同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金
(FOF)

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ...... 6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 其他指标 ......13

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ......13
§4 管理人报告...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18
§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容 ......19
§7 年度财务报表...... 21


7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 净资产变动表 ......23

7.4 报表附注 ......25
§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况 ......51

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......53

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

8.12 本报告期投资基金情况 ......53

8.13 投资组合报告附注 ......57
§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......58
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ......59
§10 开放式基金份额变动...... 59
§11 重大事件揭示...... 59

11.1 基金份额持有人大会决议 ......59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......60

11.4 基金投资策略的改变 ......60

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......60

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......60

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......60

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60


11.9 其他重大事件 ......61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......63

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......63
§13 备查文件目录...... 63

13.1 备查文件目录 ......63

13.2 存放地点 ......63

13.3 查阅方式 ......63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)

基金主代码 013849

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 29 日

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 133,892,917.65 份

基金合同存续期 不定期

下属分类基金的基金简称 同泰优选配置 3 个月持有混 同泰优选配置 3 个月持有混
合(FOF)A 合(FOF)C

下属分类基金的交易代码 013849 013850

报告期末下属分类基金的份额总额 403,269.36 份 133,489,648.29 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，在合理控制风险并保障流
动性的前提下，通过积极主动的配置策略，追求基金资产的长期增值。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分
析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内
确定权益类资产、固定收益类资产、和现金等的配置比例，并随着市场
投资策略 运行状况以及各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的
投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后
收益。

在大类资产配置的基础上，综合运用定量和定性分析，优选符合基金投
资目标的权益类及固定收益类证券投资基金。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合全价

(总值)指数收益率×20%

本基金为混合型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股
票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基

风险收益特征 金、货币型基金中基金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 同泰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 滕大江 龚小武


联系电话 0755-23537896 021-52629999-212056

电子邮箱 tengdj@tongtaiamc.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-830-1666 95561

传真 0755-23537801 021-62159217

深圳市福田区华富街道莲花一 福建省福州市台江区江滨中大
注册地址 村社区皇岗路 5001 号深业上城 道 398 号兴业银行大厦

（南区）T2 栋 41 层

深圳市福田区华富街道莲花一 上海市浦东新区银城路 167 号 4
办公地址 村社区皇岗路 5001 号深业上城 楼

（南区）T2 栋 41 层

邮政编码 518033 200120

法定代表人 马俊生 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tongtaiamc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市静安区威海路 755 号文新报业
大厦 25 楼

深圳市福田区华富街道莲花一村社区
注册登记机构 同泰基金管理有限公司 皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋
41 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2021 年 10 月 29 日（基金
数据和指标 2023 年 2022 年 合同生效日）至 2021 年
12 月 31 日

同泰优选配 同泰优选配 同泰优选配 同泰优选配 同泰优选配 同泰优选配
置 3 个月持 置 3 个月持 置 3 个月持 置 3 个月持 置 3 个月持 置 3 个月持
有混合 有混合 有混合 有混合 有混合 有混合

(FOF)A (FOF)C (FOF)A (FOF)C (FOF)A (FOF)C


本期已实现 - - -
收益 -27,830.40 10,753,123 -83,070.14 20,770,764 -3,515.61 1,239,930.
.99 .34 84

- - - 4,402,341.
本期利润 -41,470.99 14,833,593 137,585.71 36,978,735 8,168.27 33
.34 .12

加权平均基

金份额本期 -0.1022 -0.0996 -0.1721 -0.1886 0.0123 0.0191
利润
本期加权平

均净值利润 -12.47% -12.17% -19.44% -21.29% 1.21% 1.88%
率
本期基金份

额净值增长 -11.91% -12.26% -16.26% -16.60% 1.74% 1.91%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 - - - -
配利润 100,608.24 33,947,760 -60,367.63 25,037,257 -4,017.57 1,240,571.
.98 .14 96

期末可供分

配基金份额 -0.2495 -0.2543 -0.1480 -0.1501 -0.0046 -0.0054
利润

期末基金资 302,661.12 99,541,887 347,543.20 141,797,86 886,403.52 235,443,27
产净值 .31 1.11 8.41

期末基金份 0.7505 0.7457 0.8520 0.8499 1.0174 1.0191
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 -24.95% -25.43% -14.80% -15.01% 1.74% 1.91%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

4、本基金基金合同于 2021 年 10 月 29 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计
算。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.02% 0.79% -5.31% 0.64% 2.29% 0.15%

过去六个月 -9.74% 0.78% -8.34% 0.69% -1.40% 0.09%

过去一年 -11.91% 0.75% -8.78% 0.68% -3.13% 0.07%

自基金合同 -24.95% 0.90% -23.62% 0.86% -1.33% 0.04%
生效起至今

同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.12% 0.79% -5.31% 0.64% 2.19% 0.15%

过去六个月 -9.92% 0.78% -8.34% 0.69% -1.58% 0.09%

过去一年 -12.26% 0.75% -8.78% 0.68% -3.48% 0.07%

自基金合同 -25.43% 0.90% -23.62% 0.86% -1.81% 0.04%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%+恒生综合指数收益率×5%，每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金合同生效日为 2021 年 10 月 29 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金基金管理人为同泰基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可[2018]1497 号文批准设立，于 2018 年 10 月 11 日在深圳注册成立，注册资本 1
亿元人民币，并于 2019 年 3 月 15 日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。目前，
公司股东及其出资比例为：刘文灿先生 33.3%，刘韫芬女士 32%，上海蓝尚投资管理中心（有限合伙）20%，马俊生先生 4.9%，王雪梅女士 4.9%，王敏飞先生 4.9%。截止本报告期末，本基金管理人共管理了 22 只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘坚先生，中国国籍，硕
士。CFA/FRM。曾任恒生银
本基金 行（中国）有限公司副总
基金经 裁、宝盈基金管理有限公司
理,FOF 产品经理、平安基金管理有
投资部 限公司产品设计副总监等
总监, 2021 年 10 月 29 职。2020 年 6 月加入同泰
刘坚 产品开 日 - 11 基金管理有限公司，现任总
发部总 经理助理、FOF 投资部总
监,总 监、产品开发部总监、同泰
经理助 优选配置 3 个月持有期混合
理 型基金中基金（FOF）基金
经理、同泰积极配置 3 个月
持有期股票型基金中基金
(FOF)基金经理。

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，不存在本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，不存在本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《同泰基金管理有限公司公平交易管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。报告期内，本基金管理人对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，不存在本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，国内经济正在度过转型升级的阵痛期，房地产行业进入寒冬，存款增速高企、CPI 持续走低、代表了经济预期仍然较弱。美国经济在利息高企的环境下仍然展现出较大的韧性，通胀数据黏性较强，较高的美元收益率对全球热钱具有较大的吸引力。国内产业方面，以人工智能
为代表的数字经济领域迎来阶段性机会，TMT 板块在此驱动下有较强的阶段性行情；曾经受到资金追捧的新能源产业链则面临竞争格局的弱化。在此大环境下，权益市场全年维持宽幅波动，A 股和港股表现较差；对比而言，在流动性宽松的大背景下，国内债券市场则全年表现良好。

报告期内，本基金基于 A 股市场“估值不贵、赔率较高”的逻辑，保持了较高的权益仓位，并积极通过权益类基金的配置，力争实现超越股票指数以及业绩比较基准。

公募基金表现方面，权益类基金表现整体不佳、债券类、商品类基金则有所表现。必须承认：去年同期对国内经济复苏预期的展望过于乐观。报告期内，上证指数下跌 11.73%，沪深 300 指数
下跌 11.38%，创业板指下跌 19.41%，中证偏股基金指数(930950.CSI) 下跌 14.61%。2023 年，偏
股混合类基金平均跌幅超过股票指数。本基金全年下跌 11.91%，与股票指数相当。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)A 的基金份额净值为 0.7505 元，本报告期
基金份额净值增长率为-11.91%；截至本报告期末同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)C 的基金份额净值为 0.7457 元，本报告期基金份额净值增长率为-12.26%；同期业绩比较基准收益率为-8.78%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，中国经济预计将会继续坚持稳中求进的工作总基调，政策层面将更加注重经济结构的调整和创新驱动，以促进经济高质量发展。消费、投资和出口三大需求有望找到新的发力点，特别是消费市场在财政政策刺激下，有望进一步扩大，投资也有望在经济企稳复苏中迎来新的增长。中国也将继续深化改革开放，加强与国际市场的互联互通，推动构建新发展格局。在科技创新、绿色发展、数字经济和医药医疗等高端制造领域，预计将有更多突破和进展，为中国经济的可持续发展注入新动力。

在资产配置层面，本基金围绕预设的权益中枢，结合海内外宏观经济、政策、估值、市场情绪等因素，动态调整权益、固收和现金资产的配置比例。在行业配置层面，我们采取“定性+定量结合、左侧+右侧结合”的方式，整体保持均衡配置，通过主动权益类基金或工具型基金配置阶段性看好的行业及方向。在主动权益类基金选择层面，我们会综合考虑基金经理的投资理念、投资风格、超额收益能力、风险控制能力等因素，优选投资理念清晰、风险收益比良好、历史业绩稳定的基金。同时，随着国内工具型公募基金的多元化，我们也会适当进行行业主题型基金、商品类基金的配置，直至全面的市场机会来临。

本基金将一贯秉承“经得起托付，为信任奉献长期回报”的使命，努力实现长期资产的保值增值，力图成为基金份额持有人长期配置权益类资产的优先选择之一。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化，并结合公司业务发展情况，遵照公司内部控制的整体要求，不断完善内控建设，积极践行合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规政策和公司管理制度的落实，确保基金合同得到严格履行。

报告期内，本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求，及时进行公司制度、流程的制定和修订，进一步完善公司的内控体系，确保各项业务的合规开展；实行入职合规宣导机制并组织开展合规培训,不断提高从业人员的合规素质；实时监控投资组合交易，监督投资运作的合规性；定期开展专项稽核工作，保障业务开展的合规有效性。

本基金管理人将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，加强防范各种风险，切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算岗与基金托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，会计师事务所对当期财务会计报告出具的是标准审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字（2024）第 2308 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)全体份额持
有人

我们审计了同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
(以下简称“同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）基金”)财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日止期间的利润表、基金净值变动表以及相
关财务报表附注。

我们认为，后附同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）基金的财
审计意见 务报表在所有重大方面按照企业会计准则、《证券投资基金会计
核算业务指引》、《同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金
(FOF)基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券投资
基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允
反映了同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）基金 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
形成审计意见的基础 我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中对编制基础的
说明。同时该财务报表系同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）
基金管理人同泰基金管理有限公司（以下简称“管理人”）管理
其他事项 层根据《同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基
金合同》的规定为其基金份额持有人编制的，因此财务报表可能
不适于其他用途。本报告仅供管理人管理层提供同泰优选配置 3
个月持有混合（FOF）基金份额持有人和向中国证券监督管理委
员会及其派出机构报送使用（如需），不得用于其他目的。

管理人管理层对其他信息负责。其他信息包括同泰优选配置 3 个
月持有混合（FOF）基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
其他信息 他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表 管理人管理层负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算
的责任 业务指引》、《同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金


(FOF)基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券投资
基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理人管理层负责评估同泰优选配置 3 个月
持有混合（FOF）基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别
无其他现实的选择。

管理人治理层负责监督同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪

造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于
舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错
报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
注册会计师对财务报表审计 的并非对内部控制的有效性发表意见。

的责任 3、评价管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。

4、对管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同

时，根据获取的审计证据，就可能导致对同泰优选配置 3 个月持
有混合（FOF）基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致同泰优选配置 3 个月持有混合

（FOF）基金不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理人治理层就同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）基
金的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 杨小磊 杨桂丽


会计师事务所的地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 22 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

货币资金 7.4.7.1 39,592.74 1,741,128.9

结算备付金 - -

存出保证金 7,127,134.52 9,860,670.47

交易性金融资产 7.4.7.2 93,579,243.21 131,491,007.21

其中：股票投资 - -

基金投资 93,579,243.21 131,491,007.21

债券投资 - -

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 800.00 230.12

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 855.91 -

资产总计 100,747,626.38 143,093,036.70

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 620,343.07 521,680.93


应付管理人报酬 82,078.14 122,975.08

应付托管费 16,677.12 23,979.81

应付销售服务费 33,979.62 48,996.57

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 150,000.00 230,000.00

负债合计 903,077.95 947,632.39

净资产：

实收基金 7.4.7.7 133,892,917.65 167,243,029.08

未分配利润 7.4.7.8 -34,048,369.22 -25,097,624.77

净资产合计 99,844,548.43 142,145,404.31

负债和净资产总计 100,747,626.38 143,093,036.70

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 133,892,917.65 份，其中同泰优选配置 3 个月
持有混合(FOF)A 基金份额净值 0.7505 元，基金份额总额 403,269.36 份；同泰优选配置 3 个月持
有混合(FOF)C 基金份额净值 0.7457 元，基金份额总额 133,489,648.29 份。

7.2 利润表
会计主体：同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -12,790,979.64 -34,198,280.28

1.利息收入 36,736.07 134,102.71

其中：存款利息收入 7.4.7.9 30,600.39 47,471.32

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 6,135.68 86,631.39
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以

“-”填列） -8,741,408.50 -18,069,923.96

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 7.4.7.11 -9,786,157.76 -22,426,741.16

债券投资收益 7.4.7.12 -952,743.60 22,894.24


资产支持证券投 7.4.7.13 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,997,492.86 4,333,922.96

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -4,094,109.94 -16,262,486.35
（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以

“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以

“-”号填列） 7.4.7.18 7,802.73 27.32

减：二、营业总支出 2,084,084.69 2,918,040.55

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,195,161.62 1,752,196.10

2．托管费 7.4.10.2.2 244,873.03 312,811.61

3．销售服务费 7.4.10.2.3 489,536.58 698,036.29

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.20 - -

7．税金及附加 96.28 -

8．其他费用 7.4.7.21 154,417.18 154,996.55

三、利润总额（亏损

总额以“-”号填列） -14,875,064.33 -37,116,320.83

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损

以“-”号填列） -14,875,064.33 -37,116,320.83

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 -14,875,064.33 -37,116,320.83

7.3 净资产变动表
会计主体：同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 167,243,029.08 - -25,097,624.77 142,145,404.31
资产

二、本期期初净 167,243,029.08 - -25,097,624.77 142,145,404.31
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -33,350,111.43 - -8,950,744.45 -42,300,855.88
号填列）

（一）、综合收益 - - -14,875,064.33 -14,875,064.33
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -33,350,111.43 - 5,924,319.88 -27,425,791.55
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 927,520.31 - -156,730.56 770,789.75
购款

2.基金赎 -34,277,631.74 - 6,081,050.44 -28,196,581.30
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净 133,892,917.65 - -34,048,369.22 99,844,548.43
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 231,907,292.46 - 4,422,389.47 236,329,681.93
资产

二、本期期初净 231,907,292.46 - 4,422,389.47 236,329,681.93
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -64,664,263.38 - -29,520,014.24 -94,184,277.62
号填列）

（一）、综合收益 - - -37,116,320.83 -37,116,320.83
总额

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -64,664,263.38 - 7,596,306.59 -57,067,956.79
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 560,511.35 - -68,082.28 492,429.07
购款

2.基金赎 -65,224,774.73 - 7,664,388.87 -57,560,385.86
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净 167,243,029.08 - -25,097,624.77 142,145,404.31
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

马俊生 杨伍 王毅

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） (以下简称“本基金”)，系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]]3050 号《关于准予同泰优选配置3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》的核准，由基金管理人同泰基金管理有限公
司向社会公开发行募集，基金合同于 2021 年 10 月 29 日正式生效，首次设立募集规模为

230,734,609.78 份基金份额。

本基金为契约型开放式基金中基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为同泰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金，不包括基金中基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债
券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债
券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产（包括股票型基金、混合型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金资产的 50%-95%，其中，混合型基金指基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为 60%以上的混合型基金，或根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例都在 60%以上的混合型基金；本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%；投资于商品基金的比例不超过基金资产的 15%；本基金保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际
利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含交易性金融负债和衍生金融负债)，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

(2) 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1)基金收取股利的权利已经确立；2)与股利相关的经济利益很可能流入企业；3)股利的金额能够可靠计量。

(3) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易

-
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税

的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 39,592.74 1,741,128.90

等于：本金 39,565.36 1,741,020.40

加：应计利息 27.38 108.50

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 39,592.74 1,741,128.9

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -


合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 108,281,883.45 - 93,579,243.21 -
14,702,640.24

其他 - - - -

合计 108,281,883.45 - 93,579,243.21 -
14,702,640.24

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 142,099,537.51 - 131,491,007.21 -
10,608,530.30

其他 - - - -

合计 142,099,537.51 - 131,491,007.21 -
10,608,530.30

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 855.91 -

待摊费用 - -

合计 855.91 -

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 150,000.00 230,000.00

合计 150,000.00 230,000.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 407,910.83 407,910.83

本期申购 73,019.97 73,019.97

本期赎回(以"-"号填列) -77,661.44 -77,661.44

本期末 403,269.36 403,269.36

金额单位：人民币元

同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 166,835,118.25 166,835,118.25

本期申购 854,500.34 854,500.34

本期赎回(以"-"号填列) -34,199,970.30 -34,199,970.30

本期末 133,489,648.29 133,489,648.29

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -45,333.53 -15,034.10 -60,367.63

本期期初 -45,333.53 -15,034.10 -60,367.63

本期利润 -27,830.40 -13,640.59 -41,470.99

本期基金份额交易产生的变动数 908.01 322.37 1,230.38

其中：基金申购款 -10,874.75 -2,237.62 -13,112.37

基金赎回款 11,782.76 2,559.99 14,342.75

本期已分配利润 - - -

本期末 -72,255.92 -28,352.32 -100,608.24

单位：人民币元

同泰优选配置 3 个月持有混合(FOF)C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -19,248,834.42 -5,788,422.72 -25,037,257.14

本期期初 -19,248,834.42 -5,788,422.72 -25,037,257.14

本期利润 -10,753,123.99 -4,080,469.35 -14,833,593.34

本期基金份额交易产生的变动数 5,117,940.33 805,149.17 5,923,089.50

其中：基金申购款 -129,080.46 -14,537.73 -143,618.19

基金赎回款 5,247,020.79 819,686.90 6,066,707.69

本期已分配利润 - - -

本期末 -24,884,018.08 -9,063,742.90 -33,947,760.98

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日 日


活期存款利息收入 4,445.04 28,804.91

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 26,155.35 18,666.41

合计 30,600.39 47,471.32

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

无。
7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

无。
7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 75,318,623.26 220,287,318.86

减：卖出/赎回基金成本总额 84,802,550.50 242,058,330.46

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税 - -
额

减：交易费用 302,230.52 655,729.56

基金投资收益 -9,786,157.76 -22,426,741.16

7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 26,741.61 21,926.31

债券投资收益——买卖债券（债转股 -979,485.21 967.93
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -952,743.60 22,894.24

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 19,876,150.65 10,357,143.84
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 20,364,473.97 10,305,150.00
付）成本总额

减：应计利息总额 491,039.77 50,963.84

减：交易费用 122.12 62.07

买卖债券差价收入 -979,485.21 967.93

7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 - -

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 1,997,492.86 4,333,922.96

合计 1,997,492.86 4,333,922.96

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -4,094,109.94 -16,262,486.35

——股票投资 - -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 -4,094,109.94 -16,262,486.35

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变动产生 - -
的预估增值税

合计 -4,094,109.94 -16,262,486.35

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

基金赎回费收入 77.12 27.32

销售服务费返还 7,725.61 -

合计 7,802.73 27.32

7.4.7.19 持有基金产生的费用

当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值。
7.4.7.20 信用减值损失

无。

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

审计费用 30,000.00 30,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 4,417.18 4,996.55

合计 154,417.18 154,996.55

7.4.7.22 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

同泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

上海蓝尚投资管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

刘文灿 基金管理人的股东

马俊生 基金管理人的股东

刘韫芬 基金管理人的股东

王雪梅 基金管理人的股东

王敏飞 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。

7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 基金交易

无。
7.4.10.1.5 权证交易

无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,195,161.62 1,752,196.10

其中：应支付销售机构的客户维护 600,738.00 508,045.23
费

应支付基金管理人的净管理 594,423.62 1,244,150.87
费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净值后余额(若为负数，则取 0)的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 244,873.03 312,811.61

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净值后余额(若为负数，则取 0)的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费

的各关联方名称 同泰优选配置 3 个月持 同泰优选配置 3 个月持 合计

有混合(FOF)A 有混合(FOF)C

同泰基金管理有 - 0.00 0.00
限公司

兴业银行股份有 - 785.15 785.15
限公司

合计 - 785.15 785.15

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费

的各关联方名称 同泰优选配置 3 个月持 同泰优选配置 3 个月持 合计

有混合(FOF)A 有混合(FOF)C

同泰基金管理有 - 0.00 0.00
限公司

兴业银行股份有 - 449.53 449.53
限公司

合计 - 449.53 449.53

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行

股份有限 39,592.74 4,445.04 1,741,128.90 28,804.91
公司
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人同泰基金管理有限公司所管理的基金合计

3,758,105.29 元，占本基金资产净值的比例为 3.76%。

7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

当期交易基金产生的申购费 - -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 8,205.39 -
（元）

当期持有基金产生的应支付销 - -
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 - -
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 - -
管费（元）
注：当期交易基金管理人所管理基金产生的赎回费为按照基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理架构由董事会下的风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期不适用。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期不适用。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期不适用。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期不适用。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期不适用。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期不适用。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

本基金本报告期不适用。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金所持部分证券可在基金销售机构申购、赎回，其余亦可在证券交易所或银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制（如有）外，本基金所持的大部分证券均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理。

本报告期内，未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

银行存款 39,592.74 - - - 39,592.74

存出保证金 7,127,134.52 - - - 7,127,134.52

交易性金融资产 - - - 93,579,243.21 93,579,243.21

应收申购款 - - - 800.00 800.00

其他资产 - - - 855.91 855.91

资产总计 7,166,727.26 - - 93,580,899.12 100,747,626.38

负债

应付赎回款 - - - 620,343.07 620,343.07

应付管理人报酬 - - - 82,078.14 82,078.14

应付托管费 - - - 16,677.12 16,677.12

应付销售服务费 - - - 33,979.62 33,979.62

其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00

负债总计 - - - 903,077.95 903,077.95

利率敏感度缺口 7,166,727.26 - - 92,677,821.17 99,844,548.43

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,741,128.90 - - - 1,741,128.90

存出保证金 9,860,670.47 - - - 9,860,670.47

交易性金融资产 - - - 131,491,007.21 131,491,007.21

应收申购款 - - - 230.12 230.12

资产总计 11,601,799.37 - - 131,491,237.33 143,093,036.70

负债

应付赎回款 - - - 521,680.93 521,680.93

应付管理人报酬 - - - 122,975.08 122,975.08

应付托管费 - - - 23,979.81 23,979.81


应付销售服务费 - - - 48,996.57 48,996.57

其他负债 - - - 230,000.00 230,000.00

负债总计 - - - 947,632.39 947,632.39

利率敏感度缺口 11,601,799.37 - - 130,543,604.94 142,145,404.31

各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有债券或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

本基金本报告期不适用。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期不适用。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金或本基金的投资对象主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净值 公允价值 产净值比
比例 例（%）
（%）

交易性金融资产－股票投资 - - - -


交易性金融资产－基金投资 93,579,243.21 93.72 131,491,007.21 92.50

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 93,579,243.21 93.72 131,491,007.21 92.50

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数收益率以外的其他市场价格变量保持不变

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末（2023 年 12 月 31 日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

分析 沪深 300 指数 3,944,556.87 4,395,562.13
收益率上升 5%

沪深 300 指数 -3,944,556.87 -4,395,562.13
收益率下降 5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金本报告期不适用。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 77,429,350.09 131,491,007.21

第二层次 16,149,893.12 -

第三层次 - -

合计 93,579,243.21 131,491,007.21

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 93,579,243.21 92.88

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 39,592.74 0.04

8 其他各项资产 7,128,790.43 7.08

9 合计 100,747,626.38 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通标的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未投资股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的投资范围不包括股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金的投资范围不包括国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金的投资范围不包括国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

本基金为基金中基金，在大类资产配置的基础上，综合运用定量和定性分析优选符合基金投资目标的权益类及固定收益类证券投资基金，力求基金资产的长期稳健增值。本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产（包括股票型基金、混合型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金资产的 50%-95%。

本基金为混合型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基金资 是否属于基金
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 管理人及管理
例（%） 人关联方所管
理的基金

华夏上证 契约型开

1 588000 科创板 50 放式 5,997,700 5,379,936.90 5.39 否

成份 ETF

前海开源

2 003305 沪港深核 契约型开 1,908,251.18 5,039,691.37 5.05 否

心资源混 放式

合 C

3 015059 华夏产业 契约型开 2,825,436.66 4,975,876.50 4.98 否


升级混合 放式

C

华商乐享

4 001959 互联灵活 契约型开 2,578,862.4 4,510,430.34 4.52 否

配置混合 放式

A

融通健康

5 009274 产业灵活 契约型开 1,372,369.29 4,137,693.41 4.14 否

配置混合 放式

C

汇添富中

证光伏产 契约型开

6 013817 业指数增 放式 7,540,098.16 3,953,273.47 3.96 否

强发起式

C

安信医药 契约型开

7 010709 健康股票 放式 3,093,138.06 3,763,421.08 3.77 否

A

大摩健康 契约型开

8 014030 产业混合 放式 1,752,040.78 3,486,561.15 3.49 否

C

9 159967 华夏创成 契约型开 7,922,400 3,311,563.20 3.32 否

长 ETF 放式

华安大安 契约型开

10 013618 全主题混 放式 1,680,060.7 3,289,558.85 3.29 否

合 C

信澳健康 契约型开

11 015208 中国混合 放式 1,378,931 2,908,165.48 2.91 否

C

12 008181 同泰慧利 契约型开 2,783,950.29 2,845,475.59 2.85 是

混合 C 放式

德邦半导

13 014319 体产业混 契约型开 2,985,512.65 2,764,584.71 2.77 否

合发起式 放式

A

创金合信

14 003625 资源主题 契约型开 1,204,188.68 2,535,178.43 2.54 否

精选股票 放式

C

中信保诚

15 013081 中证 800 契约型开 1,708,848.41 2,373,590.44 2.38 否

有色指数 放式

(LOF)C

16 017941 国投瑞银 契约型开 2,260,161.75 2,217,218.68 2.22 否


国家安全 放式

混合 C

华泰柏瑞 契约型开

17 515790 中证光伏 放式 2,239,800 1,993,422.00 2.00 否

产业 ETF

华夏中证 契约型开

18 562500 机器人 放式 2,620,300 1,939,022.00 1.94 否

ETF

金信稳健 契约型开

19 007872 策略混合 放式 1,367,130.26 1,931,755.06 1.93 否

A

创金合信

20 013339 芯片产业 契约型开 2,432,369.95 1,925,464.05 1.93 否

股票发起 放式

A

华安 CES

21 012837 半导体芯 契约型开 3,282,062.66 1,825,483.25 1.83 否

片行业指 放式

数发起 A

易方达科 契约型开

22 506002 创板两年 放式 2,000,000 1,708,000.00 1.71 否

定开混合

23 090019 大成景恒 契约型开 538,603.99 1,282,416.10 1.28 否

混合 A 放式

东方红京 契约型开

24 017535 东大数据 放式 502,280.84 1,243,647.36 1.25 否

混合 C

国泰智能 契约型开

25 001790 汽车股票 放式 622,383.75 1,206,802.09 1.21 否

A

华泰柏瑞 契约型开

26 016374 新金融地 放式 1,008,378.45 1,184,340.49 1.19 否

产 C

中欧潜力

27 005764 价值灵活 契约型开 620,026.95 1,081,761.02 1.08 否

配置混合 放式

C

大成策略 契约型开

28 018225 回报混合 放式 965,309.92 1,076,320.56 1.08 否

C

金鹰科技 契约型开

29 019093 创新股票 放式 834,327.03 1,063,600.10 1.07 否

C

30 011428 广发价值 契约型开 1,209,362.76 1,052,266.54 1.05 否


驱动混合 放式

C

汇丰晋信 契约型开

31 015364 价值先锋 放式 599,699.7 1,049,174.63 1.05 否

股票 C

易方达金

32 008283 融行业股 契约型开 1,041,823 1,046,823.75 1.05 否

票发起式 放式

A

万家科创

33 506001 板 2 年定 契约型开 1,220,493 1,043,521.52 1.05 否

期开放混 放式

合

34 011831 富国天恒 契约型开 1,012,815.9 1,021,931.24 1.02 否

混合 C 放式

诺安先进 契约型开

35 019607 制造股票 放式 398,404.75 999,995.92 1.00 否

C

南方金融

36 004702 主题灵活 契约型开 929,691.52 989,191.78 0.99 否

配置混合 放式

A

交银品质 契约型开

37 013882 升级混合 放式 603,391.48 988,355.24 0.99 否

C

华夏半导

38 016500 体龙头混 契约型开 933,540.97 982,925.29 0.98 否

合发起式 放式

A

鹏华新能 契约型开

39 011956 源精选混 放式 1,300,396.93 980,109.17 0.98 否

合 A

中泰开阳 契约型开

40 011437 价值优选 放式 582,197.52 974,947.97 0.98 否

混合 C

宏利睿智 契约型开

41 013280 稳健混合 放式 959,985.85 973,233.65 0.97 否

C

42 011710 中欧睿泽 契约型开 1,297,128.82 968,176.95 0.97 否

混合 A 放式

嘉实消费 契约型开

43 006604 精选股票 放式 682,715 960,716.55 0.96 否

A

44 008180 同泰慧利 契约型开 878,711.44 912,629.70 0.91 是


混合 A 放式

广发百发 契约型开

45 001734 大数据成 放式 668,556.14 906,562.13 0.91 否

长混合 A

银华中证 契约型开

46 159992 创新药产 放式 938,700 774,427.50 0.78 否

业 ETF

8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期内未持有股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,127,134.52

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 800.00

6 其他应收款 855.91

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,128,790.43

注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

类别 数（户） 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

同泰
优选
配置 3

个月 38 10,612.35 - 0.00% 403,269.36 100.00%
持有
混合
(FOF)
A
同泰
优选
配置 3

个月 7,038 18,966.99 - 0.00% 133,489,648.29 100.00%
持有
混合
(FOF)
C

合计 7,076 18,922.12 - 0.00% 133,892,917.65 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额类别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

同泰优选配置 3 个月持有混 209.95 0.0500%
基金管理人所有从 合(FOF)A

业人员持有本基金 同泰优选配置 3 个月持有混 10.00 0.0000%
合(FOF)C

合计 219.95 0.0000%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

无。

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

本报告期内，不存在本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 同泰优选配置 3 个月持有混 同泰优选配置 3 个月持有混
合(FOF)A 合(FOF)C

基金合同生效日（2021 年 10 月 163,208.70 230,571,401.08
29 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 407,910.83 166,835,118.25

本报告期基金总申购份额 73,019.97 854,500.34

减：本报告期基金总赎回份额 77,661.44 34,199,970.30

本报告期基金拆分变动份额（份 - -
额减少以"-" 填列）

本报告期期末基金份额总额 403,269.36 133,489,648.29

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，因本基金管理人第一届董事会任期届满，经股东会决议，选举马俊生先生、王雪梅女士、刘韫芬女士、韩世君先生、方仲友先生、徐文学先生担任第二届董事会董事；原董事长刘文灿先生因任期届满离任，由总经理马俊生先生代为履行职务，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《同泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》等公告。

本报告期内，汪继雄先生任职公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《同泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相
关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

截至本报告期末，上会会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务 3 年。报告期内
应支付给该事务所的报酬为 30,000.00 元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国海证券 2 - - 46,239.58 100.00% -

注：1、本基金使用券商结算模式。
2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准主要包括：公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期 占当期 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金额 债券回购 成交金额 权证成 成交金额 基金成
交总额 成交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

国海证 39,749,584.8 100.00 16,200,000. 100.00% - - 63,762,905.66 100.00%
券 5 % 00

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

同泰优选配置 3 个月持有期混合型基 中国证监会指定的媒

1 金中基金（FOF）2022 年第 4 季度报 介 2023 年 1 月 20 日

告

2 同泰基金管理有限公司旗下基金季度 中国证监会指定的媒 2023 年 1 月 20 日

报告提示性公告 介

同泰基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定的媒

3 新增代销机构并参与其费率优惠活动 介 2023 年 3 月 13 日

的公告

4 同泰基金管理有限公司旗下基金年度 中国证监会指定的媒 2023 年 3 月 30 日

报告提示性公告 介

5 同泰优选配置 3 个月持有期混合型基 中国证监会指定的媒 2023 年 3 月 30 日

金中基金（FOF）2022 年年度报告 介

6 同泰基金管理有限公司旗下基金季度 中国证监会指定的媒 2023 年 4 月 20 日

报告提示性公告 介

同泰优选配置 3 个月持有期混合型基 中国证监会指定的媒

7 金中基金（FOF）2023 年第 1 季度报 介 2023 年 4 月 20 日

告

同泰基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定的媒

8 新增代销机构并参与其费率优惠活动 介 2023 年 5 月 31 日

的公告

同泰基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定的媒

9 新增代销机构并参与其费率优惠活动 介 2023 年 6 月 20 日

的公告

同泰基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定的媒

10 新增代销机构并参与其费率优惠活动 介 2023 年 6 月 28 日

的公告

11 同泰基金管理有限公司旗下基金季度 中国证监会指定的媒 2023 年 7 月 20 日

报告提示性公告 介

12 同泰优选配置 3 个月持有期混合型基 中国证监会指定的媒 2023 年 7 月 20 日


金中基金（FOF）2023 年第 2 季度报 介

告

同泰基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定的媒

13 新增代销机构并参与其费率优惠活动 介 2023 年 7 月 21 日

的公告

14 同泰基金管理有限公司关于董事会成 中国证监会指定的媒 2023 年 8 月 12 日

员变更的公告 介

15 同泰基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定的媒 2023 年 8 月 12 日

变更公告 介

同泰基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定的媒

16 新增代销机构并参与其费率优惠活动 介 2023 年 8 月 21 日

的公告

17 同泰基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会指定的媒 2023 年 8 月 22 日

变更公告 介

同泰基金管理有限公司关于调低旗下 中国证监会指定的媒

18 部分基金管理费率并修订基金合同的 介 2023 年 8 月 24 日

公告

19 同泰基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会指定的媒 2023 年 8 月 25 日

者谨防金融诈骗的风险提示 介

20 同泰优选配置 3 个月持有期混合型基 中国证监会指定的媒 2023 年 8 月 30 日

金中基金（FOF）2023 年中期报告 介

21 同泰基金管理有限公司旗下基金中期 中国证监会指定的媒 2023 年 8 月 30 日

报告提示性公告 介

同泰基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定的媒

22 新增代销机构并参与其费率优惠活动 介 2023 年 9 月 4 日

的公告

23 同泰基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会指定的媒 2023 年 10 月 13 日

者谨防金融诈骗的风险提示 介

同泰优选配置 3 个月持有期混合型基 中国证监会指定的媒

24 金中基金(FOF)基金产品资料概要更 介 2023 年 10 月 24 日

新

同泰优选配置 3 个月持有期混合型基 中国证监会指定的媒

25 金中基金（FOF）招募说明书（更 介 2023 年 10 月 24 日

新）

同泰优选配置 3 个月持有期混合型基 中国证监会指定的媒

26 金中基金（FOF）2023 年第 3 季度报 介 2023 年 10 月 25 日

告

27 同泰基金管理有限公司旗下基金季度 中国证监会指定的媒 2023 年 10 月 25 日

报告提示性公告 介


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

经本基金管理人 2024 年第一次股东会审议通过，选举刘韫芬女士为公司董事长，任期三年。
马俊生先生不再代理本基金管理人董事长职务。

上述事项已于 2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定的媒介上公告。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、 《同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

2、 《同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

3、 报告期内同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）公告的各项原稿。

13.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人网站（www.tongtaiamc.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。

同泰基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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