安信永泽一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永泽一年定开债券发起式

基金主代码 016734

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 10,001,433.48 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过稳健的投资策略，力
争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳健的回
报。

投资策略 在封闭期内，本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量以及各项国
家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。债券投资
将采取久期投资策略、收益率曲线策略、信用选择策略（含资产支持
证券）、个券选择策略、息差策略等积极投资策略。本基金投资国债
期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组
合的久期、流动性和风险水平。

在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投
资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性
管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期
或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风
险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司


基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 78,766.25

2.本期利润 98,168.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0098

4.期末基金资产净值 10,099,166.48

5.期末基金份额净值 1.0098

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.98% 0.04% 0.82% 0.04% 0.16% 0.00%

过去六个月 0.85% 0.04% 0.83% 0.04% 0.02% 0.00%

自基金合同

0.98% 0.04% 1.09% 0.04% -0.11% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2023 年 5 月 22 日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银
行股份有限公司金融市场部产品经理、交
易员，中信银行股份有限公司资金资本市
场部投资经理，安信基金管理有限责任公
司固定收益部投资经理，暖流资产管理股
份有限公司固定收益部总经理，东兴证券
本基金的 股份有限公司资产管理业务总部副总经
基金经 理兼固收总监。现任安信基金管理有限责
张睿 理，固定 2023 年 5 月 22 - 16 年 任公司固定收益部总经理。现任安信楚盈
收益部总 日 一年持有期混合型证券投资基金、安信浩
经理 盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安
信招信一年持有期混合型证券投资基金、
安信新目标灵活配置混合型证券投资基
金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、
安信华享纯债债券型证券投资基金、安信
稳健启航一年持有期混合型证券投资基
金、安信恒利增强债券型证券投资基金、
安信永泽一年定期开放债券型发起式证


券投资基金的基金经理。

王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任
中国工商银行股份有限公司深圳分行资
金运营部交易员、招商银行股份有限公司
金融市场部交易员、东莞证券有限责任公
司深圳分公司投资经理、融通基金管理有
限公司基金经理、安信基金管理有限公司
固定收益部投资经理。现任安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理。现任
王涛 本基金的 2023 年 5 月 22 - 20 年 安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投
基金经理 日 资基金、安信尊享添利利率债债券型证券
投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债
指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月
持有期混合型证券投资基金、安信尊享添
益债券型证券投资基金、安信新价值灵活
配置混合型证券投资基金、安信臻享三个
月定期开放债券型证券投资基金、安信永
泽一年定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度国内经济修复的动能边际放缓，宏观指标呈现结构分化，同时外部压力有所缓
解，人民币汇率底部回升。

海外方面，美国经济仍具韧性但已显现降温迹象，通胀压力持续放缓，美联储 12 月议息会议
如期暂停加息，鸽派言论下市场定价本轮加息周期结束，四季度美元指数持续下行、美债收益率自高点大幅回落。国内方面，PMI 连续 3 个月位于荣枯线下方，结构上呈现生产端扩张放缓、需求端走弱，除了受季节性因素影响，也反映了经济内生动能仍待改善。具体看，投资同比增速放缓，制造业投资在政策影响下维持中高速增长，基建投资平稳增长、受地方化债和土地出让收入收缩的制约动能有所放缓，房地产投资疲弱、同比增速降幅扩大，政策效果仍待显现；出口同比增速在低基数下转正，外需阶段性改善的持续性需要进一步验证；消费持续修复，社零复合增速环比放缓。融资端，社融在政府债的支撑下同比增速持续回升，信贷数据不及预期，呈现总量改善、结构不佳。通胀数据维持低位，CPI、PPI 同比降幅扩大。货币政策方面，在人民币贬值压力较大的阶段，央行持续传递稳定汇率的决心，四季度共开展 16890 亿 MLF 的净投放，为市场释放了中长期流动性。中央经济工作会议将“稳中求进、以进促稳、先立后破”作为宏观政策基调，提及货币政策要“灵活适度，精准有效”、“强化宏观政策逆周期和跨周期调节”。四季度债券收益率先上后下，收益率曲线整体呈现平坦化下行，长端信用债收益率下行幅度大于利率债，短端信用债收益率下行幅度小于利率债，信用利差较三季度末有所分化，短期信用债与利率债的利差走阔、长期信用债与利率债的利差收窄。

报告期内，本基金主要配置利率债获取票息收益，期间通过中长久期利率债波段交易增厚组合收益，并在年末时点资金利率快速上行的阶段，卖出部分债券并增加了回购的仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0098 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.98%，同期
业绩比较基准收益率为 0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3 年，故报告期不存在需要说明的情况。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,411,858.49 83.18

其中：债券 8,411,858.49 83.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,245,819.66 12.32

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 453,835.00 4.49

8 其他资产 1,058.40 0.01

9 合计 10,112,571.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 8,411,858.49 83.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,411,858.49 83.29

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019696 23 国债 03 37,000 3,794,968.36 37.58

2 019693 22 国债 28 30,000 3,008,517.53 29.79

3 019709 23 国债 16 16,000 1,608,372.60 15.93

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,058.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,058.40

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 10,001,433.48

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 10,001,433.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,433.48

报告期期间买入/申购总份额 -


报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,433.48

报告期期末持有的本基金份额占基金总 100.00
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占基 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 金总份额比例 诺持有期限
比例(%) (%)

基金管理人固有资金 10,001,433.48 100.00 10,001,433.48 100.00 3 年

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,433.48 100.00 10,001,433.48 100.00 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20231001-2023123110,001,433.48 - -10,001,433.48 100.00
构

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止

清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 1 月 19 日
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