国联日日盈交易型货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18
§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
§6 审计报告......19

6.1 审计报告基本信息 ......19

6.2 审计报告的基本内容......19
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表 ......22

7.2 利润表......24

7.3 净资产变动表......25

7.4 报表附注 ......27
§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况......54

8.2 债券回购融资情况 ......55

8.3 基金投资组合平均剩余期限......55

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......57

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......57

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......58

8.9 投资组合报告附注 ......58
§9 基金份额持有人信息 ......59

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59


9.2 期末上市基金前十名持有人......60

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......60

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......61
§10 开放式基金份额变动 ......61
§11 重大事件揭示 ......62

11.1 基金份额持有人大会决议......62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......62

11.4 基金投资策略的改变 ......62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......63

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......64

11.9 其他重大事件 ......64
§12 影响投资者决策的其他重要信息......66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......66
§13 备查文件目录 ......66

13.1 备查文件目录 ......66

13.2 存放地点 ......67

13.3 查阅方式 ......67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联日日盈交易型货币市场基金

基金简称 国联日盈

场内简称 -

基金主代码 511930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年11月30日

基金管理人 国联基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 108,212,607.14份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年12月15日

下属分级基金的基金简称 国联日盈A 国联日 国联日
盈B 盈C

下属分级基金场内简称 国联日盈（基金扩位简

称：国联日盈货币ETF） - -

下属分级基金的交易代码 511930 004869 019040

报告期末下属分级基金的份额总额 1,332,416.22份 98,528,1 8,352,02
65.81份 5.11份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资
金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力
投资策略 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收
益率。

1、久期控制策略

2、资产类属配置策略


3、时机选择策略

4、套利策略

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披 姓名 周妹云 帅芳

露负责 联系电话 010-56517000 021-38031815

人 电子邮箱 zhoumeiyun@glfund.com tgrxp@tg.gtja.com

客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 021-38917599-5

传真 010-56517001 021-38677819

深圳市福田区福田街道岗厦 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 社区金田路3086号大百汇广 商城路618号

场31层02-04单元

办公地址 北京市东城区安定门外大街2 上海市静安区新闸路669号博
08号玖安广场A座11层 华广场19楼

邮政编码 100011 200041

法定代表人 王瑶 朱健

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.glfund.com
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址


会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市黄浦区延安东路222号30楼

普通合伙)

中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号、北京
注册登记机构 公司、国联基金管理有限公司 市东城区安定门外大街208号玖安广
场A座11层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年 2021年

3.1.1 期间数据和指 国联 国联 国联 国联 国联 国 国 国
标 日盈 日盈 日盈 日盈 日盈 联 联 国联 联
A B C A B 日 日 日盈B 日
盈C 盈A 盈C

26,0 2,89 68,6 21,8 2,859, 35,5 3,948,

本期已实现收益 11.8 3,82 75.0 12.7 934.7 - 41.2 068.72 -
6 2.11 5 0 3 6

26,0 2,89 68,6 21,8 2,859, 35,5 3,948,

本期利润 11.8 3,82 75.0 12.7 934.7 - 41.2 068.72 -
6 2.11 5 0 3 6

本期净值收益率 1.86 2.112 0.85 1.48 1.730 - 1.93 2.178 -
71% 3% 41% 67% 4% 25% 4%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

1,33 98,52 8,35 1,67 171,5 979, 169,74

期末基金资产净值 2,41 8,16 2,02 5,75 29,53 - 904. 4,841. -
6.22 5.81 5.11 4.37 4.47 41 67

期末基金份额净值 1.00 1.000 1.00 1.00 1.000 - 1.00 1.0000 -
00 0 00 00 0 00

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

21.3 17.59 0.85 19.1 15.16 17.4 13.205

累计净值收益率 86 68% 41% 61 42% - 15 3% -
3% 5% 8%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额；
3、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。4、本基金于2023年8月14日起新增C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联日盈A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5773% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.2370% 0.0016%

过去六个月 0.9917% 0.0019% 0.6805% 0.0000% 0.3112% 0.0019%

过去一年 1.8671% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.5171% 0.0015%

过去三年 5.3794% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 1.3294% 0.0017%

过去五年 10.3521% 0.0037% 6.7537% 0.0000% 3.5984% 0.0037%

自基金合同

生效起至今 21.3863% 0.0048% 10.9258% 0.0000% 10.4605% 0.0048%

国联日盈B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.6383% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.2980% 0.0016%

过去六个月 1.1139% 0.0019% 0.6805% 0.0000% 0.4334% 0.0019%

过去一年 2.1123% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.7623% 0.0015%

过去三年 6.1422% 0.0017% 4.0500% 0.0000% 2.0922% 0.0017%

过去五年 11.7147% 0.0038% 6.7537% 0.0000% 4.9610% 0.0038%

自基金合同

生效起至今 17.5968% 0.0042% 8.6881% 0.0000% 8.9087% 0.0042%

国联日盈C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5902% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.2499% 0.0016%

自基金合同 0.8541% 0.0018% 0.5141% 0.0000% 0.3400% 0.0018%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。自2017年7月26日，本基金增加B类基金份额，自7月27日起B类存在有效基金份额；自2023年8月14日，本基金增加C类基金份额，自2023年8月15日起C类存在有效基金份额。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
国联日盈A

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分

年度 形式转实收 赎回款转出金 变动 配合计 备注
基金 额

2023年 26,011.86 - - 26,011.86 -

2022年 21,812.70 - - 21,812.70 -

2021年 35,541.26 - - 35,541.26 -

合计 83,365.82 - - 83,365.82 -

国联日盈B

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配

年度 式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注
额

2023年 2,893,822.11 - - 2,893,822.11 -

2022年 2,859,934.73 - - 2,859,934.73 -

2021年 3,948,068.72 - - 3,948,068.72 -


合计 9,701,825.56 - - 9,701,825.56 -

国联日盈C

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分

年度 形式转实收 赎回款转出金 变动 配合计 备注
基金 额

2023年 68,675.05 - - 68,675.05 -

合计 68,675.05 - - 68,675.05 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为国联基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由国联证券股份有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2023年12月31日，国联基金管理有限公司共管理85只基金，包括国联货币市场基金、国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金、国联日日盈交易型货币市场基金、国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金、国联竞争优势股票型证券投资基金、国联现金增利货币市场基金、国联恒泰纯债债券型证券投资基金、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、国联盈泽中短债债券型证券投资基金、国联恒信纯债债券型证券投资基金、国联睿祥纯债债券型证券投资基金、国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、国联季季红定期开放债券型证券投资基金、国联智选红利股票型证券投资基金、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联医疗健康精选混合型证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒裕纯债债券型证券投资基金、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒惠纯债债券型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联策略优选混合型证券投资基金、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联高股息精选混合型证券投资基金、国联睿享86个月定期开
放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联恒安纯债债券型证券投资基金、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联品牌优选混合型证券投资基金、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金、国联成长优选混合型证券投资基金、国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金、国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联恒益纯债债券型证券投资基金、国联恒阳纯债债券型证券投资基金、国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金、国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、国联匠心优选混合型证券投资基金、国联恒利纯债债券型证券投资基金、国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国联高质量成长混合型证券投资基金、国联景惠混合型证券投资基金、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒泽纯债债券型证券投资基金、国联研发创新混合型证券投资基金、国联优势产业混合型证券投资基金、国联医药消费混合型证券投资基金、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、国联兴鸿优选混合型证券投资基金、国联恒通纯债债券型证券投资基金、国联融盛双盈债券型证券投资基金、国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联恒润纯债债券型证券投资基金、国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国联消费精选混合型证券投资基金、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

韩正宇 国联日日盈交易型 2021- - 6 韩正宇先生，中国国籍，毕
05-18


货币市场基金、国联 业于美国罗格斯新泽西州
恒惠纯债债券型证 立大学金融分析专业，研究
券投资基金、国联盈 生、硕士学位，具有基金从
泽中短债债券型证 业资格，证券从业年限6年。
券投资基金、国联益 2015年7月至2017年5月曾
海30天滚动持有短 任中国光大银行资产负债
债债券型证券投资 管理部流动性管理处流动
基金、国联中证同业 性管理岗；2017年5月至202
存单AAA指数7天持 0年5月曾任中国人保资产
有期证券投资基金、 管理有限公司公募基金事
国联睿享86个月定 业部固定收益交易员、基金
期开放债券型证券 经理助理。2020年5月加入
投资基金、国联融慧 公司，现任固收投资二部基
双欣一年定期开放 金经理。

债券型证券投资基

金、国联景泓一年持

有期混合型证券投

资基金的基金经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理办法》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建
设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年我国经济恢复波浪式发展、曲折式前进。年初“强预期”演绎，债券收益率整体有所上行，但结构分化的非典型复苏加剧市场分歧，春节后债市展现一定韧性。二季度，信贷需求边际走弱逐步确认，房地产市场出现降温，市场信心不足更加明显，债券收益率显著下行。下半年，针对有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等问题，各项稳经济政策陆续发力，政府债券发行量超预期，资金面扰动加大，年末政府债券供给影响消退，资金面边际转松，债券收益率先震荡上行后转为下行。信用债方面，上半年信用利差逐渐修复，下半年“化债”行情发酵，较弱资质城投债收益率快速下行。

具体来看，1年期国开债收益率下行3bp至2.20%，5年期国开债收益率下行35bp至2.49%，10年期国开债收益率下行31bp至2.68%。

本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，依据资金面季节性波动规律，将现金流主要分布在季末等关键时点，利用短端资产在资金收敛时点收益率冲高的特点，努力提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联日盈A基金份额净值为100.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.8671%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；截至报告期末国联日盈B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.1123%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；截至报告期末国联日盈C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.8541%，同期业绩比较基准收益率为0.5141%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，3月份重要会议或将为经济发展指明方向，财政政策大概率进一步发力，政府债券发行节奏可能会继续影响资金面，但货币政策的配合可能更加默契。鉴于2024年年初以来债券收益率已经快速下行，后续关于政策预期的博弈可能会使债市进入震荡格局，收益率曲线可能存在陡峭化机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。

4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设立估值委员会,估值委员会成员由具有专业胜任能力和相关工作经历的高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金经理根据公司制度参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序；估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金A类份额采用人民币100.00元，B类、C类份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人。

本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：26,011.86元，向B类份额持有人分配利润：2,893,822.11元,向C类份额持有人分配利润：68,675.05元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国联日日盈交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第P00771号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国联日日盈交易型货币市场基金全体持有人

我们审计了国联日日盈交易型货币市场基金的
财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，
2023年度的利润表、净资产变动表以及财务报表
附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方
审计意见 面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制，公允反映了国联日日盈交易型货币市场基金
2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成
果和净资产变动情况。


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表
审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则
形成审计意见的基础 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于国联日日盈交易型货币市场基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

国联基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")
管理层对其他信息负责。其他信息包括国联日日
盈交易型货币市场基金2023年度报告中涵盖的
信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是
阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我
们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重
大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们
无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
管理层和治理层对财务报表的责任 大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层
负责评估国联日日盈交易型货币市场基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算国联日日盈交易型货币市场基金、终
止经营或别无其他现实的选择。基金管理人治理


层负责监督国联日日盈交易型货币市场基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
注册会计师对财务报表审计的责任 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合
理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对国联日日盈交易型货币市场基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国
联日日盈交易型货币市场基金不能持续经营。(5)


评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 冯适 孙维琦

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路222号30楼

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国联日日盈交易型货币市场基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 6,106,036.74 34,803,782.28

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 92,238,969.95 94,595,400.13

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 92,238,969.95 94,595,400.13

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -


买入返售金融资产 7.4.7.4 10,007,572.80 50,043,596.47

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 42,200.00 10.90

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 0.00

资产总计 108,394,779.49 179,442,789.78

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 6,017,254.06

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 14,712.52 42,844.61

应付托管费 4,904.17 8,568.92

应付销售服务费 2,716.17 1,776.14

应付投资顾问费 - -

应交税费 3,886.89 220.13

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 155,952.60 166,837.08

负债合计 182,172.35 6,237,500.94

净资产：

实收基金 7.4.7.7 108,212,607.14 173,205,288.84

未分配利润 7.4.7.8 - -

净资产合计 108,212,607.14 173,205,288.84

负债和净资产总计 108,394,779.49 179,442,789.78

注：报告截止日2023年12月31日，A类基金份额净值100.00元，B类、C类基金份额净值1.0000元，此处所列A类份额数据按1.00元面值折算列式。基金份额总额108,212,607.14份，其中A类基金的份额总额为1,332,416.22份；B类基金的份额总额为98,528,165.81份；C类基金的份额总额为8,352,025.11份。
7.2 利润表
会计主体：国联日日盈交易型货币市场基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 3,733,882.03 3,818,335.11

1.利息收入 1,595,711.63 2,399,057.71

其中：存款利息收入 7.4.7.9 658,934.60 1,270,703.67

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 936,777.03 1,128,354.04
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 2,138,170.40 1,419,277.40
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 2,138,170.40 1,419,277.40

资产支持证券投资

收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 - -
填列）

减：二、营业总支出 745,373.01 936,587.68

1.管理人报酬 370,666.82 503,827.32

2.托管费 83,323.16 100,765.44

3.销售服务费 23,976.97 20,475.96

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 88,336.18 134,052.71

其中：卖出回购金融资产支

出 88,336.18 134,052.71

6.信用减值损失 7.4.7.19 - -

7.税金及附加 1,869.88 266.25

8.其他费用 7.4.7.20 177,200.00 177,200.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 2,988,509.02 2,881,747.43

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 2,988,509.02 2,881,747.43
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 2,988,509.02 2,881,747.43

7.3 净资产变动表
会计主体：国联日日盈交易型货币市场基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

项 目 本期

2023年01月01日至2023年12月31日


实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 173,205,288.84 - 173,205,288.84

二、本期期初净资 173,205,288.84 - 173,205,288.84
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -64,992,681.70 - -64,992,681.70
填列）

（一）、综合收益 - 2,988,509.02 2,988,509.02
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -64,992,681.70 - -64,992,681.70
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 214,436,719.86 - 214,436,719.86

2.基金赎回 -279,429,401.56 - -279,429,401.56
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -2,988,509.02 -2,988,509.02
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 108,212,607.14 - 108,212,607.14

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 170,724,746.08 - 170,724,746.08

二、本期期初净资 170,724,746.08 - 170,724,746.08

产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 2,480,542.76 - 2,480,542.76
填列）
（一）、综合收益

总额 - 2,881,747.43 2,881,747.43

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 2,480,542.76 - 2,480,542.76
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 49,310,138.52 - 49,310,138.52

2.基金赎回 -46,829,595.76 - -46,829,595.76
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -2,881,747.43 -2,881,747.43
变动（净资产减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - -
收益结转留存收益
四、本期期末净资

产 173,205,288.84 - 173,205,288.84

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王瑶 曹健 李克

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国联日日盈交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人国联基金管理有限公司(原中融基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
融日日盈交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 2565号文注册募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为974,878,000份，经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于2015年11月30日正式生效。

基金管理人法定名称由中融基金管理有限公司变更为国联基金管理有限公司，于2023年8月1日办理了变更手续并获得由深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。基金管理人旗下的中融日日盈交易型货币市场基金自2023年9月8日起变更为国联日日盈交易型货币市场基金(基金的基金代码保持不变)。

根据本基金管理人于2023年8月8日发布的《国联基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金降低管理费、托管费和增加 C 类基金份额并修改相关法律文件的公告》，从2023年8月14日起，本基金增设C类份额(以下简称“国联日盈C”)，国联日盈C的年销售服务费率为0.20%。本基金进行份额新增后，原有A类、B类基金份额将自动保留，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要 性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。A类基金份额的每份基金份额面值为人民币100.00元，B类、C类基金份额的每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

(2)投资收益


债券投资收益包括债券利息收入以及买卖债券价差收入。基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应收利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括资产支持证券利息收入以及买卖资产支持证券价差收入。基金持有的资产支持证券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应收利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

(3)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

(4)其他收入

本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.9 费用的确认和计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产款支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

（2）本基金收益分配方式为红利再投资。A类基金份额的红利再投资记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；

（3）本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，本基金A类基金份额以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；

（4）本基金B类和C类基金份额采用“每日分配、按日支付”的原则。根据每日基金收益情况，本基金B类和C类基金份额以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点2位，小数点3位按去尾原则处理；


（5）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

（6）投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人卖出全部A类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；

（7）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

（8）投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的A类基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；

（9）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定,对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

（3）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 2,104,425.64 709,421.87

等于：本金 2,103,830.12 709,176.28

加：应计利息 595.52 245.59

减：坏账准备 - -

定期存款 4,001,611.10 34,094,360.41


等于：本金 4,000,000.00 34,000,000.00

加：应计利息 1,611.10 94,360.41

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - 8,006,286.14
月

存款期限3个月 4,001,611.10 26,088,074.27
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 6,106,036.74 34,803,782.28

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
算的账面价值

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 92,238,969.95 92,543,721.75 304,751.80 0.2816
券

合计 92,238,969.95 92,543,721.75 304,751.80 0.2816

资产支持证券 - - - -

合计 92,238,969.95 92,543,721.75 304,751.80 0.2816

上年度末

项目 2022年12月31日

按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
算的账面价值

债 交易所市场 - - - -

券 银行间市场 94,595,400.13 94,643,319.73 47,919.60 0.0277


合计 94,595,400.13 94,643,319.73 47,919.60 0.0277

资产支持证券 - - 0.00 -

合计 94,595,400.13 94,643,319.73 47,919.60 0.0277

注：本项格式主要适用于固定净值型货币市场基金；其中，偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值，偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 10,007,572.80 -

合计 10,007,572.80 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 50,043,596.47 -

合计 50,043,596.47 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 其他资产
注：无。
7.4.7.6 其他负债


单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 6,652.60 17,537.08

其中：交易所市场 - -

银行间市场 6,652.60 17,537.08

应付利息 - -

预提费用 149,300.00 149,300.00

合计 155,952.60 166,837.08

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 国联日盈A

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联日盈A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,675,754.37 1,675,754.37

本期申购 3,788,311.86 3,788,311.86

本期赎回（以“-”号填列） -4,131,650.01 -4,131,650.01

本期末 1,332,416.22 1,332,416.22

7.4.7.7.2 国联日盈B

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联日盈B) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 171,529,534.47 171,529,534.47

本期申购 179,418,973.57 179,418,973.57


本期赎回（以“-”号填列） -252,420,342.23 -252,420,342.23

本期末 98,528,165.81 98,528,165.81

7.4.7.7.3 国联日盈C

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联日盈C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 31,229,434.43 31,229,434.43

本期赎回（以“-”号填列） -22,877,409.32 -22,877,409.32

本期末 8,352,025.11 8,352,025.11

注：（1）、自2023年08月14日，本基金增加C类基金份额，自2023年08月15日起C类存在有效基金份额。
（2）、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。
（3）、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 国联日盈A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(国联日盈A)

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 26,011.86 - 26,011.86

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -26,011.86 - -26,011.86


本期末 - - -

7.4.7.8.2 国联日盈B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(国联日盈B)

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 2,893,822.11 - 2,893,822.11

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,893,822.11 - -2,893,822.11

本期末 - - -

7.4.7.8.3 国联日盈C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(国联日盈C)

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 68,675.05 - 68,675.05

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -68,675.05 - -68,675.05

本期末 - - -

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 13,081.43 7,379.87

定期存款利息收入 645,614.85 1,263,238.64

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 238.32 85.16

其他 - -

合计 658,934.60 1,270,703.67

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：无。
7.4.7.11 基金投资收益
注：无。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 2,134,912.32 1,419,277.40

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 3,258.08 -
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 2,138,170.40 1,419,277.40

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 333,004,867.63 292,076,438.36
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 331,966,292.94 292,000,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 1,035,316.61 76,438.36

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 3,258.08 -

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
注：无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：无。
7.4.7.18 其他收入

注：无。
7.4.7.19 信用减值损失
注：无。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 20,000.00 20,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 177,200.00 177,200.00

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国联证券股份有限公司 基金管理人股东（自2023年5月6日起）

中融国际信托有限公司 基金管理人的原股东（截止至2023年5月5日）

上海融晟投资有限公司 基金管理人股东

国联（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：（1）根据国联基金管理有限公司于2023年5月6日发布的公告，根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕848 号文核准，国联证券股份有限公司依法受让中融基金管理有限公司75.5%股权，成为国联基金管理有限公司的主要股东，无锡市国联发展（集团）有限公司成为实际控制人。本次股权变更后，国联基金管理有限公司股权结构为国联证券股份有限公司（出资比例75.5%）和上海融晟投资有限公司（出资比例 24.5%）。（2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券交易
注：无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.5 基金交易
注：无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日


当期发生的基金应支付的管理费 370,666.82 503,827.32

其中：应支付销售机构的客户维护费 19,763.41 25,547.44

应支付基金管理人的净管理费 350,903.41 478,279.88

注：① 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，每日计提，按月支付；
② 基金管理人报酬计算公式为：H=E×0.15%/当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值；
③ 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
④ 根据《国联基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金降低管理费、托管费和增加C类份额并修改相关法律文件的公告》，自2023年8月14日起，本基金管理费率由0.30%变更为0.15%。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 83,323.16 100,765.44

注：① 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，每日计提，按月支付；
② 基金托管费计算公式为：H=E×0.05%/当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。
③ 根据《国联基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金降低管理费、托管费和增加C类份额并修改相关法律文件的公告》，自2023年8月14日起，本基金托管费率由0.06%变更为0.05%。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费


名称 国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C 合计

国联基金

管理有限 0.00 12,150.20 0.00 12,150.20
公司
国泰君安

证券股份 70.52 0.00 0.00 70.52
有限公司

合计 70.52 12,150.20 - 12,220.72

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C 合计

国联基金

管理有限 0.00 14,337.48 0.00 14,337.48
公司
国泰君安

证券股份 59.78 0.00 0.00 59.78
有限公司

合计 59.78 14,337.48 0.00 14,397.26

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。自2023年8月14日起，本基金增加收取销售服务费的C类基金份额。C类基金份额的年销售服务费率为0.20%。
基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H=E× 该类份额的年销售服务费率 /当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国联日盈B


份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

基金合同生效日（2015年11月30日）持有 - -
的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 80,754,310.05 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 80,754,310.05 -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 81.96% -

注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额；
3、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国联日盈B

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

中融国际

信托有限 - - 144,394,013.55 84.18%
公司
注：（1）除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
（2）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
（3）本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额
（B类基金份额、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安

证券股份 2,104,425.64 13,081.43 709,421.87 7,379.87
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金
国联日盈A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

26,011.86 - - 26,011.86 -

国联日盈B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2,893,822.11 - - 2,893,822.11 -

国联日盈C


单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

68,675.05 - - 68,675.05 -

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 35,919,364.96 5,020,119.14

合计 35,919,364.96 5,020,119.14

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含超短期融资券等，不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 46,042,781.04 79,591,127.77

合计 46,042,781.04 79,591,127.77

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购
赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产
的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，
除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），均能够及时变现。本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将
在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账
面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风
险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"
影子定价"机制使按摊余成本计量的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因
此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

货币资金 2,104,425.64 - 4,001,611.10 - - - 6,106,036.74

交易性金 3,067,140.84 63,170,371.41 26,001,457.70 - - - 92,238,969.95
融资产

买入返售 10,007,572.80 - - - - - 10,007,572.80
金融资产

应收申购 - - - - - 42,200.00 42,200.00

款

资产总计 15,179,139.28 63,170,371.41 30,003,068.80 - - 42,200.00 108,394,779.49

负债

应付管理 - - - - - 14,712.52 14,712.52
人报酬

应付托管 - - - - - 4,904.17 4,904.17
费

应付销售 - - - - - 2,716.17 2,716.17
服务费

应交税费 - - - - - 3,886.89 3,886.89

其他负债 - - - - - 155,952.60 155,952.60

负债总计 - - - - - 182,172.35 182,172.35

利率敏感 15,179,139.28 63,170,371.41 30,003,068.80 - - -139,972.35 108,212,607.14
度缺口
上年度末

2022年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

货币资金 709,421.87 34,094,360.41 - - - - 34,803,782.28

结算备付

金 - - - - - - -

交易性金 15,004,272.36 79,591,127.77 - - - - 94,595,400.13
融资产

买入返售 50,043,596.47 - - - - - 50,043,596.47
金融资产

应收申购 - - - - - 10.90 10.90
款

资产总计 65,757,290.70 113,685,488.18 - - - 10.90 179,442,789.78

负债
卖出回购

金融资产 6,017,254.06 - - - - - 6,017,254.06
款

应付管理 - - - - - 42,844.61 42,844.61
人报酬

应付托管 - - - - - 8,568.92 8,568.92
费

应付销售 - - - - - 1,776.14 1,776.14
服务费

应交税费 - - - - - 220.13 220.13

其他负债 - - - - - 166,837.08 166,837.08

负债总计 6,017,254.06 - - - - 220,246.88 6,237,500.94

利率敏感 59,740,036.64 113,685,488.18 - - - -220,235.98 173,205,288.84
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注： 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度末，在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 - -

第二层次 92,238,969.95 94,595,400.13

第三层次 - -

合计 92,238,969.95 94,595,400.13

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 92,238,969.95 85.10

其中：债券 92,238,969.95 85.10

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 10,007,572.80 9.23

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 6,106,036.74 5.63


4 其他各项资产 42,200.00 0.04

5 合计 108,394,779.49 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.35

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例
(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 83

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 14.03 -

其中：剩余存续期超过397天 - -


的浮动利率债

2 30天(含)—60天 16.31 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 42.07 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 8.47 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 19.26 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 100.13 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,276,823.95 9.50

其中：政策性金融债 10,276,823.95 9.50

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 35,919,364.96 33.19

6 中期票据 - -

7 同业存单 46,042,781.04 42.55

8 其他 - -

9 合计 92,238,969.95 85.24


10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 债券数量 公允价值 占基金资产
号 (张) 净值比例(%)

1 210402 21农发02 100,000 10,276,823.9 9.50
5

2 112313071 23浙商银行CD071 60,000 5,967,182.97 5.51

3 112372662 23四川银行CD183 52,000 5,173,632.37 4.78

4 112302036 23工商银行CD036 52,000 5,166,374.76 4.77

5 112380446 23贵州银行CD052 50,000 4,974,103.46 4.60

6 112373116 23桂林银行CD299 50,000 4,971,982.92 4.59

7 112317306 23光大银行CD306 50,000 4,970,389.06 4.59

8 112311081 23平安银行CD081 50,000 4,944,603.68 4.57

9 112372962 23贵阳银行CD206 50,000 4,937,746.02 4.56

10 112373280 23广西北部湾银行C 50,000 4,936,765.80 4.56
D387

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3

报告期内偏离度的最高值 0.2841%

报告期内偏离度的最低值 -0.0163%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0768%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，A类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元，B类、C类基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除浙商银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,桂林银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,贵阳银行股份有限公司,广西北部湾银行股份有限公司外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 国家税务总局浙江省税务局第三税务分局2023年09月26日发布对浙商银行股份有限公司的处罚(浙税三罚[2023]1号),国家金融监督管理总局浙江监管局2024年02月02日发布对浙商银行股份有限公司的处罚(浙金罚决字[2024]4号),中国银行间市场交易商协会2023年04月04日发布对中国工商银行股份有限公司开展立案调查,广西证监局2023年08月07日发布对桂林银行股份有限公司的处罚(广西证监局[2023]18号),央行2023年07月07日发布对平安银行股份有限公司的处罚
(银罚决字[2023]55号),国家金融监督管理总局深圳监管局2023年12月12日发布对平安银行股份有限公司的处罚(深金罚决字[2023]69号),国家金融监督管理总局贵州监管局2023年08月08日发布对贵阳银行股份有限公司的处罚(贵金罚决字[2023]5号),广西壮族自治区市场监督管理局2023年05月29日发布对广西北部湾银行股份有限公司的处罚(桂市监处罚(2022)10号),国家金融监督管理总局广西监管局2023年08月22日发布对广西北部湾银行股份有限公司的处罚(桂金罚决字[2023]1号),国家外汇管理局广西壮族自治区分局2023年12月27日发布对广西北部湾银行股份有限公司的处罚(桂汇处[2023]4号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -


2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 42,200.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 42,200.00

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

国联

日盈A 104 12,811.69 3,953.85 0.30% 1,328,462.37 99.70%

国联 2,0 85.1

日盈B 88 47,187.82 83,855,544.04 1% 14,672,621.77 14.89%

国联 584 14,301.41 - 0.00% 8,352,025.11 100.00%
日盈C

合计 2,7 38,981.49 83,859,497.89 77.5 24,353,109.25 22.50%
76 0%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额（B
类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。
9.2 期末上市基金前十名持有人
国联日盈A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 谢岩 515,048.18 38.66%

2 周若兰 85,818.37 6.44%

3 来寅增 80,179.87 6.02%

4 吕牧之 55,432.19 4.16%

5 黄卫忠 50,188.72 3.77%

6 俞春霄 50,179.23 3.77%

7 徐金娣 42,239.01 3.17%

8 方宁 41,222.04 3.09%

9 周明 40,687.46 3.05%

10 王桂香 40,026.38 3.00%

注：1.本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人;
2.本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 基金类机构 80,754,310.05 74.63%

2 其他机构 3,070,634.72 2.84%

3 个人 932,232.40 0.86%

4 个人 827,140.32 0.76%

5 个人 604,231.00 0.56%

6 个人 515,048.18 0.48%

7 个人 506,891.78 0.47%

8 个人 501,416.85 0.46%

9 个人 436,813.63 0.40%

10 个人 282,085.28 0.26%

注：本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

国联日盈A - -
基金管理人所有从业人员持 国联日盈B 354.12 0.00%
有本基金 国联日盈C 11,384.75 0.14%
合计 11,738.87 0.01%

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

国联日盈A -
本公司高级管理人员、基金投资 国联日盈B -
和研究部门负责人持有本开放式 国联日盈C

基金 -
合计 -

国联日盈A -
本基金基金经理持有本开放式基 国联日盈B -
金 国联日盈C 0~10
合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国联日盈A 国联日盈B 国联日盈C

基金合同生效日(2

015年11月30日)基 974,878,000.00 - -
金份额总额
本报告期期初基金

份额总额 1,675,754.37 171,529,534.47 -

本报告期基金总申

购份额 3,788,311.86 179,418,973.57 31,229,434.43

减：本报告期基金 4,131,650.01 252,420,342.23 22,877,409.32
总赎回份额
本报告期期末基金

份额总额 1,332,416.22 98,528,165.81 8,352,025.11

注：1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
2、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值为100.00元，场外基金份额（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

本基金管理人于2023年1月11日发布公告，国联基金管理有限公司副总裁卢强先生离任。

本基金管理人于2023年12月22日发布公告，国联基金管理有限公司总裁黄震先生离任，王瑶女士代任总裁职务。

公司其他高管人员未变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自2023年12月27日起更换会计师事务所。由上会会计师事务所（特殊普通合伙）更换为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为20,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

万联 1 - - - - -

证券
国泰

君安 2 - - - - -

太平

洋证 2 - - - - -

券
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站

1 管理人员变更公告 2023-01-11

中融基金管理有限公司关于

2 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-02-09
等业务临时暂停服务的公告

中融基金管理有限公司关于

3 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-04-22
等业务临时暂停服务的公告

中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站

4 公司董事变更的公告 2023-05-06

中融基金管理有限公司关于

5 公司股东及实际控制人变更 中国证监会指定报刊及网站 2023-05-06
的公告

中融基金管理有限公司关于

6 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-06-08
等业务临时暂停服务的公告

7 关于公司法定名称、住所变 中国证监会指定报刊及网站 2023-08-03
更的公告

8 国联基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2023-08-04


国联基金直销电子交易平台

等业务临时暂停服务的公告

国联基金管理有限公司关于

9 "融钱包"更名、直销电子交 中国证监会指定报刊及网站 2023-08-05
易平台网址及客服邮箱变更

的公告

国联基金管理有限公司关于

中融日日盈交易型货币市场

10 基金调整管理费、托管费和 中国证监会指定报刊及网站 2023-08-08
增加C类份额并修改相关法

律文件的公告

国联基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站

11 旗下基金更名事宜的公告 2023-09-06

国联基金管理有限公司关于

12 国联基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-09-07
等业务临时暂停服务的公告

国联基金管理有限公司关于

国联日日盈交易型货币市场

13 基金基金暂停大额申购、转 中国证监会指定报刊及网站 2023-09-18
换转入、定期定额投资业务

的公告

国联基金管理有限公司关于

14 变更网上交易及直销柜台汇 中国证监会指定报刊及网站 2023-09-28
款交易业务银行账户的公告

国联基金管理有限公司关于

国联日日盈交易型货币市场

15 基金基金暂停申购、转换转 中国证监会指定报刊及网站 2023-11-01
入、定期定额投资业务的公

告

国联基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站

16 公司董事变更的公告 2023-12-22

国联基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站

17 管理人员变更公告 2023-12-22


国联基金管理有限公司关于

18 旗下部分基金改聘会计师事 中国证监会指定报刊及网站 2023-12-28

务所的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

20230809-20230

827,20230830-20

机 1 230917,2023103 0.00 80,754,310.05 0.00 80,754,310.05 74.63%
构 1-20231031,2023

1130-20231130

2 20230101-20230 144,394,013.55 1,579,901.73 145,973,915.28 0.00 0.00%
815

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
注：本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额
（B类、C类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值
折算。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基金募集注册的文件

（2）《国联日日盈交易型货币市场基金基金合同》

（3）《国联日日盈交易型货币市场基金托管协议》

（4）《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》


（5）法律意见书

（6）基金管理人业务资格批件和营业执照

（7）基金托管人业务资格批件和营业执照

（8）注册登记协议

（9）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.glfund.com

国联基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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