华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞安盛一年持有期债券

基金主代码 016983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

报告期末基金份额总额 326,904,673.32 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极
灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置：本基金将通过研究宏观经济、国家政
策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货
币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资
产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在
此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产
的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大
类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳
的基础上，获取相对较高的基金投资收益。 2、债券组
合投资策略；3、股票投资策略；4、基金投资策略；5、
存托凭证投资策略； 6、国债期货投资策略；7、信用
衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+中证 800 指数收益
率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞安盛一年持有期债 华泰柏瑞安盛一年持有期债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 016983 016984

报告期末下属分级基金的份额总额 189,876,470.05 份 137,028,203.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

华泰柏瑞安盛一年持有期债券 A 华泰柏瑞安盛一年持有期债券 C

1.本期已实现收益 12,159.48 -428,319.26

2.本期利润 1,226,085.36 538,196.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0052

4.期末基金资产净值 197,759,633.10 142,217,980.78

5.期末基金份额净值 1.0415 1.0379

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞安盛一年持有期债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.22% 0.06% 1.41% 0.12% -0.19% -0.06%

过去六个月 1.56% 0.06% 1.51% 0.11% 0.05% -0.05%

过去一年 3.29% 0.07% 1.42% 0.09% 1.87% -0.02%

自基金合同

4.15% 0.06% 1.65% 0.09% 2.50% -0.03%
生效起至今

华泰柏瑞安盛一年持有期债券 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.16% 0.06% 1.41% 0.12% -0.25% -0.06%

过去六个月 1.42% 0.06% 1.51% 0.11% -0.09% -0.05%

过去一年 3.00% 0.07% 1.42% 0.09% 1.58% -0.02%

自基金合同

3.79% 0.06% 1.65% 0.09% 2.14% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、A 类和 C 类图示日期为 2023 年 1 月 17 日至 2024 年 3 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的
各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金
管理有限公司交易员、研究员、基金经理。
2017 年 1 月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司。现任固定收益部联席总监。2017
年 3 月至 2018 年 4 月任华泰柏瑞精选回
报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
固定收益 瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华
部联席总 泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基
罗远航 监、本基 2023 年1 月 17 - 12 年 金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券
金的基金 日 投资基金的基金经理。2017年3月至2018
经理 年 11 月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月
至 2019 年 3 月任华泰柏瑞兴利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2017
年 3 月起任华泰柏瑞季季红债券型证券
投资基金的基金经理。2017年3月至2020
年 7 月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混


合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
2019 年 2 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞丰
汇债券型证券投资基金的基金经理。2019
年 11 月起任华泰柏瑞益通三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。2020 年 1 月起任华泰柏瑞益商一年
定期开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理。2020 年 7 月起任华泰柏瑞稳
健收益债券型证券投资基金的基金经理。
2020年 10 月起任华泰柏瑞锦乾债券型证
券投资基金的基金经理。2021 年 11 月起
任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的
基金经理。2022 年 11 月起任华泰柏瑞益
安三个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2023 年 1 月起任华泰柏瑞
安盛一年持有期债券型证券投资基金的
基金经理。2023 年 7 月起任华泰柏瑞锦
合债券型证券投资基金的基金经理。2024
年 1 月起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投
资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内经济方面，一季度经济基本面企稳复苏，从已公布的数据来看，除房地产投资开发投资仍在底部外，各分项呈现向好趋势。具体来看，1-2 月份工业增加值同比实际增长 7%，延续了此前的恢复态势。基建和制造业投资保持了韧性，房地产投资增速较去年年末有所回暖。消费增速基本维持稳定，与春节相关的消费保持了较高增长。3 月官方制造业 PMI 回升至 50.8，供需两端均明显修复。政策方面，两会将全年经济增长目标定在 5%左右，未来几年将连续发行超长期限特别国债，财政政策释放了较为积极的信号。一季度货币政策稳定，2 月份央行通过降准维持了流动性的合理充裕。

市场方面，1-2 月债市收益率整体下行，信用利差压缩。在机构行为作用下，超长期限利率
债表现突出，期限利差快速压缩，是一季度收益占优的债券品种。3 月份债市有所调整，基本呈现震荡走势。一季度，A 股市场波动较大，1 月份表现较差，2-3 月份显著回暖。

报告期内，本基金主要投资于高等级的信用债和利率债，维持了适当的久期和杠杆水平，同时也优选了权益基金进行配置。

展望 2024 年二季度，美联储在 2023 年末暂停加息，同时随着通胀进一步向政策目标回归，
逐步开始对降息的讨论，但降息落地的时点仍然存在很大的不确定性。国内方面，尽管一季度经济增长表现尚可，但全年来看经济增长压力仍在。二季度是传统开工旺季，并且财政政策有望加速发力，因此基本面和财政的实际效果将成为债券市场关注的焦点。货币政策预计保持相对宽松，年内仍可预期降准降息，因此债券市场的风险也并不大，二季度的市场波动将围绕经济实际表现、财政发力效果和债券的发行供给节奏而展开。

未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前提下，维持适度的久期和杠杆水平，积极把握波段交易机会，优化组合配置，规避信用风险，力争获取较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞安盛一年持有期债券 A 的基金份额净值为 1.0415 元，本报告期基金
份额净值增长率为 1.22%，同期业绩比较基准收益率为 1.41%，截至本报告期末华泰柏瑞安盛一年
持有期债券 C 的基金份额净值为 1.0379 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.16%，同期业绩比
较基准收益率为 1.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 18,412,595.33 4.67

3 固定收益投资 366,303,631.58 92.94

其中：债券 366,303,631.58 92.94

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 193,248.00 0.05

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,773,580.59 1.97

8 其他资产 1,451,092.09 0.37

9 合计 394,134,147.59 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 21,210,650.71 6.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 167,294,364.91 49.21

其中：政策性金融债 73,571,295.08 21.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 18,719,167.22 5.51


6 中期票据 153,296,847.46 45.09

7 可转债（可交换债） 5,782,601.28 1.70

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 366,303,631.58 107.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230208 23 国开 08 300,000 30,962,459.02 9.11

2 190215 19 国开 15 200,000 21,471,737.70 6.32

3 019733 24 国债 02 211,000 21,210,650.71 6.24

4 2028051 20浦发银行永续 200,000 21,063,945.36 6.20
债

5 2028048 20中国银行永续 200,000 21,000,513.66 6.18
债 02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,167.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,444,820.42

6 其他应收款 3,104.59

7 其他 -

8 合计 1,451,092.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 5,449,856.16 1.60

2 113042 上银转债 332,745.12 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 515800 汇添富中证 交易型开放 5,800,000.00 5,191,000.00 1.53 否
800ETF 式(ETF)

2 014597 华泰柏瑞富 契约型开放 2,000,800.32 4,126,450.58 1.21 是
利混合 C 式

3 510880 华泰柏瑞上 交易型开放 1,335,000.00 4,101,120.00 1.21 是
证红利 ETF 式(ETF)

4 004475 华泰柏瑞富 契约型开放 1,894,954.16 3,979,024.75 1.17 是
利混合 式

华泰柏瑞中 交易型开放

5 512890 证红利低波 式(ETF) 1,000,000.00 1,015,000.00 0.30 是
动 ETF

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 1 月 1 日至 2024 其中：交易及持有基金管理人
项目 年 3 月 31 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） - -

当期持有基金产生的应支付销售 3,104.53 3,104.53
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 26,951.57 26,448.32
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 4,640.61 4,495.64
费（元）

当期交易基金产生的交易费（元） 633.83 345.17

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。


§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞安盛一年持有期 华泰柏瑞安盛一年持有期
债券 A 债券 C

报告期期初基金份额总额 181,983,924.41 193,684,380.21

报告期期间基金总申购份额 106,883,808.27 114,767,724.61

减:报告期期间基金总赎回份额 98,991,262.63 171,423,901.55

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 189,876,470.05 137,028,203.27

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

10.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

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