汇添富创新活力混合型证券投资基金 2023 年
年度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024 年 03 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现 ......8
3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......13
4.1 基金管理人及基金经理情况......13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......20
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......21
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......22
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......23
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......23
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......24
§5 托管人报告......24
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......24
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
......24
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......24
§6 审计报告......24
6.1 审计报告的基本信息 ......24
6.2 审计报告的基本内容 ......24
§7 年度财务报表......26
7.1 资产负债表 ......26
7.2 利润表......28
7.3 净资产变动表 ......29
7.4 报表附注......30
§8 投资组合报告......69
8.1 期末基金资产组合情况 ......69
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......70
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......71
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......85
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......89
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......90
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......90
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......90
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......90
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......90
8.12 投资组合报告附注 ......90
§9 基金份额持有人信息 ......91
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......91
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......92
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......92
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况......92
§10 开放式基金份额变动 ......92
§11 重大事件揭示......93
11.1 基金份额持有人大会决议......93
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......93
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......93
11.4 基金投资策略的改变 ......93
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......94
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......94
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......94
11.8 其他重大事件 ......100
§12 影响投资者决策的其他重要信息......101
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况......101
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......101
§13 备查文件目录......101
13.1 备查文件目录 ......101
13.2 存放地点......102
13.3 查阅方式......102
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富创新活力混合型证券投资基金
基金简称 汇添富创新活力混合
基金主代码 002419
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2022 年 07 月 13 日
日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金
份额总额（份） 111,847,402.48
基金合同存续 不定期
期
下属分级基金 汇添富创新活力混合 A 汇添富创新活力混合 C 汇添富创新活力混
的基金简称 合 D
下属分级基金
的交易代码 002419 014836 014837
报告期末下属
分级基金的份 95,670,459.19 16,040,859.03 136,084.26
额总额（份）
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，以基本面分析为立足点
精选优质上市公司股票，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
投资策略 资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货投资
策略、融资投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）
*20%+中债综合指数收益率*20%
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金及货币市场基金。
风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的
股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李鹏 王小飞
信息披露 联系电话
负责人 021-28932888 021-60637103
电子邮箱 service@99fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-9918 021-60637228
传真 021-28932998 021-60635778
注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 北京市西城区金融大街 25 号
H 区（东座）6 楼 H686 室
办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区闹市口大街 1
号院 1 号楼
邮政编码 200010 100033
法定代表人 李文 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场
殊普通合伙） 安永大楼 17 层
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号
司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期 2022 年 07 月 13 日（基金合同生效日）
间数 2023 年 -2022 年 12 月 31 日
据和
指标
汇添富创 汇添富
汇添富创新 汇添富创新 新活力混 汇添富创新 创新活 汇添富创新
活力混合 A 活力混合 C 合 D 活力混合 A 力混合 活力混合 D
C
本期
已实 - - - - -
现收 21,236,797. 4,060,208. 93,812.19 36,296,947. 3,790.5 3,166,072.
益 81 14 07 3 25
本期 - - 1,125,796 - - -
利润 17,378,551. 4,799,428. .68 40,166,725. 4,275.7 5,116,530.
09 48 71 0 70
加权
平均
基金
份额 -0.1722 -0.5061 0.6570 -0.3002 -0.4434 -0.4149
本期
利润
本期
加权
平均
净值 -10.01% -31.05% 36.63% -15.52% -23.82% -21.41%
利润
率
本期
基金
份额
净值 -10.66% -11.48% -10.89% -15.73% -16.06% -15.85%
增长
率
3.1.
2 期
末数 2023 年末 2022 年末
据和
指标
期末
可供 40,438,438. 6,419,327. 72,366,845. 7,492.3 6,353,118.
分配 13 88 56,609.17 76 7 49
利润
期末
可供
分配
基金 0.4227 0.4002 0.4160 0.6234 0.6110 0.6205
份额
利润
期末
基金 145,343,032 23,956,582 205,821.9 197,397,453 20,689. 17,378,824
资产 .67 .70 3 .58 18 .82
净值
期末
基金
份额 1.5192 1.4935 1.5125 1.7005 1.6871 1.6974
净值
3.1.
3 累
计期 2023 年末 2022 年末
末指
标
基金
份额
累计
净值 -24.72% -25.70% -25.01% -15.73% -16.06% -15.85%
增长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富创新活力混合 A
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去三
个月 -7.27% 0.78% -5.09% 0.68% -2.18% 0.10%
过去六
个月 -17.94% 0.84% -8.49% 0.72% -9.45% 0.12%
过去一
年 -10.66% 1.20% -8.77% 0.71% -1.89% 0.49%
自基金
合同生
效日起 -24.72% 1.29% -14.43% 0.82% -10.29% 0.47%
至今
汇添富创新活力混合 C
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④
长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益
准差② 率标准差
④
过去三
个月 -7.45% 0.78% -5.09% 0.68% -2.36% 0.10%
过去六
个月 -18.27% 0.84% -8.49% 0.72% -9.78% 0.12%
过去一
年 -11.48% 1.20% -8.77% 0.71% -2.71% 0.49%
自基金
合同生
效日起 -25.70% 1.29% -14.43% 0.82% -11.27% 0.47%
至今
汇添富创新活力混合 D
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去三
个月 -7.31% 0.78% -5.09% 0.68% -2.22% 0.10%
过去六
个月 -18.02% 0.84% -8.49% 0.72% -9.53% 0.12%
过去一
年 -10.89% 1.20% -8.77% 0.71% -2.12% 0.49%
自基金
合同生
效日起 -25.01% 1.29% -14.43% 0.82% -10.58% 0.47%
至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2022 年 07 月 13 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金由原汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金于 2022 年 07 月 13 日转型而来。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本《基金合同》生效之日为 2022 年 07 月 13 日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本《基金合同》生效之日为 2022 年 07 月 13 日，截至本报告期末未满三年，且未进行
利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、
基金投资顾问等业务资格。
汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2023 年，汇添富基金新成立 48 只公募基金，包括 14 只混合型基金，21 只股票型基金，
13 只债券型基金。2023 年底，公司公募基金产品总数达 318 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2023 年，汇添富基金坚持以“客户体验”为中心，以“创新”为宗旨，以“服务”为生命力，稳扎稳打实现互联网平台全方位发展。全年大力开拓投顾式销售及服务模式，持续提升自有平台创新能力。全面致力于基于买方视角下的投顾服务转型，提升客户投资的服务体验。通过打通公司投研端和销售端，实现资源共享最大化，为投顾转型提供更加充实的底层能力支持；同时针对客户端，通过投顾专区进行改版升级，优化投顾策略推荐逻辑，融入丰富的投资工具、工具使用场景和丰富的资讯、内容服务，提升客户投资体验，践行公司投顾转型战略目标。
与此同时，积极拥抱第三方互联网基金销售平台，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。围绕客户需求，重构客户中心、资产中心、产品中心、内容中心、活动中心等，全面进行平台运营体系化建设。以开放、转型、服务、共享为目标，搭建以内容中台、营销运营中台、理财师中台、投顾中台等为主要模块的数字中台矩阵。坚持致力于为客户提供全生命周期服务，力争通过金融科技全流程赋能加持，进一步提升客户满意度。
2023 年，汇添富基金继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。
2023 年渠道客户偏好低风险化、渠道运营线上线下一体化趋势愈加明显，公司持续深
化核心渠道战略，始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。积极践行金融科技创新，搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年合计开展超 8481 余场“价值投资添富行”线上、线下系列活动。大力开展走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列投资者教育活动，营销培训活动覆盖至各渠道分支机构。
2023 年是券商渠道业务服务深化的一年。为了更好地服务券商渠道客户，公司在 2023
年度组织了超过 2600 场的线上和线下投教、路演活动，主题包括 ETF 大讲堂、走进汇添富、基金经理面对面、投资策略报告会等，覆盖了各重点券商渠道的重点分支机构和营业部，旨在为广大一线投顾赋能的同时，也为广大投资者提供更全面的投资策略交流机会。此外，公司在重点券商渠道积极推广“指能添富”品牌和策略，并结合市场情况，为券商渠道提供相关 ETF 及指数增强产品的配置建议及以客户为中心的解决方案。
2023 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提
供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。
2023 年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并
继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。 汇添富香港子公司发行汇添富美元货币市场基金，进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“汇添富中港策略基金”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级。从 2023 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。
2023 年以来，汇添富积极投身公益慈善，充分发挥公募基金力量，履行社会责任，助
力实现“共同富裕”。教育助学方面，连续十五年开展“河流·孩子”公益助学项目，组织党支部开展 9 场公益行活动，约 300 名党员、员工、客户与合作伙伴成为公益志愿者，相继回访了四川美姑、贵州黎平、云南怒江、青海互助、内蒙扎兰屯、宁夏泾源、广西百色、湖北恩施、湖南城步等中西部的添富小学，开展学校调研、梦想课堂、学生走访。在上海成功举办“河流·孩子”十五周年公益音乐会及艺术夏令营，帮助来自大山深处、偏远河畔的孩子们开阔眼界、增长见识、提升素养；举办第十六期“河流·孩子”乡村优秀青年
教师培训，赋能了 80 位乡村优秀青年教师，助力乡村教师掌握先进的教育理念与教学方法。金融慈善方面，积极探索创新公益新模式，在中国基金业协会的指导和支持下，举办第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营，三期累计已为 87 家基金会培养了 190 名慈善资产管理专业人才，涵盖的慈善资产规模超过 148 亿元，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展。参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，助力慈善资产管理的规范化和高质量发展。爱国拥军方面，携手上海市拥军优属基金会开展
“崇敬英雄”公益项目，成为“爱国拥军支持单位”，进一步服务国防建设及拥军优属事业。社区公益方面，携手小东门街道开展南外滩健康直通车项目，参与小东门社区公益发展专项基金，支持本地社区建设，共建更有温度的美好社区。乡村振兴方面，参加云南、青海、内蒙古等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作帮扶，助力乡村振兴。
2024 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助 证券从业年限
姓名 职务 理）期限 （年） 说明
任职日期 离任日期
国籍：中国。
学历：复旦
大学微电子
学学士，悉
尼大学数量
金融硕士。
从业资格：
证券投资基
本基金的 2022 年 07 金从业资格。
沈若雨 基金经理 月 13 日 - 11 从业经历：
2011 年 11 月
至 2013 年 9
月任申银万
国证券研究
所分析师，
2013 年 10 月
至 2015 年 3
月任富国基
金分析师，
2015 年 4 月
至 2020 年 4
月任易方达
基金研究部
高级研究员。
2020 年 5 月
起任汇添富
基金管理股
份有限公司
研究部高级
行业分析师。
2020 年 6 月
18 日至今任
汇添富全球
移动互联灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理助理。
2020 年 6 月
18 日至今任
汇添富移动
互联股票型
证券投资基
金的基金经
理助理。
2021 年 1 月
12 日至 2022
年 7 月 12 日
任汇添富盈
安灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2021 年 9 月
15 日至今任
汇添富互联
网核心资产
六个月持有
期混合型证
券投资基金
的基金经理。
2022 年 2 月
21 日至今任
汇添富自主
核心科技一
年持有期混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2022 年 7 月
13 日至今任
汇添富创新
活力混合型
证券投资基
金的基金经
理。2023 年
12 月 28 日至
今任汇添富
ESG 可持续成
长股票型证
券投资基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管
理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：
在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。
在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。
在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。
在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 45 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年 A 股市场各行业表现分化，板块轮动较快，市场波动加大。沪深 300 指数下跌
11.4%，创业板指数下跌 19.4%。通信、传媒、计算机行业表现较好，美容护理、商贸零售、房地产板块跌幅较大。港股市场继续调整，恒生指数全年下跌 13.8%，恒生科技指数全年下跌 8.8%。全年来看，由于国内经济持续处于转型的过程中，市场仍然以结构性投资机会
为主。上半年以 ChatGPT 为代表的人工智能新技术突破带动了相关科技产业进入快速发展的阶段，通信设备、计算机等行业超额收益明显，但由于人工智能产业仍然处于早期，发展节奏不可避免的出现波动，投资者对 AI 产业的过高乐观预期在下半年有所修正。同时由于宏观经济数据的分化，投资者风险偏好下降，整体转向防守，下半年低估值、高分红行业表现较好。
在报告期内，本基金坚持了以科技股为主的投资策略。上半年主要增持了受益于人工智能行业发展的计算机、通信行业个股，其次对科技自主可控投资方向也维持了重点配置。从产业发展的角度判断，我们认为 2023 年对于人工智能产业是标志性的一年，正式确立了人工智能技术进入了产业化发展的阶段。以大语言模型为代表的人工智能技术将会给整个科技行业带来深刻、长远的变化。人工智能技术本质上将提升各行业的生产力和生产效率，这一方向也符合目前高质量增长时代背景下对经济结构转型的要求。同时，我们也继续对科技自主可控方向保持了重点跟踪研究，实现科技自主可控是未来我国科技行业能够可持续发展的基石，产业发展的长期逻辑较为确定，因此我们在上半年对半导体设备材料、软件国产化等投资方向也进行了积极的配置。这一策略在上半年取得了比较好的效果。
下半年市场出现了较快的调整，本基金在这一阶段主要做了以下应对：1）对行业配置比例进行了再调整，基于中观行业比较，从需求端分析，增加了需求相对刚性或需求景气度逐渐提升的电信运营商、电子产品出口产业链；从行业供给端出发，减少了部分竞争变激烈，产能供给释放较多的科技制造业的投资比例，2）对人工智能行业内所投资的个股进一步筛选聚焦，重点关注 AI 应用、AI 算力投资落地的情况，对板块内个股定价进行了重点分析，保留了部分受益于 AI 产业发展、能体现到当期或远期业绩的行业个股，对板块内部分涨幅较大、估值较高、预期乐观的个股进行了减持。回顾下半年的操作，基金净值在三季度出现较快的回撤，本质上是组合中一部分个股的市值已经反映了对未来较为乐观的预期而没有提前减仓，在控制个股回撤方面仍然存在提高改善的空间。未来计划重点提高组合在进攻和防守的均衡性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富创新活力混合 A 类份额净值增长率为-10.66%，同期业绩比较基准收益
率为-8.77%。本报告期汇添富创新活力混合 C 类份额净值增长率为-11.48%，同期业绩比较基准收益率为-8.77%。本报告期汇添富创新活力混合 D 类份额净值增长率为-10.89%，同期业绩比较基准收益率为-8.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我国经济处在高质量发展时期，增长模式处于从房地产投资拉动向科技创新驱动模式的转变中。在全社会数字化转型的浪潮下，科技产业的发展是提高社会生产力和生产效率的关键，也是经济发展最核心的环节。回顾历史，科技产业发展往往呈现出螺旋式上升的趋势。过去一段时间科技产业纵有波折，但拉长周期视角来看，科技产业仍然在不断进步。
展望 2024 年，目前市场处在较低的历史估值水平，同时经济基本面仍然处于筑底的过程中，预计后市仍然以结构性投资机会为主。在经济结构转型的过程中，很多以往投资的关键假设也已发生改变。我们将保持稳中求进的策略，注重个股估值的安全边际，重点寻找合理估值的成长股投资机会。从长期角度看 AI 人工智能和科技国产化仍然是科技产业进步的主要驱动力，我们也将继续重点挖掘相关产业方向的投资机会，争取为投资人创造更多收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1、持续提升合规法务管理
公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。
2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规
范的制度依据。
事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。
事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作
公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协调并协助监管机构、第三方独立机构开展各项自查、核查以及审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过对各项检查、审计发现的风险隐患的整改情况进行跟踪检查，持续优化内控管理水平，切实维护基金持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类、D 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告的基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015647_B244 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富创新活力混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了汇添富创新活力混合型证券投资基金的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见 我们认为，后附的汇添富创新活力混合型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了汇添富创新活力混合型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于汇添富创新活力混合型证券投资基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
汇添富创新活力混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富创新活力混合型证
报表的责任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇添富创新活力混合型证券投资基金的财务报
告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
注册会计师对财务报表 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
审计的责任 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对汇添富创新活力混合型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致汇添富创新活力混合型证券投资基
金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 蔺育化 韩云
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
审计报告日期 2024 年 03 月 27 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇添富创新活力混合型证券投资基金
报告截止日：2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 15,459,647.41 46,997,183.65
结算备付金 2,751,706.63 541,942.39
存出保证金 114,808.40 226,438.32
交易性金融资产 7.4.7.2 151,444,577.15 172,432,687.02
其中：股票投资 151,444,577.15 172,432,687.02
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 1,427,163.75 5,501,404.48
应收股利 - -
应收申购款 31,491.85 15,545.98
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 171,229,395.19 225,715,201.84
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 1,057,028.53 10,109,674.97
应付赎回款 84,777.14 46,165.70
应付管理人报酬 173,660.92 225,602.74
应付托管费 28,943.49 47,000.59
应付销售服务费 16,151.58 3,040.90
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.7 363,396.23 486,749.36
负债合计 1,723,957.89 10,918,234.26
净资产：
实收基金 7.4.7.8 111,847,402.48 126,335,626.28
未分配利润 7.4.7.9 57,658,034.82 88,461,341.30
净资产合计 169,505,437.30 214,796,967.58
负债和净资产总计 171,229,395.19 225,715,201.84
注：1、报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 111,847,402.48 份。本基金下属汇
添富创新活力混合 A 基金份额净值 1.5192 元，基金份额总额 95,670,459.19 份；本基金下
属汇添富创新活力混合 C 基金份额净值 1.4935 元，基金份额总额 16,040,859.03 份；本基
金下属汇添富创新活力混合 D 基金份额净值 1.5125 元，基金份额总额 136,084.26 份。
2、本基金合同于 2022 年 07 月 13 日生效，上年度实际报告期间为 2022 年 07 月 13 日至
2022 年 12 月 31 日，特此说明。
7.2 利润表
会计主体：汇添富创新活力混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2023 年 01 月 01 日 2022 年 07 月 13 日
项 目 附注号 至 2023 年 12 月 31 （基金合同生效日）
日 至 2022 年 12 月 31
日
一、营业总收入 -17,961,223.46 -43,228,013.64
1.利息收入 143,679.11 105,228.42
其中：存款利息收入 7.4.7.10 142,355.41 105,228.42
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,323.70 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -22,317,234.49 -37,531,682.21
其中：股票投资收益 7.4.7.11 -23,887,779.68 -37,853,537.79
基金投资收益 7.4.7.12 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2,386.58 500.54
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 1,568,158.61 321,355.04
以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 4,151,010.87 -5,820,722.26
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 61,321.05 19,162.41
列）
减：二、营业总支出 3,090,959.43 2,059,518.47
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,312,715.93 1,593,941.46
其中：暂估管理人报酬 - -
2．托管费 7.4.10.2.2 436,941.62 332,071.20
3．销售服务费 128,624.05 22,637.17
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 7.4.7.20 - -
7. 税金及附加 - -
8．其他费用 7.4.7.21 212,677.83 110,868.64
三、利润总额（亏损总额以“- -21,052,182.89 -45,287,532.11
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -21,052,182.89 -45,287,532.11
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -21,052,182.89 -45,287,532.11
7.3 净资产变动表
会计主体：汇添富创新活力混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产 126,335,626.28 88,461,341.30 214,796,967.58
加：会计政策变
更 - - -
二、本期期初净
资产 126,335,626.28 88,461,341.30 214,796,967.58
三、本期增减变
动额（减少以 -14,488,223.80 -30,803,306.48 -45,291,530.28
“-”号填列）
（一）、综合收
益总额 - -21,052,182.89 -21,052,182.89
（二）、本期基
金份额交易产生
的净资产变动数 -14,488,223.80 -9,751,123.59 -24,239,347.39
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款 34,857,269.22 28,075,211.02 62,932,480.24
2.基金赎回款 -49,345,493.02 -37,826,334.61 -87,171,827.63
（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的
净资产变动（净 - - -
资产减少以“-
”号填列）
四、本期期末净
资产 111,847,402.48 57,658,034.82 169,505,437.30
上年度可比期间
项目 2022 年 07 月 13 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产 172,239,944.32 175,358,940.97 347,598,885.29
加：会计政策变
更 - - -
二、本期期初净
资产 172,239,944.32 175,358,940.97 347,598,885.29
三、本期增减变
动额（减少以 -45,904,318.04 -86,897,599.67 -132,801,917.71
“-”号填列）
（一）、综合收
益总额 - -45,287,532.11 -45,287,532.11
（二）、本期基
金份额交易产生
的净资产变动数 -45,904,318.04 -41,610,067.56 -87,514,385.60
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款 8,209,911.48 9,244,756.82 17,454,668.30
2.基金赎回款 -54,114,229.52 -50,854,824.38 -104,969,053.90
（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的
净资产变动（净 - - -
资产减少以“-
”号填列）
四、本期期末净
资产 126,335,626.28 88,461,341.30 214,796,967.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富创新活力混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金变更而来，汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的前身为汇添富盈安保本混合型证券投资基金。汇添富盈安保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]202 号文《关于准予汇添富盈安保本混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公
开募集。基金合同于 2016 年 4 月 19 日生效。首次设立基金募集规模为 4,570,074,199.91
份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2016）验字第60466941_B07 号验资报告予以验证。
汇添富盈安保本混合型证券投资基金于 2019 年 4 月 20 日第一个保本周期到期，由于
不符合保本基金存续条件，按照《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合基金，名称相应变更为“汇添富盈安灵活配置
混合型证券投资基金”，该变更无须基金份额持有人大会决议。2019 年 4 月 27 日，《汇添
富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。
自 2022 年 1 月 17 日起，汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类和 D 类基
金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额，基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。
根据相关法律法规及《关于汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金转型的议案》的
规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自 2022 年 7 月 13 日起，汇添富
盈安灵活配置混合型证券投资基金转型为汇添富创新活力混合型证券投资基金。根据转型
安排，修订后的《汇添富创新活力混合型证券投资基金基金合同》自 2022 年 7 月 13 日起
生效，《汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的
50%）；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，以基本面分析为立足点精选优质上市公司股票，力争实现基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后
已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况
下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类、D 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年
第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交
易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
活期存款 15,459,647.41 46,997,183.65
等于：本金 15,457,055.88 46,991,322.63
加：应计利息 2,591.53 5,861.02
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 15,459,647.41 46,997,183.65
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 155,857,322.61 - 151,444,577.15 -4,412,745.46
贵金属投资-金交所黄
金合约 - - - -
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 155,857,322.61 - 151,444,577.15 -4,412,745.46
上年度末
项目 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 180,996,443.35 - 172,432,687.02 -8,563,756.33
贵金属投资-金交所黄
金合约 - - - -
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
其他 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 180,996,443.35 - 172,432,687.02 -8,563,756.33
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.01 -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 193,396.22 296,749.36
其中：交易所市场 193,396.22 296,749.36
银行间市场 - -
应付利息 - -
应付审计费 50,000.00 70,000.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
应付指数使用费 - -
应付账户维护费 - -
应付汇划费 - -
应付上市费 - -
应付持有人大会费-公证费 - -
应付持有人大会费-律师费 - -
应付或有管理费 - -
其他 - -
合计 363,396.23 486,749.36
7.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富创新活力混合 A
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 116,085,041.50 116,085,041.50
本期申购 18,614,190.76 18,614,190.76
本期赎回（以“-”
号填列） -39,028,773.07 -39,028,773.07
基金拆分/份额折算
前 - -
基金拆分/份额折算
调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列） - -
本期末 95,670,459.19 95,670,459.19
汇添富创新活力混合 C
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,263.13 12,263.13
本期申购 16,108,086.93 16,108,086.93
本期赎回（以“-”
号填列） -79,491.03 -79,491.03
基金拆分/份额折算
前 - -
基金拆分/份额折算
调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列） - -
本期末 16,040,859.03 16,040,859.03
汇添富创新活力混合 D
项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,238,321.65 10,238,321.65
本期申购 134,991.53 134,991.53
本期赎回（以“-”
号填列） -10,237,228.92 -10,237,228.92
基金拆分/份额折算
前 - -
基金拆分/份额折算 - -
调整
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列） - -
本期末 136,084.26 136,084.26
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
汇添富创新活力混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 72,366,845.76 8,945,566.32 81,312,412.08
加：会计政
策变更 - - -
本期期初 72,366,845.76 8,945,566.32 81,312,412.08
本期利润 -21,236,797.81 3,858,246.72 -17,378,551.09
本期基金份
额交易产生 -10,691,609.82 -3,569,677.69 -14,261,287.51
的变动数
其中：基金
申购款 12,459,280.40 2,732,650.61 15,191,931.01
基金赎回款 -23,150,890.22 -6,302,328.30 -29,453,218.52
本期已分配
利润 - - -
本期末 40,438,438.13 9,234,135.35 49,672,573.48
汇添富创新活力混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,492.37 933.68 8,426.05
加：会计政
策变更 - - -
本期期初 7,492.37 933.68 8,426.05
本期利润 -4,060,208.14 -739,220.34 -4,799,428.48
本期基金份
额交易产生 10,472,043.65 2,234,682.45 12,706,726.10
的变动数
其中：基金
申购款 10,520,041.92 2,247,758.99 12,767,800.91
基金赎回款 -47,998.27 -13,076.54 -61,074.81
本期已分配
利润 - - -
本期末 6,419,327.88 1,496,395.79 7,915,723.67
汇添富创新活力混合 D
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,353,118.49 787,384.68 7,140,503.17
加：会计政
策变更 - - -
本期期初 6,353,118.49 787,384.68 7,140,503.17
本期利润 93,812.19 1,031,984.49 1,125,796.68
本期基金份
额交易产生 -6,390,321.51 -1,806,240.67 -8,196,562.18
的变动数
其中：基金
申购款 86,320.01 29,159.09 115,479.10
基金赎回款 -6,476,641.52 -1,835,399.76 -8,312,041.28
本期已分配
利润 - - -
本期末 56,609.17 13,128.50 69,737.67
7.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 2022 年 07 月 13 日（基金合
年 12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日
活期存款利息收入 115,087.01 93,424.75
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 24,636.43 10,068.36
其他 2,631.97 1,735.31
合计 142,355.41 105,228.42
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 07 月 13 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 985,546,401.65 878,778,014.88
减：卖出股票成本总额 1,006,706,690.80 914,359,197.54
减：交易费用 2,727,490.53 2,272,355.13
买卖股票差价收入 -23,887,779.68 -37,853,537.79
7.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 07 月 13 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日
债券投资收益—
—利息收入 3,979.58 824.54
债券投资收益—
—买卖债券（债
转股及债券到期 -1,593.00 -324.00
兑付）差价收入
债券投资收益—
—赎回差价收入 - -
债券投资收益—
—申购差价收入 - -
合计 2,386.58 500.54
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 07 月 13 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额 3,855,340.41 923,760.00
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额 3,802,162.00 900,324.00
减：应计利息总额 54,771.41 23,760.00
减：交易费用 - -
买卖债券差价收入 -1,593.00 -324.00
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 07 月 13 日（基金
2023 年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,568,158.61 321,355.04
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,568,158.61 321,355.04
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 07 月 13 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 4,151,010.87 -5,820,722.26
——股票投资 4,151,010.87 -5,820,722.26
——债券投资 - -
——资产支持证券
投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——期货投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品
公允价值变动产生 - -
的预估增值税
合计 4,151,010.87 -5,820,722.26
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022 年 07 月 13 日（基金合同生效
31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 61,321.05 19,162.41
替代损益 - -
其他 - -
合计 61,321.05 19,162.41
7.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 07 月 13 日（基金合同生
月 31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日
审计费用 50,000.00 32,986.46
信息披露费 120,000.00 56,547.39
证券出借违约
金 - -
账户维护费 37,200.00 18,600.00
银行费用 3,397.35 2,704.47
指数使用费 - -
持有人大会-
公证费 - -
持有人大会-
律师费 - -
开户费 - -
上市费 - -
或有管理费 - -
其他 2,080.48 30.32
合计 212,677.83 110,868.64
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记
机构
中国建设银行股份有限公司（"建设银行 基金托管人,基金代销机构
"）
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司
东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 07 月 13 日
12 月 31 日 （基金合同生效日）至 2022 年 12
关联方 月 31 日
名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）
东方证
券 170,968,357.20 8.75 111,339,879.15 6.67
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 上年度可比期间 2022 年 07
31 日 月 13 日（基金合同生效日）
关联方名称 至 2022 年 12 月 31 日
占当期回购成 占当期回购成
成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例
（%） （%）
东方证券 14,999,000.00 61.78 - -
7.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣 占期末应付佣
当期佣金 量的比例（%） 金余额 金总额的比例
（%）
东方证券 125,217.25 8.72 - -
上年度可比期间 2022 年 07 月 13 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日
关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣 占期末应付佣
当期佣金 量的比例（%） 金余额 金总额的比例
（%）
东方证券 80,307.36 6.66 - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 07 月 13 日
2023 年 12 月 31 日 （基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,312,715.93 1,593,941.46
其中：应支付销售机构的客户维护费 677,565.32 374,653.94
应支付基金管理人的净管理费 1,635,150.61 1,219,287.52
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的帐号路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 07 月 13 日（基
2023 年 12 月 31 日 金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 436,941.62 332,071.20
注：2023 年 7 月 10 日前，本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。经与
本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 10 日起，基金
托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
获得销售服 当期发生的基金应支付的销售服务费
务费的各关
联方名称 汇添富创新 汇添富创新活 汇添富创新活力 合计
活力混合 A 力混合 C 混合 D
汇添富基金
管理股份有 - 2.04 740.33 742.37
限公司
合计 - 2.04 740.33 742.37
上年度可比期间 2022 年 07 月 13 日（基金合同生效日）至 2022 年 12
获得销售服 月 31 日
务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称 汇添富创新 汇添富创新活 汇添富创新活力
活力混合 A 力混合 C 混合 D 合计
汇添富基金
管理股份有 - - 566.82 566.82
限公司
合计 - - 566.82 566.82
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基
金份额资产净值的 0.80%年费率计提，D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 07 月 13 日
关联方 月 31 日 （基金合同生效日）至 2022 年 12 月
名称 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银
行 15,459,647.41 115,087.01 46,997,183.65 93,424.75
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
流
证 成功 受 通 期末 数量
证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备
码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注
称 类 股）
型
朗 2023 6 新
301202 威 年 06 个 股 25.82 31.80 144 3,718.08 4,579.20
股 月 28 月 流
份 日 通
受
限
新
恒 2023 股
工 年 06 6 流
301261 精 月 29 个 通 36.90 50.85 110 4,059.00 5,593.50
密 日 月 受
限
新
英 2023 股
年 07 6 流
301272 华 月 06 个 通 51.39 53.38 97 4,984.83 5,177.86
特 日 月 受
限
新
海 2023 股
科 年 06 6 流
301292 新 月 29 个 通 19.99 19.35 288 5,757.12 5,572.80
源 日 月 受
限
新
信 2023 股
音 年 07 6 流
301329 电 月 05 个 通 21.00 22.23 213 4,473.00 4,734.99
子 日 月 受
限
新
昊 2023 股
帆 年 07 6 流
301393 生 月 05 个 通 67.68 59.37 67 4,534.56 3,977.79
物 日 月 受
限
新
盘 2023 股
古 年 07 6 流
301456 智 月 06 个 通 37.96 30.39 137 5,200.52 4,163.43
能 日 月 受
限
博 新
2023 6 股
盈 年 07 个 流
301468 特 月 12 47.58 30.22 158 7,517.64 4,774.76
焊 日 月 通
受
限
新
豪 2023 股
恩 年 06 6 流
301488 汽 月 26 个 通 39.78 69.09 131 5,211.18 9,050.79
电 日 月 受
限
新
维 2023 股
科 年 07 6 流
301499 精 月 13 个 通 19.50 28.93 250 4,875.00 7,232.50
密 日 月 受
限
新
苏 2023 股
州 年 07 6 流
301505 规 月 12 个 通 26.35 35.81 145 3,820.75 5,192.45
划 日 月 受
限
新
光 2023 股
格 年 07 6 流
688450 科 月 17 个 通 53.09 36.42 78 4,141.02 2,840.76
技 日 月 受
限
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
流
证 成功 受 通 期末 数量
证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备
码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注
称 类 张）
型
- - - - -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持
仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末 3 5
1-3 个 年
2023 1 个月以内 个 月- 1-5 不计息 合计
年 12 月 年 以
月 31 1 上
日 年
资产
货币 15,459,647.41 - - - - - 15,459,647.41
资金
结算
备付 2,751,706.63 - - - - - 2,751,706.63
金
存出
保证 114,808.40 - - - - - 114,808.40
金
交易
性金
融资 - - - - - 151,444,577.15 151,444,577.15
产
衍生
金融 - - - - - - -
资产
买入
返售
金融 - - - - - - -
资产
债权
投资 - - - - - - -
应收
清算 - - - - - 1,427,163.75 1,427,163.75
款
应收
股利 - - - - - - -
应收
申购 - - - - - 31,491.85 31,491.85
款
递延
所得
税资 - - - - - - -
产
其他
资产 - - - - - - -
资产
总计 18,326,162.44 - - - - 152,903,232.75 171,229,395.19
负债
短期
借款 - - - - - - -
交易
性金
融负 - - - - - - -
债
衍生 - - - - - - -
金融
负债
卖出
回购
金融 - - - - - - -
资产
款
应付
清算 - - - - - 1,057,028.53 1,057,028.53
款
应付
赎回 - - - - - 84,777.14 84,777.14
款
应付
管理
人报 - - - - - 173,660.92 173,660.92
酬
应付
托管 - - - - - 28,943.49 28,943.49
费
应付
销售
服务 - - - - - 16,151.58 16,151.58
费
应付
投资
顾问 - - - - - - -
费
应交
税费 - - - - - - -
应付
利润 - - - - - - -
递延
所得
税负 - - - - - - -
债
其他
负债 - - - - - 363,396.23 363,396.23
负债
总计 - - - - - 1,723,957.89 1,723,957.89
利率
敏感
度缺 18,326,162.44 - - - - 151,179,274.86 169,505,437.30
口
上年
度末 3 5
1-3 个 年
2022 1 个月以内 个 月- 1-5 不计息 合计
年 12 月 年 以
月 31 1 上
日 年
资产
货币
资金 46,997,183.65 - - - - - 46,997,183.65
结算
备付 541,942.39 - - - - - 541,942.39
金
存出
保证 226,438.32 - - - - - 226,438.32
金
交易
性金
融资 - - - - - 172,432,687.02 172,432,687.02
产
衍生
金融 - - - - - - -
资产
买入
返售
金融 - - - - - - -
资产
债权
投资 - - - - - - -
应收
清算 - - - - - 5,501,404.48 5,501,404.48
款
应收
股利 - - - - - - -
应收
申购 - - - - - 15,545.98 15,545.98
款
递延
所得
税资 - - - - - - -
产
其他
资产 - - - - - - -
资产
总计 47,765,564.36 - - - - 177,949,637.48 225,715,201.84
负债
短期
借款 - - - - - - -
交易
性金
融负 - - - - - - -
债
衍生
金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购
金融 - - - - - - -
资产
款
应付
清算 - - - - - 10,109,674.97 10,109,674.97
款
应付
赎回 - - - - - 46,165.70 46,165.70
款
应付
管理
人报 - - - - - 225,602.74 225,602.74
酬
应付
托管 - - - - - 47,000.59 47,000.59
费
应付
销售
服务 - - - - - 3,040.90 3,040.90
费
应付
投资
顾问 - - - - - - -
费
应交
税费 - - - - - - -
应付
利润 - - - - - - -
递延
所得
税负 - - - - - - -
债
其他
负债 - - - - - 486,749.36 486,749.36
负债
总计 - - - - - 10,918,234.26 10,918,234.26
利率
敏感
度缺 47,765,564.36 - - - - 167,031,403.22 214,796,967.58
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023 年 12 月 31 日
项目 美元折合 其他币种
人民币 港币折合人民币 折合人民 合计
币
以外币计
价的资产
货币资金 - - - -
结算备付
金 - - - -
存出保证
金 - - - -
交易性金
融资产 - 22,433,964.55 - 22,433,964.55
衍生金融
资产 - - - -
买入返售
金融资产 - - - -
债权投资 - - - -
应收清算
款 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购
款 - - - -
递延所得
税资产 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 - 22,433,964.55 - 22,433,964.55
以外币计
价的负债
短期借款 - - - -
交易性金
融负债 - - - -
衍生金融
负债 - - - -
卖出回购
金融资产 - - - -
款
应付清算
款 - - - -
应付赎回
款 - - - -
应付管理
人报酬 - - - -
应付托管
费 - - - -
应付销售
服务费 - - - -
应付投资
顾问费 - - - -
应交税费 - - - -
应付利润 - - - -
递延所得
税负债 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债
表外汇风
险敞口净 - 22,433,964.55 - 22,433,964.55
额
项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日
美元折合 港币折合人民币 其他币种 合计
人民币 折合人民
币
以外币计
价的资产
货币资金 - - - -
结算备付
金 - - - -
存出保证
金 - - - -
交易性金
融资产 - 25,731,767.87 - 25,731,767.87
衍生金融
资产 - - - -
买入返售
金融资产 - - - -
债权投资 - - - -
应收清算
款 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购
款 - - - -
递延所得
税资产 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 - 25,731,767.87 - 25,731,767.87
以外币计
价的负债
短期借款 - - - -
交易性金
融负债 - - - -
衍生金融
负债 - - - -
卖出回购
金融资产 - - - -
款
应付清算
款 - - - -
应付赎回
款 - - - -
应付管理
人报酬 - - - -
应付托管
费 - - - -
应付销售
服务费 - - - -
应付投资
顾问费 - - - -
应交税费 - - - -
应付利润 - - - -
递延所得
税负债 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债
表外汇风
险敞口净 - 25,731,767.87 - 25,731,767.87
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低
汇率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量 民币元）
的变动 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
分析 日 31 日
港币相对人民
币升值 5% 1,121,698.23 1,286,588.39
港币相对人民
币贬值 5% -1,121,698.23 -1,286,588.39
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 151,444,577. 89.34 172,432,687. 80.28
15 02
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 151,444,577. 89.34 172,432,687. 80.28
15 02
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来
看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期
假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变
量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量 民币元）
的变动 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
分析 日 31 日
沪深 300 指数
上涨 5% 6,983,292.64 5,878,289.70
沪深 300 指数
下跌 5% -6,983,292.64 -5,878,289.70
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 151,381,686.32 171,066,761.13
第二层次 - 151,583.90
第三层次 62,890.83 1,214,341.99
合计 151,444,577.15 172,432,687.02
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的 公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
项目 交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 1,214,341.99
1,214,341.99
当期购买 - 58,292.70 58,292.70
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - 1,214,341.99
1,214,341.99
当期利得或损失总额 - 4,598.13 4,598.13
其中：计入损益的利得或
损失 - 4,598.13 4,598.13
计入其他综合收益
的利得或损失 - - -
期末余额 - 62,890.83 62,890.83
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动— - 4,598.13 4,598.13
—公允价值变动损益
上年度可比期间
项目 2022 年 07 月 13 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 2,526,474.57
2,526,474.57
当期购买 - 1,085,365.28
1,085,365.28
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 160,703.90 160,703.90
转出第三层次 - 2,456,083.54
2,456,083.54
当期利得或损失总额 - -102,118.22 -
102,118.22
其中：计入损益的利得或 -
损失 - -102,118.22 102,118.22
计入其他综合收益
的利得或损失 - - -
期末余额 - 1,214,341.99
1,214,341.99
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未 -
实现利得或损失的变动— - -102,118.22 102,118.22
—公允价值变动损益
7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
不可观察输入值
采用的估 与公允价
项目 本期末公允价值 范围/加权平均
值技术 名称 值之间的
值
关系
平均价格
限售股票 62,890.83 亚式期权 波动率 0.1462-0.4070 负相关
模型
不可观察输入值
采用的估 与公允价
项目 上年度末公允价值 范围/加权平均
值技术 名称 值之间的
值
关系
平均价格
限售股票 1,214,341.99 亚式期权 波动率 0.1891-2.4756 负相关
模型
7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 151,444,577.15 88.45
其中：股票 151,444,577.15 88.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,211,354.04 10.64
8 其他各项资产 1,573,464.00 0.92
9 合计 171,229,395.19 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 22,433,964.55 元，占期末净值比例为 13.23%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 23,382.16 0.01
B 采矿业 3,235,809.37 1.91
C 制造业 97,922,299.96 57.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 76,323.11 0.05
E 建筑业 50,514.36 0.03
F 批发和零售业 221,300.01 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 6,587,066.32 3.89
H 住宿和餐饮业 7,351.56 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,226,468.62 7.80
J 金融业 6,648,235.51 3.92
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 12,187.06 0.01
M 科学研究和技术服务业 348,486.22 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 469,042.50 0.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 123,208.43 0.07
R 文化、体育和娱乐业 58,937.41 0.03
S 综合 - -
合计 129,010,612.60 76.11
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例
（%）
10 能源 4,670,657.88 2.76
15 原材料 1,714,758.55 1.01
20 工业 6,158,227.07 3.63
25 可选消费 742.19 0.00
30 日常消费 - -
35 医疗保健 - -
40 金融 - -
45 信息技术 - -
50 电信服务 9,889,578.86 5.83
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 22,433,964.55 13.23
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
股票名 占基金资产
序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）
沪电股
1 002463 份 367,400 8,126,888.00 4.79
金山办
2 688111 公 22,666 7,166,989.20 4.23
立讯精
3 002475 密 201,700 6,948,565.00 4.10
中国移
4 00941 动 112,000 6,576,982.27 3.88
传音控
5 688036 股 45,123 6,245,023.20 3.68
圣泉集
6 605589 团 279,000 6,244,020.00 3.68
海康威
7 002415 视 158,500 5,503,120.00 3.25
杰普特
8 688025 光电 57,208 5,294,600.40 3.12
正帆科
9 688596 技 124,924 4,950,738.12 2.92
德昌股
10 605555 份 192,600 4,400,910.00 2.60
英杰电
11 300820 气 74,900 4,290,272.00 2.53
美的集
12 000333 团 67,100 3,665,673.00 2.16
13 603596 伯特利 51,100 3,541,230.00 2.09
深圳国
14 00152 际 583,500 3,479,368.25 2.05
韦尔股
15 603501 份 32,100 3,425,391.00 2.02
天孚通
16 300394 信 36,900 3,377,088.00 1.99
17 300033 同花顺 21,400 3,357,018.00 1.98
中国联
18 00762 通 746,000 3,312,596.59 1.95
中国银
19 601988 行 808,500 3,225,915.00 1.90
广汇能
20 600256 源 440,700 3,146,598.00 1.86
中石化
21 00934 冠德 1,000,000 3,044,899.20 1.80
贵州航
22 688239 宇科技 60,595 2,894,623.15 1.71
电连技
23 300679 术 67,800 2,813,700.00 1.66
中国外
24 00598 运 904,000 2,678,858.82 1.58
均胜电
25 600699 子 142,500 2,559,300.00 1.51
26 300782 卓胜微 17,900 2,523,900.00 1.49
东航物
27 601156 流 167,900 2,481,562.00 1.46
华贸物
28 603128 流 335,000 2,475,650.00 1.46
北京君
29 300223 正 35,186 2,274,774.90 1.34
工业富
30 601138 联 134,600 2,035,152.00 1.20
珠海冠
31 688772 宇电池 87,281 1,921,054.81 1.13
长盈精
32 300115 密 144,700 1,917,275.00 1.13
神火股
33 000933 份 112,100 1,883,280.00 1.11
晶晨半
34 688099 导体 29,749 1,863,179.87 1.10
华勤技
35 603296 术 22,900 1,829,481.00 1.08
福昕软
36 688095 件开发 25,560 1,785,366.00 1.05
阜丰集
37 00546 团 437,000 1,714,758.55 1.01
万兴科
38 300624 技 17,900 1,693,340.00 1.00
睿创微
39 688002 纳 38,158 1,687,346.76 1.00
中国海
40 00883 洋石油 138,000 1,625,758.68 0.96
茂莱光
41 688502 学 7,400 1,605,726.00 0.95
盛航股
42 001205 份 95,900 1,569,883.00 0.93
元道通
43 301139 信 4,351 147,107.31 0.09
新宝股
44 002705 份 9,900 144,243.00 0.09
军信股
45 301109 份 8,085 127,743.00 0.08
芯导科
46 688230 技 3,049 127,570.16 0.08
大族数
47 301200 控 3,255 122,941.35 0.07
鼎泰高
48 301377 科 4,280 101,222.00 0.06
嘉戎技
49 301148 术 4,444 97,990.20 0.06
天键股
50 301383 份 1,506 97,890.00 0.06
珠城科
51 301280 技 2,337 96,003.96 0.06
赛微微
52 688325 电子 2,448 95,937.12 0.06
新锐股
53 688257 份 3,788 94,851.52 0.06
西测测
54 301306 试 2,361 93,471.99 0.06
天山电
55 301379 子 3,040 89,953.60 0.05
赛恩斯
56 688480 环保 2,302 89,133.44 0.05
瑞德智
57 301135 能 3,376 83,792.32 0.05
中自科
58 688737 技 2,527 83,643.70 0.05
逸豪新
59 301176 材 4,930 82,676.10 0.05
哈铁科
60 688459 技 8,784 82,218.24 0.05
唯科科
61 301196 技 2,272 78,111.36 0.05
南京磁
62 688448 谷科技 1,985 77,077.55 0.05
森鹰窗
63 301227 业 2,840 76,878.80 0.05
华厦眼
64 301267 科 2,381 76,406.29 0.05
中润光
65 688307 学 2,455 76,350.50 0.05
隆达超
66 688231 合金股 3,395 74,723.95 0.04
份
思林杰
67 688115 科技 2,153 74,644.51 0.04
希荻微
68 688173 电子 4,236 74,511.24 0.04
仁度生
69 688193 物 1,635 73,771.20 0.04
70 301307 美利信 2,105 73,022.45 0.04
晶品特
71 688084 装 968 72,551.60 0.04
工大科
72 301197 雅 3,791 71,232.89 0.04
盛帮股
73 301233 份 1,576 70,005.92 0.04
康为世
74 688426 纪生物 2,266 69,226.30 0.04
科技
长盈通
75 688143 光电 1,944 68,720.40 0.04
76 301260 格力博 3,916 68,060.08 0.04
星辉环
77 300834 材 3,174 67,860.12 0.04
78 301319 唯特偶 1,149 67,113.09 0.04
欣灵电
79 301388 气 2,748 67,023.72 0.04
天元宠
80 301335 物 3,130 66,982.00 0.04
远翔新
81 301300 材 2,107 66,644.41 0.04
近岸蛋
82 688137 白 1,191 66,076.68 0.04
荣旗科
83 301360 技 703 65,800.80 0.04
聚胶股
84 301283 份 1,994 65,562.72 0.04
华盛锂
85 688353 电 2,369 64,910.60 0.04
海看股
86 301262 份 2,075 64,636.25 0.04
成大生
87 688739 物 1,976 64,239.76 0.04
矩阵股
88 301365 份 4,179 63,186.48 0.04
89 301310 鑫宏业 1,277 62,126.05 0.04
世纪恒
90 301428 通 1,602 61,917.30 0.04
91 301382 蜂助手 1,697 60,447.14 0.04
帕瓦股
92 688184 份 3,028 58,924.88 0.03
凌玮科
93 301373 技 1,935 57,372.75 0.03
国泰环
94 301203 保 1,458 56,687.04 0.03
恒工精
95 301261 密 1,099 56,645.68 0.03
海科新
96 301292 源 2,873 55,980.30 0.03
万润新
97 688275 能源 903 55,688.01 0.03
东星医
98 301290 疗 2,018 55,676.62 0.03
恒勃股
99 301225 份 1,506 53,914.80 0.03
中科微
100 688211 至 1,462 53,611.54 0.03
溯联股
101 301397 份 1,176 53,131.68 0.03
苏州规
102 301505 划 1,450 52,694.45 0.03
103 301272 英华特 968 52,490.58 0.03
天振股
104 301356 份 2,869 52,187.11 0.03
铖昌科
105 001270 技 795 49,854.45 0.03
苏能股
106 600925 份 8,960 49,369.60 0.03
107 301309 万得凯 1,751 48,940.45 0.03
聚和材
108 688503 料股份 909 48,722.40 0.03
公司
信德新
109 301349 材 1,029 48,445.32 0.03
凯尔达
110 688255 机器人 1,973 48,239.85 0.03
信音电
111 301329 子 2,125 48,137.39 0.03
博盈特
112 301468 焊 1,576 48,009.58 0.03
致欧科
113 301376 技 1,991 47,624.72 0.03
英特科
114 301399 技 1,242 47,531.34 0.03
115 001287 中电港 2,281 47,513.23 0.03
朗威股
116 301202 份 1,437 46,123.29 0.03
汇宇制
117 688553 药 3,035 45,919.55 0.03
涛涛车
118 301345 业 729 44,396.10 0.03
大地海
119 301068 洋 1,436 43,654.40 0.03
禾信仪
120 688622 器 1,204 43,283.80 0.03
朗坤环
121 301305 境 2,382 42,995.10 0.03
华塑科
122 301157 技 989 42,329.20 0.02
盘古智
123 301456 能 1,366 42,016.63 0.02
欧晶科
124 001269 技 764 40,835.80 0.02
广康生
125 300804 化 1,313 40,519.18 0.02
昊帆生
126 301393 物 667 39,983.79 0.02
南王科
127 301355 技 2,603 39,435.45 0.02
泓淋电
128 301439 力 2,687 39,283.94 0.02
亚华电
129 301337 子 1,274 38,997.14 0.02
亿道信
130 001314 息 508 36,540.44 0.02
普瑞眼
131 301239 科 423 36,378.00 0.02
锡南科
132 301170 技 1,185 36,059.55 0.02
飞沃科
133 301232 技 698 33,846.02 0.02
天津美
134 688420 腾科技 1,272 32,868.48 0.02
陕西能
135 001286 源 3,767 32,207.85 0.02
多利科
136 001311 技 649 32,131.99 0.02
江瀚新
137 603281 材 1,208 31,758.32 0.02
邵阳液
138 301079 压 1,815 31,399.50 0.02
工大高
139 688367 科 1,717 30,631.28 0.02
福元医
140 601089 药 1,749 30,152.76 0.02
永安期
141 600927 货 1,859 29,204.89 0.02
光格科
142 688450 技 775 28,546.12 0.02
智微智
143 001339 能 812 27,916.56 0.02
立新能
144 001258 源 3,188 25,759.04 0.02
博纳影
145 001330 业 3,564 25,660.80 0.02
固德威
146 688390 电源 193 25,201.94 0.01
晋拓科
147 603211 技股份 1,286 24,742.64 0.01
物产环
148 603071 能 1,627 24,730.40 0.01
国能日
149 301162 新 468 24,279.84 0.01
侨源股
150 301286 份 784 22,783.04 0.01
三联锻
151 001282 造 615 22,244.55 0.01
宁波远
152 601022 洋 1,983 21,991.47 0.01
四川黄
153 001337 金 795 21,965.85 0.01
中科环
154 301175 保 4,342 21,666.58 0.01
嘉环科
155 603206 技 1,210 21,550.10 0.01
上海港
156 605598 湾 774 20,712.24 0.01
申菱环
157 301018 境 782 20,597.88 0.01
兰州银
158 001227 行 7,868 20,456.80 0.01
159 001338 永顺泰 1,649 19,886.94 0.01
鼎际得
160 603255 股份 488 18,202.40 0.01
宝地矿
161 601121 业 2,532 17,875.92 0.01
望变电
162 603191 气 1,149 17,843.97 0.01
合富中
163 603122 国 2,198 17,693.90 0.01
内蒙新
164 603230 华 1,140 17,670.00 0.01
165 001217 华尔泰 1,239 17,494.68 0.01
慕思股
166 001323 份 573 17,476.50 0.01
欧圣电
167 301187 气 876 17,441.16 0.01
168 001298 好上好 584 17,414.88 0.01
阳光乳
169 001318 业 1,142 16,947.28 0.01
百洋医
170 301015 药 457 16,388.02 0.01
华塑股
171 600935 份 4,811 16,213.07 0.01
万辰集
172 300972 团 430 16,142.20 0.01
泽宇智
173 301179 能 614 15,933.30 0.01
南矿集
174 001360 团 903 15,703.17 0.01
弘业期
175 001236 货 1,399 15,640.82 0.01
上海建
176 603153 科集团 740 15,636.20 0.01
千味央
177 001215 厨 295 15,578.95 0.01
川宁生
178 301301 物 1,850 15,540.00 0.01
179 001300 三柏硕 763 15,473.64 0.01
华瓷股
180 001216 份 1,178 15,372.90 0.01
丰立智
181 301368 能 326 15,367.64 0.01
箭牌家
182 001322 居 1,286 15,251.96 0.01
中粮科
183 301058 工 1,386 15,148.98 0.01
久盛电
184 301082 气 816 14,810.40 0.01
昆船智
185 301311 能 607 14,750.10 0.01
菜百股
186 605599 份 980 14,592.20 0.01
诚达药
187 301201 业 565 14,367.95 0.01
佳缘科
188 301117 技 262 14,281.62 0.01
189 301268 铭利达 472 14,079.76 0.01
江苏华
190 603097 辰 577 13,842.23 0.01
烟台亚
191 603190 通精工 470 13,761.60 0.01
机械
天新药
192 603235 业 572 13,750.88 0.01
海通发
193 603162 展 774 13,715.28 0.01
铭科精
194 001319 技 536 13,705.52 0.01
兴通股
195 603209 份 833 13,569.57 0.01
海森药
196 001367 业 307 13,495.72 0.01
百诚医
197 301096 药 207 13,475.70 0.01
五芳斋
198 603237 实业 455 13,331.50 0.01
福斯达
199 603173 深冷 588 13,241.76 0.01
华宝新
200 301327 能 173 13,217.20 0.01
201 300997 欢乐家 928 12,964.16 0.01
格林精
202 300968 密 1,036 12,514.88 0.01
苏文电
203 300982 能 380 12,479.20 0.01
万控智
204 603070 造 775 12,446.50 0.01
魅视科
205 001229 技 347 12,353.20 0.01
一彬科
206 001278 技 473 12,260.16 0.01
207 001228 永泰运 383 12,187.06 0.01
汇通集
208 603176 团 1,924 11,890.32 0.01
上海紫
209 603057 燕食品 549 11,847.42 0.01
万祥科
210 301180 技 654 11,830.86 0.01
亚光科
211 603282 技股份 457 11,808.88 0.01
鸥玛软
212 301185 件 578 11,768.08 0.01
凯盛新
213 301069 材 539 11,545.38 0.01
漱玉平
214 301017 民 555 11,338.65 0.01
215 301013 利和兴 707 11,205.95 0.01
中富电
216 300814 路 328 11,053.60 0.01
果麦文
217 301052 化 252 11,032.56 0.01
福莱蒽
218 605566 特 435 10,962.00 0.01
219 300957 贝泰妮 159 10,839.03 0.01
220 301391 卡莱特 94 10,761.12 0.01
华康医
221 301235 疗 418 10,713.34 0.01
222 001317 三羊马 300 10,695.00 0.01
坤泰股
223 001260 份 484 10,681.88 0.01
彩蝶实
224 603073 业 530 10,637.10 0.01
播恩集
225 001366 团 645 10,623.15 0.01
粤海饲
226 001313 料 1,232 10,619.84 0.01
青岛食
227 001219 品 460 10,603.00 0.01
丽臣实
228 001218 业 490 10,588.90 0.01
迈赫股
229 301199 份 402 10,552.50 0.01
玉马遮
230 300993 阳 959 10,529.82 0.01
231 301277 新天地 503 10,467.43 0.01
中集车
232 301039 辆 1,112 10,430.56 0.01
三博脑
233 301293 科 167 10,424.14 0.01
奕东电
234 301123 子 444 10,416.24 0.01
云中马
235 603130 股份 480 10,344.00 0.01
联合精
236 001268 密 409 10,225.00 0.01
宏英智
237 001266 能 346 10,137.80 0.01
梦天家
238 603216 居 772 10,128.64 0.01
华兰疫
239 301207 苗 359 9,980.20 0.01
南方路
240 603280 面机械 363 9,706.62 0.01
长江材
241 001296 料 403 9,482.59 0.01
鹿山新
242 603051 材 272 9,446.56 0.01
胜通能
243 001331 源 539 9,410.94 0.01
244 301367 怡和嘉 76 9,253.00 0.01
业
迪阿股
245 301177 份 311 9,171.39 0.01
宝立食
246 603170 品科技 542 9,165.22 0.01
鑫磊股
247 301317 份 465 9,141.90 0.01
浙江正
248 001238 特 374 9,114.38 0.01
豪恩汽
249 301488 电 131 9,050.79 0.01
运机集
250 001288 团 537 9,032.34 0.01
湖南裕
251 301358 能 264 8,962.80 0.01
美能能
252 001299 源 576 8,945.28 0.01
中金辐
253 300962 照 576 8,939.52 0.01
源飞宠
254 001222 物 607 8,922.90 0.01
通达创
255 001368 智 351 8,806.59 0.01
劲旅环
256 001230 境 375 8,797.50 0.01
炜冈科
257 001256 技 474 8,773.74 0.01
达嘉维
258 301126 康 662 8,625.86 0.01
镇洋发
259 603213 展 799 8,621.21 0.01
浙江黎
260 603048 明 464 8,616.48 0.01
东亚机
261 301028 械 733 8,598.09 0.01
立高食
262 300973 品 174 8,447.70 0.00
争光股
263 301092 份 315 8,341.20 0.00
264 001234 泰慕士 333 8,145.18 0.00
青木股
265 301110 份 202 8,122.42 0.00
266 603151 邦基科 535 8,073.15 0.00
技股份
嘉华生
267 603182 物科技 546 8,064.42 0.00
股份
宿迁联
268 603065 盛 581 8,006.18 0.00
春雪食
269 605567 品 629 7,931.69 0.00
楚环科
270 001336 技 274 7,869.28 0.00
能辉科
271 301046 技 290 7,864.80 0.00
恒光股
272 301118 份 315 7,695.45 0.00
华兰股
273 301093 份 238 7,687.40 0.00
英诺激
274 301021 光 290 7,629.90 0.00
美邦股
275 605033 份 423 7,592.85 0.00
久祺股
276 300994 份 504 7,408.80 0.00
恒辉安
277 300952 防 340 7,405.20 0.00
益客食
278 301116 品 577 7,397.14 0.00
农心科
279 001231 技 355 7,394.65 0.00
君亭酒
280 301073 店 324 7,351.56 0.00
万朗磁
281 603150 塑 250 7,262.50 0.00
晓鸣股
282 300967 份 507 7,239.96 0.00
维科精
283 301499 密 250 7,232.50 0.00
284 300991 创益通 406 7,056.28 0.00
志特新
285 300986 材 554 7,052.42 0.00
华立科
286 301011 技 296 6,926.40 0.00
287 301315 威士顿 130 6,871.80 0.00
288 301038 深水规 346 6,639.74 0.00
院
共同药
289 300966 业 286 6,569.42 0.00
290 301078 孩子王 756 6,206.76 0.00
浩通科
291 301026 技 203 6,181.35 0.00
百川畅
292 300614 银 329 6,162.17 0.00
博亚精
293 300971 工 245 6,100.50 0.00
294 301016 雷尔伟 275 6,066.50 0.00
295 301041 金百泽 215 5,809.30 0.00
科源制
296 301281 药 170 5,786.80 0.00
上海艾
297 301062 录 523 5,658.86 0.00
盛泰集
298 605138 团 723 5,603.25 0.00
金埔园
299 301098 林 460 5,432.60 0.00
中红医
300 300981 疗 331 5,302.62 0.00
建工修
301 300958 复 300 5,217.00 0.00
新柴股
302 301032 份 513 5,196.69 0.00
303 301007 德迈仕 303 5,123.73 0.00
扬电科
304 301012 技 238 4,807.60 0.00
迈普医
305 301033 学 108 4,702.32 0.00
读客文
306 301025 化 403 4,574.05 0.00
中捷精
307 301072 工 181 4,570.25 0.00
308 300774 倍杰特 444 4,568.76 0.00
双乐股
309 301036 份 205 4,544.85 0.00
超越科
310 301049 技 196 4,539.36 0.00
远信工
311 301053 业 155 4,318.30 0.00
312 300992 泰福泵 200 4,316.00 0.00
业
313 301037 保立佳 212 4,225.16 0.00
嘉亨家
314 300955 化 186 4,112.46 0.00
晶雪节
315 301010 能 218 4,074.42 0.00
奇德新
316 300995 材 191 4,062.57 0.00
汇隆新
317 301057 材 218 3,662.40 0.00
华蓝集
318 301027 团 286 3,577.86 0.00
中兰环
319 300854 保 203 3,542.35 0.00
海锅股
320 301063 份 153 3,488.40 0.00
美团－
321 03690 Ｗ 10 742.19 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 300820 英杰电气 28,903,052.81 13.46
2 688169 石头科技 22,708,205.69 10.57
3 603859 能科科技 21,545,029.00 10.03
4 688111 金山办公 20,179,485.21 9.39
5 00700 腾讯控股 20,179,123.59 9.39
6 300394 天孚通信 17,937,718.00 8.35
7 03690 美团－Ｗ 17,464,395.62 8.13
8 000651 格力电器 16,716,569.08 7.78
9 00941 中国移动 12,991,115.13 6.05
9 600941 中国移动 3,640,882.00 1.70
10 002230 科大讯飞 15,848,447.50 7.38
11 300502 新易盛 13,654,362.00 6.36
12 601138 工业富联 13,595,165.00 6.33
13 300567 精测电子 12,291,286.00 5.72
14 300660 江苏雷利 12,274,881.20 5.71
15 300033 同花顺 11,237,343.00 5.23
16 000063 中兴通讯 11,195,879.00 5.21
17 01024 快手－Ｗ 11,154,335.25 5.19
18 300679 电连技术 10,751,206.25 5.01
19 688160 步科自动化 10,254,807.93 4.77
20 603596 伯特利 10,135,651.00 4.72
21 06862 海底捞 10,102,841.55 4.70
22 000858 五 粮 液 10,083,563.85 4.69
23 000333 美的集团 10,028,267.00 4.67
24 300634 彩讯股份 9,463,532.00 4.41
25 688037 芯源微电子 9,219,129.82 4.29
26 300413 芒果超媒 8,965,435.60 4.17
27 002463 沪电股份 8,935,020.58 4.16
28 688036 传音控股 8,881,997.21 4.14
29 002555 三七互娱 8,773,103.00 4.08
30 605589 圣泉集团 8,566,151.00 3.99
31 600570 恒生电子 8,206,688.42 3.82
32 600519 贵州茅台 7,887,809.00 3.67
33 300666 江丰电子 7,875,071.13 3.67
34 301165 锐捷网络 7,792,176.00 3.63
35 688123 聚辰半导体 7,337,518.83 3.42
36 002602 世纪华通 7,249,675.00 3.38
37 601728 中国电信 7,241,232.55 3.37
38 300442 润泽科技 7,155,263.40 3.33
39 300059 东方财富 7,028,132.43 3.27
40 688063 派能科技 6,722,216.51 3.13
41 002475 立讯精密 6,644,219.00 3.09
42 688208 道通科技 6,599,164.42 3.07
43 688239 贵州航宇科技 6,343,146.32 2.95
44 002472 双环传动 6,286,666.00 2.93
45 605555 德昌股份 6,283,445.00 2.93
46 688630 芯碁微装 6,267,595.40 2.92
47 300598 诚迈科技 6,220,187.00 2.90
48 688017 绿的谐波 6,200,269.15 2.89
49 00268 金蝶国际 6,151,514.97 2.86
50 000938 紫光股份 6,099,804.68 2.84
51 00883 中国海洋石油 6,024,630.95 2.80
52 01114 BRILLIANCE CHI 6,016,161.77 2.80
53 688383 新益昌科技 5,966,742.11 2.78
54 002705 新宝股份 5,912,146.50 2.75
55 300182 捷成股份 5,894,412.00 2.74
56 002049 紫光国微 5,685,552.00 2.65
57 002291 遥望科技 5,618,666.00 2.62
58 002993 奥海科技 5,466,176.00 2.54
59 002415 海康威视 5,459,526.00 2.54
60 01088 中国神华 5,416,163.45 2.52
61 300672 国科微 5,140,588.00 2.39
62 688596 正帆科技 5,129,309.86 2.39
63 002803 吉宏股份 5,119,624.00 2.38
64 688031 星环科技 5,044,112.32 2.35
65 600372 中航机载 5,002,998.00 2.33
66 688025 杰普特光电 4,981,417.75 2.32
67 002558 巨人网络 4,948,085.00 2.30
68 300031 宝通科技 4,928,688.00 2.29
69 300383 光环新网 4,719,814.06 2.20
70 300348 长亮科技 4,633,837.00 2.16
71 000661 长春高新 4,531,130.00 2.11
72 688369 致远互联 4,525,211.73 2.11
73 688232 国泰新点软件 4,486,829.06 2.09
74 688533 上声电子股份 4,353,620.89 2.03
75 600584 长电科技 4,301,513.00 2.00
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 00700 腾讯控股 36,438,257.21 16.96
2 688169 石头科技 26,417,683.23 12.30
3 300820 英杰电气 25,845,098.75 12.03
4 603859 能科科技 22,612,905.00 10.53
5 300394 天孚通信 18,377,403.00 8.56
6 688111 金山办公 18,208,520.62 8.48
7 002230 科大讯飞 17,320,605.30 8.06
8 000651 格力电器 16,522,787.00 7.69
9 688037 芯源微电子 14,917,247.79 6.94
10 300567 精测电子 14,688,860.00 6.84
11 03690 美团－Ｗ 13,727,562.77 6.39
12 300502 新易盛 13,023,979.80 6.06
13 300059 东方财富 12,717,539.31 5.92
14 300750 宁德时代 12,616,320.00 5.87
15 688630 芯碁微装 12,530,279.44 5.83
16 300660 江苏雷利 12,426,143.60 5.79
17 600570 恒生电子 12,369,013.00 5.76
18 000063 中兴通讯 11,860,326.00 5.52
19 002352 顺丰控股 10,796,504.00 5.03
20 601138 工业富联 10,578,721.00 4.92
21 688160 步科自动化 10,463,240.16 4.87
22 000858 五 粮 液 10,151,555.00 4.73
23 01024 快手－Ｗ 9,914,061.39 4.62
24 300634 彩讯股份 9,854,581.00 4.59
25 301165 锐捷网络 9,770,534.72 4.55
26 06862 海底捞 9,659,109.02 4.50
27 00696 中国民航信息网络 9,473,676.16 4.41
28 00941 中国移动 6,082,027.78 2.83
28 600941 中国移动 3,247,657.00 1.51
29 300413 芒果超媒 9,164,040.00 4.27
30 688711 江苏宏微科技 8,962,965.43 4.17
31 688188 上海柏楚电子科技 8,442,444.00 3.93
32 688123 聚辰半导体 8,267,289.22 3.85
33 300274 阳光电源 8,245,294.00 3.84
34 002555 三七互娱 8,230,173.00 3.83
35 300679 电连技术 7,949,200.00 3.70
36 300033 同花顺 7,756,460.00 3.61
37 600519 贵州茅台 7,695,845.00 3.58
38 002602 世纪华通 7,606,318.00 3.54
39 688369 致远互联 7,190,947.25 3.35
40 601728 中国电信 7,111,984.00 3.31
41 01114 BRILLIANCE CHI 7,080,619.19 3.30
42 603197 保隆科技 6,957,414.00 3.24
43 300666 江丰电子 6,834,416.74 3.18
44 300496 中科创达 6,701,552.46 3.12
45 300308 中际旭创 6,687,450.00 3.11
46 002415 海康威视 6,669,264.00 3.10
47 601865 福莱特 6,621,310.50 3.08
48 603986 兆易创新 6,491,242.00 3.02
49 300598 诚迈科技 6,460,431.00 3.01
50 002472 双环传动 6,413,180.00 2.99
51 300182 捷成股份 6,406,241.00 2.98
52 688063 派能科技 6,301,272.20 2.93
53 000333 美的集团 6,238,394.00 2.90
54 300442 润泽科技 6,197,872.80 2.89
55 300672 国科微 6,160,750.00 2.87
56 688017 绿的谐波 6,138,043.77 2.86
57 002993 奥海科技 6,062,518.00 2.82
58 603596 伯特利 6,020,841.00 2.80
59 000938 紫光股份 5,985,220.00 2.79
60 688208 道通科技 5,724,752.93 2.67
61 01088 中国神华 5,686,083.23 2.65
62 002291 遥望科技 5,285,640.00 2.46
63 00268 金蝶国际 5,257,747.50 2.45
64 600372 中航机载 5,079,766.50 2.36
65 600584 长电科技 5,061,172.00 2.36
66 002013 中航机电 5,002,998.00 2.33
67 002803 吉宏股份 4,933,284.00 2.30
68 002049 紫光国微 4,803,500.20 2.24
69 002705 新宝股份 4,682,275.42 2.18
70 300348 长亮科技 4,615,716.00 2.15
71 603108 润达医疗 4,450,522.00 2.07
72 688383 新益昌科技 4,436,279.32 2.07
73 688311 盟升电子 4,432,034.91 2.06
74 688031 星环科技 4,388,428.93 2.04
75 002558 巨人网络 4,340,243.00 2.02
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 981,567,570.06
卖出股票收入（成交）总额 985,546,401.65
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 114,808.40
2 应收清算款 1,427,163.75
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 31,491.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,573,464.00
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
户均持有的 持有人结构
额 户数 基金份额 机构投资者 个人投资者
级 （户） 占总份 占总份
别 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
汇
添
富
创
新
活 3,617 26,450.22 12,790,061.12 13.37 82,880,398.07 86.63
力
混
合
A
汇
添
富
创
新
活 33 486,086.64 16,021,769.87 99.88 19,089.16 0.12
力
混
合
C
汇
添
富
创
新
活 23 5,916.71 0.00 0.00 136,084.26 100.00
力
混
合
D
合
计 3,673 30,451.24 28,811,830.99 25.76 83,035,571.49 74.24
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有 汇添富创新活力
从业人员持有本 混合 A 391,323.21 0.41
基金 汇添富创新活力
混合 C 0.00 0.00
汇添富创新活力
混合 D 678.33 0.50
合计 392,001.54 0.35
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
汇添富创新活力混合 A 0
本公司高级管理人员、基金 汇添富创新活力混合 C
投资和研究部门负责人持有 0
本开放式基金 汇添富创新活力混合 D 0
合计 0
汇添富创新活力混合 A 10~50
本基金基金经理持有本开放 汇添富创新活力混合 C 0
式基金 汇添富创新活力混合 D 0
合计 10~50
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富创新活力混合 A 汇添富创新活力混合 汇添富创新活力混合
C D
基金合同生效
日（2022 年
07 月 13 日） 159,010,346.30 4,584.27 13,225,013.75
基金份额总额
本报告期期初
基金份额总额 116,085,041.50 12,263.13 10,238,321.65
本报告期基金
总申购份额 18,614,190.76 16,108,086.93 134,991.53
减：本报告期
基金总赎回份 39,028,773.07 79,491.03 10,237,228.92
额
本报告期基金
拆分变动份额 - - -
本报告期期末
基金份额总额 95,670,459.19 16,040,859.03 136,084.26
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2016 年 04 月 19 日）起至
本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 50,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况 ；本行或者本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况 ；本行董
事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商 交易 占当期股 占当期佣
名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注
数量 额的比例 比例
（%） （%）
东吴
证券 3 242,586,717.97 12.42 176,362.66 12.28
方正
证券 2 239,523,884.18 12.26 175,745.26 12.23
中信
建投 4 192,260,760.60 9.84 142,482.56 9.92
证券
西部
证券 2 180,844,734.31 9.26 133,271.35 9.28
东方
证券 2 170,968,357.20 8.75 125,217.25 8.72
国金
证券 2 166,861,556.54 8.54 122,678.97 8.54
太平
洋证 1 157,400,051.28 8.06 116,279.67 8.09
券
浙商
证券 1 108,779,509.12 5.57 80,482.19 5.60
申万
宏源 3 87,365,103.90 4.47 64,011.94 4.46
证券
中泰
证券 2 84,398,908.30 4.32 61,364.50 4.27
野村
东方 2 81,257,385.43 4.16 59,725.03 4.16
国际
海通
证券 4 64,491,188.19 3.30 46,667.47 3.25
上海
证券 2 54,175,491.70 2.77 39,494.80 2.75
华兴 2 53,246,062.26 2.73 39,155.07 2.73
证券
国投
证券 2 31,028,046.40 1.59 23,655.68 1.65
中信
证券 3 19,719,920.43 1.01 14,793.95 1.03
长江
证券 2 9,751,122.11 0.50 7,448.88 0.52
中邮
证券 2 4,730,800.00 0.24 3,481.53 0.24
川财
证券 2 4,455,109.40 0.23 4,341.25 0.30
大和
证券 2 - - - -
东北
证券 1 - - - -
广发
证券 1 - - - -
华泰
证券 2 - - - -
开源
证券 2 - - - -
平安
证券 2 - - - -
天风
证券 2 - - - -
西南
证券 1 - - - -
粤开
证券 1 - - - -
招商
证券 2 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
商 占当期 占当期 成 占当期 成 占当期
名 成交金额 债券成 成交金额 债券回 交 权证成 交 基金成
称 交总额 购成交 金 交总额 金 交总额
的比例 总额的 额 的比例 额 的比例
（%） 比例 （%） （%）
（%）
东
吴
证 2,697,231.00 35.48 9,280,000.00 38.22 - - - -
券
方
正
证 - - - - - - - -
券
中
信
建
投 599,958.00 7.89 - - - - - -
证
券
西
部
证 498,594.00 6.56 - - - - - -
券
东
方
证 - - 14,999,000.00 61.78 - - - -
券
国
金
证 2,702,130.00 35.54 - - - - - -
券
太
平
洋 - - - - - - - -
证
券
浙
商
证 - - - - - - - -
券
申
万
宏
源 - - - - - - - -
证
券
中 1,104,818.00 14.53 - - - - - -
泰
证
券
野
村
东
方 - - - - - - - -
国
际
海
通
证 - - - - - - - -
券
上
海
证 - - - - - - - -
券
华
兴
证 - - - - - - - -
券
国
投
证 - - - - - - - -
券
中
信
证 - - - - - - - -
券
长
江
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川
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和 - - - - - - - -
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券
东
北
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广
发
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华
泰
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开
源
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平
安
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券
天
风
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券
西
南
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券
粤
开
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券
招
商
证 - - - - - - - -
券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增 7 家证券公司的 12 个交易单元：长江证券（上交所单元，深交所单元）、平安证券（深交所单元，上交所单元）、广发证券（深交所单元）、开源证券（上交所单元，深交所单元）、中信证券（深交所单元）、中邮证券（上交所单元，深交所单元）、大和证券（上交所单元，深交所单元）；不再租用 2 家证券公司的 2 个交易单元：中信证券（深交所单元）、太平洋证券（上交所单元）。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上交所,上证报,公司
汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日
1 旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网
站
关于防范不法分子冒用汇添富
2 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日
提示
上交所,上证报,公司
汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日
3 旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网
站
4 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 2023 年 04 月 21 日
旗下基金 2023 年第一季度报告 网站,深交所,中国证
监会基金电子披露网
站
汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司
5 关于调低旗下部分基金费率并 网站,中国证监会基 2023 年 07 月 08 日
修订基金合同的公告 金电子披露网站
汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,中
6 旗下部分基金更新法律文件 国证监会基金电子披 2023 年 07 月 08 日
露网站
汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,中
7 旗下部分基金更新招募说明书 国证监会基金电子披 2023 年 07 月 13 日
及基金产品资料概要 露网站
汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深
8 旗下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基 2023 年 07 月 19 日
及基金产品资料概要 金电子披露网站
上交所,上证报,公司
汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 07 月 21 日
9 旗下基金 2023 年第二季度报告 监会基金电子披露网
站
关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中
10 公司运用固有资金投资旗下基 国证监会基金电子披 2023 年 08 月 21 日
金的公告 露网站
上交所,上证报,公司
汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 08 月 31 日
11 旗下基金 2023 年中期报告 监会基金电子披露网
站
关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中
12 公司终止与南京途牛基金销售 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 04 日
有限公司合作关系的公告 露网站
关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中
公司终止与凤凰金信（海口） 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 12 日
13 基金销售有限公司合作关系的
公告 露网站
上交所,上证报,公司
汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 10 月 25 日
14 旗下基金 2023 年第三季度报告 监会基金电子披露网
站
关于汇添富运用固有资金投资 上证报,公司网站,中
15 旗下基金的公告 国证监会基金电子披 2023 年 11 月 09 日
露网站
汇添富基金管理股份有限公司 证券时报,公司网站,
关于旗下部分基金 2024 年非港 中国证监会基金电子 2023 年 12 月 30 日
16 股通交易日暂停申购、赎回等
业务的公告 披露网站
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富盈安保本混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富创新活力混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富创新活力混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富创新活力混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 03 月 29 日
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