泰康先进材料股票型发起式证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16

§7 年度财务报表 ...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ...... 57

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 57


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 70

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 71

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 71

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 71

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 71

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 71

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 71

8.14 投资组合报告附注 ...... 71

§9 基金份额持有人信息...... 73

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 73

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 73

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 73

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 74

§10 开放式基金份额变动...... 75
§11 重大事件揭示...... 76

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 76

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 76

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 76

11.4 基金投资策略的改变 ...... 76

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 76

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 76

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 77

11.8 其他重大事件 ...... 78

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 81

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 81

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 81

§13 备查文件目录...... 82

13.1 备查文件目录 ...... 82

13.2 存放地点 ...... 82

13.3 查阅方式 ...... 82

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金

基金简称 泰康先进材料股票发起

基金主代码 016053

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 26 日

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份 65,907,315.97 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

金简称

下属分级基金的交 016053 016054

易代码

报告期末下属分级 41,134,489.81 份 24,772,826.16 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过精选具有良好持续成长潜
力的先进材料领域证 券，追求超越业绩比较基准的投资回报，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和
积累，通过基金管理人研发构建的权益投资决策分析体系

（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内
经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的
变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配
置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的
预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。本基金
所约定的先进材料主题相关证券，主要是指新出现的或正在发展
的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明
显提高或产生新功能的材料，主要包括：先进基础材料、关键战
略材料、前沿新材料三大类。本基金将根据先进材料主题对以上
两类上市公司中所涉及的细分子行业进行配置，从宏观基本面、
行业成长性、行业供需错配带来的景气度、行业估值水平四个维
度对材料行业各个子分类进行研究和分析，并依据此对组合的子
行业配置进行优化，再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在
组合中的配置比例；重点关注材料行业上市公司的投资机会，通
过自上而下的行业选择，自下而上的深度挖掘，精选个股，并通
过港股通投资于港股，作为 A 股标的的重要补充。同时，根据基
金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融

债、企业债等固定收益证券以及可转换债券/可交换债券的投


资。债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘
策略、息差策略、信用策略、个券精选策略等。在严格控制风险
的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提高基金非股
票资产的收益率。

业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构
人民币活期存款利率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于
香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香
港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制投资的风险等特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈玮光 朱绍纲

负责人 联系电话 010-89620366 010-85238309

电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn zhzsg@hxb.com.cn

客户服务电话 4001895522 95577

传真 010-89620100 010-85238680

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 156 北京市东城区建国门内大街 22
号 3 层 1-10 内 302 号（100005）

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康 北京市东城区建国门内大街 22
国际大厦 3、5 层 号（100005）

邮政编码 100033 100005

法定代表人 金志刚 李民吉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼
（特殊普通合伙） 8 层

注册登记机构 泰康基金管理有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦

3、5 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 7 月 26 日(基金合同生效

3.1.1 期间数据 日)-2022 年 12 月 31 日

和指标 泰康先进材料股 泰康先进材料股 泰康先进材料股 泰康先进材料股
票发起 A 票发起 C 票发起 A 票发起 C

本期已实现收益 -6,253,212.99 -3,789,311.48 -1,359,247.62 -1,076,143.56

本期利润 -5,338,388.26 -3,511,816.71 -1,666,604.32 -1,337,438.98

加权平均基金份 -0.1399 -0.1429 -0.1074 -0.1006
额本期利润

本期加权平均净 -15.65% -15.94% -11.04% -10.30%
值利润率

本期基金份额净 -8.75% -9.19% -9.79% -9.99%
值增长率

3.1.2 期末数据 2023 年末 2022 年末

和指标

期末可供分配利 -7,793,741.06 -4,836,615.13 -1,772,277.86 -1,436,567.82
润

期末可供分配基 -0.1895 -0.1952 -0.0979 -0.0999
金份额利润

期末基金资产净 33,863,699.59 20,248,808.14 16,322,969.37 12,944,250.11
值

期末基金份额净 0.8232 0.8174 0.9021 0.9001
值

3.1.3 累计期末 2023 年末 2022 年末

指标

基金份额累计净 -17.68% -18.26% -9.79% -9.99%
值增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康先进材料股票发起 A


业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -3.00% 0.96% -10.69% 1.17% 7.69% -0.21%

过去六个月 -10.36% 0.96% -20.25% 1.06% 9.89% -0.10%

过去一年 -8.75% 1.00% -25.42% 1.04% 16.67% -0.04%

自基金合同生效

-17.68% 1.03% -39.91% 1.16% 22.23% -0.13%
起至今

泰康先进材料股票发起 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -3.12% 0.96% -10.69% 1.17% 7.57% -0.21%

过去六个月 -10.58% 0.96% -20.25% 1.06% 9.67% -0.10%

过去一年 -9.19% 1.00% -25.42% 1.04% 16.23% -0.04%

自基金合同生效

-18.26% 1.03% -39.91% 1.16% 21.65% -0.13%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2022 年 07 月 26 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金成立于 2022 年 07 月 26 日，2022 年度净值增长率的计算期间为 2022 年 07 月 26 日至
2022 年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批
准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会批准
设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰康资
产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。

泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，泰康基金共
管理 77 只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、双碳、科技、大健康等方面均进行了战略布局，为广大投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘少军于 2017 年 7 月加入泰康公募，现
刘少 本基金基 2022 年 7 - 7 年 任泰康基金股票研究员、股票基金经理。
军 金经理 月 26 日 2022 年 7 月 26 日至今担任泰康先进材料
股票型发起式证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。


公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，2023 年是压力逐步呈现的一年，年初由于疫情放开有一定修复，但在此后房地产和消费等压力凸显。四季度通过增发特别国债等方式对冲了经济下行，但全年通胀偏低迷的情况延续。

权益市场方面，2023 年全年市场先涨后跌，整体震荡下跌。从大盘和板块上来看，全年上证
综指跌 3.70%，沪深 300 下跌 11.38%，创业板指下跌 19.41%。板块间波动较大，其中，传媒、通
信、计算机、电子和汽车等上涨较多，美容护理、电力设备、商贸零售、房地产等下跌较多。

2023 年 A 股整体表现偏弱，但年内呈现比较大幅波动，主要是由于市场预期与现实数据出现
的差异导致，一季度顺周期相关板块明显领涨，二季度由于宏观经济数据偏弱，顺周期板块股票转弱，AI 等科技创新类股票领涨，三四季度均为红利股票领衔上涨。本基金在全年操作中一二季度顺周期相关股票持仓较多，导致基金净值一季度出现明显上涨后又明显下跌，核心是基金经理对宏观经济预期偏高，判断错误。另外基金的回撤幅度偏大，在市场偏弱环境下更应该控制回撤，
应及时调整相关股票持仓，控制回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 0.8232 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为-8.75%；
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 0.8174 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为-9.19%；同期
业绩比较基准增长率为-25.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，宏观经济实际增速可能震荡筑底，力保 GDP 目标实现，但名义 GDP 的压力或将
持续较大，改善通胀预期和微观主体盈利的挑战较大。居民部门面临着资产负债表需要修复的约束，房地产和消费信心都需要提振。政策在 2024 年将继续扮演较为关键的角色。

权益市场历经过去几年及 2024 年初的调整，整体具备较高的性价比；但经济复苏，投资者信
心，市场风险偏好等方面的修复还需要一段时间，我们将密切关注政策及经济景气度等方面的变化。

2024 年以来股票市场表现偏弱，以红利为主导的高股息资产领涨，整体市场由于资金面等原
因出现明显回撤。但我们认为调整中仍然有机会，对于全年权益市场仍然存在机会充满信心。本基金主要注重调整持仓结构：1）在调整中买入估值合理偏低的成长股票，例如科技类行业、新材料类行业股票；2）适度上调高股息股票持仓比例以控制回撤；但产品仍然坚持以成长股作为主要持仓方向，积极配置有较强 alpha 能力的基础化工、电子、新能源等行业，选股上坚持低估值+中高成长的选股方法，关注控制回撤，力争实现较为稳健的相对和绝对收益回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：

本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不定期地对基金的投资、交易、产品、市场销售、信息技术等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司在产品开发、销售募集、投资交易、运营管理等业务环节，进行事前合规性审核，以有效防范业务风险；公司通过投资交易系统控制和人工审核控制相结合的方式，对基金投资交易情况进行监督，以确保基金投资满足监管法规、基金合同和公司制度的规定；公司设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；公司监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期向风险控制委员会报告。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2023 年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2404707 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金全体基金份额持
有人：

我们审计了后附的泰康先进材料股票型发起式证券投资基
金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023 年 12 月
31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以
及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
审计意见 共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会
计处理规定》(以下合称“企业会计准则”) 及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关
基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准
则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则
形成审计意见的基础 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。

强调事项 无。

其他事项 无。

该基金管理人泰康基金管理有限公司 (以下简称“该基金
管理人”) 管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金
2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。


该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
注 7.4.2 所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会
发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
管理层和治理层对财务报表的责 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，
并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法
按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经
营。

(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 左艳霞 贾君宇


会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰康先进材料股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 4,033,712.96 2,266,106.26

结算备付金 265,785.91 587,545.29

存出保证金 77,510.48 46,025.04

交易性金融资产 7.4.7.2 49,275,644.29 26,236,205.10

其中：股票投资 48,969,815.58 26,236,205.10

基金投资 - -

债券投资 305,828.71 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 999,914.61

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 1,879,658.00 -

应收股利 - -

应收申购款 27,576.05 11,740.05

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 55,559,887.69 30,147,536.35

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,126,801.83 724,770.32

应付赎回款 59,879.16 1,440.81


应付管理人报酬 55,188.48 37,362.47

应付托管费 9,198.07 4,981.69

应付销售服务费 8,579.37 5,389.86

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 187,733.05 106,371.72

负债合计 1,447,379.96 880,316.87

净资产：

实收基金 7.4.7.10 65,907,315.97 32,476,065.16

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -11,794,808.24 -3,208,845.68

净资产合计 54,112,507.73 29,267,219.48

负债和净资产总计 55,559,887.69 30,147,536.35

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 65,907,315.97 份，其中泰康先进材料股票发
起 A 基金份额总额 41,134,489.81 份，基金份额净值 0.8232 元;泰康先进材料股票发起 C 基金份
额总额 24,772,826.16 份，基金份额净值 0.8174 元。
7.2 利润表
会计主体：泰康先进材料股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 7 月 26 日（基
年 12 月 31 日 金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

一、营业总收入 -7,816,636.36 -2,739,143.17

1.利息收入 24,595.58 26,282.92

其中：存款利息收入 7.4.7.13 22,414.77 6,899.02

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 2,180.81 19,383.90
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -9,056,779.01 -2,199,915.17
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -9,932,076.86 -2,318,278.51

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 27,920.01 -


资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 847,377.84 118,363.34

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 7.4.7.20 1,192,319.50 -568,652.12
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 23,227.57 3,141.20
“-”号填列）

减：二、营业总支出 1,033,568.61 264,900.13

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 776,090.90 182,143.58

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 111,695.02 24,285.80

3．销售服务费 7.4.10.2.3 109,434.43 28,070.75

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 347.62 -

其中：卖出回购金融资 347.62 -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.64 -

8．其他费用 7.4.7.23 36,000.00 30,400.00

三、利润总额（亏损总 -8,850,204.97 -3,004,043.30
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -8,850,204.97 -3,004,043.30
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -8,850,204.97 -3,004,043.30

7.3 净资产变动表
会计主体：泰康先进材料股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 32,476,065.16 - -3,208,845.68 29,267,219.48
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 32,476,065.16 - -3,208,845.68 29,267,219.48
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 33,431,250.81 - -8,585,962.56 24,845,288.25
号填列）

（一）、综合收益 - - -8,850,204.97 -8,850,204.97
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 33,431,250.81 - 264,242.41 33,695,493.22
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 52,275,331.36 - -1,271,228.75 51,004,102.61
购款

2.基金赎 -18,844,080.55 - 1,535,471.16 -17,308,609.39
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 65,907,315.97 - -11,794,808.24 54,112,507.73
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 7 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正


其他 - - - -

二、本期期初净 25,915,371.63 - - 25,915,371.63
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 6,560,693.53 - -3,208,845.68 3,351,847.85
号填列）

（一）、综合收益 - - -3,004,043.30 -3,004,043.30
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 6,560,693.53 - -204,802.38 6,355,891.15
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 9,152,461.16 - -324,461.05 8,828,000.11
购款

2.基金赎 -2,591,767.63 - 119,658.67 -2,472,108.96
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 32,476,065.16 - -3,208,845.68 29,267,219.48
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

金志刚 金志刚 李俊佑

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰康先进材料股票型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可 [2022] 1168 号《关于准予泰康先进材料股票型发起式
证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司 (以下简称“泰康资产”) 依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 25,905,781.69 元，业经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 毕马威华振验字第2201135 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金
基金合同》于 2022 年 7 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 25,915,371.63 份
基金份额，其中认购资金利息折合 9,589.94 份基金份额。本基金原基金管理人为泰康资产，基金托管人为华夏银行股份有限公司 (以下简称“华夏银行”)。

泰康基金管理有限公司 (以下简称“泰康基金”) 于 2022 年 11 月 18 日发布《泰康基金管理
有限公司关于变更基金管理人并修订基金合同及托管协议的公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，按照《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》约定，经与基金托管人
协商一致，本基金的基金管理人自 2022 年 11 月 18 日起由泰康资产变更为泰康基金。泰康基金已
对《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》及《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金托管协议》等法律文件中涉及基金管理人的相关条款完成修改，修改后的法律文件自 2022年 11 月 18 日起生效。

根据经中国证监会备案的《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》和《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购 / 申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购基金时收取认购 /申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购 / 申购基金份额时不收取
认购 / 申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、
C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别
计算基金份额净值。计算公式为计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数。投资者在认购 / 申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票 (包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产 (包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于先进材料主题相关股票比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率 (税后) *10%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰康基金于 2024 年 3 月 27 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和
《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基
金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务
模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认


金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)金融工具的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和
股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：


- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限 (包括考
虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认利息收入。

投资收益

股票投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动 (包括于估值日采用合同约定的估值汇率将外币折算为人民币所产生的折算差额) 形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布<证券投资
基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2014] 81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016] 127 号文《关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18
日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信 [2021] 20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告 2023 年第 2 号《关于延续实施有关
个人所得税优惠政策的公告》、财政部 税务总局 中国证监会公告 2023 年第 23 号《关于延续实施
沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税[2014] 81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2023] 39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(b)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌
公司”) 取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国
证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至 2027 年 12月 31 日。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、
赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 4,033,712.96 2,266,106.26

等于：本金 4,033,186.72 2,265,882.50

加：应计利息 526.24 223.76

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 4,033,712.96 2,266,106.26

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 48,346,325.20 - 48,969,815.58 623,490.38

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 299,853.00 5,798.71 305,828.71 177.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 299,853.00 5,798.71 305,828.71 177.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 48,646,178.20 5,798.71 49,275,644.29 623,667.38

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 26,804,857.22 - 26,236,205.10 -568,652.12

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 26,804,857.22 - 26,236,205.10 -568,652.12

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 999,914.61 -

银行间市场 - -

合计 999,914.61 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 151,733.05 76,371.72

其中：交易所市场 151,733.05 76,371.72

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 36,000.00 30,000.00

合计 187,733.05 106,371.72

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
泰康先进材料股票发起 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 18,095,247.23 18,095,247.23

本期申购 30,749,932.73 30,749,932.73

本期赎回（以“-”号填列） -7,710,690.15 -7,710,690.15

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 41,134,489.81 41,134,489.81

泰康先进材料股票发起 C

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,380,817.93 14,380,817.93

本期申购 21,525,398.63 21,525,398.63

本期赎回（以“-”号填列） -11,133,390.40 -11,133,390.40

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 24,772,826.16 24,772,826.16

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
泰康先进材料股票发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,400,227.76 -372,050.10 -1,772,277.86

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -1,400,227.76 -372,050.10 -1,772,277.86

本期利润 -6,253,212.99 914,824.73 -5,338,388.26

本期基金份额交易产 -140,300.31 -19,823.79 -160,124.10
生的变动数

其中：基金申购款 -845,748.00 33,476.73 -812,271.27

基金赎回款 705,447.69 -53,300.52 652,147.17

本期已分配利润 - - -

本期末 -7,793,741.06 522,950.84 -7,270,790.22

泰康先进材料股票发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,141,339.42 -295,228.40 -1,436,567.82

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -1,141,339.42 -295,228.40 -1,436,567.82

本期利润 -3,789,311.48 277,494.77 -3,511,816.71

本期基金份额交易产 94,035.77 330,330.74 424,366.51
生的变动数

其中：基金申购款 -830,229.61 371,272.13 -458,957.48

基金赎回款 924,265.38 -40,941.39 883,323.99

本期已分配利润 - - -


本期末 -4,836,615.13 312,597.11 -4,524,018.02

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 7 月 26 日（基金
日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

活期存款利息收入 12,897.45 2,957.42

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 7,714.19 3,742.47

其他 1,803.13 199.13

合计 22,414.77 6,899.02

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年7月26日（基金合同
31日 生效日）至2022年12月31
日

股票投资收益——买卖 -9,932,076.86 -2,318,278.51
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -9,932,076.86 -2,318,278.51

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 7 月 26 日（基金合
31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

卖出股票成交总 461,169,926.66 124,936,301.71
额

减：卖出股票成本 469,809,512.55 126,992,467.38
总额

减：交易费用 1,292,490.97 262,112.84


买卖股票差价收 -9,932,076.86 -2,318,278.51
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年7月26日（基金合同生效
日 日）至2022年12月31日

债券投资收益——利息 8,589.01 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 19,331.00 -
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 27,920.01 -

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年7月26日（基金合同生
日 效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债券 6,142,104.92 -
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 6,062,601.45 -
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 60,110.60 -

减：交易费用 61.87 -

买卖债券差价收入 19,331.00 -

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 7 月 26 日（基金合同生

31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 847,377.84 118,363.34
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -

收益

合计 847,377.84 118,363.34

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 7 月 26 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 1,192,319.50 -568,652.12

股票投资 1,192,142.50 -568,652.12

债券投资 177.00 -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 1,192,319.50 -568,652.12

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 7 月 26 日（基金
月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 22,875.70 3,043.67

基金转换费收入 351.87 97.53

合计 23,227.57 3,141.20

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 7 月 26 日（基金合同生效
月 31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 36,000.00 30,000.00

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

其他 - 400.00


合计 36,000.00 30,400.00

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰康基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东

嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 7 月 26 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 776,090.90 182,143.58

其中：应支付销售机构的客户维护 94,258.88 22,163.28
费

应支付基金管理人的净管理费 681,832.02 159,980.30

注：支付基金管理人泰康基金的基金管理费按前一日基金资产净值乘以约定的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费 = 前一日基金资产净值 × 管理费率 / 当年天数

2023 年 8 月 21 日前，本基金管理费率为 1.50%。本基金管理人自 2023 年 8 月 21 日起对本基
金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费率为 1.20%。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 7 月 26 日（基金

12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年

12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 111,695.02 24,285.80

注：支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 泰康先进材料股票发 泰康先进材料股票发

合计

起 A 起 C

泰康基金管理有限公司 - 90,474.32 90,474.32

合计 - 90,474.32 90,474.32

上年度可比期间


2022 年 7 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 泰康先进材料股票发 泰康先进材料股票发

起 A 起 C 合计

泰康基金管理有限公司 - 5,530.17 5,530.17

泰康资产管理有限责任 - 15,052.91 15,052.91
公司

合计 - 20,583.08 20,583.08

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

C 类基金份额销售服务费 = 前一日 C 类份额基金资产净值 × 0.50% / 当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

基金合同生效日（ 2022 年 - -
7 月 26 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - -
份额

报告期末持有的基金份额 - -


报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 7 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

基金合同生效日（ 2022 年 9,905,143.01 100,051.94
7 月 26 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 9,905,143.01 100,051.94
份额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000%
占基金总份额比例
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额；
2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

3.2022 年 11 月 18 日本基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公
司，原泰康资产固有资金现为管理人股东固有资金，泰康基金未运用固有资金投资本基金。期间卖出/赎回份额数据是因基金管理人发生变更而产生的，实际泰康资产管理有限责任公司未赎回固有资金投资份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
泰康先进材料股票发起 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

泰 康 资 产

管 理 有 限 9,905,143.01 24.0799 9,905,143.01 54.7389
责任公司

份额单位：份
泰康先进材料股票发起 C

关联方名 本期末 上年度末

称 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

泰 康 资 产

管 理 有 限 100,051.94 0.4039 100,051.94 0.6957
责任公司
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年7月26日（基金合同生效日）至
关联方名称 31 日 2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

华夏银行 4,033,712.96 12,897.45 2,266,106.26 2,957.42

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资、债券和货币市场工具等。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的信用风险、流动性风险、市场风险以外，还面临汇率风险、香港市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行华夏银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)
无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年
12 月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 4,033,712.96 - - - 4,033,712.96

结算备付金 265,785.91 - - - 265,785.91

存出保证金 77,510.48 - - - 77,510.48

交易性金融资产 305,828.71 - - 48,969,815.58 49,275,644.29

应收申购款 - - - 27,576.05 27,576.05

应收清算款 - - - 1,879,658.00 1,879,658.00

资产总计 4,682,838.06 - - 50,877,049.63 55,559,887.69

负债

应付赎回款 - - - 59,879.16 59,879.16

应付管理人报酬 - - - 55,188.48 55,188.48

应付托管费 - - - 9,198.07 9,198.07

应付清算款 - - - 1,126,801.83 1,126,801.83

应付销售服务费 - - - 8,579.37 8,579.37

其他负债 - - - 187,733.05 187,733.05

负债总计 - - - 1,447,379.96 1,447,379.96

利率敏感度缺口 4,682,838.06 - - 49,429,669.67 54,112,507.73

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 2,266,106.26 - - - 2,266,106.26

结算备付金 587,545.29 - - - 587,545.29

存出保证金 46,025.04 - - - 46,025.04

交易性金融资产 - - - 26,236,205.10 26,236,205.10

买入返售金融资产 999,914.61 - - - 999,914.61

应收申购款 - - - 11,740.05 11,740.05

资产总计 3,899,591.20 - - 26,247,945.15 30,147,536.35


负债

应付赎回款 - - - 1,440.81 1,440.81

应付管理人报酬 - - - 37,362.47 37,362.47

应付托管费 - - - 4,981.69 4,981.69

应付清算款 - - - 724,770.32 724,770.32

应付销售服务费 - - - 5,389.86 5,389.86

其他负债 - - - 106,371.72 106,371.72

负债总计 - - - 880,316.87 880,316.87

利率敏感度缺口 3,899,591.20 - - 25,367,628.28 29,267,219.48

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券
假设

公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 市 场 利 率 上 调

-31.42 0.00
0.25%

市 场 利 率 下 调

31.43 0.00
0.25%

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币 3,024,578.00 元，无以外
币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 3,024,578.00 元（于 2022 年 12 月 31 日，本基金
持有以港币计价的资产折合人民币 656,600.00 元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 656,600.00 元）。

假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为 30,245.78 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影

响金额为-30,245.78 元（于 2022 年 12 月 31 日，若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日基
金资产净值的影响金额为 6,566.00 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-6,566.00 元）。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 3,024,578.00 - 3,024,578.00
产

资产合计 - 3,024,578.00 - 3,024,578.00

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 3,024,578.00 - 3,024,578.00
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 656,600.00 - 656,600.00
产

资产合计 - 656,600.00 - 656,600.00

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 656,600.00 - 656,600.00
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的


股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
分析 日） 31 日 ）

市场汇率上升 1% 30,245.78 6,566.00

市场汇率下降 1% -30,245.78 -6,566.00

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对股票的投资比例占基金资产的80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于先进材料主题相关股票比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Valueat Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 48,969,815.58 90.50 26,236,205.10 89.64
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 48,969,815.58 90.50 26,236,205.10 89.64

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
分析 日） 31 日 ）

业绩比较基准中的

1,999,255.94 0.00
权益指数上涨 5%

业绩比较基准中的

-1,999,255.94 0.00
权益指数下跌 5%

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 48,969,815.58 26,236,205.10


第二层次 305,828.71 -

第三层次 - -

合计 49,275,644.29 26,236,205.10

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨

跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量
的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 48,969,815.58 88.14

其中：股票 48,969,815.58 88.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 305,828.71 0.55

其中：债券 305,828.71 0.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,299,498.87 7.74

8 其他各项资产 1,984,744.53 3.57

9 合计 55,559,887.69 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3,024,578.00 元，占期末资产净值比例为 5.59%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,478,833.00 4.58

C 制造业 43,466,404.58 80.33

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 45,945,237.58 84.91

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 2,006,235.00 3.71

B 消费者非必需品 758,243.00 1.40

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 260,100.00 0.48

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 3,024,578.00 5.59

注：以上行业分类标准来源于财汇。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 600989 宝丰能源 236,500 3,493,105.00 6.46

2 605589 圣泉集团 100,300 2,244,714.00 4.15

3 01378 中国宏桥 346,500 2,006,235.00 3.71

4 601857 中国石油 252,200 1,780,532.00 3.29

5 601058 赛轮轮胎 147,200 1,729,600.00 3.20

6 688019 安集科技 10,712 1,711,349.12 3.16

7 300408 三环集团 55,900 1,646,255.00 3.04

8 300054 鼎龙股份 66,900 1,618,980.00 2.99

9 688012 中微公司 10,491 1,611,417.60 2.98

10 002078 太阳纸业 128,900 1,568,713.00 2.90

11 300910 瑞丰新材 33,200 1,525,208.00 2.82

12 688401 路维光电 48,875 1,501,440.00 2.77

13 002475 立讯精密 43,100 1,484,795.00 2.74


14 688458 美芯晟 17,509 1,347,492.64 2.49

15 000050 深天马 A 116,300 1,238,595.00 2.29

16 688200 华峰测控 9,789 1,202,089.20 2.22

17 688322 奥比中光 31,659 1,189,745.22 2.20

18 603650 彤程新材 35,600 1,185,480.00 2.19

19 301548 崇德科技 19,200 1,172,928.00 2.17

20 002463 沪电股份 51,800 1,145,816.00 2.12

21 688025 杰普特 11,716 1,084,315.80 2.00

22 688981 中芯国际 20,326 1,077,684.52 1.99

23 300037 新宙邦 22,500 1,064,250.00 1.97

24 002156 通富微电 44,200 1,021,904.00 1.89

25 688548 广钢气体 73,841 964,363.46 1.78

26 603225 新凤鸣 59,600 846,320.00 1.56

27 002947 恒铭达 25,400 817,372.00 1.51

28 600426 华鲁恒升 29,100 802,869.00 1.48

29 688234 天岳先进 12,031 794,888.17 1.47

30 002387 维信诺 69,900 783,579.00 1.45

31 688535 华海诚科 7,621 707,076.38 1.31

32 600938 中国海油 33,300 698,301.00 1.29

33 834033 康普化学 15,007 683,268.71 1.26

34 871694 中裕科技 32,193 649,010.88 1.20

35 832225 利通科技 28,004 595,925.12 1.10

36 301368 丰立智能 12,200 575,108.00 1.06

37 603806 福斯特 22,400 543,648.00 1.00

38 300724 捷佳伟创 7,200 532,872.00 0.98

39 600309 万华化学 6,800 522,376.00 0.97

40 09868 小鹏汽车-W 10,100 518,938.00 0.96

41 300806 斯迪克 31,400 441,798.00 0.82

42 000786 北新建材 13,900 324,704.00 0.60

43 00013 和黄医药 10,000 260,100.00 0.48

44 01797 东方甄选 9,500 239,305.00 0.44

45 688409 富创精密 196 15,348.76 0.03

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 688012 中微公司 11,115,916.36 37.98

2 600989 宝丰能源 11,028,891.00 37.68

3 688019 安集科技 8,238,367.92 28.15

4 002371 北方华创 7,306,803.24 24.97


5 600426 华鲁恒升 6,830,052.57 23.34

6 300408 三环集团 6,361,136.00 21.73

7 605589 圣泉集团 6,223,038.00 21.26

8 603225 新凤鸣 6,203,479.00 21.20

9 601899 紫金矿业 5,121,385.00 17.50

9 02899 紫金矿业 987,377.91 3.37

10 002859 洁美科技 5,790,089.00 19.78

11 00883 中国海洋石 3,476,057.12 11.88
油

11 600938 中国海油 2,051,537.05 7.01

12 300910 瑞丰新材 5,484,382.70 18.74

13 300037 新宙邦 5,352,043.00 18.29

14 688401 路维光电 5,237,152.25 17.89

15 603931 格林达 5,216,717.00 17.82

16 601058 赛轮轮胎 5,216,112.48 17.82

17 300054 鼎龙股份 5,182,433.00 17.71

18 688599 天合光能 5,053,521.28 17.27

19 000933 神火股份 4,984,303.00 17.03

20 002092 中泰化学 4,714,238.00 16.11

21 002475 立讯精密 4,440,888.00 15.17

22 600028 中国石化 3,412,858.00 11.66

22 00386 中国石油化 990,352.42 3.38
工股份

23 688213 思特威 4,291,534.91 14.66

24 601857 中国石油 3,814,499.00 13.03

24 00857 中国石油股 458,715.21 1.57
份

25 01378 中国宏桥 4,237,805.25 14.48

26 603738 泰晶科技 4,165,016.00 14.23

27 688120 华海清科 4,136,426.66 14.13

28 002254 泰和新材 4,041,307.00 13.81

29 002078 太阳纸业 3,996,033.00 13.65

30 002463 沪电股份 3,985,776.00 13.62

31 600309 万华化学 3,951,896.00 13.50

32 603806 福斯特 3,915,919.00 13.38

33 002409 雅克科技 3,890,233.00 13.29

34 000786 北新建材 3,649,775.00 12.47

35 000059 华锦股份 3,635,185.23 12.42

36 603986 兆易创新 3,630,923.00 12.41

37 002643 万润股份 3,443,320.00 11.77

38 300128 锦富技术 3,402,815.00 11.63

39 300285 国瓷材料 3,394,146.00 11.60

40 688223 晶科能源 3,235,118.75 11.05

41 300806 斯迪克 3,214,149.00 10.98


42 600409 三友化工 3,208,312.00 10.96

43 600141 兴发集团 3,207,913.00 10.96

44 688037 芯源微 3,096,502.87 10.58

45 688601 力芯微 3,086,542.61 10.55

46 002182 宝武镁业 3,079,900.00 10.52

47 002459 晶澳科技 3,055,757.00 10.44

48 002712 思美传媒 3,027,478.33 10.34

49 603995 甬金股份 3,020,543.00 10.32

50 09868 小鹏汽车-W 2,942,592.60 10.05

51 688639 华恒生物 2,925,904.91 10.00

52 688368 晶丰明源 2,909,204.63 9.94

53 300737 科顺股份 2,881,684.00 9.85

54 002601 龙佰集团 2,816,193.00 9.62

55 300567 精测电子 2,788,193.00 9.53

56 300398 飞凯材料 2,703,525.00 9.24

57 688121 卓然股份 2,630,560.27 8.99

58 002156 通富微电 2,608,350.00 8.91

59 688535 华海诚科 2,574,339.87 8.80

60 688981 中芯国际 2,572,392.04 8.79

61 601600 中国铝业 2,559,015.23 8.74

62 002947 恒铭达 2,548,341.00 8.71

63 002436 兴森科技 2,547,584.00 8.70

64 688458 美芯晟 2,476,349.99 8.46

65 688018 乐鑫科技 2,443,906.78 8.35

66 002068 黑猫股份 2,441,314.00 8.34

67 600584 长电科技 2,402,697.00 8.21

68 688409 富创精密 2,391,090.85 8.17

69 002415 海康威视 2,390,600.90 8.17

70 688010 福光股份 2,386,870.14 8.16

71 688234 天岳先进 2,379,274.90 8.13

72 600378 昊华科技 2,349,646.00 8.03

73 601636 旗滨集团 2,343,572.00 8.01

74 002271 东方雨虹 2,333,958.00 7.97

75 688072 拓荆科技 2,332,540.23 7.97

76 002749 国光股份 2,301,042.00 7.86

77 300666 江丰电子 2,285,308.00 7.81

78 688381 帝奥微 2,282,228.64 7.80

79 002812 恩捷股份 2,205,786.00 7.54

80 002555 三七互娱 2,184,001.00 7.46

81 01797 东方甄选 2,169,058.25 7.41

82 002648 卫星化学 2,168,111.00 7.41

83 002230 科大讯飞 2,154,066.00 7.36

84 01208 五矿资源 2,026,134.94 6.92


85 600486 扬农化工 2,003,914.00 6.85

86 603773 沃格光电 1,991,652.26 6.81

87 430418 苏轴股份 1,988,787.58 6.80

88 002206 海 利 得 1,987,048.54 6.79

89 301035 润丰股份 1,980,096.00 6.77

90 688385 复旦微电 1,978,378.27 6.76

91 603639 海利尔 1,970,019.00 6.73

92 002915 中欣氟材 1,955,260.00 6.68

93 688548 广钢气体 1,937,853.87 6.62

94 688322 奥比中光 1,923,837.84 6.57

95 003022 联泓新科 1,920,615.00 6.56

96 834033 康普化学 1,910,282.91 6.53

97 603948 建业股份 1,806,055.00 6.17

98 02128 中国联塑 1,784,667.93 6.10

99 000603 盛达资源 1,766,876.00 6.04

100 300389 艾比森 1,727,331.00 5.90

101 688111 金山办公 1,720,360.55 5.88

102 601865 福莱特 1,702,314.00 5.82

103 300655 晶瑞电材 1,691,411.00 5.78

104 688372 伟测科技 1,676,191.22 5.73

105 688045 必易微 1,671,115.38 5.71

106 000050 深天马 A 1,662,650.00 5.68

107 688036 传音控股 1,646,209.80 5.62

108 002918 蒙娜丽莎 1,623,800.00 5.55

109 688403 汇成股份 1,611,279.51 5.51

110 002384 东山精密 1,574,368.00 5.38

111 000893 亚钾国际 1,564,221.00 5.34

112 002064 华峰化学 1,560,556.00 5.33

113 601208 东材科技 1,551,466.00 5.30

114 03900 绿城中国 1,542,411.61 5.27

115 002895 川恒股份 1,542,133.00 5.27

116 688093 世华科技 1,500,819.42 5.13

117 300724 捷佳伟创 1,497,606.00 5.12

118 300842 帝科股份 1,494,706.98 5.11

119 688711 宏微科技 1,473,085.39 5.03

120 301269 华大九天 1,455,922.00 4.97

121 600803 新奥股份 1,447,956.50 4.95

122 301030 仕净科技 1,445,176.00 4.94

123 688200 华峰测控 1,440,491.59 4.92

124 603212 赛伍技术 1,421,569.00 4.86

125 688268 华特气体 1,402,590.81 4.79

126 871694 中裕科技 1,342,447.54 4.59

127 301548 崇德科技 1,342,186.00 4.59


128 603650 彤程新材 1,333,191.00 4.56

129 301031 中熔电气 1,324,107.00 4.52

130 300327 中颖电子 1,314,563.00 4.49

131 000683 远兴能源 1,232,516.00 4.21

132 603878 武进不锈 1,229,003.00 4.20

133 688550 瑞联新材 1,217,737.66 4.16

134 600839 四川长虹 1,212,453.00 4.14

135 002318 久立特材 1,191,846.00 4.07

136 002850 科达利 1,191,787.00 4.07

137 300331 苏大维格 1,189,084.00 4.06

138 836221 易实精密 1,188,418.67 4.06

139 002387 维信诺 1,188,145.00 4.06

140 600011 华能国际 1,185,142.00 4.05

141 600461 洪城环境 1,179,408.00 4.03

142 002865 钧达股份 1,155,232.00 3.95

143 301099 雅创电子 1,153,535.00 3.94

144 688153 唯捷创芯 1,148,034.27 3.92

145 002709 天赐材料 1,145,190.00 3.91

146 600567 山鹰国际 1,139,206.00 3.89

147 688052 纳芯微 1,135,358.06 3.88

148 603993 洛阳钼业 1,117,060.00 3.82

149 600887 伊利股份 1,114,261.00 3.81

150 301345 涛涛车业 1,111,579.19 3.80

151 688733 壹石通 1,106,244.00 3.78

152 688138 清溢光电 1,101,118.85 3.76

153 000858 五 粮 液 1,094,713.00 3.74

154 300274 阳光电源 1,039,065.56 3.55

155 688025 杰普特 1,035,759.11 3.54

156 300260 新莱应材 989,118.00 3.38

157 300487 蓝晓科技 986,862.00 3.37

158 600212 绿能慧充 986,522.00 3.37

159 002916 深南电路 984,971.00 3.37

160 300554 三超新材 974,077.00 3.33

161 600346 恒力石化 958,913.00 3.28

162 601966 玲珑轮胎 958,819.00 3.28

163 603379 三美股份 950,464.00 3.25

164 605305 中际联合 944,535.00 3.23

165 600399 抚顺特钢 936,764.00 3.20

166 002637 赞宇科技 932,448.00 3.19

167 300881 盛德鑫泰 909,945.00 3.11

168 688099 晶晨股份 905,770.13 3.09

169 002410 广联达 902,331.00 3.08

170 603595 东尼电子 899,331.00 3.07


171 688398 赛特新材 895,488.99 3.06

172 603062 麦加芯彩 890,104.00 3.04

173 688261 东微半导 885,443.06 3.03

174 603260 合盛硅业 877,711.00 3.00

175 688256 寒武纪 864,650.89 2.95

176 600230 沧州大化 856,229.00 2.93

177 603055 台华新材 826,414.00 2.82

178 430510 丰光精密 823,195.63 2.81

179 00013 和黄医药 806,790.01 2.76

180 837242 建邦科技 803,309.41 2.74

181 832225 利通科技 801,479.40 2.74

182 600277 亿利洁能 790,983.00 2.70

183 002121 科陆电子 785,337.00 2.68

184 603816 顾家家居 778,089.00 2.66

185 688628 优利德 775,676.43 2.65

186 603019 中科曙光 724,653.00 2.48

187 601138 工业富联 722,105.00 2.47

188 000777 中核科技 720,527.00 2.46

189 688472 阿特斯 717,638.41 2.45

190 603801 志邦家居 707,222.00 2.42

191 603198 迎驾贡酒 701,317.00 2.40

192 601098 中南传媒 666,450.00 2.28

193 603466 风语筑 666,426.00 2.28

194 300718 长盛轴承 661,381.48 2.26

195 603378 亚士创能 661,262.00 2.26

196 601117 中国化学 661,126.00 2.26

197 688041 海光信息 659,424.02 2.25

198 300474 景嘉微 659,401.00 2.25

199 300779 惠城环保 658,470.00 2.25

200 603588 高能环境 658,008.00 2.25

201 301325 曼恩斯特 654,168.00 2.24

202 300773 拉卡拉 653,518.00 2.23

203 300033 同花顺 651,960.00 2.23

204 300982 苏文电能 647,356.00 2.21

205 000977 浪潮信息 643,580.00 2.20

206 601006 大秦铁路 637,597.20 2.18

207 000589 贵州轮胎 636,405.00 2.17

208 603002 宏昌电子 635,021.50 2.17

209 002049 紫光国微 611,631.00 2.09

210 000063 中兴通讯 598,894.00 2.05

211 603893 瑞芯微 597,422.00 2.04

212 301308 江波龙 596,548.00 2.04

213 688106 金宏气体 595,716.54 2.04


214 688596 正帆科技 594,769.58 2.03

215 688031 星环科技 593,876.64 2.03

216 603369 今世缘 591,660.00 2.02

217 000568 泸州老窖 590,256.00 2.02

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 688012 中微公司 9,814,989.97 33.54

2 600989 宝丰能源 8,523,762.40 29.12

3 002371 北方华创 7,309,320.00 24.97

4 600426 华鲁恒升 6,764,583.61 23.11

5 688019 安集科技 6,451,728.98 22.04

6 603225 新凤鸣 6,301,738.32 21.53

7 002859 洁美科技 6,227,887.93 21.28

8 601899 紫金矿业 4,906,245.50 16.76

8 02899 紫金矿业 1,005,963.59 3.44

9 300408 三环集团 5,528,919.00 18.89

10 603931 格林达 5,128,004.20 17.52

11 002254 泰和新材 5,076,737.00 17.35

12 688401 路维光电 4,980,235.30 17.02

13 00883 中国海洋石 3,554,370.77 12.14
油

13 600938 中国海油 1,372,247.00 4.69

14 002409 雅克科技 4,607,393.66 15.74

15 688599 天合光能 4,527,779.28 15.47

16 300285 国瓷材料 4,515,741.77 15.43

17 002092 中泰化学 4,448,941.00 15.20

18 600028 中国石化 3,378,796.00 11.54

18 00386 中国石油化 916,328.63 3.13
工股份

19 000933 神火股份 4,274,065.00 14.60

20 601058 赛轮轮胎 4,249,212.00 14.52

21 688639 华恒生物 4,147,389.07 14.17

22 300037 新宙邦 4,135,003.00 14.13

23 688213 思特威 3,967,902.12 13.56

24 603738 泰晶科技 3,950,904.00 13.50

25 002643 万润股份 3,895,636.00 13.31

26 600309 万华化学 3,806,783.00 13.01


27 300910 瑞丰新材 3,792,599.00 12.96

28 605589 圣泉集团 3,770,785.00 12.88

29 300806 斯迪克 3,716,886.20 12.70

30 603986 兆易创新 3,624,849.00 12.39

31 688120 华海清科 3,618,076.63 12.36

32 603995 甬金股份 3,600,813.10 12.30

33 000059 华锦股份 3,564,836.00 12.18

34 300054 鼎龙股份 3,529,765.00 12.06

35 002601 龙佰集团 3,373,429.00 11.53

36 002182 宝武镁业 3,326,544.00 11.37

37 300128 锦富技术 3,318,483.00 11.34

38 688368 晶丰明源 3,250,125.24 11.11

39 600409 三友化工 3,177,125.00 10.86

40 000786 北新建材 3,151,851.00 10.77

41 688037 芯源微 3,108,407.34 10.62

42 603806 福斯特 3,026,916.40 10.34

43 600141 兴发集团 2,966,426.00 10.14

44 002712 思美传媒 2,960,873.00 10.12

45 002475 立讯精密 2,957,095.00 10.10

46 688601 力芯微 2,930,341.88 10.01

47 603773 沃格光电 2,879,567.53 9.84

48 002648 卫星化学 2,837,572.00 9.70

49 002459 晶澳科技 2,821,684.98 9.64

50 688223 晶科能源 2,768,602.09 9.46

51 002463 沪电股份 2,742,340.00 9.37

52 688018 乐鑫科技 2,669,097.13 9.12

53 601600 中国铝业 2,659,267.72 9.09

54 002068 黑猫股份 2,611,784.00 8.92

55 688010 福光股份 2,608,813.98 8.91

56 300567 精测电子 2,567,384.00 8.77

57 688234 天岳先进 2,539,657.64 8.68

58 300737 科顺股份 2,528,986.20 8.64

59 002436 兴森科技 2,524,334.00 8.63

60 01797 东方甄选 2,507,087.40 8.57

61 002749 国光股份 2,473,793.68 8.45

62 002415 海康威视 2,465,294.00 8.42

63 300398 飞凯材料 2,449,961.00 8.37

64 002078 太阳纸业 2,440,592.00 8.34

65 688072 拓荆科技 2,438,401.57 8.33

66 600584 长电科技 2,414,935.00 8.25

67 601857 中国石油 1,958,445.00 6.69

67 00857 中国石油股 453,749.93 1.55
份

68 600378 昊华科技 2,405,206.00 8.22


69 688381 帝奥微 2,371,841.45 8.10

70 688121 卓然股份 2,369,729.86 8.10

71 09868 小鹏汽车-W 2,244,879.15 7.67

72 01378 中国宏桥 2,174,533.16 7.43

73 688138 清溢光电 2,157,916.47 7.37

74 300666 江丰电子 2,120,453.00 7.25

75 002230 科大讯飞 2,099,955.00 7.18

76 300389 艾比森 2,084,522.00 7.12

77 002271 东方雨虹 2,031,171.00 6.94

78 600486 扬农化工 1,990,232.80 6.80

79 688535 华海诚科 1,972,300.39 6.74

80 601636 旗滨集团 1,964,045.00 6.71

81 002555 三七互娱 1,945,500.00 6.65

82 002318 久立特材 1,945,312.00 6.65

83 430418 苏轴股份 1,943,232.91 6.64

84 002915 中欣氟材 1,908,678.00 6.52

85 002206 海 利 得 1,901,548.00 6.50

86 603055 台华新材 1,896,198.55 6.48

87 688409 富创精密 1,882,062.05 6.43

88 603639 海利尔 1,866,208.16 6.38

89 002812 恩捷股份 1,865,389.00 6.37

90 603212 赛伍技术 1,847,885.00 6.31

91 301035 润丰股份 1,830,723.00 6.26

92 688111 金山办公 1,757,913.75 6.01

93 01208 五矿资源 1,720,169.16 5.88

94 688385 复旦微电 1,705,928.98 5.83

95 603948 建业股份 1,703,410.00 5.82

96 688403 汇成股份 1,701,631.83 5.81

97 601865 福莱特 1,692,707.00 5.78

98 688372 伟测科技 1,684,908.19 5.76

99 688036 传音控股 1,674,961.74 5.72

100 002947 恒铭达 1,664,310.00 5.69

101 601208 东材科技 1,650,941.00 5.64

102 300655 晶瑞电材 1,639,499.56 5.60

103 003022 联泓新科 1,636,143.00 5.59

104 002156 通富微电 1,632,877.00 5.58

105 03900 绿城中国 1,631,237.67 5.57

106 688045 必易微 1,615,242.12 5.52

107 000603 盛达资源 1,605,429.00 5.49

108 000893 亚钾国际 1,593,975.00 5.45

109 02128 中国联塑 1,575,838.26 5.38

110 002294 信立泰 1,574,694.00 5.38

111 002384 东山精密 1,570,853.00 5.37


112 688711 宏微科技 1,563,427.18 5.34

113 002064 华峰化学 1,558,277.00 5.32

114 688981 中芯国际 1,482,787.39 5.07

115 688268 华特气体 1,474,863.45 5.04

116 600839 四川长虹 1,465,200.00 5.01

117 301030 仕净科技 1,464,477.00 5.00

118 301269 华大九天 1,463,839.80 5.00

119 688093 世华科技 1,458,678.90 4.98

120 600803 新奥股份 1,442,420.00 4.93

121 002895 川恒股份 1,432,364.00 4.89

122 605020 永和股份 1,401,237.00 4.79

123 834033 康普化学 1,375,178.94 4.70

124 002918 蒙娜丽莎 1,354,076.00 4.63

125 300327 中颖电子 1,325,942.00 4.53

126 688052 纳芯微 1,289,038.40 4.40

127 301031 中熔电气 1,283,480.00 4.39

128 600011 华能国际 1,273,096.00 4.35

129 300842 帝科股份 1,239,887.00 4.24

130 688458 美芯晟 1,238,096.58 4.23

131 002850 科达利 1,224,040.00 4.18

132 600461 洪城环境 1,206,456.00 4.12

133 000683 远兴能源 1,193,394.00 4.08

134 603878 武进不锈 1,173,019.40 4.01

135 300331 苏大维格 1,163,266.00 3.97

136 000858 五 粮 液 1,149,018.00 3.93

137 301345 涛涛车业 1,148,391.00 3.92

138 600567 山鹰国际 1,144,581.00 3.91

139 603595 东尼电子 1,132,046.00 3.87

140 688322 奥比中光 1,127,435.12 3.85

141 603993 洛阳钼业 1,115,290.00 3.81

142 688548 广钢气体 1,094,299.05 3.74

143 002865 钧达股份 1,091,792.00 3.73

144 688153 唯捷创芯 1,090,492.86 3.73

145 002984 森麒麟 1,077,105.00 3.68

146 600887 伊利股份 1,074,288.00 3.67

147 002709 天赐材料 1,063,130.80 3.63

148 836221 易实精密 1,049,175.84 3.58

149 605305 中际联合 1,047,042.00 3.58

150 301099 雅创电子 1,044,491.00 3.57

151 300724 捷佳伟创 1,032,027.00 3.53

152 688398 赛特新材 1,030,716.40 3.52

153 688550 瑞联新材 1,029,443.32 3.52

154 002410 广联达 1,027,585.00 3.51


155 430510 丰光精密 994,784.50 3.40

156 300274 阳光电源 992,843.00 3.39

157 688099 晶晨股份 986,162.00 3.37

158 600230 沧州大化 984,955.18 3.37

159 002916 深南电路 982,124.00 3.36

160 603062 麦加芯彩 975,015.00 3.33

161 601966 玲珑轮胎 973,291.00 3.33

162 688508 芯朋微 973,088.87 3.32

163 300260 新莱应材 937,656.00 3.20

164 002049 紫光国微 936,444.00 3.20

165 603379 三美股份 932,751.00 3.19

166 300881 盛德鑫泰 925,861.00 3.16

167 300554 三超新材 912,032.00 3.12

168 600346 恒力石化 909,782.00 3.11

169 600212 绿能慧充 907,537.00 3.10

170 688733 壹石通 898,628.59 3.07

171 600389 江山股份 898,619.00 3.07

172 300487 蓝晓科技 882,766.00 3.02

173 002637 赞宇科技 881,185.00 3.01

174 688261 东微半导 871,307.65 2.98

175 002121 科陆电子 863,366.00 2.95

176 600399 抚顺特钢 858,176.00 2.93

177 603260 合盛硅业 832,929.00 2.85

178 837242 建邦科技 816,542.76 2.79

179 688628 优利德 812,062.38 2.77

180 601138 工业富联 801,862.00 2.74

181 603019 中科曙光 777,784.00 2.66

182 603816 顾家家居 763,229.00 2.61

183 688041 海光信息 743,329.34 2.54

184 603801 志邦家居 737,773.00 2.52

185 871694 中裕科技 718,291.00 2.45

186 603198 迎驾贡酒 716,935.00 2.45

187 688472 阿特斯 716,185.70 2.45

188 300982 苏文电能 711,450.40 2.43

189 600277 亿利洁能 707,429.00 2.42

190 300782 卓胜微 702,344.00 2.40

191 688256 寒武纪 698,753.36 2.39

192 603002 宏昌电子 697,790.00 2.38

193 000589 贵州轮胎 697,015.00 2.38

194 300773 拉卡拉 693,488.00 2.37

195 300718 长盛轴承 686,103.04 2.34

196 000777 中核科技 683,899.00 2.34

197 300474 景嘉微 681,518.00 2.33


198 603369 今世缘 680,588.00 2.33

199 600256 广汇能源 664,478.00 2.27

200 601012 隆基绿能 658,860.00 2.25

201 000977 浪潮信息 657,855.00 2.25

202 603588 高能环境 638,701.60 2.18

203 601098 中南传媒 633,426.00 2.16

204 603378 亚士创能 629,146.00 2.15

205 603893 瑞芯微 622,013.00 2.13

206 601006 大秦铁路 603,629.99 2.06

207 000063 中兴通讯 599,771.44 2.05

208 300750 宁德时代 596,208.00 2.04

209 688596 正帆科技 595,587.54 2.03

210 300779 惠城环保 591,414.00 2.02

211 301325 曼恩斯特 589,681.99 2.01

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 491,350,980.53

卖出股票收入（成交）总额 461,169,926.66

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 305,828.71 0.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 305,828.71 0.57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 019694 23 国债 01 3,000 305,828.71 0.57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

安集微电子科技(上海)股份有限公司因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到上海证券交易所的监管关注。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 77,510.48

2 应收清算款 1,879,658.00


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 27,576.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,984,744.53

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

泰康先进

材料股票 211 194,950.19 32,562,188.79 79.16 8,572,301.02 20.84
发起 A
泰康先进

材料股票 830 29,846.78 9,958,932.75 40.20 14,813,893.41 59.80
发起 C

合计 1,017 64,805.62 42,521,121.54 64.52 23,386,194.43 35.48

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 泰康先进材料股票发起 A 1,407,772.00 3.4224
人所有从

业人员持 泰康先进材料股票发起 C 130,198.87 0.5256
有本基金

合计 1,537,970.87 2.3335

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 泰康先进材料股票发起 A 10~50
员、基金投资和研究

部门负责人持有本开 泰康先进材料股票发起 C 0
放式基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 泰康先进材料股票发起 A 50~100

本开放式基金 泰康先进材料股票发起 C 0

合计 50~100

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额
占基金 总 基金总份额 承诺持有
项目 期限

份额比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 - - - - -
金

基金管理人高级管 - - - - -
理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 10,005,194.95 15.18 10,005,194.95 15.18 3 年

其他 - - - - -

合计 10,005,194.95 15.18 10,005,194.95 15.18 -


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

基金合同生效日

（2022 年 7 月 26 12,938,382.02 12,976,989.61
日）基金份额总额

本报告期期初基金 18,095,247.23 14,380,817.93
份额总额

本报告期基金总申 30,749,932.73 21,525,398.63
购份额

减：本报告期基金 7,710,690.15 11,133,390.40
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 41,134,489.81 24,772,826.16
份额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 3 月 15 日，泰康基金管理有限公司成立上海分公司，金志刚担任上海分公司负责
人。2023 年 4 月 19 日，泰康基金管理有限公司成立深圳分公司，金志刚担任深圳分公司负责
人。2023 年 12 月 3 日，金志刚不再担任上海分公司负责人及深圳分公司负责人，并聘任吴辉
担任上海分公司负责人，代胜伟担任深圳分公司负责人。

本报告期内，本基金托管人 2023 年 2 月 23 日发布公告，胡捷先生自 2023 年 2 月 23 日
起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。

本报告期内，本基金托管人 2023 年 4 月 7 日发布公告，朱绍纲先生自 2023 年 4 月 4 日
起担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。

本报告期内，本基金托管人 2023 年 7 月 3 日发布公告，郑鹏先生自 2023 年 5 月 16 日起
不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部风险总监。

本报告期内，本基金托管人 2023 年 7 月 27 日发布公告，国然女士自 2023 年 7 月 18 日
起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 36,000.00 元；截至
2023 年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 2 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中泰证券 2 931,573,516 97.82 754,088.73 98.01 -

.34

中信建投 1 20,783,802. 2.18 15,324.75 1.99 -

证券 44

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；

（2）财务状况和经营状况良好；

（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；

（5）能及时提供准确的信息资讯服务；

（6）满足基金运作的保密要求；

（7）符合中国证监会规定的其他条件。

本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。

3、本报告期内本基金减少租用 2 个交易单元，为国信证券上海、深圳证券交易所交易单元
各 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)


中泰证 12,241,563 100.00 30,220,000.0 100.00 - -
券 .18 0

中信建 - - - - - -
投证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

1 资基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 01 月 19 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

2 分开放式基金新增海通证券股份有 监会基金电子披露网站 2023 年 02 月 17 日
限公司为销售机构并参加其费率优 及基金管理人网站

惠活动的公告

泰康基金管理有限公司关于设立上 《证券时报》;中国证

3 海分公司的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 03 月 17 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

4 分开放式基金新增中信百信银行股 监会基金电子披露网站 2023 年 03 月 22 日
份有限公司为销售机构并参加其费 及基金管理人网站

率优惠活动的公告

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

5 资基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 03 月 30 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

6 分开放式基金新增国金证券股份有 监会基金电子披露网站 2023 年 04 月 17 日
限公司为销售机构并参加其费率优 及基金管理人网站

惠活动的公告

泰康基金管理有限公司关于设立深 《证券时报》;中国证

7 圳分公司的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 04 月 21 日
及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

8 资基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 04 月 21 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

9 分开放式基金新增上海联泰基金销 监会基金电子披露网站 2023 年 05 月 11 日
售有限公司为销售机构并参加其费 及基金管理人网站

率优惠活动的公告

泰康基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》;中国证

10 分基金产品风险等级调整的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 06 月 28 日
及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

11 资基金 2023 年第二季度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 07 月 20 日
及基金管理人网站

12 泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证 2023 年 08 月 19 日


资基金托管协议更新 监会基金电子披露网站

及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

13 资基金基金合同更新 监会基金电子披露网站 2023 年 08 月 19 日
及基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于调低旗 《证券时报》;中国证

14 下部分基金费率并修订基金合同的 监会基金电子披露网站 2023 年 08 月 19 日
公告 及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

15 资基金（泰康先进材料股票发起 C 监会基金电子披露网站 2023 年 08 月 23 日
类份额）基金产品资料概要更新 及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

16 资基金（泰康先进材料股票发起 A 监会基金电子披露网站 2023 年 08 月 23 日
类份额）基金产品资料概要更新 及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

17 资基金更新招募说明书(2023 年第 1 监会基金电子披露网站 2023 年 08 月 23 日
次更新) 及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

18 资基金 2023 年中期报告 监会基金电子披露网站 2023 年 08 月 30 日
及基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于终止凤 《证券时报》;中国证

19 凰金信（海口）基金销售有限公司 监会基金电子披露网站 2023 年 09 月 08 日
办理旗下基金相关销售业务的公告 及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

20 资基金 2023 年第三季度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 10 月 24 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

21 分开放式基金参加上海万得基金销 监会基金电子披露网站 2023 年 11 月 08 日
售有限公司转换费率优惠活动的公 及基金管理人网站

告

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

22 分开放式基金参加平安银行股份有 监会基金电子披露网站 2023 年 11 月 27 日
限公司转换费率优惠活动的公告 及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

23 分开放式基金参加嘉实财富管理有 监会基金电子披露网站 2023 年 11 月 29 日
限公司转换费率优惠活动的公告 及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

24 资基金（泰康先进材料股票发起 A 监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 08 日
份额）基金产品资料概要更新 及基金管理人网站

泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证

25 资基金更新招募说明书(2023 年第 2 监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 08 日
次更新) 及基金管理人网站

26 泰康先进材料股票型发起式证券投 《证券时报》;中国证 2023 年 12 月 08 日
资基金（泰康先进材料股票发起 C 监会基金电子披露网站


份额）基金产品资料概要更新 及基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于深圳分 《证券时报》;中国证

27 公司负责人变更的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 15 日
及基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于上海分 《证券时报》;中国证

28 公司负责人及注册地址变更的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 16 日
及基金管理人网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

1 20230228- 0.00 9,858,8 0.00 9,858,880.81 14.96
20230315 80.81

2 20230316- 0.00 14,355, 0.00 14,355,004.10 21.78
机构 20230510 004.10

3 20230725- 0.00 14,355, 0.00 14,355,004.10 21.78
20231231 004.10

4 20230101- 10,005,19 0.00 0.00 10,005,194.95 15.18
20230315 4.95

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额 申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值 造成一定影响等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康先进材料股票型发起式证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金产品资料概要》。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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