中银中国精选混合型开放式证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年三月二十九日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告 ......18

6.1 审计意见 ......18

6.2 形成审计意见的基础......18

6.3 其他信息 ......18

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19

§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表 ......21

7.3 净资产变动表 ......23

7.4 报表附注 ......24

§8 投资组合报告 ......57

8.1 期末基金资产组合情况......58

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......58

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......65

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......65

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......65

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......66

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......66

8.12 投资组合报告附注......66

§9 基金份额持有人信息 ......67

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......67

9.2 期末上市基金前十名持有人......68

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......68

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......68

§10 开放式基金份额变动......69
§11 重大事件揭示......69

11.1 基金份额持有人大会决议......69

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......69

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70

11.4 基金投资策略的改变......70

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......70

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......70

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70

11.8 其他重大事件 ......72

§12 备查文件目录 ......73

12.1 备查文件目录 ......73

12.2 存放地点 ......74

12.3 查阅方式 ......74

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金

基金简称 中银中国混合（LOF）

场内简称 中银中国 LOF

基金主代码 163801

交易代码 163801

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 862,597,478.43 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005 年 2 月 23 日

下属分级基金的基金简称 中银中国混合（LOF）A 中银中国混合（LOF）C

下属分级基金的交易代码 163801 014537

报告期末下属分级基金的份 862,226,020.62 份 371,457.81 份

额总额
2.2 基金产品说明

基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势，紧
投资目标 随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，努力为投
资者实现基金资产中、长期资本增值的目标，追求稳定
的、优于业绩基准的回报。

本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管
理策略，将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值
投资策略 评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。
本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自
上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第


三个层次是自下而上的个股选择。

本基金股票投资部分的业绩比较基准为：沪深 300 指
业绩比较基准 数；债券投资部分的业绩比较基准为：中证国债指数。
本基金的整体业绩基准＝沪深 300 指数×70% +中证国
债指数×20%+1 年期银行存款利率×10%

风险收益特征 中等偏上风险品种

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 欧阳向军 郭明

负责人 联系电话 021-38848999 010-66105799

电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38834788 95588

400-888-5566

传真 021-68873488 010-66105798

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街
厦45层 55号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街
厦10层、11层、26层、45层 55号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 章砚 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.bocim.com
网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦
26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号


普通合伙） 东方广场安永大楼 17 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17
司 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 期间数据 中银中国混 中银中国混 中银中国混 中银中国混

和指标 合（LOF） 合（LOF） 合（LOF） 中银中国混 合（LOF） 中银中国混
A C A 合（LOF）C A 合（LOF）C

本期已实现收 -170,566,50 -74,994.32 -91,163,367 -24,198.38 199,698,372 -1.66
益 8.58 .37 .89

本期利润 -304,225,50 -128,923.53 -274,775,46 -49,924.40 -151,016,58 -0.40
8.45 9.22 0.86

加权平均基金 -0.3491 -0.3985 -0.3307 -0.2365 -0.1973 -0.0017
份额本期利润

本期加权平均 -33.99% -34.51% -26.85% -17.64% -10.20% -0.10%
净值利润率

本期基金份额 -29.42% -29.69% -20.77% -21.30% -9.84% 0.40%
净值增长率

2023 年末 2022 年末 2021 年末

3.1.2 期末数据和 中银中国混 中银中国混 中银中国混 中银中国混 中银中国混 中银中国混
指标 合（LOF） 合（LOF） 合（LOF） 合（LOF）

A C A 合（LOF）C A 合（LOF）C

期末可供分配 -139,940,64 -18,662.89 162,627,731 77,323.34 542,620,550 588.39
利润 5.24 .43 .35

期末可供分配 -0.1623 -0.0502 0.1868 0.3509 0.7165 0.7165
基金份额利润

期末基金资产 722,285,375 352,794.92 1,033,449,9 297,689.16 1,299,915,7 1,409.60
净值 .38 04.75 72.24

期末基金份额 0.8377 0.9498 1.1868 1.3509 1.7165 1.7165
净值

3.1.3 累计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末


标 中银中国混 中银中国混 中银中国混 中银中国混

合（LOF） 合（LOF） 合（LOF） 中银中国混 合（LOF） 中银中国混
A C A 合（LOF）C A 合（LOF）C

基金份额累计 712.74% -44.45% 1,051.43% -20.99% 1,353.19% 0.40%
净值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未 实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实 现部分）。

3、本基金 C 类份额自 2021 年 12 月 29 日起生效，截至报告期末生效未满三年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银中国混合（LOF）A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -9.46% 0.89% -4.58% 0.55% -4.88% 0.34%

月

过去六个 -17.08% 1.00% -7.04% 0.59% -10.04% 0.41%

月

过去一年 -29.42% 1.07% -6.86% 0.59% -22.56% 0.48%

过去三年 -49.58% 1.44% -22.12% 0.78% -27.46% 0.66%

过去五年 13.08% 1.40% 17.54% 0.84% -4.46% 0.56%

自基金合

同生效日 712.74% 1.38% 237.58% 1.12% 475.16% 0.26%

起
2．中银中国混合（LOF）C：

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

准差② 率③ 率标准差


④

过去三个 -9.54% 0.89% -4.58% 0.55% -4.96% 0.34%

月

过去六个 -17.24% 1.00% -7.04% 0.59% -10.20% 0.41%

月

过去一年 -29.69% 1.07% -6.86% 0.59% -22.83% 0.48%

自基金合

同生效日 -44.45% 1.38% -20.62% 0.76% -23.83% 0.62%

起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005 年 1 月 4 日至 2023 年 12 月 31 日)

1、中银中国混合（LOF）A
2、中银中国混合（LOF）C

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银中国精选混合型开放式证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、中银中国混合（LOF）A

2、中银中国混合（LOF）C
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、中银中国混合（LOF）A：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2023 年 - - - - -

2022 年 1.583 49,449,581.07 72,012,787.60 121,462,368.67 -

2021 年 3.250 101,993,479.29 132,044,639.30 234,038,118.59 -

合计 4.833 151,443,060.36 204,057,426.90 355,500,487.26 -

2、中银中国混合（LOF）C：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -


合计 - - - - -

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投
资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司高

级助理副总裁（SAVP），

管理学硕士。2008 年加入

中银基金管理有限公司，

曾任股票交易员、研究员、
基金经理助理、专户投资

经理。2015 年 7 月至 2023

年 7 月任中银蓝筹基金基

金经理，2017 年 3 月至

基金经 2023-12-0 2022 年 4 月任中银品质生

王帅 理 2020-02-24 4 16 活基金基金经理，2017 年

7 月至 2018 年 8 月任中银

移动互联基金基金经理，

2019 年 9 月至 2023 年 12

月任中银策略基金基金经

理，2020 年 2 月至 2023

年 12 月任中银中国基金

基金经理，2020 年 8 月至

2023 年 10 月任中银科技

创新基金基金经理。具备

基金从业资格。


中银基金管理有限公司副
总裁（VP），经济学硕士。
曾任华宝兴业基金研究
员、交银施罗德基金投资
经理。2018 年加入中银基
金管理有限公司，2018 年
11 月至今任中银新经济基
金经理，2019 年 9 月至今
任中银价值基金基金经
理，2020 年 3 月至今任中
王睿 基金经 2023-12-04 - 17 银高质量发展基金基金经
理 理，2022 年 5 月至 2023
年 12 月任中银远见成长
基金基金经理，2023 年 3
月至今任中银兴利稳健回
报基金基金经理，2023 年
7 月至今任中银蓝筹基金
基金经理，2023 年 12 月
至今任中银中国基金基金
经理，2024 年 1 月至今任
中银增长基金基金经理。
具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同
投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，2023 年美国通胀整体高位回落，而经济韧性仍存。具体看，在政府
财政扩张背景下，2023 年美国居民消费韧性仍在，而商业投资保持强劲，推动美国经济维持复苏态势，美国前三季度 GDP 环比折年率分别为 2.2%，2.1%，4.9%，GDP 不变价同比分别录得 2.1%，2.5%，2.8%。随着此轮持续快速加息效应逐渐显现，2023 年美国
通胀趋于降温，全年 CPI 同比呈现波动回落走势，CPI 同比自 1 月 6.4%逐步回落至 6
月的 3.0%，随后震荡反弹至 12 月的 3.4%，美联储加息周期或也已步入尾声。欧元区通
胀水平也在此轮激进加息周期中快速回落，HICP 同比从 1 月的 8.6%波动回落至 9 月的
4.3%，在四季度迅速降至 3.0%下方，12 月 HICP 同比录得 2.9%。在缺少经济增长引擎
叠加全球地缘政治局势不稳风险下，欧元区经济复苏乏力，前三季度 GDP 不变价同比分别为 1.5%，0.3%，-0.3%。日本经济则明显复苏，前三季度 GDP 实际增速分别录得
2.5%，2.2%，1.5%，通胀水平虽从 1 月的 4.3%整体回落至 12 月的 2.6%，但仍维持在
2.0%上方，货币政策或也有望退出负利率。

2023 年国内经济修复动能偏弱，不过在低基数效应下增速有所回升。受低基数效应
及政策托举节奏影响，经济增速全年呈现波浪形走势，四个季度实际 GDP 同比增速分
别录得 4.5%，6.3%，4.9%，5.2%，全年经济实际增速 5.2%左右。分部门来看，投资全年主要依靠基建托底，地产投资仍维持负增不过较上一年有所收窄，基建投资上半年强度相对高于下半年，全年固定投资累计增速录得 3.0%；规模以上工业增加值全年增长4.6%，整体呈现稳步增长趋势；消费受基数效应影响上半年表现好于下半年，社零总额年末累计同比录得 7.2%。对外贸易方面，全年进口在内需疲弱背景下整体持续负增，出口在美国经济边际趋弱背景下改善空间受限。通胀方面，PPI 同比全年处于负值区间，全年均值-3.0%；CPI 同比全年在消费需求疲软等因素带动下整体偏弱，全年均值 0.2%。基于偏低通胀与偏弱经济基本面，全年货币政策维持均衡偏宽状态，M0同比增长8.3%，
相对低于 2022 年的 15.3%，而高于 2021 年的 7.7%。社融和信贷增长仍较为疲弱，2023
年全年新增人民币贷款 22.75 万亿元，较 2022 年多增 1.31 万亿元，经济基本面偏弱背
景下实体融资需求未明显提振；全年居民贷款增加 4.33 万亿元，较 2022 年仅多增 0.5
万亿元；全年企业贷款增加 17.91 万亿元，较 2022 年仅多增 0.8 万亿元。2023 年全年社
会融资增量 35.59 万亿元，较 2022 年多增 3.41 万亿元，全年社融增速从 2022 年的 9.6%
降至 9.5%，融资需求低迷背景下，社融增长持续乏力。

2. 市场回顾

股票市场方面，全年先走高后回落、整体下跌，其中，上半年上证综指上涨 3.65%，
代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 0.75%，中小板综合指数上涨 2.25%，创业板综合指数上涨 5.68%；下半年上证综指下跌 6.52%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌10.22%，中小板综合指数下跌 9.62%，创业板综合指数下跌 9.21%。

3. 运行分析

2023 年股票市场总体震荡收跌，本基金一季度增持了受益于经济复苏相关的消费、
有色等行业；二季度增持了科技成长股；三四季度聚集红利国企改革等低估值公司，本基金保持高于基准的仓位，采取行业均衡、精选个股策略，通过自上而下的行业轮动和自下而上的选股策略，未来我们仍将坚持恪守安全边际，通过长期持有优质成长股，努力为持有人创造稳健、可持续的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-29.42%，同期业绩比较基准收益率为
-6.86%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-29.69%，同期业绩比较基准收益率为
-6.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，全球经济进入下行周期，美联储加息放缓，市场关注点逐步转为美
国经济能否“软着陆”。海外方面，2023 年全球经济进入下行周期，美国经济随着加息进程推进而放缓，欧洲经济不确定性仍然较高。海外通胀预计总体回落，但仍有一定粘性。
政策方面，预计全球主要经济体央行将依次放缓加息步伐，但仍会将利率维持在限制性水平，在不出现经济或金融危机引发深度衰退的情况下降息幅度相对有限。

从国内来看，2023 年宏观经济有望在稳增长政策推动下逐步修复，制造业和新基建
预计将是本轮政策重点支持方向，消费总量恢复，疤痕效应制约超额储蓄释放，地产合理需求依然存在，地产投资逐步企稳；物价水平整体温和，通胀上行风险较小。根据中央经济工作会议的定调，扩大内需是 2023 年中国经济和政策的主线，预计财政政策唱主角，货币政策做好流动性配合。财政政策方面，“加力提效”主要依赖中央加杠杆，政策性金融工具承担更重要责任；货币政策力度稳中有扩，但更强调精准，全面降准降息空间有限，结构性工具愈加重要。

综合上述分析，2023 年国内经济进入复苏周期，我们认为 2023 年 A 股市场有望上
行。目前 A 股处于中长期底部区域，慢牛逻辑未变；流动性方面，国内货币政策将保持宽松，信贷增速上行有望提振市场估值，海外美联储紧缩逐渐退坡，美债收益率有望下行；风险偏好方面，中央经济工作会议释放清晰的稳增长与提振市场信心信号，政策环境偏暖对市场构成支撑。微观资金面上，伴随着市场转暖，居民超额储蓄释放，私募、险资、外资都有望流入增量资金。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司内控部门与审计部按照制度，通过基金运作监控和内部审计等方法，独立地开展工作，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）深入开展审计检查，确保基金运作合规性

主要措施有：对基金运作涉及的投资、研究、交易、风险管理、信息资讯等业务环节开展独立检查，及时发现业务流程中存在的风险并督促整改，确保相关业务运作符合法律法规及公司制度的规定。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，定期更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与审计工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.7.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至少 1 次，最多为 6
次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 60%。

本报告期期末A类基金份额可供分配利润为-139,940,645.24元,C类基金份额可供分配利润为-18,662.89 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人--中银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明（2024）审字第 70041326_B01 号
中银中国精选混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了中银中国精选混合型开放式证券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中银中国精选混合型开放式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银中国精选混合型开放式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

中银中国精选混合型开放式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。


结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中银中国精选混合型开放式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中银中国精选混合型开放式证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银中国精选混合型开放式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银中国精选混合型开放式证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
许 培 菁 韩 云
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
2024 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 59,296,461.29 47,191,773.79

结算备付金 212,224.53 1,687,554.39

存出保证金 107,845.17 140,480.07

交易性金融资产 7.4.7.2 556,220,665.42 987,461,522.03

其中：股票投资 514,739,475.67 927,980,446.13

基金投资 - -

债券投资 41,481,189.75 59,481,075.90

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 99,502,095.76 -


债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 12,159,914.69 140,655.30

应收股利 - -

应收申购款 304,208.26 142,608.70

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 727,803,415.12 1,036,764,594.28

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,169,129.10 -

应付赎回款 575,774.49 580,732.31

应付管理人报酬 739,992.14 1,311,944.07

应付托管费 123,332.03 218,657.36

应付销售服务费 116.59 123.71

应付投资顾问费 - -

应交税费 4,229.47 4.86

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 552,671.00 905,538.06

负债合计 5,165,244.82 3,017,000.37

净资产：

实收基金 7.4.7.7 862,597,478.43 871,042,539.14

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 -139,959,308.13 162,705,054.77

净资产合计 722,638,170.30 1,033,747,593.91

负债和净资产总计 727,803,415.12 1,036,764,594.28

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 862,597,478.43 份，其中 A 类基金份额净值
0.8377 元，基金份额 862,226,020.62 份；C 类基金份额净值 0.9498 元，基金份额 371,457.81 份。
7.2 利润表
会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间
项目 号 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -289,641,837.92 -256,695,667.11

1.利息收入 311,924.83 180,645.41

其中：存款利息收入 7.4.7.9 186,316.17 180,645.41

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 125,608.66 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -156,288,877.18 -73,308,221.64

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -165,151,430.30 -80,302,061.24

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 1,127,308.73 1,557,000.45

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 7,735,244.39 5,436,839.15

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 -133,712,929.08 -183,637,827.87
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 48,043.51 69,736.99

减：二、营业总支出 14,712,594.06 18,129,726.51

1．管理人报酬 7.4.10.2 12,430,693.68 15,360,276.10

2．托管费 7.4.10.2 2,071,782.39 2,560,046.07

3．销售服务费 1,510.07 1,114.89

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 461.51 7.15

8．其他费用 7.4.7.17 208,146.41 208,282.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -304,354,431.98 -274,825,393.62
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -304,354,431.98 -274,825,393.62

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -304,354,431.98 -274,825,393.62

7.3 净资产变动表
会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,033,747,59
资产 871,042,539.14 162,705,054.77 3.91

加：会计政策变 - - -
更

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净 871,042,539.14 162,705,054.77 1,033,747,593.
资产 91

三、本期增减变 -311,109,423.6
动额（减少以 -8,445,060.71 -302,664,362.90 1
“-”号填列）

（一 ）、综合收 - -304,354,431.98 -304,354,431.
益总额 98

（二 ）、本期基
金份额交易产

生的净资产变 -8,445,060.71 1,690,069.08 -6,754,991.63
动数（净资产减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 92,612,446.63 4,178,138.89 96,790,585.52
购款

2. 基 金 -101,057,507.34 -2,488,069.81 -103,545,577.
赎回款 15

（三 ）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的净资产变 - - -
动（净资产减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 862,597,478.43 -139,959,308.13 722,638,170.3
资产 0


上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,299,917,18
资产 757,296,043.10 542,621,138.74 1.84

加：会计政策变 - - -
更

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净 757,296,043.10 542,621,138.74 1,299,917,18
资产 1.84

三、本期增减变 -266,169,587.
动额（减少以 113,746,496.04 -379,916,083.97 93
“-”号填列）

（一 ）、综合收 - -274,825,393.62 -274,825,393.
益总额 62

（二 ）、本期基
金份额交易产

生的净资产变 113,746,496.04 16,371,678.32 130,118,174.3
动数（净资产减 6
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 195,604,011.57 38,938,774.49 234,542,786.0
购款 6

2. 基 金 -81,857,515.53 -22,567,096.17 -104,424,611.7
赎回款 0

（三 ）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 -121,462,368.
生的净资产变 - -121,462,368.67 67
动（净资产减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 871,042,539.14 162,705,054.77 1,033,747,593.
资产 91

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况


中银中国精选混合型开放式证券投资基金（原名为中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]154 号文《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，
基金合同于 2005 年 1 月 4 日正式生效，首次设立募集规模为 1,063,413,712.34 份基金份
额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，中银中国精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本
基金”）自 2021 年 12 月 29 日起增加 C 类基金份额并完善表述，并相应修改《中银中国
精选混合型开放式证券投资基金基金合同》及《中银中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票、存托凭证和优质债券。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×70%+中证国债指数×20%+1 年期银行存
款利率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2024年3月28日批准。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期
信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本
基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（5）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且
经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)基金收益分配比例按有关规定制定；

(2)本基金每年收益分配次数至少 1 次，最多为 6 次，年度收益分配比例不低于基金
年度已实现收益的 60%；

(3)场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；

(4)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

(5)基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；

(6)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；
(7)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；

(8)同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
7.4.4.12 分部报告

营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。"
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证
券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023
年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，
证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由
出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税
改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券
投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投
资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所
得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 59,296,461.29 47,191,773.79

等于：本金 59,287,759.75 47,187,480.96

加：应计利息 8,701.54 4,292.83

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 59,296,461.29 47,191,773.79

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 599,200,313.38 - 514,739,475.67 -84,460,837.71

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约


交易所市场 40,621,710.00 774,017.33 41,481,189.75 85,462.42

债券 银行间市场 - - - -

合计 40,621,710.00 774,017.33 41,481,189.75 85,462.42

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 639,822,023.38 774,017.33 556,220,665.42 -84,375,375.29

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 878,743,418.76 - 927,980,446.13 49,237,027.37

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 8,690,498.00 164,974.08 8,957,048.50 101,576.42

债券 银行间市场 49,966,050.00 559,027.40 50,524,027.40 -1,050.00

合计 58,656,548.00 724,001.48 59,481,075.90 100,526.42

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 937,399,966.76 724,001.48 987,461,522.03 49,337,553.79

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 99,502,095.76 -


银行间市场 - -

合计 99,502,095.76 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 388.88 734.86

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 373,282.12 725,803.20

其中：交易所市场 373,282.12 725,803.20

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付账户维护费 9,000.00 9,000.00

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

应付审计费 50,000.00 50,000.00

合计 552,671.00 905,538.06

7.4.7.7 实收基金
中银中国混合（LOF）A


金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 870,822,173.32 870,822,173.32

本期申购 91,921,726.74 91,921,726.74

本期赎回（以“-”号填列） -100,517,879.44 -100,517,879.44

本期末 862,226,020.62 862,226,020.62

中银中国混合（LOF）C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 220,365.82 220,365.82

本期申购 690,719.89 690,719.89

本期赎回（以“-”号填列） -539,627.90 -539,627.90

本期末 371,457.81 371,457.81

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
中银中国混合（LOF）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 634,258,536.16 -471,630,804.73 162,627,731.43

本期期初 634,258,536.16 -471,630,804.73 162,627,731.43

本期利润 -170,566,508.58 -133,658,999.87 -304,225,508.45

本期基金份额交易产生的 -4,749,201.67 6,406,333.45 1,657,131.78
变动数

其中：基金申购款 61,719,934.95 -57,680,398.05 4,039,536.90

基金赎回款 -66,469,136.62 64,086,731.50 -2,382,405.12

本期已分配利润 - - -

本期末 458,942,825.91 -598,883,471.15 -139,940,645.24

中银中国混合（LOF）C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 192,572.51 -115,249.17 77,323.34

本期期初 192,572.51 -115,249.17 77,323.34

本期利润 -74,994.32 -53,929.21 -128,923.53

本期基金份额交易产生 122,614.00 -89,676.70 32,937.30
的变动数

其中：基金申购款 559,271.51 -420,669.52 138,601.99

基金赎回款 -436,657.51 330,992.82 -105,664.69

本期已分配利润 - - -

本期末 240,192.19 -258,855.08 -18,662.89

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

活期存款利息收入 164,509.33 164,588.98

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 19,215.10 13,417.20

其他 2,591.74 2,639.23

合计 186,316.17 180,645.41

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

股票投资收益——买卖股票差价

收入 -165,151,430.30 -80,302,061.24

股票投资收益——赎回差价收入 - -

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价收入 - -


合计 -165,151,430.30 -80,302,061.24

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

卖出股票成交总额 1,805,025,266.33 1,227,176,047.66

减：卖出股票成本总额 1,965,096,345.28 1,303,711,213.49

减：交易费用 5,080,351.35 3,766,895.41

买卖股票差价收入 -165,151,430.30 -80,302,061.24

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 966,148.43 1,200,201.34

债券投资收益——买卖债券（债转股及 161,160.30 356,799.11
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 1,127,308.73 1,557,000.45

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 70,779,144.85 114,291,201.68

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 69,350,755.00 111,495,495.50
付）成本总额

减：应计利息总额 1,267,209.10 2,438,562.20

减：交易费用 20.45 344.87

买卖债券差价收入 161,160.30 356,799.11

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 7,735,244.39 5,436,839.15

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 7,735,244.39 5,436,839.15

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

1.交易性金融资产 -133,712,929.08 -183,637,827.87

——股票投资 -133,697,865.08 -183,729,233.45

——债券投资 -15,064.00 91,405.58

——资产支持证券投资 - -


——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -133,712,929.08 -183,637,827.87

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31
31日 日

基金赎回费收入 47,231.99 68,503.86

基金转换费收入 811.52 1,233.13

合计 48,043.51 69,736.99

7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12月31
月31日 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 836.62 1,082.30

其他 1,309.79 1,200.00

账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 208,146.41 208,282.30

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构

中银国际证券股份有限公司（“中银证券”） 受中国银行重大影响、基金销售机
构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金管理人的控股股东、基金销售
机构

贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东

中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中银（新加坡）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 12,430,693.68 15,360,276.10

其中：应支付销售机构的客户维 4,787,578.66 5,903,856.37
护费

应支付基金管理人的净管理费 7,643,115.02 9,456,419.73

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。管理费从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 23 日的年费率为 1.50%，
自 2023 年 7 月 24 日起的年费率为 1.20%。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 年费率 / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年 2022年1月1日至2022年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,071,782.39 2,560,046.07

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。托管费从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 23 日的年费率为 0.25%，自
2023 年 7 月 24 日起的年费率为 0.20%。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 年费率 / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2023年1月1日至2023年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银中国混合（LOF）A中银中国混合（LOF）C 合计

中银基金管理有 - 265.70 265.70
限公司

合计 - 265.70 265.70

上年度可比期间

获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银中国混合（LOF）A中银中国混合（LOF）C 合计

中银基金管理有 - 178.25 178.25
限公司

合计 - 178.25 178.25

注：A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银中国混合（LOF）A

份额单位：份

本期末2023年12月31日 上年度末2022年12月31日

持有的基金 持有的基金

关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金

总份额的比 总份额的比

例 例

中国银行股份 386,729.19 0.04% 386,729.19 0.04%
有限公司
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
中银中国混合（LOF）C
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 C 类份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有 59,296,461.29 164,509.33 47,191,773.79 164,588.98
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末估数量(单 期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购

值单价位：股) 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格

总额 总额

型

30152 国际 2023- 6 个 新股 25,86 43,26

6 复材 12-19 月 锁定 2.66 4.45 9,723 3.18 7.35 -

期内

68856 航材 2023- 6 个 新股 48,97 37,50

3 股份 07-12 月 锁定 78.99 60.49 620 3.80 3.80 -

期内

30148 盟固 2023- 6 个 新股 4,612. 35,51

7 利 08-01 月 锁定 5.32 40.96 867 44 2.32 -

期内

68854 中巨 2023- 6 个 新股 22,24 34,73

9 芯 08-30 月 锁定 5.18 8.09 4,294 2.92 8.46 -

期内

60329 华勤 2023- 6 个 新股 80.80 77.75 368 29,73 28,61 -


6 技术 08-01 月 锁定 4.40 2.00

期内

30134 蓝箭 2023- 6 个 新股 11,08 27,32

8 电子 08-01 月 锁定 18.08 44.57 613 3.04 1.41 -

期内

68870 盛科 2023- 6 个 新股 23,42 26,45

2 通信 09-06 月 锁定 42.66 48.18 549 0.34 0.82 -

期内

68858 芯动 2023- 6 个 新股 17,32 25,05

2 联科 06-21 月 锁定 26.74 38.67 648 7.52 8.16 -

期内

30148 致尚 2023- 6 个 新股 27,79 22,77

6 科技 06-30 月 锁定 57.66 47.25 482 2.12 4.50 -

期内

68865 京仪 2023- 6 个 新股 13,29 21,73

2 装备 11-22 月 锁定 31.95 52.25 416 1.20 6.00 -

期内

30149 乖宝 2023- 6 个 新股 22,15 21,50

8 宠物 08-09 月 锁定 39.99 38.81 554 4.46 0.74 -

期内

30152 儒竞 2023- 6 个 新股 24,79 20,28

5 科技 08-23 月 锁定 99.57 81.46 249 2.93 3.54 -

期内

30142 波长 2023- 6 个 新股 9,754. 19,71

1 光电 08-16 月 锁定 29.38 59.37 332 16 0.84 -

期内

30155 三态 2023- 6 个 新股 10,68 19,53

8 股份 09-21 月 锁定 7.33 13.40 1,458 7.14 7.20 -

期内

30137 敷尔 2023- 6 个 新股 28,50 19,24

1 佳 07-24 月 锁定 55.68 37.58 512 8.16 0.96 -

期内

68859 泰凌 2023- 6 个 新股 17,01 19,08

1 微 08-18 月 锁定 24.98 28.02 681 1.38 1.62 -

期内

30155 中集 2023- 6 个 新股 22,30 16,79

9 环科 09-26 月 锁定 24.22 18.24 921 6.62 9.04 -

期内

30117 君逸 2023- 6 个 新股 13,72 16,71

2 数码 07-19 月 锁定 31.33 38.16 438 2.54 4.08 -

期内

68861 威迈 2023- 6 个 新股 19,95 16,02

2 斯 07-19 月 锁定 47.29 37.97 422 6.38 3.34 -

期内


30139 昊帆 2023- 6 个 新股 17,59 15,43

3 生物 07-05 月 锁定 67.68 59.37 260 6.80 6.20 -

期内

60108 锦江 2023- 6 个 新股 14,20 13,98

3 航运 11-28 月 锁定 11.25 11.07 1,263 8.75 1.41 -

期内

30151 固高 2023- 6 个 新股 4,752. 13,86

0 科技 08-04 月 锁定 12.00 35.01 396 00 3.96 -

期内

30121 金杨 2023- 6 个 新股 16,26 12,77

0 股份 06-21 月 锁定 57.88 45.48 281 4.28 9.88 -

期内

30156 达利 2023- 6 个 新股 5,126. 12,75

6 凯普 12-22 月 锁定 8.90 22.14 576 40 2.64 -

期内

68860 康鹏 2023- 6 个 新股 9,231. 11,78

2 科技 07-13 月 锁定 8.66 11.06 1,066 56 9.96 -

期内

68871 爱科 2023- 6 个 新股 13,57 11,65

9 赛博 09-20 月 锁定 69.98 60.10 194 6.12 9.40 -

期内

30150 中机 2023- 6 个 新股 7,047. 11,17

8 认检 11-23 月 锁定 16.82 26.68 419 58 8.92 -

期内

30125 威尔 2023- 6 个 新股 9,270. 11,10

1 高 08-30 月 锁定 28.88 34.59 321 48 3.39 -

期内

30149 维科 2023- 6 个 新股 7,234. 10,73

9 精密 07-13 月 锁定 19.50 28.93 371 50 3.03 -

期内

68860 天承 2023- 6 个 新股 7,700. 10,37

3 科技 06-30 月 锁定 55.00 74.14 140 00 9.60 -

期内

68865 康希 2023- 6 个 新股 6,804. 10,36

3 通信 11-10 月 锁定 10.50 15.99 648 00 1.52 -

期内

30152 多浦 2023- 6 个 新股 10,62 10,19

8 乐 08-17 月 锁定 71.80 68.91 148 6.40 8.68 -

期内

30132 信音 2023- 6 个 新股 9,618. 10,18

9 电子 07-05 月 锁定 21.00 22.23 458 00 1.34 -

期内

30120 朗威 2023- 6 个 新股 25.82 31.80 306 7,900. 9,730. -

2 股份 06-28 月 锁定 92 80


期内

30139 仁信 2023- 6 个 新股 13,87 9,718.

5 新材 06-21 月 锁定 26.68 18.69 520 3.60 80 -

期内

68871 中研 2023- 6 个 新股 7,919. 9,716.

6 股份 09-13 月 锁定 29.66 36.39 267 22 13 -

期内

30141 安培 2023- 6 个 新股 5,453. 9,543.

3 龙 12-11 月 锁定 33.25 58.19 164 00 16 -

期内

30150 飞南 2023- 6 个 新股 10,90 9,504.

0 资源 09-13 月 锁定 23.97 20.89 455 6.35 95 -

期内

30151 中远 2023- 6 个 新股 4,149. 9,368.

6 通 12-01 月 锁定 6.87 15.51 604 48 04 -

期内

30151 舜禹 2023- 6 个 新股 9,251. 8,932.

9 股份 07-19 月 锁定 20.93 20.21 442 06 82 -

期内

30151 长华 2023- 6 个 新股 9,913. 8,858.

8 化学 07-26 月 锁定 25.75 23.01 385 75 85 -

期内

30152 万邦 2023- 6 个 新股 10,86 8,438.

0 医药 09-18 月 锁定 67.88 52.74 160 0.80 40 -

期内

30145 丰茂 2023- 6 个 新股 6,635. 8,286.

9 股份 12-06 月 锁定 31.90 39.84 208 20 72 -

期内

68872 艾森 2023- 6 个 新股 4,624. 8,223.

0 股份 11-29 月 锁定 28.03 49.84 165 95 60 -

期内

30148 思泉 2023- 6 个 新股 5,332. 8,206.

9 新材 10-16 月 锁定 41.66 64.11 128 48 08 -

期内

68865 盛邦 2023- 6 个 新股 7,102. 8,196.

1 安全 07-19 月 锁定 39.90 46.05 178 20 90 -

期内

30151 陕西 2023- 6 个 新股 4,970. 8,082.

7 华达 10-09 月 锁定 26.87 43.69 185 95 65 -

期内

30157 辰奕 2023- 6 个 新股 5,774. 8,061.

8 智能 12-21 月 锁定 48.94 68.32 118 92 76 -

期内

30154 崇德 2023- 6 个 新股 66.80 58.99 136 9,084. 8,022. -


8 科技 09-11 月 锁定 80 64

期内

68865 浩辰 2023- 6 个 新股 103.4 10,44 7,901.

7 软件 09-25 月 锁定 0 78.23 101 3.40 23 -

期内

68864 逸飞 2023- 6 个 新股 10,24 7,899.

6 激光 07-21 月 锁定 46.80 36.07 219 9.20 33 -

期内

68869 锴威 2023- 6 个 新股 7,267. 7,726.

3 特 08-10 月 锁定 40.83 43.41 178 74 98 -

期内

30153 威马 2023- 6 个 新股 6,637. 7,461.

3 农机 08-07 月 锁定 29.50 33.16 225 50 00 -

期内

60306 麦加 2023- 6 个 新股 7,318. 7,284.

2 芯彩 10-31 月 锁定 58.08 57.81 126 08 06 -

期内

30155 惠柏 2023- 6 个 新股 5,125. 7,266.

5 新材 10-24 月 锁定 22.88 32.44 224 12 56 -

期内

30150 苏州 2023- 6 个 新股 5,111. 6,947.

5 规划 07-12 月 锁定 26.35 35.81 194 90 14 -

期内

30152 福赛 2023- 6 个 新股 6,661. 6,894.

9 科技 08-31 月 锁定 36.60 37.88 182 20 16 -

期内

30151 港通 2023- 6 个 新股 7,166. 6,502.

5 医疗 07-13 月 锁定 31.16 28.27 230 80 10 -

期内

68864 中邮 2023- 6 个 新股 4,599. 6,493.

8 科技 11-06 月 锁定 15.18 21.43 303 54 29 -

期内

00137 德冠 2023- 6 个 新股 6,494. 6,410.

8 新材 10-23 月 锁定 31.68 31.27 205 40 35 -

期内

60300 鼎龙 2023- 6 个 新股 3,276. 6,082.

4 科技 12-20 月 锁定 16.80 31.19 195 00 05 -

期内

60327 金帝 2023- 6 个 新股 4,245. 5,768.

0 股份 08-25 月 锁定 21.77 29.58 195 15 10 -

期内

60311 浙江 2023- 6 个 新股 3,462. 5,394.

9 荣泰 07-21 月 锁定 15.32 23.87 226 32 62 -

期内


60310 上海 2023- 6 个 新股 4,155. 5,311.

7 汽配 10-25 月 锁定 14.23 18.19 292 16 48 -

期内

60319 润本 2023- 6 个 新股 5,266. 5,047.

3 股份 10-09 月 锁定 17.38 16.66 303 14 98 -

期内

00132 联域 2023- 6 个 新股 4,076. 4,815.

6 股份 11-01 月 锁定 41.18 48.64 99 82 36 -

期内

60307 热威 2023- 6 个 新股 4,204. 4,242.

5 股份 09-01 月 锁定 23.10 23.31 182 20 42 -

期内

00135 兴欣 2023- 6 个 新股 3,567. 3,841.

8 新材 12-14 月 锁定 41.00 44.16 87 00 92 -

期内

00123 永达 2023- 6 个 新股 2,277. 3,764.

9 股份 12-04 月 锁定 12.05 19.92 189 45 88 -

期内

60323 索宝 2023- 6 个 新股 3,427. 3,466.

1 蛋白 12-06 月 锁定 21.29 21.53 161 69 33 -

期内

60327 恒兴 2023- 6 个 新股 3,447. 3,333.

6 新材 09-18 月 锁定 25.73 24.88 134 82 92 -

期内

60337 安邦 2023- 6 个 新股 1,680. 3,058.

3 护卫 12-13 月 锁定 19.10 34.75 88 80 00 -

期内

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作
为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易
中作为质押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


截至本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 59,296,461.29 - - - 59,296,461.29

结算备付金 212,224.53 - - - 212,224.53

存出保证金 107,845.17 - - - 107,845.17

交易性金融资 40,777,161.64 704,028.11 - 514,739,475.6 556,220,665.4
产 7 2

买入返售金融 99,502,095.76 - - - 99,502,095.76
资产

应收清算款 - - - 12,159,914.69 12,159,914.69

应收申购款 1,742.16 - - 302,466.10 304,208.26

资产总计 199,897,530.5 704,028.11 - 527,201,856.4 727,803,415.1
5 6 2

负债

应付证券清算款 - - - 3,169,129.10 3,169,129.10

应付赎回款 - - - 575,774.49 575,774.49

应付管理人报酬 - - - 739,992.14 739,992.14

应付托管费 - - - 123,332.03 123,332.03

应付销售服务费 - - - 116.59 116.59

应交税费 - - - 4,229.47 4,229.47

其他负债 - - - 552,671.00 552,671.00

负债总计 - - - 5,165,244.82 5,165,244.82

利率敏感度缺口 199,897,530.55 704,028.11 - 522,036,611.64 722,638,170.30

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 47,191,773.79 - - - 47,191,773.79

结算备付金 1,687,554.39 - - - 1,687,554.39

存出保证金 140,480.07 - - - 140,480.07

交易性金融资产 58,787,725.07 273,316.29 420,034.54 927,980,446.13 987,461,522.03

应收证券清算款 - - - 140,655.30 140,655.30

应收申购款 1,821.29 - - 140,787.41 142,608.70


资产总计 107,809,354.61 273,316.29 420,034.54 928,261,888.841,036,764,594.28

负债

应付赎回款 - - - 580,732.31 580,732.31

应付管理人报酬 - - - 1,311,944.07 1,311,944.07

应付托管费 - - - 218,657.36 218,657.36

应付销售服务费 - - - 123.71 123.71

应交税费 - - - 4.86 4.86

其他负债 - - - 905,538.06 905,538.06

负债总计 - - - 3,017,000.37 3,017,000.37

利率敏感度缺口 107,809,354.61 273,316.29 420,034.54 925,244,888.471,033,747,593.91

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于10%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）


交易性金融资产－股票投资 514,739,475.67 71.23 927,980,446.13 89.77

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 514,739,475.67 71.23 927,980,446.13 89.77

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本
假设 基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系
数在资产负债表日后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其
他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日

1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 5,173 增加约 8,544

2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 5,173 减少约 8,544

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 514,531,432.11 925,593,105.80

第二层次 40,777,161.64 60,676,084.47

第三层次 912,071.67 1,192,331.76


合计 556,220,665.42 987,461,522.03

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,192,331.76 1,192,331.76

当期购买 - - -

当期

出售/结 - - -
算

转入 - 776,206.71 776,206.71
第三层次

转出 - 1,834,324.68 1,834,324.68
第三层次

当期

利得或损 - 777,857.88 777,857.88
失总额

其

中：计入 - 777,857.88 777,857.88
损益的利
得或损失
计入其他

综合收益 - - -
的利得或
损失（若

有）

期末 - 912,071.67 912,071.67
余额

期末

仍持有的 - 135,864.96 135,864.96
第三层次

金融资产
计入本期
损益的未
实现利得
或损失的
变动——
公允价值
变动损益

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 3,892,873.57 3,892,873.57

当期购买 - - -

当期

出售/结 - - -
算

转入 - 1,113,710.89 1,113,710.89
第三层次

转出 - 3,416,668.63 3,416,668.63
第三层次

当期

利得或损 - -397,584.07 -397,584.07
失总额

其

中：计入 - -397,584.07 -397,584.07
损益的利
得或损失
计入其他

综合收益 - - -
的利得或
损失（若

有）

期末 - 1,192,331.76 1,192,331.76
余额

期末
仍持有的
第三层次
金融资产

计入本期 - 78,620.87 78,620.87
损益的未
实现利得
或损失的
变动——

公允价值
变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 范围/加权平 与公允价值之间的
价值 技术 名称 均值 关系

股票投 912,071.67 平均价格亚 预期年化 0.1962-2.1752 预期年化波动率越
资 式期权模型 波动率 高，公允价值越低

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值 范围/加权平 与公允价值之间的关
允价值 技术 名称 均值 系

股票投 1,192,331.76 平均价格亚 预期年化 0.2063-2.4756 预期年化波动率越
资 式期权模型 波动率 高，公允价值越低

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 514,739,475.67 70.73

其中：股票 514,739,475.67 70.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 41,481,189.75 5.70

其中：债券 41,481,189.75 5.70

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 99,502,095.76 13.67

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 59,508,685.82 8.18
计

8 其他各项资产 12,571,968.12 1.73

9 合计 727,803,415.12 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,912,139.60 0.26

C 制造业 296,963,767.59 41.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 26,038.88 0.00
业

E 建筑业 2,727.18 0.00

F 批发和零售业 110,241.84 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 13,343,551.41 1.85


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,567,481.93 3.95

J 金融业 25,419,240.40 3.52

K 房地产业 3,571,920.00 0.49

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 9,342,706.16 1.29

N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 133,624,645.86 18.49

R 文化、体育和娱乐业 1,843,024.00 0.26

S 综合 - -

合计 514,739,475.67 71.23

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)

1 000858 五 粮 液 486,500 68,260,815.00 9.45

2 600763 通策医疗 882,300 67,451,835.00 9.33

3 000516 国际医学 7,150,891 57,993,726.01 8.03

4 600519 贵州茅台 32,865 56,724,990.00 7.85

5 688111 金山办公 78,722 24,891,896.40 3.44

6 002271 东方雨虹 1,125,000 21,600,000.00 2.99

7 000568 泸州老窖 104,303 18,714,044.26 2.59

8 002475 立讯精密 470,800 16,219,060.00 2.24

9 002019 亿帆医药 878,200 12,979,796.00 1.80

10 002422 科伦药业 423,600 12,305,580.00 1.70

11 601688 华泰证券 863,300 12,043,035.00 1.67

12 688382 益方生物 642,283 9,724,164.62 1.35

13 600030 中信证券 470,320 9,580,418.40 1.33

14 601107 四川成渝 2,163,000 9,495,570.00 1.31

15 600629 华建集团 1,758,320 9,072,931.20 1.26


16 603267 鸿远电子 170,100 8,539,020.00 1.18

17 600760 中航沈飞 190,540 8,036,977.20 1.11

18 000807 云铝股份 631,600 7,718,152.00 1.07

19 600062 华润双鹤 377,100 7,014,060.00 0.97

20 301267 华厦眼科 212,411 6,816,268.99 0.94

21 688072 拓荆科技 28,890 6,682,257.00 0.92

22 002020 京新药业 498,300 6,338,376.00 0.88

23 001306 夏厦精密 58,500 5,303,025.00 0.73

24 603535 嘉诚国际 213,000 3,834,000.00 0.53

25 600837 海通证券 405,100 3,795,787.00 0.53

26 688356 键凯科技 35,266 3,752,302.40 0.52

27 002176 江特电机 265,500 3,584,250.00 0.50

28 600048 保利发展 360,800 3,571,920.00 0.49

29 603636 南威软件 273,400 3,504,988.00 0.49

30 688062 迈威生物 97,468 3,186,228.92 0.44

31 601689 拓普集团 40,600 2,984,100.00 0.41

32 601899 紫金矿业 149,500 1,862,770.00 0.26

33 300182 捷成股份 362,800 1,843,024.00 0.26

34 300677 英科医疗 75,200 1,756,672.00 0.24

35 600732 爱旭股份 91,487 1,613,830.68 0.22

36 688322 奥比中光 41,626 1,564,305.08 0.22

37 688266 泽璟制药 27,743 1,468,714.42 0.20

38 003033 征和工业 39,800 1,425,238.00 0.20

39 603987 康德莱 145,800 1,390,932.00 0.19

40 301293 三博脑科 21,833 1,362,815.86 0.19

41 300558 贝达药业 26,400 1,360,920.00 0.19

42 300122 智飞生物 21,200 1,295,532.00 0.18

43 688506 百利天恒 9,064 1,268,053.60 0.18

44 688068 热景生物 18,614 764,104.70 0.11

45 688563 航材股份 6,200 378,999.80 0.05

46 002532 天山铝业 50,000 300,500.00 0.04

47 688046 药康生物 12,070 243,210.50 0.03

48 001322 箭牌家居 20,000 237,200.00 0.03

49 688543 国科军工 4,094 228,854.60 0.03

50 301498 乖宝宠物 5,531 219,635.11 0.03

51 688591 泰凌微 6,806 197,135.37 0.03

52 301345 涛涛车业 2,652 161,506.80 0.02

53 301225 恒勃股份 3,324 118,999.20 0.02

54 301413 安培龙 1,633 118,542.96 0.02

55 301251 威尔高 3,207 114,566.49 0.02

56 301395 仁信新材 5,196 97,674.36 0.01

57 301376 致欧科技 3,792 90,704.64 0.01

58 688256 寒武纪 600 80,976.00 0.01

59 603062 麦加芯彩 1,258 77,966.14 0.01


60 300804 广康生化 2,257 69,651.02 0.01

61 603270 金帝股份 1,943 59,431.70 0.01

62 688469 芯联集成 10,647 53,447.94 0.01

63 600925 苏能股份 8,960 49,369.60 0.01

64 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.01

65 688472 阿特斯 3,388 42,790.44 0.01

66 301087 可孚医疗 992 37,596.80 0.01

67 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

68 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

69 688507 索辰科技 222 30,358.50 0.00

70 603296 华勤技术 368 28,612.00 0.00

71 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

72 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

73 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

74 301307 美利信 687 23,832.03 0.00

75 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

76 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

77 301525 儒竞科技 249 20,283.54 0.00

78 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

79 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

80 301371 敷尔佳 512 19,240.96 0.00

81 001376 百通能源 804 17,897.04 0.00

82 301559 中集环科 921 16,799.04 0.00

83 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

84 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

85 301152 天力锂能 433 15,839.14 0.00

86 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

87 301328 维峰电子 287 14,051.52 0.00

88 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

89 301439 泓淋电力 949 13,874.38 0.00

90 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

91 301317 鑫磊股份 694 13,644.04 0.00

92 301379 天山电子 449 13,285.91 0.00

93 688433 华曙高科 418 13,062.50 0.00

94 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

95 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

96 301332 德尔玛 1,022 12,488.84 0.00

97 688620 安凯微 1,016 12,009.12 0.00

98 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

99 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

100 301281 科源制药 338 11,505.52 0.00

101 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

102 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

103 301296 新巨丰 1,042 10,732.60 0.00


104 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

105 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

106 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

107 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

108 601065 江盐集团 875 10,010.00 0.00

109 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

110 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

111 301357 北方长龙 190 9,591.20 0.00

112 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

113 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

114 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

115 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

116 301355 南王科技 563 8,529.45 0.00

117 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

118 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

119 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

120 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

121 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

122 603291 联合水务 536 8,141.84 0.00

123 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

124 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

125 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

126 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

127 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

128 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

129 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

130 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

131 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

132 301295 美硕科技 215 7,135.85 0.00

133 301388 欣灵电气 292 7,121.88 0.00

134 301161 唯万密封 346 6,996.12 0.00

135 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

136 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

137 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

138 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

139 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

140 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

141 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

142 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

143 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

144 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

145 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

146 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

147 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00


148 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

149 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

150 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

151 603137 恒尚节能 139 2,727.18 0.00

152 001367 海森药业 55 2,417.80 0.00

153 601012 隆基绿能 35 801.50 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 002555 三七互娱 93,633,945.43 9.06

2 002236 大华股份 63,974,985.00 6.19

3 000516 国际医学 61,001,830.29 5.90

4 688111 金山办公 58,083,649.91 5.62

5 600629 华建集团 57,514,870.02 5.56

6 600732 爱旭股份 57,217,550.34 5.53

7 600763 通策医疗 52,107,816.37 5.04

8 300413 芒果超媒 39,013,588.00 3.77

9 002271 东方雨虹 36,984,920.00 3.58

10 300274 阳光电源 36,285,042.24 3.51

11 300502 新易盛 33,111,228.20 3.20

12 000568 泸州老窖 32,161,688.50 3.11

13 002291 遥望科技 31,531,058.00 3.05

14 601138 工业富联 30,421,005.00 2.94

15 000951 中国重汽 30,260,457.00 2.93

16 300059 东方财富 29,029,187.67 2.81

17 002938 鹏鼎控股 28,919,419.96 2.80

18 600446 金证股份 26,120,518.00 2.53

19 301267 华厦眼科 22,843,482.91 2.21

20 002607 中公教育 22,365,707.00 2.16

21 688369 致远互联 21,763,095.65 2.11

22 002459 晶澳科技 21,611,394.60 2.09

23 688700 东威科技 20,744,228.41 2.01

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金
资产净值比


例（％）

1 002555 三七互娱 95,414,199.19 9.23

2 002271 东方雨虹 85,219,047.82 8.24

3 603737 三棵树 75,462,908.94 7.30

4 002791 坚朗五金 56,900,443.17 5.50

5 000516 国际医学 49,344,063.08 4.77

6 002236 大华股份 48,734,805.26 4.71

7 300502 新易盛 42,345,083.85 4.10

8 301267 华厦眼科 41,024,207.30 3.97

9 601138 工业富联 40,341,013.00 3.90

10 600519 贵州茅台 39,066,443.00 3.78

11 300014 亿纬锂能 38,640,652.00 3.74

12 000568 泸州老窖 34,964,618.00 3.38

13 600732 爱旭股份 33,474,755.80 3.24

14 600383 金地集团 33,133,162.00 3.21

15 600629 华建集团 32,661,791.40 3.16

16 002291 遥望科技 31,298,517.00 3.03

17 600763 通策医疗 30,196,136.35 2.92

18 300763 锦浪科技 29,562,939.60 2.86

19 000951 中国重汽 27,684,705.00 2.68

20 300274 阳光电源 26,963,204.32 2.61

21 300910 瑞丰新材 26,767,881.60 2.59

22 002938 鹏鼎控股 26,568,014.00 2.57

23 300413 芒果超媒 26,107,355.50 2.53

24 688111 金山办公 24,705,639.76 2.39

25 300059 东方财富 24,549,333.84 2.37

26 000858 五 粮 液 21,465,196.00 2.08

27 603019 中科曙光 21,280,171.00 2.06

28 600298 安琪酵母 21,273,583.00 2.06

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,685,553,239.90

卖出股票的收入（成交）总额 1,805,025,266.33

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 40,777,161.64 5.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 704,028.11 0.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 41,481,189.75 5.74

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

1 019694 23 国债 01 400,000 40,777,161.64 5.64

2 127072 博实转债 3,485 453,400.89 0.06

3 127046 百润转债 2,281 250,627.22 0.03

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注

8.12.12022 年 8 月 22 日，通策医疗股份有限公司收到中国证券监督管理委员会浙江证
监局的责令改正措施，2023 年 2 月 9 日通策医疗股份有限公司收到上海交易所纪律处分
处分决定书，给予通策医疗通报批评的纪律处分。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 107,845.17

2 应收清算款 12,159,914.69

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 304,208.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 12,571,968.12

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)

1 127072 博实转债 453,400.89 0.06

2 127046 百润转债 250,627.22 0.03

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中银中国混合 51,777 16,652.68 2,330,239.19 0.2703% 859,895,781.43 99.7297
（LOF）A %

中银中国混合 151 2,459.99 - - 371,457.81 100.000
（LOF）C 0%

合计 51,928 16,611.41 2,330,239.19 0.2701% 860,267,239.24 99.7299
%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额）。
9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例

1 吴建城 1,224,148.00 3.52%

2 崔恒勇 1,120,933.00 3.22%

3 涂建英 951,954.00 2.73%

4 陈翠芳 615,119.00 1.77%

5 郑丽芬 600,014.00 1.72%

6 林成梅 405,550.00 1.16%

7 洪昉 400,015.00 1.15%

8 孙兰菊 396,900.00 1.14%

9 王德禹 365,436.00 1.05%

10 陈稳洪 328,648.00 0.94%

中银中国混合（LOF）A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例

1 - - -

2 - - -

3 - - -

4 - - -

5 - - -

6 - - -

7 - - -

8 - - -

9 - - -

10 - - -

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

基金管理人所有从 中银中国混合（LOF）A 1,478.45 0.0002%
业人员持有本基金 中银中国混合（LOF）C - -
合计 1,478.45 0.0002%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量

区间（万份）


本公司高级管理人员、基金 中银中国混合（LOF）A 0

投资和研究部门负责人持 中银中国混合（LOF）C 0

有本开放式基金 合计 0

中银中国混合（LOF）A 0

本基金基金经理持有本开 中银中国混合（LOF）C 0
放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银中国混合（LOF）A 中银中国混合（LOF）C

基金合同生效日（2005 年 1 1,063,413,712.34 -
月 4 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 870,822,173.32 220,365.82

本报告期基金总申购份额 91,921,726.74 690,719.89

减：本报告期基金总赎回份额 100,517,879.44 539,627.90

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 862,226,020.62 371,457.81

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，公司原董事曾仲诚（Paul Chung ShingTsang）先生辞去公司董事。经2023 年第一次股东会决议同意金贤泽（Hyun Taek Kim）先生担任公司董事；2023 年第三股东会决议同意李祥林先生担任公司独立董事；2023 年公司第五次股东会决议同意韩尚武先生担任公司董事,韩温先生不再担任公司董事；经董事会决议通过，奚鹏洲先生不
再担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人 2023 年 1 月 5 日刊登的《中银
基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》；闫黎平女士不再担任副总经理 ，
详情请参见基金管理人 2023 年 12 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告》。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为 50,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 11年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

招商证券 1 - - - - -

中银证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -


东方证券 2 1,825,390,649.07 52.59% 1,668,284.22 52.49% -

海通证券 1 627,847,417.29 18.09% 585,124.31 18.41% -

中金公司 1 516,258,976.18 14.87% 476,198.45 14.98% -

中信证券股份 1 422,944,980.69 12.19% 386,346.28 12.15% -

有限公司

华创证券 1 56,080,745.59 1.62% 44,864.59 1.41% -

中泰证券 1 22,183,492.33 0.64% 17,746.79 0.56% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

招商证券 - - - - - -

中银证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方证券 512,014.85 1.00% - - - -

海通证券 40,045,110.0 77.87% - - - -
0

中金公司 10,869,807.0 21.14% - - - -
0

中信证券股份 - - - - - -
有限公司

华创证券 - - 851,300,0 100.00% - -
00.00

中泰证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管 中国证监会规定媒 2023-01-05
理人员变更公告 介

2 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-01-20
金 2022 年第 4 季度报告 介

3 中银基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒 2023-02-28
及时提供或更新身份信息资料的公告 介

中银基金管理有限公司关于新增中国银 中国证监会规定媒

4 河证券股份有限公司为旗下部分基金销 介 2023-02-28
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

5 金增加杭州银行股份有限公司杭 E 家同 介 2023-03-03
业平台为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增兴业证 中国证监会规定媒

6 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2023-03-08
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增兴业证 中国证监会规定媒

7 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2023-03-09
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泛华普 中国证监会规定媒

8 益基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2023-03-20
售机构的公告

9 中银基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒 2023-03-21
防范金融诈骗的公告 介

中银基金管理有限公司关于新增国金证 中国证监会规定媒

10 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2023-03-22
构的公告

11 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-03-30
金 2022 年年度报告 介

12 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-04-21
金 2023 年第 1 季度报告 介

13 中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒 2023-04-28
金增加销售机构的的公告 介

14 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-07-20
金 2023 年第 2 季度报告 介

15 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-07-22
金基金合同 介

16 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-07-22
金托管协议 介

17 中银基金管理有限公司关于调低旗下部 中国证监会规定媒 2023-07-22
分基金费率并修订基金合同的公告 介

18 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-07-24


金更新招募说明书（2023 年第 1 号） 介

19 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-07-24
金产品资料概要更新 介

20 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-08-17
金更新招募说明书（2023 年第 2 号） 介

21 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-08-17
金产品资料概要更新 介

22 中银基金管理有限公司关于运用固有资 中国证监会规定媒 2023-08-25
金投资本公司旗下权益类基金的公告 介

23 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-08-30
金 2023 年中期报告 介

24 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-10-24
金 2023 年第 3 季度报告 介

25 中银基金管理有限公司关于更新旗下公 中国证监会规定媒 2023-10-31
募基金风险等级的公告 介

26 关于防范不法分子冒用公募基金名义进 中国证监会规定媒 2023-11-27
行非法活动的重要提示 介

27 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-12-06
金基金经理变更公告 介

28 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-12-07
金产品资料概要更新 介

29 中银中国精选混合型开放式证券投资基 中国证监会规定媒 2023-12-07
金更新招募说明书（2023 年第 3 号） 介

30 中银基金管理有限公司基金行业高级管 中国证监会规定媒 2023-12-09
理人员变更公告 介

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准中银中国精选混合型开放式证券投资基金募集的文件；
2、《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》；
3、《中银中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》；
4、《中银中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

中银基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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