,300 21,417.00 0.04

352 300681 英搏尔 370 21,374.90 0.04

353 603585 苏利股份 1,100 21,373.00 0.04

354 002833 弘亚数控 1,280 21,350.40 0.04

355 601598 中国外运 5,500 21,340.00 0.04

356 603067 振华股份 1,700 21,301.00 0.04

357 002938 鹏鼎控股 700 21,147.00 0.04

358 002568 百润股份 700 21,028.00 0.04

359 300695 兆丰股份 400 21,024.00 0.04

360 600548 深高速 2,200 20,988.00 0.04

361 600926 杭州银行 1,400 20,972.00 0.04

362 000880 潍柴重机 2,000 20,920.00 0.04

363 002206 海 利 得 3,300 20,856.00 0.04

364 601009 南京银行 2,000 20,840.00 0.04

365 603259 药明康德 200 20,798.00 0.04

366 600741 华域汽车 900 20,700.00 0.04

367 688004 博汇科技 836 20,699.36 0.04

368 688080 映翰通 515 20,646.35 0.04

369 600837 海通证券 2,100 20,601.00 0.04

370 002101 广东鸿图 900 20,520.00 0.04

371 603668 天马科技 1,000 20,490.00 0.04

372 600808 马钢股份 5,400 20,466.00 0.04

373 600426 华鲁恒升 700 20,440.00 0.04

374 000932 华菱钢铁 4,000 20,360.00 0.04

375 300260 新莱应材 400 20,348.00 0.04


376 002212 天融信 2,000 20,300.00 0.04

377 688092 爱科科技 788 20,298.88 0.04

378 601609 金田股份 2,700 20,277.00 0.04

378 300316 晶盛机电 300 20,277.00 0.04

380 600888 新疆众和 2,200 20,240.00 0.04

381 300835 龙磁科技 530 20,230.10 0.04

382 605088 冠盛股份 1,500 20,220.00 0.04

383 002765 蓝黛科技 2,500 20,175.00 0.04

384 000875 吉电股份 2,900 20,155.00 0.04

385 600386 北巴传媒 4,900 20,139.00 0.04

386 600692 亚通股份 3,300 20,130.00 0.04

387 600348 华阳股份 1,300 20,098.00 0.04

388 002687 乔治白 4,495 20,092.65 0.04

389 688378 奥来德 515 20,090.15 0.04

390 300705 九典制药 920 20,074.40 0.04

391 600297 广汇汽车 7,600 19,836.00 0.04

392 002326 永太科技 600 19,758.00 0.04

393 002043 兔 宝 宝 1,700 19,720.00 0.04

394 601138 工业富联 2,000 19,680.00 0.04

395 000933 神火股份 1,500 19,620.00 0.04

396 601101 昊华能源 1,900 19,570.00 0.04

397 600219 南山铝业 5,300 19,557.00 0.04

398 002881 美格智能 610 19,556.60 0.04

399 600736 苏州高新 3,700 19,351.00 0.04

400 002368 太极股份 1,000 19,210.00 0.04

401 600497 驰宏锌锗 3,700 19,203.00 0.04

402 000507 珠海港 3,000 19,050.00 0.03

403 300915 海融科技 400 18,968.00 0.03

404 603712 七一二 600 18,900.00 0.03

405 603186 华正新材 700 18,816.00 0.03

406 688586 江航装备 707 18,813.27 0.03


407 002949 华阳国际 1,400 18,760.00 0.03

408 688036 传音控股 210 18,738.30 0.03

409 603678 火炬电子 400 18,724.00 0.03

410 603822 嘉澳环保 400 18,716.00 0.03

411 600116 三峡水利 1,856 18,634.24 0.03

412 002009 天奇股份 1,000 18,500.00 0.03

413 002254 泰和新材 1,100 18,425.00 0.03

414 603738 泰晶科技 580 18,217.80 0.03

415 002810 山东赫达 500 18,195.00 0.03

416 002240 盛新锂能 300 18,108.00 0.03

417 002415 海康威视 500 18,100.00 0.03

418 002732 燕塘乳业 900 18,036.00 0.03

419 002436 兴森科技 1,600 18,032.00 0.03

420 600765 中航重机 560 18,020.80 0.03

421 603279 景津装备 580 17,985.80 0.03

422 603203 快克股份 700 17,920.00 0.03

423 601965 中国汽研 1,100 17,831.00 0.03

424 002478 常宝股份 3,900 17,784.00 0.03

425 002832 比音勒芬 700 17,640.00 0.03

426 002318 久立特材 1,100 17,589.00 0.03

427 000895 双汇发展 600 17,580.00 0.03

428 002443 金洲管道 2,100 17,556.00 0.03

429 605376 博迁新材 300 17,490.00 0.03

430 002576 通达动力 1,300 17,485.00 0.03

431 002001 新 和 成 760 17,335.60 0.03

432 603386 骏亚科技 1,100 17,259.00 0.03

433 300840 酷特智能 1,900 17,195.00 0.03

434 601878 浙商证券 1,500 17,070.00 0.03

435 688312 燕麦科技 963 16,996.95 0.03

436 601890 亚星锚链 2,200 16,984.00 0.03

436 000753 漳州发展 4,400 16,984.00 0.03


438 603192 汇得科技 670 16,964.40 0.03

439 601225 陕西煤业 800 16,944.00 0.03

440 600163 中闽能源 2,000 16,900.00 0.03

441 000404 长虹华意 3,100 16,895.00 0.03

442 002088 鲁阳节能 800 16,840.00 0.03

443 002372 伟星新材 700 16,828.00 0.03

444 300636 同和药业 700 16,800.00 0.03

445 000960 锡业股份 1,000 16,770.00 0.03

446 003020 立方制药 570 16,769.40 0.03

447 000156 华数传媒 2,100 16,737.00 0.03

448 002839 张家港行 3,160 16,716.40 0.03

449 603113 金能科技 1,500 16,590.00 0.03

450 300703 创源股份 1,800 16,524.00 0.03

451 002859 洁美科技 600 16,512.00 0.03

452 688181 八亿时空 381 16,497.30 0.03

453 300232 洲明科技 2,500 16,300.00 0.03

454 600566 济川药业 600 16,296.00 0.03

455 601518 吉林高速 6,100 16,287.00 0.03

456 000567 海德股份 1,100 16,280.00 0.03

457 002736 国信证券 1,700 16,269.00 0.03

458 601678 滨化股份 2,700 16,173.00 0.03

459 688389 普门科技 923 16,143.27 0.03

460 300789 唐源电气 800 16,136.00 0.03

461 300280 紫天科技 700 16,121.00 0.03

462 300639 凯普生物 750 16,035.00 0.03

463 603926 铁流股份 1,560 16,021.20 0.03

464 300358 楚天科技 900 16,011.00 0.03

465 002752 昇兴股份 3,200 15,904.00 0.03

466 000723 美锦能源 1,300 15,860.00 0.03

467 000725 京东方Ａ 4,000 15,760.00 0.03

468 002863 今飞凯达 2,900 15,718.00 0.03


469 603002 宏昌电子 2,800 15,708.00 0.03

470 300749 顶固集创 2,100 15,477.00 0.03

471 688559 海目星 212 15,412.40 0.03

472 000757 浩物股份 3,500 15,400.00 0.03

473 000930 中粮科技 1,700 15,368.00 0.03

474 688568 中科星图 224 15,178.24 0.03

475 600987 航民股份 2,800 14,924.00 0.03

476 002957 科瑞技术 900 14,715.00 0.03

477 600557 康缘药业 1,000 14,690.00 0.03

478 603878 武进不锈 2,300 14,674.00 0.03

479 300415 伊之密 800 14,584.00 0.03

480 603918 金桥信息 1,700 14,314.00 0.03

481 688668 鼎通科技 198 13,927.32 0.03

482 300656 民德电子 360 12,682.80 0.02

483 688037 芯源微 51 7,393.47 0.01

484 605003 众望布艺 300 6,834.00 0.01

485 688516 奥特维 13 3,470.35 0.01

486 601899 紫金矿业 300 2,799.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例
(%)

1 600919 江苏银行 1,192,236.00 2.19

2 002988 豪美新材 1,138,643.00 2.09

3 002020 京新药业 1,134,661.00 2.08

4 600089 特变电工 1,132,923.00 2.08

5 002648 卫星化学 1,113,146.47 2.04

6 600123 兰花科创 1,111,461.00 2.04

7 000906 浙商中拓 1,096,858.00 2.01


8 600285 羚锐制药 1,060,560.70 1.95

9 002876 三利谱 1,021,267.00 1.87

10 600030 中信证券 1,013,937.00 1.86

11 600926 杭州银行 941,637.00 1.73

12 300772 运达股份 937,423.00 1.72

13 003019 宸展光电 925,230.00 1.70

14 688687 凯因科技 919,728.34 1.69

15 688658 悦康药业 889,991.68 1.63

16 002129 TCL中环 888,880.00 1.63

17 002850 科达利 835,755.00 1.53

18 688656 浩欧博 834,600.70 1.53

19 300775 三角防务 829,162.00 1.52

20 300696 爱乐达 827,041.00 1.52

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例
(%)

1 002648 卫星化学 1,096,205.00 2.01

2 002988 豪美新材 1,073,175.00 1.97

3 002020 京新药业 1,008,090.28 1.85

4 300772 运达股份 1,002,841.00 1.84

5 002876 三利谱 943,385.00 1.73

6 600926 杭州银行 940,072.00 1.72

7 600089 特变电工 913,760.00 1.68

8 600123 兰花科创 805,189.00 1.48

9 000906 浙商中拓 797,162.00 1.46

10 603018 华设集团 774,176.00 1.42


11 688556 高测股份 773,665.74 1.42

12 688656 浩欧博 761,797.41 1.40

13 300696 爱乐达 759,009.00 1.39

14 002179 中航光电 750,457.00 1.38

15 000498 山东路桥 736,250.15 1.35

16 688586 江航装备 735,819.07 1.35

17 600030 中信证券 719,805.00 1.32

18 300593 新雷能 692,969.00 1.27

19 300059 东方财富 691,396.00 1.27

20 600976 健民集团 669,498.00 1.23

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 164,721,394.69

卖出股票收入（成交）总额 120,701,002.49

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,588,144.32 6.58

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,588,144.32 6.58

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)

1 019666 22国债01 32,190 3,255,127.76 5.97

2 010303 03国债⑶ 1,970 200,779.70 0.37

3 019629 20国债03 1,310 132,236.86 0.24

4 - - - - -

5 - - - - -

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,028,183.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,028,183.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有 户均持有的 持有人结构

人户 基金份额 机构投资者 个人投资者


数 持有份额 占总份 持有份额 占总份
(户) 额比例 额比例

东兴宸祥量化 426 93,749.93 14,999,000.00 37.56% 24,938,469.70 62.44%
混合A

东兴宸祥量化 198 57,568.88 0.00 0.00% 11,398,638.09 100.00%
混合C

合计 624 82,269.40 14,999,000.00 29.22% 36,337,107.79 70.78%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

东兴宸祥量化混合A 198.81 0.00%
基金管理人所有从业 东兴宸祥量化混合C 4,775.55 0.04%
人员持有本基金

合计 4,974.36 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 东兴宸祥量化混合A 0
资和研究部门负责人持有本开 东兴宸祥量化混合C 0
放式基金 合计 0

东兴宸祥量化混合A 0
本基金基金经理持有本开放式 东兴宸祥量化混合C 0
基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

东兴宸祥量化混合A 东兴宸祥量化混合C

基金合同生效日(2022年01月28 84,044,614.48 148,850,405.53
日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 1,120,528.82 574,414.71
基金总申购份额


减：基金合同生效日起至报告期 45,227,673.60 138,026,182.15
期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 39,937,469.70 11,398,638.09

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：本基金管理人督察长王微于2022年3月16日离任，同日起由董事长银国宏代任督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注

额的比例 比例


长江证券股份有 2 285,422,397.18 100.00% 230,719.26 100.00% -

限公司

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司的评价意见为主要判断依据。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

3、本基金本报告期内新增租用2个交易单元，分别为长江证券股份有限公司上海交易所交易单元及深圳交易所交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当 占当

占当期 债券回 成 期权 成 期基

券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交 交 证成 交 金成

交总额 总额的 金 交总 金 交总

的比例 比例 额 额的 额 额的

比例 比例

长江证券股份有限公司 29,218,385.11 100.00% 521,868,000.00 100.00% - - - -

10.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方 法定披露日

号 式 期

1 关于东兴宸祥量化混合型证券投资基金提前结束募集的 指定报刊、 2022-01-25

公告 指定网站

2 东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同生效公告 指定报刊、 2022-01-29

指定网站

3 东兴宸祥量化混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、 指定报刊、 2022-02-22

定期定额投资业务的公告 指定网站

4 东兴基金管理有限公司行业高级管理人员变更公告 指定报刊、 2022-03-17

指定网站


5 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2022年第一季度报告 指定网站 2022-04-22

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 序 持有基金份额比例达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
别 号 时间区间 比

机构 1 2022年 3月 24日至 2022年 6月 30日 14,999,000.00 0.00 0.00 14,999,000.00 29.22%

产品特有风险

1、本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。在调整 资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强 对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其 他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。
2、本基金可投资国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满 足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期 货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

3、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，指数微小的变 动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被 强制平仓，可能给投资带来重大损失。

4、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行 资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基 金净值波动在内的各项风险。

5、本基金投资股票期权，可能引发如下风险：股票期权作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股票期权所面临 的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合 约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证 金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险以及各类操作风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

一、中国证监会核准东兴宸祥量化混合型证券投资基金募集的文件

二、《东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同》

三、《东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议》

四、《东兴宸祥量化混合型证券投资基金招募说明书》

五、中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证、营业执照、公司章程
12.2 存放地点

北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
12.3 查阅方式


投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查阅。

东兴基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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