格林碳中和主题混合型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月18日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9
§5 投资组合报告 ......9

5.1 报告期末基金资产组合情况......9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注......12
§6 开放式基金份额变动 ......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......13

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录 ......13

9.1 备查文件目录......13

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同约定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林碳中和主题混合

基金主代码 015856

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年01月18日

报告期末基金份额总额 6,167,739.99份

本基金在严格控制风险的前提下，重点投资于碳中
投资目标 和主题相关上市公司，通过股票与债券资产的合理
配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要采取资产配置策略、股票投资策略、债
投资策略 券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投
资策略。

中证内地低碳经济主题指数收益率*60%+沪深300
业绩比较基准 指数收益率*10%+中债综合（全价）指数收益率*2
5%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券
型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金
风险收益特征 还可投资港股通标的股票，可能面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 格林基金管理有限公司


基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林碳中和主题混合A 格林碳中和主题混合C

下属分级基金的交易代码 015856 015857

报告期末下属分级基金的份额总 2,839,823.99份 3,327,916.00份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)

主要财务指标 格林碳中和主题混合 格林碳中和主题混合
A C

1.本期已实现收益 -95,092.52 -121,414.70

2.本期利润 -266,814.93 -494,709.32

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0959 -0.1158

4.期末基金资产净值 2,477,323.08 2,888,149.19

5.期末基金份额净值 0.8724 0.8679

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林碳中和主题混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -10.52% 2.07% 1.01% 1.07% -11.53% 1.00%

过去六个月 -8.35% 1.67% -5.91% 0.99% -2.44% 0.68%

过去一年 -12.28% 1.28% -18.91% 0.93% 6.63% 0.35%

自基金合同 -12.76% 1.17% -23.11% 0.90% 10.35% 0.27%

生效起至今

格林碳中和主题混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -10.61% 2.07% 1.01% 1.07% -11.62% 1.00%

过去六个月 -8.54% 1.67% -5.91% 0.99% -2.63% 0.68%

过去一年 -12.63% 1.28% -18.91% 0.93% 6.28% 0.35%

自基金合同 -13.21% 1.17% -23.11% 0.90% 9.90% 0.27%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

刘冬先生，西南财经大学金
融学硕士。曾任长江证券宏
观策略分析师；天弘基金研
究员、基金经理助理、基金
经理、投资部总经理助理、
投委会成员、投资经理等
职；渤海人寿资产管理中心
刘冬 本基金基金经理、权 2023- 2024- 16年 股票投资部总监。2021年3
益投资总监 01-18 02-08 月底加入格林基金，任权益
投资总监、基金经理。2021
年8月26日至今，担任格林
研究优选混合型证券投资
基金基金经理；2021年11月
19日至今，担任格林伯锐灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理；2022年3月8日


至今，担任格林新兴产业混
合型证券投资基金基金经
理；2022年12月6日至今，
担任格林聚鑫增强债券型
证券投资基金基金经理；20
23年1月18日至今2024年2
月8日，担任格林碳中和主
题混合型证券投资基金基
金经理。

刘赞先生，美国纽约州立大
学理学硕士，曾获香港证监
会颁发的4号牌（就证券提
供意见）、9号牌（提供资
产管理）资格。2009年6月
至2012年9月，任职于南方
基金管理有限公司，担任研
究员。2012年10月到2020年
9月，任职于南方东英资产
管理有限公司（南方基金香
本基金基金经理、权 港子公司），担任基金经理。
刘赞 2023- - 14年 2021年10月加入格林基金，
益投研负责人 01-19 作为权益投研负责人负责
公司权益投资和研究工作。
2022年11月15日至今，担任
格林高股息优选混合型证
券投资基金基金经理；2023
年1月19日至今，担任格林
碳中和主题混合型证券投
资基金基金经理；2023年3
月20日至今，担任格林鑫利
六个月持有期混合型证券
投资基金基金经理。

1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾一季度，市场表现可谓是冰火两重天，一月份资本市场经历了恐慌式下跌，二月初市场企稳回升，其中TMT板块受海外大模型突破影响表现亮眼，市场情绪的恢复也带动A股整体估值迅速修复。然而进入三月份，随着各上市公司年报相继发布、一季度业绩也逐渐明朗，市场增长动能减弱，前期受概念驱动推高的板块，三月份在情绪退却后也进入调整阶段，整体一季度市场上证指数收涨2.23%、创业板指数跌3.87%。

就碳中和板块来说，一季度数据表现较好。制造业PMI数据有所回暖，3月中国制造业PMI在连续5个月运行在50%以下后重回扩张区间，升至50.8%，其中高技术制造业、消费品行业、装备制造业PMI分别为53.9%、51.8%和51.6%，高于制造业平均水平。1-2月份，新能源行业投资增长较快，带动电力、热力、燃气及水生产和供应业实现同比增长25.3%。3月份在政府工作报告中提出“大力发展绿色低碳经济。推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型”，政策端利好因素有望带动碳中和板块迎来阶段性投资机会。

本基金的投资领域主要为通过减少碳排放途径以致力于碳中和的产业，包括电力、交通、工业、建筑等领域。基金坚持至上而下和自下而上相结合，挖掘股票市场中与碳
中和主题相关的优质上市公司，在结构行情的市场中，均衡行业配置，实现净值稳步上升。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林碳中和主题混合A基金份额净值为0.8724元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.52%，同期业绩比较基准收益率为1.01%；截至报告期末格林碳中和主题混合C基金份额净值为0.8679元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-10.61%，同期业绩比较基准收益率为1.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 5,065,810.81 92.20

其中：股票 5,065,810.81 92.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 423,530.22 7.71

8 其他资产 4,856.62 0.09

9 合计 5,494,197.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,873,085.00 53.55

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 - -
技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -
管理业

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,873,085.00 53.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 373,757.87 6.97

日常消费品 - -

能源 - -

金融 232,438.01 4.33

医疗保健 403,909.51 7.53


工业 - -

信息技术 401,154.53 7.48

通讯业务 195,352.56 3.64

公用事业 586,113.33 10.92

房地产 - -

合计 2,192,725.81 40.87

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 603508 思维列控 23,500 517,705.00 9.65

2 00384 中国燃气 69,000 451,871.06 8.42

3 688065 凯赛生物 8,000 353,120.00 6.58

4 603667 五洲新春 16,800 310,968.00 5.80

5 00354 中国软件国际 62,000 271,452.86 5.06

6 688376 美埃科技 7,300 267,837.00 4.99

7 300750 宁德时代 1,400 266,224.00 4.96

8 00388 香港交易所 1,100 232,438.01 4.33

9 301188 力诺特玻 13,700 231,256.00 4.31

10 00788 中国铁塔 234,000 195,352.56 3.64

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,591.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 3,162.44

4 应收利息 -

5 应收申购款 103.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,856.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

格林碳中和主题混合A 格林碳中和主题混合C

报告期期初基金份额总额 2,700,188.03 4,885,884.34


报告期期间基金总申购份额 231,514.39 74,175.57

减：报告期期间基金总赎回份额 91,878.43 1,632,143.91

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 2,839,823.99 3,327,916.00

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林碳中和主题混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《格林碳中和主题混合型证券投资基金基金合同》；

3、《格林碳中和主题混合型证券投资基金托管协议》；

4、《格林碳中和主题混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点


备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2024年04月18日
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